大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
2025-03-31
大成恒丰宝货币市场基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：恒丰银行股份有限公司
送出日期：2025年3月31日大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年01月01日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
§6审计报告...............................................17
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................20
7.3净资产变动表............................................22
7.4报表附注..............................................24
§8投资组合报告.............................................49
8.1期末基金资产组合情况........................................49
8.2债券回购融资情况..........................................49
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8.3基金投资组合平均剩余期限......................................49
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.........................50
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................50
8.6期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细........51
8.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离....................51
8.8期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细....................................................52
8.9投资组合报告附注..........................................52
§9基金份额持有人信息..........................................53
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................53
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况................................53
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................53
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................54
9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................54
§10开放式基金份额变动.........................................54
§11重大事件揭示............................................55
11.1基金份额持有人大会决议......................................55
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................55
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................55
11.4基金投资策略的改变........................................55
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................55
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................55
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................55
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况..................................56
11.9其他重大事件...........................................56
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................59
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................59
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................59
§13备查文件目录............................................59
13.1备查文件目录...........................................59
13.2存放地点.............................................59
13.3查阅方式.............................................59
第4页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称大成恒丰宝货币市场基金基金简称大成恒丰宝货币基金主代码001697基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年8月4日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人恒丰银行股份有限公司
报告期末基金份20424661535.51份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
大成恒丰宝货币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E金简称下属分级基金的交
001697001698001699
易代码报告期末下属分级
108396536.68份13965112338.79份6351152660.04份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
投资策略本基金通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。在确保安全性和流动性的前提下，通过不同商业银行和不同存款期限的选择，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行协议存款和大额存单的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款及存单资产的流动性。在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。
业绩比较基准银行活期存款利率（税后）
风险收益特征本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司恒丰银行股份有限公司姓名段皓静梁明信息披露
联系电话0755-83183388021-63890689负责人
电子邮箱 office@dcfund.com.cn liangming@hfbank.com.cn
第5页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告客户服务电话400888555895395
传真0755-83199588021-63890708注册地址广东省深圳市南山区海德三道济南市历下区泺源大街8号
1236号大成基金总部大厦5层、
27-33层
办公地址广东省深圳市南山区海德三道上海市黄浦区开平路88号瀛通
1236号大成基金总部大厦5层、绿地大厦16楼
27-33层
邮政编码518054200023法定代表人吴庆斌辛树人
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.dcfund.com.cn址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼会计师事务所普通合伙）17层01-12室广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基注册登记机构大成基金管理有限公司
金总部大厦5层、27-33层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2024年2023年2022年
3.1.1期
间数据和大成恒丰大成恒丰大成恒丰大成恒丰大成恒丰大成恒丰大成恒丰大成恒丰大成恒丰
指标 宝货币 A 宝 货币 B 宝 货币 E 宝 货币 A 宝 货币 B 宝 货币 E 宝 货币 A 宝 货币 B 宝 货币 E
本期已实243356145252110264948054.91204314840311018.1169586
64.34
现收益0.63306.31368.414263.4329.16535.06
243356145252110264948054.91204314840311018.1169586
本期利润64.34
0.63306.31368.414263.4329.16535.06
本期净值
1.8038%2.0484%2.0077%1.9830%2.2255%2.0208%0.8359%1.0679%0.7869%
收益率
3.1.2期
末数据和2024年末2023年末2022年末指标
139651
期末基金10839663511593644029755433793412043133341810072.2
12338.7
资产净值536.682660.0427.434511.333927.569.795284.934
9
期末基金1.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
第6页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告份额净值
3.1.3累
计期末指2024年末2023年末2022年末标累计净值
22.7421%25.5391%23.0629%20.5673%23.0192%20.6409%18.2230%20.3409%18.2513%
收益率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益由于本基金用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成恒丰宝货币 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值收益收益率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
0.31810.0008
过去三个月0.4061%0.0008%0.0880%0.0000%
%%
0.63480.0006
过去六个月0.8108%0.0006%0.1760%0.0000%
%%
1.45380.0011
过去一年1.8038%0.0011%0.3500%0.0000%
%%
3.64040.0018
过去三年4.6904%0.0018%1.0500%0.0000%
%%
6.18230.0020
过去五年7.9323%0.0020%1.7500%0.0000%
%%
自基金合同生效起22.742119.4480.0034
0.0034%3.2938%0.0000%
至今%3%%
大成恒丰宝货币 B
阶段份额净份额净值业绩比较基业绩比较基准*－**－*
第7页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
值收益收益率标准收益率*收益率标准差
率*准差**
0.37860.0008
过去三个月0.4666%0.0008%0.0880%0.0000%
%%
0.75670.0006
过去六个月0.9327%0.0006%0.1760%0.0000%
%%
1.69840.0011
过去一年2.0484%0.0011%0.3500%0.0000%
%%
4.38360.0018
过去三年5.4336%0.0018%1.0500%0.0000%
%%
7.47360.0020
过去五年9.2236%0.0020%1.7500%0.0000%
%%
自基金合同生效起25.539122.2450.0035
0.0035%3.2938%0.0000%
至今%3%%
大成恒丰宝货币 E份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值收益收益率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
0.36860.0008
过去三个月0.4566%0.0008%0.0880%0.0000%
%%
0.73640.0006
过去六个月0.9124%0.0006%0.1760%0.0000%
%%
1.65770.0011
过去一年2.0077%0.0011%0.3500%0.0000%
%%
3.83780.0020
过去三年4.8878%0.0020%1.0500%0.0000%
%%
6.41140.0021
过去五年8.1614%0.0021%1.7500%0.0000%
%%
自基金合同生效起23.06290.0035%3.2938%0.0000%19.7690.0035
第8页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
至今%1%%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第9页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第10页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
大成恒丰宝货币 A已按再投资形式直接通过应付应付利润年度利润年度赎回款转出金额备注本年变动分配合计转实收基金
2024年2447685.69--14125.062433560.63-
2023年929634.18-18420.24948054.42-
2022年10878.59-139.5611018.15-
合计3388198.46-4434.743392633.20-
大成恒丰宝货币 B
第11页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告已按再投资形式直接通过应付应付利润年度利润年度赎回款转出金额备注本年变动分配合计转实收基金
2024年145232824.55-19481.76145252306.31-
2023年91113392.01-90971.4291204363.43-
2022年16400014.71-558620.3516958635.06-
合计252746231.27-669073.53253415304.80-
大成恒丰宝货币 E已按再投资形式直接通过应付应付利润年度利润年度赎回款转出金额备注本年变动分配合计转实收基金
2024年110694070.26--429701.85110264368.41-
2023年14113126.91-727202.2514840329.16-
2022年62.81-1.5364.34-
合计124807259.98-297501.93125104761.91-
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日，注册资本人民币2亿元，是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大力拓展国际业务；2013年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。
公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。
历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
曾婷本基金基2022年7-14年北京大学工商管理硕士。2008年10月至
第12页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告婷金经理月1日2010年11月任安永会计师事务所审计部高级审计。2010年11月至2013年3月任
第一创业证券研究所合规经理。2013年3月至2015年8月任华润元大基金固定收益部固收信用研究员。2015年10月至2022年3月任前海联合基金固定收益部基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部现金资产投资部基金经理。2022年7月1日至2024年5月
30日任大成月添利一个月滚动持有中短债
债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日起任大成现金增利货币市场基金、大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2022年10月11日至2024年5月30日任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月5日起任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金、大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。
2024年9月19日起任大成现金宝场内实
时申赎货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.1.4基金经理薪酬机制无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
第13页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易
时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况无。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共3次，为完全按照指数的构成比例进行投资的组合和其他组合发生的反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年，政策有所加码，经济数据底部企稳，地产销售小幅改善，投资底部徘徊，出口相对
较为亮眼，但内需依然较弱，经济的内生动力依然不足。货币政策仍是宽松基调，基本面和货币政策支撑债市上涨趋势，收益率继续大幅下行，全年来看，1年国债下行 28BP，10年国债下行 48BP，
3个月 shibor下行 16BP。
报告期内，本基金持仓以同业存单、协议存款、逆回购和利率债为主，资产的安全性和流动性较高。本基金流动性未出现异常，满足了投资者正常的申购、赎回要求。
第14页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期大成恒丰宝货币 A 的基金份额净值收益率为 1.8038%，同期业绩比较基准收益率为
0.3500%，本报告期大成恒丰宝货币 B的基金份额净值收益率为 2.0484%，同期业绩比较基准收益
率为 0.3500%，本报告期大成恒丰宝货币 E的基金份额净值收益率为 2.0077%，同期业绩比较基准收益率为0.3500%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025年，“宽货币”方向尚未扭转，基本面有所企稳，但内需动力依然不足，房地产销售能否持续改善仍有待观察，债市收益率中枢继续下行的趋势未变。但2024年底债券市场的定价已经一定程度透支降息幅度，同时，2025年面临海外环境较为复杂，贸易战以及美国通胀都对汇率有一定压力，从而对债市形成一定扰动。债券收益率预计继续下行，但空间较为有限，波动幅度将有所加大。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
第15页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司分管领导、各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价
格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管人沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管人的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管人沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
第16页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算基金收益并分配。本报告期内本基金应分配利润257950235.35元，报告期内已分配利润
257950235.35元。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、利润分配情况等
方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告审计报告标题审计报告审计报告收件人大成恒丰宝货币市场基金全体基金份额持有人
我们审计了大成恒丰宝货币市场基金的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
审计意见我们认为，后附的大成恒丰宝货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大成恒丰宝货币市场基金2024年12月31日的财务状况以及
2024年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
形成审计意见的基础
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
第17页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成恒丰宝货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
大成恒丰宝货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信其他信息息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估大成恒丰宝货币市管理层和治理层对财务报表的责场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适任用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督大成恒丰宝货币市场基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
注册会计师对财务报表审计的责（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
任报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
第18页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成恒丰宝货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致大成恒丰宝货币市场基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名高鹤林恩丽
会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室审计报告日期2025年3月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：大成恒丰宝货币市场基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.19744379962.222311164635.15
结算备付金13013011.68-
存出保证金331375.5935138.09
交易性金融资产7.4.7.26963469007.482939349822.77
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资6963469007.482939349822.77
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.44821654369.081182916301.57
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
第19页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款327606727.04-
应收股利--
应收申购款12867771.1718076983.40
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计21883322224.266451542880.98本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款1250065116.72-
应付清算款203512609.32-
应付赎回款--
应付管理人报酬2399267.68819606.73
应付托管费799755.93273202.27
应付销售服务费372257.93194422.41
应付投资顾问费--
应交税费10788.04-
应付利润971647.831395992.98
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9529245.30327190.27
负债合计1458660688.753010414.66
净资产：
实收基金7.4.7.1020424661535.516448532466.32
未分配利润7.4.7.12--
净资产合计20424661535.516448532466.32
负债和净资产总计21883322224.266451542880.98
注：报告截止日2024年12月31日基金份额总额20424661535.51份，其中大成恒丰宝货币A 基金份额总额为 108396536.68 份，基金份额净值 1.0000 元。大成恒丰宝货币 B 基金份额总额为 13965112338.79 份，基金份额净值 1.0000 元。大成恒丰宝货币 E 基金份额总额为
6351152660.04份，基金份额净值1.0000元。
7.2利润表
会计主体：大成恒丰宝货币市场基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元项目附注号本期上年度可比期间
第20页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年12月31日年12月31日
一、营业总收入308348509.47120510589.00
1.利息收入201272891.8783362797.24
其中：存款利息收入7.4.7.13162617208.7343729416.43
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
38655683.1439633380.81
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
107075617.6037147791.76
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14--
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.15107075617.6037147791.76资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.19--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.20--失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.21--号填列）
减：二、营业总支出50398274.1213517841.99
1．管理人报酬7.4.10.2.119695713.427391596.03
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.26565237.922463865.20
3．销售服务费7.4.10.2.33865129.131084368.07
4．投资顾问费--
5．利息支出19998077.582338312.69
其中：卖出回购金融资产
19998077.582338312.69
支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加1416.07-
8．其他费用7.4.7.23272700.00239700.00三、利润总额（亏损总额
257950235.35106992747.01以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”257950235.35106992747.01
第21页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额257950235.35106992747.01
7.3净资产变动表
会计主体：大成恒丰宝货币市场基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净6448532466.6448532466.3
--资产322
二、本期期初净6448532466.6448532466.3
--资产322
三、本期增减变1397612906913976129069.
动额（减少以“-”--号填列）.1919
（一）、综合收益
--257950235.35257950235.35总额
（二）、本期基金
份额交易产生的1397612906913976129069.净资产变动数--
（净资产减少以.1919“-”号填列）
其中：1.基金申4560885905145608859051.--
购款.7373
2.基金赎-3163272998-31632729982
--
回款2.54.54
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净-257950235.3
---257950235.35资产变动（净资5产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净2042466153520424661535.
--
资产.5151项目上年度可比期间
第22页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
2023年1月1日至2023年12月31日
实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净3335399676.3335399676.9
--资产966
二、本期期初净3335399676.3335399676.9
--资产966
三、本期增减变3113132789.3113132789.3
动额（减少以“-”--号填列）366
（一）、综合收益
--106992747.01106992747.01总额
（二）、本期基金
份额交易产生的3113132789.3113132789.3
净资产变动数--
（净资产减少以366“-”号填列）
其中：1.基金申1864833404918648334049.--
购款.9595
2.基金赎-1553520126-15535201260
--
回款0.59.59
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净-106992747.0
---106992747.01资产变动（净资1产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净6448532466.6448532466.3
--资产322报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈范瑛梁靖基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
第23页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
大成恒丰宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1308号《关于准予大成恒丰宝货币市场基金注册的批复》注册，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币334391848.73元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第992号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》于2015年8月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为334457921.93份基金份额，根据《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入66073.20元在本基金成立后，折算为66073.20份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为恒丰银行股份有限公司。
本基金根据销售方式或单个账户持有的基金份额数量等的不同，对投资人持有的基金份额进行分类。各类别分设不同的基金代码，按各自的费率收取销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率，分为 A类、B类和 E 类三类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于：现金；期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
本基金投资业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2025年3月28日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
第24页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准
第25页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处
于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余
额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余
额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
第26页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值，即按实际利率法计算金融资产的账面价值，同时为了避免按实际利率法计算的净资产与按其他可参考公允价值指标计算的净资产发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。
当按实际利率法计算确定的净资产与影子定价确定的净资产产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使净资产更能公允地反映基金资产价值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金不适用。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。
第27页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补。
（2）债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后
的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账。
（3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提。
（4）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，收益分配方式为红利再投资。当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，定期支付且结转为相应的基金份额。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。
(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。
(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计无。
第28页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明无。
7.4.5.2会计估计变更的说明无。
7.4.5.3差错更正的说明无。
7.4.6税项
（1）增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额
第29页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款1855689072.611160081.02
等于：本金1852391802.121159802.08
加：应计利息3297270.49278.94
减：坏账准备--
定期存款500125000.00-
等于：本金500000000.00-
加：应计利息125000.00-
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月500125000.00-
存款期限3个月以上--
其他存款7388565889.612310004554.13
等于：本金7350000000.002300000000.00
加：应计利息38565889.6110004554.13
减：坏账准备--
合计9744379962.222311164635.15
注：其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。
第30页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末
2024年12月31日
项目按实际利率计算的影子定价偏离金额偏离度
账面价值（%）
交易所市场243074308.45242958196.16-116112.29-0.0006
债券银行间市场6720394699.036726263721.475869022.440.0287
合计6963469007.486969221917.635752910.150.0282
资产支持证券----
合计6963469007.486969221917.635752910.150.0282上年度末
2023年12月31日
项目按实际利率计算的影子定价偏离金额偏离度
账面价值（%）
交易所市场101524733.90101419726.03-105007.87-0.0016
债券银行间市场2837825088.872840738885.892913797.020.0452
合计2939349822.772942158611.922808789.150.0436
资产支持证券----
合计2939349822.772942158611.922808789.150.0436
注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场4821654369.08-
第31页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
合计4821654369.08-上年度末项目2023年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场1182916301.57-
合计1182916301.57-
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
第32页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用339945.30127890.27
其中：交易所市场--
银行间市场339945.30127890.27
应付利息--
预提费用189300.00199300.00
合计529245.30327190.27
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
大成恒丰宝货币 A本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末93644027.4393644027.43
本期申购1014010762.151014010762.15
本期赎回（以“-”号填列）-999258252.90-999258252.90
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末108396536.68108396536.68
大成恒丰宝货币 B本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末2975544511.332975544511.33
本期申购21539916924.7221539916924.72
本期赎回（以“-”号填列）-10550349097.26-10550349097.26
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末13965112338.7913965112338.79
大成恒丰宝货币 E本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末3379343927.563379343927.56
本期申购23054931364.8623054931364.86
本期赎回（以“-”号填列）-20083122632.38-20083122632.38
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
第33页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末6351152660.046351152660.04
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
大成恒丰宝货币 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期期初---
本期利润2433560.63-2433560.63本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-2433560.63--2433560.63
本期末---
大成恒丰宝货币 B项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期期初---
本期利润145252306.31-145252306.31本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-145252306.31--145252306.31
本期末---
大成恒丰宝货币 E项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期期初---
本期利润110264368.41-110264368.41本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-110264368.41--110264368.41
本期末---
第34页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年日12月31日
活期存款利息收入42205975.92120530.57
定期存款利息收入125000.00-
其他存款利息收入120187549.0943604518.38
结算备付金利息收入30981.024145.48
其他67702.70222.00
合计162617208.7343729416.43
7.4.7.14股票投资收益无。
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31日日
债券投资收益——利
98566454.7236792051.25
息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
8509162.88355740.51券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计107075617.6037147791.76
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月日31日卖出债券（债转股及债
21612696862.6210844908138.21券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本21530067113.4910814302639.33总额
第35页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
减：应计利息总额74120586.2530249758.37
减：交易费用--
买卖债券差价收入8509162.88355740.51
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
第36页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
7.4.7.19股利收益无。
7.4.7.20公允价值变动收益无。
7.4.7.21其他收入无。
7.4.7.22信用减值损失无。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31月31日日
审计费用60000.0070000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
账户维护费37200.0037200.00
其他55500.0012500.00
合计272700.00239700.00
7.4.7.24分部报告无。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
7.4.8.2资产负债表日后事项无。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
恒丰银行股份有限公司(“恒丰银行”)基金托管人、基金销售机构中泰信托有限责任公司基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东、基金销售机构中国银河投资管理有限公司基金管理人的股东大成国际资产管理有限公司(“大成国基金管理人的子公司际”)大成创新资本管理有限公司(“大成创新基金管理人的合营企业
第37页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告资本”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易无。
7.4.10.1.2债券交易无。
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费19695713.427391596.03
其中：应支付销售机构的客户维护
5020967.16905907.73
费
应支付基金管理人的净管理费14674746.266485688.30
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费6565237.922463865.20
注：支付基金托管人恒丰银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至
第38页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称大成恒丰宝货币大成恒丰宝货币大成恒丰宝货币合计
A B E
大成基金627.69453083.37325020.33778731.39
光大证券10.9837.88-48.86
恒丰银行186.61--186.61
合计825.28453121.25325020.33778966.86上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称大成恒丰宝货币大成恒丰宝货币大成恒丰宝货币合计
A B E
大成基金643.72251013.9618811.79270469.47
光大证券13.45--13.45
恒丰银行179.35--179.35
合计836.52251013.9618811.79270662.27
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金份额和 B 类基金份额的基金资产净值的约
定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和 B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 A/B类基金份额的基金资产净值×约定年费率/当年天数。
自 2023年 1月 1日至 2023年 10月 25 日止，支付基金销售机构的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 E类基金份额的基金资产净值×0.25%/当年天数。
根据基金份额持有人大会表决通过的《大成基金管理有限公司关于大成恒丰宝货币市场基金E 类份额实行销售服务费率优惠的公告》，自 2023 年 10 月 26 日起，支付基金销售机构的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支
第39页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 E类基金份额的基金资产净值×0.05%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
-------上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
100016
恒丰银行----4828.29
000.00
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期本期本期项目2024年1月1日至2024年1月1日至2024年1月1日至2024
2024年12月31日2024年12月31日年12月31日
大成恒丰宝货币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E基金合同生效日
（2015年8月4日）---持有的基金份额报告期初持有的基金
--10262.89份额
报告期间申购/买入总
--207.70份额
报告期间因拆分变动---
第40页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告份额
减：报告期间赎回/卖
--0.00出总份额报告期末持有的基金
--10470.59份额报告期末持有的基金
份额--0.00%占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年1月1日至2023年1月1日至2023
2023年12月31日2023年12月31日年12月31日
大成恒丰宝货币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E基金合同生效日
（2015年8月4日）---持有的基金份额报告期初持有的基金
--10060.26份额
报告期间申购/买入总
--202.63份额报告期间因拆分变动
---份额
减：报告期间赎回/卖
--0.00出总份额报告期末持有的基金
--10262.89份额报告期末持有的基金
份额--0.00%占基金总份额比例
注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
大成恒丰宝货币 B本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）
恒丰银行419694709.762.05513979776.617.97
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
第41页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31
关联方名称2023年1月1日至2023年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
恒丰银行252525961.45306461.401160081.02120530.57
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
单位：人民币元
大成恒丰宝货币 A已按再投资形式转直接通过应付应付利润本期利润分配合备注实收基金赎回款转出金额本年变动计
2447685.69--14125.062433560.63-
大成恒丰宝货币 B已按再投资形式转直接通过应付应付利润本期利润分配合备注实收基金赎回款转出金额本年变动计
145232824.55-19481.76145252306.31-
大成恒丰宝货币 E已按再投资形式转直接通过应付应付利润本期利润分配合备注实收基金赎回款转出金额本年变动计
110694070.26--429701.85110264368.41-
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1110065116.72元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
第42页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告期末估值单
债券代码债券名称回购到期日数量（张）期末估值总额价
24农业银2025年1月2
11240328099.201500000148795193.19
行 CD280 日
24中国银2025年1月2
11240405199.691118000111452377.52
行 CD051 日
24交通银2025年1月2
11240636499.262000000198527141.99
行 CD364 日
24渤海银2025年1月2
11242138199.72100000099715052.02
行 CD381 日
24宁波银2025年1月2
11248525099.692000000199371683.68
行 CD118 日
24宁波银2025年1月2
11248584299.6361800061572503.60
行 CD127 日
24宁波银2025年1月2
11248617299.623000000298846880.97
行 CD129 日
24附息国2025年1月2
240021100.521158000116399218.94
债21日
合计123940001234680051.91
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额140000000.00元，截至2025年01月02日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票基金、混合型基金和普通债券型基金，属于预期风险收益水平较低的品种。本基金投资的金融工具主要为存款和债券投资等。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
第43页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人恒丰银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为30.24%(上年度末：39.50%)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督
第44页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过10%，本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不低于30%，且本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例、投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期皆符合有关法规的要求。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
第45页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
6个月以内6个月-1年1-5年不计息合计
2024年12月31日
资产
9493350517.
货币资金251029444.95--9744379962.22
27
结算备付金13013011.68---13013011.68
存出保证金331375.59---331375.59
4687128176.2276340831.
交易性金融资产--6963469007.48
0939
4821654369.
买入返售金融资产---4821654369.08
08
应收申购款---12867771.1712867771.17
应收清算款---327606727.04327606727.04
190154774492527370276.
资产总计-340474498.2121883322224.26.7134负债
应付管理人报酬---2399267.682399267.68
应付托管费---799755.93799755.93
应付清算款---203512609.32203512609.32
卖出回购金融资产1250065116.---1250065116.72款72
应付销售服务费---372257.93372257.93
应付利润---971647.83971647.83
应交税费---10788.0410788.04
其他负债---529245.30529245.30
1250065116.
负债总计--208595572.031458660688.75
72
177654123322527370276.
利率敏感度缺口-131878926.1820424661535.51.9934上年度末6个月
6个月以内1-5年不计息合计
2023年12月31日-1年
资产
2311164635.
货币资金---2311164635.15
15
存出保证金35138.09---35138.09
2742745621.
交易性金融资产196604201.53--2939349822.77
24
1182916301.
买入返售金融资产---1182916301.57
57
应收申购款---18076983.4018076983.40
6236861696.
资产总计196604201.53-18076983.406451542880.98
05
第46页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告负债
应付管理人报酬---819606.73819606.73
应付托管费---273202.27273202.27
应付销售服务费---194422.41194422.41
应付利润---1395992.981395992.98
其他负债---327190.27327190.27
负债总计---3010414.663010414.66
6236861696.
利率敏感度缺口196604201.53-15066568.746448532466.32
05
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）
31日）
分析市场利率上升25个
-7512083.60-2475133.11基点市场利率下降25个
7533615.392480434.72
基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口无。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析无。
第47页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次--
第二层次6963469007.482939349822.77
第三层次--
合计6963469007.482939349822.77
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况无。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况无。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债等，其
第48页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1固定收益投资6963469007.4831.82
其中：债券6963469007.4831.82资产支持证
--券
2买入返售金融资产4821654369.0822.03
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产银行存款和结算备
39757392973.9044.59
付金合计
4其他各项资产340805873.801.56
5合计21883322224.26100.00
8.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号项目占基金资产净值的比例（%）
报告期内债券回购融资余额7.66
其中：买断式回购融资-占基金资产净值序号项目金额
的比例（%）
报告期末债券回购融资余额1250065116.726.12
其中：买断式回购融资--
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明无。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限87报告期内投资组合平均剩余期限最高值94报告期内投资组合平均剩余期限最低值56
第49页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明无。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产各期限负债占基金资产序号平均剩余期限
净值的比例（%）净值的比例（%）
130天以内36.297.12
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
230天（含）—60天15.02-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
360天（含）—90天18.09-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
490天（含）—120天6.35-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
5120天（含）—397天（含）31.04-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
合计106.807.12
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明无。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券683718271.593.35
2央行票据--
3金融债券235459630.391.15
其中：政策性
103565156.020.51
金融债
4企业债券61374281.060.30
企业短期融
5200962911.880.98
资券
6中期票据174347974.120.85
7同业存单5607605938.4427.46
8其他--
9合计6963469007.4834.09
剩余存续期
10超过397天的--
浮动利率债
第50页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告券
8.6期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细
金额单位：人民币元按实际利率计算
序号债券代码债券名称债券数量（张）占基金资产净值比例（%）
的账面价值（元）
24附息国债
12400214000000402069840.901.97
21
24南京银行
21124877624000000397718581.851.95
CD227
24中国银行
31124040513000000299067202.651.46
CD051
24宁波银行
41124861723000000298846880.971.46
CD129
24宁波银行
51124852502000000199371683.680.98
CD118
24宁波银行
61124858422000000199263765.690.98
CD127
24民生银行
71124153402000000199236211.660.98
CD340
24交通银行
81124063642000000198527141.990.97
CD364
24民生银行
91124154362000000198430125.480.97
CD436
24浙商银行
101124131732000000198318694.950.97
CD173
8.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0590%
报告期内偏离度的最低值-0.0076%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0194%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明无。
第51页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
8.8期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细无。
8.9投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.0000元。
8.9.2基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、本基金投资的前十名证券之一 24 交通银行 CD364 的发行主体交通银行股份有限公司于
2024年6月3日因安全测试存在薄弱环节、运行管理存在漏洞、数据安全管理不足、灾备管理不
足等受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字〔2024〕29号）。本基金认为，对交通银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
2、本基金投资的前十名证券之一 24宁波银行 CD127、24宁波银行 CD118、24宁波银行 CD129
的发行主体宁波银行股份有限公司于2024年6月14日因违规置换已核销贷款、授信准入管理不
到位等受到国家金融监督管理总局宁波监管局处罚（甬金罚决字〔2024〕56号）；于2024年11月22日因异地非持牌机构整改不到位、信贷业务管理不到位、异地客户识别机制不健全等受到国
家金融监督管理总局宁波监管局处罚（甬金罚决字〔2024〕108号）。本基金认为，对宁波银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
3、本基金投资的前十名证券之一 24 浙商银行 CD173 的发行主体浙商银行股份有限公司于
2024年2月2日因向违规要求客户承担抵押评估费、违规要求客户承担抵押登记费受到国家金融
监督管理总局浙江监管局处罚（浙金罚决字〔2024〕4号）。本基金认为，对浙商银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金331375.59
2应收清算款327606727.04
3应收利息-
4应收申购款12867771.17
5其他应收款-
6待摊费用-
7其他-
8合计340805873.80
第52页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总占总金份额
（户）份额份额持有份额持有份额比例比例
（%）（%）大成恒丰
245864408.87158870.890.15108237665.7999.85
宝货币 A大成恒丰
65045214699.2413200544929.4994.53764567409.305.47
宝货币 B大成恒丰
9039127026.3049672887.020.786301479773.0299.22
宝货币 E
合计99354320557.4013250376687.4064.877174284848.1135.13
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号持有人类别持有份额（份）占总份额比例（%）
1银行类机构1739364655.028.52
2银行类机构526218510.182.58
3银行类机构521678140.582.55
4银行类机构520387222.172.55
5银行类机构513290159.262.51
6银行类机构506006696.672.48
7银行类机构503005926.502.46
8银行类机构502686867.372.46
9银行类机构501409565.252.45
10银行类机构454568492.052.23
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 大成恒丰宝货币 A 351.28 0.0003
理人所 大成恒丰宝货币 B 538490.06 0.0039
第53页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告有从业人员持
大成恒丰宝货币 E 133798.97 0.0021有本基金
合计672640.310.0033
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 大成恒丰宝货币 A 0基金投资和研究部门
大成恒丰宝货币 B 10~50负责人持有本开放式
基金 大成恒丰宝货币 E 0~10
合计10~50
大成恒丰宝货币 A 0~10本基金基金经理持有
大成恒丰宝货币 B 10~50本开放式基金
大成恒丰宝货币 E 0
合计10~50
9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况无。
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成恒丰宝货币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E基金合同生效
日（2015年8
14376242.17320064666.6417013.12月4日）基金份额总额本报告期期初
93644027.432975544511.333379343927.56
基金份额总额本报告期基金
1014010762.1521539916924.7223054931364.86
总申购份额
减：本报告期
基金总赎回份999258252.9010550349097.2620083122632.38额本报告期基金
---拆分变动份额
第54页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告本报告期期末
108396536.6813965112338.796351152660.04
基金份额总额
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议无。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
2024年10月10日，公司召开大成基金管理有限公司2024年第一次临时股东会，会议审议
通过《关于卢锋先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案》，同意卢锋先生自股东会决议作出之日起辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下属审计委员会主任委员、合规与风险管理
委员会委员、战略与提名薪酬考核委员会委员职务，不再履行上述职责。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动无。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务，自2024年12月11日起，改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为60000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况无。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
第55页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
国泰君安1-----
国投证券1-----
注：本基金采用托管人结算模式，本基金管理人负责选择证券经纪商，租用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准和流程如下:
（一）筛选标准大成基金管理有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》要求制定了证券公司筛选标准，建立了证券公司尽职调查、证券公司负面筛查、备选池筛选机制，选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。
（二）筛选流程
1、经公司尽调符合条件的证券公司进入备选池，由股票投委会以公平、公正、公开为原则，
结合定性及定量办法科学评估证券公司研究服务能力，形成证券公司白名单，并定期及不定期进行动态调整。
2、公司按照白名单与证券公司进行协议签署。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)国投证43761191660830200
100.00100.00--
券22.250.00
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况无。
11.9其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期大成基金管理有限公司关于提请投资中国证监会基金电子披
1者及时更新已过期身份证件及其他身露网站、规定报刊及本2024年12月31日
份基本信息的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
22024年12月12日
基金改聘会计师事务所的公告露网站、规定报刊及本
第56页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
3露网站、规定报刊及本2024年12月12日
防金融诈骗的公告公司网站关于大成恒丰宝货币市场基金调整大中国证监会基金电子披
4额申购（含定期定额申购）及转换转露网站、规定报刊及本2024年11月21日
入业务的公告公司网站大成基金管理有限公司关于暂停武汉中国证监会基金电子披
5佰鲲基金销售有限公司办理相关销售露网站、规定报刊及本2024年10月28日
业务的公告公司网站中国证监会基金电子披大成恒丰宝货币市场基金2024年第3
6露网站、规定报刊及本2024年10月25日
季度报告公司网站中国证监会基金电子披大成恒丰宝货币市场基金更新招募说
7露网站、规定报刊及本2024年9月4日
明书公司网站中国证监会基金电子披大成恒丰宝货币市场基金2024年中
8露网站、规定报刊及本2024年8月30日
期报告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
9基金增加华宝证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年8月15日
售机构的公告公司网站
大成恒丰宝货币市场基金 A、B类份额 中国证监会基金电子披
10增加博时财富基金销售有限公司为代露网站、规定报刊及本2024年8月9日
销机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
11基金增加国联证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年8月1日
售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成恒丰宝货币市场基金2024年第2
12露网站、规定报刊及本2024年7月19日
季度报告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
13基金增加英大证券有限责任公司为销露网站、规定报刊及本2024年7月12日
售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披
大成恒丰宝货币市场基金(B类份额)
14露网站、规定报刊及本2024年6月28日
基金产品资料概要更新公司网站大成基金管理有限公司关于提请投资中国证监会基金电子披
15者及时更新已过期身份证件及其他身露网站、规定报刊及本2024年6月28日
份基本信息的公告公司网站中国证监会基金电子披
大成恒丰宝货币市场基金(E类份额)
16露网站、规定报刊及本2024年6月28日
基金产品资料概要更新公司网站
17 大成恒丰宝货币市场基金(A类份额) 中国证监会基金电子披 2024年 6月 28日
第57页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
基金产品资料概要更新露网站、规定报刊及本公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
18基金增加北京创金启富基金销售有限露网站、规定报刊及本2024年6月25日
公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
19基金增加招商银行股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年6月19日
售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于暂停海银中国证监会基金电子披
20基金销售有限公司办理相关销售业务露网站、规定报刊及本2024年6月12日
的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
21基金增加江苏银行股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年5月30日
售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
22基金增加新华信通基金销售有限公司露网站、规定报刊及本2024年4月26日
为销售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成恒丰宝货币市场基金2024年第1
23露网站、规定报刊及本2024年4月19日
季度报告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
24露网站、规定报刊及本2024年4月2日
防金融诈骗的公告公司网站中国证监会基金电子披大成恒丰宝货币市场基金2023年年
25露网站、规定报刊及本2024年3月29日
度报告公司网站关于大成恒丰宝货币市场基金“清明中国证监会基金电子披26节”假期前暂停申购（定期定额申购露网站、规定报刊及本2024年3月28日除外）及基金转换转入业务公告公司网站关于大成恒丰宝货币市场基金“春中国证监会基金电子披27节”假期前暂停申购（定期定额申购露网站、规定报刊及本2024年2月2日除外）及基金转换转入业务公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
28露网站、规定报刊及本2024年1月23日
防金融诈骗的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
29基金增加中信银行股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2024年1月22日
售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成恒丰宝货币市场基金2023年第4
30露网站、规定报刊及本2024年1月19日
季度报告公司网站
关于大成恒丰宝货币市场基金 E类份 中国证监会基金电子披
31额暂停大额申购（含定期定额申购）露网站、规定报刊及本2024年1月18日
及转换转入业务的公告公司网站
第58页共59页大成恒丰宝货币市场基金2024年年度报告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成恒丰宝货币市场基金的文件；
2、《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》；
3、《大成恒丰宝货币市场基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
大成基金管理有限公司
2025年3月31日
