安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
2025-03-31
安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人:国投证券资产管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2025年03月31日安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................6
2.1基金基本情况.............................................6
2.2基金产品说明.............................................6
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现............................................10
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................14
§4管理人报告..............................................14
4.1基金管理人及基金经理情况......................................14
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................15
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................15
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................16
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................16
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................17
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
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4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................18
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................18
§5托管人报告..............................................18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................18
§6审计报告...............................................18
6.1审计报告基本信息..........................................19
6.2审计报告的基本内容.........................................19
§7年度财务报表.............................................21
7.1资产负债表.............................................21
7.2利润表...............................................22
7.3净资产变动表............................................23
7.4报表附注..............................................24
§8投资组合报告.............................................50
8.1期末基金资产组合情况........................................50
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................50
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................51
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................51
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................51
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................51
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................52
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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................52
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................52
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................52
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................52
8.12投资组合报告附注.........................................52
§9基金份额持有人信息..........................................54
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................54
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................54
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................54
§10开放式基金份额变动.........................................55
§11重大事件揭示............................................55
11.1基金份额持有人大会决议......................................55
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................56
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................56
11.4基金投资策略的改变........................................56
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................56
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................56
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................56
11.8其他重大事件...........................................57
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................58
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................58
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................58
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§13备查文件目录............................................58
13.1备查文件目录...........................................58
13.2存放地点.............................................59
13.3查阅方式.............................................59
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金简称安信瑞盈3个月滚动持有债券基金主代码970058基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年07月23日基金管理人国投证券资产管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额43025402.26份基金合同存续期存续期至2025年1月22日下属分级基金的基金简称安信资管瑞盈3个安信资管瑞盈3个安信资管瑞盈3个
月滚动持有 A 月滚动持有 B 月滚动持有 C下属分级基金的交易代码970058970059970060
报告期末下属分级基金的份额22693685.44份13296142.63份7035574.19份总额
2.2基金产品说明
本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较投资目标基准的投资回报和资产的增值。
本集合计划通过对宏观经济周期、行业前景分析和发债主
体研究的综合运用，主要采用类属资产配置策略、久期策投资策略
略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。
中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利业绩比较基准率*10%。
本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益低风险收益特征于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划，高于货币市场基金和货币型集合计划。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称国投证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司姓名王斌石立平信息披露负责
联系电话0755-81681561010-63639180人
电子邮箱 axzg@essence.com.cn shiliping@cebbank.com客户服务电话9551795595
传真0755-88258219010-63639132注册地址深圳市福田区福田街道福安社北京市西城区太平桥大街25
第6页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
区福华一路119号安信金融大号、甲25号中国光大中心
厦21楼、22楼办公地址深圳市福田区福田街道福安社北京市西城区太平桥大街25区福华一路119号安信金融大号中国光大中心厦21楼邮政编码518026100033法定代表人王斌王江
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名上海证券报称
登载基金年度报告正文的管理 www.axzqzg.com人互联网网址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦基金年度报告备置地点
21楼
2.5其他相关资料
项目名称办公地址会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通北京市东城区朝阳门北大街8号富合伙） 华大厦 A座 9层注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司及北京市西城区太平桥大街17号；深国投证券资产管理有限公司圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.2024年2023年2022年
1.
期安信资安信资安信资安信资安信资安信资安信资安信资安信资间管瑞盈管瑞盈管瑞盈管瑞盈管瑞盈管瑞盈管瑞盈管瑞盈管瑞盈数3个月3个月3个月3个月3个月3个月3个月3个月3个月据滚动持滚动持滚动持滚动持滚动持滚动持滚动持滚动持滚动持
和 有 A 有 B 有 C 有 A 有 B 有 C 有 A 有 B 有 C指标本5314282682521518811172102565296013081645265924048
期.66.525.5169.00420.50.1889.46.42.14
第7页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告已实现收益
本87056137115325598142121575794679860919692.89731116
期.04.321.5273.71250.35.22.36.80利润
加0.03320.04120.02660.04300.05610.03800.01580.00000.0161权平均基金份额本期利润
本3.06%3.78%2.48%4.05%5.31%3.60%1.53%0.00%1.57%期加权平均净值利润率
本3.26%3.25%2.95%3.96%3.98%3.65%1.29%1.29%0.99%期基金份额净值增长率
3.2024年末2023年末2022年末
第8页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
1.
期末数据和指标期22486130326085821561260519756921269514602617105
末21.1125.038.4588.875.74.2229.0587.10.19可供分配利润
期0.09910.09800.08650.07380.07380.06580.03290.03270.0283末可供分配基金份额利润期2516214741771931361379015801398714616222459
末023.92950.89315.32035.31032.98291.38068.49449.82009.25基金资产净值
期1.10881.10871.09721.07381.07381.06581.03291.03271.0283末基金份额净
第9页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告值
3.
1.
累计2024年末2023年末2022年末期末指标
基10.88%10.84%9.69%7.38%7.35%6.55%3.29%3.24%2.80%金份额累计净值增长率
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信资管瑞盈 3 个月滚动持有 A 净值表现业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月2.01%0.11%1.23%0.03%0.78%0.08%
过去六个月2.27%0.09%1.74%0.03%0.53%0.06%
过去一年3.26%0.10%3.90%0.03%-0.64%0.07%
过去三年8.74%0.08%10.23%0.03%-1.49%0.05%
自基金合同生10.88%0.07%11.69%0.03%-0.81%0.04%效起至今
安信资管瑞盈 3 个月滚动持有 B 净值表现业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月2.02%0.11%1.23%0.03%0.79%0.08%
过去六个月2.26%0.09%1.74%0.03%0.52%0.06%
第10页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
过去一年3.25%0.10%3.90%0.03%-0.65%0.07%
过去三年8.75%0.08%10.23%0.03%-1.48%0.05%
自基金合同生10.84%0.07%11.62%0.03%-0.78%0.04%效起至今
安信资管瑞盈 3 个月滚动持有 C 净值表现业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月1.94%0.11%1.23%0.03%0.71%0.08%
过去六个月2.11%0.09%1.74%0.03%0.37%0.06%
过去一年2.95%0.10%3.90%0.03%-0.95%0.07%
过去三年7.76%0.08%10.23%0.03%-2.47%0.05%
自基金合同生9.69%0.07%11.62%0.03%-1.93%0.04%效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
第11页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
注：安信瑞盈 3个月滚动持有债券 B（970059）2021年 7月 23日尚未开放申赎，无计划份额，2021年7月23日净值不进行披露。
注：安信瑞盈 3个月滚动持有债券 C（970060）2021年 7月 23日尚未开放申赎，无计划份额，2021年7月23日净值不进行披露。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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第13页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
3.3过去三年基金的利润分配情况
本集合计划自合同生效以来未发生利润分配，符合相关法规及集合计划合同的规定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验国投证券资产管理有限公司（以下简称“国证资管”）是经中国证券监督管理委员会批准（《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可【2019】2630号）），于2020年1月16日成立，并于同年6月取得经营证券期货业务许可；公司注册资本为10亿元，注册地址为深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼，业务范围为证券资产管理。
国证资管是国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）的全资子公司，国投证券系央企国家开发投资集团有限公司旗下上市公司国投资本股份有限公司（股票代码：600061.SH）的全资子公司。国证资管前身是国投证券资产管理部，是国内资产管理规模长期领先的券商资管之一。截至2024年12月31日，国证资管受托产品216只、管理市值合计1131.10亿元。其中公募资产管理规模
170.84亿元。
根据中国证监会于2018年11月28日颁布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，并经中国证监会的批准，截至2024年12月31日，国证资管7只大集合产品全部完成合同变更并参照公募基金持续运作。
第14页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证（助理）期限券从姓名职务说明业任职日期离任日期年限男，伦敦大学女王学院金融学硕士，特许金融分析师，
2022-09-2024-11-3历任中国邮政储蓄银行信用
王璇基金经理
0825年研究员、中英益利资产管理
有限公司投资经理助理，多年固收+产品管理经验。
男，中山大学数学与应用数学学士，哥伦比亚大学统计学硕士，特许金融分析师，拥有多年投研工作经验。
2023-07-6
冯思源基金经理-2017年加入国投证券资产管
14年理部，现任国投证券资产管理有限公司公募部投资经理，主要擅长可转债的投资研究。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及基金合
同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》（2011年修订）和有关法律法规的规定，建立了公平交易相关的制度。通过加强投资决策、交
易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本报告期内，未发现本集合计划管理人所管理的投资组合存在
第15页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告违反公平交易原则的情形。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年，国内经济总体保持平稳运行。具体来看，工业生产增势较好，全年全国规模以上工
业增加值比上年增长5.8%；投资方面，全年固定资产投资同比上年增长3.2%；制造业继续领先走强，全年维持9.2%的高增速，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长7.0%和10.2%。基础设施投资增速相对稳定。房地产需求端政策支持有效，销售端出现止跌企稳迹象，11月单月房地产销售面积实现正增长，新房和二手房成交量回升，房价整体未全面反弹。
社会消费品全年增长3.5%，网上零售额比上年增长7.2%。金融数据方面，2024年末社会融资规模存量、广义货币 M2 同比分别增长 8.0% 和 7.3%。
2024年，债券市场表现强劲，中债总全价指数上涨5.43%，中债信用债总全价指数上涨
2.19%，2024年更多是长端、超长端利率债表现突出的一年，10年国债收益率足足下行了 88bp。
股票市场全年呈现宽幅震荡态势，沪深300上半年合计上涨0.89%，下半年上涨13.67%，主要转折点在九月下旬支持经济的政策推出，权益市场走出了一波快速上涨的行情。
报告期账户总体保持低等杠杆率运作，纯债端的久期总体保持偏短，继续以高等级短久期信用债和利率债为主。转债部分仓位保持中等水平，基本以高等级、大盘品种优质龙头企业为主。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末安信资管瑞盈 3个月滚动持有 A基金份额净值为 1.1088元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.26%，同期业绩比较基准收益率为3.90%；截至报告期末安信资管瑞盈3个月滚动持有 B基金份额净值为 1.1087元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 3.25%，同期业绩比较基准收益率为 3.90%；截至报告期末安信资管瑞盈 3个月滚动持有 C基金份额净值为
1.0972元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.95%，同期业绩比较基准收益率为3.90%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入2025年，春节出行、地产成交等高频数据显示出经济有一定的回暖。具体来看，2月制造业 PMI录得 50.5%，重新回到扩张区间，细分领域呈现出明显的分化特征，其中新兴产业如新能源装备制造业 PMI达 56.2%。价格指数方面，2025年 1月 CPI同比上涨 0.9%，金融数据总量上有一定积极的迹象，如1月新增社融再创天量，政府债融资1月同比多增近4000亿元，贷款数据亦创下天量。具体结构来看，企业贷款改善幅度明显好于个人贷款。
第16页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
金融市场方面，开年以来资金面总体偏紧，债券市场也在快速走强后呈现了震荡，短端率先调整，相对收益率上行幅度更大，后续长端和超长端利率债也跟随调整。股票市场继续成长股明显占优，在 DEEPSEEK横空出世后，市场对人工智能和机器人两大快速发展的成长行业都显有了更足的信心，可转债市场也呈现加速上涨。
展望上半年，债券收益率经过一波快速下行后，目前预计仍将处于波动期；期限利差保护有限，资金面偏紧，以及宏观经济逐渐呈现更多的回暖迹象，我们对长久期国债总体保持中性偏谨慎。目前来看，短久期的债券调整的幅度相对充分，具备配置价值；而对于长端超长端利率债，目前期限利差的保护还是有限的。可转债一季度小盘成长涨幅较大，诸多标的已经成为纯粹的股性标的，预计迎来高波动的阶段。尽管 AI和机器人产业近期不断取得一些进展，但在投资端，我们依然保持一份冷静和谨慎，注重估值的保护，争取为持有人创造价值。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障持有人利益的原则，经营管理。
管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的合规人员对公司经营、产品运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层。报告期内，公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，不定期开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规意识。报告期内，本集合计划的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定；管理人高度重视反洗钱相关工作，通过研究监管形势，参考同业先进经验，按照风险为本的工作方法，积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。
本集合计划报告期内未发现存在重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损投资者利益的情形。
管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护集合资产计划资产的安全与利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本集合计划管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指
引和集合计划合同关于估值的约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本集合计划管理人估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格，对投资品种的估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制。估值委员会成员具有丰富的从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或产品估值运作等方面的专业胜任能力。集合计划投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本集合计划未与任何第三方签
第17页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告署服务协议。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本集合计划于2024年7月1日至2024年7月30日连续二十二个交易日，2024年
8月8日至2024年12月31日连续九十七个交易日资产净值低于五千万元，未出现连续二十个工
作日集合计划份额持有人数量不满二百人的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基
金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金
合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方
面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报
告等内容真实、准确。
§6审计报告
第18页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 XYZH/2025BJAB1B0260
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划全体份额持有人审计意见我们审计了安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管
理计划（以下简称瑞盈3个月集合计划）财务报表，包括
2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资
产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协会发
布的实务操作有关规定编制，公允反映了瑞盈3个月集合计划2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞盈3个月集合计划，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“7.4.2财务报表编制基础”所述，瑞盈3个月集合计划的管理人国投证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)拟在资产负债
表日后清算瑞盈3个月集合计划的剩余资产。因此，上述瑞盈3个月集合计划的财务报表以清算基础编制。本段内容不影响已发表的审计意见。
其他事项-
其他信息国投证券资产管理有限公司（以下简称集合计划管理人）管理层对其他信息负责。其他信息包括瑞盈3个月集合计划
2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责瑞盈3个月集合计划管理人管理层负责按照企业会计准则的
第19页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告任规定及中国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协会
发布的实务操作有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，集合计划管理人管理层负责评估瑞盈3个月集合计划的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非集合计划管理人管理层计划清算瑞盈3个月集合计划、终止运营或别无其他现实的选择。
集合计划管理人治理层负责监督瑞盈3个月集合计划的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
任致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价集合计划管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对集合计划管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对瑞盈3个月集合计划持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瑞盈3个月集合计划不能持续经营。
我们与集合计划管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名晁小燕杜伟
第20页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
会计师事务所的地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层
审计报告日期2025-03-28
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末2024年12月上年度末2023年12资产附注号
31日月31日
资产：
货币资金7.4.7.1362334.80441930.73
结算备付金236968.87540905.79
存出保证金5224.123250.48
交易性金融资产7.4.7.246778703.6658467131.57
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资46778703.6658467131.57
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4-377.00-
应收清算款231322.40-
应收股利--
应收申购款56860.08-
递延所得税资产--
其他资产--
资产总计47671036.9359453218.57本期末2024年12月上年度末2023年12负债和净资产附注号
31日月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款-8356174.82
应付清算款0.002031.21
应付赎回款-3074.86
应付管理人报酬12188.2612788.19
应付托管费1218.831278.82
第21页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
应付销售服务费1953.844154.54
应付投资顾问费--
应交税费11292.4318604.36
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.521093.44102752.10
负债合计47746.808500858.90
净资产：
实收基金7.4.7.643025402.2647559962.84
未分配利润7.4.7.74597887.873392396.83
净资产合计47623290.1350952359.67
负债和净资产总计47671036.9359453218.57
注：报告截止日2024年12月31日，基金份额总额43025402.26份。其中安信资管瑞盈3个月滚动持有 A基金份额净值 1.1088元，基金份额总额 22693685.44份；安信资管瑞盈 3个月滚动持有B基金份额净值 1.1087元，基金份额总额 13296142.63份；安信资管瑞盈 3个月滚动持有 C基金份额净值1.0972元，基金份额总额7035574.19份。
7.2利润表
会计主体：安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2024年01月
2023年01月01日
项目附注号01日至2024年12至2023年12月31月31日日
一、营业总收入1872110.974772484.07
1.利息收入19193.3922094.22
其中：存款利息收入7.4.7.813954.3921225.69
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入5239.00868.53
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）1306788.393754836.25
其中：股票投资收益7.4.7.9--
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.101306788.393676721.18
资产支持证券投资收益7.4.7.11-78115.07
贵金属投资收益7.4.7.12--
衍生工具收益7.4.7.13--
股利收益7.4.7.14--
其他投资收益--
第22页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.15546129.19995553.60号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.16--
减：二、营业总支出374415.09981280.79
1．管理人报酬7.4.10.2.1145911.06261461.31
2．托管费7.4.10.2.214591.1426146.11
3．销售服务费7.4.10.2.331147.2266435.94
4．投资顾问费--
5．利息支出136623.84486816.87
其中：卖出回购金融资产支出136623.84486816.87
6．信用减值损失--
7．税金及附加5162.1413894.17
8．其他费用7.4.7.1740979.69126526.39三、利润总额（亏损总额以“-”1497695.883791203.28号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填1497695.883791203.28列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额1497695.883791203.28
7.3净资产变动表
会计主体：安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产47559962.843392396.8350952359.67
二、本期期初净资产47559962.843392396.8350952359.67三、本期增减变动额（减少以-4534560.581205491.04-3329069.54“-”号填列）
（一）、综合收益总额-1497695.881497695.88
（二）、本期基金份额交易产生-4534560.58-292204.84-4826765.42的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款13856247.741153342.9515009590.69
2.基金赎回款-18390808.32-1445547.79-19836356.11
（三）、本期向基金份额持有人---分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产43025402.264597887.8747623290.13
第23页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告上年度可比期间2023年01月01日至2023年12月31日项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产105145606.223346921.34108492527.56
二、本期期初净资产105145606.223346921.34108492527.56三、本期增减变动额（减少以-57585643.3845475.49-57540167.89“-”号填列）
（一）、综合收益总额-3791203.283791203.28
（二）、本期基金份额交易产生-57585643.38-3745727.79-61331371.17的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款21529853.471149169.0722679022.54
2.基金赎回款-79115496.85-4894896.86-84010393.71
（三）、本期向基金份额持有人---分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产47559962.843392396.8350952359.67报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:王斌向晖夏安
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称本计划或本集合计划）由安
信证券安盈宝集合资产管理计划（以下简称原集合计划）变更而来。原计划设立时间为2013年5月22日，于2013年5月29日在中国证券业协会《关于安信证券安盈宝集合资产管理计划的备案报告》（安证报[2013]225号）进行备案。原集合计划在募集期间收到客户有效净参与资金为人民币158716104.26元，折合认购份额158716104.26份；认购资金产生的利息金额为人民币55412.06元，折合集合计划份额55412.06份。以上实收资金共计人民币158771516.32元，
折合158771516.32份集合计划份额。上述出资业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2013）验字第 60884100_H13号验资报告。原集合计划的管理人为国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司），托管人为中国光大银行股份有限公司。
2019年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2019]2630号）核准，本计划原管理人国投证券股份有限公司获准设立全资资产管理子公司，即“国投证券资产管理有限公司”。从2020年6月起，本计划管理人由“国投证券股份有限公司”变更为“国投证券资产管理有限公司”。该变更仅涉及计划管理人法人主体形式上的变更，并不涉及与投资者相关的合同项下权利、义务和责任的实质性变更。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告
第24页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告[2018]39号）规定，中国证监会已完成对本集合计划的规范验收并批准了合同变更。自2021年7月23日起，《安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理合同》生效，原《安信证券安盈宝集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。本集合计划为大集合产品，系管理人依据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》进行规范并经中国证监会备案的投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划。
本集合计划为债券型集合资产管理计划，自资产管理合同变更生效日起按照中国证监会有关规定执行。国投证券资产管理有限公司是本集合计划的管理人，中国光大银行股份有限公司是本计划的托管人，国投证券资产管理有限公司及其他符合条件的代销机构是本计划的销售机构。
7.4.2会计报表的编制基础
本集合计划财务报表按照中国财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、解释及其他相关规定（以下统称企业会计准则），并参照了中国财政部颁布的《资产管理产品相关会计处理规定》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露 XBRL模
板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定进
行确认和计量，基于下述主要会计政策和会计估计进行财务报表编制。本集合计划因管理人计划终止清算，故本财务报表以非持续经营假设为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本计划财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本计划2024年12月31日的财务状况以及2024年1月1日至12月31日的经营成果和净资产（计划净值）变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本集合计划会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为自
2024年1月1日至2024年12月31日止期间。
7.4.4.2记账本位币
本集合计划记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
（1）金融资产的分类
根据本计划的业务特点和风险管理要求，本计划将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的
利息的支付，且本计划管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本计划将该金
第25页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
（2）金融负债的分类本计划将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本计划暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本计划成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产
支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本计划对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本计划在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本计划按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本计划按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本计划在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本计划在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本计划利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于
第26页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告交易日结转。若本计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集合计划对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层
次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相
关资产或负债的不可观察输入值。本集合计划主要金融工具的估值方法如下：
（1）在证券交易所市场流通的证券，按如下估值方式处理：*交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；*交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本资产管理合同另有规定的除外），选取估值
日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。具体第三方估值机构由管理人与托管人共
同确定；*交易所上市交易的可转换债券、可交换债券，以估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值（如为净价交易则以收盘价作为估值净价，下同）；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；*交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；*对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下，按成本估值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日
的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估
第27页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的交动的情况下，按成本估值。具体第三方估值机构由管理人与托管人共同确定。
（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
（5）同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估
值价格的，按成本估值。
（6）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
（7）当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。
（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体
情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当集合计划具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本集合计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
每份计划份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的计划份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于申购确认日及赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入实收基金增加和转出实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占计划净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占计划净值比例计算的金额。损益平准金于计划申购确认日或计划赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
第28页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
（6）债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（7）衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益/（损失）系本计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
（1）托管费：集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.03%年费率计提，计算方法如
下：
T=E×0.03%÷当年天数，其中：
T为每日应计提的集合计划托管费；
E为前一日集合计划资产净值。
（2）管理费：本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的0.30%年费率计提，计算方法
如下：
G=E×0.30%÷当年天数，其中：
G为每日应计提的集合计划管理费；
E为前一日集合计划资产净值。
（3）销售服务费：销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。本集合计划 A类、B类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为 0.3%。C类份额的销售服务费按前一日 C类份额资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数；
H 为 C类份额每日应计提的销售服务费；
E为 C类份额前一日集合计划资产净值 。
第29页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
7.4.4.11基金的收益分配政策
（1）在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
（2）本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择本集合计划默认的收益分
配方式是现金分红；若投资者选择将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资，再投资集合计划份额的持有期限与原持有集合计划份额相同（红利再投资取得的 B类或 C类份额，其运作期起始日与原持有集合计划份额相同）；
（3）集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）由于本集合计划各类份额的费用收取方式存在不同，各类别份额对应的可供分配收益将
有所不同，管理人可对各类份额分别制定收益分配方案。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本集合计划本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本集合计划本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本集合计划本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本集合计划本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
参照财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（1）增值税财政部、国家税务总局于2017年6月30日下发《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号），根据该文件的规定，资管产品管理人运营资产管理产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，并于2018
第30页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告年1月1日实施。
（2）印花税
本集合计划管理人运用集合计划卖出股票按照1‰的税率征收印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
活期存款362334.80441930.73
等于：本金362202.19441700.93
加：应计利息132.61229.80
减：坏账准备--
定期存款-0
等于：本金-0
加：应计利息-0
减：坏账准备-0
其中：存款期限1个月以内-0
存款期限1-3个月-0
存款期限3个月以上-0
其他存款-0
等于：本金-0
加：应计利息-0
减：坏账准备--
合计362334.80441930.73
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末2024年12月31日项目公允价值变成本应计利息公允价值动
股票----
贵金属投资-金交所黄金合----约
交易所市场45939036.06614689.0746778703.66224978.53
债券银行间市场----
合计45939036.06614689.0746778703.66224978.53
资产支持证券----
基金----
其他----
合计45939036.06614689.0746778703.66224978.53项目上年度末2023年12月31日
第31页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告公允价值变成本应计利息公允价值动
股票----
贵金属投资-金交所黄金合----约
交易所市场17971111.72123073.1317696398.23-
397786.62
债券银行间市场40133364.04560733.3440770733.3476635.96
合计58104475.76683806.4758467131.57-
321150.66
资产支持证券----
基金----
其他----
合计58104475.76683806.4758467131.57-
321150.66
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本集合计划本报告期末未持有衍生资产。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末2024年12月31日项目
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场-377.00-
银行间市场--
合计-377.00-上年度末2023年12月31日项目
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场--
合计--
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
截止本报告期末本集合计划无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他负债
单位：人民币元项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
第32页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用6793.446452.10
其中：交易所市场6793.444190.91
银行间市场-2261.19
应付利息--
预提费用-账户维护费9300.009300.00
预提费用-信息披露费-80000.00
预提费用-审计费5000.007000.00
合计21093.44102752.10
7.4.7.6实收基金
安信资管瑞盈 3 个月滚动持有 A
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末29204846.4429204846.44
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）-6511161.00-6511161.00
本期末22693685.4422693685.44
安信资管瑞盈 3 个月滚动持有 B
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末3529517.243529517.24
本期申购11225702.8311225702.83
本期赎回（以“-”号填列）-1459077.44-1459077.44
本期末13296142.6313296142.63
安信资管瑞盈 3 个月滚动持有 C
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末14825599.1614825599.16
本期申购2630544.912630544.91
本期赎回（以“-”号填列）-10420569.88-10420569.88
本期末7035574.197035574.19
注：本年申购含红利再投、转换入份（金）额，本年赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.7未分配利润
安信资管瑞盈 3 个月滚动持有 A
单位：人民币元
第33页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末2254758.10-98569.232156188.87
本期期初2254758.10-98569.232156188.87
本期利润531428.66339132.38870561.04
本期基金-537565.65-20845.78-558411.43份额交易产生的变动数
其中：基---金申购款
基-537565.65-20845.78-558411.43金赎回款
本期已分---配利润
本期末2248621.11219717.372468338.48
安信资管瑞盈 3 个月滚动持有 B
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末268751.78-8236.04260515.74
本期期初268751.78-8236.04260515.74
本期利润268252.52102900.80371153.32
本期基金766220.7347918.47814139.20份额交易产生的变动数
其中：基891812.6554691.16946503.81金申购款
基-125591.92-6772.69-132364.61金赎回款
本期已分---配利润
本期末1303225.03142583.231445808.26
安信资管瑞盈 3 个月滚动持有 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末1009128.59-33436.37975692.22
本期期初1009128.59-33436.37975692.22
本期利润151885.51104096.01255981.52
本期基金-552425.654493.04-547932.61份额交易产生的变动数
其中：基191098.0915741.05206839.14
第34页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告金申购款
基-743523.74-11248.01-754771.75金赎回款
本期已分---配利润
本期末608588.4575152.68683741.13
7.4.7.8存款利息收入
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
活期存款利息收入10259.4813281.13
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入3646.277897.86
其他48.6446.70
合计13954.3921225.69
7.4.7.9股票投资收益——买卖股票差价收入
本集合计划本报告期内未进行股票交易。
7.4.7.10债券投资收益
7.4.7.10.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
债券投资收益——利息收入1579272.263192647.16
债券投资收益——买卖债券-272483.87484074.02（债转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收--入
债券投资收益——申购差价收--入
合计1306788.393676721.18
7.4.7.10.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日卖出债券（债转股及债券到期106562940.81266729246.28兑付）成交总额
第35页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告减：卖出债券（债转股及债券105021297.58261066483.36到期兑付）成本总额
减：应计利息总额1770473.905135055.43
减：交易费用43653.2043633.47
买卖债券差价收入-272483.87484074.02
7.4.7.11资产支持证券投资收益
7.4.7.11.1资产支持证券投资收益项目构成
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
资产支持证券投资收益——利-78115.07息收入
资产支持证券投资收益——买--卖资产支持证券差价收入
资产支持证券投资收益——赎--回差价收入
资产支持证券投资收益——申--购差价收入
合计-78115.07
7.4.7.11.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
卖出资产支持证券成交总额-5144000.00
减：卖出资产支持证券成本总-5000000.00额
减：应计利息总额-144000.00
减：交易费用--
资产支持证券投资收益--
7.4.7.12贵金属投资收益
本集合计划本报告期内未进行贵金属投资。
7.4.7.13衍生工具收益
本集合计划未进行衍生工具投资。
第36页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
7.4.7.14股利收益
本集合计划本报告期内无股利收益。
7.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目名称
2024年12月31日01日至2023年12月31日
1.交易性金融资产546129.19995553.60
——股票投资-0
——债券投资546129.19985803.60
——资产支持证券投资-9750.00
——基金投资-0
——贵金属投资-0
——其他--
2.衍生工具-0
——权证投资-0
3.其他-0
减：应税金融商品公允价值变-0动产生的预估增值税
合计546129.19995553.60
7.4.7.16其他收入
本集合计划本报告期末无其他收入。
7.4.7.17其他费用
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
审计费用5000.007000.00
信息披露费-80000.00
证券出借违约金--
TA服务费 1779.69 2476.39
账户维护费-上清所19200.0019050.00
账户维护费-中债登15000.0018000.00
合计40979.69126526.39
7.4.7.18分部报告
无
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
第37页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本集合计划无需要披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告报出日，本集合计划无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
国投证券股份有限公司计划管理人股东、原计划管理人国投证券资产管理有限公司计划管理人中国光大银行股份有限公司计划托管人国投期货有限公司与计划管理人受同一股东控制
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
截止本报告期末未发生通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
截止本报告期末未发生通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间2023年01月01日
2024年01月01日至2024年12月
至2023年12月31日关联方名称31日成交金额占当期债券成交总成交金额占当期债券成交总额的比例额的比例
国投证券140160838.2100.00%95149033.9100.00%
20
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元上年度可比期间本期2024年01月01日至2024年
2023年01月01日至2023年12月31
12月31日
关联方名称日成交金额占当期债券回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交总额的比例
第38页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
国投证券427760000.0100.00%1044830000.0100.00%
00
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日关联方名称占当期佣金总量的比期末应付占期末应付佣金总额当期佣金例佣金余额的比例
国投证券44963.27100.00%6793.44100.00%上年度可比期间2023年01月01日至2023年12月31日关联方名称占当期佣金总量的比期末应付占期末应付佣金总额当期佣金例佣金余额的比例
国投证券43430.06100.00%4190.91100.00%
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的管理145911.06261461.31费
其中：应支付销售机构的客户--维护费
应支付基金管理人的净145911.06261461.31管理费
注：集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划管理费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：每日应计提的集合计划管理费=前一日集合计划资产净值×年管理费率÷当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的托管14591.1426146.11费
注：集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.03%年费率计提，计算方法如下：每日应计提的集合计划托管费=前一日集合计划资产净值×年托管费率÷当年天数。
第39页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费获得销售服务费的各关联方安信资管瑞盈安信资管瑞盈安信资管瑞盈合计名称
3个月滚动持3个月滚动持3个月滚动持
有 A 有 B 有 C
国投证券--12960.3212960.32
光大银行--2.572.57
合计--12962.8912962.89上年度可比期间2023年01月01日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费获得销售服务费的各关联方安信资管瑞盈安信资管瑞盈安信资管瑞盈合计名称
3个月滚动持3个月滚动持3个月滚动持
有 A 有 B 有 C
国投证券--31452.9731452.97
光大银行--5.525.52
合计--31458.4931458.49
注：销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。本集合计划 A类、B类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费年费率为 0.3%。C类份额的销售服务费按前一日 C类份额资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下：C类份额每日应计提的销售服务费=C类份额前一日集合计划资产净值×年销售服务费率÷当年天数。集合计划销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送集合计划销售服务费划款指令，托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人，经管理人代付给各销售机构。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本集合计划在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
第40页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
安信资管瑞盈 3 个月滚动持有 B
份额单位：份项目本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月
2024年12月31日01日至2023年12月31日基金合同生效日（2021年07--月23日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额1399225.65-
报告期间申购/买入总份额5082617.131399225.65
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份460000.00-额
报告期末持有的基金份额6021842.781399225.65
报告期末持有的基金份额占基45.29%39.64%金总份额比例
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
安信资管瑞盈 3 个月滚动持有 B
份额单位：份本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日持有的基金份额持有的基金份额关联方名称持有的基金持有的基占基金总份额的占基金总份额的份额金份额比例比例
国投期货有限公司4610752.434.6774%--
9
注：国投期货有限公司与管理人为同一股东，属于关联方。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年上年度可比期间2023年01月01日关联方名称12月31日至2023年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国光大银行股份362334.8010259.48441930.7313281.13有限公司
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内，本集合计划无承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本报告期内本集合计划无其他关联交易事项。
第41页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
7.4.11利润分配情况
本报告期内本集合计划无利润分配情况。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末未持有因认购获配新股及债券未上市而流通受限制的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截止本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截止本报告期末未持有从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截止本报告期末未持有从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截止本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本集合计划在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本集合计划管理人制定了相应的政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本集合计划管理人建立了由风控部、合规部组成的风险控制职能部门，独立开展对业务和相关操作的风险评价。风控部、合规部等互相配合，建立信息沟通机制，从事前、事中、事后全面进行业务风险监控。此外，业务部门也建立了自身的内部控制机制，主要由授权体系和业务后台部门信息监控机制组成。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致计划资产损失和收益变化的风险。本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，在银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
第42页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元短期信用评级本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级9923850.3620651534.21
合计9923850.3620651534.21
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元长期信用评级本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
AAA 27006073.96 19010058.76
AAA以下 5756822.77 10678880.67
未评级4091956.578126657.93
合计36854853.3037815597.36
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，计划管理人可能无法迅速、低成本地调整计划投资组合，从而对计划收益造成不利影响。流动性风险一般存在两种形式：资产变现风险和现金流风险。
(1)资产变现风险
资产变现风险是指由于计划持有的某个券种的头寸相对于市场正常的交易量过大，或由于停牌造成交易无法在当前的市场价格下成交。本集合计划管理人应用定量方法对各持仓品种的变现能力进行测算和分析，以对资产变现风险进行管理。
(2)现金流风险现金流风险是指计划因现金流不足导致无法应对正常计划支付义务的风险。本集合计划管理人对计划每日和每周净退出比例进行测算和分析，以对该风险进行跟踪和管理。此外，本集合计划管理人建立了现金头寸控制机制，以确保退出款项的及时支付。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本集合计划的流动性安排能够与计划合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。
在资产端，本集合计划主要投资于计划合同约定的具有良好流动性的金融工具。计划管理人持续监测本集合计划持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
在负债端，计划管理人持续监测本集合计划开放期内投资者历史申购、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持集合计划资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
第43页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，计划管理人将采用本集合计划合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指计划的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本计划持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产及金融负债不计息。本计划的管理人定期对本计划面临的利率风险敞口进行监控，以对该风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
202
41个月1-33个月
1-5年5年以上不计息合计
年以内个月-1年
12月
31日资产
货362334.80-----362334.80币资金
结236968.87-----236968.87算备付金
存5224.12-----5224.12出保证金
交1021302923084051523967318599012418582-46778703
易.53.96.21.06.90.66性金
第44页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告融资产
买-377.00------377.00入返售金融资产
应-----231322.231322.40收40清算款
应-----56860.056860.08收8申购款
资1081718023084051523967318599012418582288182.47671036
产.32.96.21.06.9048.93总计负债
应-----12188.212188.26付6管理人报酬
应-----1218.831218.83付托管费
应-----1953.841953.84付销售服
第45页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告务费
应-----11292.411292.43交3税费
其-----21093.421093.44他4负债
负-----47746.847746.80债0总计
利1081718023084051523967318599012418582240435.47623290
率.32.96.21.06.9068.13敏感度缺口上年度末
202
1个月1-33个月
31-5年5年以上不计息合计
以内个月-1年年
12月
31日资产
货441930.730000-441930.73币资金
结540905.79----0540905.79算备付金
存3250.48----03250.48
第46页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告出保证金
交1427228.406425231622354213532950058467131
易66.46.73.72.57性金融资产
资2413315.40642523162235421353295--59453218
产66.46.73.72.57总计负债
卖8356174.0000-8356174.出8282回购金融资产款
应-----2031.212031.21付清算款
应-----3074.863074.86付赎回款
应-----12788.112788.19付9管理人报酬
应-----1278.821278.82
第47页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告付托管费
应-----4154.544154.54付销售服务费
应-----18604.318604.36交6税费
其-----102752.102752.10他10负债
负8356174.----144684.8500858.债820890总计
利-40642523162235421353295--50952359
率5942859..46.73.72144684..67敏1608感度缺口
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：相关风险变量的变人民币元）动本期末2024年12月31上年度末2023年12月分析日31日
利率下降25个基点191907.76170885.95
利率上升25个基点-190165.16-169485.37
7.4.13.4.2外汇风险
本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本集合计划的其
第48页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的投资资产损失的可能性。本集合计划通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本集合计划管理人通过建立多层次的风险指标体系，对其他价格风险进行持续的度量和分析，以对该风险进行管理。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日公允价值占基金资产净公允价值占基金资产净
值比例(%)值比例(%)
交易性金融资产－股票投资----
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资46778703.698.2358467131.5114.75
67
交易性金融资产－贵金属投----资
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计46778703.698.2358467131.5114.75
67
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本集合计划非指数跟踪产品，业绩比较基准的变化对本集合计划资产净值的变化无直接影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
第一层次5828847.709140487.11
第二层次40949855.9649326644.46
第三层次-0
合计46778703.6658467131.57
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
第49页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告本集合计划以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本集合计划分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价
值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本集合计划无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资46778703.6698.13
其中：债券46778703.6698.13
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产-377.000.00
其中：买断式回购的买入返售金--融资产
7银行存款和结算备付金合计599303.671.26
8其他各项资产293406.600.62
9合计47671036.93100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有股票投资组合。
第50页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本集合计划本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
截止本报告期末未进行股票交易。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
截止本报告期末未进行股票交易。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
截止本报告期末未进行股票交易。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
截止本报告期末未进行股票交易。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券14015806.9329.43
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券26934049.0356.56
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)5828847.7012.24
8同业存单--
9其他--
10合计46778703.6698.23
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值
(%)
101973324国债02550005605111.7811.77
201975824国债21430004318738.589.07
第51页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
314981622广金01400004264228.498.95
414957621深投03400004158902.478.73
518523522诚通01400004127722.198.67
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
截止本报告期末未进行资产支持证券投资交易。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
截止本报告期末未进行贵金属投资交易。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
截止本报告期末未进行权证投资交易。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
国债期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形说明
本集合计划投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本集合计划报告期内未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金5224.12
2应收清算款231322.40
第52页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款56860.08
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计293406.60
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元占基金资产净值序号债券代码债券名称公允价值
比例(％)
1 132026 G三峡 EB2 808707.78 1.70
2127018本钢转债522532.611.10
3113042上银转债480195.561.01
4110085通22转债442308.930.93
5113050南银转债389791.600.82
6113056重银转债378655.070.80
7110075南航转债376618.640.79
8110067华安转债228604.190.48
9113049长汽转债225574.630.47
10110064建工转债221914.710.47
11123108乐普转2215684.710.45
12127089晶澳转债199592.030.42
13127039北港转债187500.580.39
14113061拓普转债125556.100.26
15127086恒邦转债117548.800.25
16113641华友转债113942.230.24
17127024盈峰转债108337.030.23
18113046金田转债107259.230.23
19127022恒逸转债102746.440.22
20118034晶能转债101412.550.21
21113532海环转债67842.820.14
22113066平煤转债67548.450.14
23127071天箭转债56635.330.12
24127083山路转债56137.570.12
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本集合计划本报告期末未持有股票。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第53页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份户均持有持有人结构持有人份额级的基金份机构投资者个人投资者户数别额持有份额占总份额比持有份额占总份额比
（户）例例
安信资144157595.00.000%22693685.4100%管瑞盈44
3个月滚
动持有 A
安信资45295469.810632595.280%2663547.3620%管瑞盈47
3个月滚
动持有 B
安信资42916399.940.000%7035574.19100%管瑞盈
3个月滚
动持有 C
合计61869620.3910632595.225%32392806.975%
79
注：机构、个人投资者持有份额占总份额的比例的计算中，对下属分级集合计划，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级集合计划份额的合计数（即期末集合计划份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业安信资管瑞盈3个月0.000.0000%
人员持有本基金 滚动持有 A
安信资管瑞盈3个月460909.163.4665%
滚动持有 B
安信资管瑞盈3个月29.680.0004%
滚动持有 C
合计460938.841.0713%
注：占基金总份额比例为四舍五入后结果。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万
第54页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
份）
本公司高级管理人员、基金投资和研安信资管瑞盈30
究部门负责人持有本开放式基金 个月滚动持有 A
安信资管瑞盈310~50
个月滚动持有 B安信资管瑞盈30
个月滚动持有 C合计0本基金基金经理持有本开放式基金安信资管瑞盈30
个月滚动持有 A安信资管瑞盈30
个月滚动持有 B安信资管瑞盈30
个月滚动持有 C合计0
§10开放式基金份额变动
单位：份安信资管瑞盈安信资管瑞盈安信资管瑞盈
3个月滚动持有3个月滚动持3个月滚动持
A 有 B 有 C
基金合同生效日（2021年07月23日）基金273513497.3--份额总额6
本报告期期初基金份额总额29204846.443529517.2414825599.1
6
本报告期基金总申购份额-11225702.82630544.91
3
减：本报告期基金总赎回份额6511161.001459077.4410420569.8
8本报告期基金拆分变动份额（份额减少以---“-”填列）
本报告期期末基金份额总额22693685.4413296142.67035574.19
3
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开份额持有人大会。
第55页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人公司法定代表人变更为王斌先生。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内本集合计划投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本集合计划审计的会计事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生，本报告年度的审计费为5000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元券商名称成交金占当期股票成占当期佣金总备注数量佣金额交总额的比例量的比例
国投证券2--44963.2100.00%-
7
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元券商基金债券交易债券回购交易权证交易名称交易
第56页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告占当期基占当期成金占当期债券占当期债券成交权证成交成成交金额成交总额的成交金额回购成交总金额交总额金交比例额的比例的比例额总额的比例
国投140160838.2100.00%427760000.0100.00%----证券20
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于国投证券资产管理有限公1司完成《经营证券期货业务许中国证监会规定报刊及网站2024-12-12可证》换领的公告
2公司法定代表人变更公告中国证监会规定报刊及网站2024-11-27
3基金管理人法定名称变更公告中国证监会规定报刊及网站2024-11-27
安信资管瑞盈3个月滚动持有
4债券型集合资产管理计划基金中国证监会规定报刊及网站2024-11-26
经理变更公告安信资管瑞盈3个月滚动持有
5债券型集合资产管理计划2024中国证监会规定报刊及网站2024-10-25
年第3季度报告安信证券资产管理有限公司关
6于董事长、总经理正式履职的中国证监会规定报刊及网站2024-09-30
公告安信证券资产管理有限公司关
7于董事长、总经理变更及代为中国证监会规定报刊及网站2024-09-14
履行职务的公告安信资管瑞盈3个月滚动持有
8债券型集合资产管理计划2024中国证监会规定报刊及网站2024-08-30年中期报告安信资管瑞盈3个月滚动持有
9债券型集合资产管理计划恢复中国证监会规定报刊及网站2024-07-22
申购的公告安信资管瑞盈3个月滚动持有
10债券型集合资产管理计划中国证监会规定报刊及网站2024-07-19
22024年第2季度报告
第57页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告安信证券资产管理有限公司关于安信资管瑞盈3个月滚动持
11有债券型集合资产管理计划延中国证监会规定报刊及网站2024-07-18
长存续期限并修改资产管理合同的公告安信资管瑞盈3个月滚动持有
12债券型集合资产管理计划暂停中国证监会规定报刊及网站2024-07-15
申购的公告安信资管瑞盈3个月滚动持有
13债券型集合资产管理计划2024中国证监会规定报刊及网站2024-04-22
年第1季度报告安信证券资产管理有限公司关于更新旗下参照公募基金运作
14中国证监会规定报刊及网站2024-03-29
的集合资产管理计划产品风险等级划分结果的公告安信资管瑞盈3个月滚动持有
15债券型集合资产管理计划2023中国证监会规定报刊及网站2024-03-29年年度报告安信资管瑞盈3个月滚动持有
16债券型集合资产管理计划中国证监会规定报刊及网站2024-01-22
_2023年第4季度报告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本集合计划在报告期内不存在单一投资者持有份额达到或超过集合计划总份额20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本集合计划本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同；
2、安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议；
3、安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书；
4、管理人业务资格批件、营业执照；
5、安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划划报告期内披露的各项公告。
第58页，共59页安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年年度报告
13.2存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦21楼。
13.3查阅方式
投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：95517。
公司网址：www.axzqzg.com。
国投证券资产管理有限公司
二〇二五年三月三十一日
第59页，共59页
