富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-31
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资
基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2025年3月31日富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................6
2.5信息披露方式.............................................6
2.6其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...........................11
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14
§6审计报告...............................................15
6.1审计报告基本信息..........................................15
6.2审计报告的基本内容.........................................15
§7年度财务报表.............................................17
7.1资产负债表.............................................17
7.2利润表...............................................18
7.3净资产变动表............................................19
7.4报表附注..............................................21
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§8投资组合报告.............................................51
8.1期末基金资产组合情况........................................51
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................52
8.3期末按行业分类的权益投资组合....................................52
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................52
8.5报告期内权益投资组合的重大变动...................................58
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................66
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................66
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.................66
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.................66
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...................66
8.11投资组合报告附注.........................................66
§9基金份额持有人信息..........................................67
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................67
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................67
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................67
§10开放式基金份额变动.........................................67
§11重大事件揭示............................................68
11.1基金份额持有人大会决议......................................68
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................68
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................68
11.4基金投资策略的改变........................................68
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................68
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................68
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................68
11.8其他重大事件...........................................73
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................75
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................75
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................75
§13备查文件目录............................................76
13.1备查文件目录...........................................76
13.2存放地点.............................................76
13.3查阅方式.............................................76
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
基金简称 国富大中华精选混合（QDII）基金主代码000934交易代码000934基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年2月3日基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额922209800.97份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金通过积极进行资产配置和组合管理，投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业，以力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金将根据宏观大势进行资产配置调整，通过对全球宏观经济状况、区域经济发展情况、证券市场走势、政策法规影响、市场情绪
等综合分析，调整基金在股票、债券等资产类别上的投资比例，以降低投资风险，提高收益；在区域配置上，本基金主要投资于大中华地区，通过对国家或区域的经济发展趋势、财政政策、货币政策、就业状况及市场估值水平变化等方面进行深入研究和比较分析的基础上，确定投资区域的权重；在股票投资上，本基金将采用"自下而上"的选股策略，通过对企业基本面的分析和研究，挖掘基本面良好、具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司作为投资方向；在债券投资上，本基金采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，构建债券组合。
本基金也可进行新股申购及金融衍生品的投资。
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return
Index)×60%+同期人民币一年期定期存款利率（税后）×40%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的证券投资基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称国海富兰克林基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名储丽莉任航信息披露
联系电话021-38555555010-66060069负责人
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话400-700-4518、9510-5680和02195599
－38789555
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传真021-68883050010-68121816
注册地址南宁高新区中国-东盟企业总部北京市东城区建国门内大街69
基地三期综合楼 A座 17层 1707 号室办公地址上海市浦东新区世纪大道8号上北京市西城区复兴门内大街28
海国金中心二期 9层 号凯晨世贸中心东座 F9邮政编码200120100031法定代表人吴显玲谷澍
注：本报告截止日至报告批准送出日期间，基金管理人法定代表人变更为：刘峻。
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目境外投资顾问境外资产托管人
英文 - The Bank of New York Mellon名称
中文-纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 240 Greenwich Street New York -
New York 10286 USA
办公地址 240 Greenwich Street New York -
New York 10286 USA
邮政编码-10286
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 w ww.ftsfund.com基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所
2.6其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼会计师事务所普通合伙）17层国海富兰克林基金管理有限公上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二注册登记机构司期9层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期
间数据和2024年2023年2022年指标本期已实
188318668.98-64660376.04-1055072441.19
现收益
本期利润245091742.88-184032418.64-777978477.75
加权平均0.2593-0.1819-0.6587
第6页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告基金份额本期利润本期加权
平均净值13.72%-9.46%-31.92%利润率本期基金
份额净值14.52%-9.46%-22.08%增长率
3.1.2期
末数据和2024年末2023年末2022年末指标期末可供
200587621.3316752733.3996863449.30
分配利润期末可供
分配基金0.21750.01760.0919份额利润期末基金
1869384633.511682666360.432061050094.73
资产净值期末基金
2.0271.7701.955
份额净值
3.1.3累
计期末指2024年末2023年末2022年末标基金份额
累计净值102.70%77.00%95.50%增长率
注：1.上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，
计入费用后实际收益要低于所列数字。
5.上述“期末基金份额净值”为人民币份额的基金份额净值，报告期末美元份额的基金份额
净值为0.2820美元。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去三个月-1.84%1.44%-1.19%0.62%-0.65%0.82%
过去六个月6.35%1.39%6.39%0.72%-0.04%0.67%
过去一年14.52%1.25%15.69%0.69%-1.17%0.56%
-23.02
过去三年-19.21%1.42%3.81%0.81%0.61%
%
过去五年29.11%1.48%14.37%0.80%14.74%0.68%自基金合同生效起
102.70%1.49%48.51%0.71%54.19%0.78%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1.本基金的基金合同生效日为2015年2月3日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。
2.上述对比图展示的是人民币份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元每10份基金份额分再投资形式发放总年度现金形式发放总额年度利润分配合计备注红数额
2024年-----
2023年-----
2022年-----
合计-----
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有
51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。目前公司注册资本2.2亿元人民币。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场具备超过76年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至2024年12月末，公司旗下
第9页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告合计管理47只公募基金产品。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
公司 QDII投资总监，国富亚洲机会股票
(QDII) 基
金、国富大中华精选混合
徐成先生，CFA，朴茨茅斯大学（英国）金(QDII) 基
融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）金、国富
有限公司上海办事处研究员，新加坡东京美元债一海上国际资产管理有限公司上海办事处研年持有期
究员、高级研究员、首席代表，国海富兰债券
克林基金管理有限公司 QDII投资副总监。
(QDII) 基 2015年截至本报告期末任国海富兰克林基金管理
徐成金、国富12月24-18年有限公司 QDII投资总监，国富亚洲机会股沪港深成日
票 (QDII)基金、国富大中华精选混合长精选股
(QDII)基金、国富美元债一年持有期债券
票基金、
(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基国富估值
金、国富估值优势混合基金、国富全球科优势混合
技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见
基金、国价值混合基金的基金经理。
富全球科技互联混
合 (QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理
注：1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2.表中“证券从业年限”的计算标准为该员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金
融领域的工作年限的总和。
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4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介无。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；
公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，
同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每
季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司
也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.4.2公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末，公司共管理了四十七只公募基金及十一只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发
第11页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.4.3异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。
报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年，上半年市场整体呈现震荡上扬走势，恒生指数斩获了3.9%的涨幅；步入下半年，恒
指涨势愈发强劲，政策层面释放的利多因素发挥了显著的积极影响，成为推动市场上行的关键力量。
从板块表现来看，科技板块与高股息板块在2024年脱颖而出，展现出较强的市场活力；医药和地产等行业指数的表现则相对滞后，在市场的板块轮动中处于下风。
本基金行业配置上重点关注数字经济、硬科技、物业、电信、上游资源等板块。数字经济：未来增长空间较大、估值较便宜、盈利逐步复苏；硬科技： 受益于 AI 的运用、技术含量较高且有
较高的准入门槛；电力：受益于煤价下跌，且估值便宜；电信：股息率较高、业绩较稳健。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至2024年12月31日，本基金份额净值2.027元，本报告期份额净值上涨14.52%，同期业绩比较基准上涨15.69%，跑输业绩比较基准1.17%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025年，我们秉持着谨慎乐观的态度来看待港股市场，这主要基于以下几方面：
一、宏观政策：
2025年，货币政策与财政政策有望形成合力，协同发力以促进经济的稳健增长。扩内需、稳
楼市、稳股市将成为核心看点，一系列政策举措将为市场营造更为有利的发展环境。事实上，当下部分宏观和行业数据已初现积极变化的端倪，制造业采购经理人指数（PMI）在 11月和 12 月连续两个月站稳50荣枯线之上，地产和家电销售数据环比也实现了较大幅度的增长，这些都为经济的持续复苏提供了有力的证据支持。然而，需要警惕的是，2025年经济增长的风险点主要集中在出口领域，出口表现是否会低于预期将成为影响经济增长的一个重要变数。
二、企业盈利：
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回首2024年，由于“需求改善-价格回升”的良性循环动力匮乏，企业盈利整体上面临着较大的压力。但展望2025年，随着利好政策的逐步落地与发酵，企业盈利有望在政策的拉动下实现同比改善。尤其是那些在各自领域具备核心竞争力的公司，将成为市场的亮点，尤其在科技领域（涵盖多个细分板块）、生物医药、跨境电商、以及中高端的自动化和机械等行业。
三、流动性：
2024年，美联储累计下调利率 100个基点，同时消费者物价指数（CPI）也呈现出回落态势，
全球流动性环境发生了显著变化。然而，2025年美联储的利率政策存在较大的不确定性，其走向将在很大程度上取决于美国新政府上台后的一系列政策举措，包括关税、移民等政策的调整以及这些政策对美国国内通胀水平的影响。目前市场普遍预期美联储仍有望降息1-3次，但最终的政策路径仍需根据实际的经济数据和政策导向来确定。同时，南下资金对港股的青睐是我们所不能忽视，这将为港股市场提供源源不断的流动性。
四、估值：
当前，海外投资者对中国宏观经济和企业盈利的信心仍显不足，这直接导致港股估值处于相对较低的水平。尽管2024年港股市场表现可圈可点，但与全球主要市场（如美国、日本、印度等）相比，其估值仍存在较大的差距，这也意味着港股市场存在着较大的估值修复空间。实际上，中国拥有一批在全球市场上极具核心竞争力的优秀企业，这些企业的价值在当前市场环境下被低估，蕴含着一定的投资潜力。此外，高股息的公司在低利率环境下也具有较强的吸引力，为投资者提供了稳定的现金流回报，或将成为市场中的避险港湾和价值投资的优选标的。
综合考量当前港股市场的低估值优势以及国内政策的持续推进，我们认为港股有望在2025年延续震荡上涨的良好态势。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来取得更好的长期投资收益。
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，严格开展对基金相关法律文件和对外宣传资料的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控，并通过定期稽核和专项稽核，及时发现需要完善的业务环节，并落实措施。报告期内，本基金管理人特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制，对保护投资者利益涉及的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时，本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。此外，本基金管理人依照规定，及时向董事会报送监察稽核报告。
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报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国海富兰克林基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基
第14页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70070421_B44号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金全体基金份额审计报告收件人持有人我们审计了富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的
财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的富兰克林国海大中华精选混合型证券投资审计意见基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础业道德守则，我们独立于富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实管理层和治理层对财务报表的责
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财任务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
第15页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
在编制财务报表时，管理层负责评估富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，注册会计师对财务报表审计的责但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
任
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名蒋燕华彭雅琳会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层审计报告日期2025年3月27日
第16页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.1124928969.14154552358.39
结算备付金34261054.4767017796.36
存出保证金146537.01116304.71
交易性金融资产7.4.7.21762183827.811544289119.09
其中：股票投资1666896927.531458882553.60
基金投资--
债券投资95286900.2885406565.49
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款20698428.628208762.23
应收股利1428099.03478198.93
应收申购款912230.70847694.90
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.816471731.18-
资产总计1961030877.961775510234.61本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款62790632.4581182189.27
应付赎回款7992195.027034750.53
第17页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
应付管理人报酬2390125.042148523.25
应付托管费430222.50386734.16
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.918043069.442091676.97
负债合计91646244.4592843874.18
净资产：
实收基金7.4.7.10922209800.97950819994.15
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12947174832.54731846366.28
净资产合计1869384633.511682666360.43
负债和净资产总计1961030877.961775510234.61
注：报告截止日2024年12月31日，基金份额总额922209800.97份，其中国富大中华精选混合基金人民币份额865474410.54份，份额净值人民币2.027元；国富大中华精选混合基金美元份额为56735390.43份，份额净值美元0.2820元。
7.2利润表
会计主体：富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年12月31日年12月31日
一、营业总收入277200251.35-148955022.50
1.利息收入2118591.492515445.14
其中：存款利息收入7.4.7.132108805.222497182.77
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
9786.2718262.37
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
220779842.88-31142568.77
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14192951687.23-58116157.25
基金投资收益7.4.7.15--
债券投资收益7.4.7.161876335.471736320.34资产支持证券投资
7.4.7.17--
收益
第18页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
贵金属投资收益7.4.7.18--
衍生工具收益7.4.7.19-87873.37
股利收益7.4.7.2025951820.1825149394.77
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.2156773073.90-119372042.60失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”-2681404.01-1544505.07号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.22210147.09588648.80号填列）
减：二、营业总支出32108508.4735077396.17
1．管理人报酬7.4.10.2.126836980.4329271663.59
2．托管费7.4.10.2.24830656.415268899.41
3．销售服务费7.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.23--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.24440871.63536833.17三、利润总额（亏损总额
245091742.88-184032418.67以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
245091742.88-184032418.67号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额245091742.88-184032418.67
7.3净资产变动表
会计主体：富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1682666360.4
950819994.15-731846366.28
资产3
加：会计政策变
----更
前期差错更----
第19页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告正
其他----
二、本期期初净1682666360.4
950819994.15-731846366.28
资产3
三、本期增减变
动额（减少以“-”-28610193.18-215328466.26186718273.08号填列）
（一）、综合收益
--245091742.88245091742.88总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-28610193.18--29763276.62-58373469.80
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
146990746.51-128346473.65275337220.16
购款
2.基金赎-175600939.6-158109750.2
--333710689.96回款97
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净1869384633.5
922209800.97-947174832.54
资产1上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1054009460.1007040634.2061050094.7
-资产68053
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
第20页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
二、本期期初净1054009460.1007040634.2061050094.7
-资产68053
三、本期增减变-103189466.5-275194267.7
动额（减少以“-”--378383734.30号填列）37
（一）、综合收益-184032418.6
---184032418.67总额7
（二）、本期基金
份额交易产生的-103189466.5
净资产变动数--91161849.10-194351315.63
（净资产减少以3“-”号填列）
其中：1.基金申
182133412.00-176192470.70358325882.70
购款
2.基金赎-285322878.5-267354319.8
--552677198.33回款30
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净1682666360.4
950819994.15-731846366.28
资产3报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
徐荔蓉于意肖燕基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2014]第1236号《关于准予富兰克林国海大中华精选
第21页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告混合型证券投资基金注册的批复》注册，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
330173165.87元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第110号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》于2015年2月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为330232755.09份，其中认购资金利息折合59589.22份基金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为纽约梅隆银行股份有限公司。
根据《国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金增设美元份额相关事项的公告》，自2019年4月15日起，本基金进行份额分类，原有基金份额归为人民币份额，同时增设美元份额。根据《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元份额。本基金对人民币份额和美元份额分别设置代码，人民币份额和美元份额合并投资运作，共同承担投资换汇产生的费用。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为：
银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币
市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地
区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已
与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含
交易型开放式指数基金 ETF)；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性
投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金
融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金主要投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”股票、存托凭证、债券和衍生品等。“大中华地区证券市场”为中国证监会允许投资的香港、台湾和中国内地证券市场等。“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司：1)上市公司注册在大中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门)；2)上市公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或
第22页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
制造活动来自大中华地区；3)控股公司，其子公司的注册办公室在大中华地区，且主要业务活动亦在大中华地区。本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%，债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金
资产的5%-60%，其中，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金的业绩比较基准为：
MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)×60%+同期人民币一年
期定期存款利率(税后)×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2025年3月27日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
第23页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告益工具的合同。
(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变
第24页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
第25页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
第26页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣
除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
第27页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
第28页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定；
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》
及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加；
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
第29页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
活期存款124928969.14154552358.39
等于：本金124916005.89154538015.79
加：应计利息12963.2514342.60
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计124928969.14154552358.39
注：于2024年12月31日，活期存款包括人民币活期存款50949096.75元，含应计利息12953.04元，美元活期存款9725270.23元(折合人民币69909132.52元)，含应计利息1.42元(折合人民币10.21元)，新台币活期存款18570443.00元(折合人民币4070739.87元)。于2023年12月31日，活期存款包括人民币活期存款62314022.66元，含应计利息14331.98元，美元活期存款11110919.07元(折合人民币78695306.49元)，含应计利息1.50元(折合人民币
10.62元)，新台币活期存款58482436.00元(折合人民币13543029.24元)。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1572046537.91-1666896927.5394850389.62
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市93850595.491712100.2895286900.28-275795.49场
债券银行间市----场
合计93850595.491712100.2895286900.28-275795.49
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1665897133.401712100.281762183827.8194574594.13
第30页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1420918999.19-1458882553.6037963554.41
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市84381455.281187144.3985406565.49-162034.18场
债券银行间市----场
合计84381455.281187144.3985406565.49-162034.18
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1505300454.471187144.391544289119.0937801520.23
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
第31页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
7.4.7.8其他资产
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应收利息--
其他应收款16471731.18-
待摊费用--
合计16471731.18-
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费4720.363318.88
应付证券出借违约金--
应付交易费用1223247.861863858.09
其中：交易所市场1223247.861863728.11
银行间市场-129.98
应付利息--
审计费用75000.00100000.00
信息披露费120000.00120000.00
债券账户维护费4500.004500.00
应付未起息外汇交易16615601.22-
合计18043069.442091676.97
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年12月31日
第32页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
基金份额（份）账面金额
上年度末950819994.15950819994.15
本期申购146990746.51146990746.51
本期赎回（以“-”号填列）-175600939.69-175600939.69
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末922209800.97922209800.97
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项已实现部分未实现部分未分配利润合计目上年
16752733.39715093632.89731846366.28
度末本期
16752733.39715093632.89731846366.28
期初本期
188318668.9856773073.90245091742.88
利润本期基金份额
交易-4483781.04-25279495.58-29763276.62产生的变动数其
中：
基金15722847.43112623626.22128346473.65申购款基
金赎-20206628.47-137903121.80-158109750.27回款本期已分
---配利润
本期200587621.33746587211.21947174832.54
第33页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告末
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年日12月31日
活期存款利息收入1823793.302158936.33
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入278844.59329739.33
其他6167.338507.11
合计2108805.222497182.77
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月日31日
股票投资收益——买卖
192951687.25-58116157.25
股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计192951687.25-58116157.25
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12日月31日卖出股票成交总
10219017971.7310786283054.25
额
减：卖出股票成本
9999303473.0910809778207.86
总额
减：交易费用26762811.4134621003.64买卖股票差价收
192951687.23-58116157.25
入
第34页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.15基金投资收益无。
7.4.7.16债券投资收益
7.4.7.16.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31日日
债券投资收益——利息
1816399.872198984.38
收入
债券投资收益——买卖
债券（债转股及债券到59935.60-462664.04期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回
--差价收入
债券投资收益——申购
--差价收入
合计1876335.471736320.34
7.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31日日卖出债券（债转股及债券
240249446.81153228092.10到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及
237994701.28150667753.18债券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额2194809.933023002.96
减：交易费用--
买卖债券差价收入59935.60-462664.04
7.4.7.17资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成无。
7.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
第35页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.18贵金属投资收益
7.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.19衍生工具收益
7.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31日日
卖出权证成交总额-88059.41
减：卖出权证成本总额--
减：交易费用-186.04
减：买卖权证差价收入应
--缴纳增值税额
买卖权证差价收入-87873.37
7.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.20股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月
31日31日
股票投资产生的股利
25951820.1825149394.77
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计25951820.1825149394.77
7.4.7.21公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产56773073.90-119372042.60
股票投资56886835.21-119498971.88
债券投资-113761.31126929.28
第36页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计56773073.90-119372042.60
7.4.7.22其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023
31日年12月31日
基金赎回费收入210147.09587108.35
其他收入-1540.45
合计210147.09588648.80
7.4.7.23信用减值损失无。
7.4.7.24其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31月31日日
审计费用75000.00100000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
债券账户维护费18000.0018000.00
银行汇划费用40913.5782702.14
证券组合费64912.3475034.15
其他费用122045.72141096.88
合计440871.63536833.17
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
7.4.8.2资产负债表日后事项无。
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7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国农业银行股份有限公司(“中国农业基金托管人、基金销售机构银行”)
纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of 境外资产托管人
New York Mellon)
国海证券股份有限公司(“国海证券”)基金管理人的股东、基金销售机构邓普顿国际股份有限公司（Templeton 基金管理人的股东International Inc.）
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31
2023年1月1日至2023年12月31日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
国海证券--478937660.372.24
7.4.10.1.2权证交易无。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国海证券----上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国海证券383150.092.31--
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理
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人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研
究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。相关佣金协议已根据此规定完成了更新。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费26836980.4329271663.59
其中：应支付销售机构的客户维护
10042443.4010933878.13
费
应支付基金管理人的净管理费16794537.0318337785.46
应支付投资顾问的投资顾问费--
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费4830656.415268899.41
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.27%÷当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费无。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
第39页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年
31日12月31日基金合同生效日（2015年2月3--
日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额10545688.445811313.44
报告期间申购/买入总份额-4734375.00
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份额--
报告期末持有的基金份额10545688.4410545688.44报告期末持有的基金份额
1.14%1.11%
占基金总份额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2023年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31
关联方名称2023年1月1日至2023年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入纽约梅隆银行股份
73575634.081249280.7091587889.821524133.18
有限公司
中国农业银行51353335.06574512.6062964468.57634803.15
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
第40页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况无。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受限认购期末估期末期末估值受限期（单备注代码名称认购日类型价格值单价成本总额总额位：股）巍华新2024年8
6033106个月新股锁定17.3917.952544417.064559.30-
材月7日龙图光2024年7
6887216个月新股锁定18.5056.852795161.5015861.15-
罩月30日
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过
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程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法
去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，主要是发掘各类风险的风险点，判断风险发生的频度和损失，对风险实行分级管理。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的分析报告，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征，及时对各种风险进行监控和评估，并通过风险处置流程，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格、合格境外机构投资者托管人资格或其他经管理人评估资质良好的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级95286900.2885406565.49
合计95286900.2885406565.49
注：1.本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
2.未评级债券为期限在一年以内的国债、政策银行债、央票及未有第三方机构评级的信用债。
3.债券投资以全价列示。
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7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
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7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金124928969.14---124928969.14
结算备付金34261054.47---34261054.47
存出保证金146537.01---146537.01
交易性金融资产95286900.28--1666896927.531762183827.81
应收股利---1428099.031428099.03
应收申购款---912230.70912230.70
应收清算款---20698428.6220698428.62
其他资产---16471731.1816471731.18
资产总计254623460.90--1706407417.061961030877.96负债
应付赎回款---7992195.027992195.02
应付管理人报酬---2390125.042390125.04
应付托管费---430222.50430222.50
应付清算款---62790632.4562790632.45
其他负债---18043069.4418043069.44
负债总计---91646244.4591646244.45
利率敏感度缺口254623460.90--1614761172.611869384633.51上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金154552358.39---154552358.39
结算备付金67017796.36---67017796.36
存出保证金116304.71---116304.71
交易性金融资产85406565.49--1458882553.601544289119.09
应收股利---478198.93478198.93
应收申购款---847694.90847694.90
第44页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
应收清算款---8208762.238208762.23
资产总计307093024.95--1468417209.661775510234.61负债
应付赎回款---7034750.537034750.53
应付管理人报酬---2148523.252148523.25
应付托管费---386734.16386734.16
应付清算款---81182189.2781182189.27
其他负债---2091676.972091676.97
负债总计---92843874.1892843874.18
利率敏感度缺口307093024.95--1375573335.481682666360.43
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于本期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金资产净值的比例为5.10%（上年度末：5.08%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产或负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产
6990913
货币资金-4070739.8773979872.39
2.52
交易性金融资46795151066280718.
132454103.491666686354.00
产32.4011
866921.0
应收股利457284.10103893.891428099.03
4
应收申购款72026.98--72026.98
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1170802
应收清算款-8990407.3720698428.62
1.25
8849595
其他资产7622136.00-16471731.18.18
55935721074360138.
资产合计145619144.621779336512.20
29.3721
以外币计价的负债
应付清算款-7622136.00-7622136.00
525238.4
应付赎回款--525238.49
9
7625212
其他负债-8990407.3716615620.34.97
8150451
负债合计7622136.008990407.3724762994.83.46
资产负债表外55120671066738002.汇风险敞口净136628737.251754573517.37
额77.9121上年度末
2023年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产
7869530
货币资金-13543029.2492238335.73
6.49
交易性金融资5614016
650438077.40111680554.611323520291.60
产59.59
343387.9
应收股利120000.0014810.94478198.93
9
应收申购款44188.97--44188.97
应收清算款--8208762.238208762.23
第46页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
6404845
资产合计650558077.40133447157.021424489777.46
43.04
以外币计价的负债
1441640
应付清算款--14416405.01
5.01
476635.4
应付赎回款--476635.47
7
其他负债10.98--10.98
1489305
负债合计--14893051.46
1.46
资产负债表外
6255914
汇风险敞口净650558077.40133447157.021409596726.00
91.58
额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）
31日）
分析1.所有外币相对人
87728675.8770479836.30
民币升值5%
2.所有外币相对人
-87728675.87-70479836.30
民币贬值5%
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金持有的证券所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要
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求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
1666896927.5389.171458882553.6086.70
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计1666896927.5389.171458882553.6086.70
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）
31日）
分析1.业绩比较基准上
136354656.02128670345.60
升5%
2.业绩比较基准下
-136354656.02-128670345.60
降5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
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7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次1666876507.081458882553.60
第二层次95286900.2885406565.49
第三层次20420.45-
合计1762183827.811544289119.09
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的证券投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-52730.9552730.95
转出第三层次-70068.3570068.35
当期利得或损失总额-37757.8537757.85
其中：计入损益的利得或损
-37757.8537757.85失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-20420.4520420.45
期末仍持有的第三层次金-10841.8910841.89
第49页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告融资产计入本期损益的未
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
交易性金融资产项目合计债券投资股票投资
期初余额-39031152.4739031152.47
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-103333.54103333.54
转出第三层次-36219076.9636219076.96
当期利得或损失总额--2915409.05-2915409.05
其中：计入损益的利得或损
--2915409.05-2915409.05失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
---
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估值项目与公允价值之
价值技术名称范围/加权平均间的关系值股票在剩余限售平均价格亚
限售股票20420.45期内的股价的预0.3423-0.5138负相关式期权模型期年化波动率不可观察输入值上年度末公采用的估值项目
允价值技术与公允价值之名称范围/加权平均间的关系值
------
第50页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金的管理层，是指对本基金经营活动的执行负有管理责任的人员。本基金的治理层，是指对本基金战略方向以及管理层履行经营管理责任负有监督责任的人员或组织。治理层的责任包括对财务报告过程的监督。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资1666896927.5385.00
其中：普通股1293751046.2165.97
存托凭证373145881.3219.03
优先股--
房地产信托凭证--
2基金投资--
3固定收益投资95286900.284.86
其中：债券95286900.284.86
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计159190023.618.12
8其他各项资产39657026.542.02
9合计1961030877.96100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币932661508.25元，占期末净值比例为49.89%。
第51页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（%）
中国香港1066280718.1157.04
美国467951532.4025.03
中国台湾106334307.815.69日本26119795.681.40
中国210573.530.01
合计1666896927.5389.17
注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。
8.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
基础材料39896052.382.13
消费者非必需品450075459.0224.08
消费者常用品16261262.400.87
能源31250886.671.67
金融12915591.000.69
医疗保健57266915.533.06
工业180407011.869.65
信息技术416219381.2122.27
电信服务295356542.8415.80
公用事业55562400.002.97
房地产111685424.625.97
合计1666896927.5389.17
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元占基所属公司名金资序公司名称证券代所在证国家数量
称（中公允价值产净号（英文）码券市场（地（股）
文）值比
区）例（%）
Tencent 腾讯控 香港联中国
1 Holding 股有限 700 HK 合交易 300000 115847604.00 6.20
香港
s Ltd 公司 所携程集香港联
Trip.com 中 国
2 团有限 9961 HK 合交易 100000 50006160.00 2.68
Group Ltd 香港公司所携程集纳斯达
Trip.com
2 团有限 TCOM UW 克证券 美国 100000 49355554.40 2.64
Group Ltd公司交易所
第52页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告香港联
Xiaomi 小米集 中 国 23000
3 1810 HK 合交易 73481274.00 3.93
Corp 团 香港 00所中国电
China 香港联信股份中国15276
4 Telecom 728 HK 合交易 68891930.88 3.69
有限公香港000
Corp Ltd 所司台湾集成电路台湾证中国
5 TSMC 制造股 2330 TT 券交易 280000 65980800.78 3.53
台湾份有限所公司
EHang 纳斯达亿航智
6 Holdings EH US 克证券 美国 500393 56635159.31 3.03
能
Ltd 交易所
Huadian华电国
Power In 香港联际电力中国15000
7 ternation 1071 HK 合交易 55562400.00 2.97
股份有香港000
al Cor 所限公司
p Ltd
MINISO 名创优纽约证
Group 品集团
8 MNSO US 券交易 美国 300000 51519262.80 2.76
Holding 控股有所
Ltd 限公司
New Orie
ntal Edu新东方纽约证
cation
9 教育科 EDU US 券交易 美国 110000 50748666.32 2.71
& Tech技集团所
nology G
roup Inc博通股纳斯达
Broadcom
10 份有限 AVGO US 克证券 美国 30000 49996759.68 2.67
Inc公司交易所网易股纳斯达
NetEase
11 份有限 NTES US 克证券 美国 70000 44889401.48 2.40
Inc公司交易所
Poly 保利物香港联
Property 业服务 中 国 14968
12 6049 HK 合交易 42137338.83 2.25
Services 股份有 香港 00所
Co Ltd 限公司比亚迪香港联中国
13 BYD Co Ltd 股份有 1211 HK 合交易 160000 39501162.24 2.11
香港限公司所
China Yo 中国永 香港联 中 国 16000
14 3669 HK 38375097.60 2.05
ngda Aut 达汽车 合交易 香港 000
第53页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
omobiles 服务控 所
Servi 股有限
ces Hold 公司
ings Ltd
China Ov中海物
erseas P 香港联业集团中国80100
15 roperty 2669 HK 合交易 37978011.65 2.03
有限公香港00
Holding 所司
s Ltd康诺亚
Keymed 生物医 香港联中国12650
16 Bioscienc 药科技 2162 HK 合交易 36197514.54 1.94
香港00
es Inc 有限公 所司
Wasion 威胜控 香港联中国52000
17 Holdings 股有限 3393 HK 合交易 34333859.04 1.84
香港00
Ltd 公司 所
Tongcheng 同程旅香港联
Travel 行控股 中 国 19000
18 780 HK 合交易 32022463.20 1.71
Holdings 有限公 香港 00所
Ltd 司中国海香港联洋石油中国17650
19 CNOOC Ltd 883 HK 合交易 31250886.67 1.67
有限公香港00所司中国国香港联
Air China 际航空 中 国 60000
20 753 HK 合交易 28614636.00 1.53
Ltd 股份有 香港 00所限公司联想集香港联
Lenovo 中 国 30000
21 团有限 992 HK 合交易 28003449.60 1.50
Group Ltd 香港 00公司所
Nitto 东京证
22 Boseki Co 日东纺 3110 JP 券交易 日本 88000 26119795.68 1.40
Ltd 所
China So 中国南香港联
uthern A 方航空 中 国 68000
23 1055 HK 合交易 25692053.76 1.37
irlines 股份有 香港 00所
Co Ltd 限公司金山软香港联
Kingsoft 中 国
24 件有限 3888 HK 合交易 800000 24928996.80 1.33
Corp Ltd 香港公司所
Quanta 广达电 台湾证中国
25 Computer 脑股份 2382 TT 券交易 390000 24535651.27 1.31
台湾
Inc 有限公 所
第54页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告司
Salesf纽约证
Salesforc orce股
26 CRM US 券交易 美国 10000 24032977.72 1.29
e Inc 份有限所公司
Full纽约证
Truck 满帮集
27 YMM US 券交易 美国 300000 23333546.40 1.25
Alliance 团所
Co Ltd
Kingsoft金山云纳斯达
Cloud
28 控股有 KC US 克证券 美国 300015 22623025.89 1.21
Holdings限公司交易所
Ltd百胜中
Yum China 纽约证国控股
29 Holdings YUMC US 券交易 美国 60000 20775913.68 1.11
有限公
Inc 所司
Zhaojin 招金矿香港联
Mining I 业股份 中 国 20000
30 1818 HK 合交易 20298796.80 1.09
ndustry 有限公 香港 00所
Co Ltd 司
Shenzhou
Interna 申洲国香港联
tional G 际集团 中 国
31 2313 HK 合交易 350000 20095068.00 1.07
roup H 控股有 香港所
oldings 限公司
Ltd纽约证
Youdao 网易有
32 DAO US 券交易 美国 376764 20041644.50 1.07
Inc 道所东岳集香港联
Dongyue 中 国 26000
33 团有限 189 HK 合交易 19550556.48 1.05
Group Ltd 香港 00公司所看准科纳斯达
Kanzhun
34 技有限 BZ US 克证券 美国 188000 18649584.96 1.00
Ltd公司交易所
Kingboard建滔积
Laminat 香港联层板控中国27290
35 es Holdi 1888 HK 合交易 18220846.38 0.97
股有限香港00
ngs Lt 所公司
d
KE 贝壳控 香港联中国
36 Holdings 股有限 2423 HK 合交易 404500 17755242.73 0.95
香港
Inc 公司 所
第55页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
China 中国蒙香港联
Mengniu 牛乳业 中 国 10000
37 2319 HK 合交易 16261262.40 0.87
Dairy Co 有限公 香港 00所
Ltd 司世芯电
Alchip 台湾证子股份中国
38 Technolog 3661 TT 券交易 22000 15817855.76 0.85
有限公台湾
ies Ltd 所司
Fuyao Gl 福耀玻
ass Indu 璃工业 香港联中国
39 stry Gro 集团股 3606 HK 合交易 300000 15543581.40 0.83
香港
up Co 份有限 所
Ltd 公司中国联
China 合网络香港联
Unicom 通信 中 国 22000
40 762 HK 合交易 15055558.32 0.81Hong Kong （香 香港 00所Ltd 港）股份有
Haidilao海底捞
Interna 香港联国际控中国10000
41 tional 6862 HK 合交易 14724036.00 0.79
股有限香港00
Holding 所公司
Ltd
PDD 纳斯达
42 Holdings 拼多多 PDD US 克证券 美国 20000 13944058.32 0.75
Inc 交易所
China Re
sources 华润万香港联
Mixc Lif 象生活 中 国
43 1209 HK 合交易 516200 13814831.41 0.74
estyle 有限公 香港所
Service 司
s Ltd
Manulife 香港联宏利金中国
44 Financial 945 HK 合交易 58700 12915591.00 0.69
融香港
Corp 所香港联
Weimob 微盟集 中 国 39990
45 2013 HK 合交易 12109575.05 0.65
Inc 团 香港 00所老铺黄
Laopu 香港联金股份中国
46 Gold Co 6181 HK 合交易 53800 12016813.62 0.64
有限公香港
Ltd 所司
Hesai 禾赛科 纳斯达
47 HSAI US 美国 120000 11921242.56 0.64
Group 技 克证券
第56页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告交易所亚信科
AsiaInfo 香港联技控股中国19392
48 Technolog 1675 HK 合交易 11349309.17 0.61
有限公香港00
ies Ltd 所司
Semicondu中芯国
ctor Man际集成香港联
ufacturin 中 国
49 电路制 981 HK 合交易 380000 11190267.36 0.60
g Inte 香港造有限所
rnational公司
Corp和誉开
Abbisko 香港联曼有限中国25090
50 Cayman 2256 HK 合交易 10687798.06 0.57
责任公香港00
Ltd 所司
Goldwind金风科
Science 香港联技股份中国17536
51 & Tech 2208 HK 合交易 10620330.49 0.57
有限公香港00
nology C 所司
o Ltd纳斯达
Li Auto 理想汽
52 LI US 克证券 美国 55000 9484734.38 0.51
Inc 车交易所江苏宁
Jiangsu 沪高速 香港联中国11820
53 Expresswa 公路股 177 HK 合交易 9391490.22 0.50
香港00
y Co Ltd 份有限 所公司
Yangtze
Optical长飞光
Fibre 香港联纤光缆中国
54 & Cabl 6869 HK 合交易 800000 9052967.04 0.48
股份有香港
e Joint 所限公司
Stock
Ltd Co
BYD Elec 比亚迪
tronic I 电子 香港联中国55 nternatio （国 285 HK 合交易 220000 8566796.04 0.46香港nal Co 际）有 所
Ltd 限公司
Shanghai 上海康
Conant 耐特光 香港联中国
56 Optical 学科技 2276 HK 合交易 343500 7920559.03 0.42
香港
Co L 集团股 所
td 份有限
第57页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
China 中国移 香港联中国
57 Mobile 动有限 941 HK 合交易 100000 7093466.40 0.38
香港
Ltd 公司 所鸿腾六零八八香港联
FIT Hon 中 国 20000
58 精密科 6088 HK 合交易 6760092.00 0.36
Teng Ltd 香港 00技股份所有限公
China Me康哲药
dical Sy 香港联业控股中国
59 stem Hol 867 HK 合交易 352000 2461043.90 0.13
有限公香港
dings 所司
Ltd
ShenZhen 深圳市
Longtu 龙图光 上海证
60 Photoma 罩股份 688721 券交易 中国 2786 163874.43 0.01
sk Co 有限公 所
Ltd 司
Zhejiang 浙江巍
Weihua 华新材 上海证
61 New Ma 料股份 603310 券交易 中国 2538 46699.10 0.00
terial 有限公 所
Co Ltd 司
注：上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净
序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额
值比例(%)
1 TSMC TSM UN 444076443.66 26.39
1 TSMC 2330 TT 202603347.13 12.04
Alibaba Group
2 9988 HK 271168205.44 16.12
Holding Ltd
Alibaba Group
2 BABA US 238282545.92 14.16
Holding Ltd
3 JD.com Inc 9618 HK 346185901.70 20.57
3 JD.com Inc JD UW 91125638.47 5.42
4 Futu Holdings Ltd FUTU US 375760292.55 22.33
5 Meituan MPNGY US 217999325.30 12.96
5 Meituan 3690 HK 134549360.28 8.00
6 NVIDIA Corp NVDA US 323641203.42 19.23
7 KE Holdings Inc 2423 HK 177146258.89 10.53
7 KE Holdings Inc BEKE US 145140932.33 8.63
第58页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
8 Trip.com Group Ltd 9961 HK 201548909.10 11.98
8 Trip.com Group Ltd TCOM UW 87679018.10 5.21
9 PDD Holdings Inc PDD US 250345637.91 14.88
New Oriental
Education &
10 EDU US 104865218.89 6.23
Technology Group
Inc
New Oriental
Education &
10 9901 HK 63168439.52 3.75
Technology Group
Inc
11 CNOOC Ltd 883 HK 139978982.68 8.32
Hong Kong Exchanges
12 388 HK 139843272.18 8.31
& Clearing Ltd
Tencent Holdings
13 700 HK 64475452.14 3.83
Ltd
Tencent Holdings
13 TCEHY US 56885437.68 3.38
Ltd
China
14 International 3908 HK 119974420.20 7.13
Capital Corp Ltd
15 BYD Co Ltd 1211 HK 92663324.94 5.51
15 BYD Co Ltd 002594 20585236.00 1.22
Zhaojin Mining
16 1818 HK 112168757.33 6.67
Industry Co Ltd
Kuaishou
17 1024 HK 111642346.11 6.63
Technology
Poly Property
18 6049 HK 110528560.19 6.57
Services Co Ltd
MINISO Group
19 MNSO US 105637313.71 6.28
Holding Ltd
China Unicom Hong
20 762 HK 105275915.72 6.26
Kong Ltd
21 NetEase Inc 9999 HK 63159054.29 3.75
21 NetEase Inc NTES US 42097574.29 2.50
22 QUALCOMM Inc QCOM US 100724545.75 5.99
23 Xiaomi Corp 1810 HK 100243338.89 5.96
24 Microsoft Corp MSFT US 95904696.04 5.70
China Telecom Corp
25 728 HK 90104736.11 5.35
Ltd
26 Baidu Inc 9888 HK 87930920.96 5.23
27 Broadcom Inc AVGO US 86608128.87 5.15
Huadian Power
28 1071 HK 83745766.05 4.98
International Corp
第59页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
Ltd
29 Kingsoft Corp Ltd 3888 HK 82750288.31 4.92
30 China Mobile Ltd 941 HK 82630540.74 4.91
31 Kanzhun Ltd BZ US 82310208.13 4.89
32 Quanta Computer Inc 2382 TT 80053826.16 4.76
China Overseas Land
33 688 HK 70525605.04 4.19
& Investment Ltd
34 First Solar Inc FSLR US 70188850.81 4.17
Zhongji Innolight
3530030865993838.793.92
Co Ltd
China Life
36 2628 HK 65167602.70 3.87
Insurance Co Ltd
37 Lenovo Group Ltd 992 HK 65111508.75 3.87
Cowell e Holdings
38 1415 HK 63271776.57 3.76
Inc
Zijin Mining Group
39 2899 HK 62493232.98 3.71
Co Ltd
China Pacific
40 Insurance Group Co 2601 HK 61637033.38 3.66
Ltd
41 ACM Research Inc ACMR US 59530637.58 3.54
42 Wiwynn Corp 6669 TT 59126387.15 3.51
Will Semiconductor
4360350157704727.153.43
Co Ltd Shanghai
China Overseas
44 Property Holdings 2669 HK 56128743.84 3.34
Ltd
45 EHang Holdings Ltd EH US 55144335.56 3.28
China Yangtze Power
4660090054845710.033.26
Co Ltd
Daqo New Energy
47 DQ US 54494452.85 3.24
Corp
Full Truck Alliance
48 YMM US 54273808.13 3.23
Co Ltd
49 Meta Platforms Inc META US 53675095.98 3.19
Keymed Biosciences
50 2162 HK 51515095.69 3.06
Inc
51 Wasion Holdings Ltd 3393 HK 51210962.52 3.04
Kingsoft Cloud
52 KC US 50649663.30 3.01
Holdings Ltd
53 ASML Holding NV ASML US 50518681.20 3.00
Flat Glass Group Co
54 6865 HK 50127278.68 2.98
Ltd
55 CITIC Securities Co 6030 HK 50067857.88 2.98
第60页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
Ltd
ZTO Express Cayman
56 ZTO US 32260066.09 1.92
Inc
ZTO Express Cayman
56 2057 HK 17079699.27 1.02
Inc
BYD Electronic
57 International Co 285 HK 48957226.25 2.91
Ltd
58 Akeso Inc 9926 HK 47868690.52 2.84
China Resources
59 Mixc Lifestyle 1209 HK 46853767.10 2.78
Services Ltd
Tencent Music
60 Entertainment TME US 46046891.97 2.74
Group
Hon Hai Precision
61 2317 TT 45597470.34 2.71
Industry Co Ltd
62 H World Group Ltd HTHT US 23709232.20 1.41
62 H World Group Ltd 1179 HK 21828153.05 1.30
Sungrow Power
6330027445194879.002.69
Supply Co Ltd
64 HSBC Holdings PLC 5 HK 44542770.39 2.65
Zhuzhou CRRC Times
65 3898 HK 44244410.93 2.63
Electric Co Ltd
Tongcheng Travel
66 780 HK 43070070.57 2.56
Holdings Ltd
Marvell Technology
67 MRVL US 43007048.24 2.56
Inc
68 Apple Inc AAPL US 42585771.97 2.53
Dell Technologies
69 DELL US 42262127.53 2.51
Inc
70 HUTCHMED China Ltd 13 HK 41900951.88 2.49
China Resources
71 Power Holdings Co 836 HK 40945820.01 2.43
Ltd
Innovent Biologics
72 1801 HK 38288819.14 2.28
Inc
73 Li Auto Inc LI US 38234445.92 2.27
74 Canadian Solar Inc CSIQ UW 37275610.07 2.22
75 BeiGene Ltd BGNE US 18888261.79 1.12
75 BeiGene Ltd 6160 HK 17729682.57 1.05
Semiconductor
76 Manufacturing 981 HK 34591444.59 2.06
International Corp
第61页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
Shandong Gold
77 1787 HK 34480346.79 2.05
Mining Co Ltd
78 AIA GROUP LTD 1299 HK 33691872.81 2.00
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净
序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额
值比例(%)
1 TSMC TSM UN 566377360.60 33.66
1 TSMC 2330 TT 159210664.83 9.46
Alibaba Group
2 9988 HK 274129725.70 16.29
Holding Ltd
Alibaba Group
2 BABA US 236681793.94 14.07
Holding Ltd
3 JD.com Inc 9618 HK 350574365.93 20.83
3 JD.com Inc JD UW 91985161.70 5.47
4 Futu Holdings Ltd FUTU US 405761832.41 24.11
5 Meituan MPNGY US 228362078.15 13.57
5 Meituan 3690 HK 155650039.94 9.25
6 NVIDIA Corp NVDA US 358074913.60 21.28
7 PDD Holdings Inc PDD US 325200878.53 19.33
8 KE Holdings Inc BEKE US 155063011.90 9.22
8 KE Holdings Inc 2423 HK 146505474.07 8.71
9 Trip.com Group Ltd 9961 HK 172759620.28 10.27
9 Trip.com Group Ltd TCOM UW 48806090.34 2.90
Hong Kong Exchanges
10 388 HK 164459454.35 9.77
& Clearing Ltd
Kuaishou
11 1024 HK 157529548.09 9.36
Technology
12 QUALCOMM Inc QCOM US 143911551.67 8.55
China
13 International 3908 HK 142983911.88 8.50
Capital Corp Ltd
Tencent Holdings
14 700 HK 73895881.18 4.39
Ltd
Tencent Holdings
14 TCEHY US 59566786.50 3.54
Ltd
15 CNOOC Ltd 883 HK 119591928.46 7.11
Zijin Mining Group
16 2899 HK 113022310.48 6.72
Co Ltd
New Oriental
17 Education & 9901 HK 59697694.27 3.55
Technology Group
第62页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
Inc
New Oriental
Education &
17 EDU US 50058745.48 2.97
Technology Group
Inc
China Hongqiao
18 1378 HK 102377275.29 6.08
Group Ltd
19 Quanta Computer Inc 2382 TT 97663812.43 5.80
20 Microsoft Corp MSFT US 97379389.94 5.79
China Unicom Hong
21 762 HK 92427916.02 5.49
Kong Ltd
22 First Solar Inc FSLR US 91941185.02 5.46
Zhaojin Mining
23 1818 HK 91791372.65 5.46
Industry Co Ltd
Zhongji Innolight
2430030888360375.205.25
Co Ltd
25 Kingsoft Corp Ltd 3888 HK 87935552.16 5.23
26 Kanzhun Ltd BZ US 85937114.53 5.11
27 ACM Research Inc ACMR US 85841239.14 5.10
Huadian Power
28 International Corp 1071 HK 85743969.20 5.10
Ltd
29 Baidu Inc 9888 HK 85446589.13 5.08
30 BYD Co Ltd 1211 HK 57668564.79 3.43
30 BYD Co Ltd 002594 21640441.85 1.29
CITIC Securities Co
31 6030 HK 76495130.79 4.55
Ltd
32 NetEase Inc 9999 HK 64862739.58 3.85
32 NetEase Inc NTES US 9795279.10 0.58
33 China Mobile Ltd 941 HK 72804369.96 4.33
BYD Electronic
34 International Co 285 HK 72726838.30 4.32
Ltd
China Pacific
35 Insurance Group Co 2601 HK 69750476.79 4.15
Ltd
Hisense Home
36 Appliances Group Co 921 HK 69569284.59 4.13
Ltd
37 Canadian Solar Inc CSIQ UW 68991010.43 4.10
38 AIA Group Ltd 1299 HK 66411840.15 3.95
China Life
39 2628 HK 65106905.11 3.87
Insurance Co Ltd
40 Poly Property 6049 HK 64910659.47 3.86
第63页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
Services Co Ltd
China Overseas Land
41 688 HK 64833055.66 3.85
& Investment Ltd
Weichai Power Co
4200033840580981.002.41
Ltd
Weichai Power Co
42 2338 HK 22631620.94 1.34
Ltd
43 Xiaomi Corp 1810 HK 62448514.83 3.71
Cowell e Holdings
44 1415 HK 61630390.41 3.66
Inc
45 Akeso Inc 9926 HK 60977025.72 3.62
46 Li Auto Inc LI US 59408829.95 3.53
47 Lenovo Group Ltd 992 HK 57621300.70 3.42
Kingsoft Cloud
48 KC US 57307525.60 3.41
Holdings Ltd
China Yangtze Power
4960090056233562.003.34
Co Ltd
50 Meta Platforms Inc META US 56049793.30 3.33
51 Wiwynn Corp 6669 TT 55878138.98 3.32
MINISO Group
52 MNSO US 55577602.64 3.30
Holding Ltd
Will Semiconductor
5360350155302615.003.29
Co Ltd Shanghai
54 MediaTek Inc 2454 TT 54030307.83 3.21
Contemporary
55 Amperex Technology 300750 52849686.23 3.14
Co Ltd
Tencent Music
56 Entertainment TME US 49824142.14 2.96
Group
Flat Glass Group Co
57 6865 HK 49183357.03 2.92
Ltd
Sungrow Power
5830027448633704.002.89
Supply Co Ltd
Full Truck Alliance
59 YMM US 47798814.64 2.84
Co Ltd
Huaneng Power
60 902 HK 47662840.21 2.83
International Inc
Advanced Micro
61 AMD US 47661144.26 2.83
Devices Inc
62 HSBC Holdings PLC 5 HK 47518843.10 2.82
63 ASML Holding NV ASML US 47337866.42 2.81
ZTO Express Cayman
64 ZTO US 31115843.45 1.85
Inc
第64页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
ZTO Express Cayman
64 2057 HK 16002456.64 0.95
Inc
65 H World Group Ltd HTHT US 25381885.79 1.51
65 H World Group Ltd 1179 HK 20739400.73 1.23
Zhuzhou CRRC Times
66 3898 HK 44205235.15 2.63
Electric Co Ltd
67 Apple Inc AAPL US 44137639.47 2.62
China Resources
68 Mixc Lifestyle 1209 HK 43126517.43 2.56
Services Ltd
Micron Technology
69 MU US 42063875.06 2.50
Inc
COSCO SHIPPING
Energy
70 1138 HK 40676371.14 2.42
Transportation Co
Ltd
71 Broadcom Inc AVGO US 40611886.29 2.41
72 Midea Group Co Ltd 300 HK 40476688.38 2.41
Marvell Technology
73 MRVL US 40339967.61 2.40
Inc
Innovent Biologics
74 1801 HK 40207928.99 2.39
Inc
Hon Hai Precision
75 2317 TT 40022895.35 2.38
Industry Co Ltd
Daqo New Energy
76 DQ US 38980976.20 2.32
Corp
77 HUTCHMED China Ltd 13 HK 38674926.85 2.30
78 Yutong Bus Co Ltd 600066 38225427.95 2.27
Dell Technologies
79 DELL US 38020797.80 2.26
Inc
80 Bilibili Inc BILI US 37987244.26 2.26
Shandong Gold
81 1787 HK 37457549.98 2.23
Mining Co Ltd
China Resources
82 Power Holdings Co 836 HK 37093506.65 2.20
Ltd
Anhui Expressway Co
83 995 HK 24511512.09 1.46
Ltd
Anhui Expressway Co
8360001210585608.000.63
Ltd
Aluminum Corp of
84 2600 HK 33921967.17 2.02
China Ltd
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第65页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本（成交）总额10150431011.81
卖出收入（成交）总额10219017971.73
注：“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
债券信用等级公允价值占基金资产净值比例（%）
未评级95286900.285.10
注：上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元债券代
序号债券名称数量公允价值占基金资产净值比例（%）码
101973324国债029350000095286900.285.10
注：数量列示债券面值。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11投资组合报告附注
8.11.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金146537.01
2应收清算款20698428.62
3应收股利1428099.03
4应收利息-
5应收申购款912230.70
第66页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
6其他应收款16471731.18
7待摊费用-
8其他-
9合计39657026.54
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
1192957730.50270685195.3929.35651524605.5870.65
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金421274.060.045681
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
10~50
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金10~50
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年2月3日）基
330232755.09
金份额总额
本报告期期初基金份额总额950819994.15
本报告期基金总申购份额146990746.51
减：本报告期基金总赎回份额175600939.69
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额922209800.97
第67页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人无重大人事变动。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
因内部控制需要，经履行适当程序本基金自2024年12月17日起更换会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
本基金本报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为75000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务已覆盖1个会计年度。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚的情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
Jefferies - 302763495 14.86 1501582.20 11.23 -
第68页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
Internati 8.36
onal
Limited
Sanford
C.
277174079
Bernstein - 13.61 1494410.81 11.18 -
4.66
(HK)
Limited
202531620
中信证券39.941322270.459.89-
3.83
176523789
华安证券18.67920751.826.89-
0.78
Macquarie
Capital 160302428
-7.871067882.907.99-
Asia 5.95
Limited
Daiwa
Capital
125926518
Markets - 6.18 837020.97 6.26 -
6.30
Hongkong
Limited
101114714
天风证券14.96473267.673.54-
1.80
990219572.
方正证券14.86692155.325.18-
74
Citigroup
Global 943881879.-4.63755105.535.65-
Markets 51
Limited
827252767.
国泰君安14.06450762.943.37-
92
620080853.
华泰证券23.04483394.803.62-
73
Yuanta
592028793.
Securitie - 2.91 592028.69 4.43 -
85
s Co.LTD
Huatai
Financial
Holdings 548170480.-2.69548170.534.10-
(Hong 25
Kong)
Limited
472623648.
中金公司22.32268516.092.01-
60
第69页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
298786594.
Nomura - 1.47 262518.82 1.96 -
90
Haitong
Internati
onal 255927770.-1.26255927.701.91-
Securitie 32
s Company
Limited
CLSA 230104718.-1.13369606.742.76-
Limited 71
140329081.
国盛证券10.6987797.480.66-
83
124989897.
国投证券20.61118195.320.88-
04
CMB
Internati
116515878.
onal - 0.57 174773.83 1.31 -
61
Securitie
s Limited
JP Morgan
114162356.
Securitie - 0.56 172983.70 1.29 -
82
s PLC
Cathay
104799984.
Securitie - 0.51 115280.45 0.86 -
53
s
98076193.7
高盛中国10.4851794.280.39-
4
80367689.2
山西证券20.3946774.760.35-
2
BOCI
62141723.7
Securitie - 0.31 74570.07 0.56 -
s Limited
51488341.4
中泰证券10.2537735.030.28-
48404371.0
华宝证券10.2436104.650.27-
0
44850345.7
摩根大通10.2220183.280.15-
4
42197254.0
申港证券20.2131474.900.24-
0
39271824.0
海通证券10.1917672.320.13-
0
30531015.1
申万宏源10.1528879.940.22-
5
第70页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
10358608.0
国信证券10.059798.570.07-
0
西藏东财
28203484.000.046118.800.05-
证券
西南证券15715171.000.032571.800.02-
China
Internati
onal
Capital
Corporati - 4075804.21 0.02 40758.04 0.30 -
on Hong
Kong
Securitie
s Limited
第一创业1-----
东北证券1-----
东兴证券1-----
国海证券2-----
平安证券2-----
首创证券1-----
兴业证券1-----
银河证券1-----
招商证券1-----
中信建投1-----
注：1、管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内，本基金新增摩根大通证券（中国）深交所交易单元1个，取消交易单元1个，为中泰证券深交所交易单元。
2、表内所示为本基金租用证券公司交易单元的情况。报告期内，管理人旗下所有公募基金租用证券公司交易单元的情况请见公司官网《国海富兰克林基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况》。
3、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理
人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研
究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。相关佣金协议已根据此规定完成了更新。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易
第71页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告占当期占当占当基占当期期债期权金债券回券成证成成购成交成交金成交成交金额交总成交金额交总交总额的额金额额的额的总比例比例比例额
(%)
(%)(%)的比例
(%)
中信证券--10000000.006.50----
华安证券--------
Daiwa
Capital
Markets 56385658.99 14.17 - - - - - -
Hongkong
Limited
天风证券--------
方正证券--------
国泰君安--------
华泰证券3106372.000.7840000000.0026.01----
中金公司--------
Nomura 120110825.39 30.19 - - - - - -
国盛证券10936938.122.75------
国投证券--------
高盛中国17435403.004.38------
山西证券6601042.001.6615800000.0010.27----
中泰证券5304374.001.33------
华宝证券--------
摩根大通--------
申港证券--------
海通证券6717307.001.6928000000.0018.21----
申万宏源--------
国信证券5305430.001.33------西藏东财
3399626.000.85------
证券
西南证券--------
第72页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
BNP
35258840.108.86------
Paribas
Bank of
America
31166356.767.83------
Merrill
Lynch
第一创业--------
东北证券--------
东兴证券--------
国海证券--------
平安证券--------
首创证券--------
兴业证券--------
银河证券--60000000.0039.01----
招商证券96179305.0024.17------
中信建投--------
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期国海富兰克林基金管理有限公司关于中国证监会规定报刊及
1旗下部分基金于2024年境外主要市2024年1月9日
规定网站场节假日暂停基金交易业务的公告国海富兰克林基金管理有限公司关于中国证监会规定报刊及
2旗下部分基金于2024年非港股通交2024年1月9日
规定网站易日暂停基金交易业务的公告国海富兰克林基金管理有限公司关于中国证监会规定报刊及
32024年1月20日
住所变更的公告规定网站富兰克林国海大中华精选混合型证券中国证监会规定报刊及
42024年1月22日
投资基金2023年第4季度报告规定网站国海富兰克林基金管理有限公司旗下中国证监会规定报刊及
52024年1月22日
全部基金季度报告提示性公告规定网站国海富兰克林基金管理有限公司关于中国证监会规定报刊及
6终止浦领基金销售有限公司办理旗下2024年2月7日
规定网站基金相关销售业务的公告关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公中国证监会规定报刊及
7司旗下部分基金代销机构并开通转换2024年3月23日
规定网站
业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告国海富兰克林基金管理有限公司旗下中国证监会规定报刊及
82024年3月30日
全部基金年度报告提示性公告规定网站富兰克林国海大中华精选混合型证券中国证监会规定报刊及
92024年3月30日
投资基金2023年年度报告规定网站
第73页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告国海富兰克林基金管理有限公司旗下中国证监会规定报刊及
102024年4月22日
全部基金季度报告提示性公告规定网站富兰克林国海大中华精选混合型证券中国证监会规定报刊及
112024年4月22日
投资基金2024年第1季度报告规定网站国海富兰克林基金管理有限公司关于中国证监会规定报刊及
12暂停海银基金销售有限公司办理旗下2024年6月15日
规定网站基金相关业务的公告富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金（国富大中华精选混合中国证监会规定报刊及
132024年6月26日(QDII)人民币类份额）基金产品资料 规定网站概要更新富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金（国富大中华精选混合中国证监会规定报刊及
142024年6月26日(QDII)美元现汇类份额）基金产品资 规定网站料概要更新富兰克林国海大中华精选混合型证券中国证监会规定报刊及15投资基金更新招募说明书（2024年12024年7月1日规定网站
号）关于防范不法分子假冒国海富兰克林中国证监会规定报刊及
16基金管理有限公司名义进行诈骗活动2024年7月6日
规定网站的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司旗下中国证监会规定报刊及
172024年7月19日
全部基金季度报告提示性公告规定网站富兰克林国海大中华精选混合型证券中国证监会规定报刊及
182024年7月19日
投资基金2024年第2季度报告规定网站
关于增加济安财富（北京）基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有中国证监会规定报刊及
19限公司旗下部分基金代销机构并开通2024年8月7日
规定网站
转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公中国证监会规定报刊及
202024年8月14日
司旗下部分基金代销机构及相关费率规定网站优惠活动的公告国海富兰克林基金管理有限公司旗下中国证监会规定报刊及
212024年8月31日
全部基金中期报告提示性公告规定网站富兰克林国海大中华精选混合型证券中国证监会规定报刊及
222024年8月31日
投资基金2024年中期报告规定网站关于增加华福证券有限责任公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部中国证监会规定报刊及
23分基金代销机构并开通转换业务、定2024年9月7日
规定网站期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
24关于增加民商基金销售（上海）有限中国证监会规定报刊及2024年10月19日
第74页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告公司为国海富兰克林基金管理有限公规定网站司旗下部分基金代销机构并开通转换
业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告国海富兰克林基金管理有限公司旗下中国证监会规定报刊及
252024年10月25日
全部基金季度报告提示性公告规定网站富兰克林国海大中华精选混合型证券中国证监会规定报刊及
262024年10月25日
投资基金2024年第3季度报告规定网站国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加广东南海农村商业银行中国证监会规定报刊及
272024年11月14日
股份有限公司申购及定期定额投资费规定网站率优惠活动的公告关于增加国信证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部中国证监会规定报刊及
282024年11月23日
分基金代销机构并开通定期定额投资规定网站业务及相关费率优惠活动的公告国海富兰克林基金管理有限公司关于中国证监会规定报刊及
29暂停武汉佰鲲基金销售有限公司办理2024年12月4日
规定网站旗下基金相关业务的公告国海富兰克林基金管理有限公司关于中国证监会规定报刊及
302024年12月18日
旗下基金改聘会计师事务所的公告规定网站国海富兰克林基金管理有限公司关于中国证监会规定报刊及
31旗下部分基金于2024年非港股通交2024年12月28日
规定网站易日暂停基金交易业务的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面临科创板和北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金资产并非必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。
第75页共76页富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年年度报告
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金设立的文件；
2、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。
13.3查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2025年3月31日
