新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-31
新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
新华鑫回报混合型证券投资基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年三月三十一日新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
§6审计报告...............................................17
6.1审计意见..............................................17
6.2形成审计意见的基础.........................................17
6.3其他信息..............................................17
6.4管理层和治理层对财务报表的责任...................................18
6.5注册会计师对财务报表审计的责任...................................18
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................21
7.3净资产变动表............................................22
7.4报表附注..............................................24
§8投资组合报告.............................................50
8.1期末基金资产组合情况........................................50
8.2期末按行业分类的股票投资组合....................................50
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................51
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................52
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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................55
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................55
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................55
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................55
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................56
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................56
8.12投资组合报告附注.........................................56
§9基金份额持有人信息..........................................58
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................58
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................58
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................58
§10开放式基金份额变动.........................................58
§11重大事件揭示............................................59
11.1基金份额持有人大会决议......................................59
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................59
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................59
11.4基金投资策略的改变........................................59
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................59
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................59
11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................59
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................60
11.16其他重大事件..........................................63
12影响投资者决策的其他重要信息.....................................65
§13备查文件目录............................................65
13.1备查文件目录...........................................65
13.2存放地点.............................................66
13.3查阅方式.............................................66
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称新华鑫回报混合型证券投资基金基金简称新华鑫回报混合基金主代码001682交易代码001682基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年9月2日基金管理人新华基金管理股份有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额72832002.65份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力投资目标争为投资人提供长期稳定的回报。
投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取稳健的债券投资策略和股票投资策略。本基金的主要投资策略包括：大类资产配置策略、投资策略
债券投资策略、资产支持证券的投资策略、股票投资策略、权证的投资策略等。
业绩比较基准45%×沪深300指数收益率＋55%×中国债券总指数收益率
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益风险收益特征品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称新华基金管理股份有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露姓名齐岩任航
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负责人联系电话010-68779688010-66060069
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com客户服务电话400819886695599
传真010-68779528010-68121816重庆市江北区聚贤岩广场6号北京市东城区建国门内大街69注册地址力帆中心2号楼19层号重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号楼19层北京市西北京市西城区复兴门内大街28办公地址
城区平安里西大街26号新时代 号凯晨世贸中心东座F9
大厦9层、11层邮政编码400010100031法定代表人银国宏谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券日报登载基金年度报告正文的管理人互联
www.ncfund.com.cn网网址
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地
2.5其他相关资料
项目名称办公地址致同会计师事务所（特殊普通合北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5会计师事务所
伙）层重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2注册登记机构新华基金管理股份有限公司号楼19层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1期间数据和指标2024年2023年2022年
本期已实现收益-5984066.51-4978176.35-31214187.94
本期利润-1766090.87-1104476.88-30107896.45
加权平均基金份额本期利润-0.0221-0.0103-0.1538
本期加权平均净值利润率-1.91%-0.78%-11.04%
本期基金份额净值增长率-0.08%-3.93%-11.28%
3.1.2期末数据和指标2024年末2023年末2022年末
期末可供分配利润17795119.2322304099.3940179594.76
期末可供分配基金份额利润0.24430.24530.2962
期末基金资产净值90627121.88113243607.64175807615.85
期末基金份额净值1.24431.24531.2962
3.1.3累计期末指标2024年末2023年末2022年末
基金份额累计净值增长率37.96%38.07%43.71%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月4.41%1.54%0.74%0.77%3.67%0.77%
过去六个月10.25%1.24%8.22%0.73%2.03%0.51%
过去一年-0.08%1.29%10.12%0.59%-10.20%0.70%
过去三年-14.83%0.93%-4.89%0.52%-9.94%0.41%
过去五年3.86%0.85%5.82%0.54%-1.96%0.31%自基金合同生
37.96%0.95%20.35%0.55%17.61%0.40%
效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较新华鑫回报混合型证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年9月2日至2024年12月31日)
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新华鑫回报混合型证券投资基金过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。
注册地为重庆市，是我国西部首家公募基金管理公司。
截至2024年12月31日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合
型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、
新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型
发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资
基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证
券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华
活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基
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金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新
主题灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证
券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新
华红利回报混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华恒稳
添利债券型证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、
新华鼎利债券型证券投资基金、新华沪深300指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽39个月定期
开放债券型证券投资基金、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠融88个月定期开放债券
型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新华利率债债券型证券投资
基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投
资基金、新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金、新华中债1-5年农发行债券指数证券
投资基金、新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务理）期限说明年限任职日期离任日期本基金基金经理，新华双利债券型证券投资基金基金经
金融学硕士，曾任民生证券高级理、新华增怡
2021-12-3分析师，平安养老保险股份有限
王丹债券型证券投-14
0公司研究经理、研究总监、高级
资基金基金经投资经理。
理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理。
本基金基金经理助理，新华丰利债券型证
券投资基金基统计学硕士，曾任新华基金固定
2024-07-0
于航金经理助理、-9收益与平衡投资部研究员、基金
4
新华安康多元经理助理。
收益一年持有期混合型证券投资基金基金
第10页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
经理助理、新华双利债券型证券投资基金基金经理助
理、新华增怡债券型证券投资基金基金经
理助理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理助
理、新华活期添利货币市场基金基金经理
助理、新华壹诺宝货币市场基金基金经理
助理、新华中
债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理助理。
本基金基金经理助理，新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金
经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助
理、新华鼎利2022-12-2经济学博士，曾任中金公司固定朱韦康2024-04-187
债券型证券投8收益分析师，建信信托投资经理。
资基金基金经
理助理、新华活期添利货币市场基金基金
经理助理、新华壹诺宝货币市场基金基金
经理助理、新华鑫日享中短债债券型证券
第11页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告投资基金基金
经理助理、新华安享惠泽
39个月定期
开放债券型证券投资基金基
金经理助理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理助
理、新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助
理、新华中债
1-5年农发行
债券指数证券投资基金基金
经理助理、新华利率债债券型证券投资基金基金经理助
理、新华红利回报混合型证券投资基金基
金经理助理、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金
经理助理、新华聚利债券型证券投资基金基金经理助
理、新华中债
0-3年政策性
金融债指数证券投资基金基
金经理助理、新华增怡债券型证券投资基金基金经理助
理、新华增盈回报债券型证
第12页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告券投资基金基
金经理助理、新华双利债券型证券投资基金基金经理助理。
注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指根据公司决定确定的解聘日期。
2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫回报混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法
规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平
交易相关制度，通过制度、流程、系统和技术手段落实公平交易原则，公平对待旗下管理的所有投
第13页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告资组合。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规或对基金财产造成损失的异常交易行为；本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年经济基本面来看，出口、基建投资和制造业投资尚可，但是房价及房地产投资均比较低迷，CPI和 PPI均比较低，消费也较差，因此全年来看，债券市场表现极其亮眼，10年和 30年国债收益率由年初2.56%和2.84%震荡大幅下行至年末的1.68%和1.91%，权益市场则是非常波折，年初股票市场跌幅较大，1月1日至2月5日沪深300、中证500、创业板和科创板等指数收益率分别下跌6.7%、17.8%、17.4%和20.6%，小市值跌幅更大，国证2000和万得微盘股跌幅高达-29.5%和-37.8%，2月份以后又开启反弹，但是从 5月中下旬后又开始调整，上半年整体来看，万得全 A收益率为-8%，
风格分化极大，以大市值为代表的上证50和沪深300是正收益，但是代表小市值企业的中证1000和国证2000收益率为-17%和-20%，万得微盘股指数跌幅高达-25.4%板块来看，除了避险的红利板块外，其余多数板块和行业表现较差。三季度 A股市场延续调整为主，持续低迷的权益市场叠加固收+产品大额的赎回下，8月份可转债市场跌幅较大，9月末系列提振经济和资本市场政策出台后，权益市场开始大幅快速反弹，四季度经济基本面边际修复，PMI重回荣枯线以上，但是 CPI仍然处于下降通道，PPI环比回升，降幅收窄，但是整体还是处于通缩状态，年末召开的中央经济工作会议提出2025年财政政策要积极，货币政策要适度宽松，债券市场12月开始抢配，四季度10年期国债收益率由9月底的2.15%大幅下行至年末1.67%，权益市场10月8日大幅高开后回落震荡，四季度大小市值风格分化极大，国证2000指数四季度上涨6.20%，而沪深300指数四季度则下跌2.06%。
本基金年初暴跌中回撤放大，但是本基金反弹也具备较好弹性，由于一季度可转债相对股票性价比不高，因此反弹行情中我们更倾向于以股票方式参与，降低了可转债仓位，二季度和三季度可转债市场遭遇了比较大的调整，调整后我们大幅增加了可转债的仓位，四季度前期转债弹性弱于正股，本基金增配了股票，减持了转债，随着转债弹性逐步恢复以后，我们又增加了转债，减持了股票，我们未来看好的方向仍然是科技板块，本产品仍然会灵活参与纯债、转债和股票的机会，争取为投资者提供更高收益。
第14页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2024年12月31日，本基金份额净值为1.2443元，本报告期份额净值增长率为-0.08%，同期比较基准的增长率为10.12%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
年初以来资金利率持续高企，人感受到经济复苏往往是滞后的，如果经济开始复苏，那么最先能够感知到经济复苏的便是资金利率，所以要重视这种资金利率的变化，汇率压力也比较大情况下，超长债我们认为性价比已经很低，资产荒以及流动性非常宽裕下，权益资产的机会仍然比较多特别是 DeepSeek带来了对中国科技资产的重视和重估，我们关注半导体设备和材料、光刻机、先进封装、机器人、AI芯片、软件、信创和医药等板块的机会。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会派出机构、董事会和公司管理层。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定的要求，完善各
项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。
二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检
查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。
三、根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对
公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。
四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员工进行了法律法规
的专项培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，
第15页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
明确风险控制职责，树立全员内控意识。
通过上述工作，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，负责对各类投资品种的估值方法、估值模型等进行研究和论证，组织制定和适时修订估值政策和程序。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—新华基金管理股份有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
第16页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审计报告
致同审字（2025）第 110A005379号
新华鑫回报混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的新华鑫回报混合型证券投资基金（以下简称“新华鑫回报混合基金”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表及相关财务报表附注。
6.1审计意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定编制，公允反映了新华鑫回报混合基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
6.2形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新华鑫回报混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3其他信息
新华鑫回报混合基金管理人新华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）对其他信息
第17页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告负责。其他信息包括新华鑫回报混合基金2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估新华鑫回报混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算新华鑫回报混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督新华鑫回报混合基金的财务报告过程。
6.5注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
第18页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对新华鑫回报混合基金的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新华鑫回报混合基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师张伟邓冰清北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
2025年3月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：新华鑫回报混合型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：--
货币资金7.4.7.11453710.102794281.84
结算备付金2615606.87554555.82
存出保证金90436.7424179.45
交易性金融资产7.4.7.279079698.34110051712.21
其中：股票投资28737622.0841279735.31
基金投资--
第19页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
债券投资50342076.2668771976.90
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.47999828.77499731.84
应收清算款8624718.201801072.67
应收股利--
应收申购款-3550.70
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计99863999.02115729084.53本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：--
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--261.08
应付清算款8714906.071999709.98
应付赎回款136.124904.68
应付管理人报酬94639.41117713.55
应付托管费15773.2419618.91
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费1093.98570.78
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6410328.32343220.07
负债合计9236877.142485476.89
第20页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
净资产：--
实收基金7.4.7.772832002.6590939508.25
其他综合收益--
未分配利润7.4.7.817795119.2322304099.39
净资产合计90627121.88113243607.64
负债和净资产总计99863999.02115729084.53
注：报告截止日2024年12月31日，基金份额净值1.2443元，基金份额总额72832002.65份。
7.2利润表
会计主体：新华鑫回报混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至
2024年12月31日2023年12月31日
一、营业总收入-213184.891512079.70
1.利息收入264402.34200450.79
其中：存款利息收入7.4.7.936341.6744791.61
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入228060.67155659.18
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-4729463.64-2563493.74
其中：股票投资收益7.4.7.10-3984413.90-373783.35
基金投资收益7.4.7.11--
债券投资收益7.4.7.12-1147753.03-2448552.52
资产支持证券投资收益7.4.7.13--
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.16402703.29258842.13
第21页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告3.公允价值变动收益（损失以“-”号
7.4.7.174217975.643873699.47
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.1833900.771423.18
减：二、营业总支出1552905.982616556.58
1．管理人报酬1111762.762002732.40
其中：暂估管理人报酬（若有）--
2．托管费185293.74333788.76
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出4848.4228641.82
其中：卖出回购金融资产支出4848.4228641.82
6．信用减值损失7.4.7.19--
7．税金及附加644.011626.67
8．其他费用7.4.7.20250357.05249766.93三、利润总额（亏损总额以“-”号填-1766090.87-1104476.88
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1766090.87-1104476.88
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-1766090.87-1104476.88
7.3净资产变动表
会计主体：新华鑫回报混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净113243607.
90939508.2522304099.39
资产64
二、本期期初净113243607.6
90939508.2522304099.39
资产4
三、本期增减变-18107505.60-4508980.16-22616485.7
第22页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
动额（减少以6“-”号填列）
（一）、综合收
--1766090.87-1766090.87益总额
（二）、本期基金份额交易产生的
-20850394.8
净资产变动数-18107505.60-2742889.29
9
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
4245824.54842068.095087892.63
款
2.基金赎回-25938287.5
-22353330.14-3584957.38款2
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---资产变动（净资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资
72832002.6517795119.2390627121.88
产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净175807615.
135628021.0940179594.76
资产85
二、本期期初净175807615.
135628021.0940179594.76
资产85
三、本期增减变
-62564008.2
动额（减少以-44688512.84-17875495.37“-”号填列）
（一）、综合收
--1104476.88-1104476.88益总额
（二）、本期基金份额交易产生的
-61459531.3
净资产变动数-44688512.84-16771018.49
3
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
973212.56358935.141332147.70
款
2.基金赎回-62791679.0
-45661725.40-17129953.63款3
（三）、本期向基
---金份额持有人分
第23页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资113243607.6
90939508.2522304099.39
产4报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：银国宏，主管会计工作负责人：胡三明，会计机构负责人：徐端骞
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
新华鑫回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】1550号文的核准，由新华基金管理股份有限公司向社会公开募集，基金合同于2015年9月2日正式生效，首次设立募集规模为541547124.58份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中
国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期的财务状况、经营成果和净资产变动情况等相关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
第24页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
（1）金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资、债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
（2）金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
第25页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
第26页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2）当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
第27页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券投资和资产支持证券投资发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分
第28页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、基金投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
（2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》进行估值。
（3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券和私募债券除外）及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中基协字[2022]566号《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券和私募债券除外），按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
第29页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
第30页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款1453710.102794281.84
等于：本金1453395.962793720.48
加：应计利息314.14561.36
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
合计1453710.102794281.84
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票29555443.49-28737622.08-817821.41
贵金属投资-金交所黄-
---金合约
第31页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
交易所市场45552495.80192974.6846311029.68565559.20
债券银行间市场3994296.0023846.584031046.5812904.00
合计49546791.80216821.2650342076.26578463.20
资产支持证券----
基金----
其他----
合计79102235.29216821.2679079698.34-239358.21上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票43754669.02-41279735.31-2474933.71
贵金属投资-金交所黄-
---金合约
交易所市场55333908.67132409.7653487493.29-1978825.14
债券银行间市场15017075.00270983.6115284483.61-3575.00
合计70350983.67403393.3768771976.90-1982400.14
资产支持证券----
基金----
其他----
合计114105652.69403393.37110051712.21-4457333.85
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
第32页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
交易所市场7999828.77-
银行间市场--
合计7999828.77-上年度末项目2023年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场499731.84-
银行间市场--
合计499731.84-
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产余额。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用201328.32134220.07
其中：交易所市场201328.32134220.07
银行间市场--
应付利息--
应付审计费80000.0080000.00
应付证券日报120000.00120000.00
应付账户维护费9000.009000.00
合计410328.32343220.07
7.4.7.7实收基金
第33页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末90939508.2590939508.25
本期申购4245824.544245824.54
本期赎回（以“-”号填列）-22353330.14-22353330.14
本期末72832002.6572832002.65
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末40558647.10-18254547.7122304099.39
本期期初40558647.10-18254547.7122304099.39
本期利润-5984066.514217975.64-1766090.87本期基金份额交易产生的
-6339834.023596944.73-2742889.29变动数
其中：基金申购款1078038.34-235970.25842068.09
基金赎回款-7417872.363832914.98-3584957.38
本期已分配利润---
本期末28234746.57-10439627.3417795119.23
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12
31日月31日
活期存款利息收入13058.4029573.51
定期存款利息收入--
第34页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入23280.6115218.10
其他2.66-
合计36341.6744791.61
注：本项结算备付金利息收入包含结算保证金利息收入。
7.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
卖出股票成交总额340424384.20129726389.10
减：卖出股票成本总额343805929.15129769454.21
减：交易费用602868.95330718.24
买卖股票差价收入-3984413.90-373783.35
7.4.7.11基金投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无基金投资收益。
7.4.7.12债券投资收益
7.4.7.12.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
债券投资收益——利息收入419489.51843493.86债券投资收益——买卖债券（债转股及债券-1567242.54-3292046.38到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入--
债券投资收益——申购差价收入--
合计-1147753.03-2448552.52
7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
第35页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月
31日31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
321729691.71239190891.62
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
321513174.98240840158.68
本总额
减：应计利息总额1766721.691630207.71
减：交易费用17037.5812571.61
买卖债券差价收入-1567242.54-3292046.38
7.4.7.13资产支持证券投资收益
7.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
股票投资产生的股利收益402703.29258842.13
基金投资产生的股利收益--
合计402703.29258842.13
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
第36页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告本期上年度可比期间项目名称
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
1.交易性金融资产4217975.643873699.47
——股票投资1657112.301308922.15
——债券投资2560863.342564777.32
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税--
合计4217975.643873699.47
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
基金赎回费收入33893.911423.18
补差费收入6.86-
合计33900.771423.18
7.4.7.19信用减值损失
本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月31日
31日
第37页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
审计费用80000.0080000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行汇划费12797.0512566.93
账户维护费36000.0036000.00
查询费1200.001200.00
开户费360.00-
合计250357.05249766.93
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报告批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售新华基金管理股份有限公司机构
中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构北京华融综合投资有限公司基金管理人股东
恒泰证券股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构北京新华富时资产管理有限公司基金管理人的控股子公司
北京金融街投资（集团）有限公司基金管理人实际控制人注：1、2024年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准新华基金管理股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可〔2024〕1868号）核准，北京华融综合投资有限公司成为基金管理人主要股东。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
第38页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例恒泰证券股份有限
42569665.326.35%22204831.159.02%
公司
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称占当期债占当期债成交金额券成交总成交金额券成交总额的比例额的比例恒泰证券股份有限公
51008734.228.69%35347455.358.95%
司
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
占当期债占当期债关联方名称券回购成券回购成成交金额成交金额交总额的交总额的比例比例恒泰证券股份有限公
90500000.003.26%41700000.002.44%
司
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
第39页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例恒泰证券股份有限公
18981.784.87%18981.789.43%
司上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例恒泰证券股份有限公
20679.2610.59%--
司
注：1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
当期发生的基金应支付的管理费1111762.762002732.40
其中：应支付销售机构的客户维护费551948.28996587.07
应支付基金管理人的净管理费559814.481006145.33
注：1、2023年1月1日至2023年8月20日基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，每日计提，按月支付。自2023年8月21日起基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，每日计提，按月支付。
计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值×年费率/当年天数
第40页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金
的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
当期发生的基金应支付的托管费185293.74333788.76
注：2023年1月1日至2023年8月20日基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，每日计提，按月支付。自2023年8月21日起基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，每日计提，按月支付。
计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值×年费率/当年天数
7.4.10.2.3销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间未发生关联方销售服务费。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
第41页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行股份有
1453710.1013058.402794281.8429573.51
限公司
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券产生的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
第42页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会下设的风险控制与审计委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的投资备选库制度、交易对手库管理和分散化投资方式防范信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级5043680.5515284483.61
合计5043680.5515284483.61
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。
第43页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单投资。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
AAA 21393790.08 6717139.32
AAA以下 21861502.56 45734966.57
未评级2043103.071035387.40
合计45298395.7153487493.29
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。
除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。
第44页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金1453710.10---1453710.10
结算备付金2615606.87---2615606.87
存出保证金90436.74---90436.74
交易性金融资产5954532.3037833046.646554497.3228737622.0879079698.34
衍生金融资产-----买入返售金融资
7999828.77---7999828.77
产
债权投资---0.000.00
其他债权投资---0.000.00其他权益工具投
---0.000.00资
应收清算款---8624718.208624718.20
应收股利---0.000.00
应收申购款---0.000.00
递延所得税资产---0.000.00
其他资产---0.000.00
资产总计18114114.7837833046.646554497.3237362340.2899863999.02负债
短期借款---0.000.00
交易性金融负债---0.000.00
第45页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
衍生金融负债---0.000.00卖出回购金融资
0.00---0.00
产款
应付清算款---8714906.078714906.07
应付赎回款---136.12136.12
应付管理人报酬---94639.4194639.41
应付托管费---15773.2415773.24
应付销售服务费---0.000.00
应付投资顾问费---0.000.00
应交税费---1093.981093.98
应付利润---0.000.00
递延所得税负债---0.000.00
其他负债---410328.32410328.32
9236877.1
负债总计0.000.000.009236877.14
4
利率敏感度缺口18114114.7837833046.646554497.3228125463.1490627121.88上年度末
2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金2794281.84---2794281.84
结算备付金554555.82---554555.82
存出保证金24179.45---24179.45
110051712.2
交易性金融资产15284483.6138419210.7415068282.5541279735.31
1
衍生金融资产-----买入返售金融资
499731.84---499731.84
产
债权投资---0.000.00
其他债权投资---0.000.00其他权益工具投
---0.000.00资
应收清算款---1801072.671801072.67
应收股利---0.000.00
应收申购款---3550.703550.70
递延所得税资产---0.000.00
其他资产---0.000.00
115729084.5
资产总计19157232.5638419210.7415068282.5543084358.68
3
第46页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告负债
短期借款---0.000.00
交易性金融负债---0.000.00
衍生金融负债---0.000.00卖出回购金融资
-261.08----261.08产款
应付清算款---1999709.981999709.98
应付赎回款---4904.684904.68
应付管理人报酬---117713.55117713.55
应付托管费---19618.9119618.91
应付销售服务费---0.000.00
应付投资顾问费---0.000.00
应交税费---570.78570.78
应付利润---0.000.00
递延所得税负债---0.000.00
其他负债---343220.07343220.07
负债总计-261.080.000.002485737.972485476.89
113243607.6
利率敏感度缺口19157493.6438419210.7415068282.5540598620.71
4
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设其他市场变量不变，市场利率上升或下降25个基点对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
市场利率上升 25.00 bp 减少约 171837.65 减少约 562568.69
市场利率下降 25.00 bp 增加约 174724.97 增加约 570280.69
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生
第47页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
（%）（%）
交易性金融资产－股票投资28737622.0831.7141279735.3136.45
交易性金融资产—基金投资----
交易性金融资产－债券投资50342076.2655.5568771976.9060.73
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
合计79079698.3487.26110051712.2197.18
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设其他市场变量不变沪深300指数上升或下降1%对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年12月31日2023年12月31日
沪深300指数上升1%增加约418182.90增加约482828.19
沪深300指数下降1%减少约418182.90减少约482828.19
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第48页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次62194315.8193731841.20
第二层次16885382.5316319871.01
第三层次--
合计79079698.34110051712.21
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
本基金本报告期及上年度可比期间无第三层次公允价值余额及变动情况。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
本基金本报告期末及上年度末未持有使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的金融工具。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
第49页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资28737622.0828.78
其中：股票28737622.0828.78
2基金投资--
3固定收益投资50342076.2650.41
其中：债券50342076.2650.41
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产7999828.778.01
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
74069316.974.07
计
8其他各项资产8715154.948.73
9合计99863999.02100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净代码行业类别公允价值
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 25791601.07 28.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1121682.00 1.24
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
第50页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1824339.01 2.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计28737622.0831.71
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
值比例(％)
1002371北方华创62002424200.002.67
2688082盛美上海219152191500.002.42
3002156通富微电549001622295.001.79
4688072拓荆科技105441620296.481.79
5688409富创精密305251574174.251.74
6688037芯源微157691318761.471.46
7688361中科飞测143721258268.601.39
8688652京仪装备251211233441.101.36
9688008澜起科技177631206107.701.33
10600584长电科技294001201284.001.33
11002920德赛西威101001112111.001.23
12688050爱博医疗120791099551.371.21
第51页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
13688012中微公司53341008979.441.11
14600406国电南瑞37600948272.001.05
15688019安集科技6431896224.160.99
16688111金山办公3059876067.010.97
17688120华海清科4640756273.600.83
18688981中芯国际7883745889.460.82
19688041海光信息4806719890.740.79
20300750宁德时代2600691600.000.76
21600027华电国际120100673761.000.74
22688502茂莱光学3058615881.200.68
23002409雅克科技10000579500.000.64
24300502新易盛4000462320.000.51
25600025华能水电47100447921.000.49
26688200华峰测控4217440676.500.49
27300308中际旭创3400419934.000.46
28300260新莱应材13300360297.000.40
29600066宇通客车8800232144.000.26
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1002371北方华创21716238.0019.18
2688981中芯国际12222747.4910.79
3688037芯源微9302172.268.21
4300750宁德时代9038392.607.98
5688041海光信息8737807.547.72
6002156通富微电7130124.006.30
7688409富创精密6765792.305.97
8000333美的集团5979465.005.28
9300567精测电子5908330.005.22
10688050爱博医疗5842097.185.16
11688008澜起科技5513617.584.87
12600584长电科技5429965.004.79
13688012中微公司5218721.124.61
14301308江波龙5173601.204.57
15002409雅克科技5168154.004.56
16688361中科飞测5089540.324.49
17688019安集科技4782275.854.22
第52页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
18688082盛美上海4730779.524.18
19600941中国移动4525282.004.00
20688120华海清科4195368.313.70
21002517恺英网络4131912.003.65
22600027华电国际3621739.003.20
23600406国电南瑞3610212.803.19
24603806福斯特3486068.003.08
25688502茂莱光学3348556.142.96
26603501韦尔股份3297196.002.91
27688072拓荆科技3277109.872.89
28603477巨星农牧3208131.002.83
29000975山金国际3203794.002.83
30002920德赛西威3202690.002.83
31688652京仪装备3165351.202.80
32603986兆易创新3145524.002.78
33300260新莱应材3108075.032.74
34600489中金黄金2991766.002.64
35300496中科创达2941881.002.60
36601006大秦铁路2851413.002.52
37000625长安汽车2843059.362.51
38688016心脉医疗2792404.432.47
39688099晶晨股份2772174.442.45
40600690海尔智家2560969.002.26
41002812恩捷股份2503703.002.21
42600066宇通客车2403993.002.12
43301095广立微2374129.002.10
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1002371北方华创23646566.0020.88
2688981中芯国际11333249.9310.01
3688037芯源微9697268.378.56
4688041海光信息9304473.188.22
5002156通富微电8974233.007.92
6300750宁德时代8063643.007.12
7600584长电科技6960218.006.15
8688409富创精密6733522.785.95
第53页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
9300567精测电子6659503.005.88
10002409雅克科技6509209.005.75
11000333美的集团6109478.005.39
12688008澜起科技5504680.734.86
13688012中微公司5315430.284.69
14301308江波龙4736203.804.18
15600941中国移动4640830.004.10
16688050爱博医疗4623809.054.08
17688361中科飞测4582565.344.05
18688120华海清科4520307.133.99
19600489中金黄金4358740.003.85
20688019安集科技4241925.903.75
21300260新莱应材4142871.743.66
22300496中科创达4132366.003.65
23002517恺英网络4080803.003.60
24688082盛美上海3962344.293.50
25603477巨星农牧3304010.002.92
26603986兆易创新3272445.002.89
27603806福斯特3188213.002.82
28603501韦尔股份3157256.302.79
29000975山金国际3078317.002.72
30600690海尔智家3003640.002.65
31600027华电国际2992552.002.64
32002555三七互娱2970695.002.62
33601006大秦铁路2896360.002.56
34000625长安汽车2890755.002.55
35688099晶晨股份2846091.202.51
36600406国电南瑞2766727.782.44
37688016心脉医疗2706113.682.39
38688072拓荆科技2561664.842.26
39002812恩捷股份2424527.002.14
40688502茂莱光学2393992.502.11
41600066宇通客车2332661.002.06
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额329606703.62
卖出股票的收入（成交）总额340424384.20
注：“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。
第54页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净序号债券品种公允价值
值比例(％)
1国家债券7086783.627.82
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券9798598.9110.81
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）33456693.7336.92
8同业存单--
9其他--
10合计50342076.2655.55
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值
值比例(％)
1110085通22转债469905196106.575.73
218480324铁道01450004511394.254.98
24附息国
3240015400004031046.584.45
债15
4 148240 23光大 Y4 30000 3234214.52 3.57
5110095双良转债268702721662.303.00
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第55页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，乐山巨星农牧股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海交易所的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期末，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金90436.74
2应收清算款8624718.20
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
第56页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计8715154.94
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元占基金资产序号债券代码债券名称公允价值
净值比例(%)
1110085通22转债5196106.575.73
2110095双良转债2721662.303.00
3113648巨星转债2508795.242.77
4113659莱克转债2322863.012.56
5110073国投转债1977861.872.18
6118025奕瑞转债1971949.622.18
7118034晶能转债1907605.592.10
8113638台21转债1886389.612.08
9123109昌红转债1837764.272.03
10118024冠宇转债1620643.731.79
11123197光力转债1367441.951.51
12113661福22转债1356651.581.50
13123107温氏转债1009104.491.11
14113049长汽转债913594.561.01
15110062烽火转债910851.751.01
16118033华特转债905947.401.00
17113061拓普转债903995.111.00
18118009华锐转债549793.150.61
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第57页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有的机构投资者个人投资者
持有人户数(户)基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例
85585183.630.000.00%72832002.65100.00%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有
316154.720.43%
本基金
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
0
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金10~50
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年9月2日)基金份额总额541547124.58
本报告期期初基金份额总额90939508.25
本报告期基金总申购份额4245824.54
减：本报告期基金总赎回份额22353330.14
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额72832002.65
第58页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人于2024年2月28日发布公告，自2024年2月26日起蒋茜先生担任公司副总经理；
2024年11月16日发布公告，自2024年11月14日起王之光先生担任公司副总经理；2024年12月
4日发布公告，自2024年12月2日起银国宏先生担任公司董事长，于春玲女士不再担任公司董事
长职务；2024年12月12日发布公告，法定代表人变更为银国宏先生；2024年12月30日发布公告，自2024年12月28日起蒋茜先生不再担任公司副总经理。上述事项经基金管理人董事会审议通过，并按照现行法律法规履行备案程序。
本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，文某某诉基金管理人侵权责任纠纷案，2024年7月一审法院判决驳回原告全部诉讼请求；2024年11月二审判决维持原判，本案已结案；陈某某追加基金管理人为第三人案，2024年
11月原被告双方当事人达成调解，基金管理人作为第三人不承担任何责任，本案已结案。
本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期未有基金投资策略的改变。
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期本基金未持有基金。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内为本基金进行审计的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。审计年限为1年。自2020年，致同会计师事务所为本基金连续提供5年审计服务。
11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人
受到稽查或处罚等措施的时间2024-05-06采取稽查或处罚等措施的机构安徽证监局
第59页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告受到的具体措施类型警示函受到稽查或处罚等措施的原因专户产品未及时履行信息披露相关义务管理人采取整改措施的情况（如提已完成整改出整改意见）
其他-
11.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
信达证券294408769.9314.09%42097.0510.80%-
川财证券162471221.109.32%46597.5311.96%-
东吴证券155569058.008.29%41373.7510.62%-
太平洋证券249704153.457.42%35525.619.12%-
山西证券248870301.437.29%36452.359.35%-
中邮证券246322577.636.91%34552.578.87%-
恒泰证券242569665.326.35%18981.784.87%-
华福证券234106049.725.09%15208.063.90%-
国投证券132413441.474.84%17442.804.48%-
国盛证券230143094.674.50%15201.003.90%-
民生证券228184927.344.21%12567.313.22%-
国泰君安126986702.734.03%12033.413.09%-
银河证券121402711.433.19%15155.313.89%-
申港证券120944098.613.13%9338.992.40%-
浙商证券119836752.002.96%8845.692.27%-
国联证券213521555.002.02%6029.411.55%-
华泰证券113505221.072.02%6021.991.55%-
中金公司212603164.291.88%5620.081.44%-
中信证券26619080.150.99%6261.081.61%-
天风证券15130382.200.77%2287.690.59%-
华创证券24718160.280.70%2103.900.54%-
东方财富2-----
中信建投1-----
国金证券1-----
第60页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
兴业证券1-----
平安证券1-----
申万宏源1-----
瑞银证券1-----
中泰证券2----已退租
光大证券1-----
中银国际2-----
华西证券1-----
诚通证券2-----
东兴证券2-----
东方证券1-----
招商证券1-----
中金财富2-----
华安证券2-----
注：一、交易单元的选择标准：
（一）基本情况：财务状况良好，财务指标符合证券公司监管要求；
（二）合规风控：公司治理完善，内部管理规范，内控制度健全；
（三）研究服务实力方面需满足以下条件：1、有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全
面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；2、
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专题研究报告；3、具备较强的服务意识，能主动为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
（四）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
二、交易单元的选择程序：
（一）公司研究部根据上述标准考察后确定合作的证券公司名单。
（二）公司与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
三、本基金管理人将根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（证监会公告［2024］
3号）及证券业协会测算结果完成佣金动态调整工作。本部分数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金。
11.15.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易券商名称占当期债占当期回占当期权成交金额成交金额成交金额券成交总购成交总证成交总
第61页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告额的比例额的比例额的比例
38297261.97163000
信达证券6.52%25.83%--
900.00
15780180.54813000
川财证券2.69%17.35%--
700.00
11483176.25610000
东吴证券1.96%20.23%--
900.00
38253446.51293500
太平洋证券6.51%4.66%--
800.00
23791606.5
山西证券4.05%----
5
10297958.71140000
中邮证券1.75%0.41%--
60.00
51008734.29050000
恒泰证券8.69%3.26%--
20.00
98807408.08500000.
华福证券16.83%0.31%--
600
70635536.83440000
国投证券12.03%1.24%--
60.00
12665408.19600000
国盛证券2.16%3.46%--
70.00
13231356.45000000.
民生证券2.25%0.18%--
000
30121268.01400000
国泰君安5.13%0.50%--
20.00
70460083.7
银河证券12.00%----
29427911.22300000
申港证券5.01%0.83%--
30.00
49329440.45617000
浙商证券8.40%20.25%--
600.00
1100000
国联证券9345457.691.59%0.40%--
0.00
1400000
华泰证券2398389.070.41%0.50%--
0.00
中金公司3388721.570.58%----
中信证券------
7000000.
天风证券5454914.920.93%0.25%--
00
9200000.
华创证券3002192.030.51%0.33%--
00
东方财富------
中信建投------
国金证券------
第62页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
兴业证券------
平安证券------
申万宏源------
瑞银证券------
中泰证券------
光大证券------
中银国际------
华西证券------
诚通证券------
东兴证券------
东方证券------
招商证券------
中金财富------
华安证券------
11.16其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
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报、证券时报、证券日新华基金管理股份有限公司旗下基金季度报
1报、管理人网站、中国2024-01-19
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22024-01-19
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3站、中国证监会基金电2024-02-28
理人员变更公告子披露网站
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报、证券时报、证券日新华基金管理股份有限公司旗下基金年度报
4报、管理人网站、中国2024-03-30
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52024-03-30
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72024-04-19
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8新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基中国证券报、上海证券2024-05-21
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金增加北京雪球基金销售有限公司为代销机报、证券时报、证券日
构的公告报、管理人网站、中国证监会基金电子披露网站
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92024-06-15
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102024-06-26要（更新）会基金电子披露网站
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23站、中国证监会基金电2024-12-04
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中国证券报、管理人网新华基金管理股份有限公司关于公司法定代
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新华鑫回报混合型证券投资基金招募说明书管理人网站、中国证监
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新华鑫回报混合型证券投资基金产品资料概管理人网站、中国证监
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29站、中国证监会基金电2024-12-30
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12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
(一)中国证监会准予新华鑫回报混合型证券投资基金注册的文件
(二)《关于申请募集新华鑫回报混合型证券投资基金之法律意见书》
第65页共66页新华鑫回报混合型证券投资基金2024年年度报告
(三)《新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同》
(四)《新华鑫回报混合型证券投资基金托管协议》
(五)《新华鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》（更新）
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照
13.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇二五年三月三十一日
