摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024年年度报告
2025-03-31
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年三月三十一日摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................7
2.5信息披露方式.............................................7
2.6其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................8
3.1主要会计数据和财务指标........................................8
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
§6审计报告...............................................17
6.1审计意见..............................................17
6.2形成审计意见的基础.........................................17
6.3其他信息..............................................17
6.4管理层对财务报表的责任.......................................18
6.5注册会计师的责任..........................................18
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................21
7.3净资产变动表............................................22
7.4报表附注..............................................24
§8投资组合报告.............................................52
8.1期末基金资产组合情况........................................52
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................53
8.3期末按行业分类的权益投资组合....................................53
第 3 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................53
8.5报告期内权益投资组合的重大变动...................................58
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................66
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................67
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.................67
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.................67
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...................67
8.11本报告期投资基金情况.......................................67
8.12投资组合报告附注.........................................67
§9基金份额持有人信息..........................................68
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................68
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................68
§10开放式基金份额变动.........................................68
§11重大事件揭示............................................69
11.1基金份额持有人大会决议......................................69
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................69
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................69
11.4基金投资策略的改变........................................69
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................69
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................70
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................70
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................70
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................70
11.8其他重大事件...........................................72
12影响投资者决策的其他重要信息.....................................72
§13备查文件目录............................................72
13.1备查文件目录...........................................72
13.2存放地点.............................................73
13.3查阅方式.............................................73
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
基金简称 摩根中国世纪混合(QDII)基金主代码003243交易代码003243基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月11日
基金管理人摩根基金管理（中国）有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额70038263.38份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
本基金采用定量及定性研究方法，自下而上优选在中国境内及香港、美国投资目标等海外市场上市的中国公司，通过严格风险控制，力争实现基金资产的长期增值。
1、各市场资产配置策略
本基金综合考虑不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的
估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境
以及其他重要要素将基金资产在中国境内及香港、美国等海外市场之间进行配置。另外，本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
投资策略
2、股票投资策略：
（1）中国境内市场投资策略
本基金将专注投资于影响国民经济的龙头行业、经济转型和产业升级过程中的重点行业和具备成长潜力的新兴行业。
（2）香港、美国等海外市场投资策略
本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对海外市场上市公司进行初步第 5 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告判断，并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局，从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量，挖掘优质企业。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取多种积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。
4、其他投资策略：包括股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、权
证投资策略、金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准中证中国内地企业500指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益水平的基金产品。根据
2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人
风险收益特征和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
摩根基金管理（中国）有限公名称中国建设银行股份有限公司司姓名邹树波王小飞信息披露
联系电话021-38794888021-60637103负责人
电子邮箱 services@jpmamc.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话400-889-4888021-60637228
传真021-20628400021-60635778中国（上海）自由贸易试验区注册地址陆家嘴环路479号42层和43层北京市西城区金融大街25号
办公地址中国（上海）自由贸易试验区北京市西城区闹市口大街1号
第 6 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告陆家嘴环路479号42层和43层院1号楼邮政编码200120100033法定代表人王琼慧张金良
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目境外投资顾问境外资产托管人
英文 - JPMorgan Chase Bank N.A.名称
中文-摩根大通银行
1111 Polaris ParkwayColumbus Ohio
注册地址-
43240 USA
383 Madison Avenue New York NY
办公地址-
邮政编码--
注：本基金暂不设境外投资顾问。
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联
am.jpmorgan.com/cn网网址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公场所
2.6其他相关资料
项目名称办公地址毕马威华振会计师事务所（特殊会计师事务所中国?北京市普通合伙）中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
注册登记机构摩根基金管理（中国）有限公司
479号42层和43层
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标2024年2023年2022年
本期已实现收益9041992.04-18282735.01-36285410.19
本期利润3862169.43-19911689.40-37069716.99加权平均基金份额本期
利润0.0506-0.2322-0.4061本期加权平均净值利润
率4.21%-17.99%-27.37%本期基金份额净值增长
率3.84%-16.71%-21.99%
3.1.2期末数据和指标2024年末2023年末2022年末
期末可供分配利润4513079.20-4263837.5515347744.21期末可供分配基金份额
利润0.0644-0.05230.1728
期末基金资产净值84233519.1494370682.44123529557.02
期末基金份额净值1.20271.15821.3906
3.1.3累计期末指标2024年末2023年末2022年末
基金份额累计净值增长
20.27%15.82%39.06%
率
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段份额净值份额净值业绩比较业绩比较*－**－*
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增长率*增长率标基准收益基准收益
准差*率*率标准差
*
过去三个月-8.87%1.57%-1.58%0.88%-7.29%0.69%
过去六个月-0.26%1.57%7.00%0.89%-7.26%0.68%
过去一年3.84%1.39%9.96%0.77%-6.12%0.62%
过去三年-32.53%1.27%-8.68%0.79%-23.85%0.48%
过去五年-17.11%1.42%5.92%0.79%-23.03%0.63%自基金合同生效
20.27%1.28%29.06%0.73%-8.79%0.55%
起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年11月11日至2024年12月31日)
注：本基金合同生效日为2016年11月11日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。
本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行过利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
摩根基金管理（中国）有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。2023年1月19日，经中国证监会批准，本公司原股东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司 51%股权，与原另一股东 JPMorgan AssetManagement (UK) Limited将其持有的本公司 49%股权转让给摩根资产管理控股公司（JPMorgan AssetManagement Holdings Inc.），从而摩根资产管理控股公司取得本公司全部股权。2023 年 4 月 10 日，基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”。截至
2024年12月底，公司旗下运作的基金共有一百零二只，均为开放式基金，分别是：摩根中国优势
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证券投资基金、摩根货币市场基金、摩根阿尔法混合型证券投资基金、摩根双息平衡混合型证券投
资基金、摩根成长先锋混合型证券投资基金、摩根内需动力混合型证券投资基金、摩根亚太优势混
合型证券投资基金(QDII)、摩根双核平衡混合型证券投资基金、摩根中小盘混合型证券投资基金、
摩根纯债债券型证券投资基金、摩根行业轮动混合型证券投资基金、摩根大盘蓝筹股票型证券投资
基金、摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)、摩根新兴动力混合型证券投资基金、摩根强
化回报债券型证券投资基金、摩根健康品质生活混合型证券投资基金、摩根全球天然资源混合型证
券投资基金(QDII)、摩根核心优选混合型证券投资基金、摩根智选 30 混合型证券投资基金、摩根成
长动力混合型证券投资基金、摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、摩根双债增利债券型证
券投资基金、摩根核心成长股票型证券投资基金、摩根民生需求股票型证券投资基金、摩根纯债丰
利债券型证券投资基金、摩根天添盈货币市场基金、摩根天添宝货币市场基金、摩根安全战略股票
型证券投资基金、摩根卓越制造股票型证券投资基金、摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、
摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、摩根智慧互联股票型证券投资基金、摩根科技
前沿灵活配置混合型证券投资基金、摩根新兴服务股票型证券投资基金、摩根医疗健康股票型证券
投资基金、摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、摩根全球多元配置证券投资基金
(QDII-FOF)、摩根安通回报混合型证券投资基金、摩根丰瑞债券型证券投资基金、摩根标普港股通
低波红利指数型证券投资基金、摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、摩根安隆回报混合
型证券投资基金、摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、摩根富时发达市场 REITs 指数
型证券投资基金(QDII)、摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、摩根尚睿混合型基金中基金
(FOF)、摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、摩根核
心精选股票型证券投资基金、摩根动力精选混合型证券投资基金、摩根中国生物医药混合型证券投
资基金(QDII)、摩根领先优选混合型证券投资基金、摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)、摩根
锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、摩根慧
选成长股票型证券投资基金、摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金、摩根锦程稳健养老目
标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、摩根
研究驱动股票型证券投资基金、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩
根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金、摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、摩根远见
两年持有期混合型证券投资基金、摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、摩根行业睿选股
票型证券投资基金、摩根优势成长混合型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根
中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、摩根景气甄选混合型证券投资基金、摩根均衡优选混合
型证券投资基金、摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金、摩根恒生科技交易型
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开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根全景优势股票型证券投资基金、摩根沃享远见一年持有期混
合型证券投资基金、摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金、摩根博睿均衡一年持有期混合
型基金中基金(FOF)、摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、摩根慧享成长混合型证
券投资基金、摩根时代睿选股票型证券投资基金、摩根瑞享纯债债券型证券投资基金、摩根中证碳
中和60交易型开放式指数证券投资基金、摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金、摩根标普
500 指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)、摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)、摩根双季鑫 6 个月持有期债券型
发起式基金中基金(FOF)、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 、
摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金、摩根纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)、
摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金、摩
根中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基
金、摩根悦享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金、摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金、摩根红利优选股票型证券投资基金、摩
根均衡精选混合型证券投资基金、摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金、摩根中证 A500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务理）期限说明年限任职日期离任日期王丽军女士曾任深圳永泰软件公司任项目实施专员，大公国际资信评估公司任行业评级部经理，东吴基金管理公司行业研究
本基金基金经员，申万巴黎基金公司行王丽军2016-11-112024-11-2918年理业研究员。2009年10月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任行业专家/基金经理助理/基金经理。
赵隆隆先生曾任上海申银本基金基金经
赵隆隆2024-11-29-15年万国证券研究所有限公司理制造业研究部资深高级分
第 12 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告析师。2016年5月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任行业专家、行业专家兼研究组
长、行业专家兼研究组长/
基金经理助理，现任基金经理。
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.王丽军女士为本基金首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日期。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，在控制风险的前提下，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
公司通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的第 13 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面
的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。
报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2024年全年，上证指数上涨12.67%，沪深300指数上涨14.68%，创业板指上涨13.23%，科创50指数上涨16.07%。恒生指数上涨17.67%，恒生科技指数上涨18.7%，涨幅均为全球领先。
风格上，上半年大票尤其是红利和资源板块持续占优，在三季度末强政策刺激预期下，A 股顺周期板块并未明显上涨，AI 驱动的软硬件（包括人形机器人）主题投资成为贯穿全年市场主线。操作上，
2024年上半年我们基本维持资源品+成长的均衡配置，包括低估值的油气、有色等资源型板块，优
质的银行、保险，包括信用良好的地产公司，以及医药、科技、机械化工等中游制造业，并动态调整，虽然成长板块有所拖累，但资源品走势良好，总体跑赢大盘，三季度部分减持前期资源品，逐步买入优质行业龙头，四季度总体维持均衡配置，超配了电子、有色、汽车等板块。
第 14 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
港股2024年领涨全球，但结合估值、交易、风险收益偏好等指标看，港股目前仍处于高性价比区间。截止 2024 年 12 月末，恒生指数 PE（TTM）9.2 倍，已降至 2014 年以来均值以下水平（3 年滚动），处2014年以来26%分位。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期摩根中国世纪份额净值增长率为:3.84%，同期业绩比较基准收益率为:9.96%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，国内外复杂多变的宏观环境在2025年并未明显改善，但是在有力的稳增长以及资本市场改革预期下，我们仍对市场持乐观态度。9月24日以来国内政策基调已经明显转向，根据12月政治局会议和中央经济工作会议精神，2025年宏观政策将“更加积极有为”，货币和财政政策基调为历次最积极，还明确“稳住楼市股市”，后续政策发力空间已经打开。港股流动性宽松有望延续，宏观层面美联储降息趋势不改，微观层面外资有望阶段性回流。
我们始终相信真正有成长性的行业和优质公司可以穿越周期，我们将始终坚持从中长期视角来配置主要投资标的，同时紧密跟踪和关注宏观政策（尤其是流动性变化）、国际环境的变化，适度动态调整组合，力争为基金持有人创造持续稳定收益。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中以继续坚持“建立风险综合防控机制、保障合规诚信、支持业务发展、提高工作水平”为总体目标，一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核工作，保障和促进公司各项业务合法合规运作，推动内部控制机制的完善与优化，协助各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。
在本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主线：
1.注意密切追踪监管法规政策变化和监管新要求，组织员工学习理解监管精神，不断加强公
司合规制度建设，同时推动公司各部门完善制度建设和业务流程，防范日常运作中的违规行为发生。
2.继续紧抓员工行为、公平交易、利益冲突等方面的日常监控，坚守“三条底线”不动摇；进
一步加强内部合规培训和合规宣传，提供合规支持和审查，强化合规意识，规范员工行为操守，严格防范利益冲突。
3.针对风险控制的需求和重点执行合规检查，提高检查工作的水平和效果；按照监管部门的要求，严格推行风险控制自我评估制度，对控制不足的风险点，制订进一步的控制措施。
第 15 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
在本报告期内的监察稽核工作中，未发现基金投资运作存在违法违规或未履行基金合同承诺从而影响基金份额持有人利益的情形。
公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规运作和风险管理为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金份额持有人的利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括投资、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理可参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在直接的重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明无。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
第 16 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告毕马威华振审字第2500780号
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)全体基金份额持有人：
6.1审计意见
我们审计了后附的摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) (以下简称“该基金”) 财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则“）及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
业实务操作的规定编制，公允反映了该基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
6.2形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3其他信息
该基金管理人摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与第 17 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4管理层对财务报表的责任
该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。
该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
6.5注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
第 18 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师王国蓓倪益
中国?北京市
2025年3月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.18595568.656740288.32
结算备付金335810.141192017.03
存出保证金40166.6739720.78
交易性金融资产7.4.7.273920879.5788729508.74
其中：股票投资73920879.5788729508.74
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
第 19 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款3853964.45-
应收股利38835.2010880.00
应收申购款43796.9848707.22
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计86829021.6696761122.09本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
卖出回购金融资产款--
应付清算款859305.121700801.83
应付赎回款1378384.31182307.14
应付管理人报酬109971.00120083.14
应付托管费21994.1824016.64
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6225847.91363230.90
负债合计2595502.522390439.65
净资产：
实收基金7.4.7.770038263.3881482742.09
未分配利润7.4.7.814195255.7612887940.35
净资产合计84233519.1494370682.44
第 20 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
负债和净资产总计86829021.6696761122.09
注：报告截止日2024年12月31日基金份额净值:1.2027元基金份额总额:70038263.38份。
7.2利润表
会计主体：摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间附注项目2024年1月1日2023年1月1日号至2024年12月31日至2023年12月31日
一、营业总收入5629277.29-17728288.62
1.利息收入36846.9460009.86
其中：存款利息收入7.4.7.936846.9460009.86
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）10750085.19-16154903.15
其中：股票投资收益7.4.7.108189042.53-18713236.11
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.11--
资产支持证券投资收益--
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.12--
股利收益7.4.7.132561042.662558332.96
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号
7.4.7.14-5179822.61-1628954.39
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）1896.73-29904.26
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.1520271.0425463.32
第 21 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
减：二、营业总支出1767107.862183400.78
1．管理人报酬1379255.661667179.01
2．托管费275851.21333435.80
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.16112000.99182785.97三、利润总额（亏损总额以“-”号填
3862169.43-19911689.40
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）3862169.43-19911689.40
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额3862169.43-19911689.40
7.3净资产变动表
会计主体：摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资94370682.4
81482742.0912887940.35
产4
二、本期期初净资
81482742.0912887940.3594370682.44
产
三、本期增减变动-11444478.711307315.41-10137163.3
第 22 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
额（减少以“-”0号填列）
（一）、综合收益
-3862169.433862169.43总额
（二）、本期基金份额交易产生的
-13999332.7净资产变动数（净-11444478.71-2554854.02
3
资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
6888783.471467417.548356201.01
款
2.基金赎回-22355533.7
-18333262.18-4022271.56款4
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---资产变动（净资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资
70038263.3814195255.7684233519.14
产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资123529557.
88831608.9534697948.07
产02
二、本期期初净资123529557.
88831608.9534697948.07
产02
三、本期增减变动-29158874.5
-7348866.86-21810007.72
额（减少以“-”8第 23 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告号填列）
（一）、综合收益
--19911689.40-19911689.40总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-7348866.86-1898318.32-9247185.18资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
11195875.143468468.9214664344.06
款
2.基金赎回
-18544742.00-5366787.24-23911529.24款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---资产变动（净资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资
81482742.0912887940.3594370682.44
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王琼慧，主管会计工作负责人：王敏，会计机构负责人：俞文涵
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金 (QDII)(原名为上投摩根中国世纪灵活配置混合型
证券投资基金(QDII)，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]681 号《关于准予上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)注册的批复》核准，由摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司，已于2023年4月10日办理完成工第 24 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币275146227.73元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1412号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同》于 2016 年 11 月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为275184502.24份基金份额，其中认购资金利息折合38274.51份基金份额。本基金的基金管理人为摩根基金管理(中国)有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行。
根据摩根基金管理(中国)有限公司2023年4月12日发布的《关于公司法定名称变更的公告》，本基金管理人的中文法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”。根据同一天发布的《摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)自该日起更名为摩根中国世纪灵活配置混合型证券投
资基金 (QDII)。
根据《摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金 (QDII)基金合同》和《摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金 (QDII)招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，称为美元份额，美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额。本基金对人民币份额、美元现钞份额和美元现汇份额分别设置代码，分别公布基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金 (QDII)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于：国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、股票期权、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具；在香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或
地区)挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托基金；政府债券、公司债券、可转换债券、
住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、
银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；法律法规允许的、已与中国证监
会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括 ETF 等)；与
固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中
国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)
第 25 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
上市的中国企业股票，“中国企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司：(1)上市公司注册地在中国(包含中国内地及香港)；(2)上市公司至少50%的主营业务收入或利润来自于中国；(3)控股公司，其子公司的注册地及主要经营活动在中国。本基金投资组合中股票资产占基金资产的0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的
0%-3%。其中不低于80%的非现金基金资产应投资于本基金所定义的在中国境内及香港、美国等海
外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)上市的中国企业股票。每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的投资市场包含中国境内及香港、美国等海外市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)，其中投资于中国境内市场的比例为0-90%，投资于香港、美国等海外市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)的比例为5%-50%。根据本基金的基金管理人于2020年9月25日发布的《上投摩根基金管理有限公司关于修改上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同的公告》，自 2020 年 9 月 25 日起，本基金业绩比较基准由“中证中国内地企业 400指数 X 60%+中债总指数收益率 X 40%”变更为“中证中国内地企业 500 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%”。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2024年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
第 26 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债
第 27 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
第 28 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例
份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将第 29 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、
已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)
实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
第 30 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
第 31 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别境内股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财
税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他
相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
第 32 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
a) 目前税收政策法规未对合格境内机构投资者（“QDII”）产品的税收处理给予特别的说明。在法规未有明确说明的情况下，参考现有的针对证券投资基金的税收法规进行处理。
b) 目前基金取得的源自境外的差价收入和股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
c) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税
以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
d) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，在境内暂不征收企业所得税。
对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，在境内暂不征收企业所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基
金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至2027年12月31日。
e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
f) 对于基金通过沪港通、深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元
第 33 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款8595568.656740288.32
等于：本金8594625.506739619.80
加：应计利息943.15668.52
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
合计8595568.656740288.32
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票74345107.92-73920879.57-424228.35
贵金属投资-金交所黄-
---金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
第 34 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
其他----
合计74345107.92-73920879.57-424228.35上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票83973914.48-88729508.744755594.26
贵金属投资-金交所黄-
---金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计83973914.48-88729508.744755594.26
7.4.7.3衍生金融资产/负债无余额。
7.4.7.4买入返售金融资产无余额。
7.4.7.5其他资产无余额。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费165.16346.12
第 35 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
应付证券出借违约金--
应付交易费用115682.75182884.78
其中：交易所市场115682.75182884.78
银行间市场--
应付利息--
预提费用110000.00180000.00
合计225847.91363230.90
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末81482742.0981482742.09
本期申购6888783.476888783.47
本期赎回（以“-”号填列）-18333262.18-18333262.18
本期末70038263.3870038263.38
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-4263837.5517151777.9012887940.35
本期期初-4263837.5517151777.9012887940.35
本期利润9041992.04-5179822.613862169.43本期基金份额交易产生的
-265075.29-2289778.73-2554854.02变动数
其中：基金申购款80945.631386471.911467417.54
基金赎回款-346020.92-3676250.64-4022271.56
本期已分配利润---
本期末4513079.209682176.5614195255.76
第 36 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12
31日月31日
活期存款利息收入24600.8038071.49
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入11507.3821164.66
其他738.76773.71
合计36846.9460009.86
7.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
卖出股票成交总额574661965.36577530870.41
减：卖出股票成本总额565143250.46594231189.67
减：交易费用1329672.372012916.85
买卖股票差价收入8189042.53-18713236.11
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益——买卖债券差价收入无。
7.4.7.12衍生工具收益无。
7.4.7.13股利收益
单位：人民币元
第 37 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
股票投资产生的股利收益2561042.662558332.96
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计2561042.662558332.96
7.4.7.14公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
1.交易性金融资产-5179822.61-1628954.39
——股票投资-5179822.61-1628954.39
——债券投资--
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税--
合计-5179822.61-1628954.39
7.4.7.15其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
基金赎回费收入20271.0425463.32
第 38 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
合计20271.0425463.32
7.4.7.16其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31日日
审计费用30000.0060000.00
信息披露费80000.00120000.00
证券出借违约金--
其他1760.992510.97
银行汇划费240.00275.00
合计112000.99182785.97
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售
摩根基金管理（中国）有限公司机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金销售机构
摩根大通银行股份有限公司(JPMorgan &Chase Bank，境外资产托管人
“摩根大通银行”)
摩根资产管理控股公司(JPMorgan Asset Management基金管理人的股东
Holdings Inc.)
摩根大通公司(JPMorgan Chase &Co.) 基金管理人的实际控制人基金管理人的子公司（2024年10月11尚腾资本管理有限公司
日前）
上投摩根资产管理(香港)有限公司基金管理人的子公司
注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、尚腾资本管理有限公司已于2024年10月11日注销。
第 39 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
当期发生的基金应支付的管理费1379255.661667179.01
其中：应支付销售机构的客户维护费520822.72634795.85
应支付基金管理人的净管理费858432.941032383.16应支付投资顾问的投资顾问费
--（若有）
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
当期发生的基金应支付的托管费275851.21333435.80
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费无。
第 40 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31日日
报告期初持有的基金份额191897.65-
报告期间申购/买入总份额22615.91191897.65
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份额63326.23-
报告期末持有的基金份额151187.33191897.65报告期末持有的基金份额占基
0.22%0.24%
金总份额比例
注：上述基金管理人持有的份额包括基金管理人的高级管理人员、主要业务部门负责人、基金
经理根据《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》的要求，将一定比例的绩效薪酬购买本基金的部分。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元关联方名称本期上年度可比期间
第 41 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行8592664.7524558.836737468.9834629.03
摩根大通银行2903.9041.972819.343442.46
注：本基金的银行存款分别由基金托管人建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
本报告期本基金未实施利润分配。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
第 42 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益水平的基金产品。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过采用定量及定性研究方法，自下而上优选在中国境内及香港、美国等海外市场上市的中国公司，通过严格风险控制，力争实现基金资产的长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期或不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管
理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
第 43 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的货币资金存放于信用良好的银行，与货币资金相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2024年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券投资(2023年12月31日：同)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
第 44 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
第 45 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金8595568.65---8595568.65
结算备付金335810.14---335810.14
存出保证金40166.67---40166.67
交易性金融资产---73920879.5773920879.57
衍生金融资产-----买入返售金融资
-----产
应收清算款---3853964.453853964.45
应收股利---38835.2038835.20
应收申购款---43796.9843796.98
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计8971545.46--77857476.2086829021.66负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----卖出回购金融资
-----产款
应付清算款---859305.12859305.12
第 46 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
应付赎回款---1378384.311378384.31
应付管理人报酬---109971.00109971.00
应付托管费---21994.1821994.18
应付销售服务费-----
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---225847.91225847.91
负债总计---2595502.522595502.52
利率敏感度缺口8971545.46--75261973.6884233519.14上年度末
2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金6740288.32---6740288.32
结算备付金1192017.03---1192017.03
存出保证金39720.78---39720.78
交易性金融资产---88729508.7488729508.74
应收股利---10880.0010880.00
应收申购款---48707.2248707.22
资产总计7972026.13--88789095.9696761122.09负债
应付清算款---1700801.831700801.83
应付赎回款---182307.14182307.14
应付管理人报酬---120083.14120083.14
应付托管费---24016.6424016.64
其他负债---363230.90363230.90
负债总计---2390439.652390439.65
利率敏感度缺口7972026.13--86398656.3194370682.44
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2024年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023年12月31日：同)。
第 47 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月31日
项目美元港币合计折合人民币折合人民币以外币计价的资产
货币资金3089.075.833094.90
交易性金融资产-34472974.3034472974.30
资产合计3089.0734472980.1334476069.20以外币计价的负债
负债合计---资产负债表外汇风险
3089.0734472980.1334476069.20
敞口净额上年度末
2023年12月31日
项目美元港币合计折合人民币折合人民币以外币计价的资产
货币资金3001.795.713007.50
交易性金融资产-12919612.4212919612.42
资产合计3001.7912919618.1312922619.92以外币计价的负债
负债合计---资产负债表外汇风险
3001.7912919618.1312922619.92
敞口净额
第 48 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
所有外币相对人民币升值5%增加约172增加约65
所有外币相对人民币贬值5%减少约172减少约65
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和衍生工具，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度，决定地区与板块的基本布局；其次采取“自下而上”的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入研究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定收益类投资部分，本基金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性，并结合现金管理要求等来制订具体策略。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的0%-90%，其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；
权证投资占基金资产净值的0%-3%。其中不低于80%的非现金基金资产应投资于本基金所定义的在中国境内及香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)
上市的中国企业股票。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
第 49 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
（%）（%）
交易性金融资产－股票投资73920879.5787.7688729508.7494.02
交易性金融资产－基金投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计73920879.5787.7688729508.7494.02
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年12月31日2023年12月31日
业绩比较基准上升5%增加约643增加约540
业绩比较基准下降5%减少约643减少约540
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。
三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
第 50 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次73920879.5788729508.74
第二层次--
第三层次--
合计73920879.5788729508.74
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未持有公允价值计量结果所属层次为第三层次的金融工具。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2023年12月31日：无)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2024年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
第 51 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额例（%）
1权益投资73920879.5785.13
其中：普通股73920879.5785.13
存托凭证--
优先股--
房地产信托凭证--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融
资产--
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计8931378.7910.29
8其他各项资产3976763.304.58
9合计86829021.66100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为34472974.3元占净值比例
40.93%。
第 52 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（％）
中国39447905.2746.83
中国香港34472974.3040.93
合计73920879.5787.76
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
8.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
基础材料16279632.2019.33
信息技术15897099.5618.87
工业13311786.1715.80
消费者非必需品11497044.8513.65
金融6338416.377.52
电信服务5459302.136.48
能源4252850.295.05
医疗保健884748.001.05
合计73920879.5787.76
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元占基金资公司名称公司名称所在证所属国家
序号证券代码数量（股）公允价值产净值比
(英文)(中文)券市场(地区)例（％）
ZIJIN
MINING 香港证
1 GROUP 紫金矿业 2899 券交易 中国香港 192000 2514087.48 2.98
CO 所
LTD-H
ZIJIN 上海证
1 MINING 紫金矿业 601899 券交易 中国 160208 2422344.96 2.88
GROUP 所
第 53 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
CO
LTD-A
SEMICO
NDUCTO上海证
R
2中芯国际688981券交易中国243872307497.942.74
MANUFA所
CTURIN-
A
SEMICO
NDUCTO香港证
R
2中芯国际981券交易中国香港32000942338.301.12
MANUFA所
CTURIN
G
CHINA香港证
MERCH
3招商银行3968券交易中国香港785002907765.603.45
ANTS所
BANK-H
TENCEN香港证
T
4腾讯控股700券交易中国香港72002780342.503.30
HOLDIN所
GS LTD
XIAOMI 香港证小米集团
5 CORP-CL 1810 券交易 中国香港 84600 2702832.95 3.21
－Ｗ
ASS B 所
CONTEM
PORARY深圳证
AMPERE
6宁德时代300750券交易中国100302667980.003.17
X所
TECHN-
A
CHINA
LIFE 香港证
7 INSURA 中国人寿 2628 券交易 中国香港 190000 2582910.77 3.07
NCE 所
CO-H
CHINA
HONGQI 香港证
8 AO 中国宏桥 1378 券交易 中国香港 232000 2526533.45 3.00
GROUP 所
LTD香港证
BYD CO 比亚迪股
91211券交易中国香港96612385129.552.83
LTD-H 份所
10 CMOC 洛阳钼业 3993 香港证 中国香港 489000 2377376.19 2.82
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GROUP 券交易
LTD-H 所
GUANG
HUI 上海证
11 ENERGY 广汇能源 600256 券交易 中国 353050 2376026.50 2.82
CO 所
LTD-A
SHANGH
AI 香港证
12 FUDAN 上海复旦 1385 券交易 中国香港 167000 2338288.04 2.78
MICROE 所
LECT-H
SHIJIAZ
HUANG 深圳证
13 SHANGT 尚太科技 001301 券交易 中国 33524 2298070.20 2.73
AI 所
TECH-A
ALUMIN
UM 香港证
14 CORP OF 中国铝业 2600 券交易 中国香港 552000 2295171.62 2.72
CHINA 所
LTD-H
ZHUZHO
U CRRC 上海证
15 TIMES 时代电气 688187 券交易 中国 45685 2189225.20 2.60
ELECTRI 所
-A
CAMBRI
CON 上海证
16 TECHNO 寒武纪 688256 券交易 中国 3001 1974658.00 2.34
LOGIES- 所
A香港证
CNOOC 中国海洋
17883券交易中国香港1060001876823.792.23
LTD 石油所
HENGTO
NG 上海证
18 OPTIC-E 亨通光电 600487 券交易 中国 103670 1785197.40 2.12
LECTRIC 所
CO-A
GUIZHO
U 深圳证
19 CHANHE 川恒股份 002895 券交易 中国 72145 1774767.00 2.11
N 所
CHEMIC
第 55 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
AL C-A
BILIBILI 香港证哔哩哔哩
20 INC-CLA 9626 券交易 中国香港 13360 1756809.00 2.09
－Ｗ
SS Z 所
SAIC上海证
MOTOR
21上汽集团600104券交易中国844001752144.002.08
CORP所
LTD-A
SHENZH
EN深圳证
SUNLOR
22顺络电子002138券交易中国550601733288.802.06
D所
ELECTR
ONI-A
SHENZH
EN深圳证
MEGME
23麦格米特002851券交易中国280001720880.002.04
ET所
ELECTRI
CA-A
SHENZH
EN 深圳证
24 KEDALI 科达利 002850 券交易 中国 16700 1631256.00 1.94
INDUST 所
RY C-A
ZANGGE深圳证
MINING
25藏格矿业000408券交易中国566001569518.001.86
CO所
LTD-A
GREAT
WALL 香港证
26 MOTOR 长城汽车 2333 券交易 中国香港 107643 1361652.35 1.62
CO 所
LTD-H
GUOGU
ANG 深圳证
27 ELECTRI 国光电器 002045 券交易 中国 62300 1351287.00 1.60
C CO 所
LTD-A
EAST
CHINA 深圳证
28 ENGINE 东华科技 002140 券交易 中国 128000 1264640.00 1.50
ERING 所
SCI-A
29 FULIN 富临精工 300432 深圳证 中国 81500 1253470.00 1.49
第 56 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
PRECISI 券交易
ON CO 所
LTD-A
DONGFE
NG 香港证东风集团
30 MOTOR 489 券交易 中国香港 338000 1164365.65 1.38
股份
GRP CO 所
LTD-H
XTC
NEW 上海证
31 ENERGY 厦钨新能 688778 券交易 中国 24954 1138900.56 1.35
MATERI 所
ALS X-A
CHINA 香港证
32 MOBILE 中国移动 941 券交易 中国香港 13000 922150.63 1.09
LTD 所
CHINA
NATION 上海证
33 AL 中国化学 601117 券交易 中国 102400 848896.00 1.01
CHEMIC 所
AL-A
BANK
OF 上海证
34 NANJIN 南京银行 601009 券交易 中国 79600 847740.00 1.01
G CO 所
LTD -A
WUS
PRINTED 深圳证
35 CIRCUIT 沪电股份 002463 券交易 中国 21000 832650.00 0.99
KUNSHA 所
-A
WANHU
A上海证
CHEMIC
36万华化学600309券交易中国11210799833.500.95
AL所
GROUP
CO -A
HUBEI
WANRU 上海证
37 N NEW 万润新能 688275 券交易 中国 15437 746070.21 0.89
ENERGY 所
TE-A
POP 香港证
38 MART 泡泡玛特 9992 券交易 中国香港 7200 597740.30 0.71
INTERN 所
第 57 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
ATIONA
L GROUP
DOCTOR
GLASSE 深圳证
39 S CHAIN 博士眼镜 300622 券交易 中国 9500 473100.00 0.56
CO 所
LTD-A
ROBOSE
NSE 香港证
40 TECHNO 速腾聚创 2498 券交易 中国香港 15500 440656.13 0.52
LOGY 所
CO LTD
SHENZH
EN上海证
HOPEWI
41禾望电气603063券交易中国21900437124.000.52
ND所
ELECTRI
C-A深圳证
GOERTE
42歌尔股份002241券交易中国16600428446.000.51
K INC -A所
MINGYU
E 深圳证
43 OPTICAL 明月镜片 301101 券交易 中国 9600 411648.00 0.49
LENS CO 所
LT-A
TONGW 上海证
44 EI CO 通威股份 600438 券交易 中国 18600 411246.00 0.49
LTD-A 所
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元占期初基金
序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额资产净值比例
（％）
CHINA MERCHANTS
16000368544900.009.05
BANK-A
CHINA MERCHANTS
139686672170.567.07
BANK-H
2 PETROCHINA CO LTD-H 857 8977202.70 9.51
2 PETROCHINA CO LTD-A 601857 4604360.00 4.88
第 58 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
CHINA LIFE
36016287038175.007.46
INSURANCE CO-A
CHINA LIFE
326284185045.474.43
INSURANCE CO-H
ANHUI HUAHENG
46886399822010.5210.41
BIOTECHNOLOG-A
DONGFANG ELECTRIC
56008754694780.004.97
CORP LTD-A
DONGFANG ELECTRIC
510724692265.694.97
CORP LTD-H
6 JCET GROUP CO LTD-A 600584 9268974.00 9.82
CONTEMPORARY
73007508687642.809.21
AMPEREX TECHN-A
GUANGXI LIUGONG
80005288653791.639.17
MACHINERY-A
DAWNING
9 INFORMATION 603019 8178602.00 8.67
INDUST-A
NANJING IRON & STEEL
106002828150460.008.64
CO-A
SIEYUAN ELECTRIC CO
110020288140725.008.63
LTD-A
12 BILIBILI INC-CLASS Z 9626 7801883.33 8.27
HUAMING POWER
130022707727455.008.19
EQUIPEMENT C-A
SHENZHEN SUNLORD
140021387471282.007.92
ELECTRONI-A
XIAMEN FARATRONIC
156005637427718.007.87
CO LTD-A
GUIZHOU CHANHEN
160028957388240.007.83
CHEMICAL C-A
17 GEMDALE CORP-A 600383 7042168.00 7.46
JIAYOU
18 INTERNATIONAL 603871 6669231.00 7.07
LOGIS-A
CHINA PACIFIC
1926016522997.446.91
INSURANCE GR-H
PINGDINGSHAN
206016666490607.006.88
TIANAN COAL -A
BANK OF NANJING CO
216010096463333.476.85
LTD -A
HUAIBEI MINING
226009856435903.016.82
HOLDINGS CO-A
23 BYD CO LTD -A 002594 3341557.00 3.54
第 59 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
23 BYD CO LTD-H 1211 3019353.83 3.20
NINGXIA BAOFENG
246009896354648.846.73
ENERGY GRO-A
XCMG CONSTRUCTION
250004256266964.006.64
MACHIN-A
MEIHUA HOLDINGS
266008735957183.006.31
GROUP CO -A
SWS HEMODIALYSIS
276884105849674.676.20
CARE CO L-A
GUANGHUI ENERGY
286002565762371.006.11
CO LTD-A
JIANGSU AIDEA
296884885736271.256.08
PHARMACEUTIC-A
WANHUA CHEMICAL
306003095597291.005.93
GROUP CO -A
SHENZHEN YHLO
316885755552905.345.88
BIOTECH CO L-A
BEIJING SIFANG
326011265513055.005.84
AUTOMATION-A
33 CMOC GROUP LTD-H 3993 3207835.32 3.40
33 CMOC GROUP LTD-A 603993 2288572.00 2.43
BEIJING KAWIN
346886875404135.485.73
TECHNOLOGY S-A
ZHONGMAN
35 PETROLEUM AND 603619 5368979.00 5.69
NAT-A
GUANGZHOU
366038825192148.005.50
KINGMED DIAGNOST-A
YANKUANG ENERGY
376001885108311.005.41
GROUP CO-A
CHINA VANKE CO LTD
380000025023856.705.32
-A
SHENZHEN CAPCHEM
393000375001446.605.30
TECHNOLOG-A
XIAMEN AMOYTOP
406882784996945.195.30
BIOTECH CO -A
DONGFANG
410006824990001.005.29
ELECTRONICS CO LT-A
SAILUN GROUP CO
426010584988340.005.29
LTD-A
ZIJIN MINING GROUP
436018994888619.005.18
CO LTD-A
ALUMINUM CORP OF
4426004822285.905.11
CHINA LTD-H
第 60 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
ZHUZHOU CRRC TIMES
456881874820812.755.11
ELECTRI-A
SEMICONDUCTOR
466889812397754.062.54
MANUFACTURIN-A
SEMICONDUCTOR
469812361282.932.50
MANUFACTURING
SICHUAN KELUN
470024224721462.005.00
PHARMACEUTIC-A
JCHX MINING
486039794663486.844.94
MANAGEMENT CO -A
JIANGSU NHWA
490022624581979.004.86
PHARMACEUTICA-A
MONTAGE
50 TECHNOLOGY CO 688008 4542633.08 4.81
LTD-A
KWEICHOW MOUTAI
516005194427587.004.69
CO LTD-A
HAISCO
52 PHARMACEUTICAL 002653 4414054.00 4.68
GROU-A
AECC AERO-ENGINE
530007384172618.004.42
CONTROL-A
JIANGSU WUJIN
546038784120181.144.37
STAINLESS ST-A
POLY DEVELOPMENTS
556000484050392.004.29
AND HOLD-A
NANJING KING-FRIEND
566037073917329.454.15
BIOCHE-A
57 CNOOC LTD 883 3843027.01 4.07
INNER MONGOLIA
580006833677390.003.90
YUAN XING-A
CHINA SHENHUA
5910883666375.833.89
ENERGY CO-H
PING AN INSURANCE
6023183525636.463.74
GROUP CO-H
TENCENT HOLDINGS
617003492389.023.70
LTD
62 LB GROUP CO LTD-A 002601 3461072.50 3.67
CHONGQING
63 CHANGAN 000625 3321010.00 3.52
AUTOMOB-A
NARI TECHNOLOGY CO
646004063304353.003.50
LTD-A
65 HONGFA TECHNOLOGY 600885 3285183.00 3.48
第 61 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
CO LTD-A
WESTERN
66 SUPERCONDUCTING 688122 3259824.16 3.45
TE-A
CHINA COAL ENERGY
676018983230475.393.42
CO-A
SUNGROW POWER
683002743229427.003.42
SUPPLY CO LT-A
69 EVE ENERGY CO LTD-A 300014 3225574.00 3.42
PUYANG
70 REFRACTORIES 002225 3220522.00 3.41
GROUP-A
HUMANWELL
716000793209042.003.40
HEALTHCARE GROUP-A
NANJING COSMOS
723008563152303.003.34
CHEMICAL CO-A
QINGDAO SENTURY
730029843141061.003.33
TIRE CO LT-A
SHANGHAI FUDAN
7413853137116.803.32
MICROELECT-H
SUZHOU VEICHI
756886983118754.663.30
ELECTRIC CO-A
GOLDWIND SCIENCE &
760022023118447.003.30
TECHNOL-A
ZANGGE MINING CO
770004083033456.003.21
LTD-A
YANTAI JEREH
780023533006171.003.19
OILFIELD-A
GREAT WALL MOTOR
7923332966256.963.14
CO LTD-H
SHENZHEN NEW
803008322960891.003.14
INDUSTRIES BI-A
SICHUAN BIOKIN
816885062932654.703.11
PHARMACEUTI-A
SANY HEAVY
826000312892480.003.07
INDUSTRY CO LTD-A
SUNRESIN NEW
833004872850201.123.02
MATERIALS CO -A
CHINA CITIC BANK
846019982822376.002.99
CORP LTD-A
CHINA HONGQIAO
8513782729076.802.89
GROUP LTD
HENGTONG
866004872725854.002.89
OPTIC-ELECTRIC CO-A
第 62 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
SHIJIAZHUANG
870013012632288.002.79
SHANGTAI TECH-A
POSTAL SAVINGS BANK
886016582630115.002.79
OF CHI-A
NBTM NEW MATERIALS
896001142610744.002.77
GROUP C-A
INNER MONGOLIA
903000492584878.002.74
FURUI MEDIC-A
HAIER SMART HOME
916006902543542.002.70
CO LTD-A
SHANXI COKING COAL
920009832518653.002.67
ENERGY-A
93 ZTE CORP-A 000063 2510284.00 2.66
JIANGSU YUYUE
940022232380307.002.52
MEDICAL EQU-A
95 XIAOMI CORP-CLASS B 1810 2355223.03 2.50
CAMBRICON
966882562259162.322.39
TECHNOLOGIES-A
SUZHOU DONGSHAN
970023842242886.002.38
PRECISION-A
ZHEJIANG HUAYOU
986037992226385.002.36
COBALT CO -A
XINFENGMING GROUP
996032252152134.002.28
CO LTD-A
SHANTUI
100 CONSTRUCTION 000680 2077039.00 2.20
MACHI-A
SHANGHAI MOONS'
1016037282030503.002.15
ELECTRIC C-A
SHENZHEN MINDRAY
1023007601923201.002.04
BIO-MEDIC-A
SHANGHAI BAOSIGHT
1036008451902230.002.02
SOFTWARE-A
SHENZHEN KEDALI
1040028501896078.002.01
INDUSTRY C-A
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出占期初基金
第 63 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告金额资产净值比例
（％）
1 PETROCHINA CO LTD-H 857 11906051.18 12.62
1 PETROCHINA CO LTD-A 601857 5398062.28 5.72
2 CHINA MERCHANTS BANK-A 600036 8802501.75 9.33
2 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 4347269.21 4.61
3 HUAMING POWER EQUIPEMENT C-A 002270 11050073.95 11.71
4 JCET GROUP CO LTD-A 600584 9843528.13 10.43
5 CHINA LIFE INSURANCE CO-A 601628 7619556.36 8.07
5 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 2048272.28 2.17
6 PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A 601666 9571516.15 10.14
7 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H 1072 4972156.33 5.27
7 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 600875 4553147.28 4.82
8 GUANGXI LIUGONG MACHINERY-A 000528 9396351.46 9.96
9 NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 600989 9010390.35 9.55
10 BILIBILI INC-CLASS Z 9626 8914588.50 9.45
11 NANJING IRON & STEEL CO-A 600282 8586937.86 9.10
12 JIAYOU INTERNATIONAL LOGIS-A 603871 8404451.86 8.91
13 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 601899 6103627.19 6.47
13 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 2899 2280050.46 2.42
14 HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A 600985 8289678.50 8.78
15 SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A 002028 8256340.07 8.75
16 JCHX MINING MANAGEMENT CO -A 603979 8226201.27 8.72
17 DAWNING INFORMATION INDUST-A 603019 8213975.62 8.70
18 XIAMEN AMOYTOP BIOTECH CO -A 688278 8149867.33 8.64
19 ZHONGMAN PETROLEUM AND NAT-A 603619 8117418.11 8.60
20 ANHUI HUAHENG BIOTECHNOLOG-A 688639 7822451.03 8.29
21 JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A 002262 7493777.15 7.94
22 XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 600563 7440999.83 7.88
23 YANKUANG ENERGY GROUP CO-A 600188 7382294.24 7.82
24 GEMDALE CORP-A 600383 7077876.44 7.50
25 BEIJING KAWIN TECHNOLOGY S-A 688687 7027419.75 7.45
26 CMOC GROUP LTD-A 603993 6279798.02 6.65
26 CMOC GROUP LTD-H 3993 424046.78 0.45
27 NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 603707 6532883.74 6.92
28 CNOOC LTD 883 6497250.28 6.88
29 SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 002422 6447398.03 6.83
30 XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 000425 6361237.24 6.74
31 SHENZHEN YHLO BIOTECH CO L-A 688575 6144988.98 6.51
32 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 300750 6078836.63 6.44
33 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601 6023881.27 6.38
34 GUIZHOU CHANHEN CHEMICAL C-A 002895 5953569.38 6.31
35 SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A 002138 5849613.25 6.20
第 64 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
36 MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A 600873 5828271.81 6.18
37 BANK OF NANJING CO LTD -A 601009 5645718.39 5.98
38 GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 600256 5629085.96 5.96
39 MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 688008 5611582.60 5.95
40 HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A 600079 5607819.86 5.94
41 SWS HEMODIALYSIS CARE CO L-A 688410 5532606.81 5.86
42 JIANGSU AIDEA PHARMACEUTIC-A 688488 5517571.85 5.85
43 SHANXI COKING COAL ENERGY-A 000983 5512672.96 5.84
44 CHINA VANKE CO LTD -A 000002 5414907.56 5.74
45 INNER MONGOLIA FURUI MEDIC-A 300049 5385829.32 5.71
46 BEIJING SIFANG AUTOMATION-A 601126 5225496.22 5.54
47 HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A 002653 5099167.47 5.40
48 XINFENGMING GROUP CO LTD-A 603225 4944354.35 5.24
49 SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 300037 4859704.48 5.15
50 DONGFANG ELECTRONICS CO LT-A 000682 4744745.77 5.03
51 WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 600309 4690913.81 4.97
52 AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 000738 4626640.32 4.90
53 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 601658 2755220.13 2.92
54 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 1857112.08 1.97
55 SAILUN GROUP CO LTD-A 601058 4497524.14 4.77
56 GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 603882 4441049.73 4.71
57 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 600519 4286612.48 4.54
58 POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 600048 4095782.40 4.34
59 SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 600845 4073565.95 4.32
60 BYD CO LTD -A 002594 3615433.50 3.83
60 BYD CO LTD-H 1211 456712.34 0.48
61 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088 3956356.25 4.19
62 SUZHOU VEICHI ELECTRIC CO-A 688698 3956288.10 4.19
63 JIANGSU WUJIN STAINLESS ST-A 603878 3856526.88 4.09
64 LB GROUP CO LTD-A 002601 3629625.71 3.85
65 SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 601225 3566734.49 3.78
66 TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 600867 3559743.99 3.77
67 QINGDAO SENTURY TIRE CO LT-A 002984 3513156.70 3.72
68 GUANGHUI LOGISTICS CO LTD-A 600603 3448115.27 3.65
69 CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 000625 3338083.96 3.54
70 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 3332670.70 3.53
71 INNER MONGOLIA YUAN XING-A 000683 3273327.71 3.47
72 NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 600406 3249838.35 3.44
73 YANTAI JEREH OILFIELD-A 002353 3245362.35 3.44
74 SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A 688506 3243923.01 3.44
75 SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A 300832 3190663.55 3.38
76 CHINA COAL ENERGY CO-A 601898 3005604.47 3.18
76 CHINA COAL ENERGY CO-H 1898 144026.47 0.15
77 HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 600885 3124571.56 3.31
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78 GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A 002202 3032889.90 3.21
79 XINJIANG XINTAI NATURAL GA-A 603393 3022039.00 3.20
80 SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A 300487 2997733.46 3.18
81 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 600031 2954748.10 3.13
82 NANJING COSMOS CHEMICAL CO-A 300856 2947963.79 3.12
83 SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 300274 2918917.39 3.09
84 EVE ENERGY CO LTD-A 300014 2860205.78 3.03
85 HAIER SMART HOME CO LTD-A 600690 2844143.56 3.01
86 CHINA CITIC BANK CORP LTD-A 601998 2749886.44 2.91
87 PUYANG REFRACTORIES GROUP-A 002225 2691166.02 2.85
88 SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 002384 2676868.03 2.84
89 SINOCARE INC - A 300298 2619529.83 2.78
90 WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A 688122 2509403.93 2.66
91 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 2600 2427961.79 2.57
92 NBTM NEW MATERIALS GROUP C-A 600114 2416053.66 2.56
93 DIZAL JIANGSU PHARMACEUTIC-A 688192 2400448.96 2.54
94 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A 688187 2364117.54 2.51
95 JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 002223 2329317.41 2.47
96 ZTE CORP-A 000063 2308354.30 2.45
97 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC C-A 603728 2299384.30 2.44
98 BEIGENE LTD 6160 1353662.83 1.43
98 BEIGENE LTD-A 688235 893129.26 0.95
99 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 603799 2081589.36 2.21
100 SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 601699 2037227.20 2.16
101 SHANTUI CONSTRUCTION MACHI-A 000680 1960095.95 2.08
102 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 300760 1956948.13 2.07
103 CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A 000733 1903934.06 2.02
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额555514443.90
卖出收入（成交）总额574661965.36
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
第 66 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11本报告期投资基金情况
8.11.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司报告编制日前一年内曾受到
国家金融监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金40166.67
2应收清算款3853964.45
3应收股利38835.20
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4应收利息-
5应收申购款43796.98
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计3976763.30
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有的机构投资者个人投资者
持有人户数(户)基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例
225983099.31151187.330.22%69887076.0599.78%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金303932.960.4340%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
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本公司高级管理人员、基金投资和
0
研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年11月11日)基金份额总额275184502.24
本报告期期初基金份额总额81482742.09
本报告期基金总申购份额6888783.47
减：本报告期基金总赎回份额18333262.18
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额70038263.38
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
基金管理人于2024年1月18日公告，自2024年1月18日起，刘富伟先生担任公司副总经理。
基金管理人于2024年10月26日公告，自2024年10月25日起，郭海明女士、胡海兰女士担任公司副总经理。
基金托管人：
经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为其审计的会计师事务所。
第 69 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告
报告期内应支付给该事务所的报酬为30000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人未受稽查或处罚，亦未发现管理人的高级管理人员受稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
根据我行审计报告，本行不存在涉嫌犯罪被依法立案调查的情况，本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施、涉嫌严重违纪违法或者职务
犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情况；本行或者本行的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚，或者被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况；本行董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
瑞银证券2947750434.7483.86%750582.8690.42%-
申万宏源证券1109119309.279.66%47564.505.73%-
中金公司173306665.256.49%31954.043.85%-
CICC HK 1 - - - - -
Goldman Sachs
International - 1 - - - - -
London
Instinet Pacific
1-----
Limited
注：1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.证券公司的选择标准：
1）资本金雄厚，信誉良好。
2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。
3）合规风控能力较强，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保
第 70 页共 73 页摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024 年年度报告密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
5）具备较完善的清算系统，能及时、高效地完成资金的结算交收。
6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏
观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3.证券公司的选择程序：
1）本基金管理人定期组织相关部门依据证券公司的选择标准对候选券商进行评估，确定选用的券商。
2）本基金管理人与券商签订协议，并通知基金托管人。
4.本基金本年度无新增席位，无注销席位。
5.《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自2024年7月1日起实施，2024年7月
1日至2024年12月31日期间，本公司旗下管理基金的股票交易佣金费率符合法规要求，即被动股
票型基金的股票交易佣金费率不得超过市场平均股票交易佣金费率，其他类型基金的股票交易佣金费率不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍。市场平均股票交易佣金费率由中国证券业协会定期测算并向行业机构通报。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易其他交易占当期债占当期回占当期权占当期基券商名称成交金成交金成交成交金券成交总购成交总证成交总金成交总额额金额额额的比例额的比例额的比例额的比例
瑞银证券--------
申万宏源证券--------
中金公司--------
CICC HK - - - - - - - -
Goldman Sachs
International - - - - - - - - -
London
Instinet Pacific
--------
Limited
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11.8其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期基金管理人公司网站及
摩根基金管理（中国）有限公司关于高级管理
1本基金选定的信息披露2024-01-18
人员变更的公告报纸
摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金
2同上2024-09-27
所持停牌股票估值调整的公告
摩根基金管理（中国）有限公司关于增聘高级
3同上2024-10-26
管理人员的公告摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金
4同上2024-11-29（QDII）基金经理变更公告摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金
5 (QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换 同上 2024-12-21
转入业务的公告
摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金
6同上2024-12-28
改聘会计师事务所的公告
12影响投资者决策的其他重要信息
12.1影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
（一）中国证监会批准本基金募集的文件
（二）摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同
（三）摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则
（八）中国证监会要求的其他文件
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13.2存放地点
基金管理人处或基金托管人住所。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
摩根基金管理（中国）有限公司
二〇二五年三月三十一日
