贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-31
贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：贝莱德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2025年3月31日贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................16
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............17
§5托管人报告..............................................18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............18
§6审计报告...............................................19
6.1审计报告基本信息..........................................19
6.2审计报告的基本内容.........................................19
§7年度财务报表.............................................22
7.1资产负债表.............................................22
7.2利润表...............................................23
7.3净资产变动表............................................24
7.4报表附注..............................................26
§8投资组合报告.............................................52
8.1期末基金资产组合情况........................................52
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................52
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............52
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................53
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................53
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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............53
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......54
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......54
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............54
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................54
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................54
8.12投资组合报告附注.........................................54
§9基金份额持有人信息..........................................56
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................56
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................56
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............57
§10开放式基金份额变动.........................................57
§11重大事件揭示............................................58
11.1基金份额持有人大会决议......................................58
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................58
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................58
11.4基金投资策略的改变........................................58
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................58
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................59
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................59
11.8其他重大事件...........................................60
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................61
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................61
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................61
§13备查文件目录............................................62
13.1备查文件目录...........................................62
13.2存放地点.............................................62
13.3查阅方式.............................................62
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金简称贝莱德安睿30天持有债券基金主代码020202基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年12月25日基金管理人贝莱德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额180393629.48份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 贝莱德安睿 30天持有债券 A 贝莱德安睿 30天持有债券 C下属分级基金的交易代码020202020203
报告期末下属分级基金的份额总额79429271.84份100964357.64份
2.2基金产品说明
投资目标在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、资产配置策略
本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，对组合中各类资产的投资比例进行战略配置和动态调整，以规避或分散市场风险，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
2、债券投资策略
本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、信用策略、互换策略、息差策略以及个券挖掘策略等。
3、金融衍生品投资策略
业绩比较基准中债-总全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%
风险收益特征本基金为债券型基金，在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称贝莱德基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负姓名谢超王小飞
责人联系电话021-80225188021-60637103
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电子邮箱 Compliance_FMC@blackrock.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话400-002-6655021-60637228
传真021–80225288021-60635778
注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702北京市西城区金融大街25号室
办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴北京市西城区闹市口大街1环路1233号汇亚大厦7楼702号院1号楼室邮政编码200120100033法定代表人陈剑张金良
注：本报告截止日至报告批准送出日期间，基金管理人法定代表人变更为：郁蓓华。
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.blackrock.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
德勤华永会计师事务所(特殊普通上海市黄浦区延安东路222号外滩会计师事务所
合伙)中心30楼北京市西城区闹市口大街1号院1注册登记机构中国建设银行股份有限公司号楼
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数2023年12月25日（基金合同生效日）
2024年
据和指标-2023年12月31日贝莱德安睿30天贝莱德安睿30天贝莱德安睿30天持贝莱德安睿30
持有债券 A 持有债券 C 有债券 A 天持有债券 C本期已实现收
5489608.9812088899.23596386.771143274.68
益
本期利润5559062.8511790289.32633488.241220357.01加权平均基金
0.02150.02270.00050.0004
份额本期利润本期加权平均
2.14%2.25%0.05%0.04%
净值利润率本期基金份额
2.65%2.44%0.05%0.04%
净值增长率
3.1.2期末数
2024年末2023年末
据和指标期末可供分配
1732626.461986054.58596386.771143274.68
利润期末可供分配
0.02180.01970.00040.0004
基金份额利润期末基金资产
81573633.92103468869.611402535022.152913842532.13
净值期末基金份额
1.02701.02481.00051.0004
净值
3.1.3累计期
2024年末2023年末
末指标基金份额累计
2.70%2.48%0.05%0.04%
净值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
贝莱德安睿 30 天持有债券 A份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
长率*
准差*率**
过去三个月0.89%0.03%2.20%0.09%-1.31%-0.06%
过去六个月0.95%0.03%2.65%0.10%-1.70%-0.07%
过去一年2.65%0.03%4.64%0.09%-1.99%-0.06%自基金合同
生效日起至2.70%0.03%4.90%0.09%-2.20%-0.06%今
贝莱德安睿 30 天持有债券 C份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
长率*
准差*率**
过去三个月0.85%0.03%2.20%0.09%-1.35%-0.06%
过去六个月0.85%0.03%2.65%0.10%-1.80%-0.07%
过去一年2.44%0.03%4.64%0.09%-2.20%-0.06%自基金合同
生效日起至2.48%0.03%4.90%0.09%-2.42%-0.06%今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金的基金合同于2023年12月25日生效，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金合同生效日期为2023年12月25日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
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3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本基金自2023年12月25日(基金合同生效日)至2024年12月31日未进行利润分配。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
贝莱德基金管理有限公司成立于2020年9月10日，是国内首家外资全资控股的公募基金管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准设立贝莱德基金管理有限公司的批复》（证监许可[2020]1917号）批准，由贝莱德金融管理公司（BlackRock Financial ManagementInc.）出资成立。截至报告期末，公司旗下发行并管理了12只公开募集证券投资基金：贝莱德中国新视野混合型证券投资基金、贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金、贝莱德先进制造一年持有
期混合型证券投资基金、贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金、贝莱德欣悦丰利债券
型证券投资基金、贝莱德行业优选混合型证券投资基金、贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资
基金、贝莱德卓越远航混合型证券投资基金、贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、
贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金、贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金、贝莱德
中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
王洋/WANG YANG 先生，固定收益投资部基金经理。历任贝莱德伦敦基金经理，贝莱德新加坡指数研究
员以及利率/外汇交易员，美国资管公司王洋/WANG 本基金的 2023年 12月 25
-15股票研究员。王洋YANG 基金经理 日 /WANG YANG 先生是金
融风险管理师（FRM）持证人，拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校金融硕士学
位、新加坡国立大学电子工程学士学位。
本基金的2024年12月6朱希梓先生，固定收朱希梓-6基金经理日益投资部基金经理助
第12页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告助理理，曾任贝莱德基金管理有限公司产品策略师，并曾于贝莱德日本（BlackRockJapan Co. Ltd.）担任债券产品策略师。
朱希梓先生拥有康奈尔大学运筹学硕士学
位、纽约大学数学经济专业学士学位。
丁浩航先生，已离任固定收益投资部基金经理助理。曾先后于贝莱德日本投资组合分析部担任分析员职务，贝莱德新加坡风曾任本基险量化分析部担任经
2024年12月13
丁浩航金的基金2024年1月5日9理职务。丁浩航先生日是特许金融分析师经理助理
（CFA）持证人，拥有新加坡南洋理工大学计算机工程和商学学
士学位、新加坡国立大学计算机科学硕士学位。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
及行业协会的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《贝莱德基金管理有限公司公平交易管理流程》。公司通过严谨科学的投资决策体系、内控制度和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和内部审计等对公平交易过程和结果进行监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部相关公平交易制度等规定。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年上半年，第一季度 GDP 同比增长 5.3%，第二季度在此基础上延续恢复态势。出口和制
造业表现强劲，3-5月，制造业投资同比增长保持在9.3%以上。5月出口同比增速达7.6%，出口价格指数在二季度持续上升。社会消费零售总额在5月受益于五一假期天数增加，以及6月18日购物节的提前促销活动，录得3.7%的同比增长。房地产在二季度延续回落态势，2024年4月和
5月的房地产投资分别同比下降10.54%和11.05%，显示房地产需求持续转弱。
价格方面，CPI同比增长为正，4月和 5月均为 0.3%，居民消费需求有限，低通胀格局持续。
PPI 同比降幅持续收窄，4月和 5月分别同比下降 2.5%和 1.4%。大宗商品价格和工业品价格提升继续支撑 PPI。非制造业 PMI 在 6月为 50.5%，低于 5月的 51.1%，虽有滑落但仍处于扩张区间。
总体来看，2024年第二季度经济动能有所提升。
第14页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告进入下半年，在政策推动下，第四季度经济总体较第三季度出现一定程度的恢复。受益于“两新”政策补贴，生产端整体偏强，工业增加值同比增速保持在5.0%以上（10月：5.3%，11月：5.4%），汽车、电子设备、运输设备以及产业链相关的化工等行业也保持较高增速水平。消费在
10月份明显修复，国补叠加双十一提前，带动社零增速提升至4.8%，其中汽车（3.7%，9月为0.4%）
和家用电器（39%，9月为21%）销售增长进一步加速，反映了消费品以旧换新计划的更广泛实施。
11月消费略有回落（同比增速3.0%），此前受“双十一”影响的家电、通讯器材、化妆品等品类
同比增速均明显回落。房地产销售在9月底新一轮政策支持下明显好转，11月新建商品房销售面积和销售额当月同比增速分别为3.2%和1.0%，自2023年3月以来首次回正，二手房销量在11月同环比均实现双位数增长，12月环比有所走弱，但同比仍处于较高水平。社融增速在10月和
11月继续下滑，政府融资和居民贷款需求对社融有一定正向拉动，但无法完全对冲企业端的需求走弱。
债市直至9月份表现强劲。第一季度央行超预期降准降息，叠加银行理财等机构的强劲配置需求，奠定了利率下行的基础。随着多地陆续优化房地产政策和央行对长端债券风险的提示，利率市场在4月下旬经历短暂调整。之后，随着超长国债发行节奏明朗，政府债券发行滞后，叠加超预期的金融数据，利率曲线总体下行且走陡，短端表现亮眼，10年国债收益率从去年12月底的2.56%下行至6月底的2.21%，同时30年国债向下突破2.5%关键点位。理财等机构持续面临“资产荒”，对信用债需求强劲，各等级的信用利差和期限利差持续压缩，AAA中短期票据 1 - 5年期收益率下行约 59BPs。随后，在三季度的前两个月，债市继续平稳运行，收益率持续下行。
下半年9月起，债市波动提升。受9月底政策组合拳推出的影响，国庆假期结束后债市明显回调，10年国债收益率从9月23日的2.04%迅速回升至10月8日的2.19%，上升约15基点。
30年国债收益率在同样时间窗口内上升24基点至2.38%。利率的快速上行也导致信用债较大回调，
叠加股市情绪冲击，理财和债券基金均承受不小的赎回压力。11月8日，人大常委会闭幕，12万亿化债计划公布，市场对发债节奏等不确定因素较为担忧，债市缺少明显交易主线，10年国债收益率在2.05%-2.15%之间波动。11月底，伴随特殊再融资债发行落地，市场对发行冲击的担忧有所缓解，10年国债收益率再次明显下行，并在12月2日突破2.0%。12月9日政治局会议召开，货币政策基调转向“适度宽松”，债市对降准降息再次积极做出定价调整，利率曲线快速下行，
12月23日10年国债收益率达到1.66%的2024年低点。信用利差在经历10月初的调整后开始有所收窄，但由于12月利率下行太过迅速而被动走阔。
第15页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
从配置思路来讲，本基金在24年10月初保持流动性以应付赎回，11月底开始采取比较进取的配置策略。债券方面优选高等级、高流动性的信用债券，均衡配置于城投及产业债，适当拉长信用久期，同时也增配了一定比例的高收益短期限城投债以增厚票息收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金 A类份额净值 1.0270元，本报告期内净值增长率 2.65%，同期业绩比较基准收益率 4.64%；截至本报告期末，本基金 C类份额净值 1.0248元，本报告期内净值增长率2.44%，同期业绩比较基准收益率4.64%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前利率走势存在一定震荡，但中期来看前景较为乐观。由于受到美联储降息节奏以及短期汇率压力的影响，央行在实施降息操作时秉持保守谨慎的态度。不过，考虑到对实体经济融资成本的支持，2025年下半年大概率会出现降准和/或降息举措，债券市场也将因资金面的缓解而受益。市场需要关注的风险点包括特殊政府性债券的超量发行、央行对长端收益率及利率曲线的看法以及理财产品出现超预期的赎回。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人有效落实合规管理、风险防控及监察稽核工作。合规管理方面，公司制定了一系列合规管理制度，建立健全合规管理机制，并对投资交易等重点领域强化合规风险防控。公司建立了投资监督机制，对基金投资交易过程中的合规风险进行把控。公司积极开展合规培训，强化员工合规意识，培育合规文化，促进廉洁从业。公司严格落实信息披露要求，按期完成信息披露工作。风险防控方面，公司秉承风险管理为核心的管理理念，搭建了内部风险管理系统并持续完善，对投资、流动性、信用、集中度、赎回和可持续性等相关风险进行度量，保障基金承担的风险审慎、适当。同时，动态监测并与基金经理密切沟通基金风险水平，力争确保投资组合预期与业绩的一致性。监察稽核方面，公司定期和不定期开展内部稽核及合规检查，对发现的问题积极完善，为公司业务合规运作和稳健经营保驾护航。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将持续加强监察稽核管理，坚持基金份额持有人利益优先，切实保障基金合规稳健运作。
第16页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，委托基金服务机构对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金管理人及委托的基金服务机构严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，基金份额净值经基金托管人复核无误后由基金管理人对外披露。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金基金合同的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
第17页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第18页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(25)第 P02420号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金全体持有人审计意见我们审计了贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的财务报表，包括2024年12月31日及2023年12月31日的资产负债表，
2024年度及2023年12月25日(基金合同生效日)至2023年12月
31日止期间的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金
2024年12月31日及2023年12月31日的财务状况、2024年度及
2023年12月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间
的经营成果和净资产变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-
其他信息贝莱德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
第19页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其责任实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保责任证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
第20页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名胡小骏周月洁会计师事务所的地址上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼审计报告日期2025年3月26日
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§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.116227484.1461346313.45
结算备付金702397.822801347741.37
存出保证金20593.60-
交易性金融资产7.4.7.2196153313.33169632590.14
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资196153313.33169632590.14
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4-1282665529.91
应收清算款--
应收股利--
应收申购款840534.62-
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5-1729399.27
资产总计213944323.514316721574.14本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款26502627.20-
应付清算款--
应付赎回款2114589.75-
应付管理人报酬45830.79156053.56
应付托管费20832.1670933.43
应付销售服务费19196.2895770.20
应付投资顾问费--
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应交税费26802.0521262.67
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6171941.75-
负债合计28901819.98344019.86
净资产：
实收基金7.4.7.7180393629.484314523709.03
未分配利润7.4.7.84648874.051853845.25
净资产合计185042503.534316377554.28
负债和净资产总计213944323.514316721574.14
注：1、报告截止日 2024年 12月 31日，基金份额总额 180393629.48份，其中 A类基金份额净值1.0270元，基金份额79429271.84份； C类基金份额净值1.0248元，基金份额100964357.64份。
2、本基金合同于2023年12月25日生效。本财务报表的实际编制期间为2024年度及2023年12月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间。
7.2利润表
会计主体：贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年12月25日（基项目附注号2024年1月1日至金合同生效日）至2023
2024年12月31日
年12月31日
一、营业总收入22407576.052178880.59
1.利息收入7182948.042056861.69
其中：存款利息收入7.4.7.94840155.431424044.61
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入2342792.61632817.08
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）15453784.057835.10
其中：股票投资收益7.4.7.10--
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.1115459102.747835.10
资产支持证券投资收益--
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.12-5318.69-
股利收益7.4.7.13--
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以摊余成本计量的金融资--产终止确认产生的收益3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.14-229156.04114183.80号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.15--
减：二、营业总支出5058223.88325035.34
1．管理人报酬7.4.10.2.11708919.19156053.56
2．托管费7.4.10.2.2776781.4670933.43
3．销售服务费1035505.2995770.20
4．投资顾问费--
5．利息支出1223875.94-
其中：卖出回购金融资产支出1223875.94-
6.信用减值损失--
7.税金及附加98567.882278.15
8．其他费用7.4.7.16214574.12-三、利润总额（亏损总额以“-”
17349352.171853845.25号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填
17349352.171853845.25
列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额17349352.171853845.25
7.3净资产变动表
会计主体：贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产4314523709.031853845.254316377554.28
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
二、本期期初净资产4314523709.031853845.254316377554.28
三、本期增减变动额
-4134130079.552795028.80-4131335050.75
(减少以“-”号填列)
(一)、综合收益总额-17349352.1717349352.17
(二)、本期基金份额交-4134130079.55-14554323.37-4148684402.92
第24页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告易产生的净资产变动
数(净资产减少以
“-”号填列)
其中：1.基金申购款737145117.069159039.99746304157.05
2.基金赎回款-4871275196.61-23713363.36-4894988559.97
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生
---
的净资产变动(净资产
减少以“-”号填列)
(四)、其他综合收益结
---转留存收益
四、本期期末净资产180393629.484648874.05185042503.53上年度可比期间
项目2023年12月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产---
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
二、本期期初净资产4314523709.03-4314523709.03
三、本期增减变动额
-1853845.251853845.25
(减少以“-”号填列)
(一)、综合收益总额-1853845.251853845.25
(二)、本期基金份额交易产生的净资产变动
---
数(净资产减少以
“-”号填列)
其中：1.基金申购款---
2.基金赎回款---
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生
---
的净资产变动(净资产
减少以“-”号填列)
(四)、其他综合收益结
---转留存收益
四、本期期末净资产4314523709.031853845.254316377554.28报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
郁蓓华杨怡杨怡基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
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7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]2654号《关于准予贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由贝莱德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
4312794309.76元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第0635号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金合同》于2023年12月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4314523709.03份基金份额，其中认购资金利息折合1729399.27份基金份额。本基金的基金管理人为贝莱德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金合同》和《贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用的基金份额，称为 C类基金份额。本基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为流动性良好的金融工具，包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、
政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国
证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期
存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现
第26页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中债-总全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日及2023年12月31日的财务状况以及2024年度及2023年12月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。上年度可比期间为2023年12月25日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间。
7.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金的业务模式和现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将
第27页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
(2)金融负债的分类本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形
第28页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层
次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值
是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技
第29页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同
的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值
委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2)投资收益债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券
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价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。
(3)公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
(4)信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具
体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额的锁定持有期起始日与该认/申购份额锁定持有期起始日相同；
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
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(4)同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基
协字[2022]566号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、中基协
发[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、
第32页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及
其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免
征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元项目本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款5875906.7169533.65
等于：本金5875453.143309.76
加：应计利息453.5766223.89
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款10351577.4361276779.80
等于：本金10351576.0861266700.45
加：应计利息1.3510079.35
合计16227484.1461346313.45
注：其他存款为存放在证券经纪商的证券交易结算资金。
第33页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市场77300820.801235719.1278186639.12-349900.80
债券银行间市场116494198.111235174.21117966674.21237301.89
合计193795018.912470893.33196153313.33-112598.91
资产支持证券----
基金----
其他----
合计193795018.912470893.33196153313.33-112598.91上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市场167221566.202296840.14169632590.14114183.80
债券银行间市场----
合计167221566.202296840.14169632590.14114183.80
资产支持证券----
基金----
其他----
合计167221566.202296840.14169632590.14114183.80
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元本期末
2024年12月31日
项目
合同/名义公允价值备注金额资产负债
利率衍生工具-4116346.67---
其中：国债期货-4116346.67---
货币衍生工具----
权益衍生工具----
其他衍生工具----
合计-4116346.67---
第34页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告上年度末
2023年12月31日
项目
合同/名义公允价值备注金额资产负债
利率衍生工具----
货币衍生工具----
权益衍生工具----
其他衍生工具----
合计----
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元
代码名称持仓量(买/卖)合约市值公允价值变动
TS2503 TS2503 -2 -4118720.00 -2373.33
合计----2373.33
减：可抵销期货暂收款---2373.33
净额----
注:在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场--
合计--上年度末项目2023年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场1282665529.91-
银行间市场--
合计1282665529.91-
第35页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
单位：人民币元本期末上年度末项目2024年12月31日2023年12月31日
应收利息--
其他应收款-1729399.27
待摊费用--
合计-1729399.27
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用9541.75-
其中：交易所市场--
银行间市场9541.75-
应付利息--
预提费用162400.00-
合计171941.75-
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
贝莱德安睿 30天持有债券 A本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末1401901533.911401901533.91
本期申购249803755.66249803755.66
本期赎回（以“-”号填列）-1572276017.73-1572276017.73
本期末79429271.8479429271.84
金额单位：人民币元
贝莱德安睿 30天持有债券 C
第36页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末2912622175.122912622175.12
本期申购487341361.40487341361.40
本期赎回（以“-”号填列）-3298999178.88-3298999178.88
本期末100964357.64100964357.64
注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2、本基金合同于2023年12月25日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民
币4312794309.76元，折合基金份额4312794309.76份；募集资金在募集期间产生的活期存款利息为人民币1729399.27元，折合基金份额1729399.27份；以上收到的实收基金(本息)共计人民币4314523709.03元，折合基金份额4314523709.03份。
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
贝莱德安睿 30天持有债券 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末596386.7737101.47633488.24
本期期初596386.7737101.47633488.24
本期利润5489608.9869453.875559062.85本期基金份额交易
-4353369.29305180.28-4048189.01产生的变动数
其中：基金申购款4446154.92160113.024606267.94
基金赎回款-8799524.21145067.26-8654456.95
本期已分配利润---
本期末1732626.46411735.622144362.08
单位：人民币元
贝莱德安睿 30天持有债券 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末1143274.6877082.331220357.01
本期期初1143274.6877082.331220357.01
本期利润12088899.23-298609.9111790289.32本期基金份额交易
-11246119.33739984.97-10506134.36产生的变动数
其中：基金申购款4424658.84128113.214552772.05
基金赎回款-15670778.17611871.76-15058906.41
本期已分配利润---
本期末1986054.58518457.392504511.97
第37页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2024年1月1日至2024年122023年12月25日（基金合同生效日）月31日至2023年12月31日
活期存款利息收入19196.7466223.89
定期存款利息收入--
其他存款利息收入2753.2510079.35
结算备付金利息收入4817038.771347741.37
其他1166.67-
合计4840155.431424044.61
注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商的证券交易结算资金的利息收入。
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-买卖股票差价收入。
7.4.7.10.2股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.10.3股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-申购差价收入。
7.4.7.10.4股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至20242023年12月25日（基金合同年12月31日生效日）至2023年12月31日
债券投资收益——利息收入27757659.9141730.45
债券投资收益——买卖债券(债转股
及债券到期兑付)差价收入-12298557.17-33895.35
债券投资收益——赎回差价收入--
第38页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
债券投资收益——申购差价收入--
合计15459102.747835.10
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年12月25日（基金合同生
31日效日）至2023年12月31日
卖出债券(债转股及债券到期-
3742863032.29
兑付)成交总额
减：卖出债券(债转股及债券-
3699241092.10
到期兑付)成本总额
减：应计利息总额55702337.79-
减：交易费用218159.5733895.35
买卖债券差价收入-12298557.17-33895.35
7.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.12衍生工具收益
7.4.7.12.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.12.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元上年度可比期间本期
项目2023年12月25日（基金合同生效日）
2024年1月1日至2024年12月31日
至2023年12月31日
国债期货投资收益-5318.69-
7.4.7.13股利收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。
第39页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.14公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年1月1日至2024年12月2023年12月25日（基金合同生
31日效日）至2023年12月31日
1.交易性金融资产-226782.71114183.80
——股票投资--
——债券投资-226782.71114183.80
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具-2373.33-
——权证投资--
——国债期货-2373.33-
3.其他--
减：应税金融商品公允价--值变动产生的预估增值税
合计-229156.04114183.80
7.4.7.15其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.16其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2024年1月1日至2024年12月2023年12月25日（基金合同生效日）
31日至2023年12月31日
审计费用42400.00-
信息披露费120000.00-
证券出借违约金--
交易费用--
中债账户维护费12000.00-
上清所账户维护费12800.00-
汇划手续费26974.12-
开户费400.00-
证券组合费--
第40页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
合计214574.12-
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
贝莱德基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构贝莱德金融管理公司基金管理人的股东
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金代销机构、注册登记机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至20242023年12月25日（基金合同生年12月31日效日）至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费1708919.19156053.56
其中：应支付销售机构的客户维护费824134.9574402.34
应支付基金管理人的净管理费884784.2481651.22
注：支付基金管理人贝莱德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.22%的
年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
第41页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年2023年12月25日（基金合同
12月31日生效日）至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费776781.4670933.43
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
获得销售服务费当期发生的基金应支付的销售服务费的贝莱德安睿各关联方名称
30天持有债 贝莱德安睿 30天持有债券 C 合计
券 A
中国建设银行-1008440.931008440.93
贝莱德基金管理-20650.5220650.52有限公司
合计-1029091.451029091.45上年度可比期间
2023年12月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日
获得销售服务费当期发生的基金应支付的销售服务费的贝莱德安睿各关联方名称
30天持有债 贝莱德安睿 30天持有债券 C 合计
券 A
中国建设银行-95743.9495743.94
贝莱德基金管理---有限公司
合计-95743.9495743.94
注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设 A、C两类基金份额。本基金 A类基金份额不收取销售服务费；C类基金的销售服务费按前一日 C类基金份额对应的资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：销售服务费=前一日 C类基金份额对应的资产净值×0.20%÷当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
第42页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元上年度可比期间本期
关联方2023年12月25日（基金合同生效日）至2023
2024年1月1日至2024年12月31日
名称年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行5875906.7119196.7469533.6566223.89
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率或协议利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
第43页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额26502627.20元，于2025年01月03日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金在日常投资管理中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建立，建立了由董事会、公司管理层、风险管理部门和业务职能部门构成的四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。董事会对
第44页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
风险管理的责任包括制定业务战略和风险管理目标、审阅重大事件和决策的风险评估等；管理层
负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，确保有效管理所有重大风险，下设风险管理委员会，根据董事会和管理层的授权开展风险管理工作；风险管理部门负责风险评估、报告、监控和管理，主要职责包括制定公司风险管理制度和程序、实施定量和定性的风险评估等；业务职能部门从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施。在业务操作层面，各部门积极配合风险管理部门完成运作风险管理，其他中后台部门包括但不限于财务、合规稽核和运营等部门在各自职能范围内支持或监督公司风险管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要通过定性和定量相结合的分析方法去
评估各种相关风险可能造成的影响。从定性分析的角度触发，判断风险的种类、风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度触发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型和日常风险报告等，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2024年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的固定收益品种占基金资产净值的比例为98.62%(2023年12月31日：0.00%)。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元短期信用评级本期末
第45页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
2024年12月31日
A-1
A-1 以下
未评级25225792.06
合计25225792.06上年度末短期信用评级
2023年12月31日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级-
合计-
注：本报告期末，未评级债券主要包括超短期融资券。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末长期信用评级
2024年12月31日
AAA 96254936.87
AAA 以下 10132041.10
未评级50869984.67
合计157256962.64上期末长期信用评级
2023年12月31日
AAA -
AAA 以下 -
未评级-
合计-
注：本报告期末，未评级债券主要包括中期票据和公司债。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。
第46页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有26502627.20元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2024年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
第47页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2024年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产和债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月1年以内1-5年5年以上不计息合计
31日
资产
货币资金16227484.14---16227484.14
第48页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
结算备付金702397.82---702397.82
存出保证金20593.60---20593.60交易性金融
62688040.9491578491.5341886780.86-196153313.33
资产
应收申购款---840534.62840534.62
资产总计79638516.5091578491.5341886780.86840534.62213944323.51负债卖出回购金
26502627.20---26502627.20
融资产款
应付赎回款---2114589.752114589.75应付管理人
---45830.7945830.79报酬
应付托管费---20832.1620832.16应付销售服
---19196.2819196.28务费
应交税费---26802.0526802.05
其他负债---171941.75171941.75
负债总计26502627.20--2399192.7828901819.98利率敏感度
53135889.3091578491.5341886780.86-1558658.16185042503.53
缺口上年度末
2023年12月1年以内1-5年5年以上不计息合计
31日
资产
货币资金61346313.45---61346313.45
结算备付金2801347741.37---2801347741.37交易性金融
169632590.14---169632590.14
资产买入返售金
1282665529.91---1282665529.91
融资产
其他资产---1729399.271729399.27
资产总计4314992174.87--1729399.274316721574.14负债应付管理人
---156053.56156053.56报酬
应付托管费---70933.4370933.43应付销售服
---95770.2095770.20务费
应交税费---21262.6721262.67
负债总计---344019.86344019.86利率敏感度
4314992174.87--1385379.414316377554.28
缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
第49页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析2024年12月31日2023年12月31日
市场利率上升25个基点-679518.01-145692.42
市场利率下降25个基点685525.72145955.66
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次
输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次--
第二层次196153313.33169632590.14
第50页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
第三层次--
合计196153313.33169632590.14
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
本基金本报告期末及上年度末均未持有第三层次以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
本基金本报告期末及上年度末均无使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
第51页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的序号项目金额比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资196153313.3391.68
其中：债券196153313.3391.68
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计16929881.967.91
8其他资产861128.220.40
9合计213944323.51100.00
注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
3、本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
第52页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)
1国家债券13670558.637.39
2央行票据--
3金融债券41855782.5022.62
其中：政策性金融债--
4企业债券64516080.4934.87
5企业短期融资券25225792.0613.63
6中期票据50885099.6527.50
7可转债--
8同业存单--
9其他--
10合计196153313.33106.00
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(％)
101974024国债0913500013670558.637.39
2222801422交通银行二级0110000010653524.595.76
3222800622中国银行二级0110000010611661.205.73
4 092280108 22中行二级资本债02A 100000 10402348.49 5.62
5 102280315 22首创集 MTN001 100000 10317032.79 5.58
第53页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
8.11.2本期国债期货投资评价
2024年本基金在利率快速下行偏离长期公允价值的情况时进行了国债期货套保交易，适当适
时降低基金久期风险，并且在利率回归公允价值时结束套保交易。
8.12投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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8.12.2
股票不属于本基金的投资范围，故本项不适用。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号名称金额（元）
1存出保证金20593.60
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款840534.62
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计861128.22
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：股票不属于本基金的投资范围，故本项不适用。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的基机构投资者个人投资者份额级别
数(户)金份额占总份占总份额持有份额持有份额额比例比例贝莱德安
睿30天持100279270.734898113.926.17%74531157.9293.83%
有债券 A贝莱德安
睿30天持258938997.43100000.000.10%100864357.6499.90%
有债券 C
合计359150234.934998113.922.77%175395515.5697.23%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目份额级别持有份额总数（份）比例贝莱德安睿30天持有债
30004.140.0378%
券 A基金管理人所有从业人员持贝莱德安睿30天持有债
1005.810.0010%
有本基金 券 C
合计31009.950.0172%
注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
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9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
份额级别持有基金份额总量的项目
数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和 贝莱德安睿 30天持有债券 A 0
研究部门负责人持有本开放式基 贝莱德安睿 30天持有债券 C 0金合计0
贝莱德安睿 30天持有债券 A 0本基金基金经理持有本开放式基
贝莱德安睿 30天持有债券 C 0金合计0
§10开放式基金份额变动
单位：份贝莱德安睿30天持有债券贝莱德安睿30天持有债券项目
A C
基金合同生效日（2023年12月25日）
1401901533.912912622175.12
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额1401901533.912912622175.12
本报告期基金总申购份额249803755.66487341361.40
减:本报告期基金总赎回份额1572276017.733298999178.88本报告期基金拆分变动份额（份额减少--以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额79429271.84100964357.64
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
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§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、2024年2月1日起，范华女士担任公司董事长，张弛先生不再代为履行董事长职务；
2、2024年2月23日起，张弛先生离任公司总经理，陈剑先生代为履行公司总经理职务；
3、2024年3月5日起，陈剑先生担任公司总经理，不再担任公司督察长，并代为履行督察
长职务；
4、2024年7月31日起，陆文杰先生离任副总经理、首席投资官；
5、2024年8月30日起，谢超先生担任督察长，陈剑先生不再代为履行督察长职务。
报告期内，经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所于2024年10月18日起由普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)变更为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。本次变更事项已经贝莱德基金管理有限公司董事会审议通过，并已按照相关规定及本基金基金合同的约定通知基金托管人。
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11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金备券商名称交易单元数量占当期股票占当期佣金成交金额佣金注成交总额的比例总量的比例
中信证券（山东）有限责
2--326421.04100.00
任公司
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、债券、债券回购、权证等交易（如有）
而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、根据《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》（证监办发[2019]14号）的有关规定，基金产品管理人可选择一家或多家证券公司开展证券交易，并可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》第二条“一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%”的分仓规定。
3、本基金管理人选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强、能满足公募基金采用券商交
易模式进行证券交易和结算需要的证券公司作为本基金的证券经纪商。
4、本基金管理人与选择的证券经纪商、本基金的托管人签订证券经纪服务协议，对账户管理、资
金存管、交易执行、交易管理、佣金收取、清算交收、违约责任等作出约定。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易券商名占当期债券占当期债券回占当期权证成交金称成交金额成交总额的比成交金额购成交总额的比额例成交总额的比例
第59页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告例中信证
券（山东）有949175695.13100.0015379797000.00100.00--限责任公司
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于聘任贝莱德安睿30天持有期债券型证
1中国证监会规定媒介2024-1-5
券投资基金基金经理助理的公告贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基
2金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投中国证监会规定媒介2024-1-22
资业务公告贝莱德基金管理有限公司关于董事长任职
3中国证监会规定媒介2024-2-1
的公告贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变
4中国证监会规定媒介2024-2-24
更公告贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变
5中国证监会规定媒介2024-3-6
更公告贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基
6中国证监会规定媒介2024-4-22
金2024年第1季度报告贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基
7中国证监会规定媒介2024-6-29
金招募说明书更新（2024年第1号）贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基
8 金 (A类份额) 基金产品资料概要更新 中国证监会规定媒介 2024-6-29
（2024年第1号）贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基
9 金 (C类份额) 基金产品资料概要更新 中国证监会规定媒介 2024-6-29
（2024年第1号）贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基
10中国证监会规定媒介2024-7-19
金2024年第2季度报告贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变
11中国证监会规定媒介2024-7-31
更公告贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变
12中国证监会规定媒介2024-8-31
更公告贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基
13中国证监会规定媒介2024-8-31
金2024年中期报告贝莱德基金管理有限公司关于旗下部分基
14中国证监会规定媒介2024-10-19
金改聘会计师事务所公告贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基
15中国证监会规定媒介2024-10-25
金2024年第3季度报告
第60页共62页贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告序号公告事项法定披露方式法定披露日期贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德
16安睿30天持有期债券型证券投资基金基金中国证监会规定媒介2024-12-7
经理助理的公告贝莱德基金管理有限公司关于卸任基金经
17中国证监会规定媒介2024-12-14
理助理的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
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§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的基金合同
3、本基金的招募说明书
4、本基金的托管协议
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
7、中国证监会要求的其他文件
13.2存放地点
基金管理人的办公场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702室。
13.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（ www.blackrock.com.cn） 查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
贝莱德基金管理有限公司
2025年3月31日
