安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
2025-03-31
安信资管天利宝货币型集合资产管理计划
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人:国投证券资产管理有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期:2025年03月31日安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体董事签字同意，并由董事长签发。
集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2025年3月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本集合计划出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
第1页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................6
2.1基金基本情况.............................................6
2.2基金产品说明.............................................6
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................11
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
第2页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............13
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13
§6审计报告...............................................13
6.1审计报告基本信息..........................................13
6.2审计报告的基本内容.........................................13
§7年度财务报表.............................................15
7.1资产负债表.............................................15
7.2利润表...............................................16
7.3净资产变动表............................................17
7.4报表附注..............................................18
§8投资组合报告.............................................40
8.1期末基金资产组合情况........................................40
8.2债券回购融资情况..........................................40
8.3基金投资组合平均剩余期限......................................41
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.........................41
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42
8.6期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细..............42
8.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离....................43
第3页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细................43
8.9投资组合报告附注..........................................43
§9基金份额持有人信息..........................................44
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................45
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况................................45
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................45
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................45
§10开放式基金份额变动.........................................45
§11重大事件揭示............................................46
11.1基金份额持有人大会决议......................................46
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................46
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................46
11.4基金投资策略的改变........................................46
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................46
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................46
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................46
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况..................................47
11.9其他重大事件...........................................47
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................49
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................49
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................49
§13备查文件目录............................................49
第4页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
13.1备查文件目录...........................................49
13.2存放地点.............................................50
13.3查阅方式.............................................50
第5页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称安信资管天利宝货币型集合资产管理计划基金简称安信资管天利宝货币基金主代码970105基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月06日基金管理人国投证券资产管理有限公司基金托管人中国证券登记结算有限责任公司
报告期末基金份额总额15990265489.98份基金合同存续期存续期至2025年6月5日
2.2基金产品说明
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资投资目标人提供稳定的收益。
本集合计划主要采用类属资产配置策略、期限配置策略、
投资策略回购策略、个券选择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。
业绩比较基准同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风险和预期收风险收益特征益低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合
型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称国投证券资产管理有限公司中国证券登记结算有限责任公司姓名王斌陈晨信息披露负责
联系电话0755-81681561010-50938723人
电子邮箱 axzg@essence.com.cn zctg@chinaclear.com.cn
客户服务电话955174008-058-058
传真0755-88258219-注册地址深圳市福田区福田街道福安社北京市西城区太平桥大街17区福华一路119号安信金融大号
厦21楼、22楼办公地址深圳市福田区福田街道福安社北京市西城区锦什坊街26号区福华一路119号安信金融大厦21楼邮政编码518026100033
第6页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告法定代表人王斌于文强
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名证券日报称
登载基金年度报告正文的管理 www.axzqzg.com人互联网网址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦基金年度报告备置地点
21楼
2.5其他相关资料
项目名称办公地址会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通北京市东城区朝阳门北大街8号富合伙） 华大厦 A座 9层注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指
2024年2023年2022年
标
本期已实现收益119330351.58138625572.24154658468.25
本期利润119330351.58138625572.24154658468.25
本期净值收益率0.9443%1.1083%1.2175%
3.1.2期末数据和指
2024年末2023年末2022年末
标
期末基金资产净值15990265489.989324118721.7910653953835.63
期末基金份额净值1.00001.00001.0000
3.1.3累计期末指标2024年末2023年末2022年末
累计净值收益率3.4062%2.4389%1.3161%
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段收益率标基准收益*－**－*
收益率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月0.1984%0.0002%0.3456%0.0000%-0.1472%0.0002%
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过去六个月0.4233%0.0002%0.6924%0.0000%-0.2691%0.0002%
过去一年0.9443%0.0004%1.3819%0.0000%-0.4376%0.0004%
过去三年3.3056%0.0006%4.1955%0.0000%-0.8899%0.0006%
自基金合同生3.4062%0.0006%4.2972%0.0000%-0.8910%0.0006%效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
注：本集合计划的生效日为2021年12月6日。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第8页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元已按再投资形式直接通过应付赎应付利润本年变年度利润分配备年度转实收基金回款转出金额动合计注
2024年120510766.23--1180414.65119330351.5-
8
2023年137789392.32-836179.92138625572.2-
4
2022年158842220.09--4183751.84154658468.2-
5
合计417142378.64--4527986.57412614392.0-
7
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验国投证券资产管理有限公司（以下简称“国证资管”）是经中国证券监督管理委员会批准（《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可【2019】2630号）），于2020年1月16日成立，并于同年6月取得经营证券期货业务许可；公司注册资本为10亿元，注册地址为深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼，业务范围为证券资产管理。
国证资管是国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）的全资子公司，国投证券系央企国家开发投资集团有限公司旗下上市公司国投资本股份有限公司（股票代码：600061.SH）的全资子公司。国证资管前身是国投证券资产管理部，是国内资产管理规模长期领先的券商资管之一。截至2024年12月31日，国证资管受托产品216只、管理市值合计1131.10亿元。其中公募资产管理规模
170.84亿元。
根据中国证监会于2018年11月28日颁布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，并经中国证监会的批准，截至2024年12月31日，国证资管7只大集合产品全部完成合同变更并参照公募基金持续运作。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经证理（助理）期限券姓名职务从说明离任任职日期业日期年
第9页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告限女，中国人民大学统计学硕士，多年证券从业经历，曾任职于中国中投证券研究所研究
员、资产管理部投资主办、国信证券资产管理部投资主办。
2023-07-17
杨坚丽基金经理-2016年9月加入国投证券资
10年
产管理部，现任国投证券资产管理有限公司投资经理。擅长组合构建与大类资产配置，主要秉承以宏观基本面研判为基础，投资风格稳健。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及基金合
同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》（2011年修订）和有关法律法规的规定，建立了公平交易相关的制度。通过加强投资决策、交
易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本报告期内，未发现本集合计划管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
第10页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
货币政策方面，2024年央行三次降息、两次降准，央行对货币政策框架作出调整，新增多个货币政策工具用于补充流动性，提升了货币政策传导效率，公开市场操作力度加大，同时加强政策利率对存款利率的传导。存款手工补息规范后非银流动性提升，进一步降低银行负债成本，减少银行息差对货币政策的制约。2024年以来，债券收益率持续震荡下行，多数期限收益率下行至历史低位。10月受股市阶段性回暖带动，货基、债券类产品等面临一定赎回压力，流动性重回银行体系。11月，一揽子化债政策落地，年内置换类地方债供给压力抬升，叠加月中缴税影响，资金利率与政策利率偏离度有所走扩。11月底市场利率定价自律机制发布《关于优化非银同业存款利率自律管理的倡议》，要求非银同业存款利率纳入自律管理，非银同业活期存款应参考公开市场7天期逆回购操作利率合理确定利率水平，由此12月以来同业存单等货币市场利率快速补降。
报告期内，本产品操作相对稳健，根据本产品规模变化规律严控组合剩余期限，并通过对货币市场利率走势的判断，择机在高评级短期债券、同业存单、逆回购、定期存款和活期存款等资产中作出投资安排，在市场流动性波动较大的时间窗口做好备付，以保持产品平稳运行。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末安信资管天利宝货币基金份额净值为1.0000元，本报告期内，基金份额净值收益率为0.9443%，同期业绩比较基准收益率为1.3819%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025年，在海外不确定性增大的背景下，内需将是支撑经济的重点，12月中央经济会议也提出了促进消费、加大财政支出力度、促进两新、两重等。制造业投资和消费预计也将继续获得政策提振。货币政策方面，12月、1月和2月资金面也映射出央行稳汇率的压力和决心。债券供给方面，年初以来政府债发行节奏较快。目前基本面对债市的利好仍然存在，但近期干扰因素增多，包括市场风险偏好提升、供给较快、汇率约束等，利率预计宽幅震荡。近期资金紧平衡下，短端债券收益率上行幅度较大，资金利率上行，大行1年存单利率已上到2%，具有配置价值，若后续资金逐步回归均衡，短端债券性价比提高。
下一阶段，产品组合将优化流动性结构，适度对存款、现券进行调仓，维持较好的流动性，根据市场情况动态调整账户的持仓结构、组合久期，力争获取较为稳健的投资回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障持有人利益的原则，经营管理。
管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的合规人员对公司经营、产品运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层。报告期内，公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，不定期开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规意识。报告期内，本集合计划的投资运作符合国家相关法律法规、
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监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定；管理人高度重视反洗钱相关工作，通过研究监管形势，参考同业先进经验，按照风险为本的工作方法，积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。
本集合计划报告期内未发现存在重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损投资者利益的情形。
管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护集合资产计划资产的安全与利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本集合计划管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指
引和集合计划合同关于估值的约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本集合计划管理人估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格，对投资品种的估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制。估值委员会成员具有丰富的从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或产品估值运作等方面的专业胜任能力。集合计划投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本集合计划未与任何第三方签署服务协议。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本集合计划合同中“第十六部分集合计划的收益与分配”之“（二）收益分配原则”的相关规定，本集合计划收益为“每日分配、按月支付”，收益支付方式为红利再投资（即红利转集合计划份额），本集合计划在本报告期进行了12次收益集中支付并结转为基金份额，累计分配收益
120519907.78元，利润分配金额、方式等符合相关法规和本集合计划合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人在对本集合计划的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、集合计划合同和托管协议的有关规定，不存在损害集合计划份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了集合计划托管人应尽的义务。
第12页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、集合计划合同和托管协议的有关规定，对本集合计划的投资运作、集合计划资产净值计算、集合计划费用开支等方面进行了监督和复核，未发现本集合计划管理人存在损害集合计划份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，认为其内容真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 XYZH/2025BJAB1B0264
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人安信资管天利宝货币型集合资产管理计划全体份额持有人审计意见我们审计了安信资管天利宝货币型集合资产管理计划（以下简称天利宝集合计划）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协会发
布的实务操作有关规定编制，公允反映了天利宝集合计划
2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和
净资产变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天利宝集合计划，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-
其他信息国投证券资产管理有限公司（以下简称集合计划管理人）管理层对其他信息负责。其他信息包括天利宝集合计划2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
第13页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责天利宝集合计划管理人管理层负责按照企业会计准则及中国任证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协会发布的实务
操作有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，集合计划管理人管理层负责评估天利宝集合计划的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非集合计划管理人管理层计划清算天利宝集合计划、终止运营或别无其他现实的选择。
集合计划管理人治理层负责监督天利宝集合计划的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
任致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价集合计划管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对集合计划管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天利宝集合计划持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
第14页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天利宝集合计划不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与集合计划管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名晁小燕杜伟
会计师事务所的地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层
审计报告日期2025-03-31
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：安信资管天利宝货币型集合资产管理计划
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末2024年12月上年度末2023年12资产附注号
31日月31日
资产：
货币资金7.4.7.15100784138.075523308004.01
结算备付金42810875.76136431.18
存出保证金688303.8142736.63
交易性金融资产7.4.7.29105720504.583821284071.70
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资9105720504.583821284071.70
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.41760961517.22-
应收清算款604637115.33-
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产--
资产总计16615602454.779344771243.52负债和净资产附注号本期末2024年12月上年度末2023年12
第15页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
31日月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款599966471.30-
应付清算款0.00-
应付赎回款--
应付管理人报酬13035156.548335799.54
应付托管费724175.35463099.97
应付销售服务费3620876.822315499.87
应付投资顾问费--
应交税费86141.56381635.52
应付利润7728810.238960836.19
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.5175332.99195650.64
负债合计625336964.7920652521.73
净资产：
实收基金7.4.7.615990265489.989324118721.79
未分配利润7.4.7.7--
净资产合计15990265489.989324118721.79
负债和净资产总计16615602454.779344771243.52
注：报告截止日2024年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额15990265489.98份。
7.2利润表
会计主体：安信资管天利宝货币型集合资产管理计划
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2024年01月
2023年01月01日
项目附注号01日至2024年12至2023年12月31月31日日
一、营业总收入275167917.90290411829.76
1.利息收入163283892.28197168460.66
其中：存款利息收入7.4.7.8128609538.55184131823.59
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入34674353.7313036637.07
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）111884025.6293243236.52
第16页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
其中：股票投资收益7.4.7.9--
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.10111884025.6293243236.52
资产支持证券投资收益7.4.7.11--
贵金属投资收益7.4.7.12--
衍生工具收益7.4.7.13--
股利收益7.4.7.14--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”--号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.15-132.58
减：二、营业总支出155837566.32151786257.52
1．管理人报酬7.4.10.2.1116388136.43113467401.98
2．托管费7.4.10.2.26466007.616303744.63
3．销售服务费7.4.10.2.332330037.9731518722.69
4．投资顾问费--
5．利息支出232013.0736854.27
其中：卖出回购金融资产支出232013.0736854.27
6．信用减值损失--
7．税金及附加150535.50152024.04
8．其他费用7.4.7.16270835.74307509.91三、利润总额（亏损总额以“-”119330351.58138625572.24号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填119330351.58138625572.24列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额119330351.58138625572.24
7.3净资产变动表
会计主体：安信资管天利宝货币型集合资产管理计划
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产9324118721.79-9324118721.79
二、本期期初净资产9324118721.79-9324118721.79三、本期增减变动额（减少以6666146768.19-6666146768.19“-”号填列）
（一）、综合收益总额-119330351.58119330351.58
（二）、本期基金份额交易产6666146768.19-6666146768.19
第17页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款373492947252.12-373492947252.12
2.基金赎回款---
366826800483.93366826800483.93
（三）、本期向基金份额持有---119330351.58
人分配利润产生的净资产变动119330351.58
（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产15990265489.98-15990265489.98上年度可比期间2023年01月01日至2023年12月31日项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产10653953835.63-10653953835.63
二、本期期初净资产10653953835.63-10653953835.63三、本期增减变动额（减少以-1329835113.84--1329835113.84“-”号填列）
（一）、综合收益总额-138625572.24138625572.24
（二）、本期基金份额交易产-1329835113.84--1329835113.84生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款327597776592.16-327597776592.16
2.基金赎回款---
328927611706.00328927611706.00
（三）、本期向基金份额持有---138625572.24
人分配利润产生的净资产变动138625572.24
（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产9324118721.79-9324118721.79报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:王斌向晖夏安
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
安信资管天利宝货币型集合资产管理计划（以下简称本计划或本集合计划），由安信证券天利宝集合资产管理计划（以下简称原集合计划）变更而来。原集合计划于2012年12月10日设立，于2012年12月14日在中国证券业协会《关于安信证券天利宝集合资产管理计划的备案报告》（安证报[2012]415号）进行备案。原集合计划在募集期间收到客户有效净参与资金为人民币
1503056153.00元，折合认购份额1503056153.00份。以上实收资金共计人民币
第18页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
1503056153.00元，折合1503056153.00份集合计划份额。上述出资业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2012）验字第 60884100_H02号验资报告。原集合计划的管理人为国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司），托管人为中国证券登记结算有限责任公司。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2019]2630号）核准，本计划原管理人国投证券股份有限公司获准设立全资资产管理子公司，即“国投证券资产管理有限公司”。从2020年6月起，本计划管理人由“国投证券股份有限公司”变更为“国投证券资产管理有限公司”。该变更仅涉及计划管理人法人主体形式上的变更，并不涉及与投资者相关的合同项下权利、义务和责任的实质性变更。
根据中国证券监督委员（以下简称中国证监会）会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用操作指引》（证监会公告[2018]39号）的规定，原集合计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。
自2021年12月6日起，《安信资管天利宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《安信证券天利宝集合管理合同》同日起失效。本集合计划为大集合产品，系管理人依据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》进行规范并经中国证监会备案的投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划。
本集合计划为货币型集合资产管理计划，自资产管理合同变更生效日起按照中国证监会有关规定执行。本产品存续期限由“自资产管理合同变更生效日起存续期不得超过3年”延长为“自资产管理合同变更生效日起存续期至2025年06月05日，本集合计划自2025年06月05日后，按照中国证监会相关规定执行”。国投证券资产管理有限公司是本集合计划的管理人，中国证券登记结算有限责任公司是本计划的托管人，国投证券资产管理有限公司及其他符合条件的代销机构是本计划的销售机构。
7.4.2会计报表的编制基础
本集合计划财务报表以持续经营假设为基础，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、解释及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”），并参照了中国财政部颁布的《资产管理产品相关会计处理规定》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其
他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定进行确认和计量，基于下述主要会计政策和会计估计进行财务报表编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本计划财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本计划2024年12月31日的财务状况以及2024年1月1日至12月31日的经营成果和净资产（计划净值）变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
第19页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
本集合计划会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为自
2024年1月1日至2024年12月31日止期间。
7.4.4.2记账本位币
本集合计划记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
（1）金融资产的分类
根据本计划的业务特点和风险管理要求，本计划将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的
利息的支付，且本计划管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本计划将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
（2）金融负债的分类本计划将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本计划暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本计划成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产
支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本计划对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本计划在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认
第20页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本计划按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本计划按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本计划在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本计划在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本计划利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集合计划对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层
次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本集合计划估值采用“摊余成本法”，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益：
（1）银行存款以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计
份额确定实际分配的收益率；分红期内遇银行存款提前解付的，按调整后利率预提收益，同时冲减前期已经预提的收益；
（2）回购交易以成本列示，按约定利率在实际持有期间内逐日预提收益；
（3）债券以买入成本列示，按票面利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实
际利率法进行摊销，每日预提损益；
（4）为了避免采用“摊余成本法”计算的计划资产净值与按市场利率和交易市价计算的集合
计划资产净值发生重大偏离，从而对集合计划份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，集合计划管理人于每一估值日，采用估值技术，对集合计划持有的估值对象进行重新评估，即“影子定
第21页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告价”。当“影子定价”确定的集合计划资产净值与“摊余成本法”计算的集合计划资产净值负偏离度绝对值达到0.25%时，管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内，当正偏离度绝对值达到0.5%时，管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到
0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止资产管理合同进行财产清算等措施，并履行信息披露义务；
（5）如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的，管理
人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（6）相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当集合计划具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本集合计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
每份计划份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的计划份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于申购确认日及赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入实收基金增加和转出实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占计划净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回计划份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占计划净值比例计算的金额。损益平准金于计划申购确认日或计划赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额确认，在债券实际
第22页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
（6）债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（7）衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益/（损失）系本计划持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
（1）托管费：集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.05%年费率计提，计算方法如
下：
T=E×0.05%÷当年天数，其中：
T为每日应计提的集合计划托管费；
E为前一日集合计划资产净值。
（2）管理费：本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的0.90%年费率计提，计算方法
如下：
G=E×0.90%÷当年天数，其中：
G为每日应计提的集合计划管理费；
E为前一日集合计划资产净值。
当以0.90%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，管理人将调整管理费为0.30%，以降低每万份集合计划暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，管理人方可恢复计提0.90%的管理费。管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（3）销售服务费：销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。本集合计划销售服务费按前一日集合计划资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数；
第23页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
H为每日应计提的销售服务费；
E为前一日集合计划资产净值。
（4）其他费用：
1）因集合计划资金划付支付给银行的划拨费用；
2）集合计划存续期间和清算期间发生的会计师费、律师费、信息披露费、询证费、电子合同
服务费等；
3）与集合计划缴纳税收有关的手续费、汇款费等，除法律法规另行规定外，管理人不对委托
人承担的各类税负进行代扣代缴；
4）资产管理计划合同约定、法律法规规定可以在集合计划资产中列支的其它费用。
以上费用由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由管理人向托管人发送划付指令，通知托管人从集合计划资产中支付。
7.4.4.11基金的收益分配政策
（1）本集合计划每份份额享有同等分配权；
（2）本集合计划“每日分配、按月支付”，收益支付方式为红利再投资（即红利转集合计划份额）；
（3）本集合计划采用1.00元固定份额净值列示，自资产管理合同生效日起，本集合计划根据
每日计划收益情况，以每万份集合计划暂估净收益为基准，为投资人每日计算当日暂估收益，并在月度分红日根据实际净收益按月支付；
（4）本集合计划根据每日暂估收益情况，将当日暂估收益计入投资人账户，若当日暂估净收
益大于零时，为投资人记正收益；若当日暂估净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日暂估净收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5）收益月度支付时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则为集合计划份额持有人增加
相应的计划份额；如投资者的累计实际未结转收益为负，则为集合计划份额持有人缩减相应的计划份额，遇投资者剩余计划份额不足以扣减的情形，管理人将根据内部应急机制保障集合计划平稳运行；
（6）投资者赎回集合计划份额时，于当期月度分红日支付对应的收益；
（7）投资者解约情形下，管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款基准利率与投资者
实际收益的孰低值对该投资人进行收益分配，该投资者实际投资收益与分配收益的差额部分计入集合计划资产；
（8）当日申购的集合计划份额自下一个工作日起，享有本集合计划的收益分配权益，当日赎
回的集合计划份额自下一个工作日起，不享有本集合计划的收益分配权益；
（9）在不违反法律法规、资产管理合同的约定以及对集合计划份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下，管理人可调整计划收益的分配原则和支付方式，不需召开集合计划份额持有人大会；
（10）如需召开集合计划份额持有人大会，集合计划份额持有人的表决权以登记机构在权益登记日登记的份额体现其持有的权益；
第24页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
（11）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本集合计划本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本集合计划本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本集合计划本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本集合计划本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
参照财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（1）增值税财政部、国家税务总局于2017年6月30日下发《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号），根据该文件的规定，资管产品管理人运营资产管理产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，并于2018年1月1日实施。
（2）印花税
本集合计划管理人运用集合计划卖出股票按照1‰的税率征收印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
活期存款2587778781.361779559195.77
等于：本金2585806424.911777963912.16
加：应计利息1972356.451595283.61
减：坏账准备--
定期存款2513005356.713743748808.24
等于：本金2500000000.003690000000.00
加：应计利息13005356.7153748808.24
第25页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
减：坏账准备-0
其中：存款期限1个月以内-0
存款期限1-3个月200422222.400
存款期限3个月以上2312583134.313743748808.24
其他存款-0
等于：本金-0
加：应计利息-0
减：坏账准备--
合计5100784138.075523308004.01
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末2024年12月31日项目按实际利率计算
影子定价偏离金额偏离度(%)的账面价值
交易所3547556027.23551620330.84064303.560.0254市场84
银行间5558164477.35564980498.66816021.330.0426债券市场03
合计9105720504.59116600829.410880324.80.0680
879
资产支持证券----
合计9105720504.59116600829.410880324.80.0680
879
上年度末2023年12月31日项目按实际利率计算
影子定价偏离金额偏离度(%)的账面价值
交易所102267609.09102304536.9936927.900.0004市场
银行间3719016462.63719517862.6501400.060.0054债券市场17
合计3821284071.73821822399.6538327.960.0058
06
资产支持证券----
合计3821284071.73821822399.6538327.960.0058
06
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本集合计划本报告期末未持有衍生资产。
第26页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末2024年12月31日项目
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场1760961517.22-
银行间市场--
合计1760961517.22-上年度末2023年12月31日项目
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场--
合计--
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
截止本报告期末本集合计划无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他负债
单位：人民币元项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用6032.996350.64
其中：交易所市场--
银行间市场6032.996350.64
应付利息--
预提费用-信息披露费120000.00120000.00
预提费用-审计费40000.0060000.00
预提费用-账户维护费9300.009300.00
合计175332.99195650.64
7.4.7.6实收基金
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末9324118721.799324118721.79
本期申购373492947252.12373492947252.12
本期赎回（以“-”号填列）-366826800483.93-366826800483.93
本期末15990265489.9815990265489.98
第27页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
注：本年申购含红利再投、转换入份（金）额，本年赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.7未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实未分配利润合计现部分
上年度末---
本期期初---
本期利润119330351.58-119330351.58
本期基金---份额交易产生的变动数
其中：基---金申购款
基---金赎回款
本期已分-119330351.58--119330351.58配利润
本期末---
7.4.7.8存款利息收入
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
活期存款利息收入78852015.1576754489.38
定期存款利息收入49346104.03107064307.38
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入409938.75312840.62
其他1480.62186.21
合计128609538.55184131823.59
7.4.7.9股票投资收益——买卖股票差价收入
本集合计划本报告期内未进行股票交易。
7.4.7.10债券投资收益
7.4.7.10.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
债券投资收益——利息收入111570485.3292924088.27
第28页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
债券投资收益——买卖债券313540.30319148.25（债转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收--入
债券投资收益——申购差价收--入
合计111884025.6293243236.52
7.4.7.10.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日卖出债券（债转股及债券到期8303148480.7511139110544.71兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券8241013287.4711016424179.60到期兑付）成本总额
减：应计利息总额61821652.98122367216.86
减：交易费用--
买卖债券差价收入313540.30319148.25
7.4.7.11资产支持证券投资收益
本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
7.4.7.12贵金属投资收益
本集合计划本报告期内未进行贵金属投资。
7.4.7.13衍生工具收益
本集合计划未进行衍生工具投资。
7.4.7.14股利收益
本集合计划本报告期内无股利收益。
7.4.7.15其他收入
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
基金赎回费收入--
第29页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
其他-132.58
合计-132.58
7.4.7.16其他费用
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
审计费用40000.0060000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行汇划费73635.74-
账户维护费-上清所19200.0019200.00
账户维护费-中债登18000.0018000.00
汇划手续费-90309.91
合计270835.74307509.91
7.4.7.17分部报告
无
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本集合计划无需要披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告报出日，本集合计划无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
国投证券股份有限公司计划管理人股东、原计划管理人国投证券资产管理有限公司计划管理人中国证券登记结算有限责任公司计划托管人
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
截止本报告期末未发生通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
第30页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告截止本报告期末未发生通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间2023年01月01日
2024年01月01日至2024年12月
至2023年12月31日关联方名称31日成交金额占当期债券成交成交金额占当期债券成交总额的比例总额的比例
国投证券3010262825.2100.00%163677429.3100.00%
71
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元上年度可比期间本期2024年01月01日至2024年12
2023年01月01日至2023年12月
月31日关联方名称31日成交金额占当期债券回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交总额的比例
国投证券65992505000.0100.00%45536444000.0100.00%
00
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本报告期内通过关联方交易单元发生的债券交易的佣金费率为0，无需支付关联方佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的管理116388136.43113467401.98费
其中：应支付销售机构的客户--维护费
应支付基金管理人的净116388136.43113467401.98管理费
注：集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。支付基金管理人国证资管的管理人报酬按前一日基金资产净值0.90%的年费率计提，管理费的计算方法如下：
每日应计提的集合计划管理费=前一日的集合计划资产净值×0.90%/当年天数
第31页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的托管6466007.616303744.63费
注：本集合计划的托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人按照与管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。
按前一日集合计划资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
每日应计提的集合计划托管费=前一日的集合计划资产净值×0.05%/当年天数
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日获得销售服务费的各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
国投证券32330037.97
合计32330037.97上年度可比期间2023年01月01日至2023年获得销售服务费的各关联方名称12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费
国投证券31518722.69
合计31518722.69
注：支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日销售服务费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数本集合计划当期未发生应支付的销售服务费。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本集合计划在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。
第32页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内本集合计划管理人未运用固有资金投资本集合计划。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末国投证券股份有限公司为集合计划管理人提供2.8亿元资金满足日常快取功能产生的份额。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年上年度可比期间2023年01月01日关联方名称12月31日至2023年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国证券登记结算17657360.51364470.9911110457.11156806.25有限责任公司77
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内，本集合计划无承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本报告期内本集合计划无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
单位：人民币元已按再投资形式转直接通过应付赎回应付利润本年本期利润分配备注实收基金款转出金额变动合计
120510766.23--119330351.5-
1180414.658
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末未持有因认购获配新股及债券未上市而流通受限制的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截止本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
第33页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告本集合计划本报告期末未持有从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额599966471.30元，于2025年01月02日（先后）到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截止本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本集合计划在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本集合计划管理人制定了相应的政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本集合计划管理人建立了由风控部、合规部组成的风险控制职能部门，独立开展对业务和相关操作的风险评价。风控部、合规部等互相配合，建立信息沟通机制，从事前、事中、事后全面进行业务风险监控。此外，业务部门也建立了自身的内部控制机制，主要由授权体系和业务后台部门信息监控机制组成。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致计划资产损失和收益变化的风险。本集合计划均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本集合计划在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，在银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元短期信用评级本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
A-1 752657526.03 -
A-1以下 - -
未评级473131693.962981282511.11
合计1225789219.992981282511.11
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
第34页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告短期信用评级本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级5085032783.34593985445.39
合计5085032783.34593985445.39
7.4.13.2.3按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元长期信用评级本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
AAA 2337746337.87 205607424.74
AAA以下 - -
未评级457152163.3840408690.46
合计2794898501.25246016115.20
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，计划管理人可能无法迅速、低成本地调整计划投资组合，从而对计划收益造成不利影响。流动性风险一般存在两种形式：资产变现风险和现金流风险。
(1)资产变现风险
资产变现风险是指由于计划持有的某个券种的头寸相对于市场正常的交易量过大，或由于停牌造成交易无法在当前的市场价格下成交。本集合计划管理人应用定量方法对各持仓品种的变现能力进行测算和分析，以对资产变现风险进行管理。
(2)现金流风险现金流风险是指计划因现金流不足导致无法应对正常计划支付义务的风险。本集合计划管理人对计划每日和每周净退出比例进行测算和分析，以对该风险进行跟踪和管理。此外，本集合计划管理人建立了现金头寸控制机制，以确保退出款项的及时支付。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本集合计划的流动性安排能够与计划合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。
在资产端，本集合计划主要投资于计划合同约定的具有良好流动性的金融工具。计划管理人持续监测本集合计划持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
在负债端，计划管理人持续监测本集合计划开放期内投资者历史申购、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持集合计划资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，计划管理人将采用本集合计划合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
第35页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
7.4.13.4市场风险
市场风险是指计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指计划的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本计划持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产及金融负债不计息。本计划的管理人定期对本计划面临的利率风险敞口进行监控，以对该风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末5
1-
20246个月6个月年
5不计息合计
年12以内-1年以年月31上日资产
货币4898984227.35201799910.72---5100784138.07资金
结算42810875.76----42810875.76备付金
存出688303.81----688303.81保证金
交易6779885414.922325835089.6---9105720504.58性金6融资产
买入1760961517.22----1760961517.22返售金融资产
应收----604637115.3604637115.33清算3款
资产13483330339.02527635000.3--604637115.316615602454.7总计6837负债
卖出599966471.30----599966471.30回购金融
第36页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告资产款
应付----13035156.5413035156.54管理人报酬
应付----724175.35724175.35托管费
应付----3620876.823620876.82销售服务费
应交----86141.5686141.56税费
应付----7728810.237728810.23利润
其他----175332.99175332.99负债
负债599966471.30---25370493.49625336964.79总计
利率12883363867.72527635000.3--579266621.815990265489.9敏感6848度缺口上年度末5
1-
20236个月6个月年
5不计息合计
年12以内-1年以年月31上日资产
货币4114898003.341408410000.600-5523308004.01资金7
结算136431.18---0136431.18备付金
存出42736.63---042736.63保证金
交易3089278476.03732005595.670003821284071.70性金融资产
第37页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
资产7204355647.182140415596.3---9344771243.52总计4负债
应付----8335799.548335799.54管理人报酬
应付----463099.97463099.97托管费
应付----2315499.872315499.87销售服务费
应交----381635.52381635.52税费
应付----8960836.198960836.19利润
其他----195650.64195650.64负债
负债----20652521.7320652521.73总计
利率7204355647.182140415596.3---9324118721.79
敏感420652521.73度缺口
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：相关风险变量的变人民币元）动本期末2024年12月31上年度末2023年12月分析日31日
利率下降25个基点5513673.642936723.02
利率上升25个基点-5492618.45-2926235.19
7.4.13.4.2外汇风险
本集合计划的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本集合计划的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的投资资产损失的可能性。本集合计划通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本集合计划管理人通过建立多层次的风险指标体系，对其他价格风险进行持续的度量和分析，以对该风险进行管理。
第38页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日公允价值占基金资产公允价值占基金资产
净值比例(%)净值比例(%)
交易性金融资产－股票投----资
交易性金融资产－基金投----资
交易性金融资产－债券投9105720504.556.953821284071.740.98资80
交易性金融资产－贵金属----投资
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计9105720504.556.953821284071.740.98
80
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本集合计划非指数跟踪产品，业绩比较基准的变化对本集合计划资产净值的变化无直接影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
第一层次-0
第二层次9105720504.583821284071.70
第三层次-0
合计9105720504.583821284071.70
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本集合计划以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
第39页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
本集合计划分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价
值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本集合计划无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1固定收益投资9105720504.5854.80
其中：债券9105720504.5854.80
资产支持证券--
2买入返售金融资产1760961517.2210.60
其中：买断式回购的买入返售--金融资产
3银行存款和结算备付金合计5143595013.8330.96
4其他各项资产605325419.143.64
5合计16615602454.7100.00
7
8.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号项目占基金资产净值比例(%)
1报告期内债券回购融资余额-
其中：买断式回购融资-
序号项目金额占基金资产净值比例(%)
2报告期末债券回购融资余额599966471.33.75
0
其中：买断式回购融资--
第40页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
注：报告期内债券回购融资余额占集合计划资产净值的比例为报告期内每个银行间交易日融资余额占集合计划资资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内集合计划债券正回购的资金余额未发生超过集合计划资产净值20%的情况。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限92报告期内投资组合平均剩余期限最高值116报告期内投资组合平均剩余期限最低值41报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过120天的情况。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值序号平均剩余期限
的比例(%)的比例(%)
130天以内34.363.75
其中：剩余存续期超过397--天的浮动利率债
230天(含)—60天16.06-
其中：剩余存续期超过397--天的浮动利率债
360天（含）—90天4.69-
其中：剩余存续期超过397--天的浮动利率债
490天(含)—120天3.98-
其中：剩余存续期超过397--天的浮动利率债
5120天(含)—397天（含）44.36-
其中：剩余存续期超过397--天的浮动利率债
合计103.453.75
注：各期限资产包括成本折溢价和应计利息。
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
第41页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券3547556027.222.19
8
5企业短期融资券473131693.962.96
6中期票据--
7同业存单5085032783.331.80
4
8其他--
9合计9105720504.556.95
8
10剩余存续期超过397天的浮动利--
率债券
注：摊余成本包括成本折溢价和应计利息。
8.6期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号债券代码债券名称债券数量(张)公允价值
比例(%)
111248971324深圳农商3000000296443428.21.85
银行 CD144 5
211248952124广州农村2500000248269375.31.55
商业银行4
CD140
3 524010 24申证 D6 2300000 230583758.9 1.44
414977522国信012000000205724076.71.29
5
513886923海通012000000205479225.51.29
9
6 148951 24广 D13 2000000 200769315.0 1.26
6
711248933124天津银行2000000199570173.41.25
CD335 1
811248972124江西银行2000000198587323.61.24
第42页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
CD159 4
911247028624江西银行2000000197486925.31.24
CD171 6
1011247008224天津银行1600000158813489.40.99
CD349 6
注：摊余成本包括成本折溢价和应计利息。
8.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0680%
报告期内偏离度的最低值-0.0018%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0257%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本集合计划未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本集合计划未发生负偏离度的绝对值达到0.5%情况。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本集合计划未持有资产支持证券。
8.9投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
本集合计划估值采用“摊余成本法”计算集合计划资产净值，为了避免采用“摊余成本法”计算的计划资产净值与按市场利率和交易市价计算的集合计划资产净值发生重大偏离，从而对集合计划份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，集合计划管理人于每一估值日，采用“影子定价”。如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形说明
24申证 D6（代码：524010）、22国信 01（代码：149775）、23海通 01（代码：138869）为本集
合计划前十大持仓证券。
12月24日，中国证监会新疆监管局发布关于对申万宏源证券有限公司采取出具警示函监督管理措施的决定。警示函称，申万宏源证券有限公司作为新疆中泰化学股份有限公司“23新化01”公司债券的主承销商，对发行人非经营性往来占款、贸易业务收入、前次募集资金使用情况核查不到
第43页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告位，尽职调查工作底稿不规范，不符合《公司债券承销业务尽职调查指引》（2020年修订）第五条
第二款、第十一条、第十三条第二款、第二十八条以及《公司债券承销业务规范》（2022年修订）
第十三条的要求，违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第180号）第六条第一款、第四十一条的规定。
2024年10月18日，深圳证监局发布关于对国信证券采取责令改正的监管措施的决定，国信证
券在投行业务开展中存在以下问题：一是作为埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，在发行注册环节未核查持股平台中员工应持股数量，在持续督导期内存在未督促发行人完整披露相关信息的情况；二是作为个别债券的联席主承销商，未能督促发行人规范发行行为；三是对承销的个别债券尽职调查不到位；四是对个别发行人募集资金使用持续督导不到位；五是个别保荐业务人员于发行人报销费用不规范；六是部分员工的投行工作底稿系统等权限变更不及时。
2024年10月18日，证监会官网披露对海通证券采取责令改正措施的决定与对姜诚君采取监管
谈话措施的决定。证监会发现海通证券在部分项目中履职尽责不到位；投行立项环节把关不严；质控、内核核查把关不严；投行业务信息管理系统建设不完善，违反了有关规定。证监会决定对海通证券采取责令改正的行政监督管理措施。姜诚君作为分管投行业务高管，对相关违规行为负有责任，被要求于6月21日15时到证监会接受监管谈话。
本集合计划投资 24申证 D6、22国信 01、23海通 01投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 24 申证 D6、22 国信 01、23 海通 01，本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期未被监
管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金688303.81
2应收清算款604637115.33
3应收利息-
4应收申购款-
5其他应收款-
6待摊费用-
7其他-
8合计605325419.14
8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
第44页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额持有份额占总份额比持有份额占总份额比例例
20377978468.66669366006.84%15320899483.196%
44
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号持有人类别持有份额（份）占总份额比例
1券商类机构262635131.001.64%
2个人145574825.000.91%
3个人77866326.160.49%
4个人60601454.260.38%
5个人45277979.160.28%
6个人42923233.470.27%
7其他类机构42042297.770.26%
8其他类机构40336383.270.25%
9个人28908130.090.18%
10个人28880752.080.18%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有286210.170.0018%本基金
注：占基金总份额比例为四舍五入后结果。
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负0责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
无本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式集合计划的情况。
§10开放式基金份额变动
单位：份
第45页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
基金合同生效日（2021年12月06日）基金份额总额7893401114.50
本报告期期初基金份额总额9324118721.79
本报告期基金总申购份额373492947252.12
减：本报告期基金总赎回份额366826800483.93
本报告期期末基金份额总额15990265489.98
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本集合计划管理人公司法定代表人变更为王斌先生。
本报告期内，本集合计划托管人未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及本集合计划、本集合计划财产或本集合计划托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内本集合计划投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本集合计划审计的会计事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，集合计划管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，集合计划托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
第46页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告股票交易应支付该券商的佣金交易单元券商名称成交金占当期股票成占当期佣金总备注数量佣金额交总额的比例量的比例
国投证券2-----
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元基金债券交易债券回购交易权证交易交易占当期券占当基商占当期债成期权成金占当期债名券回购成交证成交成成交金额券成交总成交金额称交总额的金交总金交额的比例比例额额的额总比例额的比例
国3010262825.2100.00%65992505000.0100.00%----投70证券
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本集合计划在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。
11.9其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于安信资管天利宝货币型集
1合资产管理计划“快速取现”中国证监会规定报刊及网站2024-12-31
服务额度调整的公告关于安信资管天利宝货币型集
2合资产管理计划开展销售服务中国证监会规定报刊及网站2024-12-31
费优惠活动的公告关于国投证券资产管理有限公3司完成《经营证券期货业务许中国证监会规定报刊及网站2024-12-12可证》换领的公告安信资管天利宝货币型集合资
4中国证监会规定报刊及网站2024-12-11
产管理计划收益支付公告
第47页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告国投证券资产管理有限公司关于安信资管天利宝货币型集合
5中国证监会规定报刊及网站2024-12-03
资产管理计划延长存续期限并修改资产管理合同的公告
6公司法定代表人变更公告中国证监会规定报刊及网站2024-11-27
7基金管理人法定名称变更公告中国证监会规定报刊及网站2024-11-27
安信资管天利宝货币型集合资
8中国证监会规定报刊及网站2024-11-11
产管理计划收益支付公告关于安信资管天利宝货币型集
9合资产管理计划“快速取现”中国证监会规定报刊及网站2024-11-01
服务额度调整的公告安信资管天利宝货币型集合资
10产管理计划2024年第3季度中国证监会规定报刊及网站2024-10-25
报告关于安信资管天利宝货币型集
11合资产管理计划“快速取现”中国证监会规定报刊及网站2024-10-22
服务额度调整的公告安信资管天利宝货币型集合资
12中国证监会规定报刊及网站2024-10-10
产管理计划收益支付公告关于安信资管天利宝货币型集
13合资产管理计划“快速取现”中国证监会规定报刊及网站2024-10-09
服务额度调整的公告安信证券资产管理有限公司关
14于董事长、总经理正式履职的中国证监会规定报刊及网站2024-09-30
公告关于安信资管天利宝货币型集
15合资产管理计划“快速取现”中国证监会规定报刊及网站2024-09-30
服务额度调整的公告安信证券资产管理有限公司关
16于董事长、总经理变更及代为中国证监会规定报刊及网站2024-09-14
履行职务的公告安信资管天利宝货币型集合资
17中国证监会规定报刊及网站2024-09-11
产管理计划收益支付公告安信资管天利宝货币型集合资
18中国证监会规定报刊及网站2024-08-30
产管理计划2024年中期报告安信资管天利宝货币型集合资
19中国证监会规定报刊及网站2024-08-09
产管理计划收益支付公告关于安信资管天利宝货币型集
20合资产管理计划“快速取现”中国证监会规定报刊及网站2024-07-25
服务额度调整的公告安信资管天利宝货币型集合资
21产管理计划2024年第2季度中国证监会规定报刊及网站2024-07-19
报告
22安信资管天利宝货币型集合资中国证监会规定报刊及网站2024-07-10
第48页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告产管理计划收益支付公告安信资管天利宝货币型集合资
23中国证监会规定报刊及网站2024-06-12
产管理计划收益支付公告安信资管天利宝货币型集合资
24中国证监会规定报刊及网站2024-05-09
产管理计划收益支付公告安信资管天利宝货币型集合资
25产管理计划2024年第1季度中国证监会规定报刊及网站2024-04-22
报告安信资管天利宝货币型集合资
26中国证监会规定报刊及网站2024-04-10
产管理计划收益支付公告安信资管天利宝货币型集合资
27中国证监会规定报刊及网站2024-03-29
产管理计划2023年年度报告安信证券资产管理有限公司关于更新旗下参照公募基金运作
28中国证监会规定报刊及网站2024-03-29
的集合资产管理计划产品风险等级划分结果的公告安信资管天利宝货币型集合资
29中国证监会规定报刊及网站2024-03-11
产管理计划收益支付公告安信资管天利宝货币型集合资
30中国证监会规定报刊及网站2024-02-19
产管理计划收益支付公告安信资管天利宝货币型集合资
31产管理计划2023年第4季度中国证监会规定报刊及网站2024-01-22
报告安信资管天利宝货币型集合资
32中国证监会规定报刊及网站2024-01-10
产管理计划收益支付公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本集合计划在报告期内不存在单一投资者持有份额达到或超过集合计划总份额20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本集合计划本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、安信资管天利宝货币型集合资产管理计划资产管理合同；
第49页，共50页安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年年度报告
2、安信资管天利宝货币型集合资产管理计划托管协议；
3、安信资管天利宝货币型集合资产管理计划招募说明书；
4、管理人业务资格批件、营业执照；
5、安信资管天利宝货币型集合资产管理计划报告期内披露的各项公告。
13.2存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦21楼。
13.3查阅方式
投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：95517。
公司网址：www.axzqzg.com。
国投证券资产管理有限公司
二〇二五年三月三十一日
第50页，共50页
