大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-31
大成策略回报混合型证券投资基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2025年3月31日大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年01月01日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17
§6审计报告...............................................17
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................20
7.3净资产变动表............................................21
7.4报表附注..............................................23
§8投资组合报告.............................................55
8.1期末基金资产组合情况........................................55
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................56
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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................56
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................63
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................65
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............65
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........65
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........65
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............65
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................65
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................65
8.12投资组合报告附注.........................................65
§9基金份额持有人信息..........................................66
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................66
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................66
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................67
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................67
§10开放式基金份额变动.........................................67
§11重大事件揭示............................................68
11.1基金份额持有人大会决议......................................68
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................68
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................68
11.4基金投资策略的改变........................................68
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................68
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................68
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................68
11.8其他重大事件...........................................70
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................72
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................72
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................72
§13备查文件目录............................................72
13.1备查文件目录...........................................72
13.2存放地点.............................................73
13.3查阅方式.............................................73
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称大成策略回报混合型证券投资基金基金简称大成策略回报混合基金主代码090007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年11月26日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份3359775620.94份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C金简称下属分级基金的交
090007018225
易代码报告期末下属分级
2719085389.15份640690231.79份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标追求基金资产的长期稳健增值，兼顾当期收益；同时，实施积极的分红政策，回报投资者。
投资策略本基金在控制风险的前提下，采取趋势投资策略进行总体资产配置；在行业配置、个股投资上分别实施行业轮动投资策略、核心-
卫星策略、价值投资策略、买入并持有策略，以期在承担中高风险的前提下获取尽可能高的投资收益；同时，强调收益管理，实施收益管理策略，以期在增长期及时锁定收益，制度性的减少未来可能的下跌风险，增加投资总收益。
业绩比较基准80%×沪深300指数收益率＋20%×中债综合指数收益率
风险收益特征本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种，其长期平均的预期收益和风险低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。
注：本基金业绩比较基准自2015年9月14日起由原“80%×沪深300指数+20%×中信标普全债指数”变更为“80%×沪深300指数收益率＋20%×中债综合指数收益率”。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司姓名段皓静王茵信息披露
联系电话0755-83183388010－63639180负责人
电子邮箱 office@dcfund.com.cn wangyin@cebbank.com客户服务电话400888555895595
传真0755-83199588010－63639132
第5页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告注册地址广东省深圳市南山区海德三道北京市西城区太平桥大街25
1236号大成基金总部大厦5层、号、甲25号中国光大中心
27-33层
办公地址广东省深圳市南山区海德三道北京市西城区太平桥大街25号
1236号大成基金总部大厦5层、中国光大中心
27-33层
邮政编码518054100033法定代表人吴庆斌吴利军
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.dcfund.com.cn址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址容诚会计师事务所（特殊普通北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层会计师事务所
合伙）1001-1至1001-26广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基注册登记机构大成基金管理有限公司
金总部大厦5层、27-33层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2023年3月30日(基金合同
2024年2023年生效日)-2022年
3.1.1期间数2023年12月
据和指标31日大成策略回报大成策略回报大成策略回报大成策略回报大成策略回报
混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 混合 A
本期已实现收124332279.31890698.0130451379.90172047.4
2832015.31
益176473
444182748.120784266.98124732.3-23275563.-48174808.
本期利润
475037902
加权平均基金
0.17720.16310.0554-0.0758-0.0472
份额本期利润本期加权平均
15.39%14.30%4.84%-6.68%-4.32%
净值利润率本期基金份额
15.43%14.74%6.61%-2.62%-3.37%
净值增长率
3.1.2期末数2024年末2023年末2022年末
第6页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告据和指标
期末可供分配796106076.179027709.297990642.76780217.4144168318.利润950234696期末可供分配
0.29280.27940.11980.11490.1136
基金份额利润
期末基金资产351519146819717940.278470843744911775.141371661
净值6.10813.49559.42期末基金份额
1.29281.27941.12001.11501.1140
净值
3.1.3累计期
2024年末2023年末2022年末
末指标基金份额累计
754.79%11.74%640.53%-2.62%594.60%
净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成策略回报混合 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月3.70%1.10%-0.97%1.39%4.67%-0.29%
过去六个月14.69%1.08%11.92%1.32%2.77%-0.24%
过去一年15.43%0.99%13.64%1.07%1.79%-0.08%
过去三年18.92%0.81%-13.35%0.94%32.27%-0.13%
过去五年77.64%0.89%2.98%0.98%74.66%-0.09%自基金合同生效
754.79%1.30%124.72%1.15%630.07%0.15%
起至今
大成策略回报混合 C
阶段份额净值份额净值增业绩比较业绩比较基*－**－*
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增长率*长率标准差基准收益准收益率标
*率*准差*
过去三个月3.54%1.10%-0.97%1.39%4.51%-0.29%
过去六个月14.34%1.08%11.92%1.32%2.42%-0.24%
过去一年14.74%0.99%13.64%1.07%1.10%-0.08%自基金合同生效
11.74%0.83%-1.07%0.92%12.81%-0.09%
起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定；
2、本基金于2015年7月22日起由大成策略回报股票型证券投资基金更名为大成策略回报混
合型证券投资基金；
3、本基金自 2023 年 3月 30日起增设 C类基金份额类别，C类的净值增长率和业绩比较基准
收益率自2023年4月10日有份额之日开始计算。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
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3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
大成策略回报混合 A每10份基金现金形式发放再投资形式发年度利润分配年度备注份额分红数总额放总额合计
2024年-----
60375899.130454515.590830414.6
2023年0.6820-
347
116777545.67324507.3184102052.
2022年2.2320-
03538
177153444.97779022.8274932467.
合计2.9140-
16905
大成策略回报混合 C每10份基金现金形式发放再投资形式发年度利润分配年度备注份额分红数总额放总额合计
2024年-----
2023年-----
合计-----
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日，注册资本人民币2亿元，是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大力拓展国际业务；2013年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。
公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。
历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从姓名职务说明（助理）期限业年限
第10页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告任职日期离任日期复旦大学管理学硕士。2006年7月至2007年7月任职于中国东方资产管理公司。
2007年7月至2018年9月任职于大成基
金管理有限公司，先后担任研究员、研究主管、股票投资部价值组投资总监，2012年10月起历任大成策略回报混合型证券
投资基金、大成竞争优势混合型证券投资
基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金和大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019年
8月至2021年2月任大成基金管理有限公
司股票投资部总监。2021年2月起任首席本基金基权益投资官。2019年12月30日起任大成金经理，2020年3睿享混合型证券投资基金、大成竞争优势徐彦-18年首席权益月20日混合型证券投资基金基金经理。2019年12投资官月30日至2021年5月19日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2020年
3月20日起任大成策略回报混合型证券投
资基金基金经理。2020年7月16日至2021年8月18日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月
16日起任大成投资严选六个月持有期混合
型证券投资基金基金经理。2021年11月
26日起任大成致远优势一年持有期混合型
证券投资基金基金经理。2022年9月27日起任大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年6月12日起任大成卓远视野混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国CFA，厦门大学经济学硕士。2016 年 7 月至2019年6月任第一创业证券资产管理部研究员。2019年7月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部研究部研究主管兼基金经理。2021年11月26日至2024本基金基2024年年12月31日任大成惠恒一年定期开放债
2023年4
郑欣金经理助11月298年券型发起式证券投资基金基金经理。2022月26日理日年2月25日起任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日起任大成景乐纯债债券型证券
投资基金、大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成景悦中短债债券型证券投资基金基金经
第11页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告理。2024年1月17日起任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
公募基金715382394469.002019年12月30日私募资产管
21276223419.032023年10月25日
徐彦理计划
其他组合---
合计916658617888.03-
4.1.4基金经理薪酬机制
本基金基金经理的薪酬激励不与私募资产管理计划浮动管理费直接挂钩，会以产品业绩表现作为考核依据。基金经理薪酬激励以中长期业绩为依据，同时参考业绩基准完成情况，按3年递延发放。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
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4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易
时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
公司严格执行公平交易制度控制要求，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。报告期内，兼任基金经理管理的公私募组合间未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共3次，为完全按照指数的构成比例进行投资的组合和其他组合发生的反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内各主要指数有所上涨，虽然全年看涨幅不大，但只有亲身经历才能体会其中的跌宕起伏。在与前两年迥异的市场环境中，本基金幸运地跑赢了基准。
把绵延的时间分割成一个个报告期，这很传统，但容易让分析失去生命力，甚至也谈不上客观。与报告期相比，我更看重过去三年、五年。我不是想强调我管理的基金过去三年、五年的业绩如何出色，虽然有人那么说但那并非我的本意，我想强调的恰恰相反：即便经历了24年的市场修复，过去三年年化约7%的收益率也远远不能让您收获幸福；而过去五年的收益率也仅仅是达到了很多同行花一两年甚至一两个季度就能达到的水平。
我更不想假装，在报告期的跌宕起伏中，我像别人描述的那样，紧盯热点、把握节奏，时而奇兵突进、时而力挽狂澜；事实上我做的很少：不变的理念，稳定的仓位，甚至连个股变化也不算多。在最终的投资运作中，就对企业价值的判断而言，我实际做的比我想做的更少一些：想做的时候条件不允许，条件允许的时候却不想做了；就应对多变的市场而言，我实际做的比我想做
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的更多一些：面对变化的股市中变化的基金规模，在不想买的时候由于基金被申购得买，反之亦然。
但不管是想做的还是不想做的，都是我作为公募基金管理人应该做的。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成策略回报混合 A的基金份额净值为 1.2928 元，本报告期基金份额净值增长率为 15.43%，同期业绩比较基准收益率为 13.64%；截至本报告期末大成策略回报混合 C 的基金份额净值为1.2794元，本报告期基金份额净值增长率为14.74%，同期业绩比较基准收益率为
13.64%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
靠规律去展望有效性很强，尤其是在自然科学中；靠经验去展望有效性可能很弱，尤其是在这个巨变的时代。
严肃的说，过去几年我甚至不太建议去展望宏观经济和证券市场。这些抽象概念对应的真实事物高度复杂、包罗万象，但最终只靠几个简单的指标以某种平均数的形式呈现。这些指标、概念远远不能替代每个人基于各自经验对其背后真实事物的体验，甚至可以说，缺乏真实体验的这类指标和概念没有意义。然而矛盾的是，科学中充满了各种指标和概念；这放在自然科学中勉强能接受，放在与人的活动密切相关的领域中并不完全合适。从这个角度看，在投资展望中没什么规律可以依赖，反而是有句老话很有道理：投资不仅是科学，还是艺术。艺术永远离不开主观体验。
展望未来，我没有结论，只能分享两点感受：首先，多关注真实的世界，少关注抽象的概念，而专业人士基于抽象概念和规律对未来的展望，过去可能是教条将来可能是危险；其次，面对真实世界，体验虽然直接但也擅长欺骗，努力思考才能接近真相。
三年前，我打比方说，持有人追逐收益，就像少年们追逐爱情。在真实的世界里，爱情远不是生活，而面对生活，一位文学大师在他那本关于爱情的伟大小说中是这么说的“最重要的不是幸福，而是稳定”。的确，面对将来，也许最重要的不是幸福，而是稳定！4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
第14页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司分管领导、各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价
格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进
第15页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管人沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管人的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管人沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国光大银行股份有限公司在大成策略回报混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管
协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
第16页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、
基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用
开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。
§6审计报告审计报告标题审计报告审计报告收件人大成策略回报混合型证券投资基金全体基金份额持有人
我们审计了大成策略回报混合型证券投资基金财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员审计意见会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了大成策略回报混合型证券投资基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础
业道德守则，我们独立于大成策略回报混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
大成策略回报混合型证券投资基金的基金管理人大成基金管
理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括大成策略回报混合型证券投资基金2024年其他信息年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
第17页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成策任略回报混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算大成策略回报混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督大成策略回报混合型证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能注册会计师对财务报表审计的责涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之任上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成策略回报混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
第18页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大成策略回报混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名陈熹陶文欣
会计师事务所的地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26审计报告日期2025年3月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.11786984575.081437542387.81
结算备付金-80400.00
存出保证金--
交易性金融资产7.4.7.22515582557.132097348927.41
其中：股票投资2515582557.132097348927.41
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款45081262.064459264.13
递延所得税资产--
第19页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
其他资产7.4.7.8--
资产总计4347648394.273539430979.35本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款7263601.044667649.52
应付管理人报酬4160740.883467306.37
应付托管费693456.81577884.41
应付销售服务费399204.08381348.03
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9221984.55716581.98
负债合计12738987.369810770.31
净资产：
实收基金7.4.7.103359775620.943154849349.24
未分配利润7.4.7.12975133785.97374770859.80
净资产合计4334909406.913529620209.04
负债和净资产总计4347648394.273539430979.35
注：报告截止日2024年12月31日基金份额总额3359775620.94份，其中大成策略回报混合 A 基金份额总额为 2719085389.15 份，基金份额净值 1.2928 元。大成策略回报混合 C基金份额总额为640690231.79份，基金份额净值1.2794元。
7.2利润表
会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年12月31日年12月31日
一、营业总收入622498737.56112017716.35
1.利息收入9037017.926569879.06
其中：存款利息收入7.4.7.135145883.616391453.06
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入
第20页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告买入返售金融资产
3891134.31178426.00
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
200184801.02159800159.27
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14135733844.86113672581.47
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.15-560591.52资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.1964450956.1645566986.28
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.20408744037.74-58434226.24失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.214532880.884081904.26号填列）
减：二、营业总支出57531722.5937168547.81
1．管理人报酬7.4.10.2.144758861.8530315885.08
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.27459810.265052647.52
3．销售服务费7.4.10.2.35062079.721524799.15
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.23250970.76275216.06三、利润总额（亏损总额
564967014.9774849168.54以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
564967014.9774849168.54号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额564967014.9774849168.54
7.3净资产变动表
会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
第21页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净3154849349.3529620209.0
-374770859.80资产244
二、本期期初净3154849349.3529620209.0
-374770859.80资产244
三、本期增减变
动额（减少以“-”204926271.70-600362926.17805289197.87号填列）
（一）、综合收益
--564967014.97564967014.97总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数204926271.70-35395911.20240322182.90
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申3273884549.3865300148.3
-591415598.97购款352
2.基金赎-3068958277-556019687.7-3624977965.
-
回款.65742
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净3359775620.4334909406.9
-975133785.97资产941上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1269548300.1413716619.4
-144168318.96资产462
二、本期期初净1269548300.1413716619.4
-144168318.96资产462
第22页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
三、本期增减变1885301048.2115903589.6
动额（减少以“-”-230602540.84号填列）782
（一）、综合收益
--74849168.5474849168.54总额
（二）、本期基金
份额交易产生的1885301048.2131884835.7
净资产变动数-246583786.97
（净资产减少以785“-”号填列）
其中：1.基金申4392119310.5001967618.7
-609848308.18购款586
2.基金赎-2506818261-363264521.2-2870082783.
-
回款.80101
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---90830414.67-90830414.67资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净3154849349.3529620209.0
-374770859.80资产244报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈范瑛梁靖基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况大成策略回报混合型证券投资基金(原名为大成策略回报股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第1103号《关于核准大成策略回报股票型证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1057807851.96元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第180
第23页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》于2008年11月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1058010199.76份基金份额，
其中认购资金利息折合202347.80份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称
“《运作办法》”)的有关规定，经与本基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自2015年7月22日起本基金名称变更为“大成策略回报混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成策略回报混合”；基金类别变更为“混合型”。
根据本基金的基金管理人于2023年3月28日发布的《关于大成策略回报混合型证券投资基金增设 C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》，自 2023年 3月 30日起对本基金进行份额分类，增加 C 类份额，原有基金份额转为 A 类份额。其中 A 类基金份额为在投资人申购时收取前端申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，但不收取申购费用的基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行交易的股票、存托凭证、权证、债券、资产支持证券及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、存托凭证投资比例范围为基金资产的60%-95%；权证投资比例范围为基金资产的0%-3%；债券投资比例范围为基金资产
的0%-35%；资产支持证券投资比例范围为基金资产的0%-20%；现金(不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。根据本基金的基金管理人于2015年9月14日发布的《大成策略回报混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》，自2015年9月14日起，本基金的业绩比较基准由原“80%×沪深300指数+20%×中信标普全债指数”变更为“80%×沪深300指数收益率＋20%×中债综合指数收益率”。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2025年3月28日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核
第24页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持
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证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当
前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融工具，自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第
第26页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
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7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比
例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不
包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损
益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指
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在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
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7.4.4.12外币交易无。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。
(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。
(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场
第30页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
(4)对于基金投资，根据中基协发[2017]3号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》所述方法估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明无。
7.4.5.2会计估计变更的说明无。
7.4.5.3差错更正的说明无。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
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2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)如基金取得源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税
收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
如基金取得源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(6)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款825834607.86988044312.81
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等于：本金825673833.75987842739.00
加：应计利息160774.11201573.81
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款961149967.22449498075.00
等于：本金961130049.86449451250.45
加：应计利息19917.3646824.55
减：坏账准备--
合计1786984575.081437542387.81
注：其他存款为存放在证券经纪商专用存款账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票2255186434.24-2515582557.13260396122.89
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计2255186434.24-2515582557.13260396122.89上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票2245696842.26-2097348927.41-148347914.85
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----债券场
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银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计2245696842.26-2097348927.41-148347914.85
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
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7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金-250000.00
应付赎回费12684.554787.85
应付证券出借违约金--
应付交易费用-232494.13
其中：交易所市场-231944.13
银行间市场-550.00
应付利息--
预提费用209300.00229300.00
合计221984.55716581.98
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
大成策略回报混合 A本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末2486717791.152486717791.15
本期申购2293701932.452293701932.45
本期赎回（以“-”号填列）-2061334334.45-2061334334.45
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末2719085389.152719085389.15
大成策略回报混合 C本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末668131558.09668131558.09
本期申购980182616.90980182616.90
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本期赎回（以“-”号填列）-1007623943.20-1007623943.20
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末640690231.79640690231.79
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
大成策略回报混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末1094306529.24-796315886.90297990642.34
本期期初1094306529.24-796315886.90297990642.34
本期利润124332279.17319850469.30444182748.47本期基金份额交易产
117359564.44-63426878.3053932686.14
生的变动数
其中：基金申购款1075337502.12-619548487.94455789014.18
基金赎回款-957977937.68556121609.64-401856328.04
本期已分配利润---
本期末1335998372.85-539892295.90796106076.95
大成策略回报混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末290561327.53-213781110.0776780217.46
本期期初290561327.53-213781110.0776780217.46
本期利润31890698.0688893568.44120784266.50本期基金份额交易产
-15626603.41-2910171.53-18536774.94生的变动数
其中：基金申购款435270972.57-299644387.78135626584.79
基金赎回款-450897575.98296734216.25-154163359.73
本期已分配利润---
本期末306825422.18-127797713.16179027709.02
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年日12月31日
活期存款利息收入2597919.396143716.24
定期存款利息收入--
其他存款利息收入2547454.63209722.18
第36页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
结算备付金利息收入28.8931338.70
其他480.706675.94
合计5145883.616391453.06
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月日31日
股票投资收益——买卖
135733844.86113672581.47
股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计135733844.86113672581.47
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12日月31日卖出股票成交总
1462729564.041724406725.74
额
减：卖出股票成本
1324437694.361604528351.51
总额
减：交易费用2558024.826205792.76买卖股票差价收
135733844.86113672581.47
入
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31日日
第37页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
债券投资收益——利
-410541.52息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债-150050.00券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计-560591.52
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月日31日卖出债券（债转股及债-120442511.51券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本-119755030.00总额
减：应计利息总额-536631.51
减：交易费用-800.00
买卖债券差价收入-150050.00
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
第38页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月
31日31日
股票投资产生的股利
64450956.1645566986.28
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计64450956.1645566986.28
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产408744037.74-58434226.24
股票投资408744037.74-58449076.24
债券投资-14850.00
第39页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计408744037.74-58434226.24
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023
31日年12月31日
基金赎回费收入2031496.643964668.61
基金转换费收入2501384.24117235.65
合计4532880.884081904.26
7.4.7.22信用减值损失无。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31月31日日
审计费用80000.00100000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行划款手续费13770.768316.06
账户维护费37200.0045900.00
其他-1000.00
合计250970.76275216.06
7.4.7.24分部报告无。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2025年1月16日宣告2024年度第1次分红，向截至2025年1月20
第40页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
日止在本基金注册登记人登记在册的全体持有人，A 类基金按每 10 份基金份额派发红利 1.7568元，C类基金按每 10份基金份额派发红利 1.6766元。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国光大银行股份有限公司(“光大银基金托管人、基金销售机构行”)中泰信托有限责任公司基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东、基金销售机构中国银河投资管理有限公司基金管理人的股东大成国际资产管理有限公司(“大成国基金管理人的子公司际”)大成创新资本管理有限公司(“大成创新基金管理人的合营企业资本”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月
2023年1月1日至2023年12月31日
31日
关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
光大证券--1364843454.2329.55
7.4.10.1.2债券交易无。
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期关联方名称
2024年1月1日至2024年12月31日
第41页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
-----上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
光大证券1260075.3029.8980669.2134.78
注：1、上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金费率参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定；
2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理人管
理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费44758861.8530315885.08
其中：应支付销售机构的客户维护
10535327.387777426.43
费
应支付基金管理人的净管理费34223534.4722538458.65
注：自2023年1月1日至2023年7月9日止，支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
根据基金管理人大成基金于2023年7月8日发布的《大成基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年7月10日起，支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
第42页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费7459810.265052647.52
注：自2023年1月1日至2023年7月9日止，支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
根据基金管理人大成基金于2023年7月8日发布的《大成基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年7月10日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联2024年1月1日至2024年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C 合计
大成基金-2343084.402343084.40
光大证券-2480.182480.18
合计-2345564.582345564.58上年度可比期间获得销售服务费的各关联2023年1月1日至2023年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C 合计
大成基金-288111.52288111.52
光大证券-773.81773.81
合计-288885.33288885.33
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
第43页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期本期项目2024年1月1日至2024年122024年1月1日至2024年12月月31日31日
大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C基金合同生效日（2008年11--月26日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额-8771.93
报告期间申购/买入总份额-0.00
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
-0.00额
报告期末持有的基金份额-8771.93报告期末持有的基金份额
-0.00%占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122023年3月30日（基金合同生月31日效日）至2023年12月31日
大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C基金合同生效日（2008年11--月26日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额-0.00
报告期间申购/买入总份额-8771.93
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
-0.00额
报告期末持有的基金份额-8771.93
第44页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告报告期末持有的基金份额
-0.00%占基金总份额比例
注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31
关联方名称2023年1月1日至2023年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
光大银行825834607.862597919.39988044312.816143716.24
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况无。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）强
2024
邦新股
001279年9月6个月9.6827.912652565.207396.15-
新锁定
27日
材
2024
国年12新股
001391货6个月2.306.80468610777.8031864.80-
月23锁定航日上2024新股
3015226个月6.8824.848165614.0820269.44-
大年10锁定
第45页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告股月9日份无
2024
线新股
301551年9月6个月9.4043.236526128.8028185.96-
传锁定
19日
媒托2024普年10新股
3015566个月14.5059.052673871.5015766.35-
云月10锁定农日国
2024
科新股
301571年8月6个月11.1440.833503899.0014290.50-
天锁定
14日
成蓝2024宇年12新股
3015856个月23.9535.852105029.507528.50-
股月10锁定份日佳2024新股
301586力年8月6个月18.0953.142153889.3511425.10-
锁定奇21日富
2024
特新股
301607年8月6个月14.0036.142573598.009287.98-
科锁定
28日
技新2024铝年10新股
3016136个月27.7041.772767645.2011528.52-
时月18锁定代日博
2024
苑新股
301617年126个月27.7639.792537023.2810066.87-
股锁定月3日份
2024
英年11新股
301622思6个月22.3644.923066842.1613745.52-
月26锁定特日苏2024州年10新股
3016266个月21.2365.7895720317.1162951.46-
天月17锁定脉日壹2024新股
301631连年116个月72.99101.9615311167.4715599.88-
锁定科月12
第46页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告技日天2024新股和年12
6030726个月未上12.3012.302262779.802779.80-
磁月24市材日天2024新股和年121个月
603072未上12.3012.30202924956.7024956.70-
磁月24内（含）市材日众
2024
鑫新股
603091年9月6个月26.5044.43942491.004176.42-
股锁定
10日
份中2024力年12新股
6031946个月20.3228.132915913.128185.83-
股月17锁定份日小
2024
方新股
603207年8月6个月12.4726.651852306.954930.25-
制锁定
19日
药
2024
红年11新股
603395四6个月7.9835.771541228.925508.58-
月19锁定方日联2024芸年11新股
6884496个月11.2529.44140615817.5041392.64-
科月20锁定技日合
2024
合新股
688615年9月6个月55.18165.7828915947.0247910.42-
信锁定
19日
息佳2024驰年11新股
6887086个月27.0848.9578021122.4038181.00-
科月27锁定技日益2024新股
688710诺年8月6个月19.0633.583326327.9211148.56-
锁定思27日拉2024普年10新股
6887266个月17.5833.0697917210.8232365.74-
拉月22锁定斯日
第47页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告金2024天年11新股
6887506个月7.1615.44168512064.6026016.40-
钛月12锁定业日
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
第48页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国光大银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
第49页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
1786984575.
货币资金---1786984575.08
08
2515582557.
交易性金融资产---2515582557.13
13
应收申购款---45081262.0645081262.06
1786984575.2560663819.
资产总计--4347648394.27
0819
负债
应付赎回款---7263601.047263601.04
第50页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
应付管理人报酬---4160740.884160740.88
应付托管费---693456.81693456.81
应付销售服务费---399204.08399204.08
其他负债---221984.55221984.55
负债总计---12738987.3612738987.36
1786984575.2547924831.
利率敏感度缺口--4334909406.91
0883
上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
1437542387.
货币资金---1437542387.81
81
结算备付金80400.00---80400.00
2097348927.
交易性金融资产---2097348927.41
41
应收申购款---4459264.134459264.13
1437622787.2101808191.
资产总计--3539430979.35
8154
负债
应付赎回款---4667649.524667649.52
应付管理人报酬---3467306.373467306.37
应付托管费---577884.41577884.41
应付销售服务费---381348.03381348.03
其他负债---716581.98716581.98
负债总计---9810770.319810770.31
1437622787.2091997421.
利率敏感度缺口--3529620209.04
8123
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(上年度末：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
第51页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票、存托凭证投资比例范围为基金资产的60%-95%；权证投资比例范围为基金资产的0%-3%；债券投资比例范围为基金资产的
0%-35%；资产支持证券投资比例范围为基金资产的0%-20%；现金(不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
2515582557.1358.032097348927.4159.42
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计2515582557.1358.032097348927.4159.42
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变对资产负债表日基金资产净值的
第52页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
动影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月本期末（2024年12月31日）
31日）
业绩比较基准上升
176102151.67107308399.50
5%
业绩比较基准下降
-176102151.67-107308399.50
5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次2515075097.762096954256.81
第二层次27736.50-
第三层次479722.87394670.60
合计2515582557.132097348927.41
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关投资的公允价值应属第二层次还是第三层次。
第53页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-394670.60394670.60
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-612885.28612885.28
转出第三层次-318581.89318581.89
当期利得或损失总额--209251.12-209251.12
其中：计入损益的利得或损
--209251.12-209251.12失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-479722.87479722.87期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-280924.17280924.17
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-749003.79749003.79
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-2521433.352521433.35
转出第三层次-2532185.902532185.90
当期利得或损失总额--343580.64-343580.64
其中：计入损益的利得或损
--343580.64-343580.64失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-394670.60394670.60期末仍持有的第三层次金
-51141.2951141.29融资产计入本期损益的未
第54页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估值项目与公允价值之
价值技术名称范围/加权平均间的关系值证券交易所上平均价格亚
市但尚在限售479722.87预期波动率0.4607-5.7444负相关式期权模型期内的股票不可观察输入值上年度末公采用的估值项目
允价值技术与公允价值之名称范围/加权平均间的关系值证券交易所上平均价格亚
市但尚在限售394670.60预期波动率0.1462-0.6725负相关式期权模型期内的股票
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资2515582557.1357.86
其中：股票2515582557.1357.86
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
第55页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1786984575.0841.10
8其他各项资产45081262.061.04
9合计4347648394.27100.00
注：截至报告期末，本基金因市值波动导致投资于股票资产、存托凭证占基金资产的比例被动低于60%。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 54100.00 0.00
B 采矿业 28758110.88 0.66
C 制造业 1813093189.34 41.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业2594877.690.06
E 建筑业 79685.40 0.00
F 批发和零售业 67213419.62 1.55
G 交通运输、仓储和邮政业 349580726.47 8.06
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业251972585.775.81
J 金融业 115928.00 0.00
K 房地产业 611.50 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1743386.72 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 2122.80 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 212080.76 0.00
R 文化、体育和娱乐业 161732.18 0.00
S 综合 - -
合计2515582557.1358.03
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
第56页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告股票代
序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码
1000063中兴通讯8418212340095764.807.85
2600941中国移动1918280226663964.805.23
3002773康弘药业10381613203479614.804.69
4603296华勤技术2579975183049226.254.22
5601333广深铁路45933347157551380.213.63
6601919中远海控7615515118040482.502.72
7000739普洛药业6356122103350543.722.38
8601311骆驼股份1201527099606588.302.30
9688002睿创微纳206911797269190.172.24
10600741华域汽车419870973939265.491.71
11002841视源股份196759472623894.541.68
12000661长春高新69137368750131.121.59
13600998九州通1258351664427601.921.49
14300193佳士科技567046550410433.851.16
15600233圆通速递350550249743073.381.15
16603237五芳斋264031948581869.601.12
17601369陕鼓动力542550047201850.001.09
18603600永艺股份297835035412581.500.82
19002283天润工业578590030780988.000.71
20 002129 TCL中环 3297398 29247920.26 0.67
21603899晨光股份94087428461438.500.66
22600562国睿科技137525027408732.500.63
23600583海油工程465448225460016.540.59
24000880潍柴重机145626325193349.900.58
25600352浙江龙盛229709923637148.710.55
26605338巴比食品133550023064085.000.53
27600585海螺水泥92669522036807.100.51
28600637东方明珠258441420055052.640.46
29002352顺丰控股46270018646810.000.43
30002318久立特材78523818382421.580.42
31603989艾华集团117436717709454.360.41
32688056莱伯泰科55413216158489.120.37
33603995甬金股份83750015317875.000.35
34600104上汽集团72094114966735.160.35
35600276恒瑞医药24343311173574.700.26
36603799华友钴业37410010946166.000.25
37600987航民股份12348848570094.960.20
38300171东富龙5899007833872.000.18
39002007华兰生物3820006436700.000.15
40600597光明乳业7484006391336.000.15
41601006大秦铁路6323004286994.000.10
42603301振德医疗1692003720708.000.09
第57页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
43300318博晖创新6132003507504.000.08
44603182嘉华股份2949003394299.000.08
45603816顾家家居1144003155152.000.07
46605376博迁新材1060003068700.000.07
47600884杉杉股份4066003029170.000.07
48301063海锅股份1697002694836.000.06
49600116三峡水利3702722588201.280.06
50002556辉隆股份4181002328817.000.05
51600261阳光照明6986002284422.000.05
52600188兖矿能源1290901829205.300.04
53603889新澳股份2466801729226.800.04
54688222成都先导1223861507795.520.03
55601808中海油服918001399950.000.03
56688129东来技术704931189921.840.03
57688507索辰科技200651097555.500.03
58688256寒武纪1508992264.000.02
59688162巨一科技33278902832.140.02
60301165锐捷网络10769777521.800.02
61688469芯联集成137994707909.220.02
62603056德邦股份46900672077.000.02
63688615合合信息2881572634.900.01
64688449联芸科技14052557728.820.01
65600802福建水泥136600517714.000.01
66600111北方稀土22300473206.000.01
67688708佳驰科技7794468139.200.01
68301498乖宝宠物5531433187.920.01
69688726拉普拉斯9785428635.740.01
70300913兆龙互连7420426724.200.01
71688321微芯生物22813423865.540.01
72001391国货航46851420204.450.01
73688658悦康药业28826415382.660.01
74688515裕太微4183414117.000.01
75301551无线传媒6516356687.240.01
76688750金天钛业16845346802.000.01
77688118普元信息16470346364.100.01
78301260格力博24231321060.750.01
79603612索通发展23400316134.000.01
80301358湖南裕能6826309354.320.01
81603601再升科技90800305088.000.01
82601061中信金属40154291518.040.01
83301522上大股份8151287996.940.01
84301626苏州天脉3190271826.280.01
85600362江西铜业12900266256.000.01
第58页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
86688531日联科技5017238959.710.01
87301325曼恩斯特4363236430.970.01
88301303真兰仪表14804226797.280.01
89300445康斯特13800224526.000.01
90301556托普云农2663222828.670.01
91688591泰凌微6806213708.400.00
92688557兰剑智能10696205042.320.00
93301367怡和嘉业3121196623.000.00
94301631壹连科技1525196429.480.00
95600897厦门空港12688193238.240.00
96301293三博脑科4321187012.880.00
97301622英思特3056185015.520.00
98301487盟固利8662184240.740.00
99603626科森科技23200180960.000.00
100688161威高骨科7075178431.500.00
101301421波长光电3315177916.050.00
102301345涛涛车业2652175297.200.00
103301511德福科技13738172549.280.00
104603567珍宝岛14683170322.800.00
105688570天玛智控8837169758.770.00
106688627精智达2212161276.920.00
107601949中国出版22200159396.000.00
108301525儒竞科技2660158536.000.00
109688472阿特斯12523157288.880.00
110301613新铝时代2756154500.520.00
111301315威士顿2253153857.370.00
112688426康为世纪5284151175.240.00
113688576西山科技2395148442.100.00
114301571国科天成3499148154.490.00
115301387光大同创4298147421.400.00
116301310鑫宏业5725146560.000.00
117688361中科飞测1651144545.050.00
118301307美利信6865139565.450.00
119301317鑫磊股份6936137957.040.00
120301439泓淋电力9486130432.500.00
121301381赛维时代5710129959.600.00
122301391卡莱特3458127980.580.00
123301617博苑股份2524126387.490.00
124301468博盈特焊5979125439.420.00
125301586佳力奇2146121704.510.00
126301269华大九天1004121584.400.00
127688410山外山10774120237.840.00
128301322绿通科技5470120230.600.00
第59页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
129301398星源卓镁2549118273.600.00
130688710益诺思3320117252.440.00
131301332德尔玛11211112334.220.00
132301251威尔高3207111892.230.00
133301507民生健康8509107979.210.00
134001279强邦新材2642105138.390.00
135601136首创证券4739104258.000.00
136688489三未信安2953101878.500.00
137603194中力股份2904101705.100.00
138688623双元科技177697218.240.00
139301607富特科技256796906.280.00
140301509金凯生科372096273.600.00
141688610埃科光电274795320.900.00
142301585蓝宇股份209295304.980.00
143301428世纪恒通228988698.750.00
144301261恒工精密197381642.740.00
145001301尚太科技116479792.200.00
146603395红四方153177966.320.00
147301429森泰股份498977529.060.00
148601065江盐集团874876719.960.00
149688291金橙子396176130.420.00
150688512慧智微720971441.190.00
151301308江波龙81970434.000.00
152301337亚华电子231867453.800.00
153603275众辰科技192965663.160.00
154688387信科移动1061963289.240.00
155301418协昌科技188662898.100.00
156300406九强生物470062792.000.00
157002989中天精装268059174.400.00
158301528多浦乐147857642.000.00
159301170锡南科技249657208.320.00
160301232飞沃科技230056810.000.00
161688143长盈通251955468.380.00
162601118海南橡胶1000054100.000.00
163688420美腾科技240852446.240.00
164603207小方制药184851643.920.00
165300804广康生化225750917.920.00
166300750宁德时代18047880.000.00
167301505苏州规划193447731.120.00
168600925苏能股份896047488.000.00
169001328登康口腔144545893.200.00
170688631莱斯信息52345548.070.00
171688573信宇人284444337.960.00
第60页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
172603091众鑫股份94043760.760.00
173603270金帝股份194337888.500.00
174688173希荻微334337040.440.00
175688450光格科技166235865.960.00
176002075沙钢股份560035056.000.00
177688249晶合集成135531625.700.00
178833346威贸电子130030212.000.00
179603281江瀚新材120829475.200.00
180603072天和磁材225527736.500.00
181603708家家悦240027336.000.00
182001314亿道信息50826339.800.00
183301330熵基科技90224245.760.00
184301327华宝新能31524163.650.00
185002884凌霄泵业130023751.000.00
186001360南矿集团176223258.400.00
187301267华厦眼科117222314.880.00
188001367海森药业81322146.120.00
189001311多利科技84421766.760.00
190000538云南白药36021582.000.00
191301389隆扬电子126921217.680.00
192603137恒尚节能193520511.000.00
193300725药石科技58019488.000.00
194600031三一重工114818919.040.00
195688372伟测科技31118199.720.00
196601121宝地矿业253217724.000.00
197688073毕得医药35717550.120.00
198301356天振股份110517414.800.00
199688459哈铁科技172616638.640.00
200301377鼎泰高科77016285.500.00
201688061灿瑞科技56316259.440.00
202603699纽威股份72316028.910.00
203601022宁波远洋198315923.490.00
204301195北路智控49515894.450.00
205688392骄成超声38515708.000.00
206603916苏博特210015666.000.00
207603153上海建科74015369.800.00
208688275万润新能30214595.660.00
209301363美好医疗44514426.900.00
210871857泓禧科技100014160.000.00
211603173福斯达58813553.400.00
212831689克莱特70013510.000.00
213301396宏景科技47513338.000.00
214301335天元宠物58813230.000.00
第61页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
215301223中荣股份81513121.500.00
216301139元道通信56612876.500.00
217301296新巨丰104210576.300.00
218603162海通发展114610543.200.00
219603190亚通精工47010537.400.00
220601138工业富联47810277.000.00
221301316慧博云通3599179.630.00
222301282金禄电子4349092.300.00
223300782卓胜微1008970.000.00
224688391钜泉科技2948922.900.00
225832419路斯股份6008760.000.00
226300785值得买2468241.000.00
227688132邦彦技术4858235.300.00
228301369联动科技1507857.000.00
229001278一彬科技4737686.250.00
230001260坤泰股份4847685.920.00
231301270汉仪股份2107505.400.00
232001333光华股份4267374.060.00
233002028思源电气1007270.000.00
234603282亚光股份4576681.340.00
235001368通达创智3516619.860.00
236000009中国宝安7006405.000.00
237301313凡拓数创2476392.360.00
238603291联合水务5366233.680.00
239001269欧晶科技2045811.960.00
240301309万得凯2285510.760.00
241001298好上好2165410.800.00
242601318中国平安1005265.000.00
243002588史丹利7005166.000.00
244301273瑞晨环保2775066.330.00
245301319唯特偶1674869.720.00
246301219腾远钴业1024611.420.00
247603065宿迁联盛5814223.870.00
248301150中一科技1894052.160.00
249600489中金黄金3003609.000.00
250301366一博科技703038.700.00
251603057紫燕食品1492993.410.00
252603882金域医学1002753.000.00
253001338永顺泰2492709.120.00
254688409富创精密502578.500.00
255603585苏利股份2002394.000.00
256301268铭利达1412337.780.00
257300788中信出版742336.180.00
第62页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
258688031星环科技472168.110.00
259301148嘉戎技术1162122.800.00
260001300三柏硕1631876.130.00
261301216万凯新材1801836.000.00
262000034神州数码521822.600.00
263300773拉卡拉1001770.000.00
264001322箭牌家居1951577.550.00
265603151邦基科技1351351.350.00
266600166福田汽车5001255.000.00
267002434万里扬2001240.000.00
268002317众生药业1001215.000.00
269688428诺诚健华881080.640.00
270603160汇顶科技10805.400.00
271601933永辉超市100634.000.00
272600007中国国贸25611.500.00
273000629钒钛股份200576.000.00
274601728中国电信73527.060.00
275600737中粮糖业44449.240.00
276600023浙能电力73413.180.00
277002867周大生22319.660.00
278002020京新药业20256.000.00
279600938中国海油4118.040.00
280688076诺泰生物2103.840.00
281600900长江电力129.550.00
282688009中国通号425.040.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002773康弘药业208263418.585.90
2600941中国移动199117544.225.64
3002841视源股份82304316.852.33
4000661长春高新82094701.712.33
5600998九州通75396843.312.14
6688002睿创微纳65960723.611.87
7600637东方明珠55014462.531.56
8 002129 TCL中环 47400680.25 1.34
9600233圆通速递47190455.721.34
10000739普洛药业34727176.750.98
11601333广深铁路34460210.000.98
12601949中国出版31601307.630.90
13002283天润工业28166757.000.80
第63页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
14605338巴比食品27737733.060.79
15603237五芳斋27294667.680.77
16603899晨光股份26000625.860.74
17000880潍柴重机21284258.050.60
18603989艾华集团19718715.470.56
19002352顺丰控股18819277.000.53
20300725药石科技18034733.890.51
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002075沙钢股份175209935.334.96
2600741华域汽车110937880.603.14
3601919中远海控96398621.202.73
4300725药石科技69168372.841.96
5600637东方明珠67851893.991.92
6600233圆通速递63948001.681.81
7000063中兴通讯51250787.001.45
8000880潍柴重机42538084.961.21
9601369陕鼓动力41840197.601.19
10601949中国出版40212158.001.14
11603296华勤技术33864127.250.96
12000739普洛药业31536819.580.89
13603337杰克股份31308437.080.89
14601311骆驼股份31146490.000.88
15603237五芳斋29332680.460.83
16002588史丹利28702653.000.81
17603600永艺股份28252178.000.80
18600583海油工程27401510.000.78
19601333广深铁路27096370.000.77
20600562国睿科技26504073.800.75
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1333927286.34
卖出股票收入（成交）总额1462729564.04
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第64页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合无。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
8.10本基金投资股指期货的投资政策无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策无。
8.11.2本期国债期货投资评价无。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款45081262.06
6其他应收款-
第65页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
7待摊费用-
8其他-
9合计45081262.06
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总占总金份额
（户）份额份额持有份额持有份额比例比例
（%）（%）大成策略
回报混合20408113323.561481127359.5354.471237958029.6245.53
A大成策略
回报混合4011815970.14404658918.1163.16236031313.6836.84
C
合计24419913758.351885786277.6456.131473989343.3043.87
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 大成策略回报混合 A 1796369.09 0.0661理人所有从业
人员持 大成策略回报混合 C 12975.78 0.0020有本基金
第66页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
合计1809344.870.0539
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 大成策略回报混合 A 0~10基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 大成策略回报混合 C 0基金
合计0~10
本基金基金经理持有 大成策略回报混合 A 0~10
本开放式基金 大成策略回报混合 C 0
合计0~10
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
基金经理姓名产品类型持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份）
公募基金50~100徐彦私募资产管理计划0
合计50~100
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C基金合同生效日
（2008年11月261058010199.76-日）基金份额总额本报告期期初基金份
2486717791.15668131558.09
额总额本报告期基金总申购
2293701932.45980182616.90
份额
减：本报告期基金总
2061334334.451007623943.20
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
2719085389.15640690231.79
额总额
第67页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议无。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
2024年10月10日，公司召开大成基金管理有限公司2024年第一次临时股东会，会议审
议通过《关于卢锋先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案》，同意卢锋先生自股东会决议作出之日起辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下属审计委员会主任委员、合规与风
险管理委员会委员、战略与提名薪酬考核委员会委员职务，不再履行上述职责。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提
供审计服务，自2024年12月11日起，改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为80000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元券商名称交易单元股票交易应支付该券商的佣金备注
第68页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告数量占当期股票成占当期佣金成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
179271617
华泰证券364.15967428.5058.72-
2.23
100206284
华福证券235.85680102.7041.28-
1.54
退租
财达证券0----
1个
东海证券1-----
光大证券1-----
广发证券1-----
金元证券1-----退租
招商证券0----
1个
中金公司1-----中信建投
1-----
证券中银国际
1-----
证券
注：本基金采用证券公司交易结算模式，本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准和流程如下:
（一）筛选标准大成基金管理有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》要求制定了证券公司筛选标准，建立了证券公司尽职调查、证券公司负面筛查、备选池筛选机制，选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。
（二）筛选流程
1、经公司尽调符合条件的证券公司进入备选池，由股票投委会以公平、公正、公开为原则，
结合定性及定量办法科学评估证券公司研究服务能力，形成证券公司白名单，并定期及不定期进行动态调整。
2、公司按照白名单与证券公司进行协议签署。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易券商名占当期债占当期债券占当期权称成交金额成交金额成交金额券回购成交总证
第69页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
成交总额额的比例(%)成交总额
的比例(%)的比例(%)华泰证120259850
--100.00--
券00.00
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期大成基金管理有限公司关于提请投资中国证监会基金电子披
1者及时更新已过期身份证件及其他身露网站、规定报刊及本2024年12月31日
份基本信息的公告公司网站中国证监会基金电子披大成策略回报混合型证券投资基金更
2露网站、规定报刊及本2024年12月26日
新招募说明书公司网站关于大成策略回报混合型证券投资基中国证监会基金电子披
3金暂停大额申购（含定期定额申购）露网站、规定报刊及本2024年12月24日
及转换转入业务的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于旗下部分
4露网站、规定报刊及本2024年12月12日
基金改聘会计师事务所的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
5露网站、规定报刊及本2024年12月12日
防金融诈骗的公告公司网站大成基金管理有限公司关于暂停武汉中国证监会基金电子披
6佰鲲基金销售有限公司办理相关销售露网站、规定报刊及本2024年10月28日
业务的公告公司网站中国证监会基金电子披大成策略回报混合型证券投资基金
7露网站、规定报刊及本2024年10月25日
2024年第3季度报告
公司网站中国证监会基金电子披大成策略回报混合型证券投资基金
8露网站、规定报刊及本2024年8月30日
2024年中期报告
公司网站
大成策略回报混合型证券投资基金 C 中国证监会基金电子披
9类份额增加国信证券股份有限公司为露网站、规定报刊及本2024年8月29日
销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
10基金增加广州银行股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年8月27日
售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成策略回报混合型证券投资基金
11露网站、规定报刊及本2024年7月19日
2024年第2季度报告
公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
12基金增加万和证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年7月12日
售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
132024年7月12日
基金增加湘财证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本
第70页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于提请投资中国证监会基金电子披
14者及时更新已过期身份证件及其他身露网站、规定报刊及本2024年6月28日
份基本信息的公告公司网站中国证监会基金电子披
大成策略回报混合型证券投资基金(A
15露网站、规定报刊及本2024年6月28日
类份额)基金产品资料概要更新公司网站中国证监会基金电子披
大成策略回报混合型证券投资基金(C
16露网站、规定报刊及本2024年6月28日
类份额)基金产品资料概要更新公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
17基金增加中银国际证券股份有限公司露网站、规定报刊及本2024年6月20日
为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
18基金增加招商银行股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年6月19日
售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
19基金增加上海万得基金销售有限公司露网站、规定报刊及本2024年6月13日
为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于暂停海银中国证监会基金电子披
20基金销售有限公司办理相关销售业务露网站、规定报刊及本2024年6月12日
的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
21基金增加平安银行股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年5月21日
售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
22基金增加新华信通基金销售有限公司露网站、规定报刊及本2024年4月26日
为销售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成策略回报混合型证券投资基金
23露网站、规定报刊及本2024年4月19日
2024年第1季度报告
公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
24基金增加上海陆金所基金销售有限公露网站、规定报刊及本2024年4月19日
司为销售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
25露网站、规定报刊及本2024年4月2日
防金融诈骗的公告公司网站中国证监会基金电子披大成策略回报混合型证券投资基金
26露网站、规定报刊及本2024年3月29日
2023年年度报告
公司网站中国证监会基金电子披大成策略回报混合型证券投资基金更
27露网站、规定报刊及本2024年3月27日
新招募说明书公司网站
28大成策略回报混合型证券投资基金基中国证监会基金电子披2024年3月25日
第71页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
金合同露网站、规定报刊及本公司网站中国证监会基金电子披大成策略回报混合型证券投资基金托
29露网站、规定报刊及本2024年3月25日
管协议公司网站大成基金管理有限公司关于调整旗下中国证监会基金电子披部分基金基金份额净值的小数点保留
30露网站、规定报刊及本2024年3月25日
位数并相应修订基金合同和托管协议公司网站的公告大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
31基金增加东兴证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年3月14日
售机构的公告公司网站关于大成策略回报混合型证券投资基中国证监会基金电子披
32金恢复大额申购（含定期定额申购）露网站、规定报刊及本2024年1月23日
及转换转入业务的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
33露网站、规定报刊及本2024年1月23日
防金融诈骗的公告公司网站中国证监会基金电子披大成策略回报混合型证券投资基金
34露网站、规定报刊及本2024年1月19日
2023年第4季度报告
公司网站关于大成策略回报混合型证券投资基中国证监会基金电子披
35金暂停大额申购（含定期定额申购）露网站、规定报刊及本2024年1月13日
及转换转入业务的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
36基金增加长沙银行股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年1月3日
售机构的公告公司网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成策略回报股票型证券投资基金的文件；
2、《大成策略回报股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》；
第72页共73页大成策略回报混合型证券投资基金2024年年度报告
3、《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》；
4、《大成策略回报混合型证券投资基金托管协议》；
5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
6、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
大成基金管理有限公司
2025年3月31日
