金
    2024年年度报告
    2024年12月31日
    基金管理人：大成基金管理有限公司
    基金托管人：中国银行股份有限公司
    送出日期：2025年3月31日金2024年年度报告
    §1重要提示及目录
    1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告财务资料已经审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
    本报告期自2024年01月01日起至12月31日止。
    第2页共112页金2024年年度报告
    1.2目录
    §1重要提示及目录.............................................2
    1.1重要提示...............................................2
    1.2目录.................................................3
    §2基金简介................................................5
    2.1基金基本情况.............................................5
    2.2基金产品说明.............................................5
    2.3基金管理人和基金托管人........................................5
    2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................6
    2.5信息披露方式.............................................6
    2.6其他相关资料.............................................6
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
    3.1主要会计数据和财务指标........................................6
    3.2基金净值表现.............................................7
    3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10
    §4管理人报告..............................................10
    4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
    4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14
    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
    4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16
    §5托管人报告..............................................16
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16
    §6审计报告...............................................16
    §7年度财务报表.............................................18
    7.1资产负债表.............................................18
    7.2利润表...............................................20
    7.3净资产变动表............................................21
    7.4报表附注..............................................23
    §8投资组合报告.............................................51
    第3页共112页金2024年年度报告
    8.1期末基金资产组合情况........................................51
    8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................52
    8.3期末按行业分类的权益投资组合....................................52
    8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.................52
    8.5报告期内权益投资组合的重大变动..................................101
    8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合...............................103
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..............103
    8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细........103
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细........103
    8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.............103
    8.11投资组合报告附注........................................103
    §9基金份额持有人信息.........................................104
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................104
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................105
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................105
    9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
    况...................................................105
    §10开放式基金份额变动........................................105
    §11重大事件揭示...........................................106
    11.1基金份额持有人大会决议.....................................106
    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................106
    11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................106
    11.4基金投资策略的改变.......................................106
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况................................106
    11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................107
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................107
    11.8其他重大事件..........................................108
    §12影响投资者决策的其他重要信息...................................111
    12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................111
    12.2影响投资者决策的其他重要信息..................................112
    §13备查文件目录...........................................112
    13.1备查文件目录..........................................112
    13.2存放地点............................................112
    13.3查阅方式............................................112
    第4页共112页金2024年年度报告
    §2基金简介
    2.1基金基本情况
    基金名称金
    基金简称 大成标普 500等权重指数（QDII）基金主代码096001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年3月23日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
    报告期末基金份321984645.37份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
    大成标普 500等权重指数(QDII)A 大成标普 500等权重指数(QDII)C金简称下属分级基金的交
    096001008401
    易代码报告期末下属分级
    285403996.15份36580649.22份
    基金的份额总额注：根据2021年9月4日基金管理人披露的《大成基金管理有限公司关于金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》，自2021年9月7日起金增加美元基金份额。本基金份额含人民币份额及美元份额（如有）。
    2.2基金产品说明
    投资目标通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
    投资策略本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
    本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数
    相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
    业绩比较基准标普500等权重指数（全收益指数）收益率
    风险收益特征本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。
    2.3基金管理人和基金托管人
    项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名段皓静许俊信息披露
    联系电话0755-83183388010-66596688负责人
    电子邮箱 office@dcfund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com客户服务电话400888555895566
    第5页共112页金2024年年度报告
    传真0755-83199588010-66594942注册地址广东省深圳市南山区海德三道北京市西城区复兴门内大街1号
    1236号大成基金总部大厦5层、
    27-33层
    办公地址广东省深圳市南山区海德三道北京市西城区复兴门内大街1号
    1236号大成基金总部大厦5层、
    27-33层
    邮政编码518054100818法定代表人吴庆斌葛海蛟
    2.4境外投资顾问和境外资产托管人
    项目境外投资顾问境外资产托管人
    英文 - Bank of China (Hong Kong) Limited名称
    中文-中国银行（香港）有限公司
    注册地址-香港花园道1号中银大厦
    办公地址-香港花园道1号中银大厦
    邮政编码-999000
    2.5信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
    www.dcfund.com.cn址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
    2.6其他相关资料
    项目名称办公地址容诚会计师事务所（特殊普通北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层会计师事务所
    合伙）1001-1至1001-26广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基注册登记机构大成基金管理有限公司
    金总部大厦5层、27-33层
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1主要会计数据和财务指标
    金额单位：人民币元
    2023年8月30日(基金合同
    3.1.1期间数2024年2023年生效日)-2022年
    据和指标2023年12月
    31日
    大成标普500大成标普500大成标普500大成标普500大成标普500
    第6页共112页金2024年年度报告等权重指数等权重指数等权重指数等权重指数等权重指数
    (QDII)A (QDII)C (QDII)A (QDII)C (QDII)A
    本期已实现收32218201.122412144.7
    2576201.088266278.39-17179.03
    益94
    68890479.849265014.9-14630980.
    本期利润2923199.24658422.73
    7920
    加权平均基金
    0.26480.15110.28220.3938-0.0903
    份额本期利润本期加权平均
    10.64%6.01%12.76%16.84%-4.19%
    净值利润率本期基金份额
    11.63%11.34%13.30%3.78%-3.91%
    净值增长率
    3.1.2期末数
    2024年末2023年末2022年末
    据和指标
    期末可供分配212635159.26923050.1126645751.117034390.
    5786784.04
    利润5067982期末可供分配
    0.74500.73600.69390.69210.7183
    基金份额利润
    期末基金资产738651461.94516503.3435937264.19994894.9355103657.净值55025913期末基金份额
    2.58812.58382.38902.39102.1790
    净值
    3.1.3累计期
    2024年末2023年末2022年末
    末指标基金份额累计
    245.61%15.54%209.60%3.78%173.26%
    净值增长率
    注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
    3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    大成标普 500 等权重指数(QDII)A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
    阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
    增长率*
    *率*准差*
    第7页共112页金2024年年度报告
    过去三个月0.26%0.72%-1.87%0.76%2.13%-0.04%
    过去六个月7.14%0.76%7.55%0.80%-0.41%-0.04%
    过去一年11.63%0.68%13.01%0.72%-1.38%-0.04%
    过去三年21.53%1.00%13.96%1.04%7.57%-0.04%
    过去五年50.25%1.35%66.68%1.42%-16.43%-0.07%
    自基金合同生效-121.33
    245.61%1.09%366.94%1.15%-0.06%
    起至今%
    大成标普 500 等权重指数(QDII)C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
    阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
    增长率*
    *率*准差*
    过去三个月0.18%0.72%-1.87%0.76%2.05%-0.04%
    过去六个月6.97%0.76%7.55%0.80%-0.58%-0.04%
    过去一年11.34%0.68%13.01%0.72%-1.67%-0.04%自基金合同生效
    15.54%0.72%19.55%0.76%-4.01%-0.04%
    起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    收益率变动的比较
    第8页共112页金2024年年度报告
    注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
    2、本基金自 2023 年 8月 30日起增设 C类基金份额类别，C类的净值增长率和业绩比较基准
    收益率自2023年9月4日有份额之日开始计算。
    3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
    3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    第9页共112页金2024年年度报告
    注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
    3.3过去三年基金的利润分配情况
    单位：人民币元
    大成标普 500 等权重指数(QDII)A每10份基金现金形式发放再投资形式发年度利润分配年度备注份额分红数总额放总额合计
    11332568.517185039.7
    2024年0.69405852471.19-
    98
    11827059.1
    2023年0.71906849710.714977348.44-
    5
    10809800.3
    2022年0.64606885645.163924155.16-
    2
    25067924.414753974.739821899.2
    合计2.0590-
    695
    大成标普 500 等权重指数(QDII)C每10份基金现金形式发放再投资形式发年度利润分配年度备注份额分红数总额放总额合计
    2024年0.6922610155.6952129.22662284.91-
    2023年-----
    合计0.6922610155.6952129.22662284.91-
    §4管理人报告
    4.1基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日，注册资本人民币2亿元，是中国首批获准
    第10页共112页金2024年年度报告
    成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大力拓展国际业务；2013年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。
    公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。
    历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。
    4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理
    姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。
    2003年4月至2004年6月就职于国信证
    券研究部，任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理，现任国际业务部基金经理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。
    2014年11月13日起任大成纳斯达克100
    交易型开放式指数证券投资基金联接基金冉凌本基金基2011年8- 21年 （QDII）（转型前为大成纳斯达克 100指数浩金经理月26日证券投资基金）基金经理。2016年12月2日至2023年3月14日任大成恒生综合中
    小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。
    2016年12月29日至2020年7月7日任
    大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年 8月 10日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港 300 指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年5月18日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
    第11页共112页金2024年年度报告基金经理。2021年9月9日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月12日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数
    证券投资基金(QDII)基金经理。2024 年 5月29日起任大成全球美元债债券型证券
    投资基金（QDII）基金经理。2024年 6月
    18日起任大成恒生医疗保健交易型开放式
    指数证券投资基金（QDII）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
    2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
    4.1.4基金经理薪酬机制无。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度和控制方法
    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
    4.3.2公平交易制度的执行情况
    报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
    第12页共112页金2024年年度报告
    所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易
    时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
    4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况无。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共3次，为完全按照指数的构成比例进行投资的组合和其他组合发生的反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2024年，国际经济形势相对较为稳定，美股也取得了较好的涨势。全年美股市场的主要焦点
    依然围绕着通货膨胀水平、美联储货币政策与经济增长预期展开。
    从整体来看，全年美国宏观经济韧性较强，经济软着陆迹象明显。美国 2024 年 4 季度 GDP同比增速为2.5%，保持在较佳增长区间。
    分项来看，个人消费仍然是经济增长的主要支柱。最新公布的美国4季度个人消费实际增长季环比折年率为 4.2%，同样位于较佳增长区间，也仍然是 GDP增长的重要支柱。
    较好的消费是由较好的劳动力市场推动的。美国4季度劳动力市场虽然也出现边际降温的迹象，但2024年12月份失业率为4.1%，仍然处于低位；同月的非农就业增加人数也远超市场预期，这也为消费的增长提供更多的支撑。
    美国总体通胀增速趋稳，但也并未出现大幅下降趋势。美国 12 月份 CPI 同比为 2.9%，同时其工资增速仍然保持在较高位置，这对核心通胀的进一步下降形成了阻碍。
    2024 年，美联储开启了降息进程，全年累计降息 100bp，降息行为有效的支持了美股的上行走势。
    第13页共112页金2024年年度报告
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末大成标普 500等权重指数(QDII)A的基金份额净值为 2.5881元，本报告期基金份额净值增长率为11.63%，同期业绩比较基准收益率为13.01%；截至本报告期末大成标普500等权重指数(QDII)C的基金份额净值为 2.5838 元，本报告期基金份额净值增长率为 11.34%，同期业绩比较基准收益率为13.01%。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望 2025 年，预计美国宏观经济能够实现软着陆，全年 GDP 增速有望在 2%左右。同时，总体通胀中枢仍有望轻微下行，美联储也有望会继续降息，但降息次数及幅度较此前的市场预期有所减少。
    美股指数涨跌的核心决定因素是上市公司盈利的变动。在经济软着陆的背景下，预期2025年美股上市公司盈利仍有较好的增长。但当前美股估值水平稍高于历史平均水平，因此虽然上市公司盈利增长有望推动美股指数的持续走强，但美股增幅有可能低于盈利增速。
    本基金的投资目标是要复制基准指数的收益率，因此本基金将坚持被动化的投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。
    4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
    和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
    （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
    同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
    （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
    内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
    （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
    第14页共112页金2024年年度报告
    本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、
    基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
    （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
    人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
    （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
    基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司分管领导、各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
    各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价
    格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管人沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
    本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管人的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管人沟通后由基金运营部具体执行。
    第15页共112页金2024年年度报告本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内，大成标普500等权重指数(QDII)A 已分配利润 17185039.78 元，每十份基金份额分红 0.6940 元；大成标普 500等权重指数(QDII)C 已分配利润 662284.91 元，每十份基金份额分红 0.6922 元；符合基金合同规定的分红比例。
    4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
    §5托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
    投资组合报告等数据真实、准确和完整。
    §6审计报告
    第16页共112页金2024年年度报告审计报告标题审计报告审计报告收件人金全体基金份额持有人我们审计了金财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员审计意见会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行
    业实务操作编制，公允反映了金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
    审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础业道德守则，我们独立于金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    金的基金管理人大成基
    金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括金2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    其他信息
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
    基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
    制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    管理层和治理层对财务报表的责
    在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成标任
    普500等权重指数证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算大成标普500等权重指数证券投资
    基金、终止运营或别无其他现实的选择。
    基金管理人治理层负责监督大成标普500等权重指数证
    第17页共112页金2024年年度报告券投资基金的财务报告过程。
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
    致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
    （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程注册会计师对财务报表审计的责序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    任
    （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金不能持续经营。
    （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
    和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    会计师事务所的名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名陈熹陶文欣
    会计师事务所的地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26审计报告日期2025年3月28日
    §7年度财务报表
    7.1资产负债表
    会计主体：金
    报告截止日：2024年12月31日
    第18页共112页金2024年年度报告
    单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
    2024年12月31日2023年12月31日
    资产：
    货币资金7.4.7.161453622.9031359238.59
    结算备付金--
    存出保证金--
    交易性金融资产7.4.7.2770025843.25420451075.44
    其中：股票投资770025843.25420451075.44
    基金投资--
    债券投资--
    资产支持证券投资--
    贵金属投资--
    其他投资--
    衍生金融资产7.4.7.3--
    买入返售金融资产7.4.7.4--
    债权投资7.4.7.5--
    其中：债券投资--
    资产支持证券投资--
    其他投资--
    其他债权投资7.4.7.6--
    其他权益工具投资7.4.7.7--
    应收清算款-5516281.79
    应收股利789805.31534003.68
    应收申购款8850413.322992256.40
    递延所得税资产--
    其他资产7.4.7.8--
    资产总计841119684.78460852855.90本期末上年度末负债和净资产附注号
    2024年12月31日2023年12月31日
    负债：
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债7.4.7.3--
    卖出回购金融资产款--
    应付清算款--
    应付赎回款6852047.194264000.73
    应付管理人报酬705755.73369415.03
    应付托管费176438.9392353.74
    应付销售服务费21863.153070.83
    应付投资顾问费--
    应交税费--
    应付利润--
    第19页共112页金2024年年度报告
    递延所得税负债--
    其他负债7.4.7.9195614.93191856.33
    负债合计7951719.934920696.66
    净资产：
    实收基金7.4.7.10321984645.37190869817.52
    未分配利润7.4.7.12511183319.48265062341.72
    净资产合计833167964.85455932159.24
    负债和净资产总计841119684.78460852855.90
    注：报告截止日2024年12月31日基金份额总额321984645.37份，其中大成标普500等权重指数(QDII)A 基金份额总额为 285403996.15 份，基金份额净值 2.5881 元。大成标普 500 等权重指数(QDII)C基金份额总额为 36580649.22份，基金份额净值 2.5838元。
    7.2利润表
    会计主体：金
    本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年12月31日年12月31日
    一、营业总收入81121653.2155188293.79
    1.利息收入140357.0659027.89
    其中：存款利息收入7.4.7.13140357.0659027.89
    债券利息收入--资产支持证券利息
    --收入买入返售金融资产
    --收入
    其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
    45844828.1813201988.08
    填列）
    其中：股票投资收益7.4.7.1434771688.936393039.13
    基金投资收益7.4.7.15--
    债券投资收益7.4.7.16--资产支持证券投资
    7.4.7.17--
    收益
    贵金属投资收益7.4.7.18--
    衍生工具收益7.4.7.19--
    股利收益7.4.7.2011073139.256808948.95
    其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
    7.4.7.2137019276.8441674338.36失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”-2107993.93101354.01
    第20页共112页金2024年年度报告号填列）5.其他收入（损失以“-”
    7.4.7.22225185.06151585.45号填列）
    减：二、营业总支出9307974.105264856.07
    1．管理人报酬7.4.10.2.16950982.953864170.04
    其中：暂估管理人报酬--
    2．托管费7.4.10.2.21737745.74966042.50
    3．销售服务费7.4.10.2.3145531.363650.32
    4．投资顾问费--
    5．利息支出--
    其中：卖出回购金融资产
    --支出
    6．信用减值损失7.4.7.23--
    7．税金及附加--
    8．其他费用7.4.7.24473714.05430993.21三、利润总额（亏损总额
    71813679.1149923437.72以“-”号填列）
    减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
    71813679.1149923437.72号填列）
    五、其他综合收益的税后
    --净额
    六、综合收益总额71813679.1149923437.72
    7.3净资产变动表
    会计主体：金
    本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
    单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
    一、上期期末净
    190869817.52-265062341.72455932159.24
    资产
    二、本期期初净
    190869817.52-265062341.72455932159.24
    资产
    三、本期增减变
    动额（减少以“-”131114827.85-246120977.76377235805.61号填列）
    （一）、综合收益
    --71813679.1171813679.11总额
    （二）、本期基金
    份额交易产生的131114827.85-192154623.34323269451.19净资产变动数
    第21页共112页金2024年年度报告
    （净资产减少以“-”号填列）
    其中：1.基金申
    269685517.17-398278540.18667964057.35
    购款
    2.基金赎-138570689.3-206123916.8
    --344694606.16回款24
    （三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
    ---17847324.69-17847324.69资产变动（净资产减少以“-”号
    填列）
    四、本期期末净
    321984645.37-511183319.48833167964.85
    资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
    一、上期期末净
    162940929.31-192162727.82355103657.13
    资产
    二、本期期初净
    162940929.31-192162727.82355103657.13
    资产
    三、本期增减变
    动额（减少以“-”27928888.21-72899613.90100828502.11号填列）
    （一）、综合收益
    --49923437.7249923437.72总额
    （二）、本期基金份额交易产生的
    净资产变动数27928888.21-34803235.3362732123.54
    （净资产减少以“-”号填列）
    其中：1.基金申
    103031498.91-126596269.92229627768.83
    购款
    2.基金赎
    -75102610.70--91793034.59-166895645.29回款
    （三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
    ---11827059.15-11827059.15资产变动（净资产减少以“-”号
    填列）
    四、本期期末净
    190869817.52-265062341.72455932159.24
    资产
    第22页共112页金2024年年度报告报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
    谭晓冈范瑛梁靖基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
    7.4报表附注
    7.4.1基金基本情况
    金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1876号《关于核准金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币822469878.87元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第091号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金基金合同》于2011年3月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为822754222.26份基金份额，其中认购资金利息折合284343.39份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。
    根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2021年9月4日发布的《关于金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》以及更新的《金基金合同》，自2021年9月7日起，本基金增加美元基金份额，现有的基金份额变更为人民币基金份额。其中，以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额。各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
    根据本基金的基金管理人于2023年8月28日发布的《关于金增设 C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》，自 2023年 8月 30日起，本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原人民币基金份额转为 A 类人民币基金份额，原美元基金份额转为 A 类美元基金份额。其中，在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。各类基金份额分别计算并公布基金份
    第23页共112页金2024年年度报告额净值和基金份额累计净值。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
    和《金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普500等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过
    10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比
    例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：
    标普500等权重指数（全收益指数）收益率。
    本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2025年3月28日批准报出。
    7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    本财务报表以持续经营为基础编制。
    7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
    7.4.4重要会计政策和会计估计
    7.4.4.1会计年度
    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
    7.4.4.2记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。
    第24页共112页金2024年年度报告
    7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
    金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
    (1)金融资产
    金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
    债务工具
    本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
    以摊余成本计量：
    本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益：
    本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    权益工具
    权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
    (2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
    (3)衍生金融工具
    第25页共112页金2024年年度报告
    本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
    7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
    本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
    本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当
    前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
    于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
    对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融工具，自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
    对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
    本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
    本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
    金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
    止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
    或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
    第26页共112页金2024年年度报告
    金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
    终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
    7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
    本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按如下原则确定公允价值并
    进行估值：
    (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
    交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
    有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
    持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
    (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
    7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
    当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
    7.4.4.7实收基金
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
    本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比
    例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，
    第27页共112页金2024年年度报告
    并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不
    包括本基金的任何影响)。
    可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
    本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损
    益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
    本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
    7.4.4.8损益平准金
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
    7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
    率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金
    第28页共112页金2024年年度报告
    管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    7.4.4.10费用的确认和计量
    本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
    以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
    7.4.4.11基金的收益分配政策
    本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
    若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
    7.4.4.12外币交易
    外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
    外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
    7.4.4.13分部报告
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
    (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。
    (2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。
    (3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
    如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分
    第29页共112页金2024年年度报告部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
    7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计无。
    7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    7.4.5.1会计政策变更的说明无。
    7.4.5.2会计估计变更的说明无。
    7.4.5.3差错更正的说明无。
    7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
    财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
    (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
    品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
    对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
    2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
    第30页共112页金2024年年度报告
    2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
    (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
    (4)如基金取得源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税
    收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
    如基金取得源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
    (5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
    据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
    (6)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
    7.4.7重要财务报表项目的说明
    7.4.7.1货币资金
    单位：人民币元本期末上年度末项目
    2024年12月31日2023年12月31日
    活期存款61453622.9031359238.59
    第31页共112页金2024年年度报告
    等于：本金61447993.6231357220.48
    加：应计利息5629.282018.11
    减：坏账准备--
    定期存款--
    等于：本金--
    加：应计利息--
    减：坏账准备--
    其中：存款期限1个月以
    --内
    存款期限1-3个月--
    存款期限3个月以上--
    其他存款--
    等于：本金--
    加：应计利息--
    减：坏账准备--
    合计61453622.9031359238.59
    7.4.7.2交易性金融资产
    单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
    股票657530916.75-770025843.25112494926.50
    贵金属投资-金交所----黄金合约
    交易所市场----
    债券银行间市场----
    合计----
    资产支持证券----
    基金----
    其他----
    合计657530916.75-770025843.25112494926.50上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
    股票344975425.78-420451075.4475475649.66
    贵金属投资-金交所----黄金合约
    交易所市场----
    债券银行间市场----
    合计----
    资产支持证券----
    基金----
    第32页共112页金2024年年度报告
    其他----
    合计344975425.78-420451075.4475475649.66
    7.4.7.3衍生金融资产/负债
    7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
    7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
    7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
    7.4.7.4买入返售金融资产
    7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
    7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
    7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
    7.4.7.5债权投资
    7.4.7.5.1债权投资情况无。
    7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
    7.4.7.6其他债权投资
    7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
    7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
    7.4.7.7其他权益工具投资
    7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
    第33页共112页金2024年年度报告
    7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
    7.4.7.8其他资产无。
    7.4.7.9其他负债
    单位：人民币元本期末上年度末项目
    2024年12月31日2023年12月31日
    应付券商交易单元保证金--
    应付赎回费16677.847977.14
    应付证券出借违约金--
    应付交易费用--
    其中：交易所市场--
    银行间市场--
    应付利息--
    其他3937.093879.19
    预提费用175000.00180000.00
    合计195614.93191856.33
    7.4.7.10实收基金
    金额单位：人民币元
    大成标普 500 等权重指数(QDII)A本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
    基金份额（份）账面金额
    上年度末182508938.23182508938.23
    本期申购196334636.96196334636.96
    本期赎回（以“-”号填列）-93439579.04-93439579.04
    基金拆分/份额折算前--
    基金拆分/份额折算调整--
    本期申购--
    本期赎回（以“-”号填列）--
    本期末285403996.15285403996.15
    大成标普 500 等权重指数(QDII)C本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
    基金份额（份）账面金额
    上年度末8360879.298360879.29
    本期申购73350880.2173350880.21
    本期赎回（以“-”号填列）-45131110.28-45131110.28
    基金拆分/份额折算前--
    基金拆分/份额折算调整--
    第34页共112页金2024年年度报告
    本期申购--
    本期赎回（以“-”号填列）--
    本期末36580649.2236580649.22
    注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
    7.4.7.11其他综合收益无。
    7.4.7.12未分配利润
    单位：人民币元
    大成标普 500 等权重指数(QDII)A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
    上年度末126645751.79126782574.23253428326.02
    本期期初126645751.79126782574.23253428326.02
    本期利润32218201.1936672278.6868890479.87本期基金份额交易产
    70956246.3077157452.99148113699.29
    生的变动数
    其中：基金申购款134309321.93151894271.20286203593.13
    基金赎回款-63353075.63-74736818.21-138089893.84
    本期已分配利润-17185039.78--17185039.78
    本期末212635159.50240612305.90453247465.40
    大成标普 500 等权重指数(QDII)C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
    上年度末5786784.045847231.6611634015.70
    本期期初5786784.045847231.6611634015.70
    本期利润2576201.08346998.162923199.24本期基金份额交易产
    19222349.9524818574.1044040924.05
    生的变动数
    其中：基金申购款49806447.2262268499.83112074947.05
    基金赎回款-30584097.27-37449925.73-68034023.00
    本期已分配利润-662284.91--662284.91
    本期末26923050.1631012803.9257935854.08
    7.4.7.13存款利息收入
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年日12月31日
    活期存款利息收入140305.7059027.89
    定期存款利息收入--
    其他存款利息收入--
    结算备付金利息收入--
    其他51.36-
    合计140357.0659027.89
    第35页共112页金2024年年度报告
    7.4.7.14股票投资收益
    7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月日31日
    股票投资收益——买卖
    34771688.936393039.13
    股票差价收入
    股票投资收益——赎回
    --差价收入
    股票投资收益——申购
    --差价收入
    股票投资收益——证券
    --出借差价收入
    合计34771688.936393039.13
    7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12日月31日卖出股票成交总
    159345257.2570683906.77
    额
    减：卖出股票成本
    124394736.9964234606.63
    总额
    减：交易费用178831.3356261.01买卖股票差价收
    34771688.936393039.13
    入
    7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
    7.4.7.15基金投资收益无。
    7.4.7.16债券投资收益
    7.4.7.16.1债券投资收益项目构成无。
    7.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
    第36页共112页金2024年年度报告
    7.4.7.16.3债券投资收益——赎回差价收入无。
    7.4.7.16.4债券投资收益——申购差价收入无。
    7.4.7.17资产支持证券投资收益
    7.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成无。
    7.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
    7.4.7.17.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
    7.4.7.17.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
    7.4.7.18贵金属投资收益
    7.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成无。
    7.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
    7.4.7.18.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
    7.4.7.18.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
    7.4.7.19衍生工具收益
    7.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
    7.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益无。
    7.4.7.20股利收益
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目
    2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月
    第37页共112页金2024年年度报告
    31日31日
    股票投资产生的股利
    11073139.256808948.95
    收益
    其中：证券出借权益补
    --偿收入基金投资产生的股利
    --收益
    合计11073139.256808948.95
    7.4.7.21公允价值变动收益
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023
    12月31日年12月31日
    1.交易性金融资产37019276.8441674338.36
    股票投资37019276.8441674338.36
    债券投资--
    资产支持证券投资--
    基金投资--
    贵金属投资--
    其他--
    2.衍生工具--
    权证投资--
    3.其他--
    减：应税金融商品公允价值
    --变动产生的预估增值税
    合计37019276.8441674338.36
    7.4.7.22其他收入
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023
    31日年12月31日
    基金赎回费收入224437.39151585.45
    其他747.67-
    合计225185.06151585.45
    7.4.7.23信用减值损失无。
    7.4.7.24其他费用
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31月31日日
    第38页共112页金2024年年度报告
    审计费用55000.0060000.00
    信息披露费120000.00120000.00
    证券出借违约金--
    指数使用费275778.84240022.60
    银行划款手续费22935.219533.22
    其他-1437.39
    合计473714.05430993.21
    7.4.7.25分部报告无。
    7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
    7.4.8.1或有事项无。
    7.4.8.2资产负债表日后事项
    本基金的基金管理人于2025年1月16日宣告2024年度第1次分红，向截至2025年1月20日止在本基金注册登记人登记在册的全体持有人，A 类基金按每 10 份基金份额派发红利 0.7451元，C类基金按每 10份基金份额派发红利 0.7360元。
    7.4.9关联方关系
    关联方名称与本基金的关系
    大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构中国银行（香港）有限公司(“中银香境外资产托管人港”)中泰信托有限责任公司基金管理人的股东
    光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东、基金销售机构中国银河投资管理有限公司基金管理人的股东大成国际资产管理有限公司(“大成国基金管理人的子公司际”)大成创新资本管理有限公司(“大成创新基金管理人的合营企业资本”)
    注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
    7.4.10.1.1股票交易无。
    7.4.10.1.2债券交易无。
    第39页共112页金2024年年度报告
    7.4.10.1.3债券回购交易无。
    7.4.10.1.4基金交易无。
    7.4.10.1.5权证交易无。
    7.4.10.1.6应支付关联方的佣金无。
    7.4.10.2关联方报酬
    7.4.10.2.1基金管理费
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日
    当期发生的基金应支付的管理费6950982.953864170.04
    其中：应支付销售机构的客户维护
    1972271.541431353.05
    费
    应支付基金管理人的净管理费4978711.412432816.99
    应支付投资顾问的投资顾问费--
    注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
    日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
    7.4.10.2.2基金托管费
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日
    当期发生的基金应支付的托管费1737745.74966042.50
    注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
    日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
    7.4.10.2.3销售服务费
    单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联
    2024年1月1日至2024年12月31日
    第40页共112页金2024年年度报告方名称当期发生的基金应支付的销售服务费大成标普500等权重大成标普500等权重合计
    指数(QDII)A 指数(QDII)C
    大成基金-4649.384649.38
    合计-4649.384649.38上年度可比期间
    2023年1月1日至2023年12月31日
    获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称大成标普500等权重大成标普500等权重合计
    指数(QDII)A 指数(QDII)C
    大成基金-21.7521.75
    合计-21.7521.75
    注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
    日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值×0.30%/当年天数。
    7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
    7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
    7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
    情况无。
    7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
    的情况无。
    7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
    7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位：份本期本期项目2024年1月1日至2024年122024年1月1日至2024年12月31日月31日大成标普500等权重指数大成标普500等权重指数
    (QDII)A (QDII)C基金合同生效日（2011年3--
    第41页共112页金2024年年度报告月23日）持有的基金份额
    报告期初持有的基金份额-4340.28
    报告期间申购/买入总份额-0.00
    报告期间因拆分变动份额--
    减：报告期间赎回/卖出总份
    -0.00额
    报告期末持有的基金份额-4340.28报告期末持有的基金份额
    -0.00%占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122023年8月30日（基金合同生月31日效日）至2023年12月31日大成标普500等权重指数大成标普500等权重指数
    (QDII)A (QDII)C基金合同生效日（2011年3--月23日）持有的基金份额
    报告期初持有的基金份额-0.00
    报告期间申购/买入总份额-4340.28
    报告期间因拆分变动份额--
    减：报告期间赎回/卖出总份
    -0.00额
    报告期末持有的基金份额-4340.28报告期末持有的基金份额
    -0.00%占基金总份额比例
    注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
    7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
    7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位：人民币元本期上年度可比期间
    2024年1月1日至2024年12月
    关联方名称2023年1月1日至2023年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国银行47770589.76140305.7019756173.9559027.89
    中银香港13683033.14-11603064.64-
    注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，按银行约定利率计息。
    第42页共112页金2024年年度报告
    7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
    7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
    7.4.11利润分配情况
    单位：人民币元
    大成标普 500 等权重指数(QDII)A除息日现金形每10份基再投资形本期利序权益式金份额分式润分配备注号登记日场内场外发放总红数发放总额合计额
    2024年12024年1月11332565852471.1718503
    1-0.6940-
    月18日17日8.59199.78
    合11332565852471.1718503
    ---0.6940-
    计8.59199.78
    大成标普 500 等权重指数(QDII)C除息日现金形每10份基再投资形本期利序权益式金份额分式润分配备注号登记日场内场外发放总红数发放总额合计额
    2024年12024年1月610155.6662284.9
    1-0.692252129.22-
    月18日17日91
    合610155.6662284.9
    ---0.692252129.22-计91
    7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
    7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
    7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
    7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
    7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
    7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
    第43页共112页金2024年年度报告
    7.4.13金融工具风险及管理
    7.4.13.1风险管理政策和组织架构
    本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
    成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
    估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
    7.4.13.2信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行股份有限公司及境外资产托管人中国银行（香港）有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
    第44页共112页金2024年年度报告本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
    7.4.13.3流动性风险
    流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
    本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
    部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
    于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%。
    本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
    7.4.13.4市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
    而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    7.4.13.4.1利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
    第45页共112页金2024年年度报告临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
    7.4.13.4.1.1利率风险敞口
    单位：人民币元本期末
    1年以内1-5年5年以上不计息合计
    2024年12月31日
    资产
    货币资金47770589.76--13683033.1461453622.90
    交易性金融资产---770025843.25770025843.25
    应收股利---789805.31789805.31
    应收申购款125381.69--8725031.638850413.32
    资产总计47895971.45--793223713.33841119684.78负债
    应付赎回款---6852047.196852047.19
    应付管理人报酬---705755.73705755.73
    应付托管费---176438.93176438.93
    应付销售服务费---21863.1521863.15
    其他负债---195614.93195614.93
    负债总计---7951719.937951719.93
    利率敏感度缺口47895971.45--785271993.40833167964.85上年度末
    1年以内1-5年5年以上不计息合计
    2023年12月31日
    资产
    货币资金19756173.95--11603064.6431359238.59
    交易性金融资产---420451075.44420451075.44
    应收股利---534003.68534003.68
    应收申购款13163.18--2979093.222992256.40
    应收清算款---5516281.795516281.79
    资产总计19769337.13--441083518.77460852855.90负债
    应付赎回款---4264000.734264000.73
    应付管理人报酬---369415.03369415.03
    应付托管费---92353.7492353.74
    应付销售服务费---3070.833070.83
    其他负债---191856.33191856.33
    负债总计---4920696.664920696.66
    利率敏感度缺口19769337.13--436162822.11455932159.24
    第46页共112页金2024年年度报告
    注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
    于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(上年度末：同)。
    7.4.13.4.2外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
    7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
    单位：人民币元本期末
    2024年12月31日
    项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产
    1368493
    货币资金--13684938.78
    8.78
    交易性金融资7700258
    --770025843.25
    产43.25
    789805.3
    应收股利--789805.31
    7845005
    资产合计--784500587.34
    87.34
    以外币计价的负债
    其他负债3937.09--3937.09
    负债合计3937.09--3937.09资产负债表外7844966
    汇风险敞口净--784496650.25
    额50.25项目上年度末
    第47页共112页金2024年年度报告
    2023年12月31日
    美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产
    1160306
    货币资金--11603064.64
    4.64
    交易性金融资4204510
    --420451075.44
    产75.44
    534003.6
    应收股利--534003.68
    8
    5516281
    应收清算款--5516281.79.79
    4381044
    资产合计--438104425.55
    25.55
    以外币计价的负债
    其他负债3879.19--3879.19
    负债合计3879.19--3879.19资产负债表外
    4381005
    汇风险敞口净--438100546.36
    46.36
    额
    7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
    假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
    相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）
    31日）
    分析所有外币相对人民
    39224832.4521905027.32
    币升值5%所有外币相对人民
    -39224832.45-21905027.32
    币贬值5%
    第48页共112页金2024年年度报告
    7.4.13.4.3其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比
    例为基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会
    允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
    7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
    金额单位：人民币元本期末上年度末
    2024年12月31日2023年12月31日
    项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
    770025843.2592.42420451075.4492.22
    产－股票投资交易性金融资
    ----
    产－基金投资交易性金融资
    产－贵金属投----资衍生金融资产
    ----
    －权证投资
    其他----
    合计770025843.2592.42420451075.4492.22
    7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
    假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
    第49页共112页金2024年年度报告对资产负债表日基金资产净值的
    相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）
    31日）
    分析业绩比较基准上升
    38501754.1021130686.25
    5%
    业绩比较基准下降
    -38501754.10-21130686.25
    5%
    7.4.14公允价值
    7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
    第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
    7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
    7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
    单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
    2024年12月31日2023年12月31日
    第一层次770025843.25420451075.44
    第二层次--
    第三层次--
    合计770025843.25420451075.44
    7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
    本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
    对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
    第50页共112页金2024年年度报告
    影响程度，确定相关投资的公允价值应属第二层次还是第三层次。
    7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
    7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况无。
    7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况无。
    7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
    于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：同)。
    7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相差很小。
    7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
    §8投资组合报告
    8.1期末基金资产组合情况
    金额单位：人民币元
    序号项目金额占基金总资产的比例（%）
    1权益投资770025843.2591.55
    其中：普通股770025843.2591.55
    存托凭证--
    优先股--
    房地产信托凭证--
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    4金融衍生品投资--
    其中：远期--
    期货--
    期权--
    权证--
    5买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    6货币市场工具--
    第51页共112页金2024年年度报告
    7银行存款和结算备付金合计61453622.907.31
    8其他各项资产9640218.631.15
    9合计841119684.78100.00
    8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
    金额单位：人民币元国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（%）
    美国770025843.2592.42
    合计770025843.2592.42
    8.3期末按行业分类的权益投资组合
    8.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合
    金额单位：人民币元
    行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    通讯36940195.534.43
    非必需消费品76168151.189.14
    必需消费品58674378.867.04
    能源37111374.404.45
    金融119722450.1214.37
    房地产47385122.825.69
    医疗保健94630457.7111.36
    工业110163639.3513.22
    材料41939351.985.03
    科技98389551.2011.81
    公用事业48901170.105.87
    政府--
    合计770025843.2592.42
    注：以上分类采用彭博行业分类标准。
    8.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合无。
    8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
    8.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
    金额单位：人民币元公司公司名所属国占基金资名称证券代所在证数量序号称（中家（地公允价值产净值比（英码券市场（股）文）区）例（%）
    文）
    BROAD 博通股 纳 斯 达
    AVGO
    1 COM 份有限 克 证 券 美国 1232 2053200.26 0.25
    US
    INC 公司 交易所
    DARDE 达登餐 美 国 纽
    2 DRI US 美国 1382 1854647.31 0.22
    N 饮公司 约 证 券
    第52页共112页金2024年年度报告
    RESTA 交易所
    URANT
    S INC
    DOLLA 纳 斯 达
    美元树 DLTR
    3 R TREE 克 证 券 美国 3239 1744845.08 0.21
    公司 US
    INC 交易所
    BOEIN美国纽
    G
    4 波音 BA US 约 证 券 美国 1357 1726574.61 0.21
    CO/TH交易所
    E
    WEST
    PHARM西氏医美国纽
    ACEUT
    5 药服务 WST US 约 证 券 美国 729 1716526.95 0.21
    ICAL公司交易所
    SERVI
    CES安波福美国纽
    APTIV APTV
    6公共有约证券美国39391712497.710.21
    PLC US限公司交易所
    ENTER 美 国 纽
    Enterg
    7 GY ETR US 约 证 券 美国 3138 1710286.84 0.21
    y 公司
    CORP 交易所美国纽
    JABIL 捷普集
    8 JBL US 约 证 券 美国 1649 1705743.34 0.20
    INC 团交易所
    TRANS
    TransD 美 国 纽
    DIGM
    9 igm 集 TDG US 约 证 券 美国 186 1694407.09 0.20
    GROUP团公司交易所
    INC
    RALPH 美 国 纽拉夫劳
    10 LAURE RL US 约 证 券 美国 1020 1693584.16 0.20
    伦
    N CORP 交易所
    CENTE 美 国 纽
    Centen
    11 NE CNC US 约 证 券 美国 3875 1687458.93 0.20
    e 公司
    CORP 交易所
    ULTA Ulta 纳 斯 达
    ULTA
    12 BEAUT 美容产 克 证 券 美国 539 1685156.99 0.20
    US
    Y INC 品公司 交易所
    WILLI
    S 韦莱韬纳斯达
    TOWER 睿惠悦
    13 WTW US 克 证 券 美国 748 1684267.42 0.20
    S 公共有交易所
    WATSO 限公司
    N PLC
    第53页共112页金2024年年度报告
    Globe
    GLOBE 美 国 纽
    Life
    14 LIFE GL US 约 证 券 美国 2098 1681862.47 0.20
    股份有
    INC 交易所限公司
    VERIS 威瑞信 纳 斯 达
    VRSN
    15 IGN 股份有 克 证 券 美国 1130 1681113.73 0.20
    US
    INC 限公司 交易所
    VISA
    INC-C 美 国 纽维萨公
    16 LASS A V US 约 证 券 美国 739 1678876.41 0.20
    司
    SHARE 交易所
    S美国纽
    SEMPR Sempra
    17 SRE US 约 证 券 美国 2654 1673523.35 0.20
    A 公司交易所
    ARTHU亚瑟加
    R J 美 国 纽拉格尔
    18 GALLA AJG US 约 证 券 美国 818 1669069.56 0.20
    有限公
    GHER & 交易所司
    CO美国纽
    CHUBB 邱博保
    19 CB US 约 证 券 美国 840 1668370.13 0.20
    LTD 险集团交易所
    EVERE Everes美国纽
    ST t 集团
    20 EG US 约 证 券 美国 640 1667524.78 0.20
    GROUP 有限公交易所
    LTD 司美国纽
    PFIZE 辉瑞制
    21 PFE US 约 证 券 美国 8739 1666599.41 0.20
    R INC 药交易所
    COTER Coterr美国纽
    RA a 能源 CTRA
    22约证券美国90691664993.450.20
    ENERG 股份有 US交易所
    Y INC 限公司
    LABCO
    Labcor
    RP 美 国 纽
    p 控股
    23 HOLDI LH US 约 证 券 美国 1010 1664928.33 0.20
    股份有
    NGS 交易所限公司
    INC
    ALLST 好事达 美 国 纽
    24 ATE 保险公 ALL US 约 证 券 美国 1200 1663021.96 0.20
    CORP 司 交易所
    INTEL INTC 纳 斯 达
    25英特尔美国115321662077.410.20
    CORP US 克 证 券
    第54页共112页金2024年年度报告交易所
    TAPES TPR-DR 美 国 纽
    26 TRY S-RS TPR US 约 证 券 美国 3539 1661978.71 0.20
    INC 公司 交易所
    TERAD 纳 斯 达
    27 YNE 泰瑞达 TER US 克 证 券 美国 1834 1660069.54 0.20
    INC 交易所
    GILEA
    D 纳 斯 达
    吉利德 GILD
    28 SCIEN 克 证 券 美国 2494 1655997.31 0.20
    科学 US
    CES 交易所
    INC
    GENER
    AL 美 国 纽通用动
    29 DYNAM GD US 约 证 券 美国 874 1655418.50 0.20
    力
    ICS 交易所
    CORP纳斯达
    PAYCH Payche PAYX
    30克证券美国16421655066.130.20
    EX INC x 公司 US交易所
    CHURC切迟杜
    H & 美 国 纽威股份
    31 DWIGH CHD US 约 证 券 美国 2197 1653676.11 0.20
    有限公
    T CO 交易所司
    INC
    PALAN
    Palant
    TIR
    ir 科 纳 斯 达
    TECHN PLTR
    32技股份克证券美国30401652722.420.20
    OLOGI US有限公交易所
    ES司
    INC-A
    CME 芝加哥 纳 斯 达
    33 GROUP 商业交 CME US 克 证 券 美国 990 1652668.51 0.20
    INC 易所 交易所
    DECKE
    RS 德克斯 美 国 纽
    DECK
    34 OUTDO 户外用 约 证 券 美国 1132 1652597.92 0.20
    US
    OR 品公司 交易所
    CORP
    JACOB嘉科解
    S 美 国 纽决方案
    35 SOLUT J US 约 证 券 美国 1717 1649202.55 0.20
    股份有
    IONS 交易所限公司
    INC
    第55页共112页金2024年年度报告纳斯达
    APPLE 苹果公 AAPL
    36克证券美国9161648909.120.20
    INC 司 US交易所
    Evergy 纳 斯 达
    EVERG EVRG
    37股份有克证券美国37261648553.870.20
    Y INC US限公司交易所
    Match
    MATCH 纳 斯 达
    集团股 MTCH
    38 GROUP 克 证 券 美国 7004 1646868.48 0.20
    份有限 US
    INC 交易所公司
    PRUDE
    NTIAL 保德信 美 国 纽
    39 FINAN 金融集 PRU US 约 证 券 美国 1932 1646143.31 0.20
    CIAL 团 交易所
    INC
    CLORO美国纽
    X 高乐氏
    40 CLX US 约 证 券 美国 1409 1644962.47 0.20
    COMPA 公司交易所
    NY美国纽
    METLI 大都会
    41 MET US 约 证 券 美国 2793 1643921.23 0.20
    FE INC 集团交易所
    AMERI
    CAN 纳 斯 达美国电
    42 ELECT AEP US 克 证 券 美国 2478 1642879.64 0.20
    力
    RIC 交易所
    POWER罗斯百
    ROSS 纳 斯 达
    货股份 ROST
    43 STORE 克 证 券 美国 1508 1639783.02 0.20
    有限公 US
    S INC 交易所司
    DUKE 美 国 纽杜克能
    44 ENERG DUK US 约 证 券 美国 2117 1639570.38 0.20
    源
    Y CORP 交易所
    TRAVE
    LERS 美 国 纽旅行家
    45 COS TRV US 约 证 券 美国 946 1638106.54 0.20
    集团
    INC/T 交易所
    HE
    BERKS
    HIRE 伯克希 美 国 纽
    BRK/B
    46 HATHA 尔哈撒 约 证 券 美国 502 1635695.69 0.20
    US
    WAY 韦公司 交易所
    INC-C
    第56页共112页金2024年年度报告
    L B纳斯达
    APA APA 公
    47 APA US 克 证 券 美国 9852 1635236.50 0.20
    CORP 司交易所
    JACK Jack
    HENRY Henry纳斯达
    & & JKHY
    48克证券美国12971634384.100.20
    ASSOC Associ US交易所
    IATES ates
    INC 公司
    ANSYS 纳 斯 达
    ANSYS ANSS
    49股份有克证券美国6741634357.640.20
    INC US限公司交易所
    ARIST
    Arista
    A 美 国 纽
    网络股 ANET
    50 NETWO 约 证 券 美国 2056 1633561.60 0.20
    份有限 US
    RKS 交易所公司
    INC
    EXPED 亿客行纳斯达
    IA 集团股 EXPE
    51克证券美国12191632746.360.20
    GROUP 份有限 US交易所
    INC 公司
    MCKES McKess 美 国 纽
    52 SON on 公 MCK US 约 证 券 美国 398 1630502.94 0.20
    CORP 司 交易所纳斯达
    VIATR VTRS
    53晖致克证券美国181981628640.560.20
    IS INC US交易所
    UNITE
    D联合包
    PARCE 美 国 纽裹服务
    54 L UPS US 约 证 券 美国 1796 1627997.20 0.20
    股份有
    SERVI 交易所限公司
    CE-CL
    B
    BECTO
    N 美 国 纽
    55 DICKI 碧迪 BDX US 约 证 券 美国 997 1625939.81 0.20
    NSON 交易所
    AND CO
    SIMON西蒙房美国纽
    PROPE
    56 地产集 SPG US 约 证 券 美国 1313 1625381.56 0.20
    RTY团公司交易所
    GROUP
    第57页共112页金2024年年度报告
    INC
    ASSUR 美 国 纽安信龙
    57 ANT AIZ US 约 证 券 美国 1060 1624673.29 0.19
    集团
    INC 交易所美国纽
    KROGE 克罗格
    58 KR US 约 证 券 美国 3695 1624213.59 0.19
    R CO 公司交易所
    THERM
    O Thermo
    FISHE Fisher 美 国 纽
    59 R Scient TMO US 约 证 券 美国 434 1622995.66 0.19
    SCIEN ific 交易所
    TIFIC 公司
    INC纳斯达
    EXELO Exelon
    60 EXC US 克 证 券 美国 5998 1622887.11 0.19
    N CORP 公司交易所
    GENER美国纽
    AL 通用汽
    61 GM US 约 证 券 美国 4236 1622074.82 0.19
    MOTOR 车公司交易所
    S CO
    INTER
    NATIO 美 国 纽国际纸
    62 NAL IP US 约 证 券 美国 4185 1619091.49 0.19
    业
    PAPER 交易所
    CO
    DELL美国纽
    TECHN 戴尔科 DELL
    63约证券美国19541618676.440.19
    OLOGI 技公司 US交易所
    ES INC
    CONOC 美 国 纽康菲石
    64 OPHIL COP US 约 证 券 美国 2270 1618223.14 0.19
    油
    LIPS 交易所纳斯达
    PEPSI 百事可
    65 PEP US 克 证 券 美国 1480 1617740.79 0.19
    CO INC 乐交易所纳斯达
    KLA KLA 公 KLAC
    66克证券美国3571617051.000.19
    CORP 司 US交易所
    OCCID
    ENTAL 美 国 纽西方石
    67 PETRO OXY US 约 证 券 美国 4548 1615353.38 0.19
    油
    LEUM 交易所
    CORP
    第58页共112页金2024年年度报告
    Cencor美国纽
    CENCO a 股份
    68 COR US 约 证 券 美国 1000 1615089.71 0.19
    RA INC 有限公交易所司
    ELI 美 国 纽
    69 LILLY 礼来 LLY US 约 证 券 美国 291 1614888.44 0.19
    & CO 交易所艾伯维美国纽
    ABBVI ABBV
    70股份有约证券美国12641614606.650.19
    E INC US限公司交易所太平洋美国纽
    P G & E
    71 煤气电 PCG US 约 证 券 美国 11130 1614539.08 0.19
    CORP力交易所
    YUM! 美 国 纽百胜餐
    72 BRAND YUM US 约 证 券 美国 1674 1614398.48 0.19
    饮集团
    S INC 交易所
    Equini 纳 斯 达
    EQUIN EQIX
    73 x 有限 克 证 券 美国 238 1613133.17 0.19
    IX INC US公司交易所
    F5 股 纳 斯 达
    FFIV
    74 F5 INC 份有限 克 证 券 美国 892 1612438.92 0.19
    US公司交易所
    CELAN 美 国 纽塞拉尼
    75 ESE CE US 约 证 券 美国 3240 1611929.69 0.19
    斯公司
    CORP 交易所
    TAKE-
    TWO
    Take-T
    INTER
    wo 互 纳 斯 达
    ACTIV TTWO
    76动软件克证券美国12181611707.140.19
    E US股份有交易所
    SOFTW限公司
    ARE
    INC.VERIS
    K Verisk 纳 斯 达
    VRSK
    77 ANALY 分析公 克 证 券 美国 814 1611639.42 0.19
    US
    TICS 司 交易所
    INC
    KINDE 特拉华美国纽
    R 州金德
    78 KMI US 约 证 券 美国 8181 1611347.43 0.19
    MORGA 摩根公交易所
    N INC 司
    ACCEN 埃森哲 美 国 纽
    79 ACN US 美国 637 1610850.21 0.19
    TURE 公司 约 证 券
    第59页共112页金2024年年度报告
    PLC-C 交易所
    L A
    LOCKH美国纽
    EED 洛克希
    80 LMT US 约 证 券 美国 460 1606840.30 0.19
    MARTI 德马丁交易所
    N CORP
    EDWAR
    DS爱德华美国纽
    LIFES
    81 生命科 EW US 约 证 券 美国 3015 1604454.11 0.19
    CIENC学公司交易所
    ES
    CORP
    DaVita 美 国 纽
    DAVIT
    82 股份有 DVA US 约 证 券 美国 1492 1603937.63 0.19
    A INC限公司交易所美国纽
    EQT EQT 公
    83 EQT US 约 证 券 美国 4837 1603258.11 0.19
    CORP 司交易所
    ERIE
    INDEM纳斯达
    NITY 伊利赔 ERIE
    84克证券美国5411603131.310.19
    COMPA 偿公司 US交易所
    NY-CL
    A
    NISOU NiSour 美 国 纽
    85 RCE ce 公 NI US 约 证 券 美国 6065 1602649.47 0.19
    INC 司 交易所
    ROCKW
    ELL 罗克韦 美 国 纽
    86 AUTOM 尔自动 ROK US 约 证 券 美国 780 1602410.81 0.19
    ATION 化 交易所
    INC
    EOG美国纽
    RESOU EOG 资
    87 EOG US 约 证 券 美国 1818 1601938.10 0.19
    RCES 源交易所
    INC
    CISCO 纳 斯 达
    CSCO
    88 SYSTE 思科 克 证 券 美国 3763 1601356.99 0.19
    US
    MS INC 交易所
    CENTE
    RPOIN 美 国 纽中点能
    89 T CNP US 约 证 券 美国 7019 1600949.19 0.19
    源
    ENERG 交易所
    Y INC
    第60页共112页金2024年年度报告
    BLACK贝莱德美国纽
    ROCK
    90 股份有 BLK US 约 证 券 美国 217 1599051.46 0.19
    FINAN限公司交易所
    CE INC
    MONST
    ER 纳 斯 达
    怪兽饮 MNST
    91 BEVER 克 证 券 美国 4232 1598943.99 0.19
    料公司 US
    AGE 交易所
    CORP
    CARDI嘉德诺美国纽
    NAL
    92 健康集 CAH US 约 证 券 美国 1880 1598323.49 0.19
    HEALT团交易所
    H INC
    KIMCO Kimco 美 国 纽
    93 REALT Realty KIM US 约 证 券 美国 9489 1598177.35 0.19
    Y CORP 公司 交易所
    FORTI 美 国 纽福迪威
    94 VE FTV US 约 证 券 美国 2964 1597981.32 0.19
    公司
    CORP 交易所
    ESSEX埃塞克
    PROPE 美 国 纽斯房地
    95 RTY ESS US 约 证 券 美国 778 1596344.67 0.19
    产信托
    TRUST 交易所公司
    INC美国纽
    FISER Fiserv
    96 FI US 约 证 券 美国 1081 1596249.06 0.19
    V INC 公司交易所
    Smurfi
    SMURF
    t
    IT 美 国 纽
    WestRo
    97 WESTR SW US 约 证 券 美国 4122 1595903.30 0.19
    ck 公
    OCK 交易所共有限
    PLC公司
    GLOBA
    L 美 国 纽环汇有
    98 PAYME GPN US 约 证 券 美国 1981 1595759.10 0.19
    限公司
    NTS 交易所
    INC
    REPUB
    LIC 美 国 纽公共服
    99 SERVI RSG US 约 证 券 美国 1103 1595117.03 0.19
    务公司
    CES 交易所
    INC
    100 ALTRI 高特利 MO US 美 国 纽 美国 4242 1594489.05 0.19
    第61页共112页金2024年年度报告
    A 约 证 券
    GROUP 交易所
    INC
    Lulule
    LULUL
    mon
    EMON 纳 斯 达
    Athlet LULU
    101 ATHLE 克 证 券 美国 580 1594371.31 0.19
    ica 股 US
    TICA 交易所份有限
    INC公司
    STRYK 美 国 纽
    102 ER 史赛克 SYK US 约 证 券 美国 616 1594320.99 0.19
    CORP 交易所
    MARRI
    OTT纳斯达
    INTER 万豪国
    103 MAR US 克 证 券 美国 795 1594080.18 0.19
    NATIO 际交易所
    NAL
    -CL A
    ZEBRA
    TECHN纳斯达
    OLOGI 斑马技 ZBRA
    104克证券美国5741593598.410.19
    ES 术公司 US交易所
    CORP-
    CL A
    AMERI美国自
    CAN 美 国 纽来水股
    105 WATER AWK US 约 证 券 美国 1780 1592893.37 0.19
    份有限
    WORKS 交易所公司
    CO INC
    Kellan 美 国 纽
    KELLA
    106 ova 公 K US 约 证 券 美国 2734 1591310.34 0.19
    NOVA司交易所美国纽
    SNAP-
    107 实耐宝 SNA US 约 证 券 美国 652 1591087.36 0.19
    ON INC交易所
    TE
    TE
    Connec 美 国 纽
    CONNE
    108 tivity TEL US 约 证 券 美国 1548 1590919.15 0.19
    CTIVI公共有交易所
    TY PLC限公司
    KIMBE美国纽
    RLY-C
    109 金佰利 KMB US 约 证 券 美国 1688 1590041.88 0.19
    LARK交易所
    CORP
    第62页共112页金2024年年度报告美国纽
    CORTE 科迪华 CTVA
    110约证券美国38811589080.360.19
    VA INC 公司 US交易所
    TJX美国纽
    COMPA TJX 公
    111 TJX US 约 证 券 美国 1829 1588359.57 0.19
    NIES 司交易所
    INC
    AutoZo
    AUTOZ 美 国 纽
    ne 股
    112 ONE AZO US 约 证 券 美国 69 1588190.72 0.19
    份有限
    INC 交易所公司
    HCA HCA 医美国纽
    HEALT 疗保健
    113 HCA US 约 证 券 美国 736 1587992.32 0.19
    HCARE 有限公交易所
    INC 司
    JUNIP瞻博网
    ER 美 国 纽
    络股份 JNPR
    114 NETWO 约 证 券 美国 5896 1587236.10 0.19
    有限公 US
    RKS 交易所司
    INC
    SOUTH美国纽
    WEST 西南航
    115 LUV US 约 证 券 美国 6566 1586831.54 0.19
    AIRLI 空交易所
    NES CO美国纽
    SYSCO Sysco
    116 SYY US 约 证 券 美国 2887 1586767.56 0.19
    CORP 公司交易所
    AGILE
    NT 美 国 纽
    117 TECHN 安捷伦 A US 约 证 券 美国 1643 1586628.10 0.19
    OLOGI 交易所
    ES INC
    CONAG 康尼格美国纽
    RA 拉品牌
    118 CAG US 约 证 券 美国 7951 1586050.37 0.19
    BRAND 股份有交易所
    S INC 限公司
    MOODY 美 国 纽
    119 'S 穆迪 MCO US 约 证 券 美国 466 1585692.18 0.19
    CORP 交易所美国纽
    FEDEX 联邦快
    120 FDX US 约 证 券 美国 784 1585493.06 0.19
    CORP 递交易所
    DIAMO Diamon FANG 纳 斯 达
    121美国13451583973.640.19
    NDBAC dback US 克 证 券
    第63页共112页金2024年年度报告
    K 能源股 交易所
    ENERG 份有限
    Y INC 公司美国纽
    LOEWS 罗斯公
    122 L US 约 证 券 美国 2601 1583451.34 0.19
    CORP 司交易所
    NORFO
    LK 美 国 纽诺福克
    123 SOUTH NSC US 约 证 券 美国 938 1582516.20 0.19
    南方
    ERN 交易所
    CORP
    BRIST
    OL-MY 百时美 美 国 纽
    124 ERS 施贵宝 BMY US 约 证 券 美国 3892 1582393.42 0.19
    SQUIB 公司 交易所
    B CO
    PHILI
    P菲利普
    MORRI 美 国 纽莫里斯
    125 S PM US 约 证 券 美国 1829 1582311.69 0.19
    国际集
    INTER 交易所团公司
    NATIO
    NAL
    DTE
    ENERG 美 国 纽
    DTE 能
    126 Y DTE US 约 证 券 美国 1822 1581494.72 0.19
    源
    COMPA 交易所
    NY美国纽
    CORNI 康宁公
    127 GLW US 约 证 券 美国 4629 1581232.92 0.19
    NG INC 司交易所
    CMS 美 国 纽
    CMS 能
    128 ENERG CMS US 约 证 券 美国 3299 1580573.53 0.19
    源
    Y CORP 交易所
    SYNOP 纳 斯 达
    新思科 SNPS
    129 SYS 克 证 券 美国 453 1580499.71 0.19
    技公司 US
    INC 交易所
    MERCK 美 国 纽
    130 & CO. 默克 MRK US 约 证 券 美国 2210 1580375.49 0.19
    INC. 交易所
    DIGIT 数字房美国纽
    AL 地产信
    131 DLR US 约 证 券 美国 1239 1579376.81 0.19
    REALT 托有限交易所
    Y 公司
    第64页共112页金2024年年度报告
    TRUST
    INC
    CF
    INDUS CF 工美国纽
    TRIES 业控股
    132 CF US 约 证 券 美国 2575 1579284.29 0.19
    HOLDI 股份有交易所
    NGS 限公司
    INC
    HORME荷美尔美国纽
    L
    133 食品有 HRL US 约 证 券 美国 7003 1579177.26 0.19
    FOODS限公司交易所
    CORP
    REGEN
    Regenc
    CY 纳 斯 达
    y
    134 CENTE REG US 克 证 券 美国 2971 1578903.52 0.19
    Center
    RS 交易所
    s 公司
    CORP
    FEDER联邦房
    AL 美 国 纽地产投
    135 REALT FRT US 约 证 券 美国 1962 1578902.59 0.19
    资信托
    Y INVS 交易所公司
    TRUST
    TELED Teledy
    YNE ne 科 美 国 纽
    136 TECHN 技股份 TDY US 约 证 券 美国 473 1578094.54 0.19
    OLOGI 有限公 交易所
    ES INC 司
    FACTS
    FactSe
    ET
    t 研究 美 国 纽
    RESEA
    137 系统股 FDS US 约 证 券 美国 457 1577767.25 0.19
    RCH份有限交易所
    SYSTE公司
    MS INC
    AON 美 国 纽怡安集
    138 PLC-C AON US 约 证 券 美国 611 1577471.09 0.19
    团
    LASS A 交易所
    QUANT
    Quanta
    A 美 国 纽服务股
    139 SERVI PWR US 约 证 券 美国 694 1576694.31 0.19
    份有限
    CES 交易所公司
    INC美国纽
    3M 公
    140 3M CO MMM US 约 证 券 美国 1699 1576587.99 0.19
    司交易所
    第65页共112页金2024年年度报告
    NXP
    SEMIC 恩智浦 纳 斯 达
    NXPI
    141 ONDUC 半导体 克 证 券 美国 1055 1576284.93 0.19
    US
    TORS 公司 交易所
    NV
    CONST
    ELLAT 美国联 纳 斯 达
    142 ION 合能源 CEG US 克 证 券 美国 980 1575954.62 0.19
    ENERG 公司 交易所
    Y
    ATMOS Atmos 美 国 纽
    143 ENERG 能源公 ATO US 约 证 券 美国 1574 1575776.21 0.19
    Y CORP 司 交易所阿美特美国纽
    AMETE 克股份
    144 AME US 约 证 券 美国 1216 1575669.68 0.19
    K INC 有限公交易所司
    AMERE
    N 美 国 纽
    Ameren
    145 CORPO AEE US 约 证 券 美国 2459 1575663.21 0.19
    公司
    RATIO 交易所
    N美国纽
    TARGE 塔吉特
    146 TGT US 约 证 券 美国 1621 1575170.95 0.19
    T CORP 公司交易所美国纽
    147 HP INC 惠普 HPQ US 约 证 券 美国 6715 1575053.56 0.19
    交易所
    COCA-美国纽
    COLA 可口可
    148 KO US 约 证 券 美国 3519 1574927.69 0.19
    CO/TH 乐交易所
    E纳斯达纳斯达
    NASDA 克股份 NDAQ
    149克证券美国28301572730.630.19
    Q INC 有限公 US交易所司
    Domini
    DOMIN
    on 能 美 国 纽
    ION
    150 源股份 D US 约 证 券 美国 4062 1572673.26 0.19
    ENERG有限公交易所
    Y INC司美国纽
    AFLAC 家庭人
    151 AFL US 约 证 券 美国 2115 1572646.52 0.19
    INC 寿保险交易所
    第66页共112页金2024年年度报告
    SKYWO
    RKS 思佳讯 纳 斯 达
    SWKS
    152 SOLUT 解决方 克 证 券 美国 2466 1571994.39 0.19
    US
    IONS 案公司 交易所
    INC
    SBA
    COMMU 纳 斯 达
    SBA 通 SBAC
    153 NICAT 克 证 券 美国 1073 1571940.62 0.19
    信公司 US
    IONS 交易所
    CORP美国纽
    PPL PPL 公
    154 PPL US 约 证 券 美国 6736 1571747.69 0.19
    CORP 司交易所
    CROWD
    STRIK CrowdS
    E trike 纳 斯 达
    CRWD
    155 HOLDI 控股股 克 证 券 美国 639 1571673.50 0.19
    US
    NGS 份有限 交易所
    INC - 公司
    A美国纽
    DEERE
    156 迪尔 DE US 约 证 券 美国 516 1571594.14 0.19
    & CO交易所
    FIRST 美 国 纽
    第一能
    157 ENERG FE US 约 证 券 美国 5495 1571320.26 0.19
    源
    Y CORP 交易所
    CINCI
    NNATI 纳 斯 达
    辛辛那 CINF
    158 FINAN 克 证 券 美国 1521 1571152.05 0.19
    提金融 US
    CIAL 交易所
    CORP
    T-Mobi
    T-MOB 纳 斯 达
    le US TMUS
    159 ILE US 克 证 券 美国 990 1570828.58 0.19
    股份有 US
    INC 交易所限公司
    XCEL 纳 斯 达
    Xcel
    160 ENERG XEL US 克 证 券 美国 3236 1570627.45 0.19
    能源
    Y INC 交易所
    BOSTO
    N 美 国 纽波士顿
    161 SCIEN BSX US 约 证 券 美国 2446 1570498.05 0.19
    科学
    TIFIC 交易所
    CORP
    162 ABBOT 雅培制 ABT US 美 国 纽 美国 1931 1570057.33 0.19
    第67页共112页金2024年年度报告
    T 药 约 证 券
    LABOR 交易所
    ATORI
    ES
    Marsh
    MARSH
    &
    &美国纽
    McLenn
    163 MCLEN MMC US 约 证 券 美国 1028 1569640.91 0.19
    an 股
    NAN 交易所份有限
    COS公司
    PACKA
    GING美国纽
    CORP 美国包
    164 PKG US 约 证 券 美国 969 1568156.43 0.19
    OF 装公司交易所
    AMERI
    CA
    KEYSI
    GHT 美 国 纽
    是德科 KEYS
    165 TECHN 约 证 券 美国 1358 1568045.52 0.19
    技公司 US
    OLOGI 交易所
    ES INC
    WASTE美国纽
    MANAG 废品管
    166 WM US 约 证 券 美国 1081 1568041.56 0.19
    EMENT 理交易所
    INC美国纽
    RTX RTX 公
    167 RTX US 约 证 券 美国 1885 1568021.51 0.19
    CORP 司交易所
    KKR & 美 国 纽
    KKR &
    168 Co 有 KKR US 约 证 券 美国 1474 1567210.22 0.19
    CO INC限公司交易所
    GENER通用电美国纽
    AL
    169 气航空 GE US 约 证 券 美国 1307 1567031.88 0.19
    ELECT航天交易所
    RIC
    STATE 美 国 纽道富集
    170 STREE STT US 约 证 券 美国 2221 1567007.58 0.19
    团
    T CORP 交易所
    SOUTH美国纽
    ERN 南方公
    171 SO US 约 证 券 美国 2648 1566951.59 0.19
    CO/TH 司交易所
    E
    AMERI 美国国 美 国 纽
    172 AIG US 美国 2994 1566806.67 0.19
    CAN 际集团 约 证 券
    第68页共112页金2024年年度报告
    INTER 交易所
    NATIO
    NAL
    GROUP
    THE 美 国 纽信诺集
    173 CIGNA CI US 约 证 券 美国 789 1566168.77 0.19
    团
    GROUP 交易所
    ZIMME
    R捷迈邦
    BIOME 美 国 纽美控股
    174 T ZBH US 约 证 券 美国 2062 1565698.65 0.19
    股份有
    HOLDI 交易所限公司
    NGS
    INC
    PUBLI
    C
    SERVI
    CE公共服美国纽
    ENTER
    175 务企业 PEG US 约 证 券 美国 2577 1565135.58 0.19
    PRISE集团交易所
    GROUP
    INCOR
    PORAT
    ED
    LEIDO
    S Leidos 美 国 纽
    LDOS
    176 HOLDI 控股公 约 证 券 美国 1511 1564732.53 0.19
    US
    NGS 司 交易所
    INC
    INTL
    BUSIN国际商美国纽
    ESS
    177 业机器 IBM US 约 证 券 美国 990 1564423.71 0.19
    MACHI公司交易所
    NES
    CORP
    BIO-T Bio-te 纳 斯 达
    TECH
    178 ECHNE chne 克 证 券 美国 3020 1563696.97 0.19
    US
    CORP 公司 交易所
    HUNTI
    Huntin
    NGTON
    gton 美 国 纽
    INGAL
    179 Ingall HII US 约 证 券 美国 1151 1563509.13 0.19
    LS
    s 工业 交易所
    INDUS公司
    TRIES
    第69页共112页金2024年年度报告
    MASTE万事达美国纽
    RCARD
    180 股份有 MA US 约 证 券 美国 413 1563285.86 0.19
    INC -限公司交易所
    A
    Intuit 纳 斯 达
    INTUI INTU
    181股份有克证券美国3461563196.650.19
    T INC US限公司交易所
    HUNT JB
    (JB) Hunt纳斯达
    TRANS 运输服 JBHT
    182克证券美国12741562907.970.19
    PRT 务股份 US交易所
    SVCS 有限公
    INC 司
    JOHNS美国纽
    ON &
    183 强生 JNJ US 约 证 券 美国 1503 1562498.37 0.19
    JOHNS交易所
    ON美国电美国纽
    AT&T
    184 话电报 T US 约 证 券 美国 9546 1562488.02 0.19
    INC公司交易所
    EQUIT
    Y 公寓物 美 国 纽
    185 RESID 业权益 EQR US 约 证 券 美国 3029 1562478.10 0.19
    ENTIA 信托 交易所
    L
    UBER 优步技美国纽
    TECHN 术股份 UBER
    186约证券美国36031562276.250.19
    OLOGI 有限公 US交易所
    ES INC 司
    HONEY
    WELL纳斯达
    INTER 霍尼韦
    187 HON US 克 证 券 美国 962 1562083.74 0.19
    NATIO 尔交易所
    NAL
    INC
    NORTH
    ROP 诺斯洛 美 国 纽
    188 GRUMM 普格鲁 NOC US 约 证 券 美国 463 1561904.68 0.19
    AN 门公司 交易所
    CORP
    BEST 美 国 纽
    189 BUY CO 百思买 BBY US 约 证 券 美国 2532 1561648.27 0.19
    INC 交易所
    190 MORGA 摩根士 MS US 美 国 纽 美国 1728 1561637.92 0.19
    第70页共112页金2024年年度报告
    N 丹利 约 证 券
    STANL 交易所
    EY
    OTIS奥的斯美国纽
    WORLD OTIS
    191电梯公约证券美国23431559776.630.19
    WIDE US司交易所
    CORP
    JPMOR美国纽
    GAN 摩根大
    192 JPM US 约 证 券 美国 905 1559433.88 0.19
    CHASE 通交易所
    & CO
    PARAM
    OUNT 纳 斯 达
    派拉蒙 PARA
    193 GLOBA 克 证 券 美国 20735 1559078.42 0.19
    全球 US
    L-CLA 交易所
    SS B
    WEC
    WEC 能
    ENERG 美 国 纽源集团
    194 Y WEC US 约 证 券 美国 2306 1558849.40 0.19
    股份有
    GROUP 交易所限公司
    INC
    PROGR 美 国 纽前进保
    195 ESSIV PGR US 约 证 券 美国 904 1557060.92 0.19
    险公司
    E CORP 交易所
    PROCT
    ER &美国纽
    GAMBL
    196 宝洁 PG US 约 证 券 美国 1292 1557034.76 0.19
    E交易所
    CO/TH
    E美国纽
    MSCI MSCI MSCI
    197约证券美国3611557033.390.19
    INC 明晟 US交易所美国纽
    GARTN Gartne
    198 IT US 约 证 券 美国 447 1556706.17 0.19
    ER INC r 公司交易所
    KRAFT纳斯达
    HEINZ 卡夫亨
    199 KHC US 克 证 券 美国 7046 1555445.11 0.19
    CO/TH 氏公司交易所
    E
    ARCH纳斯达
    CAPIT 阿契资 ACGL
    200克证券美国23431555397.600.19
    AL 本集团 US交易所
    GROUP
    第71页共112页金2024年年度报告
    LTD
    AMERI美国纽
    CAN 美国运
    201 AXP US 约 证 券 美国 729 1555281.58 0.19
    EXPRE 通交易所
    SS CO
    UNITE
    D 美国联
    AIRLI 合航空 纳 斯 达
    202 NES 控股股 UAL US 克 证 券 美国 2228 1555129.83 0.19
    HOLDI 份有限 交易所
    NGS 公司
    INC
    WELLS 美 国 纽富国银
    203 FARGO WFC US 约 证 券 美国 3079 1554627.79 0.19
    行
    & CO 交易所
    eBay 纳 斯 达
    EBAY EBAY
    204股份有克证券美国34901554171.620.19
    INC US限公司交易所
    CATER 美 国 纽卡特彼
    205 PILLA CAT US 约 证 券 美国 596 1554167.73 0.19
    勒
    R INC 交易所
    HALLI 美 国 纽哈利伯
    206 BURTO HAL US 约 证 券 美国 7946 1553066.33 0.19
    顿
    N CO 交易所思泰瑞美国纽
    STERI 医疗公
    207 STE US 约 证 券 美国 1051 1553007.53 0.19
    S PLC 共有限交易所公司
    WELLT Wellto 美 国 纽
    WELL
    208 OWER wer 公 约 证 券 美国 1714 1552805.25 0.19
    US
    INC 司 交易所美国纽
    UDR UDR 公
    209 UDR US 约 证 券 美国 4976 1552753.06 0.19
    INC 司交易所
    COLGA美国纽
    TE-PA 高露洁
    210 CL US 约 证 券 美国 2376 1552709.93 0.19
    LMOLI 棕榄交易所
    VE CO
    Brown
    BROWN
    &美国纽
    &
    211 Brown BRO US 约 证 券 美国 2117 1552524.32 0.19
    BROWN股份有交易所
    INC限公司
    212 ALLEG 安朗杰 ALLE 美 国 纽 美国 1652 1551855.95 0.19
    第72页共112页金2024年年度报告
    ION 公共有 US 约 证 券
    PLC 限公司 交易所瑞思迈美国纽
    RESME
    212 股份有 RMD US 约 证 券 美国 944 1551855.95 0.19
    D INC限公司交易所
    ALLIA
    Allian 纳 斯 达
    NT
    214 t 能源 LNT US 克 证 券 美国 3649 1551270.09 0.19
    ENERG公司交易所
    Y CORP美国纽
    WABTE 西屋制
    215 WAB US 约 证 券 美国 1138 1550921.88 0.19
    C CORP 动公司交易所
    EDISO
    N 美 国 纽爱迪生
    216 INTER EIX US 约 证 券 美国 2702 1550736.85 0.19
    国际
    NATIO 交易所
    NAL
    MCDON 美 国 纽
    217 ALD'S 麦当劳 MCD US 约 证 券 美国 744 1550380.89 0.19
    CORP 交易所
    CITIG 美 国 纽花旗集
    218 ROUP C US 约 证 券 美国 3064 1550357.88 0.19
    团
    INC 交易所
    ANALO纳斯达
    G 亚德诺
    219 ADI US 克 证 券 美国 1015 1550156.18 0.19
    DEVIC 半导体交易所
    ES INC
    TEXAS纳斯达
    INSTR 德州仪
    220 TXN US 克 证 券 美国 1150 1550081.42 0.19
    UMENT 器交易所
    S INC
    WILLI美国纽
    AMS 威廉姆
    221 WMB US 约 证 券 美国 3980 1548364.11 0.19
    COS 斯公司交易所
    INC
    WARNE华纳兄
    R BROS 纳 斯 达弟探索
    222 DISCO WBD US 克 证 券 美国 20377 1548272.74 0.19
    股份有
    VERY 交易所限公司
    INC
    IQVIA美国纽
    HOLDI
    223 艾昆纬 IQV US 约 证 券 美国 1096 1548201.36 0.19
    NGS交易所
    INC
    第73页共112页金2024年年度报告
    MID-A
    MERIC
    MID-AM
    A
    ERICA
    APART 美 国 纽
    APARTM
    224 MENT MAA US 约 证 券 美国 1392 1546666.50 0.19
    ENT
    COMMU 交易所
    COMM
    NITIE公司
    S
    INC.纳斯达
    CDW 特拉华
    225 CDW US 克 证 券 美国 1236 1546321.45 0.19
    CORP 公司交易所
    UNION美国纽
    PACIF 联合太
    226 UNP US 约 证 券 美国 943 1545805.90 0.19
    IC 平洋交易所
    CORP
    PARKE
    R 派克汉 美 国 纽
    227 HANNI 尼汾公 PH US 约 证 券 美国 338 1545348.86 0.19
    FIN 司 交易所
    CORP
    AUTOM
    ATIC 纳 斯 达
    ADP 公
    228 DATA ADP US 克 证 券 美国 734 1544527.08 0.19
    司
    PROCE 交易所
    SSING
    DANAH 美 国 纽
    229 ER 丹纳赫 DHR US 约 证 券 美国 936 1544491.00 0.19
    CORP 交易所
    HEWLE
    TT美国纽
    PACKA 慧与公
    230 HPE US 约 证 券 美国 10063 1544392.16 0.19
    RD 司交易所
    ENTER
    PRISE
    COOPE库柏股美国纽
    R COS
    231 份有限 COO US 约 证 券 美国 2337 1544358.80 0.19
    INC/T公司交易所
    HE
    NORTH纳斯达
    ERN 北美信 NTRS
    232克证券美国20961544355.860.19
    TRUST 托 US交易所
    CORP
    233 PPG PPG 工 PPG US 美 国 纽 美国 1798 1543860.58 0.19
    第74页共112页金2024年年度报告
    INDUS 业 约 证 券
    TRIES 交易所
    INC
    THE
    CAMPB 美 国 纽金宝汤
    234 ELL'S CPB US 约 证 券 美国 5127 1543484.33 0.19
    公司
    COMPA 交易所
    NY
    PUBLI美国纽
    C 公共存
    235 PSA US 约 证 券 美国 717 1543338.55 0.19
    STORA 储交易所
    GE
    GENER美国纽
    AL 通用磨
    236 GIS US 约 证 券 美国 3366 1542988.77 0.19
    MILLS 坊交易所
    INC
    APOLL
    O 阿波罗
    GLOBA 全球管 美 国 纽
    237 L 理股份 APO US 约 证 券 美国 1299 1542219.75 0.19
    MANAG 有限公 交易所
    EMENT 司
    INC
    CADEN Cadenc
    CE e 设计 纳 斯 达
    CDNS
    238 DESIG 系统股 克 证 券 美国 714 1542116.24 0.19
    US
    N SYS 份有限 交易所
    INC 公司
    EPAM EPAM 美 国 纽
    EPAM
    239 SYSTE 系统公 约 证 券 美国 917 1541285.98 0.18
    US
    MS INC 司 交易所
    JM
    SMUCK JM 斯 美 国 纽
    240 ER 马克公 SJM US 约 证 券 美国 1946 1540427.54 0.18
    CO/TH 司 交易所
    E
    DISCO
    VER Discov美国纽
    FINAN er 金
    241 DFS US 约 证 券 美国 1237 1540369.96 0.18
    CIAL 融服务交易所
    SERVI 公司
    CES
    AVALO Avalon 美 国 纽
    242 AVB US 美国 974 1540120.31 0.18
    NBAY Bay 社 约 证 券
    第75页共112页金2024年年度报告
    COMMU 区股份 交易所
    NITIE 有限公
    S INC 司
    LYOND利安德
    ELLBA 美 国 纽巴塞尔
    243 SELL LYB US 约 证 券 美国 2884 1539717.04 0.18
    工业公
    INDU- 交易所司
    CL A
    TRUIS
    T Truist 美 国 纽
    244 FINAN 金融公 TFC US 约 证 券 美国 4937 1539518.49 0.18
    CIAL 司 交易所
    CORP
    WALT
    DISNE 华特迪 美 国 纽
    245 Y 士尼公 DIS US 约 证 券 美国 1923 1539223.70 0.18
    CO/TH 司 交易所
    E纳斯达
    BIOGE 渤健公 BIIB
    246克证券美国14001538950.180.18
    N INC 司 US交易所斯伦贝
    SCHLU 美 国 纽谢公众
    247 MBERG SLB US 约 证 券 美国 5582 1538417.37 0.18
    有限公
    ER LTD 交易所司
    TYLER
    Tyler 美 国 纽
    TECHN
    248 科技公 TYL US 约 证 券 美国 371 1537839.14 0.18
    OLOGI司交易所
    ES INC纳斯达
    MODER 莫德纳 MRNA
    249克证券美国51441537509.050.18
    NA INC 公司 US交易所
    MARTI Martin
    N Mariet美国纽
    MARIE ta 材
    250 MLM US 约 证 券 美国 414 1537102.76 0.18
    TTA 料股份交易所
    MATER 有限公
    IALS 司美国纽
    VENTA Ventas
    251 VTR US 约 证 券 美国 3631 1537092.62 0.18
    S INC 公司交易所
    Equifa 美 国 纽
    EQUIF
    252 x 股份 EFX US 约 证 券 美国 839 1537017.58 0.18
    AX INC有限公交易所
    第76页共112页金2024年年度报告司
    PRINC
    IPAL 纳 斯 达信安金
    253 FINAN PFG US 克 证 券 美国 2761 1536369.62 0.18
    融
    CIAL 交易所
    GROUP
    LOWE' 美 国 纽
    254 S COS 劳氏 LOW US 约 证 券 美国 866 1536368.11 0.18
    INC 交易所
    US 美 国 纽美国合
    255 BANCO USB US 约 证 券 美国 4468 1536193.00 0.18
    众银行
    RP 交易所
    REGEN再生元
    ERON 纳 斯 达
    制药股 REGN
    256 PHARM 克 证 券 美国 300 1536153.89 0.18
    份有限 US
    ACEUT 交易所公司
    ICALS
    NEXTE新纪元美国纽
    RA
    257 能源公 NEE US 约 证 券 美国 2980 1535702.46 0.18
    ENERG司交易所
    Y INC
    MOLIN Molina
    A Health 美 国 纽
    258 HEALT care MOH US 约 证 券 美国 734 1535662.92 0.18
    HCARE 股份有 交易所
    INC 限公司
    Quest
    QUEST
    Diagno 美 国 纽
    DIAGN
    259 stics DGX US 约 证 券 美国 1416 1535569.91 0.18
    OSTIC股份有交易所
    S INC限公司美国纽
    HESS 赫斯公
    260 HES US 约 证 券 美国 1606 1535543.31 0.18
    CORP 司交易所
    TELEF 美 国 纽泰利福
    261 LEX TFX US 约 证 券 美国 1200 1535269.72 0.18
    公司
    INC 交易所
    BROAD 布罗德
    RIDGE 里奇金美国纽
    FINAN 融解决
    262 BR US 约 证 券 美国 944 1534212.74 0.18
    CIAL 方案股交易所
    SOLUT 份有限
    IONS 公司
    263 WR WR WRB US 美 国 纽 美国 3647 1534165.87 0.18
    第77页共112页金2024年年度报告
    BERKL Berkle 约 证 券
    EY y 公司 交易所
    CORP
    HARTF
    ORD哈特福美国纽
    INSUR
    264 德金融 HIG US 约 证 券 美国 1950 1533501.37 0.18
    ANCE服务交易所
    GROUP
    INC
    VALER美国纽
    O Valero
    265 VLO US 约 证 券 美国 1740 1533333.16 0.18
    ENERG 能源交易所
    Y CORP
    C.H.ROBIN 罗宾逊纳斯达
    SON 全球物 CHRW
    266克证券美国20641532944.130.18
    WORLD 流有限 US交易所
    WIDE 公司
    INC美国纽
    DOW 陶氏公
    267 DOW US 约 证 券 美国 5312 1532355.25 0.18
    INC 司交易所
    Dexcom 纳 斯 达
    DEXCO DXCM
    268股份有克证券美国27401531774.720.18
    M INC US限公司交易所
    MOTOR 摩托罗
    OLA 拉解决 美 国 纽
    269 SOLUT 方案股 MSI US 约 证 券 美国 461 1531761.99 0.18
    IONS 份有限 交易所
    INC 公司
    VERAL 美 国 纽
    Veralt VLTO
    270 TO 约 证 券 美国 2092 1531633.83 0.18
    o 公司 US
    CORP 交易所
    MOSAI美国纽
    C Mosaic
    271 MOS US 约 证 券 美国 8667 1531379.79 0.18
    CO/TH 公司交易所
    E
    GOLDM
    AN 美 国 纽
    272 SACHS 高盛 GS US 约 证 券 美国 372 1531234.44 0.18
    GROUP 交易所
    INC
    BAKER 贝克休 纳 斯 达
    273 BKR US 美国 5192 1530955.53 0.18
    HUGHE 斯公司 克 证 券
    第78页共112页金2024年年度报告
    S CO 交易所
    AMERI
    PRISE 阿默普 美 国 纽
    274 FINAN 莱斯金 AMP US 约 证 券 美国 400 1530927.92 0.18
    CIAL 融公司 交易所
    INC
    Keurig
    KEURI
    Dr 纳 斯 达
    G DR
    275 Pepper KDP US 克 证 券 美国 6629 1530579.14 0.18
    PEPPE有限公交易所
    R INC司
    REALT
    Realty 美 国 纽
    Y
    276 Income O US 约 证 券 美国 3985 1529970.79 0.18
    INCOM公司交易所
    E CORP
    CHEVR 美 国 纽
    277 ON 雪佛龙 CVX US 约 证 券 美国 1469 1529475.58 0.18
    CORP 交易所
    S&P 美 国 纽
    标普全 SPGI
    278 GLOBA 约 证 券 美国 427 1528676.59 0.18
    球 US
    L INC 交易所
    MOLSO
    N 莫尔森美国纽
    COORS 库尔斯
    279 TAP US 约 证 券 美国 3710 1528665.02 0.18
    BEVER 饮料公交易所
    AGE CO 司
    - B
    NVR 股 美 国 纽
    NVR
    280 份有限 NVR US 约 证 券 美国 26 1528623.32 0.18
    INC公司交易所
    CBOE
    GLOBA Cboe
    CBOE 巴 兹 全
    281 L 环球市 美国 1088 1528219.34 0.18
    US 球市场
    MARKE 场公司
    TS INC
    BANK
    OF NEW 美 国 纽纽约梅
    282 YORK BK US 约 证 券 美国 2767 1528171.96 0.18
    隆银行
    MELLO 交易所
    N CORP
    COSTC纳斯达
    O COST
    283开市客克证券美国2321528071.540.18
    WHOLE US交易所
    SALE
    第79页共112页金2024年年度报告
    CORP纳斯达
    NVIDI NVDA
    284英伟达克证券美国15821527152.430.18
    A CORP US交易所
    INTUI
    TIVE 直觉外 纳 斯 达
    ISRG
    285 SURGI 科手术 克 证 券 美国 407 1527087.31 0.18
    US
    CAL 公司 交易所
    INC
    MEDTR 美 国 纽
    286 ONIC 美敦力 MDT US 约 证 券 美国 2659 1526822.77 0.18
    PLC 交易所
    Fortin
    FORTI 纳 斯 达
    et 股 FTNT
    287 NET 克 证 券 美国 2248 1526751.75 0.18
    份有限 US
    INC 交易所公司
    CAMDE
    Camden
    N 美 国 纽房地产
    288 PROPE CPT US 约 证 券 美国 1830 1526479.74 0.18
    信托公
    RTY 交易所司
    TRUST
    TEXAS德克萨
    PACIF 美 国 纽斯州太
    289 IC TPL US 约 证 券 美国 192 1526415.91 0.18
    平洋土
    LAND 交易所地公司
    CORP
    INTL
    FLAVO 美 国 纽国际香
    290 RS & IFF US 约 证 券 美国 2510 1525525.84 0.18
    料
    FRAGR 交易所
    ANCES美国纽
    WATER 沃特世
    291 WAT US 约 证 券 美国 572 1525382.51 0.18
    S CORP 公司交易所
    Oneok 美 国 纽
    ONEOK
    292 股份有 OKE US 约 证 券 美国 2113 1524984.56 0.18
    INC限公司交易所
    CONSO
    LIDAT 美 国 纽联合爱
    293 ED ED US 约 证 券 美国 2377 1524657.56 0.18
    迪生
    EDISO 交易所
    N INC
    HILTO 希尔顿 美 国 纽
    294 HLT US 美国 858 1524395.68 0.18
    N 全球控 约 证 券
    第80页共112页金2024年年度报告
    WORLD 股股份 交易所
    WIDE 有限公
    HOLDI 司
    NGS
    INC
    MARKE
    TAXES Market纳斯达
    S Axess MKTX
    295克证券美国9381524124.250.18
    HOLDI 控股公 US交易所
    NGS 司
    INC
    RAYMO Raymon
    ND d美国纽
    JAMES James
    296 RJF US 约 证 券 美国 1365 1524123.74 0.18
    FINAN 金融股交易所
    CIAL 份有限
    INC 公司
    LIVE
    NATIO
    Live
    N 美 国 纽
    Nation
    297 ENTER LYV US 约 证 券 美国 1637 1523879.70 0.18
    娱乐公
    TAINM 交易所司
    ENT
    INC
    COGNI
    ZANT 高知特纳斯达
    TECH 科技解 CTSH
    298克证券美国27561523483.620.18
    SOLUT 决方案 US交易所
    IONS- 公司
    A
    AUTOD 纳 斯 达
    ADSK
    299 ESK 欧特克 克 证 券 美国 717 1523392.25 0.18
    US
    INC 交易所
    EXXON 埃克森 美 国 纽
    300 MOBIL 美孚石 XOM US 约 证 券 美国 1970 1523314.69 0.18
    CORP 油公司 交易所
    QUALC 纳 斯 达
    高通公 QCOM
    301 OMM 克 证 券 美国 1379 1522804.89 0.18
    司 US
    INC 交易所美国纽
    KENVU Kenvue KVUE
    302约证券美国99221522752.560.18
    E INC 公司 US交易所
    INVIT 邀请家 INVH 美 国 纽
    303美国66231522052.480.18
    ATION 园公司 US 约 证 券
    第81页共112页金2024年年度报告
    HOMES 交易所
    INC美国纽
    BALL BALL
    304波尔约证券美国38401521778.530.18
    CORP US交易所
    METTL梅特勒
    ER-TO
    -托利美国纽
    LEDO
    305 多国际 MTD US 约 证 券 美国 173 1521760.13 0.18
    INTER股份有交易所
    NATIO限公司
    NAL纳斯达
    CSX CSX 公
    306 CSX US 克 证 券 美国 6560 1521721.02 0.18
    CORP 司交易所
    Humana 美 国 纽
    HUMAN
    307 股份有 HUM US 约 证 券 美国 834 1521023.32 0.18
    A INC限公司交易所
    NIKE 美 国 纽耐克公
    308 INC NKE US 约 证 券 美国 2796 1520873.65 0.18
    司
    -CL B 交易所
    CAPIT
    AL ONE 美 国 纽
    第一资
    309 FINAN COF US 约 证 券 美国 1185 1518975.05 0.18
    本金融
    CIAL 交易所
    CORP
    STANL
    EY史丹利美国纽
    BLACK
    310 百得公 SWK US 约 证 券 美国 2631 1518499.11 0.18
    &司交易所
    DECKE
    R INC
    TARGA
    Targa 美 国 纽
    RESOU TRGP
    311资源公约证券美国11831517942.080.18
    RCES US司交易所
    CORP
    EVERS Everso美国纽
    OURCE urce
    312 ES US 约 证 券 美国 3675 1517149.56 0.18
    ENERG 能源公交易所
    Y 司
    Revvit美国纽
    REVVI y 股份 RVTY
    313约证券美国18901516341.940.18
    TY INC 有限公 US交易所司
    314 GE 通用电 GEV US 美 国 纽 美国 641 1515631.94 0.18
    第82页共112页金2024年年度报告
    VERNO 气 约 证 券
    VA INC Vernov 交易所
    a 股份有限公司
    HERSH美国纽
    EY 好时公
    315 HSY US 约 证 券 美国 1245 1515607.65 0.18
    CO/TH 司交易所
    E
    AKAMA
    I 阿卡迈 纳 斯 达
    AKAM
    316 TECHN 技术公 克 证 券 美国 2204 1515405.29 0.18
    US
    OLOGI 司 交易所
    ES INC
    WW固安捷美国纽
    GRAIN
    317 股份有 GWW US 约 证 券 美国 200 1515386.60 0.18
    GER限公司交易所
    INC
    Gen
    GEN Digita 纳 斯 达
    318 DIGIT l 股份 GEN US 克 证 券 美国 7694 1514320.71 0.18
    AL INC 有限公 交易所司
    Elevan
    ELEVA
    ce 健 美 国 纽
    NCE
    319 康股份 ELV US 约 证 券 美国 571 1514178.23 0.18
    HEALT有限公交易所
    H INC司天宝股纳斯达
    TRIMB TRMB
    320份有限克证券美国29811514146.320.18
    LE INC US公司交易所
    ARCHE Archer
    R-DAN -Danie 美 国 纽
    321 IELS- ls-Mid ADM US 约 证 券 美国 4166 1512916.09 0.18
    MIDLA land 交易所
    ND CO 公司美国网纳斯达
    NETAP 域存储 NTAP
    322克证券美国18131512820.630.18
    P INC 技术有 US交易所限公司纳斯达
    HOLOG 豪洛捷 HOLX
    323克证券美国29191512660.120.18
    IC INC 公司 US交易所
    324 INSUL Insule PODD 纳 斯 达 美国 806 1512600.52 0.18
    第83页共112页金2024年年度报告
    ET t 股份 US 克 证 券
    CORP 有限公 交易所司美国纽
    ECOLA 艺康集
    325 ECL US 约 证 券 美国 898 1512578.53 0.18
    B INC 团交易所纳斯达
    POOL Pool POOL
    326克证券美国6171512151.680.18
    CORP 公司 US交易所
    CHARL查理斯
    ES河实验美国纽
    RIVER
    327 室国际 CRL US 约 证 券 美国 1139 1511428.67 0.18
    LABOR有限公交易所
    ATORI司
    ES
    BANK
    OF 美 国 纽美国银
    328 AMERI BAC US 约 证 券 美国 4784 1511409.98 0.18
    行公司
    CA 交易所
    CORP
    PINNA
    CLE Pinnac 美 国 纽
    329 WEST le 西 PNW US 约 证 券 美国 2480 1511214.46 0.18
    CAPIT 部资本 交易所
    AL
    CBRE美国纽
    GROUP 世邦魏 CBRE
    330约证券美国16011510967.820.18
    INC - 理仕 US交易所
    A
    HEALT Health
    HPEAK peak 美 国 纽
    331 PROPE Proper DOC US 约 证 券 美国 10366 1510418.13 0.18
    RTIES ties 交易所
    INC 公司
    CHART
    ER
    Charte 纳 斯 达
    COMMU CHTR
    332 r 通信 克 证 券 美国 613 1510412.30 0.18
    NICAT US公司交易所
    IONS
    INC-A
    DELTA达美航美国纽
    AIR
    333 空有限 DAL US 约 证 券 美国 3473 1510401.45 0.18
    LINES公司交易所
    INC
    第84页共112页金2024年年度报告纳斯达
    AMGEN 安进公 AMGN
    334克证券美国8061510109.170.18
    INC 司 US交易所纳斯达
    INCYT 因赛特 INCY
    335克证券美国30411509864.980.18
    E CORP 公司 US交易所
    AMAZO 纳 斯 达
    亚马逊 AMZN
    336 N.COM 克 证 券 美国 957 1509249.36 0.18
    公司 US
    INC 交易所
    VERIZ
    ON Verizo美国纽
    COMMU n 通信
    337 VZ US 约 证 券 美国 5250 1509186.61 0.18
    NICAT 股份有交易所
    IONS 限公司
    INC纳斯达
    FASTE 法思诺 FAST
    338克证券美国29191508883.190.18
    NAL CO 公司 US交易所纳斯达
    LKQ LKQ 公
    339 LKQ US 克 证 券 美国 5710 1508431.83 0.18
    CORP 司交易所沃尔玛美国纽
    WALMA
    340 股份有 WMT US 约 证 券 美国 2321 1507424.37 0.18
    RT INC限公司交易所
    FORD 美 国 纽福特汽
    341 MOTOR F US 约 证 券 美国 21180 1507278.09 0.18
    车
    CO 交易所纳斯达
    TESLA 特斯拉 TSLA
    342克证券美国5191506638.030.18
    INC 公司 US交易所
    APPLI
    ED 纳 斯 达
    应用材 AMAT
    343 MATER 克 证 券 美国 1288 1505735.75 0.18
    料 US
    IALS 交易所
    INC纳斯达
    NETFL 奈飞公 NFLX
    344克证券美国2351505683.700.18
    IX INC 司 US交易所
    DOLLA
    R 美 国 纽达乐公
    345 GENER DG US 约 证 券 美国 2762 1505357.64 0.18
    司
    AL 交易所
    CORP
    346 DOVER 都福 DOV US 美 国 纽 美国 1116 1504974.93 0.18
    第85页共112页金2024年年度报告
    CORP 约 证 券交易所美国纽
    INVES 景顺有
    347 IVZ US 约 证 券 美国 11976 1504823.11 0.18
    CO LTD 限公司交易所纳斯达
    LINDE Linde
    348 LIN US 克 证 券 美国 500 1504783.71 0.18
    PLC 公司交易所美国纽
    ORACL ORCL
    349甲骨文约证券美国12561504530.970.18
    E CORP US交易所
    WALGR
    EENS沃博联纳斯达
    BOOTS
    350 股份有 WBA US 克 证 券 美国 22431 1504397.19 0.18
    ALLIA限公司交易所
    NCE
    INC
    GENUI美国纽
    NE 原配部
    351 GPC US 约 证 券 美国 1792 1504057.11 0.18
    PARTS 件交易所
    CO
    SYNCH美国纽
    RONY 同步金
    352 SYF US 约 证 券 美国 3217 1503130.38 0.18
    FINAN 融公司交易所
    CIAL
    PNC
    FINAN美国纽
    CIAL PNC 财
    353 PNC US 约 证 券 美国 1084 1502730.71 0.18
    SERVI 务服务交易所
    CES
    GROUP
    UNITE
    DHEAL 美 国 纽联合健
    354 TH UNH US 约 证 券 美国 413 1501801.82 0.18
    康集团
    GROUP 交易所
    INC
    MONOL
    ITHIC 芯源系 纳 斯 达
    MPWR
    355 POWER 统有限 克 证 券 美国 353 1501441.83 0.18
    US
    SYSTE 公司 交易所
    MS INC
    AVERY 美 国 纽艾利丹
    356 DENNI AVY US 约 证 券 美国 1116 1501204.47 0.18
    尼森
    SON 交易所
    第86页共112页金2024年年度报告
    CORP
    GODAD
    GoDadd
    DY INC 美 国 纽
    y 股份 GDDY
    357-约证券美国10581501063.430.18
    有限公 US
    CLASS 交易所司
    A美国纽
    AES 爱伊斯
    358 AES US 约 证 券 美国 16224 1500958.62 0.18
    CORP 公司交易所
    FIDEL
    ITY繁德信
    NATIO 美 国 纽息技术
    359 NAL FIS US 约 证 券 美国 2585 1500869.27 0.18
    有限公
    INFO 交易所司
    SERVI
    CES
    WORKD Workda纳斯达
    AY y 股份 WDAY
    360克证券美国8091500551.690.18
    INC-C 有限公 US交易所
    LASS A 司
    EMERS美国纽
    ON 艾默生
    361 EMR US 约 证 券 美国 1684 1500205.57 0.18
    ELECT 电气交易所
    RIC CO
    CITIZ公民金
    ENS 美 国 纽融集团
    362 FINAN CFG US 约 证 券 美国 4769 1500157.55 0.18
    股份有
    CIAL 交易所限公司
    GROUP
    AIRBN爱彼迎纳斯达
    B ABNB
    363股份有克证券美国15881500068.700.18
    INC-C US限公司交易所
    LASS A
    MONDE
    LEZ纳斯达
    INTER 亿滋国 MDLZ
    364克证券美国34931499765.420.18
    NATIO 际 US交易所
    NAL
    INC-A
    HOME 美 国 纽
    365 DEPOT 家得宝 HD US 约 证 券 美国 536 1498771.62 0.18
    INC 交易所
    ROLLI Rollin 美 国 纽
    366 ROL US 美国 4498 1498654.17 0.18
    NS INC s 公司 约 证 券
    第87页共112页金2024年年度报告交易所
    IDEXX爱德士纳斯达
    LABOR IDXX
    367股份有克证券美国5041497873.940.18
    ATORI US限公司交易所
    ES INC
    COMCA
    ST 纳 斯 达
    康卡斯 CMCSA
    368 CORP- 克 证 券 美国 5552 1497822.18 0.18
    特公司 US
    CLASS 交易所
    A
    NRG 能
    NRG 美 国 纽源股份
    369 ENERG NRG US 约 证 券 美国 2309 1497472.97 0.18
    有限公
    Y INC 交易所司
    GE GE
    HEALT Health纳斯达
    HCARE Care GEHC
    370克证券美国26641497138.990.18
    TECHN Techno US交易所
    OLOGI logies
    ES INC 公司
    MICRO 纳 斯 达
    MSFT
    371 SOFT 微软 克 证 券 美国 494 1496775.84 0.18
    US
    CORP 交易所
    AMPHE美国纽
    NOL 安费诺
    372 APH US 约 证 券 美国 2998 1496704.67 0.18
    CORP- 公司交易所
    CL A美国纽
    VISTR Vistra
    373 VST US 约 证 券 美国 1510 1496507.71 0.18
    A CORP 公司交易所
    PROLO 美 国 纽
    374 GIS 安博 PLD US 约 证 券 美国 1969 1496073.53 0.18
    INC 交易所
    ALEXA
    NDRIA亚历山
    REAL大房地美国纽
    ESTAT
    375 产股份 ARE US 约 证 券 美国 2132 1495018.99 0.18
    E有限公交易所
    EQUIT司
    IESI
    NC
    AIR 美 国 纽空气产
    376 PRODU APD US 约 证 券 美国 717 1494890.18 0.18
    品公司
    CTS & 交易所
    第88页共112页金2024年年度报告
    CHEMI
    CALS
    INC
    LAS拉斯维美国纽
    VEGAS
    377 加斯金 LVS US 约 证 券 美国 4049 1494875.51 0.18
    SANDS沙公司交易所
    CORP
    ROPER纳斯达
    TECHN 儒博技
    378 ROP US 克 证 券 美国 400 1494755.90 0.18
    OLOGI 术公司交易所
    ES INC
    HOST Host
    HOTEL 酒店及 纳 斯 达
    379 S & 度假股 HST US 克 证 券 美国 11859 1493531.57 0.18
    RESOR 份有限 交易所
    TS INC 公司
    HOWME Howmet
    T 航空航 美 国 纽
    380 AEROS 天股份 HWM US 约 证 券 美国 1899 1492984.89 0.18
    PACE 有限公 交易所
    INC 司
    Salesf
    SALES 美 国 纽
    orce
    381 FORCE CRM US 约 证 券 美国 621 1492447.92 0.18
    股份有
    INC 交易所限公司
    DEVON 美 国 纽戴文能
    382 ENERG DVN US 约 证 券 美国 6343 1492357.77 0.18
    源
    Y CORP 交易所
    FIFTH纳斯达
    THIRD 五三银 FITB
    383克证券美国49101492274.460.18
    BANCO 行 US交易所
    RP
    INTER
    CONTI
    NENTA 洲际交 美 国 纽
    384 L 易所 ICE US 约 证 券 美国 1393 1492102.87 0.18
    EXCHA (ICE) 交易所
    NGE
    INC美国纽
    CUMMI
    385 康明斯 CMI US 约 证 券 美国 595 1490996.36 0.18
    NS INC交易所
    UNIVE Univer 美 国 纽
    386 UHS US 美国 1156 1490942.59 0.18
    RSAL sal 保 约 证 券
    第89页共112页金2024年年度报告
    HEALT 健服务 交易所
    H 股份有
    SERVI 限公司
    CES-B
    BAXTE
    R美国纽
    INTER
    387 百特 BAX US 约 证 券 美国 7112 1490772.95 0.18
    NATIO交易所
    NAL
    INC美国纽
    XYLEM 赛莱默
    388 XYL US 约 证 券 美国 1787 1490354.73 0.18
    INC 公司交易所
    PAYPA
    Paypal
    L 纳 斯 达
    控股股 PYPL
    389 HOLDI 克 证 券 美国 2429 1490264.22 0.18
    份有限 US
    NGS 交易所公司
    INC
    CarMax 美 国 纽
    CARMA
    390 股份有 KMX US 约 证 券 美国 2534 1489291.56 0.18
    X INC限公司交易所
    ROYAL 皇家加
    CARIB 勒比国 美 国 纽
    391 BEAN 际游轮 RCL US 约 证 券 美国 898 1489146.21 0.18
    CRUIS 有限公 交易所
    ES LTD 司
    JOHNS
    ON江森自
    CONTR 美 国 纽控国际
    392 OLS JCI US 约 证 券 美国 2624 1488806.20 0.18
    有限公
    INTER 交易所司
    NATIO
    NAL美国纽
    AMCOR 安姆科 AMCR
    393约证券美国220041488413.140.18
    PLC 公司 US交易所
    MGM
    RESOR美高梅美国纽
    TS
    394 国际酒 MGM US 约 证 券 美国 5968 1486497.86 0.18
    INTER店集团交易所
    NATIO
    NAL
    EXTRA Extra 美 国 纽
    395 EXR US 美国 1382 1486181.57 0.18
    SPACE Space 约 证 券
    第90页共112页金2024年年度报告
    STORA Storag 交易所
    GE INC e 有限公司
    MCCOR
    MICK & 味好美 美 国 纽
    396 CO-NO 股份有 MKC US 约 证 券 美国 2710 1485198.20 0.18
    N VTG 限公司 交易所
    SHRS
    SOLVE Solven 美 国 纽
    SOLV
    397 NTUM tum 公 约 证 券 美国 3127 1484905.06 0.18
    US
    CORP 司 交易所
    TRANE 特灵科美国纽
    TECHN 技公共
    398 TT US 约 证 券 美国 559 1484164.87 0.18
    OLOGI 有限公交易所
    ES PLC 司
    CARNI 美 国 纽嘉年华
    399 VAL CCL US 约 证 券 美国 8285 1484132.88 0.18
    公司
    CORP 交易所美国纽
    KEYCO KeyCor
    400 KEY US 约 证 券 美国 12041 1483561.69 0.18
    RP p 公司交易所
    SMITH AO 史 美 国 纽
    401 (A.O. 密斯公 AOS US 约 证 券 美国 3025 1483220.31 0.18
    ) CORP 司 交易所
    HUNTI 俄亥俄
    NGTON 州亨廷 纳 斯 达
    HBAN
    402 BANCS 顿银行 克 证 券 美国 12679 1482875.84 0.18
    US
    HARES 控股公 交易所
    INC 司
    NORWE
    GIAN 挪威邮美国纽
    CRUIS 轮控股 NCLH
    403约证券美国80171482804.530.18
    E LINE 有限公 US交易所
    HOLDI 司
    NGS
    OMNIC 美 国 纽
    Omnico
    404 OM OMC US 约 证 券 美国 2394 1480664.91 0.18
    m 集团
    GROUP 交易所美国纽
    GARMI 佳明有 GRMN
    405约证券美国9981479714.030.18
    N LTD 限公司 US交易所
    VICI VICI 美 国 纽
    VICI
    406 PROPE Proper 约 证 券 美国 7042 1478631.02 0.18
    US
    RTIES ties 交易所
    第91页共112页金2024年年度报告
    INC 股份有限公司美国纽
    HUBBE 哈贝尔 HUBB
    407约证券美国4911478474.100.18
    LL INC 公司 US交易所
    MICRO微芯科
    CHIP 纳 斯 达
    技股份 MCHP
    408 TECHN 克 证 券 美国 3584 1477520.99 0.18
    有限公 US
    OLOGY 交易所司
    INC美国纽
    TEXTR
    409 德事隆 TXT US 约 证 券 美国 2684 1475772.48 0.18
    ON INC交易所
    INGER 英格索美国纽
    SOLL- 兰股份
    410 IR US 约 证 券 美国 2269 1475445.98 0.18
    RAND 有限公交易所
    INC 司
    INTER
    PUBLI
    Interp 美 国 纽
    C
    411 ublic IPG US 约 证 券 美国 7325 1475393.94 0.18
    GROUP集团交易所
    OF COS
    INC
    DUPON美国纽
    T DE 杜邦公
    412 DD US 约 证 券 美国 2691 1474978.81 0.18
    NEMOU 司交易所
    RS INC
    O'REI O'Reil
    LLY ly 汽 纳 斯 达
    ORLY
    413 AUTOM 车股份 克 证 券 美国 173 1474652.82 0.18
    US
    OTIVE 有限公 交易所
    INC 司
    ILLIN 伊利诺美国纽
    OIS 伊工具
    414 ITW US 约 证 券 美国 809 1474556.78 0.18
    TOOL 股份有交易所
    WORKS 限公司
    M & T 美 国 纽
    M&T 银
    415 BANK MTB US 约 证 券 美国 1091 1474476.77 0.18
    行
    CORP 交易所波士顿美国纽
    BXP
    416 地产公 BXP US 约 证 券 美国 2756 1473163.09 0.18
    INC司交易所
    TRACT 拖拉机 TSCO 纳 斯 达
    417美国38611472649.120.18
    OR 供应公 US 克 证 券
    第92页共112页金2024年年度报告
    SUPPL 司 交易所
    Y
    COMPA
    NY
    IRON美国纽
    MOUNT 美国铁
    418 IRM US 约 证 券 美国 1949 1472611.24 0.18
    AIN 山公司交易所
    INC
    T ROWE纳斯达
    PRICE TROW
    419普徕仕克证券美国18111472227.380.18
    GROUP US交易所
    INC
    ADVAN
    CED 纳 斯 达
    AMD 公
    420 MICRO AMD US 克 证 券 美国 1694 1470877.90 0.18
    司
    DEVIC 交易所
    ES
    Dayfor
    DAYFO 美 国 纽
    ce 股
    421 RCE DAY US 约 证 券 美国 2816 1470417.70 0.18
    份有限
    INC 交易所公司
    TYSON美国纽
    FOODS 泰森食
    422 TSN US 约 证 券 美国 3560 1469930.04 0.18
    INC-C 品公司交易所
    L A
    ON安森美纳斯达
    SEMIC
    423 半导体 ON US 克 证 券 美国 3243 1469820.41 0.18
    ONDUC公司交易所
    TOR
    Corpay 美 国 纽
    CORPA CPAY
    424股份有约证券美国6041469349.790.18
    Y INC US限公司交易所
    STARB 纳 斯 达
    SBUX
    425 UCKS 星巴克 克 证 券 美国 2240 1469308.96 0.18
    US
    CORP 交易所
    CARRI美国纽
    ER 开利全 CARR
    426约证券美国29911467624.430.18
    GLOBA 球公司 US交易所
    L CORP
    REGIO
    NS Region 美 国 纽
    427 FINAN s 金融 RF US 约 证 券 美国 8680 1467537.74 0.18
    CIAL 公司 交易所
    CORP
    第93页共112页金2024年年度报告
    LENNO
    X雷诺士美国纽
    INTER
    428 国际有 LII US 约 证 券 美国 335 1467263.86 0.18
    NATIO限公司交易所
    NAL
    INC
    ENPHA Enphas纳斯达
    SE e 能源 ENPH
    429克证券美国29701466286.960.18
    ENERG 股份有 US交易所
    Y INC 限公司
    Axon
    AXON
    Enterp 纳 斯 达
    ENTER AXON
    430 rise 克 证 券 美国 343 1465367.99 0.18
    PRISE US股份有交易所
    INC限公司
    META
    Meta
    PLATF 纳 斯 达
    平台股 META
    431 ORMS 克 证 券 美国 348 1464690.27 0.18
    份有限 US
    INC-C 交易所公司
    LASS A
    BOOKI
    Bookin
    NG 纳 斯 达
    g 控股 BKNG
    432 HOLDI 克 证 券 美国 41 1464314.60 0.18
    股份有 US
    NGS 交易所限公司
    INC
    LAM纳斯达
    RESEA 泛林集 LRCX
    433克证券美国28181463156.700.18
    RCH 团 US交易所
    CORP
    SERVI Servic 美 国 纽
    434 CENOW eNow NOW US 约 证 券 美国 192 1463148.79 0.18
    INC 公司 交易所
    Seagat
    SEAGA
    e
    TE
    Techno 纳 斯 达
    TECHN
    435 logy STX US 克 证 券 美国 2358 1462975.84 0.18
    OLOGY控股公交易所
    HOLDI共有限
    NGS公司
    ESTEE
    LAUDE 美 国 纽雅诗兰
    436 R EL US 约 证 券 美国 2714 1462808.63 0.18
    黛
    COMPA 交易所
    NIES-
    第94页共112页金2024年年度报告
    CL A
    COSTA CoStar纳斯达
    R 集团股 CSGP
    437克证券美国28421462543.090.18
    GROUP 份有限 US交易所
    INC 公司
    FIRST 福思第 纳 斯 达
    FSLR
    438 SOLAR 一太阳 克 证 券 美国 1154 1461983.69 0.18
    US
    INC 能公司 交易所
    CONST
    ELLAT 星座品美国纽
    ION 牌股份
    439 STZ US 约 证 券 美国 919 1459956.85 0.18
    BRAND 有限公交易所
    S 司
    INC-A
    Pentai美国纽
    PENTA r 公共
    440 PNR US 约 证 券 美国 2018 1459903.08 0.18
    IR PLC 有限公交易所司
    EXPED华盛顿
    ITORS 纳 斯 达
    康捷国 EXPD
    441 INTL 克 证 券 美国 1831 1457950.35 0.17
    际物流 US
    WASH 交易所公司
    INC
    Chipot
    CHIPO
    le
    TLE
    Mexica 美 国 纽
    MEXIC
    442 n CMG US 约 证 券 美国 3362 1457294.27 0.17
    AN
    Grill 交易所
    GRILL股份有
    INC限公司
    VULCA
    N 美 国 纽
    Vulcan
    443 MATER VMC US 约 证 券 美国 788 1457068.84 0.17
    材料
    IALS 交易所
    CO硕腾股美国纽
    ZOETI
    444 份有限 ZTS US 约 证 券 美国 1244 1456980.28 0.17
    S INC公司交易所
    EASTM美国纽
    AN 伊士曼
    445 EMN US 约 证 券 美国 2219 1456650.76 0.17
    CHEMI 化工交易所
    CAL CO
    L3HAR L3Harr 美 国 纽
    446 LHX US 美国 963 1455648.41 0.17
    RIS is 约 证 券
    第95页共112页金2024年年度报告
    TECHN Techno 交易所
    OLOGI logies
    ES INC 股份有限公司
    AMERI美国发美国纽
    CAN
    447 射塔公 AMT US 约 证 券 美国 1104 1455540.59 0.17
    TOWER司交易所
    CORP
    DOMIN达美乐美国纽
    O'S
    448 披萨公 DPZ US 约 证 券 美国 482 1454388.14 0.17
    PIZZA司交易所
    INC
    MARAT
    HON 马拉松 美 国 纽
    449 PETRO 石油公 MPC US 约 证 券 美国 1450 1454033.61 0.17
    LEUM 司 交易所
    CORP
    Bunge
    BUNGE 美 国 纽
    Global
    450 GLOBA BG US 约 证 券 美国 2600 1453321.96 0.17
    SA 公
    L SA 交易所司美国纽
    IDEX 艺达思
    451 IEX US 约 证 券 美国 966 1453308.59 0.17
    CORP 集团交易所
    EATON 美 国 纽
    452 CORP 伊顿 ETN US 约 证 券 美国 609 1452839.11 0.17
    PLC 交易所
    Copart 纳 斯 达
    COPAR CPRT
    453股份有克证券美国35211452561.350.17
    T INC US限公司交易所
    CROWN 冠城股 美 国 纽
    454 CASTL 份有限 CCI US 约 证 券 美国 2223 1450327.85 0.17
    E INC 公司 交易所美国纽
    MASCO
    455 马斯可 MAS US 约 证 券 美国 2778 1449177.56 0.17
    CORP交易所
    Palo
    PALO
    Alto
    ALTO 纳 斯 达
    Networ PANW
    456 NETWO 克 证 券 美国 1106 1446649.40 0.17
    ks 股 US
    RKS 交易所份有限
    INC公司
    SHERW 宣伟公 美 国 纽
    457 SHW US 美国 592 1446583.26 0.17
    IN-WI 司 约 证 券
    第96页共112页金2024年年度报告
    LLIAM 交易所
    S
    CO/TH
    E博格华
    BORGW 美 国 纽纳股份
    458 ARNER BWA US 约 证 券 美国 6328 1446069.73 0.17
    有限公
    INC 交易所司
    WEYER 美 国 纽
    459 HAEUS 惠好 WY US 约 证 券 美国 7137 1444196.64 0.17
    ER CO 交易所纳斯达
    PTC PTC 公
    460 PTC US 克 证 券 美国 1092 1443330.37 0.17
    INC 司交易所
    DR 美 国 纽霍顿房
    461 HORTO DHI US 约 证 券 美国 1434 1441287.71 0.17
    屋公司
    N INC 交易所
    MOHAW
    Mohawk
    K 美 国 纽工业股
    462 INDUS MHK US 约 证 券 美国 1683 1441243.94 0.17
    份有限
    TRIES 交易所公司
    INC
    HENRY 纳 斯 达
    亨利香 HSIC
    463 SCHEI 克 证 券 美国 2896 1440578.36 0.17
    恩公司 US
    N INC 交易所
    Philli 美 国 纽
    PHILL
    464 ps 66 PSX US 约 证 券 美国 1759 1440575.99 0.17
    IPS 66公司交易所
    FRANK
    LIN 美 国 纽富兰克
    465 RESOU BEN US 约 证 券 美国 9847 1436210.91 0.17
    林资源
    RCES 交易所
    INC
    Old
    OLD
    Domini
    DOMIN
    on 纳 斯 达
    ION ODFL
    466 Freigh 克 证 券 美国 1132 1435414.22 0.17
    FREIG US
    t Line 交易所
    HT股份有
    LINE限公司
    WYNN 永利度 纳 斯 达
    WYNN
    467 RESOR 假村有 克 证 券 美国 2315 1433801.14 0.17
    US
    TS LTD 限公司 交易所
    468 VERTE 福泰制 VRTX 纳 斯 达 美国 495 1432910.50 0.17
    第97页共112页金2024年年度报告
    X 药 US 克 证 券
    PHARM 交易所
    ACEUT
    ICALS
    INC
    FAIR 美 国 纽
    费埃哲 FICO
    469 ISAAC 约 证 券 美国 100 1431160.12 0.17
    公司 US
    CORP 交易所
    GENER
    AC Genera 美 国 纽
    GNRC
    470 HOLDI c 控股 约 证 券 美国 1283 1429982.30 0.17
    US
    NGS 公司 交易所
    INC
    CAESA
    RS纳斯达
    ENTER 凯撒娱
    471 CZR US 克 证 券 美国 5941 1427244.02 0.17
    TAINM 乐集团交易所
    ENT
    INC
    Steel
    STEEL
    Dynami 纳 斯 达
    DYNAM STLD
    472 cs 股 克 证 券 美国 1737 1424306.63 0.17
    ICS US份有限交易所
    INC公司
    SCHWA
    B 美 国 纽
    嘉信理 SCHW
    473 (CHAR 约 证 券 美国 2675 1423136.07 0.17
    财 US
    LES) 交易所
    CORP纳斯达
    PACCA PCAR
    474帕卡克证券美国19031422944.210.17
    R INC US交易所黑石集
    BLACK 美 国 纽团股份
    475 STONE BX US 约 证 券 美国 1145 1419140.40 0.17
    有限公
    INC 交易所司
    PULTE Pulte 美 国 纽
    476 GROUP 集团公 PHM US 约 证 券 美国 1808 1415332.70 0.17
    INC 司 交易所
    ELECT纳斯达
    RONIC 电子艺
    477 EA US 克 证 券 美国 1345 1414486.63 0.17
    ARTS 界交易所
    INC
    478 LAMB 蓝威斯 LW US 美 国 纽 美国 2941 1412858.67 0.17
    第98页共112页金2024年年度报告
    WESTO 顿控股 约 证 券
    N 股份有 交易所
    HOLDI 限公司
    NGS
    INC
    UNITE美国纽
    D 联合租
    479 URI US 约 证 券 美国 279 1412799.22 0.17
    RENTA 赁公司交易所
    LS INC美国纽
    NUCOR 纽柯公
    480 NUE US 约 证 券 美国 1676 1406093.88 0.17
    CORP 司交易所自由港
    FREEP迈克墨美国纽
    ORT-M
    481 伦股份 FCX US 约 证 券 美国 5127 1403435.61 0.17
    CMORA有限公交易所
    N INC司
    NEWMO 美 国 纽纽蒙黄
    482 NT NEM US 约 证 券 美国 5214 1395017.42 0.17
    金公司
    CORP 交易所
    ALIGN Align纳斯达
    TECHN 科技股 ALGN
    483克证券美国9201378945.020.17
    OLOGY 份有限 US交易所
    INC 公司纳斯达
    HASBR
    484 孩之宝 HAS US 克 证 券 美国 3424 1376117.39 0.17
    O INC交易所
    CVS 美 国 纽
    CVS 健
    485 HEALT CVS US 约 证 券 美国 4259 1374325.11 0.16
    康公司
    H CORP 交易所纳斯达
    CINTA Cintas CTAS
    486克证券美国10451372420.110.16
    S CORP 公司 US交易所
    LENNA美国纽
    R Lennar
    487 LEN US 约 证 券 美国 1394 1366513.26 0.16
    CORP- 公司交易所
    A美国纽
    FMC FMC 公
    488 FMC US 约 证 券 美国 3905 1364516.82 0.16
    CORP 司交易所
    WESTE纳斯达
    RN 西部数
    489 WDC US 克 证 券 美国 3177 1361802.92 0.16
    DIGIT 据公司交易所
    AL
    第99页共112页金2024年年度报告
    CORP
    PAYCO
    Paycom
    M 美 国 纽
    软件股 PAYC
    490 SOFTW 约 证 券 美国 917 1351113.62 0.16
    份有限 US
    ARE 交易所公司
    INC
    BROWN
    -FORM美国纽
    AN 百富门 BF/B
    491约证券美国49011338048.630.16
    CORP- 公司 US交易所
    CLASS
    B
    NORDS 纳 斯 达
    诺信公 NDSN
    492 ON 克 证 券 美国 883 1328121.02 0.16
    司 US
    CORP 交易所
    Builde
    BUILD
    rs
    ERS 美 国 纽
    FirstS BLDR
    493 FIRST 约 证 券 美国 1280 1315120.66 0.16
    ource US
    SOURC 交易所股份有
    E INC限公司
    ALBEM 美 国 纽雅保公
    494 ARLE ALB US 约 证 券 美国 2123 1313664.57 0.16
    司
    CORP 交易所
    MICRO美光科
    N 纳 斯 达技股份
    495 TECHN MU US 克 证 券 美国 2160 1306747.61 0.16
    有限公
    OLOGY 交易所司
    INC纳斯达
    ADOBE ADBE
    496奥多比克证券美国4001278615.080.15
    INC US交易所
    Super
    SUPER
    Micro
    MICRO 纳 斯 达
    Comput SMCI
    497 COMPU 克 证 券 美国 5758 1261591.80 0.15
    er 股 US
    TER 交易所份有限
    INC公司
    NEWS纳斯达
    CORP - 新闻集 NWSA
    498克证券美国57171131786.120.14
    CLASS 团 US交易所
    A
    FOX 福克斯 FOXA 纳 斯 达
    499美国30541066494.890.13
    CORP - 公司 US 克 证 券
    第100页共112页金2024年年度报告
    CLASS 交易所
    A
    ALPHA
    Alphab 纳 斯 达
    BET GOOGL
    500 et 公 克 证 券 美国 620 843673.75 0.10
    INC-C US司交易所
    L A
    ALPHA
    Alphab 纳 斯 达
    BET GOOG
    501 et 公 克 证 券 美国 505 691324.24 0.08
    INC-C US司交易所
    L C
    FOX纳斯达
    CORP - 福克斯
    502 FOX US 克 证 券 美国 1822 599068.89 0.07
    CLASS 公司交易所
    B
    NEWS纳斯达
    CORP - 新闻集
    503 NWS US 克 证 券 美国 1689 369456.95 0.04
    CLASS 团交易所
    B
    8.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细无。
    8.5报告期内权益投资组合的重大变动
    8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
    金额单位：人民币元占期初基金资产净
    序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额
    值比例(%)
    SUPER MICRO
    1 SMCI US 2407244.96 0.53
    COMPUTER INC
    CROWDSTRIKE
    2 CRWD US 2051729.81 0.45
    HOLDINGS INC - A
    3 VISTRA CORP VST US 2026583.50 0.44
    ERIE INDEMNITY
    4 ERIE US 1907147.59 0.42
    COMPANY-CL A
    5 MODERNA INC MRNA US 1872157.37 0.41
    6 COOPER COS INC/THE COO US 1865474.81 0.41
    HEALTHPEAK
    7 DOC US 1846016.96 0.40
    PROPERTIES INC
    8 CONOCOPHILLIPS COP US 1823728.21 0.40
    DECKERS OUTDOOR
    9 DECK US 1764581.13 0.39
    CORP
    10 EXXON MOBIL CORP XOM US 1742328.88 0.38
    11 INTEL CORP INTC US 1733985.00 0.38
    12 TEXAS PACIFIC LAND TPL US 1733053.94 0.38
    第101页共112页金2024年年度报告
    CORP
    DELL TECHNOLOGIES
    13 DELL US 1643749.52 0.36
    INC
    14 CELANESE CORP CE US 1642510.27 0.36
    WALGREENS BOOTS
    15 WBA US 1627647.88 0.36
    ALLIANCE INC
    PALANTIR
    16 PLTR US 1623061.60 0.36
    TECHNOLOGIES INC-A
    17 DOLLAR TREE INC DLTR US 1606823.34 0.35
    APOLLO GLOBAL
    18 APO US 1599098.46 0.35
    MANAGEMENT INC
    19 WORKDAY INC-CLASS A WDAY US 1545551.56 0.34
    AMENTUM HOLDINGS
    20 AMTM US 1535558.07 0.34
    INC
    注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
    金额单位：人民币元占期初基金资产净
    序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额
    值比例(%)
    1 CATALENT INC CTLT US 2209062.53 0.48
    BATH & BODY WORKS
    2 BBWI US 1823734.31 0.40
    INC
    3 NVIDIA CORP NVDA US 1794860.19 0.39
    PALANTIR
    4 PLTR US 1589219.27 0.35
    TECHNOLOGIES INC-A
    UNITED AIRLINES
    5 UAL US 1579060.81 0.35
    HOLDINGS INC
    BIO-RAD
    6 BIO US 1555843.52 0.34
    LABORATORIES-A
    7 AXON ENTERPRISE INC AXON US 1490847.90 0.33
    8 EXXON MOBIL CORP XOM US 1455220.14 0.32
    9 TESLA INC TSLA US 1421154.12 0.31
    HEALTHPEAK
    10 PEAK US 1365555.60 0.30
    PROPERTIES INC
    11 GE VERNOVA INC GEV US 1333272.61 0.29
    12 COOPER COS INC/THE COO US 1292530.13 0.28
    13 MARATHON OIL CORP MRO US 1252342.42 0.27
    AMERICAN AIRLINES
    14 AAL US 1235840.16 0.27
    GROUP INC
    15 ZIONS BANCORP NA ZION US 1227950.31 0.27
    16 CONOCOPHILLIPS COP US 1184633.27 0.26
    第102页共112页金2024年年度报告
    17 VISTRA CORP VST US 1180942.91 0.26
    AMENTUM HOLDINGS
    18 AMTM US 1139218.91 0.25
    INC
    19 COMERICA INC CMA US 1131777.06 0.25
    20 ETSY INC ETSY US 1129982.16 0.25
    注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
    单位:人民币元
    买入成本（成交）总额436950227.96
    卖出收入（成交）总额159345257.25
    注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合无。
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细无。
    8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细无。
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细无。
    8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细无。
    8.11投资组合报告附注
    8.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
    报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    8.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    8.11.3期末其他各项资产构成
    单位：人民币元序号名称金额
    第103页共112页金2024年年度报告
    1存出保证金-
    2应收清算款-
    3应收股利789805.31
    4应收利息-
    5应收申购款8850413.32
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计9640218.63
    8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
    8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    8.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
    8.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。
    8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
    §9基金份额持有人信息
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
    （户）份额持有份额额比例持有份额比例
    （%）
    （%）大成标普
    500等权
    878263249.6589478008.3231.35195925987.8368.65
    重指数
    (QDII)A大成标普
    500等权
    38949939.193360081.289.1933220567.9490.81
    重指数
    (QDII)C
    合计1267752539.8192838089.6028.83229146555.7771.17
    第104页共112页金2024年年度报告
    注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
    2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管大成标普500等权重指数
    27542.920.0097
    理人所 (QDII)A有从业人员持大成标普500等权重指数
    530.650.0015
    有本基 (QDII)C金
    合计28073.570.0087
    注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
    项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
    本公司高级管理人员、大成标普500等权重指数
    0~10
    基金投资和研究部门 (QDII)A负责人持有本开放式大成标普500等权重指数
    0
    基金 (QDII)C
    合计0~10大成标普500等权重指数
    0
    本基金基金经理持有 (QDII)A本开放式基金大成标普500等权重指数
    0
    (QDII)C合计0
    9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
    理的产品情况无。
    §10开放式基金份额变动
    单位：份
    项目 大成标普 500等权重指数(QDII)A 大成标普 500等权重指数(QDII)C基金合同生效日
    （2011年3月23日）822754222.26-基金份额总额
    本报告期期初基金份182508938.238360879.29
    第105页共112页金2024年年度报告额总额本报告期基金总申购
    196334636.9673350880.21
    份额
    减：本报告期基金总
    93439579.0445131110.28
    赎回份额本报告期基金拆分变
    --动份额本报告期期末基金份
    285403996.1536580649.22
    额总额
    注：大成标普 500 等权重指数(QDII)A份额变动含 A类人民币份额及 A类美元份额。
    §11重大事件揭示
    11.1基金份额持有人大会决议无。
    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    一、基金管理人的重大人事变动
    2024年10月10日，公司召开大成基金管理有限公司2024年第一次临时股东会，会议审议
    通过《关于卢锋先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案》，同意卢锋先生自股东会决议作出之日起辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下属审计委员会主任委员、合规与风险管理
    委员会委员、战略与提名薪酬考核委员会委员职务，不再履行上述职责。
    二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
    11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    11.4基金投资策略的改变
    本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
    审计服务，自2024年12月11日起，改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为55000.00元。
    第106页共112页金2024年年度报告
    11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
    11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
    (%)(%)
    Morgan 491387469.
    183.59150602.8786.06-
    Stanley 08
    CLSA 96480444.7 新增
    116.4124395.0413.94
    Limited 1 1个
    Daiwa
    Capital
    Markets 1 - - - - -
    Hong Kong
    Limited
    注：本基金采用托管人结算模式，本基金管理人负责选择证券经纪商，租用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准和流程如下:
    （一）筛选标准大成基金管理有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》要求制定了证券公司筛选标准，建立了证券公司尽职调查、证券公司负面筛查、备选池筛选机制，选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。
    （二）筛选流程
    1、经公司尽调符合条件的证券公司进入备选池，由股票投委会以公平、公正、公开为原则，
    结合定性及定量办法科学评估证券公司研究服务能力，形成证券公司白名单，并定期及不定期进行动态调整。
    2、公司按照白名单与证券公司进行协议签署。
    第107页共112页金2024年年度报告
    11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无。
    11.8其他重大事件
    序号公告事项法定披露方式法定披露日期大成基金管理有限公司关于提请投资中国证监会基金电子披
    1者及时更新已过期身份证件及其他身露网站、规定报刊及本2024年12月31日
    份基本信息的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
    2露网站、规定报刊及本2024年12月12日
    防金融诈骗的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于旗下部分
    3露网站、规定报刊及本2024年12月12日
    基金改聘会计师事务所的公告公司网站大成基金管理有限公司关于暂停武汉中国证监会基金电子披
    4佰鲲基金销售有限公司办理相关销售露网站、规定报刊及本2024年10月28日
    业务的公告公司网站中国证监会基金电子披5露网站、规定报刊及本2024年10月25日
    金2024年第3季度报告公司网站中国证监会基金电子披6露网站、规定报刊及本2024年8月30日
    金2024年中期报告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
    7基金增加深圳前海微众银行股份有限露网站、规定报刊及本2024年8月29日
    公司为代销机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
    8基金增加华泰证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年8月29日
    售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披
    9 金人民币 A、C类份额增加中国民生银 露网站、规定报刊及本 2024年 8月 16日
    行股份有限公司为代销机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
    10基金增加中国中金财富证券有限公司露网站、规定报刊及本2024年8月15日
    为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
    11基金增加中银国际证券股份有限公司露网站、规定报刊及本2024年8月8日
    为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
    12基金增加国联证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年8月8日
    售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
    13基金增加国海证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年8月8日
    售机构的公告公司网站
    第108页共112页金2024年年度报告中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于旗下部分
    14露网站、规定报刊及本2024年8月8日
    基金增加部分代销机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
    15基金增加中邮证券有限责任公司为销露网站、规定报刊及本2024年8月8日
    售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
    16基金增加长城证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年8月8日
    售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披金（人民币）A类份额增加瑞银基金
    17露网站、规定报刊及本2024年8月5日销售（深圳）有限公司为代销机构的公司网站公告大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
    18基金增加长江证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年8月1日
    售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
    19基金增加华宝证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年7月24日
    售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披20露网站、规定报刊及本2024年7月19日
    金2024年第2季度报告公司网站关于大成标普500等权重指数证券投中国证监会基金电子披21资基金暂停大额申购（含定期定额申露网站、规定报刊及本2024年7月10日购）业务的公告公司网站中国证监会基金电子披
    22 金(人民币 A类份额)基金产品资料概 露网站、规定报刊及本 2024年 6月 28日
    要更新公司网站大成基金管理有限公司关于提请投资中国证监会基金电子披
    23者及时更新已过期身份证件及其他身露网站、规定报刊及本2024年6月28日
    份基本信息的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
    24基金增加东兴证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年6月28日
    售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披
    25 金(美元 C类份额)基金产品资料概要 露网站、规定报刊及本 2024年 6月 28日
    更新公司网站中国证监会基金电子披
    26 金(人民币 C类份额)基金产品资料概 露网站、规定报刊及本 2024年 6月 28日
    要更新公司网站中国证监会基金电子披
    27 金(美元 A类份额)基金产品资料概要 露网站、规定报刊及本 2024年 6月 28日
    更新公司网站
    28大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披2024年6月13日
    第109页共112页金2024年年度报告
    基金增加部分代销机构的公告露网站、规定报刊及本公司网站大成基金管理有限公司关于暂停海银中国证监会基金电子披
    29基金销售有限公司办理相关销售业务露网站、规定报刊及本2024年6月12日
    的公告公司网站中国证监会基金电子披30露网站、规定报刊及本2024年4月23日
    金更新招募说明书公司网站中国证监会基金电子披31露网站、规定报刊及本2024年4月19日
    金2024年第1季度报告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
    32基金增加国信证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年4月15日
    售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
    33露网站、规定报刊及本2024年4月2日
    防金融诈骗的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
    34基金增加山西证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年4月1日
    售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披
    35 金（人民币）C类份额增加财信证券 露网站、规定报刊及本 2024年 4月 1日
    股份有限公司为代销机构的公告公司网站中国证监会基金电子披36露网站、规定报刊及本2024年3月29日
    金2023年年度报告公司网站中国证监会基金电子披37露网站、规定报刊及本2024年3月21日
    金更新招募说明书公司网站大成基金管理有限公司关于调整旗下中国证监会基金电子披部分基金基金份额净值的小数点保留
    38露网站、规定报刊及本2024年3月19日
    位数并相应修订基金合同和托管协议公司网站的公告中国证监会基金电子披39露网站、规定报刊及本2024年3月19日
    金基金合同公司网站中国证监会基金电子披40露网站、规定报刊及本2024年3月19日
    金托管协议公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
    41基金增加上海万得基金销售有限公司露网站、规定报刊及本2024年3月4日
    为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
    422024年2月28日
    基金增加华西证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本
    第110页共112页金2024年年度报告售机构的公告公司网站
    大成标普 500等权重指数(QDII)C 人 中国证监会基金电子披
    43民币类份额增加兴业证券股份有限公露网站、规定报刊及本2024年2月22日
    司为代销机构的公告公司网站关于大成标普500等权重指数证券投中国证监会基金电子披44资基金暂停大额申购（含定期定额申露网站、规定报刊及本2024年2月7日购）业务的公告公司网站关于大成标普500等权重指数证券投中国证监会基金电子披45资基金暂停大额申购（含定期定额申露网站、规定报刊及本2024年2月1日购）业务的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
    46露网站、规定报刊及本2024年1月23日
    防金融诈骗的公告公司网站中国证监会基金电子披
    金(人民币)C类份额增加上海华夏财
    47露网站、规定报刊及本2024年1月22日
    富投资管理有限公司为销售机构的公公司网站告中国证监会基金电子披48露网站、规定报刊及本2024年1月19日
    金2023年第4季度报告公司网站大成基金管理有限公司关于大成标普中国证监会基金电子披
    49500等权重指数证券投资基金2023年露网站、规定报刊及本2024年1月16日
    度第1次分红的公告公司网站关于大成标普500等权重指数证券投中国证监会基金电子披50资基金暂停大额申购（含定期定额申露网站、规定报刊及本2024年1月10日购）业务的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
    51基金2024年境外（地区）主要市场节露网站、规定报刊及本2024年1月5日
    假日暂停申购赎回安排的公告公司网站关于大成标普500等权重指数证券投中国证监会基金电子披52资基金恢复大额申购（含定期定额申露网站、规定报刊及本2024年1月4日购）业务的公告公司网站
    §12影响投资者决策的其他重要信息
    12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
    超过20%的时份额份额份额
    （%）间区间
    20240110-202633915
    机构1--63391512.8919.69
    4122312.89
    第111页共112页金2024年年度报告产品特有风险
    当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
    12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §13备查文件目录
    13.1备查文件目录
    1、中国证监会批准设立金的文件；
    2、《金基金合同》；
    3、《金托管协议》；
    4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
    5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
    13.2存放地点
    备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
    13.3查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
    大成基金管理有限公司
    2025年3月31日