南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-31
南方宣利定期开放债券型证券投资基
金2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2025年3月31日南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................12
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.............................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................18
§6审计报告...............................................18
6.1审计报告基本信息..........................................18
6.2审计报告的基本内容.........................................18
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................22
7.3净资产变动表............................................23
7.4报表附注..............................................25
§8投资组合报告.............................................50
8.1期末基金资产组合情况........................................50
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................51
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................51
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................51
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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................51
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................52
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......52
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......52
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................52
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................52
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................52
8.12投资组合报告附注.........................................53
§9基金份额持有人信息..........................................54
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................54
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................54
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................54
§10开放式基金份额变动.........................................55
§11重大事件揭示............................................55
11.1基金份额持有人大会决议......................................55
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................55
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................55
11.4基金投资策略的改变........................................56
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................56
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................56
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................56
11.8其他重大事件...........................................57
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................58
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................58
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................58
§13备查文件目录............................................58
13.1备查文件目录...........................................58
13.2存放地点.............................................58
13.3查阅方式.............................................58
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称南方宣利定期开放债券型证券投资基金基金简称南方宣利定开债券基金主代码003776交易代码003776基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月6日基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司报告期末基金份额总
1417976194.64份
额基金合同存续期不定期下属分级基金的基金
南方宣利定开债券 A 南方宣利定开债券 C 南方宣利定开债券 E简称下属分级基金的交易
003776003777020281
代码报告期末下属分级基
1417772202.50份203992.14份-
金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
1、信用债投资策略:本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。
2、收益率曲线策略:收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯
形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。3、杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额投资策略
收益的操作方式。4、资产支持证券投资策略:本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。5、中小企业私募债券投资策略:本基金认为，投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。6、国债期货投资策略。7、开放期投资策略：本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的
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流动性风险，做好流动性管理。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
业绩比较基准中债信用债总指数收益率
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、风险收益特征
混合型基金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人南方基金管理股份有限上海浦东发展银行股份有限公名称公司司姓名鲍文革朱萍
联系电话0755-82763888021-31888888信息披露负责人
manager@southernfund.电子邮箱 zhup02@spdb.com.cn
com
客户服务电话400-889-889995528
传真0755-82763889021-63602540深圳市福田区莲花街道注册地址益田路5999号基金大上海市中山东一路12号
厦32-42楼深圳市福田区莲花街道上海市博成路1388号浦银中心办公地址益田路5999号基金大
A 栋
厦32-42楼邮政编码518017200126法定代表人周易张为忠
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金管理人、基金托管人的办公地基金年度报告备置地点址、基金上市交易的证券交易所（如有）
2.5其他相关资料
项目名称办公地址容诚会计师事务所（特殊普通北京市西城区阜成门外大街22号1幢10会计师事务所
合伙）层1001-1至1001-26深圳市福田区莲花街道益田路5999号基注册登记机构南方基金管理股份有限公司
金大厦32-42楼
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
1、南方宣利定开债券 A
3.1.1期间数据和指标2024年2023年2022年
本期已实现收益62723721.9827417910.4319536568.48
本期利润71941250.3034939846.9413710668.26
加权平均基金份额本期利润0.05100.06260.0269
本期加权平均净值利润率4.45%5.72%2.56%
本期基金份额净值增长率4.57%5.97%2.62%
3.1.2期末数据和指标2024年末2023年末2022年末
期末可供分配利润226779134.89162799196.4727184979.18
期末可供分配基金份额利润0.15990.11540.0533
期末基金资产净值1654828155.961573688338.95537099570.40
期末基金份额净值1.16721.11621.0533
3.1.3累计期末指标2024年末2023年末2022年末
基金份额累计净值增长率40.70%34.55%26.97%
2、南方宣利定开债券 C
3.1.1期间数据和指标2024年2023年2022年
本期已实现收益1721.421718.561330.81
本期利润1405.992147.28890.20
加权平均基金份额本期利润0.03300.05740.0225
本期加权平均净值利润率2.94%5.35%2.18%
本期基金份额净值增长率4.15%5.54%2.21%
3.1.2期末数据和指标2024年末2023年末2022年末
期末可供分配利润26822.783441.971338.35
期末可供分配基金份额利润0.13140.09250.0357
期末基金资产净值232240.1140661.2938789.23
期末基金份额净值1.13851.09311.0357
3.1.3累计期末指标2024年末2023年末2022年末
基金份额累计净值增长率36.28%30.85%23.98%
3、南方宣利定开债券 E
2023年12月13日-2023年12
3.1.1期间数据和指标2024年
月31日
本期已实现收益0.00923643.67
本期利润0.001305313.54
加权平均基金份额本期利润0.00000.0011
本期加权平均净值利润率0.00%0.10%
本期基金份额净值增长率0.00%0.08%
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3.1.2期末数据和指标2024年末2023年末
期末可供分配利润0.000.00
期末可供分配基金份额利润0.00000.0000
期末基金资产净值0.000.00
期末基金份额净值1.16720.0000
3.1.3累计期末指标2024年末2023年末
基金份额累计净值增长率0.08%0.08%
注：基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
本基金从 2023年 12月 8日起新增 E类份额，E类份额自 2023年 12月 13日起存续，E类份额2023年12月22日赎空。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方宣利定开债券 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月1.52%0.10%1.01%0.05%0.51%0.05%
过去六个月1.34%0.10%0.69%0.05%0.65%0.05%
过去一年4.57%0.08%2.19%0.04%2.38%0.04%
过去三年13.72%0.07%4.33%0.03%9.39%0.04%
过去五年24.15%0.07%6.13%0.04%18.02%0.03%自基金合同
40.70%0.07%7.51%0.04%33.19%0.03%
生效起至今
南方宣利定开债券 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月1.43%0.10%1.01%0.05%0.42%0.05%
过去六个月1.13%0.10%0.69%0.05%0.44%0.05%
过去一年4.15%0.08%2.19%0.04%1.96%0.04%
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过去三年12.36%0.07%4.33%0.03%8.03%0.04%
过去五年21.69%0.07%6.13%0.04%15.56%0.03%自基金合同
36.28%0.07%7.51%0.04%28.77%0.03%
生效起至今
南方宣利定开债券 E业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*自基金合同
0.08%0.02%0.15%0.02%-0.07%0.00%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金从 2023年 12月 8日起新增 E类份额，E类份额自 2023年 12月 13日起存续，E类份额2023年12月22日赎空。
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3.2.3过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
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南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、
职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券
姓名职务（助理）期限从业说明任职日期离任日期年限
中央财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月18日至2016年12月9日，任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日，任南方润元、南方稳利基金经理；2018年12月13日
至2020年2月14日，任南方交元基金经理；2019年6月24日至2020年7月
31日，任南方旭元基金经理；2020年1月15日至2021年10月15日，任南方宁利一年债券基金经理；2016年12月9日至2023年1月13日，任南方丰元基金经理；2020年4月29日至2023年1月13日，任南方双元基金经理；2021本基金年9月1日至2023年2月10日，任南
2016年12
杜才超基金经-12年方季季享90天滚动持有债券基金经理；
月28日
理2016年12月28日至今，任南方宣利基金经理；2018年9月14日至今，任南方泽元基金经理；2019年7月11日至今，任南方泰元基金经理；2020年3月18日至今，任南方乐元中短利率债基金经理；
2021年3月31日至今，任南方崇元纯债
债券基金经理；2021年6月17日至今，任南方臻利3个月定开债券发起基金经理；2021年6月18日至今，任南方兴利基金经理；2023年8月4日至今，任南方信元债券基金经理；2023年10月20日至今，任南方臻元基金经理；2023年
12月29日至今，任南方1-5年国开债基
金经理；2024年3月25日至今，任南方创利、南方昭元债券基金经理；2024年
5月31日至今，任南方旭元基金经理；
2024年7月5日至今，任南方华元基金
第13页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组
第14页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的
交易次数为129次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年全年经济指标运行平稳，9月底后，一揽子稳增长政策出台，经济基本面逐步回暖。1-12月工业增加值同比增长5.8%；固定资产投资同比增长3.2%，其中，房地产投资同比下滑10.6%，制造业投资同比增长9.2%，基建投资同比增长9.2%；社会消费品零售总额同比增长 3.5%。2024年央行下调公开市场操作逆回购利率两次，合计 30BP，降准两次，合计下调存款准备金率1.0%。市场层面，2024年利率债收益率下行。其中，1年国债、1年国开收益率均下行 100BP，10年国债、10年国开收益率分别下行 88BP、95BP。
投资运作上，南方宣利2024年主要以高等级信用债作为底仓，获取稳定的票息和骑乘收益，辅以长利率债波段操作，获取了一定收益。2025年我们将继续坚持以高等级信用债为底仓加长利率波段策略，力争在控制回撤的基础上继续为持有人提供优异的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.1672元，报告期内，份额净值增长率为 4.57%，同期业绩基准增长率为 2.19%；本基金 C 份额净值为 1.1385 元，报告期内，份额净值增长率为 4.15%，同期业绩基准增长率为 2.19%；本报告期内，基金持有人未实际持有本基金 E类份额。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025年，核心关注海外贸易政策的冲击、地产运行及国内的政策应对情况。近期随着扩内需、促开放、稳地产、保民生的政策持续加码，经济运行将朝着高质量发展的方向迈进。与此同时，我国还将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以进一步推动经济的稳定增长。债券利率预计震荡为主，波动或放大。需密切关注后续经济修复持续性和幅度及机构行为对利率的影响。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
第15页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况，严格遵守包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在内的公募基金行业各项法律法规及其他规范要求，有效落实了2024年度发布的《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》和《证券市场程序化交易管理规定（试行）》等公募基金相关新法律法规。
本基金管理人坚持从保护基金份额持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、行稳致远”的合规理念。严守合规底线，持续优化内控和合规管理机制，将合规管理全面深度嵌入各项流程与业务，强化业务风险的防范与管控，努力做到风险“早识别、早预警、早处置”，确保各项法规和管理制度的落实，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本报告期内，本基金管理人结合新法规、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系制度及业务流程，制订和修订了包括公司《合规手册》《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》《程序化交易管理规定》《投资管理制度》《投资者适当性管理制度》等一系列与监察稽核和合规内控相关的公司管理制度。
在进一步优化制度体系的基础上，本基金管理人贯彻“合规为先，行稳致远”的合规理念，推进落实全面风险管理与全员合规管理要求，持续优化合规及内控管理机制，全面排查风险并针对性完善优化，在投资、销售、运营、合规风控等领域加强管控；大力推进公司廉洁从业合规文化建设，着力创新丰富文化宣传方式，强化廉洁从业及人员管理，优化员工行为管理机制，加强规范检查力度并严格问责；紧跟监管形势，对投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门严细深实开展各类稽核检查，通过专项稽核和合规检查识别问题、防范风险；根据监管和市场形势并结合业务发展实际情况、各类组合或业务特点，持续完善投资合规风控管理机制，提升系统化监控效能，落实事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，为投资业务平稳合规发展提供保障；全面履行新产品、新业务合规评估程序，保障各类新产品、新业务合规开展，积极响应监管政策要求；不断强化销售合规风险管控，督促完善投资者适当性管理等各项制度机制；加强信息披露专项管理，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；落实提升投资者获得感，持续加强投资者教育及保护力度，开展各类监管组织的投教活动，监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人高度重视反洗钱相关工作，贯彻风险为本，自评估驱动，持续落实反洗钱风险管控。从制度建设、系统功能建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手，推动反洗钱内控管理依据新《反洗钱法》完善，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程，有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全各项管理制度，不断提高监察稽核及合规管理工作的科学性和有效性，坚持“看不清管不住则不展业”，落实全面风险管理与全员合规管理要求，持续推进合规数智化在更广更深的范围
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应用及融合，努力防范和管理各类风险，覆盖各类业务、场景及人员，切实维护基金资产的安全与利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括财务负责人、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对南方宣利定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对南方宣利定期开放债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由南方基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 容诚审字[2025]200Z0311 号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告南方宣利定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持审计报告收件人有人我们审计了南方宣利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“南方宣利定期开放债券基金”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计审计意见准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方宣利定期开放债券基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部形成审计意见的基础分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南方宣利定期开放债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我
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们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-南方宣利定期开放债券基金的基金管理人南方基金管理
股份有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括南方宣利定期开放债券基金
2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方宣利责任定期开放债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算南方宣利定期开放债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督南方宣利定期开放债券基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
注册会计师对财务报表审计的济决策，则通常认为错报是重大的。
责任在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
第19页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方宣利定期开放债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南方宣利定期开放债券基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名张振波成磊
北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至会计师事务所的地址审计报告日期2025年3月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：南方宣利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末2024年12月31上年度末2023年12月资产附注号日31日
资产：
货币资金7.4.7.1644095.0750540878.37
结算备付金34612351.7017097615.44
存出保证金60543.8625864.75
交易性金融资产7.4.7.22909634911.911764885814.08
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资2909634911.911764885814.08
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资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4-428374170.64
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款-52023420.49
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计2944951902.542312947763.77本期末2024年12月31上年度末2023年12月负债和净资产附注号日31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款1288405623.67737938575.97
应付清算款488752.67345696.09
应付赎回款--
应付管理人报酬557677.72543657.10
应付托管费139419.46135914.26
应付销售服务费38.0713.75
应付投资顾问费--
应交税费87361.7350700.60
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6212633.15204205.76
负债合计1289891506.47739218763.53
净资产：
实收基金7.4.7.71417976194.641409940009.56
其他综合收益--
未分配利润7.4.7.8237084201.43163788990.68
净资产合计1655060396.071573729000.24
负债和净资产总计2944951902.542312947763.77
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注：报告截止日 2024年 12月 31日，南方宣利定开债券 A份额净值 1.1672元，基金份额总额 1417772202.50 份；南方宣利定开债券 C 份额净值 1.1385 元，基金份额总额
203992.14份；无南方宣利定开债券 E份额；总份额合计 1417976194.64份。
7.2利润表
会计主体：南方宣利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间2023本期2024年1月1日至项目附注号年1月1日至2023年12
2024年12月31日
月31日
一、营业总收入100863010.8947814406.96
1.利息收入1524128.55707648.30
其中：存款利息收入7.4.7.91053989.73252829.98
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
470138.82454818.32
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
90121669.4539202723.56
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.10--
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.1190121669.4539202723.56资产支持证券投资
7.4.7.12--
收益
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.13--
股利收益7.4.7.14--以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.159217212.897904035.10失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.16--号填列）
减：二、营业总支出28920354.6011567099.20
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1.管理人报酬7.4.10.2.16460617.432580220.45
其中：暂估管理人报酬--
2.托管费7.4.10.2.21615154.35645055.15
3.销售服务费7.4.10.2.3190.52160.81
4.投资顾问费--
5.利息支出20487531.428056117.13
其中：卖出回购金融资产
20487531.428056117.13
支出
6.信用减值损失--
7.税金及附加115665.2461469.65
8.其他费用7.4.7.17241195.64224076.01三、利润总额（亏损总额
71942656.2936247307.76以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以
71942656.2936247307.76“-”号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额71942656.2936247307.76
7.3净资产变动表
会计主体：南方宣利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年12月31日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
1409940009.56-163788990.681573729000.24
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
1409940009.56-163788990.681573729000.24
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”8036185.08-73295210.7581331395.83号填列）
（一）、综合收益
--71942656.2971942656.29总额
（二）、本期基金
8036185.08-1352554.469388739.54
份额交易产生的
第23页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告净资产变动数
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
8849206.25-1486389.8310335596.08
款
2.基金赎
-813021.17--133835.37-946856.54回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
1417976194.64-237084201.431655060396.07
资产上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
509952042.10-27186317.53537138359.63
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
509952042.10-27186317.53537138359.63
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”899987967.46-136602673.151036590640.61号填列）
（一）、综合收益
--36247307.7636247307.76总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数899987967.46-100355365.391000343332.85
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
2292746815.97-258851291.462551598107.43
款
2.基金赎
-1392758848.51--158495926.07-1551254774.58回款
（三）、本期向基----
第24页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
1409940009.56-163788990.681573729000.24
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
____杨小松_______蔡忠评__________徐超____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
南方宣利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2543号《关于准予南方宣利定期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《南方宣利定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币510351000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1568号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方宣利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为510354249.94份基金份额，其中认购资金利息折合3249.94份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据《南方宣利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《南方宣利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金自基金合同生效后，每年开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日的年度对日(如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日)。开放期内，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。
根据本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2023年12月8日发布的《关于南方宣利定期开放债券型证券投资基金新增 E类基金份额并修订相关法律文件的公告》以及
更新后的《于南方宣利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，自2023年12月 8日起，本基金增设 E类基金份额。
第25页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式或申购起点等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额或 E类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类、C类和 E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方宣利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债
券、地方政府债券、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、
国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金开放期开始前一个月、开放期以及开放期结束后的一个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。本基金不投资股票、权证等权益类资产，可转债仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。本基金的业绩比较基准为：中债信用债总指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2025年3月27日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注7.4.4所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2024年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
第26页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为货币资金、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
第27页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事
项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
第28页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按如下原则确定公允
价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易
且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算
时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金
额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他
所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回
购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该
第29页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基
金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或
合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价
计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按
票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
第30页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评
价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时采用的估值方法及其关键假
设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第31页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20%的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
活期存款644095.07525322.81
等于：本金643917.47525245.11
加：应计利息177.6077.70
减：坏账准备--
定期存款-50015555.56
等于：本金-50000000.00
加：应计利息-15555.56
第32页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内-50015555.56
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计644095.0750540878.37
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末2024年12月31日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金
----交所黄金合约交易所
2174799453.4942370573.812218148630.61978603.31
市场债券银行间
671535103.669381931.30691486281.3010569246.34
市场
合计2846334557.1551752505.112909634911.9111547849.65
资产支持证券----
基金----
其他----
合计2846334557.1551752505.112909634911.9111547849.65上年度末2023年12月31日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金
----交所黄金合约交易所
1244357736.1920979688.751265120885.75-216539.19
市场债券银行间
490394824.056822928.33499764928.332547175.95
市场
合计1734752560.2427802617.081764885814.082330636.76
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1734752560.2427802617.081764885814.082330636.76
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
第33页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末2024年12月31日项目
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场--
合计--上年度末2023年12月31日项目
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场428374170.64-
合计428374170.64-
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.5其他资产无。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用32633.1539205.76
其中：交易所市场--
银行间市场32633.1539205.76
应付利息--
预提费用180000.00165000.00
合计212633.15204205.76
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
南方宣利定开债券 A本期2024年1月1日至2024年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末1409902811.371409902811.37
本期申购8682292.668682292.66
第34页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
本期赎回（以“-”号填列）-812901.53-812901.53
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1417772202.501417772202.50
南方宣利定开债券 C本期2024年1月1日至2024年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末37198.1937198.19
本期申购166913.59166913.59
本期赎回（以“-”号填列）-119.64-119.64
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末203992.14203992.14
注：红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
南方宣利定开债券 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末162799196.47986331.11163785527.58
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初162799196.47986331.11163785527.58
本期利润62723721.989217528.3271941250.30本期基金份额交易产
1256216.4472959.141329175.58
生的变动数
其中：基金申购款1382144.5680850.101462994.66
基金赎回款-125928.12-7890.96-133819.08
本期已分配利润---
本期末226779134.8910276818.57237055953.46
南方宣利定开债券 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末3441.9721.133463.10
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
第35页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
本期期初3441.9721.133463.10
本期利润1721.42-315.431405.99本期基金份额交易产
21659.391719.4923378.88
生的变动数
其中：基金申购款21674.561720.6123395.17
基金赎回款-15.17-1.12-16.29
本期已分配利润---
本期末26822.781425.1928247.97
南方宣利定开债券 E项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初---
本期利润---本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末---
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024上年度可比期间2023年1月项目年12月31日1日至2023年12月31日
活期存款利息收入6743.426652.53
定期存款利息收入97222.2215555.56
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入948644.79230376.58
其他1379.30245.31
合计1053989.73252829.98
7.4.7.10股票投资收益无。
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期2024年1月1日至上年度可比期间2023年1月
第36页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
2024年12月31日1日至2023年12月31日
债券投资收益——利息收入85288655.0832057043.76债券投资收益——买卖债券（债
4833014.377145679.80转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收
--入
债券投资收益——申购差价收
--入
合计90121669.4539202723.56
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024上年度可比期间2023年1月项目年12月31日1日至2023年12月31日卖出债券（债转股及债券到
3488627213.513667296874.73期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债
3433956202.353605763078.81券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额49798806.7954346999.87
减：交易费用39190.0041116.25
买卖债券差价收入4833014.377145679.80
注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。
7.4.7.12资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.13衍生工具收益
7.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.13.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.14股利收益无。
7.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024上年度可比期间2023年1月项目名称年12月31日1日至2023年12月31日
第37页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
1.交易性金融资产9217212.897904035.10
——股票投资--
——债券投资9217212.897904035.10
——资产支持证券投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
——期货投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计9217212.897904035.10
7.4.7.16其他收入无。
7.4.7.17其他费用
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024上年度可比期间2023年1月项目年12月31日1日至2023年12月31日
审计费用60000.0045000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
账户维护费37200.0037200.00
银行费用23995.6421876.01
合计241195.64224076.01
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、登记机构、基金销售
南方基金管理股份有限公司("南方基金")机构
上海浦东发展银行股份有限公司("上海浦东发展银行")基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司("华泰证券")基金管理人的股东
兴业证券股份有限公司("兴业证券")基金管理人的股东
第38页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
南方资本管理有限公司("南方资本")基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司("南方东英")基金管理人的子公司
厦门国际信托有限公司("厦门国际信托")基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司("深圳投资控股")基金管理人的股东
厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)基金管理人的股东
厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)基金管理人的股东
厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)基金管理人的股东
厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易无。
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年12上年度可比期间2023年1月1日至月31日2023年12月31日关联方名称占当期债券成交占当期债券成交成交金额成交金额总额的比例总额的比例
华泰证券3195125149.96100.00%1189867746.36100.00%
7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年12上年度可比期间2023年1月1日至月31日2023年12月31日关联方名称占当期债券回购占当期债券回购成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例
141084011000.36975770000.0
华泰证券100.00%100.00%
000
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
第39页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告本期2024年1月1日至2024上年度可比期间2023年1月项目年12月31日1日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的管
6460617.432580220.45
理费
其中：应支付销售机构的客
43.2225.55
户维护费应支付基金管理人的
6460574.212580194.90
净管理费
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024上年度可比期间2023年1月项目年12月31日1日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的托
1615154.35645055.15
管费
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年12月31日获得销售服务费当期发生的基金应支付的销售服务费的各关联方名称南方宣利定开债南方宣利定开债南方宣利定开债合计
券 A 券 C 券 E
南方基金-6.95-6.95
浦发银行-0.07-0.07
合计-7.02-7.02上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日获得销售服务费当期发生的基金应支付的销售服务费的各关联方名称南方宣利定开债南方宣利定开债南方宣利定开债合计
券 A 券 C 券 E
南方基金-0.28-0.28
浦发银行----
合计-0.28-0.28
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
第40页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值×0.40%÷当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年12月31日银行债券交易金额基金逆回购基金正回购间市场交易的基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出各关联方名称上海浦东
------发展银行上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日银行债券交易金额基金逆回购基金正回购间市场交易的基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出各关联方名称上海浦东
50063144.2630845250.98----
发展银行
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
第41页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告本期2024年1月1日至2024年12月31日项目
南方宣利定开债券 A 南方宣利定开债券 C 南方宣利定开债券 E报告期初持有的基金
9903141.27--
份额
报告期间申购/买入总
---份额报告期间因拆分变动
---份额
减：报告期间赎回/卖
---出总份额报告期末持有的基金
9903141.27--
份额报告期末持有的基金
份额占基金总份额比0.70%--例上年度可比期间2023年1月1日至2023年12月31日项目
南方宣利定开债券 A 南方宣利定开债券 C 南方宣利定开债券 E报告期初持有的基金
9903141.27--
份额
报告期间申购/买入总
---份额报告期间因拆分变动
---份额
减：报告期间赎回/卖
---出总份额报告期末持有的基金
9903141.27--
份额报告期末持有的基金
份额占基金总份额比0.70%--例
注：基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年12上年度可比期间2023年1月1日至关联方名称月31日2023年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
上海浦东发展银644095.076743.42525322.816652.53
第42页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告行
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金无。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1288405623.67元，于2025年1月7日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
第43页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金净资产的比例为169.54%(上期末：111.50%)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
第44页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行期货投资，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用期货的杠杆作用，达到降低投资组合的整体风险的目的。
于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。
本基金的基金管理人对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎
评估与测算，确保确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他
第45页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末2024
1年以内1-5年5年以上不计息合计
年12月31日资产
货币资金644095.07---644095.07
34612351.734612351.7
结算备付金---
00
存出保证金60543.86---60543.86
交易性金融115929736151999088230346662.290963491
-
资产7.211.89811.91衍生金融资
-----产买入返售金
-----融资产
债权投资-----其他债权投
-----资其他权益工
-----具投资
应收清算款-----
应收股利-----
应收申购款-----递延所得税
-----资产
其他资产-----
第46页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
119461435151999088230346662.294495190
资产总计-
7.841.89812.54
负债
短期借款-----交易性金融
-----负债衍生金融负
-----债卖出回购金128840562128840562
---
融资产款3.673.67
应付清算款---488752.67488752.67
应付赎回款-----应付管理人
---557677.72557677.72报酬
应付托管费---139419.46139419.46应付销售服
---38.0738.07务费应付投资顾
-----问费
应交税费---87361.7387361.73
应付利润-----递延所得税
-----负债
其他负债---212633.15212633.15
128840562128989150
负债总计--1485882.80
3.676.47
利率敏感度-93791265.8151999088230346662.165506039
-1485882.80
缺口31.89816.07上年度末
2023年12月1年以内1-5年5年以上不计息合计
31日
资产
50540878.350540878.3
货币资金---
77
17097615.417097615.4
结算备付金---
44
存出保证金25864.75---25864.75
交易性金融677480614.10772821510123041.7176488581
-
资产637.7054.08衍生金融资
-----产
买入返售金428374170.428374170.---融资产6464
第47页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
债权投资-----其他债权投
-----资其他权益工
-----具投资
52023420.452023420.4
应收清算款---
99
应收股利-----
应收申购款-----递延所得税
-----资产
其他资产-----
11735191410772821510123041.752023420.4231294776
资产总计
3.837.70593.77
负债
短期借款-----交易性金融
-----负债衍生金融负
-----债
卖出回购金737938575.737938575.---融资产款9797
应付清算款---345696.09345696.09
应付赎回款-----应付管理人
---543657.10543657.10报酬
应付托管费---135914.26135914.26应付销售服
---13.7513.75务费应付投资顾
-----问费
应交税费---50700.6050700.60
应付利润-----递延所得税
-----负债
其他负债---204205.76204205.76
737938575.739218763.
负债总计--1280187.56
9753
利率敏感度435580567.10772821510123041.750743232.9157372900
缺口867.70530.24
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
第48页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2024年12上年度末（2023年12分析月31日）月31日）
1.市场利率平行上升25个基点-16434225.05-6338954.28
2.市场利率平行下降25个基点16929033.086382570.62
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的层本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日次
第一层次--
第二层次2909634911.911764885814.08
第三层次--
合计2909634911.911764885814.08
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
第49页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上期末：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资2909634911.9198.80
其中：债券2909634911.9198.80
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融
--资产
7银行存款和结算备付金合计35256446.771.20
8其他各项资产60543.860.00
9合计2944951902.54100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合无。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
第50页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告无。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细无。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细无。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细无。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额无。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1国家债券103647737.896.26
2央行票据--
3金融债券1180297630.7571.31
其中：政策性金融债--
4企业债券1358088647.9282.06
5企业短期融资券--
6中期票据267600895.3516.17
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计2909634911.91175.80
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）
1 138871 23 中证 G1 1400000 143142021.92 8.65
214977522国信011100000112532200.006.80
318530122浦集011100000112424207.136.79
418523822京投011079500110456391.976.67
第51页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
514984322广晟011050000107618124.656.50
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细无。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细无。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
8.10本基金投资股指期货的投资政策无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
8.11.2本期国债期货投资评价无。
8.12投资组合报告附注
8.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，成都农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局四川监管局的处罚；中信证券股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚、立案调查。除上述证券的发行主体外，
第52页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号名称金额（元）
1存出保证金60543.86
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计60543.86
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
（户）基金份额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例例
南方宣利定4544141.614170142
31299.95%757927.210.05%
开债券 A 7 75.29
第53页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告南方宣利定
255799.97--203992.14100.00%
开债券 C南方宣利定
------
开债券 E
2500839.814170142
合计56799.93%961919.350.07%
575.29
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
南方宣利定开债券 A 7017.94 0.0005%
基金管理人所有从业 南方宣利定开债券 C 1005.62 0.4930%
人员持有本基金 南方宣利定开债券 E - -
合计8023.560.0006%
注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）
南方宣利定开债券 A 0
本公司高级管理人员、基金
南方宣利定开债券 C 0投资和研究部门负责人持有
南方宣利定开债券 E 0本开放式基金合计0
南方宣利定开债券 A 0~10
本基金基金经理持有本开放 南方宣利定开债券 C 0
式基金 南方宣利定开债券 E 0
合计0~10
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 南方宣利定开债券 A 南方宣利定开债券 C 南方宣利定开债券 E基金合同生效日
(2016年12月6日)基509903141.27451108.67-金份额总额
第54页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告本报告期期初基金份
1409902811.3737198.19-
额总额本报告期基金总申购
8682292.66166913.59-
份额
减：报告期基金总赎
812901.53119.64-
回份额本报告期期间基金拆分变动份额（份额减---少以"-"填列）本报告期期末基金份
1417772202.50203992.14-
额总额
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2024年9月21日，本基金管理人发布了《南方基金管理股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》，杨小松先生任公司首席信息官，俞文宏先生任公司董事会秘书，陈莉女士任公司副总经理，孙鲁闽先生任公司副总经理，侯利鹏先生任公司副总经理，茅炜先生任公司副总经理，常克川先生不再担任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书，朱运东先生不再担任公司副总经理，史博先生不再担任公司副总经理。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内无涉及基金财产业务的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
第55页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
本报告期内基金的审计事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为容
诚会计师事务所（特殊普通合伙），该变更事项已由南方基金管理股份有限公司董事会审议通过，并已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人；
目前容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务1年，本报告期应支付给容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币60000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施内容
受到稽查或处罚等措施的主体管理人、个别高级管理人员
受到稽查或处罚等措施的时间2024-12-13采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会深圳监管局
受到的具体措施类型警示函、监管谈话受到稽查或处罚等措施的原因个别规定与制度执行不到位管理人采取整改措施的情况（如提出整改意公司已完成整改
见）
其他—
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股券商名称单元占当期佣金备注成交金额票成交总佣金数量总量的比例额的比例
华泰证券2-----
长江证券1-----注：根据2024年7月1日起施行的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（证监会公告〔2024〕3号），基金管理人制定了证券公司交易单元的选择标准和程序：
1、选择标准
基金管理人建立了选择机制，选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易，并制定了定性与定量相结合的具体标准。
2、选择程序
第56页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
（1）基金管理人根据上述标准对证券公司进行评估，与符合标准的证券公司签订交易
单元租用协议后将其入库，并对入库的证券公司开展动态管理，定期检视其是否持续符合选择标准；
（2）基金管理人根据其建立的服务评价及交易量分配机制，定期对证券公司开展评价后，根据评价结果进行交易量的分配。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：新增交易单元：长江证券；减少交易单元：无。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例
华泰证券3195125149.96100.00%141084011000.00100.00%--
长江证券------
11.8其他重大事件
法定披露序号公告事项法定披露方式日期
南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期证券时报、基金管理
1时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销人网站、中国证监会2024-06-20
售业务的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理南方基金管理股份有限公司关于高级管理人员
2人网站、中国证监会2024-09-21
变更的公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘
3人网站、中国证监会2024-11-02
会计师事务所公告基金电子披露网站
证券时报、基金管理南方宣利定期开放债券型证券投资基金开放申
4人网站、中国证监会2024-12-04
购、赎回及转换业务的公告基金电子披露网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况类别序号持有基金期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占
第57页共58页南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告份额比例比达到或者
超过20%的时间区间
20240101-
机构11398553239.28--1398553239.2898.63%
20241231
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方宣利定期开放债券型证券投资基金的文件；
2、《南方宣利定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《南方宣利定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《南方宣利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告》原文。
13.2存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。
13.3查阅方式
网站：http://www.nffund.com
