东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基
    金(原东方红睿玺三年定期开放灵活配置
    混合型证券投资基金)
    2024年年度报告
    2024年12月31日
    基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    送出日期：2025年3月31日东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    §1重要提示及目录
    1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    自2024年6月13日起，《东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效，《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效，东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金正式转型为东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金，本报告中本基金的“基金合同生效日”特指2024年6月13日（转型日）。
    转型前本基金于 2020年 11月 16日新增 C类份额，本报告中转型前本基金 C类份额的“基金合同生效日”特指2020年11月16日。
    基金转型前：报告期自2024年01月01日起至2024年06月12日止。
    基金转型后：报告期自2024年06月13日（基金合同生效日）起至2024年12月31日止。
    第2页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    1.2目录
    §1重要提示及目录.............................................2
    1.1重要提示...............................................2
    1.2目录.................................................3
    §2基金简介................................................6
    2.1基金基本情况（转型后）........................................6
    2.1基金基本情况（转型前）........................................6
    2.2基金产品说明（转型后）........................................7
    2.2基金产品说明（转型前）........................................7
    2.3基金管理人和基金托管人........................................8
    2.4信息披露方式.............................................8
    2.5其他相关资料(转型后)........................................8
    2.5其他相关资料(转型前)........................................8
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................9
    3.1主要会计数据和财务指标(转型后)...................................9
    3.1主要会计数据和财务指标(转型前)...................................9
    3.2基金净值表现（转型后）.......................................10
    3.2基金净值表现（转型前）.......................................13
    3.3过去三年基金的利润分配情况（转型后）................................17
    3.4过去三年基金的利润分配情况（转型前）................................17
    §4管理人报告..............................................17
    4.1基金管理人及基金经理情况......................................17
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................21
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................21
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................22
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................23
    4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................24
    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................24
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................24
    4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................25
    §5托管人报告..............................................25
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................25
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........25
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................25
    §6审计报告（转型后）..........................................25
    6.1审计报告基本信息..........................................25
    6.2审计报告的基本内容.........................................25
    §6审计报告（转型前）..........................................27
    第3页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    6.1审计报告基本信息..........................................27
    6.2审计报告的基本内容.........................................27
    §7年度财务报表（转型后）........................................29
    7.1资产负债表.............................................29
    7.2利润表...............................................31
    7.3净资产变动表............................................32
    7.4报表附注..............................................33
    §7年度财务报表（转型前）........................................62
    7.1资产负债表.............................................62
    7.2利润表...............................................64
    7.3净资产变动表............................................65
    7.4报表附注..............................................67
    §8投资组合报告（转型后）.......................................100
    8.1期末基金资产组合情况.......................................100
    8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.................................101
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................102
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动..................................103
    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................104
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................104
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............104
    8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............104
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................105
    8.10本基金投资股指期货的投资政策..................................105
    8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................105
    8.12投资组合报告附注........................................105
    §8投资组合报告（转型前）.......................................106
    8.1期末基金资产组合情况.......................................106
    8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.................................106
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................107
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动..................................109
    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................110
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................110
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............110
    8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............110
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................110
    8.10本基金投资股指期货的投资政策..................................110
    8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................111
    8.12投资组合报告附注........................................111
    §9基金份额持有人信息（转型后）....................................112
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................112
    第4页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................112
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.....................112
    9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况....................................................113
    §9基金份额持有人信息（转型前）....................................113
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................113
    9.2期末上市基金前十名持有人.....................................113
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................114
    9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.....................114
    9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况....................................................115
    §10开放式基金份额变动（转型后）...................................115
    §10开放式基金份额变动（转型前）...................................115
    §11重大事件揭示...........................................116
    11.1基金份额持有人大会决议.....................................116
    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................116
    11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................116
    11.4基金投资策略的改变.......................................116
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况................................117
    11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................117
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)..........................117
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)..........................121
    11.8其他重大事件（转型后）.....................................124
    11.8其他重大事件（转型前）.....................................126
    §12影响投资者决策的其他重要信息...................................128
    12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................128
    12.2影响投资者决策的其他重要信息..................................128
    §13备查文件目录...........................................128
    13.1备查文件目录..........................................128
    13.2存放地点............................................128
    13.3查阅方式............................................128
    第5页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    §2基金简介
    2.1基金基本情况（转型后）
    基金名称东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金基金简称东方红睿玺三年持有混合基金主代码501049基金运作方式契约型开放式
    本基金每份基金份额设置3年锁定持有期（红利再投资所得份额除外）基金合同生效日2024年6月13日基金管理人上海东方证券资产管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
    报告期末基金份8758078111.73份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
    东方红睿玺三年持有混合 A 东方红睿玺三年持有混合 C金简称下属分级基金的交
    501049010506
    易代码报告期末下属分级
    8735078491.91份22999619.82份
    基金的份额总额
    2.1基金基本情况（转型前）
    基金名称东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金简称东方红睿玺三年定开混合
    场内简称东证睿玺（扩位证券简称：东方红睿玺）基金主代码501049
    基金运作方式契约型，定期开放式，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式基金合同生效日2017年11月15日基金管理人上海东方证券资产管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
    报告期末基金份10163056863.77份额总额基金合同存续期不定期基金份额上市的上海证券交易所证券交易所
    第6页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告上市日期2018年6月1日下属分级基金的基
    东方红睿玺三年定开混合 A 东方红睿玺三年定开混合 C金简称下属分级基金的交
    501049010506
    易代码报告期末下属分级
    10137424255.48份25632608.29份
    基金的份额总额
    2.2基金产品说明（转型后）
    投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
    投资策略1、资产配置：本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。2、股票投资策略：本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人投研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好，符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票（含存托凭证）进行投资。3、此外，本基金还会运用港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、可转换债券、可分离交易可转债
    和可交换债券的投资策略、其他固定收益类证券投资策略、资产
    支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略以及融资投资策略等。
    业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）
    ×20%+中国债券总指数收益率×20%。
    风险收益特征本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
    本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    2.2基金产品说明（转型前）
    投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
    投资策略本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
    基于本基金每满三年开放一次，除开放期外封闭运作的特点，基金管理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性
    和变现能力，分散投资，做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需求。
    第7页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指
    数收益率×20%。
    风险收益特征本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
    本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    2.3基金管理人和基金托管人
    项目基金管理人基金托管人名称上海东方证券资产管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名周陶郭明信息披露
    联系电话021-53952888010-66105799负责人
    电子邮箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn客户服务电话400920080895588
    传真021-63326381010-66105798注册地址上海市黄浦区中山南路109号7北京市西城区复兴门内大街55
    层-11层号办公地址上海市黄浦区外马路108号供销北京市西城区复兴门内大街55
    大厦7层-11层号邮政编码200010100140法定代表人杨斌廖林
    2.4信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网
    www.dfham.com址基金年度报告备置地点上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层
    2.5其他相关资料(转型后)
    项目名称办公地址毕马威华振会计师事务所北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）大楼8层
    A类份额：中国证券登记结算
    A类份额：北京市西城区太平桥大街 17号有限责任公司
    注册登记机构 C类份额：上海市黄浦区外马路 108号
    C类份额：上海东方证券供销大厦7层资产管理有限公司
    2.5其他相关资料(转型前)
    项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二会计师事务所（特殊普通合伙）座普华永道中心11楼
    A类份额：中国证券登记结算 A类份额：北京市西城区太平桥大街 17号注册登记机构
    有限责任公司 C类份额：上海市黄浦区外马路 108号
    第8页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    C类份额：上海东方证券 供销大厦 7层资产管理有限公司
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1主要会计数据和财务指标(转型后)
    金额单位：人民币元
    2024年6月13日(基金合同生效日)-2024年12月31日
    3.1.1期间数据和指标
    东方红睿玺三年持有混合 A 东方红睿玺三年持有混合 C
    本期已实现收益-347791556.96-927937.24
    本期利润-252960331.09-662111.22
    加权平均基金份额本期利润-0.0267-0.0270
    本期加权平均净值利润率-3.45%-3.56%
    本期基金份额净值增长率-3.10%-3.37%
    3.1.2期末数据和指标2024年末
    期末可供分配利润-3689520204.06-5862924.19
    期末可供分配基金份额利润-0.4224-0.2549
    期末基金资产净值6827527379.8417610009.99
    期末基金份额净值0.78160.7657
    3.1.3累计期末指标2024年末
    基金份额累计净值增长率-3.10%-3.37%
    注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
    4、本基金合同于2024年06月13日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一年。
    3.1主要会计数据和财务指标(转型前)
    金额单位：人民币元
    报告期(2024年1月1日
    2023年2022年
    -2024年6月12日)
    3.1.1期
    东方红睿东方红睿东方红睿东方红睿东方红睿东方红睿间数据和指标玺三年定玺三年定玺三年定玺三年定玺三年定玺三年定
    开混合 A 开混合 C 开混合 A 开混合 C 开混合 A 开混合 C
    ------本期已实
    254423966566168600068248903617184994815521
    现收益
    862.59.7196.70.02514.49.48
    第9页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    ------本期利润566638015394841394157391140826437947326697
    00.33.26788.40.30861.87.36
    加权平均
    基金份额-0.0510-0.0525-0.0969-0.1001-0.1812-0.1849本期利润本期加权
    平均净值-6.37%-6.67%-10.31%-10.79%-19.17%-19.72%利润率本期基金
    份额净值-5.40%-5.60%-10.50%-10.94%-15.98%-16.40%增长率
    3.1.2期
    末数据和2024年6月12日2023年末2022年末指标
    ------期末可供
    391792855771531854651530558813297092277808
    分配利润
    243.62.42422.78.91956.15.59
    期末可供
    分配基金-0.3865-0.2176-0.1537-0.1606-0.0911-0.0575份额利润期末基金817720320310361029077277244713898553734485
    资产净值916.452.928631.564.452530.945.51期末基金
    0.80660.79240.85260.83940.95260.9425
    份额净值
    3.1.3累
    计期末指2024年6月12日2023年末2022年末标基金份额
    累计净值13.60%-36.35%20.07%-32.57%34.16%-24.29%增长率
    注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
    3.2基金净值表现（转型后）
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    东方红睿玺三年持有混合 A
    第10页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
    阶段增长率标基准收益*－**－*
    增长率*率标准差
    准差*率*
    *
    过去三个月-4.89%1.01%-1.02%1.22%-3.87%-0.21%
    -
    过去六个月-1.13%1.03%12.16%1.18%-0.15%
    13.29%
    自基金合同生效-
    -3.10%0.99%10.49%1.13%-0.14%
    起至今13.59%
    东方红睿玺三年持有混合 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
    阶段增长率标基准收益*－**－*
    增长率*率标准差
    准差*率*
    *
    过去三个月-5.00%1.02%-1.02%1.22%-3.98%-0.20%
    -
    过去六个月-1.37%1.03%12.16%1.18%-0.15%
    13.53%
    自基金合同生效-
    -3.37%0.99%10.49%1.13%-0.14%
    起至今13.86%
    注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×
    20%+中国债券总指数收益率×20%。本基金每个交易日对业绩比较基准根据设定的权重比例进行
    再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
    第11页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    注：本基金于2024年6月13日转型为东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金，新基金合同于2024年06月13日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一年。
    第12页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    注：本基金合同生效日期为2024年06月13日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
    3.2基金净值表现（转型前）
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    东方红睿玺三年定开混合 A份额净值业绩比较业绩比较份额净值
    阶段增长率标基准收益基准收益*－**－*
    增长率*
    准差*率*率标准差
    第13页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    *
    自2024-04-01至
    2024-06-12-0.10%0.82%1.93%0.66%-2.03%0.16%
    自2024-01-01至
    2024-06-12-5.40%1.24%3.57%0.77%-8.97%0.47%
    自2023-07-01至
    2024-06-12-13.09%1.14%-4.90%0.74%-8.19%0.40%
    自2021-07-01至
    -
    2024-06-12-37.46%1.31%-26.07%0.89%0.42%
    11.39%
    自2019-07-01至
    2024-06-1216.46%1.34%-9.49%0.92%25.95%0.42%
    自基金合同生效起至
    13.60%1.36%-11.86%0.94%25.46%0.42%
    2024-06-12
    东方红睿玺三年定开混合 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
    阶段增长率标基准收益*－**－*
    增长率*率标准差
    准差*率*
    *
    自2024-04-01至
    2024-06-12-0.19%0.82%1.93%0.66%-2.12%0.16%
    自2024-01-01至
    -5.60%1.24%3.57%0.77%-9.17%0.47%
    2024-06-12
    第14页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    自2023-07-01至
    2024-06-12-13.49%1.14%-4.90%0.74%-8.59%0.40%
    自2021-07-01至
    -
    2024-06-12-38.37%1.31%-26.07%0.89%0.42%
    12.30%
    自基金合同生效
    起至-
    -36.35%1.29%-21.42%0.89%0.40%
    2024-06-1214.93%
    注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数
    收益率×20%。本基金每个交易日对业绩比较基准根据设定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    收益率变动的比较
    第15页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    第16页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    注：C类份额的“基金合同生效日”特指 2020年 11月 16日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
    3.3过去三年基金的利润分配情况（转型后）
    注：本基金自基金合同生效以来未进行利润分配。
    3.4过去三年基金的利润分配情况（转型前）
    注：本基金过去三年未进行利润分配。
    §4管理人报告
    4.1基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。
    截至2024年12月31日，公司共管理公募基金111只，产品类型涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金、指数型基金、货币型基金和 FOF基金。
    4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
    姓名职务任本基金的基金经理证券从说明
    第17页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告（助理）期限业年限任职日期离任日期上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2020年09月至2022年06月任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理、2020年 12月至今任东方红睿玺三年持有期混合型证券投上海东方资基金（原东方红睿玺三年定期开放灵活证券资产2020年配置混合型证券投资基金）基金经理、张伟
    管理有限12月21-8年2024年06月至今任东方红恒元五年定期锋公司基金日开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理 经理。上海交通大学高级金融学院 EMBA。
    曾任上海汉得信息技术有限公司咨询顾
    问、部门经理，上海汉得信息技术股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员。
    具备证券投资基金从业资格。
    上海东方证券资产管理有限公司董事总
    经理、基金经理，2015年06月至2018年
    08月任东方红中国优势灵活配置混合型
    证券投资基金基金经理、2015年06月至
    2024年09月任东方红产业升级灵活配置
    混合型证券投资基金基金经理、2016年上海东方11月至2018年01月任东方红睿阳灵活
    证券资产配置混合型证券投资基金基金经理、2017
    2017年
    王延管理有限2024年9年11月至2024年09月任东方红睿玺三
    11月1514年飞公司董事月30日年持有期混合型证券投资基金（原东方红日
    总经理、睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券基金经理投资基金）基金经理、2020年05月至2024年09月任东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。复旦大学管理学硕士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员。具备证券投资基金从业资格。
    上海东方证券资产管理有限公司总经理，
    2020年09月至2023年08月任东方红鼎
    上海东方元3个月定期开放混合型发起式证券投
    证券资产资基金基金经理、2021年03月至2023
    2024年6
    张锋管理有限-25年年09月任东方红启程三年持有期混合月1日
    公司总经型证券投资基金基金经理、2021年04月理至今任东方红启恒三年持有期混合型证
    券投资基金基金经理、2024年06月至今任东方红睿玺三年持有期混合型证券投
    第18页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告资基金（原东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金）基金经理、
    2024年06月至今任东方红产业升级灵活
    配置混合型证券投资基金基金经理。复旦大学经济学硕士。曾任上海财政证券公司研究员，兴业证券股份有限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员，信诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理，上海东方证券资产管理有限公司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、
    公募集合权益投资部总经理、执行董事、
    董事总经理、副总经理。具备证券投资基金从业资格。
    注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指转型前基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
    2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
    4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
    任本基金的基金经理
    姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2020年09月至2022年06月任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理、2020年 12月至今任东方红睿玺三年持有期混合型证券投上海东方资基金（原东方红睿玺三年定期开放灵活证券资产2020年配置混合型证券投资基金）基金经理、张伟
    管理有限12月21-8年2024年06月至今任东方红恒元五年定期锋公司基金日开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理 经理。上海交通大学高级金融学院 EMBA。
    曾任上海汉得信息技术有限公司咨询顾
    问、部门经理，上海汉得信息技术股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员。
    具备证券投资基金从业资格。
    上海东方上海东方证券资产管理有限公司董事总
    证券资产经理、基金经理，2015年06月至2018年
    2017年
    王延管理有限08月任东方红中国优势灵活配置混合型
    11月15-14年
    飞公司董事证券投资基金基金经理、2015年06月至日
    总经理、2024年09月任东方红产业升级灵活配置
    基金经理混合型证券投资基金基金经理、2016年
    第19页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    11月至2018年01月任东方红睿阳灵活
    配置混合型证券投资基金基金经理、2017年11月至2024年09月任东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金（原东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金）基金经理、2020年05月至2024年09月任东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。复旦大学管理学硕士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员。具备证券投资基金从业资格。
    上海东方证券资产管理有限公司总经理，
    2020年09月至2023年08月任东方红鼎
    元3个月定期开放混合型发起式证券投
    资基金基金经理、2021年03月至2023年09月任东方红启程三年持有期混合
    型证券投资基金基金经理、2021年04月至今任东方红启恒三年持有期混合型证
    券投资基金基金经理、2024年06月至今任东方红睿玺三年持有期混合型证券投上海东方资基金（原东方红睿玺三年定期开放灵活证券资产
    2024年6配置混合型证券投资基金）基金经理、张锋管理有限-25年月1日2024年06月至今任东方红产业升级灵活公司总经配置混合型证券投资基金基金经理。复旦理大学经济学硕士。曾任上海财政证券公司研究员，兴业证券股份有限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员，信诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理，上海东方证券资产管理有限公司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、
    公募集合权益投资部总经理、执行董事、
    董事总经理、副总经理。具备证券投资基金从业资格。
    注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指转型前基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
    2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
    4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后）
    姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
    第20页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    公募基金318275093590.752021年4月21日私募资产管
    5614605959.982017年12月8日
    张锋理计划
    其他组合---
    合计818889699550.73-4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型前）
    姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
    公募基金321989425071.422021年4月21日私募资产管
    5710170992.492017年12月8日
    张锋理计划
    其他组合---
    合计822699596063.91-
    4.1.4基金经理薪酬机制（转型后）
    本基金基金经理薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费、产品业绩表现无直接挂钩的情况。
    4.1.4基金经理薪酬机制（转型前）
    本基金基金经理薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费、产品业绩表现无直接挂钩的情况。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度和控制方法
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
    等相关法律法规关于公平交易的规定，公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披露程序等，保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，防范不同投资组合之间进行利益输送，并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中的公平交易模块进行交易执行和分配，风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行事后分析，校验公平交易执行情况。对于同向交易，风险管理部侧重于对公司管理的不同产品（包含了公募产品、私募产品）的整体收益率差异、投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录，在不同时间窗下（如日内、3日内、5日
    第21页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    内）的同向交易价差按两两组合进行显著性检验，并根据显著性检验结果，对符合异常交易筛选条件并超过规定阈值的交易记录，通过逐笔检查或抽样分析的方法，分析相应交易行为的公平性。
    对于反向交易，原则上禁止组合间的日内反向交易，完全按照有关指数构成比例进行投资的投资组合除外。如有投资策略或流动性等特殊需要的，需由投资经理提供投资依据，经投资决策委员会审慎审批后留档备查。报告期内未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行为。
    4.3.2公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
    4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
    为防范兼任行为潜在利益冲突，管理人针对同一基金经理管理的多个投资组合投资交易行为加强管理、监控和分析，防范不公平交易，主要包括：加强投资指令管理，投资指令下达原则上应“同时同价”；加强对交易行为管理，原则上兼任组合间不得进行同日反向交易（完全按照有关指数的构成比例进行投资的产品等特定情形除外）；加强交易监测和分析，交易价差监控分析最长时间窗延长至10个交易日以上，并结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析；加强事后报告机制，重点关注兼任投资经理管理的不同公私募组合间收益率差别是否较大等情况。本报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
    报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共1次，为指数投资组合因跟踪指数需要和其他组合发生的反向交易。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2024年，从全年来看上证指数涨12.67%，深证成指涨9.34%，创业板指涨13.23%，但仍然体
    现出大幅波动的特征：年初开始小微盘股票的下跌带动大盘调整，几乎出现了类似流动性缺失的市况。后来在地产调控放松和“国九条”等一系列的政策出台后，股指出现了较大修复。而随
    第22页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    后通胀水平和市场利率逐步走低，股市持续了五个月左右的缩量下跌。9·24之后，在强政策预期的刺激下，市场又快速回暖，交易量放大，风格以中小市值和高估值为主要特征。一年之内，市场出现了两次大幅度的波动，日交易量在短期差距能达到数倍，资本市场估值在大幅扩张和收缩间来回切换，一定程度上显示出投资者的心态不稳，预期极易波动，且往往走向极致。
    应当说，这样的市场状况对基金的投资运作构成了很大挑战，无论是仓位还是持股结构的调整都有相当难度。本产品在二季度进行了大幅调仓，下半年基本维持在中性仓位水平，并跟随市场的变化略作调整，事实证明，拉长时间来看，仓位的变化对于投资业绩的影响是中性的，即从长期来看，基金投资无需把主要精力放在仓位调整上。更重要的是以成熟且合理的投资框架进行选股，并以此作为风险控制和获取收益的主要手段。2024年本产品的持仓结构以红利、周期、低估值蓝筹股为主，在利率下行和海外通胀的环境下取得了一定的投资回报，遗憾的是，在9·24行情中对于非银金融、以及对于成长股的投资力度偏小，也使本产品错失了一些投资机会。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    转型前：截至2024年6月12日（报告期2024.01.01-2024.06.12），原东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A类份额净值为 0.8066 元，份额累计净值为 1.3066元;C类份额净值为 0.7924 元，份额累计净值为 0.7924 元。本报告期基金 A 类份额净值增长率为-5.40%，同期业绩比较基准收益率为 3.57%;C 类份额净值增长率为-5.60%，同期业绩比较基准收益率为
    3.57%。
    转型后：截至2024年12月31日（报告期2024.06.13-2024.12.31），东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金 A 类份额净值为 0.7816 元，份额累计净值为 1.2816 元;C 类份额净值为
    0.7657 元，份额累计净值为 0.7657 元。本报告期基金 A 类份额净值增长率为-3.10%，同期业绩
    比较基准收益率为 10.49%;C 类份额净值增长率为-3.37%，同期业绩比较基准收益率为 10.49%。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    2025年的重要变数可能在于持续四年的房地产下滑周期有止跌回稳的迹象，从而逐步结束这
    个产业对于经济总量增长的拖累。原因一方面是2024年四季度以来中央在财政和货币政策上的积极表态，包括对房地产行业定位的重新表述，以及以财政和货币政策支持新房去库存等等，另一方面在于连续四年的量缩价跌使得房地产的风险已经得到很大程度的释放。因此在边际上我们重点会关注与总量相关的行业。但是从长期来看，人口、债务等长周期因子的变化是缓慢而不可逆的，因此不能期待完全回到之前高速增长的环境中。
    很多行业都经历了较长时间的库存出清、产能出清和格局优化。与三、四年前相比，需求即
    便在短期内仍然没有看到大规模提升，但至少供给端的出清让一些行业的资产回报率的潜力有所
    第23页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告改善。结合政策的发力方向，例如以旧换新、供给侧限产、人工智能等，积极地寻找结构性的机会。
    2025年，我们会更加重视如科技创新、出海等符合长期趋势方向的行业与公司，同时，我们
    也坚持认为，大型蓝筹公司拥有悠久的经营历史和强大的综合实力，他们一方面会增加分红力度，另一方面他们审慎地扩张更可能能够给股东带来更安心的回报。这部分股票在我们组合中一直占有相当大的比例。
    4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    公司日常监察稽核工作主要由合规稽核部和风险管理部根据职责分工开展，2024年开展了如下主要工作：
    在合规管理履职方面：（1）切实履行日常合规管理职责，包括合规审查、合规检查与稽核、合规咨询、合规宣导与培训、合规报告、监管沟通与配合；（2）强化落实员工执业行为管理，包括进一步加强员工投资行为管理，持续强化执业行为监测，完善即时通讯工具管控，优化新员工入职合规审查与新任投资人员上岗前谈话机制；（3）稳步跟进各类法律事务；（4）促进公司产品
    转型、业务推进。
    在风险管理履职方面：（1）切实履行日常风险管理职责，做到事前、事中、事后风险管理，按时完成内外部各类定期风控报告及数据报送，并对公司风控指标进行持续监测；（2）结合公司业务发展动态，开展多维度专项分析；（3）关注行业趋势变化，全力支持新业务开展。
    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
    本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构。本基金管理人估值委员和估值人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期内未进行利润分配。
    第24页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
    明
    本报告期内，本基金的管理人——上海东方证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对上海东方证券资产管理有限公司编制和披露的本基金2024年年度报告中财
    务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
    §6审计报告（转型后）
    6.1审计报告基本信息
    财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号毕马威华振审字第2501305号
    6.2审计报告的基本内容
    审计报告标题审计报告东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金全体基金份额审计报告收件人持有人我们审计了后附的东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金（以下简称“该基金”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，自2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日止期间的利润表、净资产变动表审计意见以及相关财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报表附注
    第25页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
    业实务操作的规定编制，公允反映了该基金2024年12月31日的财务状况以及自2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。
    我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责
    形成审计意见的基础任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    强调事项-
    其他事项-该基金管理人上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    其他信息结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
    该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附
    注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协
    会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以管理层和治理层对财务报表的责使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    任在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。
    该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
    导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计注册会计师对财务报表审计的责准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可任
    能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
    第26页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    (3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
    (5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
    和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名张楠李博会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层审计报告日期2025年3月27日
    §6审计报告（转型前）
    6.1审计报告基本信息
    财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号毕马威华振审字第2501350号
    6.2审计报告的基本内容
    审计报告标题审计报告东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金全审计报告收件人体基金份额持有人我们审计了后附的东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合
    审计意见型证券投资基金（以下简称“该基金”）财务报表，包括2024年6月12日的资产负债表，自2024年1月1日至2024年
    第27页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    6月12日（基金合同失效前日）止期间的利润表、净资产
    变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
    业实务操作的规定编制，公允反映了该基金2024年6月12日的财务状况以及自2024年1月1日至2024年6月12日（基金合同失效前日）止期间的经营成果和净资产变动情况。
    我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责
    形成审计意见的基础任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    强调事项-
    其他事项-该基金管理人上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    其他信息结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
    该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附
    注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协
    会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以管理层和治理层对财务报表的责使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    任在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。
    该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
    注册会计师对财务报表审计的责我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
    任导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
    第28页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    (3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
    (5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
    和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名张楠李博会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层审计报告日期2025年3月27日
    §7年度财务报表（转型后）
    7.1资产负债表
    会计主体：东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金
    报告截止日：2024年12月31日
    单位：人民币元本期末资产附注号
    2024年12月31日
    第29页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    资产：
    货币资金7.4.7.1662635515.54
    结算备付金444064606.11
    存出保证金1116260.54
    交易性金融资产7.4.7.25632769251.76
    其中：股票投资5632769251.76
    基金投资-
    债券投资-
    资产支持证券投资-
    贵金属投资-
    其他投资-
    衍生金融资产7.4.7.3-
    买入返售金融资产7.4.7.4-
    债权投资7.4.7.5-
    其中：债券投资-
    资产支持证券投资-
    其他投资-
    其他债权投资7.4.7.6-
    其他权益工具投资7.4.7.7-
    应收清算款128762412.20
    应收股利256296.96
    应收申购款-
    递延所得税资产-
    其他资产7.4.7.8-
    资产总计6869604343.11本期末负债和净资产附注号
    2024年12月31日
    负债：
    短期借款-
    交易性金融负债-
    衍生金融负债7.4.7.3-
    卖出回购金融资产款-
    应付清算款1298.47
    应付赎回款14641275.96
    应付管理人报酬6989577.46
    应付托管费1164929.55
    应付销售服务费7489.07
    应付投资顾问费-
    应交税费-
    应付利润-
    递延所得税负债-
    其他负债7.4.7.91662382.77
    负债合计24466953.28
    第30页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    净资产：
    实收基金7.4.7.108758078111.73
    其他综合收益7.4.7.11-
    未分配利润7.4.7.12-1912940721.90
    净资产合计6845137389.83
    负债和净资产总计6869604343.11
    注：1、报告截止日2024年12月31日基金份额总额8758078111.73份，其中东方红睿玺三年持有混合 A 基金份额总额 8735078491.91 份，基金份额净值 0.7816 元；东方红睿玺三年持有混合 C 基金份额总额 22999619.82 份，基金份额净值 0.7657 元。 2、本财务报表的实际编制期间为2024年06月13日(基金合同生效日)至2024年12月31日止期间，无上年度可比数据。
    7.2利润表
    会计主体：东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金
    本报告期：2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日
    单位：人民币元本期2024年6月13日（基金合项目附注号同生效日）至2024年12月
    31日
    一、营业总收入-196585631.87
    1.利息收入7010251.17
    其中：存款利息收入7.4.7.136748659.38
    债券利息收入-
    资产支持证券利息收入-
    买入返售金融资产收入261591.79
    其他利息收入-
    2.投资收益（损失以“-”填列）-298805234.09
    其中：股票投资收益7.4.7.14-432054741.96
    基金投资收益-
    债券投资收益7.4.7.15-841129.54
    资产支持证券投资收益7.4.7.16-
    贵金属投资收益7.4.7.17-
    衍生工具收益7.4.7.181954736.77
    股利收益7.4.7.19132135900.64以摊余成本计量的金融资
    -产终止确认产生的收益
    其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以
    7.4.7.2095097051.89“-”号填列）
    第31页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告4.汇兑收益（损失以“-”号填-
    列）5.其他收入（损失以“-”号填
    7.4.7.21112299.16
    列）
    减：二、营业总支出57036810.44
    1．管理人报酬7.4.10.2.148720242.06
    其中：暂估管理人报酬-
    2．托管费7.4.10.2.28120040.29
    3．销售服务费7.4.10.2.351427.25
    4．投资顾问费-
    5．利息支出-
    其中：卖出回购金融资产支出-
    6．信用减值损失7.4.7.22-
    7．税金及附加75.32
    8．其他费用7.4.7.23145025.52三、利润总额（亏损总额以“-”号-253622442.31
    填列）
    减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填-253622442.31
    列）
    五、其他综合收益的税后净额-
    六、综合收益总额-253622442.31
    注：本基金合同生效日为2024年06月13日，截止报告期末本基金合同生效未满一年，本报表无上年度可比期间。
    7.3净资产变动表
    会计主体：东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金
    本报告期：2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日
    单位：人民币元本期
    项目2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
    一、上期期末净资产---
    二、本期期初净资产10163056863.77-1965542584.408197514279.37
    三、本期增减变动额
    （减少以“-”号填-1404978752.0452601862.50-1352376889.54列）
    （一）、综合收益总
    --253622442.31-253622442.31额
    （二）、本期基金份
    额交易产生的净资-1404978752.04306224304.81-1098754447.23产变动数
    第32页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    （净资产减少以“-”号填列）
    其中：1.基金申购款---
    2.基金赎回
    -1404978752.04306224304.81-1098754447.23款
    （三）、本期向基金份额持有人分配利
    润产生的净资产变---
    动（净资产减少以“-”号填列）
    四、本期期末净资产8758078111.73-1912940721.906845137389.83
    注：本基金合同生效日为2024年06月13日，截止报告期末本基金合同生效未满一年，本报表无上年度可比期间。
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
    张锋汤琳陈培基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
    7.4报表附注
    7.4.1基金基本情况
    东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]181号《关于准予东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》和基金管理人《关于东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《关于东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金的提示性公告》以及《关于东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额终止上市的公告》，自 2024 年 6 月
    13日起，原东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为东方红睿玺三年持有期
    混合型证券投资基金，原东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额于2024年6月18日终止上市。自2024年6月13日起，《东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效，《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有
    第33页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告限公司。
    本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金对每份基金份额设置三年锁定持有期，由红利再投资而来的基金份额不受锁定持有期的限制。锁定持有期指基金份额登记日（对基金合同生效前已经持有的份额而言，下同）、基金份额申购申请日（对基金合同生效后申购份额而言，下同）或基金份额转换转入申请日（对基金合同生效后转换转入份额而言，下同）起（即锁定持有期起始日），至基金份额登记日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日次3年的年度对日的前一日（即锁定持有期到期日）之间的区间。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，开放持有期首日为锁定持有期起始日次三年的年度对日，若该年度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日；若该日历年度中不存在对应日期的，则顺延至对应月份最后一日的下一个工作日。每份基金份额在开放持有期的开放日可以办理赎回及转换转出业务。
    本基金根据申购费用、销售服务费收取方式及登记机构的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额在投资人申购基金时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费，本基金 A 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。C类基金份额在投资人申购基金时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，本基金 C 类基金份额的登记机构为上海东方证券资产管理有限公司。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金基金合同》及《东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债（含证券公司发行的短期公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、
    银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及经中
    国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    本基金的投资比例为：本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例为基金资产的60%—95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%—50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
    第34页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×20%+中国债券总指数收益率×20%。
    7.4.2会计报表的编制基础
    本基金财务报表以持续经营为基础编制。
    本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4
    所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。
    7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和基金
    业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况、自2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。
    7.4.4重要会计政策和会计估计
    7.4.4.1会计年度
    本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自
    2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日止。
    7.4.4.2记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
    7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
    （a）金融资产的分类
    本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资、买入返售金融资产等。
    本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
    除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分
    第35页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告类。
    本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
    -本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
    -该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
    除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
    管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
    本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风
    险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
    （b）金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。
    -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    -以摊余成本计量的金融负债
    初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
    本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    （a）金融工具的初始确认
    第36页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
    在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
    （b）金融工具的后续计量
    -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
    -以摊余成本计量的金融资产
    初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
    -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。
    -以摊余成本计量的金融负债
    初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
    （c）金融工具的终止确认
    满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
    -收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
    -该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
    -该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
    -所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
    -因转移金融资产而收到的对价。
    金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
    （d）金融工具的减值
    本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
    第37页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    -以摊余成本计量的金融资产本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
    预期信用损失的计量
    预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流
    量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
    在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。
    整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
    未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
    本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
    -该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
    -该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
    预期信用损失准备的列报
    为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
    核销
    如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
    已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
    7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
    除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
    公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
    第38页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告负债所需支付的价格。
    本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
    存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
    与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
    如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
    7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
    -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
    -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
    7.4.4.7实收基金
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
    7.4.4.8损益平准金
    损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损
    第39页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
    7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
    利息收入存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
    买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
    投资收益
    股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处
    置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
    股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。
    公允价值变动收益公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
    7.4.4.10费用的确认和计量
    本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
    以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
    7.4.4.11基金的收益分配政策
    1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体
    分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
    2、本基金的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金
    分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
    3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额
    净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
    第40页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取销售服务
    费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
    5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
    7.4.4.12外币交易
    外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
    外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
    7.4.4.13分部报告
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
    本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
    7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
    编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
    对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
    对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
    根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券
    交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的
    固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值或减值。
    7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    7.4.5.1会计政策变更的说明
    本基金本报告期未发生会计政策变更。
    第41页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.5.2会计估计变更的说明
    本基金本报告期未发生会计估计变更。
    7.4.5.3差错更正的说明
    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
    7.4.6税项
    根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文
    《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的
    《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
    [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
    [2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告2019年第93号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财政部、税务总局、中国证监会公告2023年第23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔2014〕81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部、税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
    a）资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
    第42页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值
    税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
    b）对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
    对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
    c）对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（"挂牌公司"）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
    对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。
    对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过
    基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至2027年12月31日。
    d）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
    2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通、深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
    e）对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
    第43页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.7重要财务报表项目的说明
    7.4.7.1货币资金
    单位：人民币元本期末项目
    2024年12月31日
    活期存款532595648.90
    等于：本金532549357.35
    加：应计利息46291.55
    减：坏账准备-
    定期存款130039866.64
    等于：本金130000000.00
    加：应计利息39866.64
    减：坏账准备-
    其中：存款期限1个月以内-
    存款期限1-3个月130039866.64
    存款期限3个月以上-
    其他存款-
    等于：本金-
    加：应计利息-
    减：坏账准备-
    合计662635515.54
    注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
    7.4.7.2交易性金融资产
    单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
    股票5738390126.35-5632769251.76-
    105620874.59
    贵金属投资-金交----所黄金合约
    交易所市----场
    债券银行间市----场
    合计----
    资产支持证券----
    基金----
    其他----
    合计5738390126.35-5632769251.76-
    105620874.59
    第44页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.7.3衍生金融资产/负债
    7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
    注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
    7.4.7.4买入返售金融资产
    7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
    注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
    7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
    注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
    7.4.7.5债权投资
    7.4.7.5.1债权投资情况
    注：本基金本报告期末未持有债权投资。
    7.4.7.6其他债权投资
    7.4.7.6.1其他债权投资情况
    注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
    7.4.7.7其他权益工具投资
    7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
    注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
    7.4.7.8其他资产
    注：本基金本报告期末未持有其他资产。
    7.4.7.9其他负债
    单位：人民币元本期末项目
    2024年12月31日
    应付券商交易单元保证金-
    应付赎回费-
    应付证券出借违约金-
    应付交易费用1477382.77
    其中：交易所市场1477382.77
    银行间市场-
    应付利息-
    预提费用185000.00
    合计1662382.77
    7.4.7.10实收基金
    金额单位：人民币元
    东方红睿玺三年持有混合 A
    第45页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告本期
    2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年
    项目
    12月31日
    基金份额（份）账面金额
    基金合同生效日10137424255.4810137424255.48
    2024年6月13日(基金合同生效日)至
    --
    2024年12月31日基金份额折算调整
    2024年6月13日(基金合同生效日)至
    2024年12月31日未领取红利份额折算--
    调整
    2024年6月13日(基金合同生效日)至
    2024年12月31日集中申购募集资金本--
    金及利息
    2024年6月13日(基金合同生效日)至
    2024年12月31日基金拆分和集中申购--
    完成后
    本期申购--
    本期赎回（以“-”号填列）-1402345763.57-1402345763.57
    本期末8735078491.918735078491.91
    东方红睿玺三年持有混合 C本期
    2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年
    项目
    12月31日
    基金份额（份）账面金额
    基金合同生效日25632608.2925632608.29
    2024年6月13日(基金合同生效日)至
    --
    2024年12月31日基金份额折算调整
    2024年6月13日(基金合同生效日)至
    2024年12月31日未领取红利份额折算--
    调整
    第46页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    2024年6月13日(基金合同生效日)至
    2024年12月31日集中申购募集资金本--
    金及利息
    2024年6月13日(基金合同生效日)至
    2024年12月31日基金拆分和集中申购--
    完成后
    本期申购--
    本期赎回（以“-”号填列）-2632988.47-2632988.47
    本期末22999619.8222999619.82
    注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
    7.4.7.11其他综合收益
    注：本基金本报告期无其他综合收益。
    7.4.7.12未分配利润
    单位：人民币元
    东方红睿玺三年持有混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
    基金合同生效日-3917928243.621957707904.59-1960220339.03
    加：会计政策变更---
    前期差错更正---
    其他---
    本期期初-3917928243.621957707904.59-1960220339.03
    本期利润-347791556.9694831225.87-252960331.09本期基金份额交易产
    576199596.52-270570038.47305629558.05
    生的变动数
    其中：基金申购款---
    基金赎回款576199596.52-270570038.47305629558.05
    本期已分配利润---
    本期末-3689520204.061781969091.99-1907551112.07
    东方红睿玺三年持有混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
    基金合同生效日-5577153.42254908.05-5322245.37
    加：会计政策变更---
    前期差错更正---
    其他---
    本期期初-5577153.42254908.05-5322245.37
    本期利润-927937.24265826.02-662111.22
    本期基金份额交易产642166.47-47419.71594746.76
    第47页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告生的变动数
    其中：基金申购款---
    基金赎回款642166.47-47419.71594746.76
    本期已分配利润---
    本期末-5862924.19473314.36-5389609.83
    7.4.7.13存款利息收入
    单位：人民币元本期项目
    2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日
    活期存款利息收入1615659.40
    定期存款利息收入340088.86
    其他存款利息收入-
    结算备付金利息收入4781651.73
    其他11259.39
    合计6748659.38
    7.4.7.14股票投资收益
    7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
    单位：人民币元本期
    项目2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月
    31日
    股票投资收益——买卖股票差价收
    -432054741.96入
    股票投资收益——赎回差价收入-
    股票投资收益——申购差价收入-
    股票投资收益——证券出借差价收
    -入
    合计-432054741.96
    7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位：人民币元本期
    项目2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年
    12月31日
    卖出股票成交总额4152586497.94
    减：卖出股票成本总额4576433383.51
    减：交易费用8207856.39
    买卖股票差价收入-432054741.96
    第48页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
    注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
    7.4.7.15债券投资收益
    7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
    单位：人民币元本期
    项目2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年
    12月31日
    债券投资收益——利息收入18053.55债券投资收益——买卖债券（债转股及债-859183.09券到期兑付）差价收入
    债券投资收益——赎回差价收入-
    债券投资收益——申购差价收入-
    合计-841129.54
    7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
    单位：人民币元本期
    项目2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年
    12月31日
    卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
    6138552.28
    总额
    减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
    6984337.38
    成本总额
    减：应计利息总额12872.71
    减：交易费用525.28
    买卖债券差价收入-859183.09
    7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
    注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
    7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
    注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
    7.4.7.16资产支持证券投资收益
    7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
    注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
    7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
    注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
    第49页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
    注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
    7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
    注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
    7.4.7.17贵金属投资收益
    7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
    注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
    7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
    注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
    7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
    注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
    7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
    注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
    7.4.7.18衍生工具收益
    7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
    注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
    7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
    单位：人民币元本期项目
    2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日
    股指期货投资收益1954736.77
    7.4.7.19股利收益
    单位：人民币元本期项目
    2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日
    股票投资产生的股利收益132135900.64
    其中：证券出借权益补偿
    -收入
    基金投资产生的股利收益-
    合计132135900.64
    7.4.7.20公允价值变动收益
    单位：人民币元本期
    项目名称2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月
    31日
    1.交易性金融资产95097051.89
    第50页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    股票投资95097051.89
    债券投资-
    资产支持证券投资-
    基金投资-
    贵金属投资-
    其他-
    2.衍生工具-
    权证投资-
    3.其他-
    减：应税金融商品公允价值变动
    -产生的预估增值税
    合计95097051.89
    7.4.7.21其他收入
    单位：人民币元本期
    项目2024年6月13日（基金合同生效日）至
    2024年12月31日
    基金赎回费收入112299.16
    合计112299.16
    7.4.7.22信用减值损失
    注：本基金本报告期内无信用减值损失。
    7.4.7.23其他费用
    单位：人民币元本期
    项目2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日
    审计费用11229.32
    信息披露费66229.32
    证券出借违约金-
    证券组合费56800.83
    银行费用1766.05
    账户维护费9000.00
    合计145025.52
    7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
    7.4.8.1或有事项
    截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
    7.4.8.2资产负债表日后事项
    截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
    第51页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.9关联方关系
    关联方名称与本基金的关系上海东方证券资产管理有限公司(“东证基金管理人、注册登记机构、基金销售机构资管”)中国工商银行股份有限公司(“中国工商基金托管人、基金销售机构银行”)
    东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
    上海东证期货有限公司(“东证期货”)受东方证券控制的公司、基金销售机构
    注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
    7.4.10.1.1股票交易
    金额单位：人民币元本期
    2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年
    关联方名称12月31日占当期股票成交金额
    成交总额的比例（%）
    东方证券1808136771.2222.50
    7.4.10.1.2债券交易
    金额单位：人民币元本期
    2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日
    关联方名称占当期债券成交金额
    成交总额的比例（%）
    东方证券6999971.8753.28
    7.4.10.1.3债券回购交易
    金额单位：人民币元本期
    2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日
    关联方名称占当期债券回购成交金额
    成交总额的比例（%）
    东方证券1757438000.0044.67
    7.4.10.1.4权证交易
    注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
    7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
    金额单位：人民币元本期关联方名称
    2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日
    第52页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
    佣金的比例（%）额
    （%）
    东方证券1161802.8428.69--
    注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
    2、服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果等。
    7.4.10.2关联方报酬
    7.4.10.2.1基金管理费
    单位：人民币元本期
    项目2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日
    当期发生的基金应支付的管理费48720242.06
    其中：应支付销售机构的客户维护
    21949405.65
    费
    应支付基金管理人的净管理费26770836.41
    注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
    H＝E×1.2%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
    2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
    7.4.10.2.2基金托管费
    单位：人民币元本期
    项目2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日
    当期发生的基金应支付的托管费8120040.29
    注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
    H＝E×0.20%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
    第53页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.10.2.3销售服务费
    单位：人民币元本期
    2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日
    获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称东方红睿玺三年持有东方红睿玺三年持有合计
    混合 A 混合 C
    东证资管-573.26573.26
    合计-573.26573.26
    注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
    日销售服务费＝前一日 C类的基金资产净值×0.50%/当年天数。
    7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
    7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
    7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
    情况
    注：本基金本报告期内未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
    7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
    的情况
    注：本基金本报告期内未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
    7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
    7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    注：本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
    7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位：人民币元本期
    关联方名称2024年6月13日（基金合同生效日）至2024年12月31日
    第54页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告期末余额当期利息收入
    中国工商银行532595648.901615659.40
    注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
    7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
    7.4.10.8其他关联交易事项的说明
    本基金支付给东证期货的期货交易手续费参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示。于2024年12月31日，本基金无应付交易手续费余额。于2024年06月13日至2024年12月31日止期间，本基金当期交易手续费支出59703.23元。
    本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付金按协议利率计息，存出保证金不计息。于2024年12月31日，本基金存放于东证期货的结算备付金余额（不含应计利息）为400647.30元，存出保证金余额为0元。于2024年06月13日(基金合同生效日)至2024年12月31日止期间，本基金存放于东证期货的结算备付金利息收入为
    773458.33元。
    7.4.11利润分配情况
    注：本基金本报告期内未进行利润分配。
    7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
    7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
    7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
    7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
    注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
    本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
    注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
    第55页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.13金融工具风险及管理
    7.4.13.1风险管理政策和组织架构
    本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估
    报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务
    所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；
    督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。
    7.4.13.2信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
    本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
    7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
    注：本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。
    第56页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
    注：本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
    7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
    注：本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
    7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
    注：本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。
    7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
    注：本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
    7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
    注：本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
    7.4.13.3流动性风险
    流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
    于2024年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
    本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
    于基金开放日内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
    金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。于开放日内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
    第57页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
    本基金所持证券主要在证券交易所或银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2024年12月31日，本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
    于开放日内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2024年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
    同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
    的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
    根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
    7.4.13.4市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
    而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    7.4.13.4.1利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    7.4.13.4.1.1利率风险敞口
    单位：人民币元
    第58页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告本期末
    3个月1-55年
    2024年121个月以内1-3个月不计息合计
    -1年年以上月31日资产
    货币资金532595648.90130039866.64----662635515.54结算备付
    444064606.11-----444064606.11
    金存出保证
    1116260.54-----1116260.54
    金交易性金
    -----5632769251.765632769251.76融资产
    应收股利-----256296.96256296.96应收清算
    -----128762412.20128762412.20款
    资产总计977776515.55130039866.64---5761787960.926869604343.11负债应付赎回
    -----14641275.9614641275.96款应付管理
    -----6989577.466989577.46人报酬应付托管
    -----1164929.551164929.55费应付清算
    -----1298.471298.47款应付销售
    -----7489.077489.07服务费
    其他负债-----1662382.771662382.77
    负债总计-----24466953.2824466953.28利率敏感
    977776515.55130039866.64---5737321007.646845137389.83
    度缺口
    注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
    注：于2024年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
    7.4.13.4.2外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
    第59页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
    单位：人民币元本期末
    2024年12月31日
    项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产
    交易性金融资1453062629.--1453062629.52产52
    1453062629.
    资产合计--1453062629.52
    52
    以外币计价的负债
    负债合计----
    资产负债表外1453062629.汇风险敞口净--1453062629.52额52
    7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
    假设除汇率外其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
    相关风险变量的变动影响金额（单位：人民币元）
    本期末（2024年12月31日）分析
    1、港币相对人民币升值5%72653131.48
    2、港币相对人民币贬值5%-72653131.48
    7.4.13.4.3其他价格风险
    本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
    7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
    金额单位：人民币元本期末项目
    2024年12月31日
    第60页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    公允价值占基金资产净值比例（%）
    交易性金融资产－股
    5632769251.7682.29
    票投资
    交易性金融资产－基
    --金投资
    交易性金融资产－贵
    --金属投资
    衍生金融资产－权证
    --投资
    其他--
    合计5632769251.7682.29
    7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
    假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变
    影响金额（单位：人民币元）
    动本期末（2024年12月31日）
    1.沪深300指数上
    分析163879361.64
    升5%
    2.沪深300指数下
    -163879361.64
    降5%
    注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
    7.4.14公允价值
    7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
    第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
    7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
    7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
    单位：人民币元
    第61页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告本期末公允价值计量结果所属的层次
    2024年12月31日
    第一层次5632769251.76
    第二层次-
    第三层次-
    合计5632769251.76
    7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
    本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
    对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
    采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
    7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
    7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况注：无。
    7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
    于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
    7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
    7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
    §7年度财务报表（转型前）
    7.1资产负债表
    会计主体：东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    报告截止日：2024年6月12日（基金合同失效前日）
    单位：人民币元资产附注号本期末上年度末
    第62页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    2024年6月12日2023年12月31日
    （基金合同失效前日）
    资产：
    货币资金7.4.7.11516887148.631560813836.74
    结算备付金118239573.91115636254.62
    存出保证金1522584.09125550564.06
    交易性金融资产7.4.7.26230281363.828579684363.99
    其中：股票投资6230281363.828579684363.99
    基金投资--
    债券投资--
    资产支持证券投资--
    贵金属投资--
    其他投资--
    衍生金融资产7.4.7.3--
    买入返售金融资产7.4.7.4--2243.63
    债权投资7.4.7.5--
    其中：债券投资--
    资产支持证券投资--
    其他投资--
    其他债权投资7.4.7.6--
    其他权益工具投资7.4.7.7--
    应收清算款388216056.2419901317.58
    应收股利1511180.59-
    应收申购款--
    递延所得税资产--
    其他资产7.4.7.8--
    资产总计8256657907.2810401584093.36本期末
    2024年6月12日上年度末
    负债和净资产附注号
    （基金合同失效前2023年12月31日日）
    负债：
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债7.4.7.3--
    卖出回购金融资产款--
    应付清算款4431785.5158354.90
    应付赎回款42590702.5567083737.86
    应付管理人报酬3272826.5410857752.17
    应付托管费545471.091809625.38
    应付销售服务费3360.3812115.66
    应付投资顾问费--
    应交税费--
    第63页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债7.4.7.98299481.843259401.38
    负债合计59143627.9183080987.35
    净资产：
    实收基金7.4.7.1010163056863.7712103203786.98
    其他综合收益7.4.7.11--
    未分配利润7.4.7.12-1965542584.40-1784700680.97
    净资产合计8197514279.3710318503106.01
    负债和净资产总计8256657907.2810401584093.36
    注：1、报告截止日2024年06月12日（基金合同失效前日）基金份额总额10163056863.77份，其中东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额总额
    10137424255.48份，基金份额净值0.8066元；东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券
    投资基金 C类基金份额总额 25632608.29份，基金份额净值 0.7924元。
    2、本财务报表的实际编制期间为2024年01月01日至2024年06月12日（基金合同失效前日）止期间，上年度可比期间为2023年01月01日至2023年12月31日止年度。
    7.2利润表
    会计主体：东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    本报告期：2024年1月1日至2024年6月12日（基金合同失效前日）
    单位：人民币元本期上年度可比期间
    2024年1月1日至2024
    项目附注号2023年1月1日至2023年6月12日（基金合同年12月31日失效前日）
    一、营业总收入-511897847.58-1181160938.45
    1.利息收入2830081.013198253.55
    其中：存款利息收入7.4.7.132816340.753005653.13
    债券利息收入--资产支持证券
    --利息收入买入返售金融
    13740.26192600.42
    资产收入
    其他利息收入--2.投资收益（损失以-2497620713.70-648911308.93“-”填列）
    其中：股票投资收益7.4.7.14-2498809643.80-843449262.24
    基金投资收益--
    债券投资收益7.4.7.15-253123.64资产支持证券
    7.4.7.16--
    投资收益
    第64页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告贵金属投资收
    7.4.7.17--
    益
    衍生工具收益7.4.7.18-54213621.71-8839313.26
    股利收益7.4.7.1955402551.81203124142.93以摊余成本计
    量的金融资产终止确--认产生的收益
    其他投资收益--
    3.公允价值变动收益
    （损失以“-”号填7.4.7.201982718994.71-535573263.98列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
    7.4.7.21173790.40125380.91“-”号填列）
    减：二、营业总支出56279637.01216908258.25
    1．管理人报酬7.4.10.2.147975107.95185345127.23
    其中：暂估管理人报
    --酬
    2．托管费7.4.10.2.27995851.3430890854.58
    3．销售服务费7.4.10.2.351729.30181689.92
    4．投资顾问费--
    5．利息支出--
    其中：卖出回购金融
    --资产支出
    6．信用减值损失7.4.7.22--
    7．税金及附加-2.50
    8．其他费用7.4.7.23256948.42490584.02三、利润总额（亏损-568177484.59-1398069196.70总额以“-”号填列）
    减：所得税费用--四、净利润（净亏损-568177484.59-1398069196.70以“-”号填列）
    五、其他综合收益的
    --税后净额
    六、综合收益总额-568177484.59-1398069196.70
    7.3净资产变动表
    会计主体：东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    本报告期：2024年1月1日至2024年6月12日（基金合同失效前日）
    单位：人民币元本期
    项目2024年1月1日至2024年6月12日（基金合同失效前日）实收基金未分配利润净资产合计
    第65页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    一、上期期末净资产12103203786.98-1784700680.9710318503106.01
    二、本期期初净资产12103203786.98-1784700680.9710318503106.01
    三、本期增减变动额
    （减少以“-”号填-1940146923.21-180841903.43-2120988826.64列）
    （一）、综合收益总
    --568177484.59-568177484.59额
    （二）、本期基金份额交易产生的净资
    产变动数-1940146923.21387335581.16-1552811342.05
    （净资产减少以“-”号填列）
    其中：1.基金申购款---
    2.基金赎回
    -1940146923.21387335581.16-1552811342.05款
    （三）、本期向基金份额持有人分配利
    润产生的净资产变---
    动（净资产减少以“-”号填列）
    四、本期期末净资产10163056863.77-1965542584.408197514279.37上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
    一、上期期末净资产14630343877.06-694446490.6113935897386.45
    二、本期期初净资产14630343877.06-694446490.6113935897386.45
    三、本期增减变动额
    （减少以“-”号填-2527140090.08-1090254190.36-3617394280.44列）
    （一）、综合收益总
    --1398069196.70-1398069196.70额
    （二）、本期基金份额交易产生的净资
    产变动数-2527140090.08307815006.34-2219325083.74
    （净资产减少以“-”号填列）
    其中：1.基金申购款---
    2.基金赎回
    -2527140090.08307815006.34-2219325083.74款
    （三）、本期向基金
    ---份额持有人分配利
    第66页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告润产生的净资产变
    动（净资产减少以“-”号填列）
    四、本期期末净资产12103203786.98-1784700680.9710318503106.01报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
    张锋汤琳陈培基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
    7.4报表附注
    7.4.1基金基本情况
    东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1746号《关于准予东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1976255251.85元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2017）第997号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年11月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1978629341.34份基金份额，其中认购资金利息折合2374089.49份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
    根据《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基
    金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第三年年
    度对应日前的倒数第一个工作日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第三年年度对应日前的倒数第一个工作日，依次类推。本基金自封闭期结束之后的第一个工作日起（即每个封闭期起始之日的第三年年度对应日的第一个工作日，包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。
    经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2018]81号核准，本基金210714557.00份基金份额于2018年6月1日在上交所挂牌交易。对于托管在场外的基金份额，
    第67页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至上交所场内即可上市流通。
    根据《关于东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金增加基金份额类别并调整基金收益分配方式的公告》、2020年11月2日披露的《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告》以及原《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，自2020年11月16日起，本基金根据申购费用、销售服务费收取方式及登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额在投资人申购基金时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费，本基金 A 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。C 类基金份额在投资人申购基金时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，本基金 C 类基金份额的登记机构为上海东方证券资产管理有限公司。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置基金代码，并且分别计算基金份额净值。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等）、债券回购、货币市
    场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
    其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金的基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。开放期内，本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；封闭期内，本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；开放期每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%。
    根据中国证监会证监许可[2024]181号《关于准予东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》和基金管理人《关于东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《关于东方红睿玺三年定期开放灵
    第68页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告活配置混合型证券投资基金转型为东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金的提示性公告》以
    及《关于东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额终止上市的公告》，自2024年6月13日起，原东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金，原东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额于 2024年 6月 18日终止上市。自 2024年 6月 13日起，《东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效，《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。
    7.4.2会计报表的编制基础
    本基金财务报表以持续经营为基础编制。
    本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4
    所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。
    7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和基金
    业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月12日的财务状况、自2024年1月1日至2024年6月12日（基金合同失效前日）止期间的经营成果和净资产变动情况。
    7.4.4重要会计政策和会计估计
    7.4.4.1会计年度
    本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自
    2024年1月1日至2024年6月12日（基金合同失效前日）止。
    7.4.4.2记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
    7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
    （a）金融资产的分类
    本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资、买入返售金融资产等。
    本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将
    第69页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
    除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
    本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
    -本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
    -该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
    除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
    管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
    本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风
    险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
    （b）金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。
    -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    -以摊余成本计量的金融负债
    第70页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
    本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    （a）金融工具的初始确认
    金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
    在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
    （b）金融工具的后续计量
    -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
    -以摊余成本计量的金融资产
    初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
    -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。
    -以摊余成本计量的金融负债
    初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
    （c）金融工具的终止确认
    满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
    -收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
    -该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
    -该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
    -所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
    -因转移金融资产而收到的对价。
    第71页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
    （d）金融工具的减值
    本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
    -以摊余成本计量的金融资产本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
    预期信用损失的计量
    预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流
    量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
    在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。
    整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
    未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
    本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
    -该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
    -该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
    预期信用损失准备的列报
    为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
    核销
    如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
    第72页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
    7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
    除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
    公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
    本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
    存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
    与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
    如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
    7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
    -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
    -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
    7.4.4.7实收基金
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
    第73页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.4.8损益平准金
    损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
    7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
    利息收入存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
    买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
    投资收益
    股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处
    置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
    股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。
    公允价值变动收益公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
    7.4.4.10费用的确认和计量
    本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
    以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
    7.4.4.11基金的收益分配政策
    1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
    2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体
    第74页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
    3、本基金登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分配方式分为现
    金分红与红利再投资，投资者可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在上海证券账户的基金份额的收益分配方式仅现金分红一种方式；
    4、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低
    于面值；
    5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
    7.4.4.12外币交易
    外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
    外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
    7.4.4.13分部报告
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
    本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
    7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
    编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
    对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
    对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
    根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券
    交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的
    第75页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值或减值。
    7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    7.4.5.1会计政策变更的说明
    本基金本报告期未发生会计政策变更。
    7.4.5.2会计估计变更的说明
    本基金本报告期未发生会计估计变更。
    7.4.5.3差错更正的说明
    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
    7.4.6税项
    根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文
    《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的
    《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
    [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
    [2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告2019年第93号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财政部、税务总局、中国证监会公告2023年第23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔2014〕81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易
    第76页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告印花税的公告》、财政部、税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
    a）资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
    证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值
    税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
    b）对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
    对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
    c）对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（"挂牌公司"）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
    对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。
    对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过
    基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至2027年12月31日。
    d）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
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    2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通、深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
    e）对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
    7.4.7重要财务报表项目的说明
    7.4.7.1货币资金
    单位：人民币元本期末上年度末项目
    2024年6月12日2023年12月31日
    活期存款1516887148.631560813836.74
    等于：本金1515784691.051560668227.94
    加：应计利息1102457.58145608.80
    减：坏账准备--
    定期存款--
    等于：本金--
    加：应计利息--
    减：坏账准备--
    其中：存款期限1个月
    --以内
    存款期限1-3个月--
    存款期限3个月以上--
    其他存款--
    等于：本金--
    加：应计利息--
    减：坏账准备--
    合计1516887148.631560813836.74
    7.4.7.2交易性金融资产
    单位：人民币元本期末项目2024年6月12日成本应计利息公允价值公允价值变动
    股票6430999290.30-6230281363.82-200717926.48
    贵金属投资-金----交所黄金合约
    交易所市----场
    债券银行间市----场
    合计----
    资产支持证券----
    第78页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    基金----
    其他----
    合计6430999290.30-6230281363.82-200717926.48上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
    股票10725683992.29-8579684363.99-
    2145999628.30
    贵金属投资-金----交所黄金合约
    交易所市----场
    债券银行间市----场
    合计----
    资产支持证券----
    基金----
    其他----
    合计10725683992.29-8579684363.99-
    2145999628.30
    7.4.7.3衍生金融资产/负债
    7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
    单位：人民币元本期末
    2024年6月12日
    项目
    合同/名义公允价值备注金额资产负债利率衍
    ----生工具货币衍
    ----生工具权益衍
    ----生工具其他衍
    ----生工具
    合计----上年度末
    2023年12月31日
    项目
    合同/名义公允价值备注金额资产负债利率衍
    ----生工具
    货币衍----
    第79页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告生工具权益衍
    993300032.89---
    生工具
    其中：
    993300032.89---
    股指期货投资其他衍
    ----生工具
    合计993300032.89---
    7.4.7.4买入返售金融资产
    7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
    单位：人民币元本期末项目2024年6月12日
    账面余额其中：买断式逆回购
    交易所市场--
    银行间市场--
    合计--上年度末项目2023年12月31日
    账面余额其中：买断式逆回购
    交易所市场-2243.63-
    银行间市场--
    合计-2243.63-
    7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
    注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
    7.4.7.5债权投资
    7.4.7.5.1债权投资情况
    注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
    7.4.7.6其他债权投资
    7.4.7.6.1其他债权投资情况
    注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
    7.4.7.7其他权益工具投资
    7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
    注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。
    第80页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.7.8其他资产
    注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
    7.4.7.9其他负债
    单位：人民币元本期末上年度末项目
    2024年6月12日2023年12月31日
    应付券商交易单元保证金--
    应付赎回费--
    应付证券出借违约金--
    应付交易费用8191940.483019401.38
    其中：交易所市场8191940.483019401.38
    银行间市场--
    应付利息--
    预提费用107541.36240000.00
    合计8299481.843259401.38
    7.4.7.10实收基金
    金额单位：人民币元
    东方红睿玺三年定开混合 A本期项目2024年1月1日至2024年6月12日
    基金份额（份）账面金额
    上年度末12070173723.6212070173723.62
    本期申购--
    本期赎回（以“-”号填列）-1932749468.14-1932749468.14
    基金拆分/份额折算前--
    基金拆分/份额折算调整--
    本期申购--
    本期赎回（以“-”号填列）--
    本期末10137424255.4810137424255.48
    东方红睿玺三年定开混合 C本期项目2024年1月1日至2024年6月12日
    基金份额（份）账面金额
    上年度末33030063.3633030063.36
    本期申购--
    本期赎回（以“-”号填列）-7397455.07-7397455.07
    基金拆分/份额折算前--
    基金拆分/份额折算调整--
    本期申购--
    本期赎回（以“-”号填列）--
    本期末25632608.2925632608.29
    注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
    第81页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.7.11其他综合收益
    注：本基金本报告期无其他综合收益。
    7.4.7.12未分配利润
    单位：人民币元
    东方红睿玺三年定开混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
    上年度末-1854651422.7875256330.72-1779395092.06
    加：会计政策变更---
    前期差错更正---
    其他---
    本期期初-1854651422.7875256330.72-1779395092.06
    本期利润-2544239862.591977601862.26-566638000.33本期基金份额交易产
    480963041.75-95150288.39385812753.36
    生的变动数
    其中：基金申购款---
    基金赎回款480963041.75-95150288.39385812753.36
    本期已分配利润---
    本期末-3917928243.621957707904.59-1960220339.03
    东方红睿玺三年定开混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
    上年度末432717.18-5738306.09-5305588.91
    加：会计政策变更---
    前期差错更正---
    其他---
    本期期初432717.18-5738306.09-5305588.91
    本期利润-6656616.715117132.45-1539484.26本期基金份额交易产
    646746.11876081.691522827.80
    生的变动数
    其中：基金申购款---
    基金赎回款646746.11876081.691522827.80
    本期已分配利润---
    本期末-5577153.42254908.05-5322245.37
    7.4.7.13存款利息收入
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月122023年1月1日至2023日年12月31日
    活期存款利息收入1940143.182295126.96
    定期存款利息收入--
    其他存款利息收入--
    结算备付金利息收入868226.28688159.65
    其他7971.2922366.52
    第82页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    合计2816340.753005653.13
    7.4.7.14股票投资收益
    7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月122023年1月1日至2023年12日月31日
    股票投资收益——买卖
    -2498809643.80-843449262.24股票差价收入
    股票投资收益——赎回
    --差价收入
    股票投资收益——申购
    --差价收入
    股票投资收益——证券
    --出借差价收入
    合计-2498809643.80-843449262.24
    7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年
    12日12月31日
    卖出股票成交总
    9818582567.5913565407571.54
    额
    减：卖出股票成本
    12296545468.3614377395388.05
    总额
    减：交易费用20846743.0331461445.73买卖股票差价收
    -2498809643.80-843449262.24入
    7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益-证券出借差价收入。
    7.4.7.15债券投资收益
    7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月122023年1月1日至2023年12月日31日
    第83页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    债券投资收益——利
    -694.37息收入
    债券投资收益——买卖债券（债转股及债-252429.27券到期兑付）差价收入
    债券投资收益——赎
    --回差价收入
    债券投资收益——申
    --购差价收入
    合计-253123.64
    7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月122023年1月1日至2023年12月日31日卖出债券（债转股及债-1381460.95券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本-1127100.00总额
    减：应计利息总额-1876.36
    减：交易费用-55.32
    买卖债券差价收入-252429.27
    7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
    7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
    7.4.7.16资产支持证券投资收益
    7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
    7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
    7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
    第84页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
    7.4.7.17贵金属投资收益
    7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
    7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
    7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。
    7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-申购差价收入。
    7.4.7.18衍生工具收益
    7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
    7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年
    12日12月31日
    股指期货投资收益-54213621.71-8839313.26
    7.4.7.19股利收益
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年12
    12日月31日
    股票投资产生的股利
    55402551.81203124142.93
    收益
    其中：证券出借权益
    --补偿收入基金投资产生的股利
    --收益
    合计55402551.81203124142.93
    7.4.7.20公允价值变动收益
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023
    6月12日年12月31日
    第85页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    1.交易性金融资产1945281701.82-498135971.09
    股票投资1945281701.82-497913706.97
    债券投资--222264.12
    资产支持证券投资--
    基金投资--
    贵金属投资--
    其他--
    2.衍生工具37437292.89-37437292.89
    权证投资--
    期货投资37437292.89-37437292.89
    3.其他--
    减：应税金融商品公允价
    --值变动产生的预估增值税
    合计1982718994.71-535573263.98
    7.4.7.21其他收入
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023
    12日年12月31日
    基金赎回费收入173790.40125380.91
    合计173790.40125380.91
    7.4.7.22信用减值损失
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
    7.4.7.23其他费用
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年12月31月12日日
    审计费用53770.68120000.00
    信息披露费53770.68120000.00
    证券出借违约金--
    证券组合费38649.80230496.61
    银行费用1757.262087.41
    账户维护费9000.0018000.00
    持有人大会费用100000.00-
    合计256948.42490584.02
    7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
    7.4.8.1或有事项
    截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
    第86页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.8.2资产负债表日后事项
    截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
    7.4.9关联方关系
    关联方名称与本基金的关系上海东方证券资产管理有限公司(“东证基金管理人、注册登记机构、基金销售机构资管”)中国工商银行股份有限公司(“中国工商基金托管人、基金销售机构银行”)
    东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
    上海东证期货有限公司(“东证期货”)受东方证券控制的公司、基金销售机构
    注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
    7.4.10.1.1股票交易
    金额单位：人民币元本期上年度可比期间
    2024年1月1日至2024年6
    2023年1月1日至2023年12月31日
    月12日占当期股关联方名称票占当期股票成交金额成交总额成交金额成交总额的比例
    的比例（%）
    （%）
    东方证券1376648870.767.736511826898.3427.85
    7.4.10.1.2债券交易
    金额单位：人民币元本期上年度可比期间
    2024年1月1日至2024年
    2023年1月1日至2023年12月31日
    6月12日
    关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比成交金额
    成交总额的比例（%）例（%）
    东方证券--1327510.6496.09
    7.4.10.1.3债券回购交易
    金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月12
    2023年1月1日至2023年12月31日
    日
    第87页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告占当期债券回占当期债券回购购成交金额成交金额成交总额的比成交总额的比例（%）例（%）
    东方证券12000000.0012.27--
    7.4.10.1.4权证交易
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
    7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
    金额单位：人民币元本期
    2024年1月1日至2024年6月12日
    关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
    佣金的比例（%）额
    （%）
    东方证券1016650.667.68294659.933.60上年度可比期间
    2023年1月1日至2023年12月31日
    关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
    佣金的比例（%）额
    （%）
    东方证券4755418.8827.811002293.3933.20
    注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
    2、服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果等。
    7.4.10.2关联方报酬
    7.4.10.2.1基金管理费
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023月12日年12月31日
    当期发生的基金应支付的管理费47975107.95185345127.23
    其中：应支付销售机构的客户维
    21562365.2282957203.15
    护费
    应支付基金管理人的净管理费26412742.73102387924.08
    注：1、根据《上海东方证券资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，本基金自2023年7月10日（含）的管理费率由1.5%/年调整为1.2%/年。本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%的年费率计提。
    管理费的计算方法如下：
    第88页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    H＝E×1.2%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
    2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
    7.4.10.2.2基金托管费
    单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023月12日年12月31日
    当期发生的基金应支付的托管费7995851.3430890854.58
    注：根据《上海东方证券资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，本基金自2023年7月10日（含）的托管费率由0.25%/年调整为0.20%/年。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。
    托管费的计算方法如下：
    H＝E×0.20%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
    7.4.10.2.3销售服务费
    单位：人民币元本期
    2024年1月1日至2024年6月12日
    获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称东方红睿玺三年定开东方红睿玺三年定开合计
    混合 A 混合 C
    东证资管-612.33612.33
    合计-612.33612.33上年度可比期间
    2023年1月1日至2023年12月31日
    获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称东方红睿玺三年定开东方红睿玺三年定开合计
    混合 A 混合 C
    东证资管-2435.692435.69
    第89页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    合计-2435.692435.69
    注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
    日销售服务费＝前一日 C类的基金资产净值×0.50%/当年天数。
    7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
    7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
    7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
    情况
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
    7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
    的情况
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
    7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
    7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
    7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位：人民币元本期上年度可比期间
    2024年1月1日至2024年6月12
    关联方名称2023年1月1日至2023年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国工商银行1516887148.631940143.181560813836.742295126.96
    注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
    7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
    7.4.10.8其他关联交易事项的说明
    本基金支付给东证期货的期货交易手续费参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确
    第90页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告定，以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示。于2024年06月12日，本基金无应付交易手续费余额(2023年12月31日：同)。于2024年01月01日至2024年06月12日止期间，本基金当期交易手续费支出22748.82元(2023年同期：0元)。
    本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付金按协议利率计息，存出保证金不计息。于2024年06月12日，本基金存放于东证期货的结算备付金余额（不含应计利息）为7614357.14元，存出保证金余额为0元。(2023年12月31日：
    结算备付金79813703.48元，存出保证金余额为124262156.20元)。于2024年01月01日至
    2024年06月12日止期间，本基金存放于东证期货的结算备付金利息收入为513325.84元(2023年同期：528.41元)。
    7.4.11利润分配情况
    注：本基金本报告期内未进行利润分配。
    7.4.12期末（2024年6月12日）本基金持有的流通受限证券
    7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
    7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
    7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
    注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
    本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
    注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
    7.4.13金融工具风险及管理
    7.4.13.1风险管理政策和组织架构
    本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大
    第91页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估
    报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务
    所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；
    督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。
    7.4.13.2信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
    本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
    7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
    注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
    7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
    注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
    7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
    注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
    7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
    注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
    7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
    注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
    第92页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
    注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
    7.4.13.3流动性风险
    流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
    于2024年6月12日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
    本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
    于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
    金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。于开放期内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
    不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
    本基金所持证券主要在证券交易所或银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2024年06月12日，本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
    第93页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2024年06月12日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
    同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
    的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
    根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
    7.4.13.4市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
    而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    7.4.13.4.1利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    7.4.13.4.1.1利率风险敞口
    单位：人民币元本期末
    1-3个3个月-1-55年以
    2024年6月1个月以内不计息合计
    月1年年上
    12日
    资产
    货币资金1516887148.63-----1516887148.63
    结算备付金118239573.91-----118239573.91
    存出保证金1522584.09-----1522584.09交易性金融
    -----6230281363.826230281363.82资产
    应收股利-----1511180.591511180.59
    应收清算款-----388216056.24388216056.24
    资产总计1636649306.63----6620008600.658256657907.28
    第94页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告负债
    应付赎回款-----42590702.5542590702.55应付管理人
    -----3272826.543272826.54报酬
    应付托管费-----545471.09545471.09
    应付清算款-----4431785.514431785.51应付销售服
    -----3360.383360.38务费
    其他负债-----8299481.848299481.84
    负债总计-----59143627.9159143627.91利率敏感度
    1636649306.63----6560864972.748197514279.37
    缺口上年度末
    1-3个3个月-1-55年以
    2023年12月1个月以内不计息合计
    月1年年上
    31日
    资产
    货币资金1560813836.74-----1560813836.74
    结算备付金115636254.62-----115636254.62
    存出保证金1288407.86----124262156.20125550564.06交易性金融
    -----8579684363.998579684363.99资产买入返售金
    -2243.63------2243.63融资产
    应收清算款-----19901317.5819901317.58
    资产总计1677736255.59----8723847837.7710401584093.36负债
    应付赎回款-----67083737.8667083737.86应付管理人
    -----10857752.1710857752.17报酬
    应付托管费-----1809625.381809625.38
    应付清算款-----58354.9058354.90应付销售服
    -----12115.6612115.66务费
    其他负债-----3259401.383259401.38
    负债总计-----83080987.3583080987.35利率敏感度
    1677736255.59----8640766850.4210318503106.01
    缺口
    注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
    注：于2024年06月12日，本基金未持有交易性债券投资(2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023年12月31日：同)。
    第95页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.13.4.2外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
    7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
    单位：人民币元本期末
    2024年6月12日
    项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资
    -890502174.94-890502174.94产
    资产合计-890502174.94-890502174.94以外币计价的负债
    负债合计----资产负债表外
    汇风险敞口净-890502174.94-890502174.94额上年度末
    2023年12月31日
    项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产
    交易性金融资1192971547.--1192971547.06产06
    1192971547.
    资产合计--1192971547.06
    06
    以外币计价的负债
    负债合计----资产负债表外
    1192971547.
    汇风险敞口净--1192971547.06
    06
    额
    第96页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
    假设除汇率外其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
    相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月12日）
    31日）
    分析1、港币相对人民币
    44525108.7559648577.35
    升值5%
    2、港币相对人民币
    -44525108.75-59648577.35
    贬值5%
    7.4.13.4.3其他价格风险
    本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
    7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
    金额单位：人民币元本期末上年度末
    2024年6月12日2023年12月31日
    项目占基金资产净值占基金资产净公允价值公允价值比例（%）值比例（%）交易性金融资
    6230281363.8276.008579684363.9983.15
    产－股票投资交易性金融资
    ----
    产－基金投资交易性金融资
    产－贵金属投----资衍生金融资产
    ----
    －权证投资
    其他----
    合计6230281363.8276.008579684363.9983.15
    7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
    假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
    第97页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月12日）
    31日）
    分析1.沪深300指数上
    231801742.21476419015.25
    升5%
    2.沪深300指数下
    -231801742.21-476419015.25
    降5%
    注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
    7.4.14公允价值
    7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
    第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
    7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
    7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
    单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
    2024年6月12日2023年12月31日
    第一层次6230281363.828579684363.99
    第二层次--
    第三层次--
    合计6230281363.828579684363.99
    7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
    本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
    对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
    第98页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
    采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
    7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
    7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
    单位：人民币元本期
    2024年1月1日至2024年6月12日
    项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
    期初余额---
    当期购买---
    当期出售/结算---
    转入第三层次---
    转出第三层次---
    当期利得或损失总额---
    其中：计入损益的利得或
    ---损失计入其他综合收益
    ---的利得或损失
    期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
    ---
    实现利得或损失的变动—
    —公允价值变动损益上年度可比期间
    2023年1月1日至2023年12月31日
    项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
    期初余额-2186874.782186874.78
    当期购买---
    当期出售/结算---
    转入第三层次-196159.20196159.20
    转出第三层次-2538656.832538656.83
    当期利得或损失总额-155622.85155622.85
    其中：计入损益的利得或
    -155622.85155622.85损失
    第99页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告计入其他综合收益
    ---的利得或损失
    期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
    ---
    实现利得或损失的变动—
    —公允价值变动损益
    7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
    于2024年06月12日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：同)。
    7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
    7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
    §8投资组合报告（转型后）
    8.1期末基金资产组合情况
    金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
    （%）
    1权益投资5632769251.7682.00
    其中：股票5632769251.7682.00
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计1106700121.6516.11
    8其他各项资产130134969.701.89
    9合计6869604343.11100.00
    注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为1453062629.52元人民币，占期末基金资产净值比例21.23%。
    2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
    第100页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    金额单位：人民币元占基金资产净值比例
    代码行业类别公允价值（元）
    （%）
    A 农、林、牧、渔业 340659585.00 4.98
    B 采矿业 502629022.00 7.34
    C 制造业 2451812902.97 35.82
    D 电力、热力、燃气及水生产和
    供应业576940110.008.43
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 201467565.00 2.94
    G 交通运输、仓储和邮政业 - -
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服
    务业36447577.270.53
    J 金融业 - -
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 - -
    N 水利、环境和公共设施管理业 69749860.00 1.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计4179706622.2461.06
    8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
    10能源735455120.0510.74
    15原材料--
    20工业328189400.174.79
    25可选消费352942875.365.16
    30主要消费--
    35医药卫生--
    40金融7096429.730.10
    45信息技术9478945.440.14
    50通信服务--
    55公用事业--
    60房地产19899858.770.29
    合计1453062629.5221.23
    第101页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    注：以上分类采用中证行业分类标准。
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位：人民币元股票代占基金资产净值比例
    序号股票名称数量（股）公允价值（元）码（%）
    100883中国海洋石油39471000698868978.9410.21
    2600660福耀玻璃10461846652819190.409.54
    3600900长江电力19524200576940110.008.43
    4600019宝钢股份69598764487191348.007.12
    5601118海南橡胶62968500340659585.004.98
    6601899紫金矿业22264750336643020.004.92
    700175吉利汽车24003000329415078.944.81
    8600426华鲁恒升13514456292047394.164.27
    9600309万华化学3179000226821650.003.31
    1000257光大环境63054000225971336.243.30
    11000999华润三九5047200223792848.003.27
    12000028国药一致6887780201467565.002.94
    13603993洛阳钼业19965500132770575.001.94
    14000708中信特钢10208500116478985.001.70
    15 02057 中通快递-W 624500 87498602.57 1.28
    16600282南钢股份1849910086760779.001.27
    17600782新钢股份2317440077402496.001.13
    18002223鱼跃医疗210070976654871.411.12
    19002648卫星化学396480074498592.001.09
    20600323瀚蓝环境295300069749860.001.02
    21600845宝信软件89222026106357.200.38
    22000858五粮液17000023806800.000.35
    2303668兖煤澳大利亚77690022554458.920.33
    2400688中国海外发展173300019899858.770.29
    25603605珀莱雅22550019099850.000.28
    26600985淮北矿业120860017005002.000.25
    27600489中金黄金134750016210425.000.24
    2800586海螺创业237950014719461.360.22
    2901171兖矿能源169300014031682.190.20
    30000933神火股份81070013700830.000.20
    31600519贵州茅台820012496800.000.18
    3202020安踏体育17180012385442.370.18
    33000807云铝股份90030012181059.000.18
    3402331李宁73100011142354.050.16
    35002078太阳纸业70360010462532.000.15
    36688083中望软件12085110341220.070.15
    37000568泸州老窖8000010016000.000.15
    第102页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    38600989宝丰能源5777009728468.000.14
    3900268金蝶国际12000009478945.440.14
    40000338潍柴动力6529008944730.000.13
    41000651格力电器1704007744680.000.11
    42600737中粮糖业7000007147000.000.10
    重庆农村商业
    430361816480007096429.730.10
    银行
    44000893亚钾国际1000002016000.000.03
    注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位：人民币元股票代
    序号股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例(%)码中国海洋石
    100883519680687.487.59
    油
    200175吉利汽车314782749.354.60
    3600660福耀玻璃312453628.104.56
    4600309万华化学257507090.833.76
    5000858五粮液241799286.213.53
    6603993洛阳钼业193540626.992.83
    7000651格力电器190946932.462.79
    8 02057 中通快递-W 149254391.91 2.18
    9600900长江电力136594713.802.00
    10601899紫金矿业132891886.181.94
    11000028国药一致125813266.661.84
    12601118海南橡胶105766848.821.55
    13600782新钢股份102875497.001.50
    14000999华润三九102255898.581.49
    15600282南钢股份90423255.691.32
    16002475立讯精密88708389.021.30
    17000708中信特钢83684670.771.22
    18002648卫星化学72363743.751.06
    1900257光大环境66467641.340.97
    20600019宝钢股份47735072.800.70
    注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位：人民币元股票代
    序号股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例(%)码
    第103页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    1601899紫金矿业518458644.987.57
    2300750宁德时代493726963.867.21
    3600900长江电力375478278.355.49
    4600426华鲁恒升269152064.083.93
    5 02057 中通快递-W 236588682.55 3.46
    6000858五粮液201562792.052.94
    7000999华润三九175574395.142.56
    8000651格力电器166945162.012.44
    900700腾讯控股162860902.782.38
    10002223鱼跃医疗159486990.402.33
    11002568百润股份155973949.142.28
    12002410广联达150621490.002.20
    13002311海大集团126376638.621.85
    14000028国药一致107033378.941.56
    15600019宝钢股份88825130.001.30
    16002475立讯精密82648579.141.21
    17002841视源股份64285735.040.94
    中国海洋石
    180088355329868.860.81
    油
    19002353杰瑞股份41384398.000.60
    20601857中国石油41246073.000.60
    注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本（成交）总额3883824219.56
    卖出股票收入（成交）总额4152586497.94
    注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    注：本基金本报告期末未持有债券。
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    注：本基金本报告期末未持有债券。
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注：本基金本报告期末未持有贵金属。
    第104页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注：本基金本报告期末未持有权证。
    8.10本基金投资股指期货的投资政策
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。本基金将选择流动性好、交易活跃的期货合约，并与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作。
    8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    8.11.1本期国债期货投资政策
    本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。本基金将选择流动性好、交易活跃的期货合约，并与债券现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作。
    8.11.2本期国债期货投资评价
    本基金本报告期未进行国债期货投资。
    8.12投资组合报告附注
    8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
    报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
    8.12.3期末其他各项资产构成
    单位：人民币元序号名称金额
    1存出保证金1116260.54
    2应收清算款128762412.20
    3应收股利256296.96
    4应收利息-
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计130134969.70
    8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    第105页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
    8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §8投资组合报告（转型前）
    8.1期末基金资产组合情况
    金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
    （%）
    1权益投资6230281363.8275.46
    其中：股票6230281363.8275.46
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计1635126722.5419.80
    8其他各项资产391249820.924.74
    9合计8256657907.28100.00
    注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为890502174.94元人民币，占期末基金资产净值比例10.86%。
    2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
    8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    金额单位：人民币元占基金资产净值比例
    代码行业类别公允价值（元）
    （%）
    A 农、林、牧、渔业 217482138.00 2.65
    B 采矿业 863771555.30 10.54
    C 制造业 2975668109.38 36.30
    D 电力、热力、燃气及水生产和
    供应业791251428.009.65
    第106页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 243399980.40 2.97
    G 交通运输、仓储和邮政业 - -
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服
    务业194084693.802.37
    J 金融业 - -
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 - -
    N 水利、环境和公共设施管理业 54121284.00 0.66
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计5339779188.8865.14
    8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
    10能源359389049.264.38
    15原材料13492739.340.16
    20工业338502878.064.13
    25可选消费21702325.280.26
    30主要消费--
    35医药卫生--
    40金融--
    45信息技术--
    50通信服务157415183.001.92
    55公用事业--
    60房地产--
    合计890502174.9410.86
    注：以上分类采用中证行业分类标准。
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位：人民币元股票代占基金资产净值比例
    序号股票名称数量（股）公允价值（元）码（%）
    1600900长江电力27880600791251428.009.65
    2601899紫金矿业44658950768580529.509.38
    3600426华鲁恒升23964736676524497.288.25
    4600019宝钢股份76091820524272639.806.40
    5300750宁德时代2265617420498515.205.13
    第107页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    6000999华润三九5091100324914002.003.96
    700883中国海洋石油15446000306690493.473.74
    8002223鱼跃医疗6553009266969586.663.26
    9000028国药一致6708930243399980.402.97
    10601118海南橡胶42311700217482138.002.65
    11600660福耀玻璃4405046206860960.162.52
    12 02057 中通快递-W 1145350 184541413.71 2.25
    13002568百润股份8372298168450635.762.05
    14002410广联达15100758167618413.802.04
    1500700腾讯控股466100157415183.001.92
    1600257光大环境46439000153961464.351.88
    17002311海大集团2745682134016738.421.63
    18002841视源股份212382365201366.100.80
    19000708中信特钢417470061368090.000.75
    20600323瀚蓝环境262980054121284.000.66
    21600489中金黄金228150033218640.000.41
    22600845宝信软件77842026466280.000.32
    2301787山东黄金90000013492739.340.16
    23600547山东黄金45534012804160.800.16
    24600985淮北矿业126190023698482.000.29
    25000933神火股份100000023090000.000.28
    2603668兖煤澳大利亚68080020152582.060.25
    2701088中国神华41500014968251.540.18
    27601088中国神华961004290865.000.05
    2801171兖矿能源105000017577722.190.21
    29002180纳思达62430016462791.000.20
    30002648卫星化学86630015835964.000.19
    31600809山西汾酒6240014460576.000.18
    32601225陕西煤业41460011530026.000.14
    33002372伟星新材68790011254044.000.14
    3402020安踏体育15000011223456.230.14
    3509992泡泡玛特30000010478869.050.13
    36002078太阳纸业70360010399208.000.13
    37601001晋控煤业4938009648852.000.12
    38600285羚锐制药3282008221410.000.10
    39600737中粮糖业8000008152000.000.10
    40000807云铝股份5197007769515.000.09
    41300957贝泰妮1313006895876.000.08
    42600989宝丰能源2486004049694.000.05
    注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
    第108页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位：人民币元股票代
    序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
    1601899紫金矿业749870755.937.27
    2600900长江电力726129595.557.04
    3600019宝钢股份534200834.515.18
    4000333美的集团481818093.904.67
    5300750宁德时代452286224.034.38
    6002475立讯精密355699666.133.45
    7000568泸州老窖326968386.563.17
    8603993洛阳钼业311853191.603.02
    9000999华润三九297213331.672.88
    中国海洋石
    1000883287433789.352.79
    油
    10600938中国海油9026273.000.09
    11000932华菱钢铁286223008.182.77
    12000858五粮液274084099.202.66
    13000028国药一致239009673.832.32
    14601118海南橡胶213379649.002.07
    15600660福耀玻璃207475821.832.01
    16 02057 中通快递-W 196774044.07 1.91
    17002311海大集团163303517.571.58
    1800257光大环境150361926.081.46
    19600426华鲁恒升139935022.861.36
    20002517恺英网络137189241.631.33
    注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位：人民币元股票代
    序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
    1002415海康威视643813481.376.24
    2300033同花顺536876378.245.20
    3000333美的集团507032083.444.91
    4000858五粮液476393019.954.62
    500700腾讯控股466868830.944.52
    6002555三七互娱412289433.274.00
    7300122智飞生物409481990.543.97
    8002475立讯精密347678396.903.37
    9600426华鲁恒升346529779.103.36
    第109页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    10000568泸州老窖331345755.013.21
    1102020安踏体育321365092.253.11
    12601058赛轮轮胎303480624.192.94
    13002352顺丰控股285559539.242.77
    14603993洛阳钼业282503154.282.74
    15600346恒力石化267534601.352.59
    16688002睿创微纳258199328.132.50
    17000932华菱钢铁254124705.552.46
    18002027分众传媒251516054.722.44
    19 03690 美团-W 248853241.52 2.41
    20300036超图软件205941506.782.00
    注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本（成交）总额8001860766.37
    卖出股票收入（成交）总额9818582567.59
    注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    注：本基金本报告期末未持有债券。
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    注：本基金本报告期末未持有债券。
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注：本基金本报告期末未持有贵金属。
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注：本基金本报告期末未持有权证。
    8.10本基金投资股指期货的投资政策
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。
    第110页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    8.11.1本期国债期货投资政策
    本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
    8.11.2本期国债期货投资评价
    本基金本报告期未进行国债期货投资。
    8.12投资组合报告附注
    8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
    报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
    8.12.3期末其他各项资产构成
    单位：人民币元序号名称金额
    1存出保证金1522584.09
    2应收清算款388216056.24
    3应收股利1511180.59
    4应收利息-
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计391249820.92
    8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
    8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    第111页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    §9基金份额持有人信息（转型后）
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
    （户）份额持有份额持有份额额比例比例
    （%）
    （%）东方红睿
    玺三年持24224136059.4646997377.800.548688081114.1199.46
    有混合 A东方红睿
    玺三年持86626558.450.000.0022999619.82100.00
    有混合 C
    合计24310736025.6146997377.800.548711080733.9399.46
    注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    占基金总份额比例
    项目份额级别持有份额总数（份）
    （%）
    基金管 东方红睿玺三年持有混合 A 1953773.92 0.02理人所有从业
    人员持 东方红睿玺三年持有混合 C 8.03 0.00有本基金
    合计1953781.950.02
    注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
    项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人东方红睿玺三年持有混合
    10~50
    员、基金投资和研究 A部门负责人持有本开东方红睿玺三年持有混合
    0
    放式基金 C
    第112页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    合计10~50东方红睿玺三年持有混合
    0
    本基金基金经理持有 A本开放式基金东方红睿玺三年持有混合
    0
    C合计0
    9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
    理的产品情况持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万基金经理姓名产品类型
    份）
    公募基金10~50
    张锋私募资产管理计划>100
    合计>100
    §9基金份额持有人信息（转型前）
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人份额级户均持有的基户数占总别金份额占总份
    （户）份额持有份额持有份额额比例比例
    （%）
    （%）东方红睿玺三
    28378135722.7027432392.200.2710109991863.2899.73年定开
    混合 A东方红睿玺三
    102924910.210.000.0025632608.29100.00年定开
    混合 C
    合计28481035683.6427432392.200.2710135624471.5799.73
    注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
    9.2期末上市基金前十名持有人
    东方红睿玺三年定开混合 A
    序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
    第113页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    1李翎3150597.002.28
    2邱文奎2002000.001.45
    3李惠丽1899850.001.37
    4彭治1789643.001.29
    5单秋霞1582811.001.14
    6温璐1500000.001.08
    7叶利平1441707.001.04
    8杨凯1366627.000.99
    9孔传赞1206485.000.87
    10谢可钧1187109.000.86
    注：上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    占基金总份额比例
    项目份额级别持有份额总数（份）
    （%）
    基金管 东方红睿玺三年定开混合 A 2944866.08 0.03理人所有从业
    人员持 东方红睿玺三年定开混合 C 8.03 0.00有本基金
    合计2944874.110.03
    注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
    9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
    项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人东方红睿玺三年定开混合
    50~100
    员、基金投资和研究 A部门负责人持有本开东方红睿玺三年定开混合
    0
    放式基金 C
    合计50~100东方红睿玺三年定开混合
    0~10
    本基金基金经理持有 A本开放式基金东方红睿玺三年定开混合
    0
    C
    合计0~10
    第114页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
    理的产品情况持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万基金经理姓名产品类型
    份）
    公募基金10~50
    张锋私募资产管理计划>100
    合计>100
    §10开放式基金份额变动（转型后）
    单位：份
    项目 东方红睿玺三年持有混合 A 东方红睿玺三年持有混合 C基金合同生效日
    （2024年6月1310137424255.4825632608.29日）基金份额总额基金合同生效日起
    至报告期期末基金--总申购份额
    减：基金合同生效
    日起至报告期期末1402345763.572632988.47基金总赎回份额基金合同生效日起
    至报告期期末基金--拆分变动份额本报告期期末基金
    8735078491.9122999619.82
    份额总额注：本基金基金合同生效日为2024年06月13日。根据《关于东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，经基金份额持有人大会决议生效后，本基金已安排二十个交易日的转型选择期，转型选择期期间，基金份额持有人可以选择将场内份额进行场内赎回、卖出或者通过跨系统转托管转到场外后继续持有场外份额，并同时开放场内买入和场外赎回及转换转出业务。转型选择期期间为2024年5月15日至2024年
    6月12日。自2024年6月13日起，基金管理人根据基金份额持有人大会决议执行基金的正式转型，将原基金份额变更为东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金相应类别的基金份额。
    §10开放式基金份额变动（转型前）
    单位：份
    项目 东方红睿玺三年定开混合 A 东方红睿玺三年定开混合 C基金合同生效日
    1978629341.34-
    （2017年11月15
    第115页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    日）基金份额总额本报告期期初基金
    12070173723.6233030063.36
    份额总额本报告期基金总申
    --购份额
    减：本报告期基金
    1932749468.147397455.07
    总赎回份额本报告期基金拆分
    --变动份额本报告期期末基金
    10137424255.4825632608.29
    份额总额
    §11重大事件揭示
    11.1基金份额持有人大会决议本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，对《关于东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》（以下简称《议案》）进行了表决。
    根据2024年5月15日披露的《关于东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次基金份额持有人大会于2024年5月14日表决通过了《议案》，决议自该日起生效。2024年6月13日起，本基金正式变更为东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金。变更注册为转型后基金后，A类基金份额将不再上市交易，且同时取消场内申购赎回安排。
    具体详情请参见相关公告。
    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
    本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。
    本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
    11.4基金投资策略的改变
    自2024年6月13日起，《东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效，《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效，东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金正式转型为东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金，转型后本基金的投资策略包括：资产配置、股票组合的构建、存托凭证的投资策略、可转换债券、
    第116页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    可分离交易可转债和可交换债券的投资策略、其他固定收益类证券投资策略、资产支持证券投资
    策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略。
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期，为本基金进行审计的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所自2024年起为本基金提供审计服务，本基金本报告期应支付给该事务所审计报酬为65000.00元人民币。
    11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    注：报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
    11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)
    11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
    (%)(%)
    180813671161802.8
    东方证券622.5028.69-
    71.224
    14147742
    兴业证券217.60734822.2318.15-
    53.05
    942710490
    广发证券211.73414688.3110.24-.11
    931910417
    中信证券211.60421075.7410.40-.87
    494711050
    长江证券26.16215644.625.33-.53
    471482620
    东吴证券25.87215038.425.31-.31中信建投389215356
    24.84182619.464.51-
    证券.73
    334978200
    浙商证券24.17157156.063.88-.79
    325661103
    中泰证券24.05141960.613.51-.01
    海通证券22301108582.86101727.352.51-
    第117页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告.74
    159420164
    中金公司21.9869487.591.72-.79
    147870046
    国海证券21.8465344.111.61-.51
    143172045
    民生证券11.7862408.911.54-.58
    127068285
    华创证券11.5855389.641.37-.40
    115189052
    申万宏源11.4350213.351.24-.86
    东北证券1-----
    东兴证券1-----
    方正证券1-----高盛中国
    1-----
    证券
    光大证券1-----
    国金证券1-----
    国盛证券1-----
    国泰君安1-----
    国投证券1-----
    国信证券1-----
    宏信证券1-----
    华安证券1-----
    华福证券2-----
    华西证券1-----
    开源证券2-----
    平安证券1-----
    瑞银证券2-----
    上海证券2-----
    西部证券2-----
    信达证券1-----野村东方
    1-----
    国际证券
    招商证券2-----
    注：1、交易单元的选择标准和程序
    （1）选择标准
    证券公司财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的合规风控能力和交易服务能力；针对除被动股票型基金外的其余基金将研究服务能力纳入考量。
    （2）选择程序
    基金管理人根据以上标准对不同证券公司进行综合评价和选择，与其签订交易单元租用协
    第118页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告议。
    2、本基金合同生效日为2024年06月13日，本基金租用的证券公司交易单元变更情况：减
    少宏信证券交易单元1个，减少中泰证券交易单元1个。
    3、上表的数据统计时间区间与转型后的报告期一致；本公司网站披露的《上海东方证券资产管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》的报告期为
    2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者关注报告统计时间区间的口径差异。
    11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例
    的比例(%)(%)
    (%)
    东方证6999971.175743800
    53.2844.67--
    券870.00
    兴业证796860000.--20.25--券00广发证
    ------券
    中信证6138552.428170000.
    46.7210.88--
    券2800长江证
    ------券东吴证
    ------券
    中信建347258000.--8.83--投证券00浙商证
    ------券中泰证
    ------券海通证
    ------券
    中金公604564000.--15.37--司00国海证
    ------券民生证
    ------券
    第119页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告华创证
    ------券申万宏
    ------源东北证
    ------券东兴证
    ------券方正证
    ------券高盛中
    ------国证券光大证
    ------券国金证
    ------券国盛证
    ------券国泰君
    ------安国投证
    ------券国信证
    ------券宏信证
    ------券华安证
    ------券华福证
    ------券华西证
    ------券开源证
    ------券平安证
    ------券瑞银证
    ------券上海证
    ------券西部证
    ------券信达证
    ------券
    第120页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告野村东
    方国际------证券招商证
    ------券
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)
    11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
    (%)(%)
    211047251553070.5
    长江证券211.8411.73-
    36.941
    198996431464865.4
    浙商证券211.1711.06-
    03.082
    171683241265438.7
    广发证券29.639.55-
    24.461
    154489721172367.3
    华西证券18.678.85-
    53.653
    137664881016650.6
    东方证券67.737.68-
    70.766
    13111567
    国海证券27.36964865.227.28-
    37.64
    12434867
    信达证券16.98915088.226.91-
    76.11
    10819455
    中信证券26.07796198.886.01-
    00.20
    958546309
    海通证券25.38705398.365.33-.47
    899606264
    东吴证券25.05662022.365.00-.81
    786815538
    民生证券14.42579021.624.37-.44
    704495308
    国盛证券13.95518438.833.91-.40
    649520612
    兴业证券23.64512405.953.87-.90
    448930284
    中泰证券22.52330370.062.49-.53野村东方427097042
    12.40341677.632.58-
    国际证券.02
    开源证券23889458402.18311156.662.35-
    第121页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告.11
    61860524.
    申万宏源10.3545523.480.34-
    04
    52663516.
    瑞银证券20.3038755.840.29-
    28
    35278101.
    上海证券20.2028222.480.21-
    36
    31279588.
    国投证券10.1823018.810.17-
    76
    东北证券1-----
    东兴证券1-----
    方正证券1-----高盛中国
    1-----
    证券
    光大证券1-----
    国金证券1-----
    国泰君安1-----
    国信证券1-----
    宏信证券1-----
    华安证券1-----
    华创证券1-----
    华福证券2-----
    平安证券1-----
    西部证券2-----
    招商证券2-----
    中金公司2-----中信建投
    2-----
    证券
    注：1、交易单元的选择标准和程序
    （1）选择标准
    证券公司财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的合规风控能力和交易服务能力；针对除被动股票型基金外的其余基金将研究服务能力纳入考量。
    （2）选择程序
    基金管理人根据以上标准对不同证券公司进行综合评价和选择，与其签订交易单元租用协议。
    2、本基金本报告期租用证券公司交易单元无变更。
    3、上表的数据统计时间区间与转型前的报告期一致；本公司网站披露的《上海东方证券资产管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》的报告期为
    2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者关注报告统计时间区间的口径差异。
    第122页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例
    的比例(%)(%)
    (%)长江证
    ------券浙商证
    ------券广发证
    ------券
    华西证36382000.0
    --37.21--券0
    东方证12000000.0
    --12.27--券0
    国海证26380000.0
    --26.98--券0信达证
    ------券中信证
    ------券海通证
    ------券
    东吴证23000000.0
    --23.53--券0民生证
    ------券国盛证
    ------券兴业证
    ------券中泰证
    ------券野村东
    方国际------证券开源证
    ------券申万宏
    ------源
    瑞银证------
    第123页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告券上海证
    ------券国投证
    ------券东北证
    ------券东兴证
    ------券方正证
    ------券高盛中
    ------国证券光大证
    ------券国金证
    ------券国泰君
    ------安国信证
    ------券宏信证
    ------券华安证
    ------券华创证
    ------券华福证
    ------券平安证
    ------券西部证
    ------券招商证
    ------券中金公
    ------司中信建
    ------投证券
    11.8其他重大事件（转型后）
    序号公告事项法定披露方式法定披露日期东方红睿玺三年持有期混合型证券
    1中国证监会规定媒介2024年6月13日
    投资基金（A类份额）基金产品资料
    第124页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告概要东方红睿玺三年持有期混合型证券
    2 投资基金（C类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2024年 6月 13日
    概要东方红睿玺三年持有期混合型证券
    3中国证监会规定媒介2024年6月13日
    投资基金招募说明书上海东方证券资产管理有限公司东方红睿玺三年定期开放灵活配置混
    4中国证监会规定媒介2024年6月13日
    合型证券投资基金场内基金份额
    “确权”登记指引上海东方证券资产管理有限公司关于东方红睿玺三年定期开放灵活配
    5中国证监会规定媒介2024年6月13日
    置混合型证券投资基金 A类基金份额终止上市的公告上海东方证券资产管理有限公司关
    6于旗下部分基金2024年非港股通交中国证监会规定媒介2024年6月27日
    易日申购、赎回等业务安排的公告东方红睿玺三年持有期混合型证券
    7中国证监会规定媒介2024年7月19日
    投资基金2024年第2季度报告东方红睿玺三年持有期混合型证券
    8中国证监会规定媒介2024年8月30日
    投资基金2024年中期报告上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日申
    9中国证监会规定媒介2024年9月6日
    购、赎回、转换和定期定额投资业务申请不予确认的公告上海东方证券资产管理有限公司关
    10于旗下部分基金2024年非港股通交中国证监会规定媒介2024年9月13日
    易日申购、赎回等业务安排的公告关于东方红睿玺三年持有期混合型
    11中国证监会规定媒介2024年9月30日
    证券投资基金基金经理变更的公告东方红睿玺三年持有期混合型证券
    12 投资基金（A类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2024年 10月 9日
    概要更新东方红睿玺三年持有期混合型证券
    13 投资基金（C类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2024年 10月 9日
    概要更新东方红睿玺三年持有期混合型证券
    14投资基金招募说明书（更新）（2024中国证监会规定媒介2024年10月9日
    年第1号）上海东方证券资产管理有限公司关
    15于旗下部分基金改聘会计师事务所中国证监会规定媒介2024年10月19日
    的公告东方红睿玺三年持有期混合型证券
    16中国证监会规定媒介2024年10月25日
    投资基金2024年第3季度报告
    第125页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告上海东方证券资产管理有限公司关
    17于旗下部分基金2024年非港股通交中国证监会规定媒介2024年12月24日
    易日申购、赎回等业务安排的公告
    11.8其他重大事件（转型前）
    序号公告事项法定披露方式法定披露日期上海东方证券资产管理有限公司关
    1于旗下部分基金2024年非港股通交中国证监会规定媒介2024年1月5日
    易日暂停申购、赎回等业务的公告东方红睿玺三年定期开放灵活配置
    2 混合型证券投资基金（A类份额）基 中国证监会规定媒介 2024年 1月 18日
    金产品资料概要更新东方红睿玺三年定期开放灵活配置
    3 混合型证券投资基金（C类份额）基 中国证监会规定媒介 2024年 1月 18日
    金产品资料概要更新东方红睿玺三年定期开放灵活配置
    4混合型证券投资基金招募说明书中国证监会规定媒介2024年1月18日（更新）（2024年第1号）东方红睿玺三年定期开放灵活配置
    5混合型证券投资基金2023年第4季中国证监会规定媒介2024年1月22日
    度报告关于拟召开东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基
    6中国证监会规定媒介2024年2月20日
    金份额持有人大会（通讯方式）的预公告上海东方证券资产管理有限公司关
    7于旗下部分基金在直销平台调整赎中国证监会规定媒介2024年2月28日
    回数额限制的公告关于东方红睿玺三年定期开放灵活
    8配置混合型证券投资基金停牌提示中国证监会规定媒介2024年3月7日
    性公告关于召开东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金
    9中国证监会规定媒介2024年3月7日
    份额持有人大会（通讯方式）的公告关于召开东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金
    10中国证监会规定媒介2024年3月8日
    份额持有人大会（通讯方式）的第一次提示性公告关于召开东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金
    11中国证监会规定媒介2024年3月11日
    份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告关于东方红睿玺三年定期开放灵活
    12中国证监会规定媒介2024年3月26日
    配置混合型证券投资基金非港股通
    第126页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    交易日暂停赎回（含转换转出）业务的公告上海东方证券资产管理有限公司关
    13于旗下部分基金2024年非港股通交中国证监会规定媒介2024年3月26日
    易日暂停申购、赎回等业务的公告东方红睿玺三年定期开放灵活配置
    14混合型证券投资基金2023年年度报中国证监会规定媒介2024年3月29日
    告东方红睿玺三年定期开放灵活配置
    15混合型证券投资基金2024年第1季中国证监会规定媒介2024年4月22日
    度报告关于东方红睿玺三年定期开放灵活
    16配置混合型证券投资基金暂停赎回中国证监会规定媒介2024年5月14日（含转换转出）业务的公告关于东方红睿玺三年定期开放灵活
    17配置混合型证券投资基金停牌的提中国证监会规定媒介2024年5月14日
    示性公告东方红睿玺三年持有期混合型证券
    18中国证监会规定媒介2024年5月15日
    投资基金基金合同东方红睿玺三年持有期混合型证券
    19 投资基金（C类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2024年 5月 15日
    概要东方红睿玺三年持有期混合型证券
    20 投资基金（A类份额）基金产品资料 中国证监会规定媒介 2024年 5月 15日
    概要东方红睿玺三年持有期混合型证券
    21中国证监会规定媒介2024年5月15日
    投资基金托管协议上海东方证券资产管理有限公司关于东方红睿玺三年定期开放灵活配
    22置混合型证券投资基金基金份额持中国证监会规定媒介2024年5月15日
    有人大会表决结果暨决议生效的公告东方红睿玺三年持有期混合型证券
    23中国证监会规定媒介2024年5月15日
    投资基金招募说明书关于东方红睿玺三年定期开放灵活
    24配置混合型证券投资基金基金经理中国证监会规定媒介2024年6月1日
    变更的公告东方红睿玺三年定期开放灵活配置
    25 混合型证券投资基金（待转型）（A 中国证监会规定媒介 2024年 6月 4日类份额）基金产品资料概要更新东方红睿玺三年定期开放灵活配置
    26混合型证券投资基金（待转型）招中国证监会规定媒介2024年6月4日
    募说明书（更新）（2024年第2号）
    27东方红睿玺三年定期开放灵活配置中国证监会规定媒介2024年6月4日
    第127页共128页东方红睿玺三年持有混合2024年年度报告
    混合型证券投资基金（待转型）（C类份额）基金产品资料概要更新关于东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为东
    28中国证监会规定媒介2024年6月12日
    方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金的提示性公告
    §12影响投资者决策的其他重要信息
    12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §13备查文件目录
    13.1备查文件目录
    1、中国证监会准予注册东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金的文件；
    2、《东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
    3、《东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
    4、东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金财务报表及报表附注；
    5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
    6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
    7、中国证监会要求的其他文件。
    13.2存放地点
    备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路108号7层。
    13.3查阅方式
    投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
    www.dfham.com。
    上海东方证券资产管理有限公司
    2025年3月31日