大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
2025-03-31
大成添利宝货币市场基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2025年3月31日大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年01月01日起至12月31日止。
第2页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................16
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................18
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................18
§5托管人报告..............................................18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................18
§6审计报告...............................................18
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................22
7.3净资产变动表............................................23
7.4报表附注..............................................25
§8投资组合报告.............................................51
8.1期末基金资产组合情况........................................51
8.2债券回购融资情况..........................................52
8.3基金投资组合平均剩余期限......................................52
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.........................53
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................53
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8.6期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细........53
8.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离....................54
8.8期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细....................................................54
8.9投资组合报告附注..........................................54
§9基金份额持有人信息..........................................55
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................55
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况................................56
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................56
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................56
9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................57
§10开放式基金份额变动.........................................57
§11重大事件揭示............................................57
11.1基金份额持有人大会决议......................................57
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................57
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................58
11.4基金投资策略的改变........................................58
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................58
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................58
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................58
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况..................................59
11.9其他重大事件...........................................59
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................62
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................62
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................62
§13备查文件目录............................................62
13.1备查文件目录...........................................62
13.2存放地点.............................................63
13.3查阅方式.............................................63
第4页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称大成添利宝货币市场基金基金简称大成添利宝货币基金主代码000724基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年7月28日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司
报告期末基金份52045975236.13份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E金简称下属分级基金的交
000724000725000726
易代码报告期末下属分级
356242172.71份47282650155.78份4407082907.64份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
投资策略本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩余期限配置
策略、银行协议存款和大额存单投资策略、流动性管理策略进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。
业绩比较基准银行活期存款利率（税后）
风险收益特征本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司兴业银行股份有限公司姓名段皓静冯萌信息披露
联系电话0755-83183388021-52629999-213310负责人
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fengmeng@cib.com.cn客户服务电话400888555895561
传真0755-83199588021-62159217注册地址广东省深圳市南山区海德三道福建省福州市台江区江滨中大
1236号大成基金总部大厦5层、道398号兴业银行大厦
27-33层
办公地址广东省深圳市南山区海德三道上海市浦东新区银城路167号4
1236号大成基金总部大厦5层、楼
27-33层
邮政编码518054200120
第5页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告法定代表人吴庆斌吕家进
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.dcfund.com.cn址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址容诚会计师事务所（特殊普通北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层会计师事务所
合伙）1001-1至1001-26广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基注册登记机构大成基金管理有限公司
金总部大厦5层、27-33层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2024年2023年2022年
3.1.1期
间数据和大成添利大成添利大成添利大成添利大成添利大成添利大成添利大成添利大成添利
指标 宝货币 A 宝 货币 B 宝 货币 E 宝 货币 A 宝 货币 B 宝 货币 E 宝 货币 A 宝 货币 B 宝 货币 E
本期已实397949672818695790424914.11971230701089960.7434101190686
现收益1.38356.8142.9196053.6144.74939.7893.01
397949672818695790424914.11971230701089960.7434101190686
本期利润
1.38356.8142.9196053.6144.74939.7893.01
本期净值
1.7877%2.0320%1.8894%1.8813%2.1242%1.9816%1.5213%1.7655%1.6231%
收益率
3.1.2期
末数据和2024年末2023年末2022年末指标
472826127551
期末基金356242440708173613289023494176100053138240
50155.746840.1
资产净值172.712907.64768.908168.182.765082.878939.79
87
期末基金
1.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
份额净值
3.1.3累
计期末指2024年末2023年末2022年末标累计净值
30.5057%33.8312%31.8937%28.2136%31.1659%29.4480%25.8461%28.4376%26.9326%
收益率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
第6页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
由于本基金用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成添利宝货币 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值收益收益率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
0.31450.0005
过去三个月0.4025%0.0005%0.0880%0.0000%
%%
0.63160.0004
过去六个月0.8076%0.0004%0.1760%0.0000%
%%
1.43770.0007
过去一年1.7877%0.0007%0.3500%0.0000%
%%
4.23020.0010
过去三年5.2802%0.0010%1.0500%0.0000%
%%
7.48410.0011
过去五年9.2341%0.0011%1.7500%0.0000%
%%
自基金合同生效起30.505726.8550.0066
0.0066%3.6505%0.0000%
至今%2%%
大成添利宝货币 B份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值收益收益率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
0.37480.0005
过去三个月0.4628%0.0005%0.0880%0.0000%
%%
0.75300.0004
过去六个月0.9290%0.0004%0.1760%0.0000%
%%
过去一年2.0320%0.0007%0.3500%0.0000%1.68200.0007
第7页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
%%
4.98900.0010
过去三年6.0390%0.0010%1.0500%0.0000%
%%
10.55098.80090.0011
过去五年0.0011%1.7500%0.0000%
%%%
自基金合同生效起33.831230.1800.0066
0.0066%3.6505%0.0000%
至今%7%%
大成添利宝货币 E份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值收益收益率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
0.33950.0005
过去三个月0.4275%0.0005%0.0880%0.0000%
%%
0.68210.0004
过去六个月0.8581%0.0004%0.1760%0.0000%
%%
1.53940.0007
过去一年1.8894%0.0007%0.3500%0.0000%
%%
4.54500.0010
过去三年5.5950%0.0010%1.0500%0.0000%
%%
8.03010.0011
过去五年9.7801%0.0011%1.7500%0.0000%
%%
自基金合同生效起31.893728.2430.0066
0.0066%3.6505%0.0000%
至今%2%%
第8页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第9页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第10页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
大成添利宝货币 A已按再投资形式直接通过应付应付利润年度利润年度赎回款转出金额备注本年变动分配合计转实收基金
2024年3996864.13--17372.753979491.38-
2023年390254.54-34660.42424914.96-
2022年89759.80-200.9989960.79-
合计4476878.47-17488.664494367.13-
大成添利宝货币 B
第11页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告已按再投资形式直接通过应付应付利润年度利润年度赎回款转出金额备注本年变动分配合计转实收基金
2024年672989508.56--171151.75672818356.81-
2023年116994755.54-2717298.07119712053.61-
2022年43528730.19--118590.4143410139.78-
合计833512994.29-2427555.91835940550.20-
大成添利宝货币 E已按再投资形式直接通过应付应付利润年度利润年度赎回款转出金额备注本年变动分配合计转实收基金
2024年69956869.44--377826.5369579042.91-
2023年30241586.44-459458.3030701044.74-
2022年19022515.82-46177.1919068693.01-
合计119220971.70-127808.96119348780.66-
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日，注册资本人民币2亿元，是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大力拓展国际业务；2013年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。
公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。
历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
刘谢本基金基2024年3-11年香港城市大学理学（应用经济学）硕士。
第12页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告冰金经理月8日2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至
2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部现金资产投资部副总监（总监助理级）。2024年3月8日起任大成中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基
金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。
2024年9月19日起任大成添益交易型货
币市场基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国中央财经大学经济学学士。2004年7月至
2007年10月就职于招商银行总行，任资
产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清
算主管、固定收益总部助理研究员、固定
收益总部基金经理助理、固定收益总部总
监助理、固定收益总部副总监，现任国际业务部基金经理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日至2024年5月30日任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日至2019年9月陈会本基金基2018年32024年5
17年29日任大成惠利纯债债券型证券投资基
荣金经理月14日月30日
金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2019年9月
29日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金
（原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型）基金经理。2017年3月22日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金（原大成月添利理财债券型证券投资基金）基金经理。2017年3月22日至2019年9月
29日大成慧成货币市场基金基金经理。
2017年3月22日至2020年3月11日任
大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2024年5月30日任大成添利宝货币市场基金基金经理。
2018年3月14日至2020年6月29日任
第13页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日至2024年5月14日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2019年9月20日至2024年5月
30日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2024年5月30日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2021年11月12日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2022年3月
4日任大成惠享一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理。2022年11月
30日至2024年5月30日任大成中证同业
存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金经理。2024年5月21日起任大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
3、彭维博先生自2025年1月16日起担任本基金经理助理。上述事项已按法规要求及公司相
关制度办理，变更流程合法合规。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.1.4基金经理薪酬机制无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包
第14页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易
时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况无。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共3次，为完全按照指数的构成比例进行投资的组合和其他组合发生的反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年国内经济总体稳健，但微观主体活力不足、外部环境错综复杂等结构性问题仍面临较大挑战。一季度实现开门红，二三季度经济增速斜率放缓，随着9月份政策加码，经济边际企稳，制造业 PMI连续三个月位于荣枯线上。结构上，出口和生产相对稳健，内需有所承压。
货币政策方面，2024 年全年降准两次，共 100BP，降准后金融机构加权平均存款准备金率约为 6.6%，其中大型银行的存款准备金率降至 8%；全年降息两次，其中 OMO 降息 30bp，MLF 降息
50bp，分别降低至 1.5%与 2.0%。存款方面的 “手工补息”以及“同业存款自律”等措施，均有
效地降低了银行的负债成本，并且年底的政治局会议也提及了实施适度宽松的货币政策，整体利好债券资产。
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债券市场方面，在货币政策保持对流动性的合理充裕的大环境下，机构配置力量较强，全年来看，各期限利率走势均震荡下行。其中 10y、30y国债分别降低至 1.67%-1.7%，以及 1.92%-1.94%的区间。
本基金以流动性为第一前提，根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产，通过久期和杠杆策略为主，增厚组合收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期大成添利宝货币 A 的基金份额净值收益率为 1.7877%，同期业绩比较基准收益率为
0.3500%，本报告期大成添利宝货币 B的基金份额净值收益率为 2.0320%，同期业绩比较基准收益
率为 0.3500%，本报告期大成添利宝货币 E的基金份额净值收益率为 1.8894%，同期业绩比较基准收益率为0.3500%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025年，在政治局会议对于货币政策定调适度宽松、加强超常规逆周期调节以及化债的大背景下，2025年或将继续实施有力度的降准降息以支持实体经济发展，利率维持低位运行。在此基础上，债市仍具有配置价值。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
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例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司分管领导、各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价
格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管人沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管人的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管人沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
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已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算基金收益并分配。本报告期内本基金应分配利润746376891.10元，报告期内已分配利润
746376891.10元。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告审计报告标题审计报告审计报告收件人大成添利宝货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见我们审计了大成添利宝货币市场基金财务报表，包括2024年
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12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动
表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了大成添利宝货币市场基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础
业道德守则，我们独立于大成添利宝货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
大成添利宝货币市场基金的基金管理人大成基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括大成添利宝货币市场基金2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成添任利宝货币市场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算大成添利宝货币市场基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督大成添利宝货币市场基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报注册会计师对财务报表审计的责告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则任执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
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响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成添利宝货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大成添利宝货币市场基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名陈熹陶文欣
会计师事务所的地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26审计报告日期2025年3月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：大成添利宝货币市场基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.121020042854.734097884202.01
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结算备付金-1318834.34
存出保证金9113.38-
交易性金融资产7.4.7.224897214374.6610606390848.31
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资24897214374.6610456293862.01
资产支持证券投资-150096986.30
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.47344477865.373497093676.53
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款367643225.21-
应收股利--
应收申购款28124275.5741301394.21
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计53657511708.9218243988955.40本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款1598138393.362377556507.78
应付清算款-40522268.85
应付赎回款--
应付管理人报酬6442208.281898522.30
应付托管费2147402.73632840.78
应付销售服务费990149.06440772.24
应付投资顾问费--
应交税费236720.9050784.92
应付利润2910696.073477047.10
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9670902.39411434.18
负债合计1611536472.792424990178.15
净资产：
实收基金7.4.7.1052045975236.1315818998777.25
未分配利润7.4.7.12--
第21页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
净资产合计52045975236.1315818998777.25
负债和净资产总计53657511708.9218243988955.40
注：报告截止日2024年12月31日基金份额总额52045975236.13份，其中大成添利宝货币A 基金份额总额为 356242172.71 份，基金份额净值 1.0000 元。大成添利宝货币 B 基金份额总额为 47282650155.78 份，基金份额净值 1.0000 元。大成添利宝货币 E 基金份额总额为
4407082907.64份，基金份额净值1.0000元。
7.2利润表
会计主体：大成添利宝货币市场基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年12月31日年12月31日
一、营业总收入899294761.65177615682.51
1.利息收入542127586.8093430233.80
其中：存款利息收入7.4.7.13389876963.8940865309.09
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
152250622.9152564924.71
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
357167174.8584185448.71
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14--
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.15355459879.3784091287.21资产支持证券投资
7.4.7.161707295.4894161.50
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.19--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.20--失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.21--号填列）
减：二、营业总支出152917870.5526777669.20
1．管理人报酬7.4.10.2.157874638.4412366226.77
第22页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.219291546.153939453.13
3．销售服务费7.4.10.2.39657454.022909053.76
4．投资顾问费--
5．利息支出65554488.877209006.58
其中：卖出回购金融资产
65554488.877209006.58
支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加84040.9711492.86
8．其他费用7.4.7.23455702.10342436.10三、利润总额（亏损总额
746376891.10150838013.31以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
746376891.10150838013.31号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额746376891.10150838013.31
7.3净资产变动表
会计主体：大成添利宝货币市场基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1581899877715818998777.
--
资产.2525
二、本期期初净1581899877715818998777.
--
资产.2525
三、本期增减变3622697645836226976458.
动额（减少以“-”--号填列）.8888
（一）、综合收益
--746376891.10746376891.10总额
（二）、本期基金
份额交易产生的3622697645836226976458.净资产变动数--
（净资产减少以.8888“-”号填列）
其中：1.基金申
12720866643--127208666436
购款
第23页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
6.89.89
2.基金赎-9098168997-90981689978
--
回款8.01.01
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净-746376891.1
---746376891.10资产变动（净资0产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净5204597523652045975236.
--
资产.1313上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净2387885785.2387885785.4
--资产422
二、本期期初净2387885785.2387885785.4
--资产422
三、本期增减变1343111299113431112991.
动额（减少以“-”--号填列）.8383
（一）、综合收益
--150838013.31150838013.31总额
（二）、本期基金
份额交易产生的1343111299113431112991.净资产变动数--
（净资产减少以.8383“-”号填列）
其中：1.基金申3440927054634409270546.--
购款.3535
2.基金赎-2097815755-20978157554
--
回款4.52.52
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净-150838013.3
---150838013.31资产变动（净资1产减少以“-”号
填列）
第24页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
四、本期期末净1581899877715818998777.
--
资产.2525报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈范瑛梁靖基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
大成添利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第633号《关于核准大成添利宝货币市场基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成添利宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币474406660.15元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第369号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成添利宝货币市场基金基金合同》于2014年7月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为474431562.82份基金份额，其中认购资金利息折合24902.67份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金根据销售方式或单个账户持有的基金份额数量等的不同，对投资人持有的基金份额进行分类。各类别分设不同的基金代码，按各自的费率收取销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率，分为成 A 类、B 类和 E 类三类基金份额，三类基金份额根据不同的认申购金额限制和销售方式收取不同的销售服务费。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成添利宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于：现金；期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。本基金投资业绩比较基准为：
银行活期存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2025年3月28日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
第25页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
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以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时，以公允价值计量。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券投资起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资或资产支持证券投资的账面价值中。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率每
日计提应计利息，同时在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当
前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融工具，自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并
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未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值，即按实际利率法计算金融资产的账面价值，同时为了避免按实际利率法计算的净资产与按其他可参考公允价值指标计算的净资产发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当按实际利率法计算确定的净资产与影子定价确定的净资产产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使净资产更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
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(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比
例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不
包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损
益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
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7.4.4.8损益平准金不适用。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，于下一工作日以红利再投资方式支付累计收益。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。
(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。
(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
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7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明无。
7.4.5.2会计估计变更的说明无。
7.4.5.3差错更正的说明无。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
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对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款8047643914.012503381364.11
等于：本金8038487403.512502467186.30
加：应计利息9156510.50914177.81
减：坏账准备--
定期存款1007693334.13-
等于：本金1000000000.00-
加：应计利息7693334.13-
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月500125000.00-
存款期限3个月以上507568334.13-
其他存款11964705606.591594502837.90
等于：本金11870000000.001590000000.00
加：应计利息94705606.594502837.90
减：坏账准备--
合计21020042854.734097884202.01
注：其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日按实际利率计算的账影子定价偏离金额偏离度
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面价值（%）
交易所市场2056690937.022058535937.021845000.000.0035
债券银行间市场22840523437.6422864058542.7723535105.130.0452
合计24897214374.6624922594479.7925380105.130.0488
资产支持证券----
合计24897214374.6624922594479.7925380105.130.0488上年度末
2023年12月31日
项目按实际利率计算的账影子定价偏离金额偏离度
面价值（%）
交易所市场50110356.1750170356.1760000.000.0004
债券银行间市场10406183505.8410414907869.598724363.750.0552
合计10456293862.0110465078225.768784363.750.0555
资产支持证券150096986.30150096986.300.000.0000
合计10606390848.3110615175212.068784363.750.0555
注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场-17126.43-
银行间市场7344494991.80-
合计7344477865.37-上年度末项目2023年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场940205612.47-
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银行间市场2556888064.06-
合计3497093676.53-
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用570056.45286704.58
其中：交易所市场--
银行间市场570056.45286704.58
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应付利息--
预提费用69300.00109300.00
其他31545.9415429.60
合计670902.39411434.18
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
大成添利宝货币 A本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末173613768.90173613768.90
本期申购2888007536.642888007536.64
本期赎回（以“-”号填列）-2705379132.83-2705379132.83
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末356242172.71356242172.71
大成添利宝货币 B本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末12755146840.1712755146840.17
本期申购108942838976.21108942838976.21
本期赎回（以“-”号填列）-74415335660.60-74415335660.60
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末47282650155.7847282650155.78
大成添利宝货币 E本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末2890238168.182890238168.18
本期申购15377819924.0415377819924.04
本期赎回（以“-”号填列）-13860975184.58-13860975184.58
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末4407082907.644407082907.64
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
第35页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
大成添利宝货币 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期期初---
本期利润3979491.38-3979491.38本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-3979491.38--3979491.38
本期末---
大成添利宝货币 B项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期期初---
本期利润672818356.81-672818356.81本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-672818356.81--672818356.81
本期末---
大成添利宝货币 E项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期期初---
本期利润69579042.91-69579042.91本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-69579042.91--69579042.91
本期末---
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年日12月31日
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活期存款利息收入148946806.422050820.37
定期存款利息收入36284167.47-
其他存款利息收入204146454.8138810679.19
结算备付金利息收入283621.293809.53
其他215913.90-
合计389876963.8940865309.09
7.4.7.14股票投资收益无。
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31日日
债券投资收益——利
351414472.0283568966.08
息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
4045407.35522321.13券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计355459879.3784091287.21
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月日31日卖出债券（债转股及债
49670607603.0922574820640.61券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本49516689514.6722551496275.49总额
减：应计利息总额149872681.0722802043.99
减：交易费用--
买卖债券差价收入4045407.35522321.13
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
第37页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月
31日31日
资产支持证券投资收益—
1707295.4894161.50
—利息收入
资产支持证券投资收益—
—买卖资产支持证券差价--收入
资产支持证券投资收益—
--
—赎回差价收入
资产支持证券投资收益—
--
—申购差价收入
合计1707295.4894161.50
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月
31日31日
卖出资产支持证券成交总
151483890.41-
额
减：卖出资产支持证券成
150000000.00-
本总额
减：应计利息总额1483890.41-
减：交易费用--
资产支持证券投资收益--
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
第38页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.19股利收益无。
7.4.7.20公允价值变动收益无。
7.4.7.21其他收入无。
7.4.7.22信用减值损失无。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31月31日日
审计费用60000.00100000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行划款手续费238092.1085176.10
账户维护费37200.0037260.00
其他410.00-
合计455702.10342436.10
7.4.7.24分部报告无。
第39页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
7.4.8.2资产负债表日后事项无。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)基金托管人、基金销售机构中泰信托有限责任公司基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东、基金销售机构中国银河投资管理有限公司基金管理人的股东大成国际资产管理有限公司(“大成国基金管理人的子公司际”)大成创新资本管理有限公司(“大成创新基金管理人的合营企业资本”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易无。
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31
2023年1月1日至2023年12月31日
日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
光大证券99994000.0071.43--
7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年12月31
2023年1月1日至2023年12月31日
日
第40页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告占当期债券回占当期债券回购购成交金额成交金额成交总额的比成交总额的比例（%）例（%）
光大证券36844674000.00100.005720600000.00100.00
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费57874638.4412366226.77
其中：应支付销售机构的客户维护
7888412.101267066.31
费
应支付基金管理人的净管理费49986226.3411099160.46
注：自2023年1月1日至2023年9月17日止，支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
根据基金管理人大成基金于2023年9月16日发布的《大成基金管理有限公司关于大成添利宝货币市场基金降低基金管理费率并修订基金合同及托管协议的公告》，自2023年9月18日起，支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费19291546.153939453.13
注：自2023年1月1日至2023年5月25日止，支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。
第41页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告根据基金管理人大成基金于2023年5月24日发布的《大成基金管理有限公司关于大成添利宝货币市场基金降低基金托管费率并修订基金合同及托管协议的公告》，自2023年5月26日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称大成添利宝货币大成添利宝货币大成添利宝货币合计
A B E
大成基金2695.261893011.063571843.415467549.73
光大证券4.34289.57-293.91
兴业银行-343595.2348725.90392321.13
合计2699.602236895.863620569.315860164.77上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称大成添利宝货币大成添利宝货币大成添利宝货币合计
A B E
大成基金2436.89385161.781061439.651449038.32
光大证券1.32--1.32
兴业银行-60482.044268.8364750.87
合计2438.21445643.821065708.481513790.51
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额的基
金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类基金份额和 E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%、0.01%和0.15%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 A/B/E类基金份额的基金资产净值×约定年费率/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
第42页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
551205427397.
兴业银行----
8000.0087
上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
-------
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期本期本期项目2024年1月1日至2024年1月1日至2024年122024年1月1日至
2024年12月31日月31日2024年12月31日
大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E基金合同生效日
（2014年7月28---日）持有的基金份额报告期初持有的基金
-4136499.56-份额
报告期间申购/买入
-1509921103.30-总份额报告期间因拆分变动
---份额
减：报告期间赎回/
-1283964843.51-卖出总份额报告期末持有的基金
-230092759.35-份额报告期末持有的基金
份额-0.44%-占基金总份额比例
第43页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告上年度可比期间上年度可比期间上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年1月1日至2023年122023年1月1日至
2023年12月31日月31日2023年12月31日
大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E基金合同生效日
（2014年7月28---日）持有的基金份额报告期初持有的基金
-0.00-份额
报告期间申购/买入
-364636499.56-总份额报告期间因拆分变动
---份额
减：报告期间赎回/
-360500000.00-卖出总份额报告期末持有的基金
-4136499.56-份额报告期末持有的基金
份额-0.03%-占基金总份额比例
注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
大成添利宝货币 B本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）
光大证券501170160.640.96--
兴业银行1512592422.132.91--
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31
关联方名称2023年1月1日至2023年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
兴业银行3228039178.1832464918.662454957.4124413.67
第44页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
单位：人民币元
大成添利宝货币 A已按再投资形式转直接通过应付应付利润本期利润分配合备注实收基金赎回款转出金额本年变动计
3996864.13--17372.753979491.38-
大成添利宝货币 B已按再投资形式转直接通过应付应付利润本期利润分配合备注实收基金赎回款转出金额本年变动计
672989508.56--171151.75672818356.81-
大成添利宝货币 E已按再投资形式转直接通过应付应付利润本期利润分配合备注实收基金赎回款转出金额本年变动计
69956869.44--377826.5369579042.91-
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1598138393.36元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元期末估值单
债券代码债券名称回购到期日数量（张）期末估值总额价
24农业银2025年1月2
11240303599.601805000179774434.02
行 CD035 日
24恒丰银2025年1月2
11241923299.572500000248928302.72
行 CD232 日
24恒丰银2025年1月2
11241932699.622000000199234604.94
行 CD326 日
第45页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
24渤海银2025年1月2
11242128799.692000000199379407.39
行 CD287 日
24渤海银2025年1月2
11242141199.213000000297616621.26
行 CD411 日
2025年1月2
23021323国开13100.806645000669788881.73日
合计179500001794722252.06
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和普通债券型基金，属于预期风险收益水平较低的品种。本基金投资的金融工具主要为存款和债券投资等。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面监察稽核部履行合规控制职责通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式
确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
第46页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人兴业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为46.38%(上年度末：60.68%)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过10%，本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交
第47页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不低于30%，且本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例、投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期皆符合有关法规的要求。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
6个月以内6个月-1年1-5年不计息合计
2024年12月31日
资产
20669356813
货币资金350686041.58--21020042854.73.15
存出保证金9113.38---9113.38
202372599104659954464.
交易性金融资产--24897214374.66.3333
7344477865.
买入返售金融资产---7344477865.37
37
应收申购款---28124275.5728124275.57
第48页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
应收清算款---367643225.21367643225.21
482511037025010640505.
资产总计-395767500.7853657511708.92.2391负债
应付管理人报酬---6442208.286442208.28
应付托管费---2147402.732147402.73
卖出回购金融资产1598138393.---1598138393.36款36
应付销售服务费---990149.06990149.06
应付利润---2910696.072910696.07
应交税费---236720.90236720.90
其他负债---670902.39670902.39
1598138393.
负债总计--13398079.431611536472.79
36
466529653085010640505.
利率敏感度缺口-382369421.3552045975236.13.8791上年度末6个月
6个月以内1-5年不计息合计
2023年12月31日-1年
资产
3597464063.
货币资金500420138.84--4097884202.01
17
结算备付金1318834.34---1318834.34
9704937817.
交易性金融资产901453030.88--10606390848.31
43
3497093676.
买入返售金融资产---3497093676.53
53
应收申购款---41301394.2141301394.21
168008143911401873169.
资产总计-41301394.2118243988955.40.4772负债
应付管理人报酬---1898522.301898522.30
应付托管费---632840.78632840.78
应付清算款---40522268.8540522268.85
卖出回购金融资产2377556507.---2377556507.78款78
应付销售服务费---440772.24440772.24
应付利润---3477047.103477047.10
应交税费---50784.9250784.92
其他负债---411434.18411434.18
2377556507.
负债总计--47433670.372424990178.15
78
144232578831401873169.
利率敏感度缺口--6132276.1615818998777.25.6972
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
第49页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）
31日）
分析市场利率上升25个
-21587044.58-8814471.36基点市场利率下降25个
21640488.358834568.46
基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于协议存款和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口无。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析无。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
第50页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次--
第二层次24897214374.6610606390848.31
第三层次--
合计24897214374.6610606390848.31
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况无。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况无。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
第51页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
1固定收益投资24897214374.6646.40
其中：债券24897214374.6646.40资产支持证
--券
2买入返售金融资产7344477865.3713.69
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产银行存款和结算备
321020042854.7339.17
付金合计
4其他各项资产395776614.160.74
5合计53657511708.92100.00
8.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号项目占基金资产净值的比例（%）
报告期内债券回购融资余额9.18
其中：买断式回购融资-占基金资产净值序号项目金额
的比例（%）
报告期末债券回购融资余额1598138393.363.07
其中：买断式回购融资--
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明无。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限91报告期内投资组合平均剩余期限最高值108报告期内投资组合平均剩余期限最低值58
注：截至报告期末，本基金因规模变动导致平均剩余期限被动超过90天。
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明无。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产各期限负债占基金资产序号平均剩余期限
净值的比例（%）净值的比例（%）
130天以内28.783.07
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
第52页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
230天（含）—60天8.06-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
360天（含）—90天27.58-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
490天（含）—120天8.14-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
5120天（含）—397天（含）30.20-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
合计102.763.07
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明无。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券2812660329.495.40
其中：政策性
755969392.471.45
金融债
4企业债券--
企业短期融
52327743698.684.47
资券
6中期票据419524484.400.81
7同业存单19337285862.0937.15
8其他--
9合计24897214374.6647.84
剩余存续期超过397天的
10--
浮动利率债券
8.6期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细
金额单位：人民币元按实际利率计算
序号债券代码债券名称债券数量（张）占基金资产净值比例（%）
的账面价值（元）
24民生银行
111241534010000000996180833.501.91
CD340
第53页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
223021323国开137500000755969392.471.45
24湖南银行
31124877935000000497118648.600.96
CD151
4 524020 24广 D14 4500000 450760241.12 0.87
24农业银行
51124030353600000358552887.790.69
CD035
24民生银行
61124154363500000347252755.230.67
CD436
7 148951 24广 D13 3000000 300923178.09 0.58
24东莞银行
81124722493000000299717674.160.58
CD261
24平安银行
91124111343000000298885732.020.57
CD134
24宁波银行
101124725033000000297618429.840.57
CD176
8.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0709%
报告期内偏离度的最低值0.0005%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0368%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明无。
8.8期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细无。
8.9投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.0000元。
8.9.2基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、本基金投资的前十名证券之一 24 东莞银行 CD261 的发行主体东莞银行股份有限公司于
2024年3月18日因贷款业务严重违反审慎经营规则、贷款风险分类不准确、强制借款人购买保
第54页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告证保险、金融服务违规收费等受到国家金融监督管理总局东莞监管分局处罚（东金罚决字〔2024〕
6号）。本基金认为，对东莞银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
2、本基金投资的前十名证券之一23国开13的发行主体国家开发银行于2024年12月24日因贷款支付管理不到位、向未取得行政许可的项目发放贷款等受到北京金融监管局处罚（京金罚决字〔2024〕43号）。本基金认为，对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
3、本基金投资的前十名证券之一 24 平安银行 CD134 的发行主体平安银行股份有限公司于
2024年5月14日因个别高管人员未经任职资格核准实际履职、向关系人发放信用贷款、违规接
受第三方金融机构信用担保、违规向理财产品提供融资、虚构风险缓释品等受到国家金融监督管
理总局处罚（金罚决字〔2024〕6号）。本基金认为，对平安银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金9113.38
2应收清算款367643225.21
3应收利息-
4应收申购款28124275.57
5其他应收款-
6待摊费用-
7其他-
8合计395776614.16
8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总占总金份额
（户）份额份额持有份额持有份额比例比例
（%）（%）大成添利
724404917.7630342363.328.52325899809.3991.48
宝货币 A
第55页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告大成添利
341913829379.9847198929503.2299.8283720652.560.18
宝货币 B大成添利
5159358541.932339499.050.054404743408.5999.95
宝货币 E
合计59179487946.1047231611365.5990.754814363870.549.25
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号持有人类别持有份额（份）占总份额比例（%）
1银行类机构1504557156.842.89
2银行类机构1412100237.642.71
3银行类机构1211356842.872.33
4券商类机构1015517779.431.95
5银行类机构1014752479.451.95
6银行类机构1013424837.901.95
7银行类机构1011129035.851.94
8银行类机构1009419326.541.94
9券商类机构1005901468.001.93
10银行类机构913850658.701.76
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 大成添利宝货币 A 238271.98 0.0669理人所
大成添利宝货币 B 814855.34 0.0017有从业人员持
有本基 大成添利宝货币 E 7483192.29 0.1698金
合计8536319.610.0164
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 大成添利宝货币 A 0基金投资和研究部门
大成添利宝货币 B 0负责人持有本开放式
基金 大成添利宝货币 E >100
合计>100
本基金基金经理持有 大成添利宝货币 A 0
第56页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
本开放式基金 大成添利宝货币 B 0~10
大成添利宝货币 E 0
合计0~10
9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况无。
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E基金合同生效
日（2014年7
53024889.42376021250.0045385423.40月28日）基金份额总额本报告期期初
173613768.9012755146840.172890238168.18
基金份额总额本报告期基金
2888007536.64108942838976.2115377819924.04
总申购份额
减：本报告期
基金总赎回份2705379132.8374415335660.6013860975184.58额本报告期基金
---拆分变动份额本报告期期末
356242172.7147282650155.784407082907.64
基金份额总额
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议无。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
2024年10月10日，公司召开大成基金管理有限公司2024年第一次临时股东会，会议审议
通过《关于卢锋先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案》，同意卢锋先生自股东会决议作出之日起辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下属审计委员会主任委员、合规与风险管理
委员会委员、战略与提名薪酬考核委员会委员职务，不再履行上述职责。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
第57页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务，自2024年12月11日起，改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为60000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
光大证券1-----
招商证券1-----
注：本基金采用托管人结算模式，本基金管理人负责选择证券经纪商，租用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准和流程如下:
（一）筛选标准大成基金管理有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》要求制定了证券公司筛选标准，建立了证券公司尽职调查、证券公司负面筛查、备选池筛选机制，选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。
第58页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
（二）筛选流程
1、经公司尽调符合条件的证券公司进入备选池，由股票投委会以公平、公正、公开为原则，
结合定性及定量办法科学评估证券公司研究服务能力，形成证券公司白名单，并定期及不定期进行动态调整。
2、公司按照白名单与证券公司进行协议签署。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)
光大证99994000.368446740
71.43100.00--
券0000.00
招商证39997720.
28.57----
券00
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况无。
11.9其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期大成基金管理有限公司关于提请投资中国证监会基金电子披
1者及时更新已过期身份证件及其他身露网站、规定报刊及本2024年12月31日
份基本信息的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于旗下部分
2露网站、规定报刊及本2024年12月12日
基金改聘会计师事务所的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
3露网站、规定报刊及本2024年12月12日
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4额申购（含定期定额申购）及转换转露网站、规定报刊及本2024年11月21日
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27基金增加中国邮政储蓄银行股份有限露网站、规定报刊及本2024年5月30日
公司为代销机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
28基金增加江苏银行股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年5月30日
售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于旗下部分
29露网站、规定报刊及本2024年5月14日
基金增加部分代销机构的公告公司网站中国证监会基金电子披
大成添利宝货币市场基金 A、B类份额
30露网站、规定报刊及本2024年5月14日
增加部分代销机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
31基金增加新华信通基金销售有限公司露网站、规定报刊及本2024年4月26日
为销售机构的公告公司网站关于大成添利宝货币市场基金调整大中国证监会基金电子披
32额申购（含定期定额申购）及基金转露网站、规定报刊及本2024年4月26日
换转入业务的公告公司网站中国证监会基金电子披大成添利宝货币市场基金2024年第1
33露网站、规定报刊及本2024年4月19日
季度报告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
34露网站、规定报刊及本2024年4月2日
防金融诈骗的公告公司网站中国证监会基金电子披大成添利宝货币市场基金2023年年
35露网站、规定报刊及本2024年3月29日
度报告公司网站
大成添利宝货币市场基金(E类份额) 中国证监会基金电子披
362024年3月12日
基金产品资料概要更新露网站、规定报刊及本
第61页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告公司网站中国证监会基金电子披
大成添利宝货币市场基金(A类份额)
37露网站、规定报刊及本2024年3月12日
基金产品资料概要更新公司网站中国证监会基金电子披
大成添利宝货币市场基金(B类份额)
38露网站、规定报刊及本2024年3月12日
基金产品资料概要更新公司网站中国证监会基金电子披大成添利宝货币市场基金更新招募说
39露网站、规定报刊及本2024年3月12日
明书公司网站中国证监会基金电子披大成添利宝货币市场基金增聘基金经
40露网站、规定报刊及本2024年3月9日
理公告公司网站
大成添利宝货币市场基金 B类份额增 中国证监会基金电子披
41加浙商银行股份有限公司为销售机构露网站、规定报刊及本2024年1月30日
的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
42露网站、规定报刊及本2024年1月23日
防金融诈骗的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
43基金增加中信银行股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年1月22日
售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成添利宝货币市场基金2023年第4
44露网站、规定报刊及本2024年1月19日
季度报告公司网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件；
2、《大成添利宝货币市场基金基金合同》；
3、《大成添利宝货币市场基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
第62页共63页大成添利宝货币市场基金2024年年度报告
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
大成基金管理有限公司
2025年3月31日
