瑞达鑫红量化6个月持有混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-31
瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人:瑞达基金管理有限公司
基金托管人:华鑫证券有限责任公司
送出日期:2025年03月31日瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华鑫证券有限责任公司根据本基金合同规定，于2025年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................16
§6审计报告...............................................16
6.1审计报告基本信息..........................................16
6.2审计报告的基本内容.........................................16
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................21
7.3净资产变动表............................................23
7.4报表附注..............................................24
§8投资组合报告.............................................53
8.1期末基金资产组合情况........................................53
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................54
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................55
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................56
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................61
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................61
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................61
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................62
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................62
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................62
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8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................62
8.12投资组合报告附注.........................................62
§9基金份额持有人信息..........................................63
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................63
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................64
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................64
§10开放式基金份额变动.........................................65
§11重大事件揭示............................................65
11.1基金份额持有人大会决议......................................65
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................65
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................66
11.4基金投资策略的改变........................................66
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................66
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................66
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................66
11.8其他重大事件...........................................67
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................74
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................74
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................74
§13备查文件目录............................................74
13.1备查文件目录...........................................74
13.2存放地点.............................................75
13.3查阅方式.............................................75
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§2基金简介
2.1基金基本情况
瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基基金名称金基金简称瑞达鑫红量化6个月持有混合基金主代码012977基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年07月14日基金管理人瑞达基金管理有限公司基金托管人华鑫证券有限责任公司
报告期末基金份额总额38773797.21份基金合同存续期不定期瑞达鑫红量化6个月持瑞达鑫红量化6个月持下属分级基金的基金简称
有混合A 有混合C下属分级基金的交易代码012977012978
报告期末下属分级基金的份额总额30719500.76份8054296.45份
2.2基金产品说明
本基金通过量化投资模型精选标的，在风险可控投资目标的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、市场
走势以及市场流动性等进行综合分析，并结合回撤与投资策略风险管理要求，积极动态调整权益资产仓位。采用定量和定性相结合的方法进行资产配置，在严格控制风险的前提下，定期对投资组合类属资产进行优化，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
中证500指数收益率×80%+上证国债指数收益率×业绩比较基准
20%
本基金是混合型证券投资基金，其长期平均预期风险收益特征风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称瑞达基金管理有限公司华鑫证券有限责任公司信息披姓名杨丽冰叶忆红
露负责联系电话021-38939500021-54967760
人 电子邮箱 kf@ruidaamc.com yeyh@cfsc.com.cn
客户服务电话4009958822021-64339000
传真021-38939592021-54967361深圳市福田区香蜜湖街道东厦门市思明区槟榔西里197号注册地址海社区深南大道7888号东海
第一层448室
国际中心一期A栋2301A上海市浦东新区民生路1188办公地址上海市黄浦区福州路666号号706室邮政编码200135200001法定代表人徐志谋俞洋
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披
《证券时报》露报纸名称登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.ruidaamc.com址基金年度报告备置地
基金管理人、基金托管人的办公地址点
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
德勤华永会计师事务所(特殊上海市黄浦区延安东路222号外滩中会计师事务所
普通合伙)心30楼注册登记机构瑞达基金管理有限公司上海市浦东新区民生路1188号706室
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2024年2023年2022年
瑞达鑫瑞达鑫瑞达鑫瑞达鑫瑞达鑫瑞达鑫
3.1.1期间数据和指
红量化6红量化6红量化6红量化6红量化6红量化6标个月持个月持个月持个月持个月持个月持
有混合A 有混合C 有混合A 有混合C 有混合A 有混合C
352420.78748.3-677116-17345-185000-39846
本期已实现收益
7762.4044.5311.8278.96
861166.213169.-230808-51232-302657-63575
本期利润
09795.734.4657.1195.25
加权平均基金份额
0.02500.0238-0.0470-0.0416-0.3256-0.3110
本期利润本期加权平均净值
4.20%4.05%-7.29%-6.51%-41.96%-40.58%
利润率本期基金份额净值
4.66%4.15%-7.10%-7.57%-28.60%-28.95%
增长率
3.1.2期末数据和指
2024年末2023年末2022年末
标
-130890-35128-162604-45453-187074-52371期末可供分配利润
45.8884.8848.9601.8311.4371.28
期末可供分配基金
-0.4261-0.4362-0.4399-0.4467-0.3508-0.3555份额利润
193906499662222941606137346216949284
期末基金资产净值
72.615.1376.889.5053.841.66
期末基金份额净值0.63120.62040.60310.59570.64920.6445
3.1.3累计期末指标2024年末2023年末2022年末
基金份额累计净值
-36.88%-37.96%-39.69%-40.43%-35.08%-35.55%增长率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
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收益水平要低于所列数字。3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
瑞达鑫红量化6个月持有混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月1.77%1.59%0.47%1.62%1.30%-0.03%
过去六个月11.99%1.61%13.81%1.60%-1.82%0.01%
过去一年4.66%1.48%6.66%1.45%-2.00%0.03%
过去三年-30.58%1.23%-14.72%1.12%-15.86%0.11%自基金合同
-36.88%1.22%-10.37%1.08%-26.51%0.14%生效起至今
瑞达鑫红量化6个月持有混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月1.65%1.59%0.47%1.62%1.18%-0.03%
过去六个月11.72%1.61%13.81%1.60%-2.09%0.01%
过去一年4.15%1.48%6.66%1.45%-2.51%0.03%
过去三年-31.61%1.23%-14.72%1.12%-16.89%0.11%自基金合同
-37.96%1.22%-10.37%1.08%-27.59%0.14%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金于2021年7月14日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
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4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
瑞达基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2020年3月，注册资本为1.7亿元人民币，为瑞达期货股份有限公司（002961.SZ）100%持股子公司。获准经营的业务包括公开募集证券投资基金管理、基金销售。截至2024年
12月31日，公司旗下管理4只证券投资基金--瑞达行业轮动混合型证券投资基金、瑞达鑫
红量化6个月持有期混合型证券投资基金、瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金和瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期国籍：中国。学历：北京工业大学管理科学与工程硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：
曾任苏州非金属矿工业设
计研究院助理工程师、中国民族证券有限责任公司证
券投资部总经理助理、华西证券股份有限公司资产管
2021-理部研究总监、英大基金管
袁忠伟本基金的基金经理-24
07-14理有限公司权益投资部总
经理、郑州明泉基金管理有限公司投资研究部投资总监、副总经理。2021年1月4日加入瑞达基金管理有限公司投资研究部担任投资总监。2021年6月9日至今任瑞达行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月14日至今任瑞达鑫红
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22年5月17日至今任瑞达策
略优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任
日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4基金经理薪酬机制
本报告期内本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要
求专门制订《瑞达基金管理有限公司公平交易管理制度》，结合《瑞达基金管理有限公司投资管理制度》、《瑞达基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《瑞达基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司相关制度，规范公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
在研究分析、投资决策上，公司已建立客观、一致的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。在交易执行上，公司将投资管理
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职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，并执行公平交易分配。在事后分析层面，公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。
4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的所有投资组合在研究分析、投资决策、交易执行、授权、业绩评估等投资管理活动各个环节均得到公平对待。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本报告期内本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人严格执行公司异常交易监控与报告相关制度，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未出现
超过该证券当日交易量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年市场经历从低迷到活跃的变化。上半年，在宏观经济增长乏力、部分行业景
气度大幅变动的背景下，股票市场投资吸引力明显不足；而新股发行、融券转融通、量化交易、退市等相关制度处于优化改进之中；长期投资亏损使投资者结构、投资方法发
生显著改变，市场生态环境正处于重塑阶段，以存量资金为主的轮动操作导致市场难以全面上涨。下半年，影响A股的内外积极因素逐步积累：国内方面，稳增长政策已经开始发力，中央政治局会议再次提出提振投资者信心、提升资本市场内在稳定性，投资者对于改革红利落地及稳增长政策加码的预期有所抬升。
本基金量化投资采取如下策略：1、针对复杂多变的市场，坚持行业分散投资，组合保持10个行业以上的投资；2、加强行业中的个股优选，通过模型选股、基本面跟踪加强优质公司的投资；3、提高行业中个股集中度，个股投资比例上限提升至5%左右；4、个股长期投资与波段操作相结合，即50%持股不动，获取长期投资收益；50%作为变动持股，根据上涨幅度制定卖出比例，待调整回落后补回。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金份额净值为0.6312元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.66%，同期业绩比较基准收益率为6.66%；截至报告期末瑞达鑫红量化6个月持有混合C基金份额净值为0.6204元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.15%，同期业绩比较基准收益率为6.66%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前A股市场估值处于历史中等水平，随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，经济基本面呈逐步改善态势，市场调整空间有限。另一方面，特朗普当选美国总统后，美国对华政策面临较大不确定性，短期带动投资者风险偏好下降，但中长期看，中国经济基本面和A股盈利情况主要取决于国内政策加力方向与政策力度。
展望2025年：A股有望震荡上行。配置方面，重点关注以下几个领域：（1）基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。（2）涉及大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”主题。随着消费品以旧换新工作持续推进，带动汽车、家电、家居家装等重点消费品销量快速增长，有利于带动业绩复苏，同时，大消费板块目前估值处于历史中低水平，投资价值较高。（3）继续看好避险属性较强的红利板块，重点关注央国企。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人始终将加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效营业，保障基金持有人利益作为己任。报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，主要做了以下工作：
（一）加强合规风控文化建设，全面提升合规意识
本报告期内，针对业务开展情况以及年内新出台的法律法规，公司积极加强对各部门、各主要运作环节的监控，并通过组织修订完善公司制度流程、开展多层次的员工合规教育和日常提示、继续推进公司重大风险点排查和评估工作、严格的合规审核等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化以实现事前、事中和事后监控。
（二）完善内控制度，建立合规管理长效机制
本报告期内，为加强内控管理以及为各项业务工作的开展建立合规制度基础，公司制定、修订了多项制度和业务规则，同时全面贯彻执行现有制度流程，促成各项制度流程得到有效执行，保证公司的制度建设与业务开展进程相匹配。
（三）深入专项审计，提升内部风险防控能力
本报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，包括但不限于以下方面：信息技术、投资交易、反洗钱以及其他专项稽核等事项。实现对重要业务环节执行情况予以覆盖，对审计发现的问题进行动态追踪，督促相关部门认真整改。
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（四）全面加强员工行为管理
本报告期内，公司严格执行防控内幕交易制度和从业人员证券投资申报等制度，强化员工行为管理工作，防范内幕交易和利益输送。
（五）深化反洗钱管理，推进反洗钱宣传
本报告期内，公司按照法律法规要求切实履行反洗钱职责，采取了一系列措施推动反洗钱工作全面铺开，于公司官网、微信公众号及办公场所开展形式多样的反洗钱宣传活动。为进一步提升反洗钱管理效能，对合规人员和公司全体员工进行了反洗钱培训，提升了合规人员的反洗钱工作技能和公司全体员工的反洗钱工作意识。
本基金管理人将不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。基金管理人已于2024年第二季度以通讯方式二次召开了瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券
投资基金基金份额持有人大会，并在指定媒介上披露了相关公告。后续基金管理人将按照规定持续运作本基金并在定期报告中披露本基金资产净值情况。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不
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存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金的管理人--瑞达基金管理有限公司在瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对瑞达基金管理有限公司编制和披露的瑞达鑫红量化6个月持有期混
合型证券投资基金2024年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(25)第P00070号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金审计报告收件人全体基金份额持有人我们审计了瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证
券投资基金的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
审计意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布
的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投
第16页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
资基金2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守形成审计意见的基础则，我们独立于瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-
瑞达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金年度报告
中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结其他信息论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实
务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允管理层和治理层对财务报表的责任反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估
第17页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算瑞达鑫红量化6个月持有期混合型
证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些注册会计师对财务报表审计的责任风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证
第18页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名曾浩胡本竞会计师事务所的地址上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼
审计报告日期2025-03-28
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.11478347.832402201.58
结算备付金--
存出保证金--
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交易性金融资产7.4.7.222958778.0026392060.00
其中：股票投资22958778.0026392060.00
基金投资--
债券投资--资产支持证券投
--资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款208.819.99
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计24437334.6428794271.57本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款63.51333238.56
应付管理人报酬25606.3430407.30
应付托管费2133.852533.93
应付销售服务费2233.202535.40
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
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递延所得税负债--
其他负债7.4.7.620000.0070000.00
负债合计50036.90438715.19
净资产：
实收基金7.4.7.738773797.2147138227.06
未分配利润7.4.7.8-14386499.47-18782670.68
净资产合计24387297.7428355556.38
负债和净资产总计24437334.6428794271.57
注：报告截止日2024年12月31日，基金份额总额38773797.21份，其中瑞达鑫红量化6个月持有混合A类基金份额总额为30719500.76份，基金份额净值0.6312元；瑞达鑫红量化6个月持有混合C类基金份额总额为8054296.45份，基金份额净值0.6204元。
7.2利润表
会计主体：瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至22023年01月01日至2
024年12月31日023年12月31日
一、营业总收入1474129.52-2096485.14
1.利息收入16647.6887648.58
其中：存款利息收入7.4.7.916647.6840585.25
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
-47063.33收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填
814315.09-7869430.46
列）
其中：股票投资收益7.4.7.1064177.67-9135271.29
基金投资收益--
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债券投资收益7.4.7.11-22286.39资产支持证券投资
7.4.7.12--
收益
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.15750137.421243554.44
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
7.4.7.16643166.755685296.74以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--
填列）5.其他收入（损失以“-”号
7.4.7.17--
填列）
减：二、营业总支出399793.64723925.05
1.管理人报酬7.4.10.2.1309652.62550810.08
2.托管费7.4.10.2.225804.4039682.53
3.销售服务费7.4.10.2.326336.6239532.38
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产支
--出
6.信用减值损失--
7.税金及附加-0.06
8.其他费用7.4.7.1838000.0093900.00三、利润总额（亏损总额以
1074335.88-2820410.19“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
1074335.88-2820410.19号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额1074335.88-2820410.19
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7.3净资产变动表
会计主体：瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
47138227.06-18782670.6828355556.38
产
二、本期期初净资
47138227.06-18782670.6828355556.38
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-8364429.854396171.21-3968258.64填列）
（一）、综合收益
-1074335.881074335.88总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-8364429.853321835.33-5042594.52产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款208475.12-78865.12129610.00
2.基金赎回
-8572904.973400700.45-5172204.52款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
38773797.21-14386499.4724387297.74
产项目上年度可比期间
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2023年01月01日至2023年12月31日
实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
68059078.21-23944582.7144114495.50
产
二、本期期初净资
68059078.21-23944582.7144114495.50
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-20920851.155161912.03-15758939.12填列）
（一）、综合收益
--2820410.19-2820410.19总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-20920851.157982322.22-12938528.93产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款7920152.43-2463407.985456744.45
2.基金赎回
-28841003.5810445730.20-18395273.38款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
47138227.06-18782670.6828355556.38
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:蔡炎坤盛洪宁王俊晔
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
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7.4.1基金基本情况
瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理
人瑞达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法
规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2021]2214号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为244461149.53份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(21)第00346号的验资报告。基金合同于2021年7月14日正式生效。本基金的基金管理人为瑞达基金管理有限公司，基金托管人为华鑫证券有限责任公司。
根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称“瑞达鑫红量化6个月持有混合A”)和C类基金份额(以下简称“瑞达鑫红量化6个月持有混合C”)两类份额。其中，瑞达鑫红量化6个月持有混合A是指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；瑞达鑫红量化6个月持有混合C是指在投资人认购/申购基金时不收取认
购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府
支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国
证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、
债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票及存托凭证的比例为基金资产的60%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关
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规定(统称“企业会计准则”)编制、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表的编制符合企业会计准则以及中国证监会发布的关于基金行业实务操
作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金
金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
(2)金融负债的分类本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
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其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚
未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。
除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；
若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金
额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的
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现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值
日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与
者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数；
(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基
金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
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7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
(1)利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2)投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的金额确认，逐日确认债券利息并计入投资收益。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息并计入投资收益。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息并记入投资收益。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券投资收益。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。
第29页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
股利收入于除权(息)日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
(3)公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
(4)信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
(5)其他收入
在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率在回购期内逐日计提。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；且基金份额持有人可
对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)本基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
(4)本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。
同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12外币交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无外币交易。
7.4.4.13分部报告
第30页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次
公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值；
(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值；
(3)根据中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的
第31页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2021]33号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2024]8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖
股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税；
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
(4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让
方不再缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税；
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
第32页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款755582.871085881.15
等于：本金755237.331085383.73
加：应计利息345.54497.42
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个
--月存款期限3个月
--以上
其他存款722764.961316320.43
等于：本金722696.991315981.33
加：应计利息67.97339.10
减：坏账准备--
合计1478347.832402201.58
注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票23805915.46-22958778.00-847137.46
贵金属投资-金交
----所黄金合约
第33页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计23805915.46-22958778.00-847137.46上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票27882364.21-26392060.00-1490304.21
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计27882364.21-26392060.00-1490304.21
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产期末无余额。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
第34页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用--
其中：交易所市场--
银行间市场--
应付利息--
预提费用-审计费20000.0020000.00
预提费用-信息披露费-50000.00
合计20000.0070000.00
7.4.7.7实收基金
7.4.7.7.1 瑞达鑫红量化6个月持有混合A
金额单位：人民币元项目本期
(瑞达鑫红量化6个月持有混2024年01月01日至2024年12月31日
合A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末36963646.7636963646.76
本期申购44035.8344035.83
本期赎回（以“-”号填列）-6288181.83-6288181.83
本期末30719500.7630719500.76
7.4.7.7.2 瑞达鑫红量化6个月持有混合C
金额单位：人民币元项目本期
(瑞达鑫红量化6个月持有混2024年01月01日至2024年12月31日
第35页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
合C) 基金份额（份） 账面金额
上年度末10174580.3010174580.30
本期申购164439.29164439.29
本期赎回（以“-”号填列）-2284723.14-2284723.14
本期末8054296.458054296.45
注：本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。
7.4.7.8未分配利润
7.4.7.8.1 瑞达鑫红量化6个月持有混合A
单位：人民币元项目
(瑞达鑫红量化6个月已实现部分未实现部分未分配利润合计
持有混合A)
上年度末-16260448.961590979.08-14669469.88
本期期初-16260448.961590979.08-14669469.88
本期利润352420.77508745.32861166.09本期基金份额交易产
2818982.31-339506.672479475.64
生的变动数
其中：基金申购款-20027.921799.02-18228.90
基金赎回款2839010.23-341305.692497704.54
本期已分配利润---
本期末-13089045.881760217.73-11328828.15
7.4.7.8.2 瑞达鑫红量化6个月持有混合C
单位：人民币元项目
(瑞达鑫红量化6个月已实现部分未实现部分未分配利润合计
持有混合C)
上年度末-4545301.83432101.03-4113200.80
本期期初-4545301.83432101.03-4113200.80
本期利润78748.36134421.43213169.79
本期基金份额交易产953668.59-111308.90842359.69
第36页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告生的变动数
其中：基金申购款-73589.6412953.42-60636.22
基金赎回款1027258.23-124262.32902995.91
本期已分配利润---
本期末-3512884.88455213.56-3057671.32
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日
活期存款利息收入14311.1319697.84
定期存款利息收入--
其他存款利息收入2336.5520887.41
结算备付金利息收入--
其他--
合计16647.6840585.25
7.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日
卖出股票成交总额462690013.19313706694.17
减：卖出股票成本总额462080366.35322366733.56
减：交易费用545469.17475231.90
买卖股票差价收入64177.67-9135271.29
注：上述交易费用(如有)包含股票买卖产生的交易费用。
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
第37页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日
债券投资收益——利息收入-15.09
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）-22271.30差价收入
债券投资收益——赎回差价
--收入
债券投资收益——申购差价
--收入
合计-22286.39
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年12月2023年01月01日至2023年12月
31日31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）-159318.77成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑-137000.00
付）成本总额
减：应计利息总额-15.61
减：交易费用-31.86
买卖债券差价收入-22271.30
注：上述交易费用(如有)包含债券买卖产生的交易费用。
7.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13贵金属投资收益
第38页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年12月31日年12月31日
股票投资产生的股利收益750137.421243554.44
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计750137.421243554.44
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年01月01日至2024年122023年01月01日至2023年12月31日月31日
1.交易性金融资产643166.755685296.74
——股票投资643166.755685296.74
——债券投资--
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允
--价值变动产生的预估增
第39页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告值税
合计643166.755685296.74
7.4.7.17其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日
审计费用20000.0020000.00
信息披露费-50000.00
证券出借违约金--
其他18000.0023900.00
合计38000.0093900.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
关联方名称与本基金的关系
瑞达基金管理有限公司(“瑞达基金”)基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”)基金托管人、基金销售机构
瑞达期货股份有限公司(“瑞达期货”)基金管理人的控股股东瑞达新控资本管理有限公司受基金管理人控股股东控制的公司厦门瑞达置业有限公司受基金管理人控股股东控制的公司
第40页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告瑞达国际金融股份有限公司受基金管理人控股股东控制的公司
瑞达国际资产管理（香港）有限公司受基金管理人控股股东控制的公司瑞达国际金融控股有限公司受基金管理人控股股东控制的公司
瑞达国际证券（香港）有限公司受基金管理人控股股东控制的公司瑞达国际开放式基金型公司受基金管理人控股股东控制的公司厦门瑞达源发供应链管理有限公司受基金管理人控股股东控制的公司瑞达瑞控科技有限公司受基金管理人控股股东控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年01月01日至2024年12月31日2023年01月01日至2023年12月31日
关联方名占当期占当期称股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例
华鑫证券920693930.79100.00%615022875.99100.00%
7.4.10.1.2权证交易无。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年01月01日至2024年12月31日2023年01月01日至2023年12月31日
关联方名占当期占当期称债券成债券成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例
第41页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
华鑫证券--159318.77100.00%
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年01月01日至2024年12月31日2023年01月01日至2023年12月31日
占当期占当期关联方名债券回债券回称成交金额购成交成交金额购成交总额的总额的比例比例
华鑫证券--63900000.00100.00%
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年01月01日至2024年12月31日
关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例
华鑫证券255100.13100.00%--上年度可比期间
2023年01月01日至2023年12月31日
关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例
华鑫证券176474.20100.00%--
注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)
经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。基金托管人华鑫证券受托作为本基金的证券经纪商，为本基金证券交易提供支持服务；
(2)根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管
第42页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20
24年12月31日23年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费309652.62550810.08
其中：应支付销售机构的客户维护费154829.11248264.68
应支付基金管理人的净管理费154823.51302545.40
注：支付基金管理人瑞达基金的基金管理费按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费25804.4039682.53
注：支付基金托管人华鑫证券的托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日的基金资产净值×0.1%÷当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元获得销售本期服务费的2024年01月01日至2024年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
第43页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告名称瑞达鑫红量化6个月持有混合瑞达鑫红量化6个月持有混合合计
A C
25551.3
华鑫证券0.0025551.32
2
瑞达基金0.000.540.54
25551.8
合计0.0025551.86
6
上年度可比期间获得销售
2023年01月01日至2023年12月31日
服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称瑞达鑫红量化6个月持有混合瑞达鑫红量化6个月持有混合合计
A C
39078.8
华鑫证券0.0039078.83
3
瑞达基金0.000.400.40
39079.2
合计0.0039079.23
3
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按基金前一日基金资产净值×0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
瑞达鑫红量化6个月持有混合C的日销售服务费=前一日瑞达鑫红量化6个月持有混合C
基金资产净值×0.5%÷当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况
第44页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
瑞达鑫红量化6个月持有混合A
份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至
2024年12月31日2023年12月31日
基金合同生效日（2021年07月14日）持有
0.000.00
的基金份额
报告期初持有的基金份额0.000.00
报告期间申购/买入总份额0.007223345.85
报告期间因拆分变动份额0.000.00
减：报告期间赎回/卖出总份额0.007223345.85
报告期末持有的基金份额0.000.00报告期末持有的基金份额占基金总份额比
0.00%0.00%
例
瑞达鑫红量化6个月持有混合C
份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至
2024年12月31日2023年12月31日
基金合同生效日（2021年07月14日）持有
0.000.00
的基金份额
报告期初持有的基金份额0.000.00
报告期间申购/买入总份额0.000.00
报告期间因拆分变动份额0.000.00
减：报告期间赎回/卖出总份额0.000.00
报告期末持有的基金份额0.000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比0.00%0.00%
第45页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告例
注：（1)报告期末持有的基金份额占基金总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；
（2）本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名
2024年01月01日至2024年12月31日2023年01月01日至2023年12月31日
称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
华鑫证券722764.962336.551316320.4320887.41
注：本基金在华鑫证券开立的证券资金户的银行存款由基金托管人华鑫证券保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
第46页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创
建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章和业务指引、细则、规范等四个层次的规章制度体系，建立了一套进行风险识别、评估、控制和报告的机制、制度和措施，围绕总体经营战略建立起覆盖公司投资、研究、销售和运营等业务流程的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。
本基金管理人建立了多层次的内部控制与风控体系，主要包括：(1)董事会领导下的合规审计委员会的控制和指导；(2)督察长领导下的监察稽核部风险控制岗的检查、监督；(3)部门主管的检查监督；(4)员工自律。
公司监察稽核部设立风险控制岗，专门负责投资管理风险控制监督工作，适时出具监督意见或风险建议；对于风险控制相关法律法规、规章制度、风险控制委员会决议的落实情况进行监督；对于投资关联交易以及其它风险相关事项进行检查监督。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
第47页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日
与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的
可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
第48页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
本基金所持证券均在证券交易所上市，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年11年以内1-5年5年以上不计息合计
2月31日
资产货币资
1478347.83---1478347.83
金交易性
金融资---22958778.0022958778.00产应收申
---208.81208.81购款资产总
1478347.83--22958986.8124437334.64
计负债应付赎
---63.5163.51回款应付管
理人报---25606.3425606.34酬
应付托---2133.852133.85
第49页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告管费应付销
售服务---2233.202233.20费其他负
---20000.0020000.00债负债总
---50036.9050036.90计利率敏
感度缺1478347.83--22908949.9124387297.74口上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年1
2月31日
资产货币资
2402201.58---2402201.58
金交易性
金融资---26392060.0026392060.00产应收申
---9.999.99购款资产总
2402201.58--26392069.9928794271.57
计负债应付赎
---333238.56333238.56回款应付管
理人报---30407.3030407.30酬应付托
---2533.932533.93管费应付销
售服务---2535.402535.40费
第50页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告其他负
---70000.0070000.00债负债总
---438715.19438715.19计利率敏
感度缺2402201.58--25953354.8028355556.38口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2024年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
22958778.0094.1426392060.0093.08
产－股票投资
交易性金融资----
第51页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
产－基金投资交易性金融资
----
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计22958778.0094.1426392060.0093.08
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
分析
1.中证500指数收益率上
1029456.151392659.55
升5%
2.中证500指数收益率下
-1029456.15-1392659.55
降5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
第52页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次22958778.0026392060.00
第二层次--
第三层次--
合计22958778.0026392060.00
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或是第三层次。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资22958778.0093.95
其中：股票22958778.0093.95
2基金投资--
第53页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计1478347.836.05
8其他各项资产208.810.00
9合计24437334.64100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2423980.00 9.94
C 制造业 11105958.00 45.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2388320.00 9.79
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1196100.00 4.90
J 金融业 5844420.00 23.97
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
第54页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计22958778.0094.14
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资序
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号
例(%)
1600566济川药业420001221360.005.01
2001309德明利140001220800.005.01
3002236大华股份760001216000.004.99
4002128电投能源620001213960.004.98
5601318中国平安230001210950.004.97
6600985淮北矿业860001210020.004.96
7603368柳药集团670001196620.004.91
8603613国联股份450001196100.004.90
9601717郑煤机920001194160.004.90
10601336新华保险240001192800.004.89
11000034神州数码340001191700.004.89
12300130新国都550001191300.004.88
13600096云天化530001181900.004.85
14600919江苏银行1200001178400.004.83
15688516奥特维270001169370.004.79
16600926杭州银行800001168800.004.79
17300842帝科股份284001164968.004.78
第55页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
18300316晶盛机电350001116500.004.58
19601577长沙银行1230001093470.004.48
20600522中天科技30000429600.001.76
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号
例(%)
1601838成都银行22620807.0079.78
2300316晶盛机电18360485.0064.75
3600919江苏银行17315700.0061.07
4600566济川药业15815398.2055.78
5600938中国海油14732772.0051.96
6000034神州数码14383638.0050.73
7601336新华保险14221201.0050.15
8601001晋控煤业14100142.0049.73
9300842帝科股份14063894.0049.60
10603613国联股份13556540.8347.81
11300130新国都12676004.0044.70
12002128电投能源12597662.0044.43
13601577长沙银行12454979.0043.92
14601318中国平安12428397.0043.83
15688036传音控股11091902.3639.12
16601166兴业银行10789936.0038.05
17000651格力电器10627535.0037.48
18600926杭州银行9879708.0034.84
19002756永兴材料9560341.0033.72
20601601中国太保9357861.0033.00
21000063中兴通讯8599510.0030.33
第56页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
22603368柳药集团8558965.0030.18
23300724捷佳伟创8319524.0029.34
24002236大华股份7887233.8027.82
25002353杰瑞股份7869776.0027.75
26688516奥特维7602138.6726.81
27600985淮北矿业7274795.0225.66
28600096云天化6729480.0023.73
29600941中国移动6304208.0022.23
30605090九丰能源6032615.0021.27
31000661长春高新5662673.0019.97
32001309德明利5405932.0019.06
33000544中原环保4887417.0017.24
34002978安宁股份4525822.0015.96
35002738中矿资源4505808.3615.89
36603338浙江鼎力4126924.0014.55
37601169北京银行3919290.0013.82
38000028国药一致3669418.0012.94
39601699潞安环能3381999.0011.93
40600373中文传媒3343827.0011.79
41002929润建股份3212544.0011.33
42000997新大陆3095993.3610.92
43603071物产环能2826351.009.97
44600089特变电工2817820.009.94
45301589诺瓦星云2733835.009.64
46300532今天国际2698405.009.52
47600348华阳股份2689100.009.48
48300638广和通2631234.009.28
49000408藏格矿业2478886.008.74
50601919中远海控2399780.008.46
51002807江阴银行2310190.008.15
52601916浙商银行2285963.008.06
第57页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
53002648卫星化学2247161.007.92
54000921海信家电2114143.007.46
55001308康冠科技1881951.006.64
56600438通威股份1718306.006.06
57600015华夏银行1603680.005.66
58601717郑煤机1562350.005.51
59002384东山精密1536970.005.42
60603920世运电路1501269.005.29
61601137博威合金1440420.005.08
62000733振华科技1383737.004.88
63002737葵花药业1289330.004.55
64601009南京银行1288480.004.54
65002371北方华创1274243.004.49
66600522中天科技1257273.004.43
67002865钧达股份1195565.004.22
68600887伊利股份1184780.004.18
69600123兰花科创1137520.004.01
70600795国电电力1108100.003.91
71600511国药股份1008411.003.56
72603195公牛集团775300.002.73
73000581威孚高科738168.002.60
74300628亿联网络667271.002.35
75600309万华化学637574.002.25
76600188兖矿能源619060.002.18
77000411英特集团593967.002.09
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元序占期初基金股票代码股票名称本期累计卖出金额号资产净值比
第58页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
例(%)
1601838成都银行24083365.0084.93
2600919江苏银行17639110.0062.21
3300316晶盛机电17406122.0061.39
4600566济川药业15173919.0053.51
5000034神州数码14777861.0052.12
6600938中国海油14568701.0051.38
7601001晋控煤业14156698.0049.93
8601336新华保险13134084.0046.32
9603613国联股份12816482.5045.20
10002128电投能源12687858.0044.75
11300842帝科股份12572812.2044.34
12300130新国都12397288.7643.72
13601577长沙银行11609057.0040.94
14000651格力电器11472610.0040.46
15601318中国平安11281601.0039.79
16601166兴业银行10998508.0038.79
17688036传音控股10945631.1538.60
18000063中兴通讯10196840.0035.96
19002756永兴材料9823180.0034.64
20600926杭州银行9492452.0033.48
21601601中国太保9406749.0033.17
22300724捷佳伟创8277679.0029.19
23002353杰瑞股份8064810.0028.44
24603368柳药集团7989280.0028.18
25002236大华股份7135885.0025.17
26600985淮北矿业6914866.0024.39
27605090九丰能源6534485.0023.04
28688516奥特维6399149.6222.57
29600941中国移动6282280.0022.16
30600096云天化5700374.0020.10
第59页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
31000661长春高新5517299.0019.46
32002738中矿资源5241843.0018.49
33000544中原环保4869258.0017.17
34002978安宁股份4504415.0015.89
35601699潞安环能4459238.0015.73
36000028国药一致4416342.0015.57
37001309德明利4283768.0015.11
38603338浙江鼎力4129812.0014.56
39600373中文传媒3996939.0014.10
40601169北京银行3978880.0014.03
41002929润建股份3964404.0013.98
42000997新大陆3708563.0013.08
43600089特变电工3704160.0013.06
44600348华阳股份3386910.0011.94
45000408藏格矿业3234426.0011.41
46300638广和通3129096.0011.04
47300532今天国际2972602.0010.48
48001308康冠科技2919600.5510.30
49603071物产环能2809747.009.91
50000921海信家电2713647.009.57
51600438通威股份2665657.009.40
52301589诺瓦星云2610747.009.21
53601919中远海控2371700.008.36
54601916浙商银行2334072.008.23
55002807江阴银行2333307.008.23
56002648卫星化学2199960.007.76
57002737葵花药业2108931.007.44
58002384东山精密2020250.007.12
59603920世运电路1998741.857.05
60000733振华科技1823007.006.43
61002865钧达股份1633342.005.76
第60页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
62600015华夏银行1611840.005.68
63601137博威合金1431000.005.05
64601009南京银行1310300.004.62
65002371北方华创1281504.004.52
66600887伊利股份1180540.004.16
67600795国电电力1121400.003.95
68600123兰花科创1089440.003.84
69600511国药股份1018677.003.59
70600522中天科技800715.002.82
71000581威孚高科748800.002.64
72603195公牛集团731500.002.58
73300628亿联网络672798.002.37
74601077渝农商行664000.002.34
75600309万华化学641100.002.26
76000411英特集团604155.562.13
77002788鹭燕医药600422.002.12
78600188兖矿能源575320.002.03
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额458003917.60
卖出股票收入（成交）总额462690013.19
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第61页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，新华人寿保险股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国人民银行北京市分行的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处罚不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利-
第62页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
4应收利息-
5应收申购款208.81
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计208.81
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例
(户)瑞达鑫红量化6
65846686.170.000.00%30719500.76100.00%
个月持有
混合A瑞达
22635638.480.000.00%8054296.45100.00%
鑫红
第63页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告量化6个月持有
混合C
合计85845190.910.000.00%38773797.21100.00%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额项目份额级别
（份）比例瑞达鑫红量化6个月
48.560.00%
持有混合A基金管理人所有从业人员瑞达鑫红量化6个月
持有本基金16.690.00%
持有混合C
合计65.250.00%
注：1、分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额;对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；
2、基金管理人的从业人员持有本基金A份额占A类的占比为：0.0002%；
3、基金管理人的从业人员持有本基金C份额占C类的占比为：0.0002%；
4、基金管理人的从业人员持有本基金A、C合计份额占本基金A、C合计总份额的比例为：
0.0002%。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）瑞达鑫红量化6个
0~10
本公司高级管理人员、基金投资 月持有混合A和研究部门负责人持有本开放式瑞达鑫红量化6个
0~10
基金 月持有混合C
合计0~10本基金基金经理持有本开放式基瑞达鑫红量化6个
0
金 月持有混合A
第64页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告瑞达鑫红量化6个
0月持有混合C合计0
§10开放式基金份额变动
单位：份瑞达鑫红量化6个月持瑞达鑫红量化6个月持
有混合A 有混合C
基金合同生效日(2021年07月14
203917145.9540544003.58日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额36963646.7610174580.30
本报告期基金总申购份额44035.83164439.29
减：本报告期基金总赎回份额6288181.832284723.14
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额30719500.768054296.45
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规的规定和《瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的相关约定，本基金管理人以通讯方式二次召开了本基金基金份额持有人大会，大会投票表决时间为自2024年4月1日起至2024年4月19日17:00止。根据计票结果，参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额未达到权益登记日本基金总份额的三分之一（含三分之一）以上，因此未达到《基金合同》约定的关于以通讯方式二次召开基金份额持有人大会的有效条件。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于2024年3月7日公告，蔡炎坤先生不再代任基金管理人首席信息官职务，由盛洪宁先生担任首席信息官职务。
2、基金管理人于2024年4月18日公告，胡囡女士不再担任基金管理人督察长职务，
由蔡炎坤先生代任督察长职务。
第65页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
3、基金管理人于2024年5月14日公告，增聘张锡莹担任“瑞达行业轮动混合型证券投资基金”、“瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金”、“瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金”的基金经理。
4、基金管理人于2024年6月18日公告，基金经理杜宇卸任管理的“瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金”、“瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金”两只产品。
5、基金管理人于2024年7月13日公告，蔡炎坤先生不再代任基金管理人督察长职务，
由杨丽冰女士担任督察长职务。
6、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内未发生基金投资策略改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化，目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立起为本基金提供审计服务，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币20000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生托管人及其相关高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金券商易占当期股占当期佣备名称单成交金额票成交总佣金金总量的注元额的比例比例
第66页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告数量华鑫证券
有限4920693930.79100.00%255100.13100.00%-责任公司
注：（1）基金管理人负责选择证券经纪商，使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准如下：1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要；3）具有较强
的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）
和券商协作表现评价等四个方面。（2）基金交易单元的选择程序如下：1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构；2）本基金管理人和
被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。（3）上述佣金包含经手费、证管费和过户费。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期瑞达基金管理有限公司旗下
基金管理人网站、证券时报、
1全部基金季度报告提示性公2024-01-22
上海证券报、中国证券报告瑞达先进制造混合型发起式中国证监会基金电子披露网
2证券投资基金2023年第四季2024-01-22
站、基金管理人网站度报告瑞达策略优选混合型发起式中国证监会基金电子披露网
3证券投资基金2023年第四季2024-01-22
站、基金管理人网站度报告瑞达鑫红量化6个月持有混中国证监会基金电子披露网
42024-01-22
合型证券投资基金2023年第站、基金管理人网站
第67页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告四季度报告瑞达行业轮动混合型证券投中国证监会基金电子披露网
52024-01-22
资基金2023年第四季度报告站、基金管理人网站中国证监会基金电子披露网
瑞达基金管理有限公司基金站、基金管理人网站、证券
62024-03-07
行业高级管理人员变更公告时报、上海证券报、中国证券报中国证监会基金电子披露网瑞达基金管理有限公司关于
站、基金管理人网站、证券
7提醒投资者及时提供或更新2024-03-20
时报、上海证券报、中国证身份信息的公告券报瑞达基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开瑞达鑫中国证监会基金电子披露网
8红量化6个月持有期混合型站、基金管理人网站、证券2024-03-27
证券投资基金基金份额持有时报人大会的公告瑞达基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开瑞达鑫中国证监会基金电子披露网
9红量化6个月持有期混合型站、基金管理人网站、证券2024-03-28
证券投资基金基金份额持有时报人大会的第一次提示性公告瑞达基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开瑞达鑫中国证监会基金电子披露网
10红量化6个月持有期混合型站、基金管理人网站、证券2024-03-29
证券投资基金基金份额持有时报人大会的第二次提示性公告瑞达基金管理有限公司旗下
基金管理人网站、证券时报、
11全部基金年度报告提示性公2024-03-30
上海证券报、中国证券报告瑞达先进制造混合型发起式中国证监会基金电子披露网
12证券投资基金2023年年度报2024-03-30
站、基金管理人网站告
13瑞达策略优选混合型发起式中国证监会基金电子披露网2024-03-30
第68页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
证券投资基金2023年年度报站、基金管理人网站告瑞达鑫红量化6个月持有期中国证监会基金电子披露网
14混合型证券投资基金2023年2024-03-30
站、基金管理人网站年度报告瑞达行业轮动混合型证券投中国证监会基金电子披露网
152024-03-30
资基金2023年年度报告站、基金管理人网站中国证监会基金电子披露网
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53全部基金季度报告提示性公2024-07-19
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55瑞达策略优选混合型发起式中国证监会基金电子披露网2024-07-19
第72页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
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58全部基金中期报告提示性公2024-08-31
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64全部基金季度报告提示性公2024-10-25
上海证券报、中国证券报告瑞达先进制造混合型发起式中国证监会基金电子披露网
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第73页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告瑞达鑫红量化6个月持有混中国证监会基金电子披露网
67合型证券投资基金2024年第2024-10-25
站、基金管理人网站三季度报告瑞达行业轮动混合型证券投中国证监会基金电子披露网
682024-10-25
资基金2024年第三季度报告站、基金管理人网站瑞达基金管理有限公司关于中国证监会基金电子披露网
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销售有限公司为销售机构并时报、上海证券报、中国证参加其费率优惠活动的公告券报中国证监会基金电子披露网
瑞达基金管理有限公司关于站、基金管理人网站、证券
702024-12-17
公司办公地址变更的公告时报、上海证券报、中国证券报
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金的文件
2、《瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
3、《瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》
4、《瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、基金托管人业务资格批复、营业执照
7、报告期内瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各
项公告
8、中国证监会要求的其他文件
第74页，共75页瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
13.2存放地点
上海市浦东新区民生路1188号706室。
13.3查阅方式
投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：400-995-8822，公司网址：www.ruidaamc.com。
瑞达基金管理有限公司
二〇二五年三月三十一日
第75页，共75页
