东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-31
东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券
投资基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2025年3月31日东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16
§6审计报告...............................................16
6.1审计报告基本信息..........................................16
6.2审计报告的基本内容.........................................16
§7年度财务报表.............................................18
7.1资产负债表.............................................18
7.2利润表...............................................19
7.3净资产变动表............................................21
7.4报表附注..............................................22
§8投资组合报告.............................................57
8.1期末基金资产组合情况........................................57
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................58
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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................59
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................60
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................61
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............62
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........62
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........62
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............62
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................62
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................62
8.12本报告期投资基金情况.......................................62
8.13投资组合报告附注.........................................63
§9基金份额持有人信息..........................................64
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................64
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................65
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................65
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................65
§10开放式基金份额变动.........................................65
§11重大事件揭示............................................66
11.1基金份额持有人大会决议......................................66
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................66
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................66
11.4基金投资策略的改变........................................66
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................66
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................66
11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................66
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................67
11.9其他重大事件...........................................69
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................70
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................70
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................70
§13备查文件目录............................................70
13.1备查文件目录...........................................70
13.2存放地点.............................................70
13.3查阅方式.............................................70
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金简称东方红锦惠甄选18个月持有混合基金主代码016832基金运作方式契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置18个月锁定持有期（红利再投资所得份额除外）基金合同生效日2023年1月30日基金管理人上海东方证券资产管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份59552950.42份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
东方红锦惠甄选 18个月持有混合 A 东方红锦惠甄选 18个月持有混合 C金简称下属分级基金的交
016832016833
易代码报告期末下属分级
33897999.24份25654951.18份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略本基金在资产配置方面，通过严谨的大类资产配置，使得股票部分的行业暴露在宏观因子上和债券形成一定对冲，降低组合整体波动率；在债券个券选择方面，综合运用久期控制、期限结构配置、市场比较、相对价值判断、信用风险评估等方法严控风险；在股票和
转债之间，优先选择估值性价比更优的品种进行配置；在个股选择方面，注重估值的安全边际和持仓比例的相对分散；在日常运作方面，密切关注宏观变量及组合运行状态的变化情况，并适时对组合进行优化调整，力争在做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策略努力实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×5%
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风险收益特征本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称上海东方证券资产管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名周陶王小飞信息披露
联系电话021-53952888021-60637103负责人
电子邮箱 service@dfham.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话4009200808021-60637228
传真021-63326381021-60635778注册地址上海市黄浦区中山南路109号7北京市西城区金融大街25号
层-11层办公地址上海市黄浦区外马路108号供销北京市西城区闹市口大街1号院
大厦7层-11层1号楼邮政编码200010100033法定代表人杨斌张金良
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.dfham.com址基金年度报告备置地点上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址德勤华永会计师事务所（特殊会计师事务所上海市延安东路222号外滩中心30楼普通合伙）上海东方证券资产管理有限公注册登记机构上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2023年1月30日(基金合同生效
2024年
日)-2023年12月31日
3.1.1期间数据东方红锦惠甄选东方红锦惠甄选东方红锦惠甄选东方红锦惠甄选
和指标
18个月持有混合18个月持有混合18个月持有混合18个月持有混合
A C A C
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本期已实现收益385079.75-57816.34743839.30248489.47
本期利润3112065.343065130.22-1523237.44-1477607.08加权平均基金份
0.02720.0341-0.0100-0.0127
额本期利润本期加权平均净
2.73%3.45%-1.00%-1.28%
值利润率本期基金份额净
5.88%5.58%-1.00%-1.27%
值增长率
3.1.2期末数据
2024年末2023年末
和指标期末可供分配利
731074.89403597.42-1523237.44-1477607.08
润期末可供分配基
0.02160.0157-0.0100-0.0127
金份额利润期末基金资产净
35531724.6726741741.54151026979.40114801383.26
值期末基金份额净
1.04821.04240.99000.9873
值
3.1.3累计期末
2024年末2023年末
指标基金份额累计净
4.82%4.24%-1.00%-1.27%
值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红锦惠甄选 18个月持有混合 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月2.14%0.46%1.48%0.31%0.66%0.15%
过去六个月5.33%0.40%4.98%0.28%0.35%0.12%
过去一年5.88%0.32%7.52%0.23%-1.64%0.09%
第7页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告自基金合同生效
4.82%0.26%5.29%0.21%-0.47%0.05%
起至今
东方红锦惠甄选 18个月持有混合 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月2.09%0.46%1.48%0.31%0.61%0.15%
过去六个月5.19%0.40%4.98%0.28%0.21%0.12%
过去一年5.58%0.32%7.52%0.23%-1.94%0.09%自基金合同生效
4.24%0.26%5.29%0.21%-1.05%0.05%
起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收
益率(经汇率估值调整)*5%。本基金每个交易日对业绩比较基准根据设定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第8页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金合同生效日期为2023年01月30日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本基金自基金合同生效以来未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。
截至2024年12月31日，公司共管理公募基金111只，产品类型涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金、指数型基金、货币型基金和 FOF基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
高德上海东方2023年1-17年上海东方证券资产管理有限公司基金经
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勇证券资产月30日理，2020年05月至今任东方红货币市场管理有限基金基金经理、2021年01月至今任东方公司基金红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资
经理基金基金经理、2021年07月至2023年02月任东方红安盈甄选一年持有期混合型证
券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红6个月定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金基金经理、2022年03月至2024年04月任东方红锦融甄选18个月
持有期混合型证券投资基金基金经理、
2023年01月至今任东方红锦惠甄选18个
月持有期混合型证券投资基金基金经理、
2023年11月至今任东方红益丰纯债债券
型证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红鑫裕两年定期开放信用债债
券型证券投资基金基金经理、2023年12月至今任东方红中债0-3年政策性金融债
指数证券投资基金基金经理、2024年09月至今任东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金经理。上海交通大学高级管理人员工商管理硕士。曾任上海农商银行金融市场部货币市场科负责人、国泰君安证券
股份有限公司资金同业部金融同业总监、华鑫证券销售交易部部门总经理。具备证券投资基金从业资格。
上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2019年08月至今任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经
理、2020年01月至今任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经
理、2020年02月至今任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经
理、2020年03月至今任东方红均衡优选上海东方两年定期开放混合型证券投资基金基金经证券资产
王佳2023年1理、2020年07月至今任东方红优质甄选
管理有限-9年骏月30日一年持有期混合型证券投资基金基金经公司基金
理、2021年05月至今任东方红锦和甄选经理
18个月持有期混合型证券投资基金基金经
理、2022年03月至今任东方红锦融甄选
18个月持有期混合型证券投资基金基金经
理、2023年01月至今任东方红锦惠甄选
18个月持有期混合型证券投资基金基金经
理、2024年01月至今任东方红汇享债券型证券投资基金基金经理。帝国理工学院金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司
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助理分析师，上海东方证券资产管理有限公司投资支持高级经理。具备证券投资基金从业资格。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
3、高德勇于2025年3月1日离任本基金基金经理。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.1.4基金经理薪酬机制
本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规关于公平交易的规定，公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披露程序等，保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，防范不同投资组合之间进行利益输送，并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中的公平交易模块进行交易执行和分配，风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行事后分析，校验公平交易执行情况。对于同向交易，风险管理部侧重于对公司管理的不同产品（包含了公募产品、私募产品）的整体收益率差异、投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录，在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）的同向交易价差按两两组合进行显著性检验，并根据显著性检验结果，对符合异常交易筛选条件并超过规定阈值的交易记录，通过逐笔检查或抽样分析的方法，分析相应交易行为的公平性。对于反向交易，原则上禁止组合间的日内反向交易，完全按照有关指数构成比例进行投资的投资组合除外。如有投资策略或流动性等特殊需要的，需由投资经理提供投资依据，经投资决策
第12页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告委员会审慎审批后留档备查。报告期内未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行为。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共1次，为指数投资组合因跟踪指数需要和其他组合发生的反向交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
股票方面，2024年权益市场整体收益较好，沪深300和恒生指数分别上涨14.7%和17.7%，但波动较大。从结构上来看，金融板块和受益于 AI的通信、电子等行业涨幅领先，而与内需相关的医药、农业、美妆、食品饮料等行业表现较弱。报告期内，尽管国内宏观经济复苏有波折，但政策端保持积极，同时债券收益率的下行也使得股票相对估值仍然具备较高的配置价值，因此组合内权益仓位全年保持在产品定位区间的高位。行业配置结构依旧保持均衡，有所调整的是，降低了一些偏红利的公用事业、上游资源品以及地产建筑板块；金融行业中尽管上半年增配了一些
银行仓位，但在4季度有所下降，此外降低了一些保险的持仓；消费、顺周期板块的仓位有所增加；医药行业中增配了创新药，减持了疫苗板块。
转债方面，2024年中证转债指数尽管录得6%的收益，但是波动极大，尤其在5-8月退市和信用风险担忧下经历了大幅下跌，估值一度来到历史极低水平。报告期内，组合一方面在转债市场调整过程中增配了一些低价低估值品种，另一方面随着估值的提升，在4季度减持了此前一直持有的银行转债。
债券方面，2024年全球经济复苏步伐放缓，政策出现分化的背景下，我国经济在复苏过程中虽然面临一定的压力，但是也不乏亮点，一些关键领域的突破还是持续给市场带来信心。央行在
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给经济保障护航的过程中，适时降准、降息也进一步彰显了政府层面在支持经济全面复苏的决心。
债券市场在这样的大环境下，收益率也是伴随实体经济融资成本降低而大幅下行。根据中债收益率曲线统计数据显示，30年国债和 10年国债在 2024年下行幅度均在 90BP左右，牛市行情延续。
期间，虽然央行出于债券市场长期健康发展的需要，提示债券市场收益率过快下行的风险，债券收益率出现了一定的波动，但是市场对于未来政策宽松预期和市场做多情绪共振，债券依旧延续了向下的格局。在这样的市场背景下，组合操作也根据市场情绪和客户结构的变化，适时进行管理策略的调整。上半年，组合采取了构建信用底仓，利用交易仓位来跟踪市场主题热点，以达到组合投资目标，同时也保持了组合策略调整的灵活性，取得了较好的效果。下半年，组合结构和市场风格均出现了变化，市场不确定性增加且风格更加极致，为适应市场变化，我进行了以下调整：首先是基础仓位的调整，采取模块化配置，保证组合的配置效率和交易流动性；其次是交易仓位配置策略，更加追求极致，使得组合在保持较好市场跟踪效果的同时，也保证了交易效率，满足组合自身和市场的波动加剧的要求。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类份额净值为 1.0482 元，份额累计净值为 1.0482 元;C 类份额净值为 1.0424 元，份额累计净值为 1.0424 元。本报告期基金 A 类份额净值增长率为 5.88%，同期业绩比较基准收益率为 7.52%;C类份额净值增长率为 5.58%，同期业绩比较基准收益率为 7.52%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
股票方面，尽管2025年年初以来已有一定涨幅，但从估值角度来看，随着债券收益率的下行，股票资产估值仍然处于具备配置性价比的位置，因此我们仍然看好后续的投资机会，积极寻找优质标的。从行业来看，组合将继续保持均衡的配置结构，重点关注消费、医药、化工等一些偏内需的优质公司，目前他们的估值水平仍然具有吸引力，此外 AI和机器人依旧是星辰大海，未来将对多个行业产生深远影响，因此组合也会继续关注相关公司的投资机会。
转债方面，随着2024年4季度以来的持续上涨，转债市场整体估值在2025年年初已经回到了合理区间，部分标的的估值出现了偏高的现象。我们一直看好转债长期的配置价值，但是随着估值水平的提高，配置性价比相较于正股有所下降。我们将继续保持对个券的研究和跟踪，精选个券进行配置。
展望未来，债券市场的走势将在未来市场信心和经济发展决心的此消彼长中展开。结合当前的基本面，未来债券市场最大的支撑就是当前的经济基本面仍处于底部修复的过程中，国内外经济形势仍然具有一定的不确定性。但是，监管始终保持对于长端债券收益率过快下行和维持收益率曲线形态的关注。同时，去年最大的变化，就是年底央行开始通过调控资金成本来引导长端债
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券收益率，资金面多年的格局出现了变化，也是未来我们债券投资中不得不重视的新的变量。组合管理上，我们将在现有组合管理策略的基础上，加强交易性策略的研究，来挖掘低利率环境下债券市场中的比较价值。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司日常监察稽核工作主要由合规稽核部和风险管理部根据职责分工开展，2024年开展了如下主要工作：
在合规管理履职方面：（1）切实履行日常合规管理职责，包括合规审查、合规检查与稽核、合规咨询、合规宣导与培训、合规报告、监管沟通与配合；（2）强化落实员工执业行为管理，包括进一步加强员工投资行为管理，持续强化执业行为监测，完善即时通讯工具管控，优化新员工入职合规审查与新任投资人员上岗前谈话机制；（3）稳步跟进各类法律事务；（4）促进公司产品
转型、业务推进。
在风险管理履职方面：（1）切实履行日常风险管理职责，做到事前、事中、事后风险管理，按时完成内外部各类定期风控报告及数据报送，并对公司风控指标进行持续监测；（2）结合公司业务发展动态，开展多维度专项分析；（3）关注行业趋势变化，全力支持新业务开展。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构。本基金管理人估值委员和估值人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
第15页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(25)第 P01156号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金全体基审计报告收件人金份额持有人我们审计了东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资
基金的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准审计意见则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，公允反映了东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一形成审计意见的基础步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
第16页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-
上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东方红锦惠任甄选18个月持有期混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算东方红锦惠甄选18个月持
有期混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，注册会计师对财务报表审计的责
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
任
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
第17页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名史曼乐美昊会计师事务所的地址上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼审计报告日期2025年3月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.1548130.93820872.00
结算备付金8809.283426545.53
存出保证金13787.435231.30
交易性金融资产7.4.7.258093223.00287710596.72
其中：股票投资14661831.5653915356.11
基金投资124488.00-
债券投资43306903.44233795240.61
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.44199696.22-
第18页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款200607.56264730.60
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计63064254.42292227976.15本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款-25717765.29
应付清算款2.72386858.19
应付赎回款704270.15-
应付管理人报酬44095.04179774.87
应付托管费11011.1344943.71
应付销售服务费7159.7929116.45
应付投资顾问费--
应交税费12.3710173.49
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.924237.0130981.49
负债合计790788.2126399613.49
净资产：
实收基金7.4.7.1059552950.42268829207.18
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.122720515.79-3000844.52
净资产合计62273466.21265828362.66
负债和净资产总计63064254.42292227976.15
注：报告截止日2024年12月31日基金份额总额59552950.42份，其中东方红锦惠甄选18个月持有混合 A 基金份额总额 33897999.24 份，基金份额净值 1.0482 元；东方红锦惠甄选 18个月持有混合 C基金份额总额 25654951.18份，基金份额净值 1.0424元。
7.2利润表
会计主体：东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金
第19页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年1月30日（基金项目附注号2024年1月1日至2024合同生效日）至2023年年12月31日
12月31日
一、营业总收入8792635.181048717.46
1.利息收入91315.2184330.52
其中：存款利息收入7.4.7.1351885.4478226.40
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
39429.776104.12
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
2851387.824957560.23
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-4622539.82-2613808.57
基金投资收益7.4.7.15-5.21-254354.52
债券投资收益7.4.7.166363617.116710125.46资产支持证券投资
7.4.7.17--
收益
贵金属投资收益7.4.7.18--
衍生工具收益7.4.7.19--
股利收益7.4.7.201110315.741115597.86以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.215849932.15-3993173.29失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.22--号填列）
减：二、营业总支出2615439.624049561.98
1．管理人报酬7.4.10.2.11630101.171965362.71
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.2407512.67491185.04
3．销售服务费7.4.10.2.3268598.21318537.85
4．投资顾问费--
5．利息支出153594.971089353.39
其中：卖出回购金融资产153594.971089353.39
第20页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告支出
6．信用减值损失7.4.7.24--
7．税金及附加6255.8619720.94
8．其他费用7.4.7.25149376.74165402.05三、利润总额（亏损总额
6177195.56-3000844.52以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
6177195.56-3000844.52号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额6177195.56-3000844.52
7.3净资产变动表
会计主体：东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产268829207.18-3000844.52265828362.66
二、本期期初净资产268829207.18-3000844.52265828362.66
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-209276256.765721360.31-203554896.45列）
（一）、综合收益总
-6177195.566177195.56额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数-209276256.76-455835.25-209732092.01
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款22732.3032.2822764.58
2.基金赎回
-209298989.06-455867.53-209754856.59款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产59552950.422720515.7962273466.21项目上年度可比期间
第21页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
2023年1月30日（基金合同生效日）至2023年12月31日
实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产---
二、本期期初净资产268829207.18-268829207.18
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填--3000844.52-3000844.52列）
（一）、综合收益总
--3000844.52-3000844.52额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数---
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款---
2.基金赎回
---款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产268829207.18-3000844.52265828362.66报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
张锋汤琳陈培基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人上
海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2022]2196号文批准公开募集。
本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为
第22页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
268829207.18份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)
字(23)第00029号验资报告。基金合同于2023年1月30日正式生效。本基金的基金管理人为上
海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、
港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融
债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券(含证券公司发行的短期公司债券)、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债)、经中国证监会
依法核准或注册的公开募集的基金(不包含 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、货币市场基
金和其他投资范围包含基金的基金)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持
证券、股票期权、股指期货、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于权益类资产、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债的
比例占基金资产的10%-30%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%；投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不超过基金资产净值的10%；投资于同业存单的
比例不超过基金资产的20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金，以及满足下述条件之一的混合型基金(下同)：1、基金合同约定股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产的60%；2、最近四个季度定期报告披露的股票资产
(含存托凭证)投资比例均不低于基金资产的60%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率(经汇率估
值调整)×5%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会
第23页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表的编制符合企业会计准则以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量
的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
(2)金融负债的分类本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
第24页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负
第25页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层
次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值
是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其
他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人
估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
第26页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
(1)利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2)投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。
基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的金额确认，逐日确认债券利息并计入投资收益。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息并计入投资收益。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息并记入投资收益。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券投资收益。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税
第27页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告费后的差额确认。
股利收入于除权(息)日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
(3)公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
(4)信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率在回购期内逐日计提。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金收益分配应遵循下列原则：
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体
分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取销售服务
费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
第28页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于基金投资，根据中基协发[2017]3号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》的规定在估值日对非上市基金和上市基金进行估值。
(2)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
(3)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(4)根据中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附
件《关于固定收益品种的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第29页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、中基协发
[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78
号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、
财税[2021]33号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2024]8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，
第30页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款548130.93820872.00
等于：本金548017.71820827.16
加：应计利息113.2244.84
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计548130.93820872.00
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第31页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票14068234.61-14661831.56593596.95
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市11462958.8921440.9811985760.98501361.11场
债券银行间市30191560.00362142.4631321142.46767440.00场
合计41654518.89383583.4443306903.441268801.11
资产支持证券----
基金130127.20-124488.00-5639.20
其他----
合计55852880.70383583.4458093223.001856758.86上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票58198143.01-53915356.11-4282786.90
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市139906493.061851551.08141638591.08-119453.06场
债券银行间市90321933.331425649.5392156649.53409066.67场
合计230228426.393277200.61233795240.61289613.61
资产支持证券----
基金----
其他----
合计288426569.403277200.61287710596.72-3993173.29
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场4199696.22-
银行间市场--
第32页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
合计4199696.22-上年度末项目2023年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场--
合计--
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用4237.0110981.49
其中：交易所市场1087.0110456.49
银行间市场3150.00525.00
应付利息--
预提费用20000.0020000.00
合计24237.0130981.49
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
东方红锦惠甄选 18个月持有混合 A
第33页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末152550216.84152550216.84
本期申购2186.542186.54
本期赎回（以“-”号填列）-118654404.14-118654404.14
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末33897999.2433897999.24
东方红锦惠甄选 18个月持有混合 C本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末116278990.34116278990.34
本期申购20545.7620545.76
本期赎回（以“-”号填列）-90644584.92-90644584.92
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末25654951.1825654951.18
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
东方红锦惠甄选 18个月持有混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末743839.30-2267076.74-1523237.44
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初743839.30-2267076.74-1523237.44
本期利润385079.752726985.593112065.34本期基金份额交易产
-397844.16442741.6944897.53生的变动数
其中：基金申购款-5.33-26.63-31.96
基金赎回款-397838.83442768.3244929.49
本期已分配利润---
第34页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
本期末731074.89902650.541633725.43
东方红锦惠甄选 18个月持有混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末248489.47-1726096.55-1477607.08
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初248489.47-1726096.55-1477607.08
本期利润-57816.343122946.563065130.22本期基金份额交易产
212924.29-713657.07-500732.78
生的变动数
其中：基金申购款-120.36184.6064.24
基金赎回款213044.65-713841.67-500797.02
本期已分配利润---
本期末403597.42683192.941086790.36
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年1月30日（基金合项目2024年1月1日至2024年12月31同生效日）至2023年12月日
31日
活期存款利息收入35791.8826569.98
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入15977.2551431.05
其他116.31225.37
合计51885.4478226.40
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月30日（基金合同生日效日）至2023年12月31日
股票投资收益——买卖
-4622539.82-2613808.57股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
第35页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-4622539.82-2613808.57
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月30日（基金合同日生效日）至2023年12月31日卖出股票成交总
66046890.2027838493.59
额
减：卖出股票成本
70570062.3130318577.02
总额
减：交易费用99367.71133725.14买卖股票差价收
-4622539.82-2613808.57入
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.15基金投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月30日（基金合同生月31日效日）至2023年12月31日
卖出/赎回基金成交总额-2872074.60
减：卖出/赎回基金成本总额-3126189.20
减：买卖基金差价收入应缴
--纳增值税额
减：交易费用5.21239.92
基金投资收益-5.21-254354.52
7.4.7.16债券投资收益
7.4.7.16.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月30日（基金合同生效日日）至2023年12月31日
债券投资收益——利
4677016.877588490.63
息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债1686600.24-878365.17券到期兑付）差价收
第36页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告入
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计6363617.116710125.46
7.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月30日（基金合同生日效日）至2023年12月31日卖出债券（债转股及债
848790753.73129770524.41券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本836543477.08127037883.60总额
减：应计利息总额10545128.033608264.07
减：交易费用15548.382741.91
买卖债券差价收入1686600.24-878365.17
7.4.7.16.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.16.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.17资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.17.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.17.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
第37页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
7.4.7.18贵金属投资收益
7.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.18.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.18.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.19衍生工具收益
7.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.20股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月30日（基金合同生效
31日日）至2023年12月31日
股票投资产生的股利
1110315.741115597.86
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计1110315.741115597.86
7.4.7.21公允价值变动收益
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年1月30日（基金合项目名称2024年1月1日至2024年同生效日）至2023年12月31
12月31日
日
1.交易性金融资产5849932.15-3993173.29
股票投资4876383.85-4282786.90
债券投资979187.50289613.61
资产支持证券投资--
基金投资-5639.20-
第38页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计5849932.15-3993173.29
7.4.7.22其他收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.23持有基金产生的费用
本期上年度可比期间项目2024年1月1日至20242023年1月30日（基金合同生年12月31日效日）至2023年12月31日当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）--
当期持有基金产生的应支付管理费31.603081.92
（元）
当期持有基金产生的应支付托管费6.31647.57
（元）
注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进
行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
7.4.7.24信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.25其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2024年1月1日至2024年122023年1月30日（基金合同生效日）月31日至2023年12月31日
审计费用20000.0020000.00
信息披露费80000.00120000.00
证券出借违约金--
证券组合费498.52483.96
银行费用11678.223218.09
账户维护费37200.0021700.00
合计149376.74165402.05
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
第39页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系上海东方证券资产管理有限公司(“东证基金管理人、注册登记机构、基金销售机构资管”)中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金托管人、基金销售机构银行”)
东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年122023年1月30日（基金合同生效日）至2023月31日年12月31日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的成交金额
成交总额的比例（%）比例（%）
东方证券71698603.6677.5282534302.7970.94
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月2023年1月30日（基金合同生效日）至2023年12月
关联方名31日31日称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的成交金额
成交总额的比例（%）比例（%）
东方证券123937098.4779.88202833640.9372.01
7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月312023年1月30日（基金合同生效日）
日至2023年12月31日关联方名称占当期债券回占当期债券回购购成交金额成交金额成交总额的比成交总额的比例（%）例（%）
第40页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
东方证券267190000.0018.102053951000.0026.14
7.4.10.1.4基金交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月312023年1月30日（基金合同生效日）
日至2023年12月31日关联方名称占当期基金占当期基金成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
东方证券130127.20100.004015860.0066.95
7.4.10.1.5权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
东方证券37113.6470.811087.01100.00上年度可比期间
2023年1月30日（基金合同生效日）至2023年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
东方证券60895.0571.204634.9144.33
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年1月30日（基金合项目2024年1月1日至2024年12同生效日）至2023年12月月31日
31日
当期发生的基金应支付的管理费1630101.171965362.71
其中：应支付销售机构的客户维护
587638.06674389.82
费
应支付基金管理人的净管理费1042463.111290972.89
注：(1)本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金
第41页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的公开募集证券投资基金的基金份
额的资产净值后的余额(若为负数，则取0)的0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金份额部分基金资产后的余额(若为负数，则取0)×0.80%÷当年天数。
(2)实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年1月30日（基金合项目2024年1月1日至2024年12同生效日）至2023年12月月31日
31日
当期发生的基金应支付的托管费407512.67491185.04
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人
托管的基金份额部分基金资产后的余额(若为负数，则取0)×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人托管的基金份额部分基金资产后的余额(若为负数，则取0)×0.20%÷当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称东方红锦惠甄选18个东方红锦惠甄选18个合计
月持有混合 A 月持有混合 C
东方证券-40.1940.19
东证资管-42477.8742477.87
中国建设银行-152730.27152730.27
合计-195248.33195248.33上年度可比期间
2023年1月30日（基金合同生效日）至2023年12月31日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称东方红锦惠甄选18个东方红锦惠甄选18个合计
月持有混合 A 月持有混合 C
东方证券-43.5543.55
东证资管-62468.2662468.26
第42页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
中国建设银行-167046.73167046.73
合计-229558.54229558.54
注：根据基金合同的规定，东方红锦惠甄选 18个月持有混合 A不收取销售服务费，东方红锦惠甄选 18 个月持有混合 C 的销售服务费按基金前一日的基金资产净值×0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：东方红锦惠甄选 18 个月持有混合 C 的日销售服务费=前一日东方红锦惠甄选 18个月持有混合 C基金资产净值×0.30%÷当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目
2024年1月1日至2024年12月31日
东方红锦惠甄选18个月持有混合东方红锦惠甄选18个月持有
A 混合 C基金合同生效日（2023年1--月30日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额8003188.89-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
8003188.89-
额
报告期末持有的基金份额--报告期末持有的基金份额
--占基金总份额比例
第43页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告上年度可比期间项目
2023年1月30日（基金合同生效日）至2023年12月31日
东方红锦惠甄选18个月持有混合东方红锦惠甄选18个月持有
A 混合 C基金合同生效日（2023年1
8003188.89-月30日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额--
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额8003188.89-报告期末持有的基金份额
5.2463%-
占基金总份额比例
注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
2、分类基金持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
东方红锦惠甄选 18个月持有混合 C本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）
东证期货--20008861.117.4430
注：1、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
2、分类基金持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用
各自类别的份额。
3、本表中上年度末持有的基金份额占基金总份额的比例=分类基金持有份额/基金总份额；本
报告期调整为本期末持有的基金份额占基金总份额的比例=分类基金持有份额/分类总份额。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
关联方名称2024年1月1日至2024年12月2023年1月30日（基金合同生效日）至2023
31日年12月31日
第44页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行548130.9335791.88820872.0026569.98
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理的基金。
7.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
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设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估
报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务
所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；
督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
A-1 - 10391131.15
A-1以下 - -
未评级-25326961.71
合计-35718092.86
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
第46页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
AAA 3324710.02 145038092.32
AAA 以下 227442.19 32569683.88
未评级39754751.2320469371.55
合计43306903.44198077147.75
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放日内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
第47页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的20%，且不持有其他基金中基金。本基金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不超过被投资基金净
资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得
超过该证券的10%。于开放日内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊
投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持证券主要在证券交易所或银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的10%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计
不得超过基金资产净值的15%。于2024年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%。
于开放日内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2024年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
第48页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
202
4年1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
12月
31日资产货币
548130.93-----548130.93
资金结算
备8809.28-----8809.28付金存出
保13787.43-----13787.43证金交
易10191575.3552152.229563175.14786319.58093223.--性341895600金
第49页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告融资产买入返
售4199696.24199696.2
-----金22融资产应收
清-----200607.56200607.56算款资
产4770423.810191575.3552152.229563175.14986927.63064254.-总6341891242计负债应付
赎-----704270.15704270.15回款应付管
理-----44095.0444095.04人报酬应付
托-----11011.1311011.13管费应付
清-----2.722.72算款
应-----7159.797159.79
第50页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告付销售服务费应交
-----12.3712.37税费其他
-----24237.0124237.01负债负债
-----790788.21790788.21总计利率敏
4770423.810191575.3552152.229563175.14196138.62273466.
感-
6341899121
度缺口上年度末
202
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
3年
12月
31日资产货币
820872.00-----820872.00
资金结
算3426545.53426545.5
-----备33付
第51页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告金存出
保5231.30-----5231.30证金交易性
61562066.12660995045623223.53915356.287710596
金--
92.363311.72
融资产应收
清-----264730.60264730.60算款资
产4252648.861562066.12660995045623223.54180086.292227976
-
总392.363371.15计负债应付管
理-----179774.87179774.87人报酬应付
托-----44943.7144943.71管费应付
清-----386858.19386858.19算款卖
出25717765.25717765.-----回2929购
第52页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告金融资产款应付销
售-----29116.4529116.45服务费应交
-----10173.4910173.49税费其他
-----30981.4930981.49负债负
债25717765.26399613.----681848.20总2949计利率敏
-2146511661562066.12660995045623223.53498238.265828362
感-.4692.363351.66度缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）分析31日）
1.市场利率下降25
667760.45808285.30
个基点
第53页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
2.市场利率上升25
-652008.73-797656.78个基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资
-3022344.52-3022344.52产
资产合计-3022344.52-3022344.52以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-3022344.52-3022344.52额上年度末
2023年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资
-6587906.75-6587906.75产
资产合计-6587906.75-6587906.75以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
-6587906.75-6587906.75汇风险敞口净
第54页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率外其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）
31日）
分析1、港币相对人民币
151117.23329395.34
升值5%
2、港币相对人民币
-151117.23-329395.34
贬值5%
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
14661831.5623.5453915356.1120.28
产－股票投资交易性金融资
124488.000.20--
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计14786319.5623.7453915356.1120.28
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
第55页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）
31日）
分析1.沪深300指数上
708647.402484629.69
升5%
2.沪深300指数下
-708647.40-2484629.69
降5%
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次18338471.7758482467.74
第二层次39754751.23229228128.98
第三层次--
合计58093223.00287710596.72
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
第56页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况注：无。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月
31日：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资14661831.5623.25
其中：股票14661831.5623.25
2基金投资124488.000.20
3固定收益投资43306903.4468.67
其中：债券43306903.4468.67
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产4199696.226.66
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计556940.210.88
8其他各项资产214394.990.34
9合计63064254.42100.00
注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为3022344.52元人民币，
第57页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
占期末基金资产净值比例4.85%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 141986.00 0.23
B 采矿业 367416.00 0.59
C 制造业 7512688.74 12.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业464422.000.75
E 建筑业 453600.00 0.73
F 批发和零售业 509143.00 0.82
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业576632.000.93
J 金融业 1582933.00 2.54
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 30666.30 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计11639487.0418.69
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
10能源407235.350.65
15原材料--
20工业--
25可选消费695168.961.12
30主要消费388158.930.62
35医药卫生253475.670.41
40金融--
45信息技术--
50通信服务1278305.612.05
55公用事业--
第58页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
60房地产--
合计3022344.524.85
注：以上分类采用中证行业分类标准。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
100700腾讯控股2300888164.961.43
2600000浦发银行78800810852.001.30
3002475立讯精密18300745908.001.20
4002493荣盛石化71300645265.001.04
5600426华鲁恒升27400592114.000.95
602020安踏体育8200591156.150.95
7603939益丰药房21100509143.000.82
8600183生益科技21100507455.000.81
9603529爱玛科技12200500444.000.80
10600011华能国际68600464422.000.75
11600276恒瑞医药10100463590.000.74
12688111金山办公1600458224.000.74
13601668中国建筑75600453600.000.73
14002916深南电路3500437500.000.70
15300750宁德时代1640436240.000.70
16300274阳光电源5580411971.400.66
1700883中国海洋石油23000407235.350.65
18002078太阳纸业26900400003.000.64
19688630芯碁微装6834394458.480.63
2000941中国移动5500390140.650.63
2102367巨子生物8400388158.930.62
22601899紫金矿业24300367416.000.59
23300033同花顺1200345000.000.55
24002223鱼跃医疗8100295569.000.47
25601628中国人寿6500272480.000.44
26002832比音勒芬10900233369.000.37
27688187时代电气4115197190.800.32
28002557洽洽食品5900171395.000.28
29688050爱博医疗1836167131.080.27
30600030中信证券5300154601.000.25
31688169石头科技704154380.160.25
32300498温氏股份8600141986.000.23
33002891中宠股份3900139230.000.22
34301101明月镜片3200137216.000.22
35600690海尔智家4800136656.000.22
3601801信达生物4000135572.260.22
第59页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
37605555德昌股份6000129840.000.21
38300525博思软件7600118408.000.19
3903709赢家时尚13000104012.810.17
40688336三生国健423790756.540.15
41688301奕瑞科技91587446.550.14
4206160百济神州60060674.140.10
43 02162 康诺亚-B 2000 57229.27 0.09
44688443智翔金泰149737559.730.06
45688131皓元医药85930666.300.05
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600000浦发银行1856488.000.70
2300122智飞生物1740994.000.65
3601398工商银行1579465.000.59
4601009南京银行1399648.000.53
5601328交通银行1399398.000.53
6601166兴业银行1346168.000.51
7601825沪农商行1326553.000.50
8688488艾迪药业789539.660.30
9601318中国平安533232.000.20
902318中国平安252223.090.09
1002020安踏体育763862.220.29
11600183生益科技748457.000.28
12603939益丰药房694170.000.26
1301801信达生物640035.450.24
14300033同花顺594650.000.22
15002832比音勒芬585409.000.22
16688301奕瑞科技566645.790.21
1702367巨子生物548262.630.21
18688630芯碁微装528987.960.20
19603529爱玛科技511538.000.19
20688111金山办公494956.160.19
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
第60页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
1002475立讯精密3190029.001.20
2300122智飞生物2546576.500.96
3601658邮储银行2385715.000.90
4601668中国建筑2334718.000.88
5601318中国平安1935489.000.73
502318中国平安215357.890.08
6300033同花顺2108125.000.79
7002493荣盛石化1911795.500.72
802020安踏体育1837149.960.69
900700腾讯控股1687653.960.63
10601398工商银行1561460.000.59
11601009南京银行1537788.010.58
12601825沪农商行1466615.000.55
13600887伊利股份1458379.000.55
14603605珀莱雅1403647.000.53
15601328交通银行1385384.000.52
16002966苏州银行1338595.800.50
17600000浦发银行1326339.000.50
18600011华能国际1311721.000.49
19601166兴业银行1267157.000.48
2000883中国海洋石油1197163.310.45
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额26440153.91
卖出股票收入（成交）总额66046890.20
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券8433608.7713.54
2央行票据--
3金融债券31321142.4650.30
其中：政策性金融债31321142.4650.30
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）3552152.215.70
8同业存单--
9其他--
第61页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
10合计43306903.4469.54
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
124021524国开1520000021129567.1233.93
220040520农发0510000010191575.3416.37
301974324国债11800008433608.7713.54
4113052兴业转债275003103552.054.98
5113623凤21转债2000227442.190.37
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以获取相应股票组合的超额收益。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.12本报告期投资基金情况
8.12.1投资政策及风险说明
本基金仅投资于全市场股票型交易型开放式指数证券投资基金、本基金管理人管理的股票型
证券投资基金，以及本基金管理人管理的计入权益类资产的混合型证券投资基金。
第62页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
8.12.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
占基是否属于基金资金管理人及基金代基金运作
序号持有份额（份）公允价值（元）产净管理人关联码名称方式值比方所管理的例（%）基金国泰中证交易全指型开
1512880106400.00124488.000.20否
证券放式
公司 (ETF)
ETF
注：本基金为混合型基金，本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金，本基金管理人根据基金合同约定并参照《证券投资基金信息披露 XBRL模板》中“基金中基金”的要求披露本报告期投资基金的情况。
8.12.3报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况
注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
8.13投资组合报告附注
8.13.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到北京金融监管局的处罚，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
8.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金13787.43
2应收清算款200607.56
3应收股利-
第63页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计214394.99
8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1113052兴业转债3103552.054.98
2113623凤21转债227442.190.37
3110085通22转债221157.970.36
8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）东方红锦惠甄选18
329103033.430.000.0033897999.24100.00
个月持有
混合 A东方红锦惠甄选18
26895727.430.000.0025654951.18100.00
个月持有
混合 C
合计59799753.690.000.0059552950.42100.00
注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总
第64页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管东方红锦惠甄选18个月持有混
172939.120.51
理人所 合 A有从业人员持东方红锦惠甄选18个月持有混
1100661.744.29
有本基 合 C金
合计1273600.862.14
注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、东方红锦惠甄选18个月持
0
基金投资和研究部门 有混合 A负责人持有本开放式东方红锦惠甄选18个月持
>100
基金 有混合 C
合计>100东方红锦惠甄选18个月持
0
本基金基金经理持有 有混合 A本开放式基金东方红锦惠甄选18个月持
0
有混合 C合计0
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 东方红锦惠甄选 18个月持有混合 A 东方红锦惠甄选 18个月持有混合 C基金合同生效日
（2023年1月30日）152550216.84116278990.34基金份额总额本报告期期初基金份
152550216.84116278990.34
额总额
本报告期基金总申购2186.5420545.76
第65页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告份额
减：本报告期基金总
118654404.1490644584.92
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
33897999.2425654951.18
额总额
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未发生基金份额持有人大会决议事项。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金本报告期不涉及持有的基金发生重大影响事件的情形。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所自本基金基金合同生效日（2023年）起为本基金提供审计服务至今。本基金本报告期应支付给该事务所审计报酬为20000.00元人民币。
11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
第66页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
71698603.6
东方证券477.5237113.6470.81-
6
华泰证券25250623.265.683864.207.37-
兴业证券14875559.005.273587.666.85-
德邦证券24453574.954.823277.376.25-
民生证券24189039.954.533082.685.88-
招商证券11493831.531.621099.162.10-
东吴证券2525811.760.57386.930.74-
长江证券3-----
西部证券1-----
中金公司2-----
中泰证券1-----
注：1、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准
证券公司财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的合规风控能力和交易服务能力；针对除被动股票型基金外的其余基金将研究服务能力纳入考量。
（2）选择程序
基金管理人根据以上标准对不同证券公司进行综合评价和选择，与其签订交易单元租用协议。
2、本基金本报告期租用证券公司交易单元情况无变更。
3、上表的数据统计时间区间与本报告的报告期一致；本公司网站披露的《上海东方证券资产管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者关注报告统计时间区间的口径差异。
11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易券占当占当占当占当期商期债期债期权基金成成交名成交金额券成成交金额券回证成成交金额交总额金额称交总购成交总的比例
额的交总额的(%)
第67页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告比例额的比例
(%)比例(%)
(%)东方
123937098.4779.88267190000.0018.10--130127.20100.00
证券华泰
662890.000.43245870000.0016.66----
证券兴业
--7560000.000.51----证券德邦
60000.000.04592810000.0040.16----
证券民生
10046560.276.4815930000.001.08----
证券招商
--212800000.0014.42----证券东吴
20451833.5613.18133860000.009.07----
证券长江
--------证券西部
--------证券中金
--------公司中
--------泰
第68页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告证券
11.9其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期上海东方证券资产管理有限公司关于
1旗下部分基金2024年非港股通交易中国证监会规定媒介2024年1月5日
日暂停申购、赎回等业务的公告东方红锦惠甄选18个月持有期混合
2中国证监会规定媒介2024年1月22日
型证券投资基金2023年第4季度报告上海东方证券资产管理有限公司关于
3旗下部分基金2024年非港股通交易中国证监会规定媒介2024年3月26日
日暂停申购、赎回等业务的公告东方红锦惠甄选18个月持有期混合
4中国证监会规定媒介2024年3月29日
型证券投资基金2023年年度报告东方红锦惠甄选18个月持有期混合
5中国证监会规定媒介2024年4月22日
型证券投资基金2024年第1季度报告上海东方证券资产管理有限公司关于
6旗下部分基金2024年非港股通交易中国证监会规定媒介2024年5月13日
日暂停申购、赎回等业务的公告东方红锦惠甄选18个月持有期混合
7 型证券投资基金（A类份额）基金产 中国证监会规定媒介 2024年 6月 14日
品资料概要更新东方红锦惠甄选18个月持有期混合
8 型证券投资基金（C类份额）基金产 中国证监会规定媒介 2024年 6月 14日
品资料概要更新上海东方证券资产管理有限公司关于
9旗下部分基金2024年非港股通交易中国证监会规定媒介2024年6月27日
日申购、赎回等业务安排的公告东方红锦惠甄选18个月持有期混合
10型证券投资基金开放日常申购、赎回、中国证监会规定媒介2024年7月15日
转换及定期定额投资业务的公告东方红锦惠甄选18个月持有期混合
11中国证监会规定媒介2024年7月19日
型证券投资基金2024年第2季度报告东方红锦惠甄选18个月持有期混合
12中国证监会规定媒介2024年8月30日
型证券投资基金2024年中期报告上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金非港股通交易日申购、
13中国证监会规定媒介2024年9月6日
赎回、转换和定期定额投资业务申请不予确认的公告上海东方证券资产管理有限公司关于
14旗下部分基金2024年非港股通交易中国证监会规定媒介2024年9月13日
日申购、赎回等业务安排的公告东方红锦惠甄选18个月持有期混合
15中国证监会规定媒介2024年10月25日
型证券投资基金2024年第3季度报告
第69页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告东方红锦惠甄选18个月持有期混合
16 型证券投资基金（A类份额）基金产 中国证监会规定媒介 2024年 12月 6日
品资料概要更新东方红锦惠甄选18个月持有期混合
17 型证券投资基金（C类份额）基金产 中国证监会规定媒介 2024年 12月 6日
品资料概要更新东方红锦惠甄选18个月持有期混合
18型证券投资基金招募说明书（更新）中国证监会规定媒介2024年12月6日
（2024年第1号）上海东方证券资产管理有限公司关于
19旗下部分基金2024年非港股通交易中国证监会规定媒介2024年12月24日
日申购、赎回等业务安排的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会准予注册东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金的文件；
2、《东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金财务报表及报表附注；
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路108号7层。
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
第70页共71页东方红锦惠甄选18个月持有混合2024年年度报告上海东方证券资产管理有限公司
2025年3月31日
