华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
    2025年第1号
    基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
    基金托管人：中国农业银行股份有限公司
    二〇二五年一月
    1华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金招募说明书重要提示
    华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2023年10月19日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]2362号）的注册，进行募集。本基金的基金合同于2024年01月12日生效。
    华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保
    证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
    本基金的标的指数为中证2000指数。指数编制方案简介如下：
    中证2000指数由中证指数有限公司编制并发布，从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列，反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。
    （1）样本空间同中证全指指数的样本空间
    （2）可投资性筛选
    过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。
    （3）选样方法
    1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除属于中证800和中证1000指数
    样本的证券，同时剔除样本空间中过去一年日均总市值排名前1500名的证券，将剩余证券作为待选样本；
    2）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名在2000名之
    前的证券作为指数样本。
    标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
    www.csindex.com.cn。
    本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连
    续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
    2华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    本基金为指数增强型基金，以中证2000指数为标的指数，因此本基金的净值会因中证
    2000指数波动而产生波动。本基金在控制组合跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的收益，存在一定的跟踪偏离风险。此外，本基金运用量化模型进行选股，增强投资的结果既可能超越业绩比较基准，也可能落后业绩比较基准。
    本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
    本基金可投资资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括与基础资产相关的风险以及与资产支持证券相关的风险。与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等，以及与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险等。
    本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具，带有一定的投资杠杆，可放大指数的损益；同时，股指期货可进行反向卖空交易。因此，其投资风险高于传统证券。国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。本基金可投资于股票期权。股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时，应当关注股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。
    本基金可参与融资及转融通证券出借业务。融资及转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
    本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书中“基金的风险揭示”章节。
    本基金为指数增强基金，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险。
    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
    投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    本更新招募说明书所载内容截止日为2024年12月27日，有关财务和业绩表现数据截止日为2024年09月30日，财务和业绩表现数据未经审计。
    本基金托管人中国农业银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。
    3华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    4华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    目录
    一绪言...................................................6
    二释义...................................................7
    三基金管理人...............................................11
    四基金托管人...............................................20
    五相关服务机构..............................................23
    六基金的募集...............................................59
    七基金合同的生效.............................................63
    八基金份额的申购与赎回..........................................64
    九基金的投资...............................................74
    十基金的财产...............................................84
    十一基金资产估值.............................................87
    十二基金的收益与分配...........................................92
    十三基金费用与税收............................................94
    十四基金的会计与审计...........................................96
    十五基金的信息披露............................................97
    十六侧袋机制..............................................103
    十七基金的风险揭示...........................................105
    十八基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................113
    十九基金合同的内容摘要.........................................115
    二十基金托管协议的内容摘要.......................................128
    二十一对基金份额持有人的服务......................................141
    二十二其他应披露事项..........................................143
    二十三招募说明书存放及查阅方式.....................................145
    二十四备查文件.............................................146
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    一、绪言
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同或《基金合同》）编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并在中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
    本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并在中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
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    二、释义
    本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
    1、基金或本基金：指华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    2、基金管理人：指华泰柏瑞基金管理有限公司
    3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
    4、基金合同、《基金合同》：指《华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或本招募说明书：指《华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新7、基金产品资料概要：指《华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新8、基金份额发售公告：指《华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金基金份额发售公告》
    9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自
    2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
    施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
    15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
    16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
    17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
    18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
    19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
    7华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
    存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
    22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中
    国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
    23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
    24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发售、申购、赎回及提供基金交易账户信息查询等活动
    25、销售机构：指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
    的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
    26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
    账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
    27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司
    或接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
    28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
    份额余额及其变动情况的账户
    29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换或转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
    30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
    人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
    清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
    个月
    33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
    35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
    36、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)，n为自然数
    37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    39、《业务规则》：指《华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基
    金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
    8华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
    份额的行为
    41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
    份额的行为
    42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
    求将基金份额兑换为现金的行为
    43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
    申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
    44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
    销售机构的操作
    45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
    金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
    46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
    中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
    上一开放日基金总份额的10%
    47、元：指人民币元
    48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
    49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
    资产的价值总和
    50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
    51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
    额净值的过程53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
    54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
    有人服务的费用
    55、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基
    金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额
    56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议
    9华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支
    持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
    57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
    58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。
    侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
    59、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
    存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
    重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
    60、货币市场工具：指现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款，债券回购，中央
    银行票据，同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券，非金融企业债务融资工具，资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
    61、基金参与转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台
    向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
    62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
    以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
    10华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    三、基金管理人
    （一）基金管理人概况
    名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
    住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
    法定代表人：贾波
    成立日期：2004年11月18日
    批准设立机关：中国证券监督管理委员会
    批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号
    经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
    组织形式：有限责任公司
    注册资本：贰亿元人民币
    存续期间：持续经营
    联系人：汪莹白
    联系电话：400-888-0001，（021）38601777
    股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏州
    新区高新技术产业股份有限公司2%。
    （二）主要人员情况
    1、董事会成员
    贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
    陆春光先生：董事，学士，2009年5月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运营团队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分公司总经理。
    Kirk Chester SWEENEY 先生：董事，学士，1982 年 9月加入 United States Trust Coof NY，1984 年至 1988 年任 Drexel Burnham Lambert 副总裁，1988 年至 1990 年任 MorganStanley (纽约)副总裁，1990 年至 1992 年任 Wardley-Thomson Securities (香港)董事，
    1992年至2008年任雷曼兄弟亚洲（香港）董事总经理兼香港地区负责人，2009年至2010年
    任野村证券（香港）董事总经理，2010年至2013年任巴克莱资本（香港）董事总经理，2013年至 2019年任 Millennium Capital Management (香港/新加坡) Pte Ltd亚洲首席执行官，
    2019 年至 2020 年任泓策投资管理有限公司总裁，2020 年至 2021 年任 ExodusPoint Capital
    Management Hong Kong Limited 亚洲区主管兼香港首席执行官，2021年至今任柏瑞投资亚洲有限公司亚洲首席执行官。
    11华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限公司，1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理，
    2001年 7月至 2010年 2月任 AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
    韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
    李晗女士：独立董事，硕士，2007年加入天元律师事务所，2015年至今任该律师事务所合伙人。
    田中荣治先生：独立董事，硕士，曾任职于野村证券株式会社、瑞穗证券亚洲有限公司、野村国际（香港）有限公司、野村资产管理香港有限公司。2022年9月至今任中国国际金融日本株式会社代表取缔役社长。
    孙茂竹先生：独立董事，硕士，1987年6月至2019年2月任中国人民大学商学院教授、博士生导师。2019年2月从中国人民大学退休。
    尹雷先生：独立董事，硕士，曾任深圳证券交易所经理、麦顿投资副总裁、凯鹏华盈基金执行董事、阿里巴巴集团投资总监、阿里巴巴影业集团副总裁、海南阿里影业文化产业基金总裁，2019年至今任厦门云尚汇影影视文化有限公司董事长。
    2、监事会成员
    刘晓冰先生：监事长，二十八年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任无锡解放西路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。
    卢龙威先生：监事，学士，曾任职于毕马威会计师事务所、安永会计师事务所、华为技术有限公司、荷兰银行（香港）、英美烟草（香港）有限公司、苏格兰皇家银行（香港），
    2014年10月加入柏瑞投资亚洲有限公司，现任柏瑞投资亚洲有限公司全球税务主管兼亚太区财务总监。
    刘声先生：监事，硕士。2011年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任风险管理部副总监。
    赵景云女士：监事，硕士。2006年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任基金事务部总监。
    3、总经理及其他高级管理人员
    韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
    王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理，
    2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
    房伟力先生：副总经理，硕士，1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开
    12华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金发经理，2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监，2004-2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
    田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI ）担任投资经理，
    2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券
    投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金经理，2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证 500指数增强型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学 MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。
    刘万方先生：督察长，财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团公司项目投资经理，美国 MBP 咨询公司咨询顾问，中国证监会主任科员、副处长，上投摩根基金管理有限公司督察长，朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理，朱雀基金管理有限公司总经理。2019年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司督察长。
    满黎先生：副总经理，硕士。曾任华安基金管理有限公司北京分公司高级董事总经理，国联安基金管理有限公司副总经理，金鹰基金管理有限公司副总裁，万家基金管理有限公司副总经理。2021年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任副总经理。
    童辉先生：首席信息官，硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，
    1998-2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理
    有限公司，现任首席信息官兼信息技术部总监。
    裴晓思先生：副总经理，复旦大学硕士。曾任泰和诚医疗集团行业研究员，中国出口信用保险公司投资经理，永诚财产保险有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司非银客户部总经理助理（主持工作），2021年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司副总经理。
    周俊梁先生：财务总监，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理、渣打银行（中国）有限公司财务部高级经理、大华银行（中国）有限公司财务部第一副总裁，2015年
    10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司财务总监。
    柳军先生：副总经理，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-
    13华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监，现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年 1月至 2020年 2月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年 4月起任华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年 7月至 2023年 8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
    2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
    2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2022年 11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 3月起任华泰柏瑞纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证 A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
    王文慧女士：副总经理，经济学硕士。2005年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历
    任第一营销中心总监、第二营销中心总监、机构理财部总监、机构业务一部总监、华中营销
    中心总监、券商业务部总监、总经理助理兼券商业务部总监，现任公司副总经理兼券商业务部总监。
    4、本基金基金经理
    孔令烨先生，英国伦敦大学学院金融风险管理专业硕士。曾任德意志银行股份公司高级分析师。2017年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部研究员、高级研究员、量化研究总监助理、量化研究副总监。现任量化与海外投资部副总监兼基金经理。
    14华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    2022年8月起任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月起
    任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。
    雷文渊先生，复旦大学数学专业本科、金融专业硕士。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员。2022年8月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞中证
    2000指数增强型证券投资基金的基金经理。
    盛豪先生，英国剑桥大学数学系硕士。2007 年 10 月至 2010 年 3 月任 WilshireAssociates 量化研究员，2010 年 11 月至 2012 年 8 月任 Goldenberg Hehmeyer TradingCompany 交易员。2012 年 9 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理。现任量化与海外投资部总监。2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金。2015年10月至2024年9月，任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2019年3月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
    2017年6月至2020年6月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
    2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月
    至2024年10月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年11月任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月至2023年9月任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月至2024年9月，任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。
    5、权益投资决策委员会成员
    主席：总经理韩勇先生；
    成员：副总经理王溯舸先生；副总经理田汉卿女士；总经理助理沈雪峰女士；总经理助理董辰先生；总经理助理莫倩女士；主动权益投资总监方纬先生；投资一部总监杨景涵先生；主动权益投资副总监吕慧建先生。
    列席人员:督察长或风险管理部总监可列席投资决策委员会会议。总经理可以提名其他人员列席投资决策委员会会议。
    上述人员之间不存在近亲属关系。
    15华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    （三）基金管理人的职责
    1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；
    2、办理基金备案手续；
    3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立健
    全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    6、编制季度、中期和年度基金报告；
    7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
    9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
    人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他
    相关资料；
    11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
    12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    13、中国证监会规定的其他职责。
    （四）基金管理人的承诺
    1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监
    会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
    2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，
    建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
    （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
    （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
    （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
    （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
    （5）侵占、挪用基金财产；
    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
    （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
    16华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    （8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
    3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
    （1）越权或违规经营；
    （2）违反基金合同或托管协议；
    （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
    （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
    （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
    （6）玩忽职守、滥用职权；
    （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏
    在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
    （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
    （9）贬损同行，以抬高自己；
    （10）以不正当手段谋求业务发展；
    （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
    （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
    （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
    4、基金经理承诺
    （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
    （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
    （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄
    漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
    （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
    （五）基金管理人的内部控制制度
    1、内部控制的原则
    （1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
    （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；
    （3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门；
    17华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制中的盲点；
    （5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的；
    （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    2、内部控制的主要内容
    （1）控制环境
    董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
    公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。
    公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
    （2）风险评估
    公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
    （3）控制活动
    控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产
    分离、危机处理等政策、程序或措施。
    自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。
    （4）信息与沟通
    公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。
    （5）内部监控
    内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门
    18华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。
    3、基金管理人关于内部控制的声明
    （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
    （2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
    （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
    19华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    四、基金托管人
    （一）基金托管人情况
    1、基本情况
    名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
    住所：北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
    法定代表人：谷澍
    成立日期：2009年1月15日
    批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
    基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号
    注册资本：34998303.4万元人民币
    存续期间：持续经营
    联系电话：010-66060069
    传真：010-68121816
    联系人：任航中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算
    所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；
    2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国
    20华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”；2021年荣
    获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022年在权威杂志
    《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托管银行”。
    中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，
    2004年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客
    户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
    2、主要人员情况
    中国农业银行托管业务部现有员工302名，其中具有高级职称的专家60名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
    3、基金托管业务经营情况
    截止到2024年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共898只。
    （二）托管人的内部控制制度
    1、内部控制目标
    严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定守法经营、
    规范运作、严格监察确保业务的稳健运行保证基金财产的安全完整确保有关信息的真实、
    准确、完整、及时保护基金份额持有人的合法权益。
    2、内部控制组织结构
    风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作独立行使监督稽核职权。
    3、内部控制制度及措施
    具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
    （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投
    资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通
    21华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
    当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：
    1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
    2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管
    理人进行提示；
    3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示
    有关基金管理人并报中国证监会。
    22华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    五、相关服务机构
    （一）基金份额发售机构基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。
    1、直销机构：
    华泰柏瑞基金管理有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
    办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
    法定代表人：贾波
    电话：（021）38784638
    传真：（021）50103016
    联系人：汪莹白
    客服电话：400-888-0001，（021）38784638
    公司网址：www.huatai-pb.com
    2、代销机构
    （1）A 类基金份额代销机构：
    1）招商银行股份有限公司
    注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
    办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
    法定代表人：缪建民
    客服电话：95555
    公司网址：www.cmbchina.com
    2）广州银行股份有限公司
    注册地址：广州市天河区珠江东路30号
    办公地址：广州市天河区珠江东路30号
    法定代表人：丘斌客服电话：96699(广东）400-83-96699（全国）
    公司网站：www.gzcb.com.cn
    3）东莞银行股份有限公司
    注册地址：东莞市莞城区体育路21号
    办公地址：东莞市莞城区体育路21号
    法定代表人：卢国锋
    联系人：朱杰霞
    电话：0769-27239605
    客服电话：956033
    公司网站：www.dongguanbank.cn
    23华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    4）中国光大银行股份有限公司
    注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
    办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
    法定代表人：唐双宁
    客服电话：95595
    公司网址：www.cebbank.com
    5）中国邮政储蓄银行股份有限公司
    注册地址：北京市西城区金融大街3号
    办公地址：北京市西城区金融大街3号
    法定代表人：刘建军
    客服电话：95580
    公司网址：www.psbc.com
    6）苏州银行股份有限公司
    注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号
    办公地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号
    法定代表人：王兰凤
    电话：0512-69868373
    客服电话：96067
    公司网址：www.suzhoubank.com
    7）广发银行股份有限公司
    注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
    办公地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
    法定代表人：杨明生
    客服电话：4008308003
    公司网址：www.cgbchina.com.cn
    8）中国农业银行股份有限公司
    注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人：谷澍
    联系人：韩国强
    传真：（010）85109219
    客服电话：95599
    公司网址：www.abchina.com
    9）大连银行股份有限公司
    注册地址：辽宁省大连市中山区中山路88号
    办公地址：辽宁省大连市中山区中山路88号
    法定代表人：彭寿斌
    24华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    客服电话：956169
    公司网址：www.bankofdl.com
    10）国泰君安证券股份有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
    办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
    法定代表人：贺青
    客服电话：95521
    公司网址：www.gtja.com
    11）中信期货有限公司
    注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、
    14层？
    办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、
    14层
    法定代表人：张皓
    客服电话：400-990-8826
    公司网址：www.citicsf.com
    12）湘财证券股份有限公司
    注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼
    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号5楼
    法定代表人：高振营
    客服电话：95351
    公司网址：www.xcsc.com
    13）中信证券股份有限公司
    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
    办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    法定代表人：张佑君
    客服电话：95548
    公司网址：www.cs.ecitic.com
    14）中信建投证券股份有限公司
    注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址：北京东城区朝内大街 2号 凯恒中心 B座 16层
    法定代表人：王常青
    客服电话：95587/4008-888-108
    公司网址：www.csc108.com
    15）国投证券股份有限公司
    注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
    办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
    25华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    法定代表人：段文务
    客服电话：95517
    公司网址：www.essence.com.cn
    16）山西证券股份有限公司
    注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
    办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
    法定代表人：王怡里
    客服电话：400-666-1618、（0351）95573
    公司网址：www.i618.com.cn
    17）中信证券华南股份有限公司
    注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
    办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
    法定代表人：胡伏云
    客服电话：95396
    公司网址：www.gzs.com.cn
    18）东海证券股份有限公司
    注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
    办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
    法定代表人：王文卓
    客服电话：95531；400-8888-588
    网址：www.longone.com.cn
    19）西南证券股份有限公司
    注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
    办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
    法定代表人：吴坚
    客服电话：400-809-6096
    公司网址：www.swsc.com.cn
    20）招商证券股份有限公司
    注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
    办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
    法定代表人：霍达
    客服电话：95565
    公司网址：www.newone.com.cn
    21）国元证券股份有限公司
    注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
    办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
    法定代表人：沈和付
    26华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    客服电话：95578
    公司网址：www.gyzq.com.cn
    22）国信证券股份有限公司
    注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼机构事业部
    法定代表人：张纳沙
    客服电话：95536
    公司网址：www.guosen.com.cn
    23）国联证券股份有限公司
    注册地址：江苏省无锡市县前东街168号
    办公地址：江苏省无锡市县前东街168号
    法定代表人：葛小波
    客服电话：95570
    公司网址：www.glsc.com.cn
    24）申万宏源证券有限公司
    注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
    办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
    法定代表人：杨玉成
    客服电话：95523或4008895523
    公司网址：www.swhysc.com
    25）西部证券股份有限公司
    注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
    办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
    法定代表人：徐朝晖
    客户服务电话：95582
    网站：www.westsecu.com
    26）平安证券股份有限公司
    注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
    办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层
    法定代表人：何之江
    客服电话：95511*8
    公司网址：stock.pingan.com
    27）粤开证券股份有限公司
    注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层
    办公地址：深圳市福田区大百汇广场12楼
    法定代表人：严亦斌
    客户服务电话：95564
    27华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    公司网址：http://www.ykzq.com
    28）渤海证券股份有限公司
    注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    办公地址：天津市南开区宾水西道8号
    法定代表人：安志勇
    客服电话：400-651-5988
    公司网址：www.ewww.com.cn
    29）华泰证券股份有限公司
    注册地址：南京市江东中路228号
    办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
    法定代表人：张伟
    客服电话：95597
    公司网址：www.htsc.com.cn
    30）中天证券有限责任公司
    注册地址：沈阳市和平区光荣街23号甲
    办公地址：沈阳市和平区光荣街23号甲
    法定代表人：李安有
    客服电话：400-6180-315
    网址：www.iztzq.com
    31）东北证券股份有限公司
    注册地址：长春市生态大街6666号
    办公地址：长春市生态大街6666号
    法定代表人：李福春
    客服电话：95360
    公司网址：www.nesc.cn
    32）申万宏源西部证券有限公司
    注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    法定代表人：王献军
    客服电话：95523或4008895523
    公司网址：www.swhysc.com
    33）中国银河证券股份有限公司
    注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
    办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
    法定代表人：王晟
    客服电话：4008-888-888、95551
    28华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    公司网址:www.chinastock.com.cn
    34）华西证券股份有限公司
    注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
    办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
    法定代表人：杨炯洋
    客服电话：95584
    公司网址：www.hx168.com.cn
    35）华宝证券股份有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
    办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
    法定代表人：刘加海
    客服电话：021-68777222
    公司网址：www.cnhbstock.com
    36）海通证券股份有限公司
    注册地址：上海市淮海中路98号
    办公地址：上海市广东路689号
    法定代表人：周杰
    客服电话：95553
    公司网址：www.htsec.com
    37）恒泰证券股份有限公司
    注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
    办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼7楼
    法定代表人:祝艳辉
    客服电话：956088
    公司网址：www.cnht.com.cn
    38）诚通证券股份有限公司
    注册地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼12层
    办公地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼12层
    法定代表人：张威
    客服电话：95399
    公司网址：www.cctgsc.com.cn
    39）国金证券股份有限公司
    注册地址：四川省成都市东城根上街95号
    办公地址：四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼
    法定代表人：冉云
    客服电话：95310
    公司网址：www.gjzq.com.cn
    29华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    40）中国中金财富证券有限公司
    注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
    层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
    办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层
    法定代表人：高涛
    客服电话：95532
    公司网址：www.china-invs.cn
    41）中信证券(山东)有限责任公司
    注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
    办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
    法定代表人：肖海峰
    客服电话：95548
    公司网址：sd.citics.com
    42）国新证券股份有限公司
    注册地址：北京市西城区车公庄大街 4号 2幢 1层 A2112室
    办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
    法定代表人：张海文
    客服电话：95390
    公司网址：www.crsec.com.cn
    43）长江证券股份有限公司
    注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
    办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
    法定代表人：尤习贵
    客服电话：95579或4008-888-999
    公司网址：www.95579.com
    44）中泰证券股份有限公司
    注册地址：山东省济南市经七路86号
    办公地址：山东省济南市经七路86号23层
    法定代表人：李玮
    客服电话：95538
    公司网址：www.zts.com.cn
    45）光大证券股份有限公司
    注册地址：上海市静安区新闸路1508号
    办公地址：上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人：刘秋明
    客服电话：95525
    公司网址：www.ebscn.com
    30华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    46）华龙证券股份有限公司
    注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
    办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
    法定代表人：祁建邦
    客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618
    公司网址：www.hlzqgs.com
    47）海银基金销售有限公司
    注册地址： 上海市浦东新区东方路 1217号 16楼 B单元
    办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼
    法定代表人：惠晓川
    联系人：毛林
    联系电话：021-80133597
    公司网址：www.fundhaiyin.com
    客服电话：400-808-1016
    48）北京格上富信基金销售有限公司
    注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
    办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
    法定代表人：肖伟
    联系人：王梦
    联系电话：010-8559-4745
    公司网址：www.igesafe.com
    客服电话：010-82350618
    49）扬州国信嘉利基金销售有限公司
    注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3期 20B栋
    办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320
    法定代表人：刘晓光
    客服电话：4000216088
    公司网站：www.gxjlcn.com
    50）深圳前海微众银行股份有限公司
    注册地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A座 36楼、37楼
    办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A座 36楼、37楼
    法定代表人：顾敏
    联系人：蓝智
    公司网址：https://www.webank.com/
    客服电话：400-999-8800
    51）上海华夏财富投资管理有限公司
    注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
    31华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层
    法定代表人：毛淮平
    网站：www.amcfortune.com
    客服热线：400-817-5666
    52）上海挖财基金销售有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
    办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
    法定代表人：冷飞
    联系人：李娟
    电话：021-50810687
    传真：021-58300279
    客服电话：021-50810673
    公司网址：www.wacaijijin.com
    53）奕丰基金销售有限公司
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
    办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
    法定代表人： TEO WEE HOWE
    联系人：叶健
    电话：0755-89460507
    传真：0755-21674453
    客服电话：400-684-0500
    公司网址：www.ifastps.com.cn
    54）嘉实财富管理有限公司
    注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
    办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
    法定代表人：张峰
    网站：www.harvestwm.cn
    客服热线：400-021-8850
    55）上海攀赢基金销售有限公司
    注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
    办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦603单元
    法定代表人：沈茹意
    联系人：邓琦
    电话：13816003070
    传真：021-68889283
    客服电话：021-68889082
    公司网址：www.pytz.cn
    32华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    56）泛华普益基金销售有限公司
    注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
    办公地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
    法定代表人：于海锋
    联系人：曾健灿
    客服电话：400-080-3388
    公司网址：www.pywm.com.cn
    57）上海中正达广基金销售有限公司
    注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
    办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
    法定代表人：黄欣
    联系人：戴珉微
    联系电话：021-33768132-801
    公司网址：www.zzwealth.cn
    客服电话：400-6767-5263
    58）北京新浪仓石基金销售有限公司
    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼5层518室
    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼
    法定代表人：穆飞虎
    联系人：河雪燕
    电话：010-58982465
    客服电话：010-62675369
    公司网址：www.xincai.com
    59）和讯信息科技有限公司
    注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
    办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
    法定代表人：章知方
    联系人：陈慧慧
    电话：010-85657353
    客服电话：400-920-0022
    公司网址：licaike.hexun.com
    60）上海万得基金销售有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座
    办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦
    法定代表人：宋晓言
    33华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    联系人：马烨莹
    联系电话：021-50712782
    客服电话：400-799-1888
    公司网站：www.520fund.com.cn
    61）泰信财富基金销售有限公司
    注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012
    办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
    法定代表人：彭浩
    联系人：孔安琪
    客服电话：400-004-8821
    公司网址：www.taixincf.com
    62）玄元保险代理有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
    办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
    法定代表人：马永谙
    联系人：卢亚博
    客服电话：400-080-8208
    公司网址：www.licaimofang.cn
    63）北京创金启富基金销售有限公司
    注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
    办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
    法定代表人：梁蓉
    联系人:魏素清
    电话：010-66154828-8047
    传真：010-63583991
    公司网址： www.5irich.com
    客服电话：010-66154828
    64）深圳众禄基金销售股份有限公司
    注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
    办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼
    法定代表人：薛峰
    联系人：龚江江
    电话：0755-33227950
    传真：0755-33227951
    客服电话：4006-788-887
    公司网址：www.jjmmw.com；www.zlfund.cn
    65）上海长量基金销售有限公司
    34华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
    办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
    法定代表人：张跃伟
    联系人：孙娅雯
    电话：021-20691831
    传真：021-2069-1861
    客服电话：400-820-2899
    公司网站： www.erichfund.com
    66）珠海盈米基金销售有限公司
    注册地址：珠海横琴新区宝华路6号105室-3491
    办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
    法定代表人：肖雯
    联系人：邱湘湘
    公司网址：www.yingmi.cn
    客服电话：020-89629066
    67）和耕传承基金销售有限公司
    注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
    办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
    法定代表人：温丽燕
    联系人：胡静华
    联系电话：0371-85518395
    公司网址：www.hgccpb.com
    客服电话：4000555671
    68）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
    注册地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
    办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
    法定代表人：齐凌峰
    联系人：陈臣
    客服电话：400-158-5050
    公司网址：www.tl50.com
    69）上海利得基金销售有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
    办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
    法定代表人：李兴春
    联系人:张仕钰
    联系电话：021-60195205
    公司网址： www.leadfund.com.cn
    35华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    客服电话：400-032-5885
    70）上海凯石财富基金销售有限公司
    注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
    注册地址：上海市黄浦区延安东路凯石大厦 4F
    法定代表人：陈继武
    联系人：宗利军
    公司网址： www.vstonewealth.com
    客服电话：400-643-3389
    71）北京雪球基金销售有限公司
    注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
    办公地址：北京市朝阳区创远路 34号院融新科技中心 C座 17层
    法定代表人：李楠
    联系人：田文晔
    公司网址：https://danjuanfunds.com
    客服电话：400-159-9288
    72）通华财富（上海）基金销售有限公司
    注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
    办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼
    法定代表人：沈丹义
    联系人:宋芳馨
    客服电话：400-101-9301
    公司网址：www.tonghuafund.com
    73）腾安基金销售（深圳）有限公司
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
    办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦*
    法定代表人：林海峰
    联系人：李睿豪
    联系电话：0755-86013388-77386*
    公司网址：www.tenganxinxi.com
    客服电话：95017
    74）深圳市金斧子基金销售有限公司
    注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层
    1108
    办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层
    1108
    法定代表人：赖任军
    联系人：陈丽霞
    36华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    电话：0755-84355914
    公司网址：www.jfzinv.com
    客服电话：400-9302-888
    75）浙江同花顺基金销售有限公司
    注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
    办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
    法定代表人：吴强
    联系人：董一锋
    电话：0571—88911818
    传真：0571-86800423
    客服电话：4008-773-772
    公司网站：www.5ifund.com
    76）京东肯特瑞基金销售有限公司
    注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
    办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 17层
    法定代表人：邹保威
    联系人:文雯
    公司网址： kenterui.jd.com
    客服电话：95518
    77）北京度小满基金销售有限公司
    注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
    办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
    法定代表人：盛超
    联系人:陈冬雷
    客服电话：95055-4
    公司网址：https://www.baiyingfund.com
    78）浦领基金销售有限公司
    注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室
    办公地址：北京市朝阳区望京中航产融大厦10层
    法定代表人：张昱
    联系人：李艳
    电话：010-59497361
    客服电话：400-012-5899
    公司网址：www.prolinkfund.com
    79）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号
    37华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    法定代表人：王珺
    联系人：韩爱彬
    客服电话：95188-8
    公司网站： http://www.fund123.cn
    80）上海好买基金销售有限公司
    注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
    办公地址：上海市浦东新区潍坊新村街道张杨路500号华润时代广场商务楼10、11、12和14楼
    法定代表人：杨文斌
    联系人：鲁育铮
    电话：021-68077273
    传真：021-68596916
    客服电话：400-700-9665
    公司网址：www.ehowbuy.com
    81）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
    注册地址：北京市朝阳区光华路 7号楼 20层 20A1、20A2单元
    办公地址： 北京市朝阳区光华路 7号楼 20层 20A1、20A2单元
    法定代表人：才殿阳
    联系人:魏晨
    电话：01058664558
    公司网址：www.yixinfund.com
    客服电话：400-6099-200
    82）上海陆金所基金销售有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）
    办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层
    法定代表人：陈祎彬
    联系人：缪刘颖
    公司网址：https://lupro.lufunds.com/
    客服电话：4008219031
    83）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401
    办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦17层
    法定代表人：张斌
    联系人:孙博文
    电话：010-83363101
    公司网址： http://8.jrj.com.cn/
    客服电话：4001661188-2
    38华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    84）诺亚正行基金销售有限公司
    注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
    办公地址：中国上海市杨浦区昆明路 508号 B座 12F
    法定代表人：汪静波
    联系人：谭静怡
    电话：021-80358749
    公司网址： www.noah-fund.com
    客服电话：400-821-5399
    85）南京苏宁基金销售有限公司
    注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
    办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
    法定代表人：钱燕飞
    联系人：贾冠华
    电话：18840966113
    客服电话：95177
    公司网址：www.snjijin.com
    86）上海联泰基金销售有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
    办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
    法定代表人：尹彬彬
    联系人：陈东
    公司网址：www.66zichan.com
    客服电话：4000-466-788
    87）上海天天基金销售有限公司
    注册地址：上海市徐汇区龙田路190号二号楼2层
    办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦26楼
    法定代表人：其实
    联系人：王超
    传真：021-54509953
    客服电话：400-181-8188
    公司网址：www.1234567.com.cn
    88）中证金牛(北京)基金销售有限公司
    注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层
    法定代表人：钱昊旻
    联系人:沈晨
    联系电话:010-59336544
    39华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    公司网址： www.jnlc.com
    客服电话：4008-909-998
    89）上海基煜基金销售有限公司
    注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
    办公地址：上海市杨浦区昆明路 518号北美广场 A座 1002室
    法定代表人：王翔
    客服电话：4008-205-369
    公司网址：www.jiyufund.com.cn
    90）博时财富基金销售有限公司
    注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
    办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
    法定代表人：王德英
    联系人：田媛
    客服热线：400-610-5568
    网站：www.boserawealth.com
    91）贵州省贵文文化基金销售有限公司
    注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A栋 2单元 5 层 17号
    办公地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A栋 2单元 5 层 17号
    法定代表人：陈成
    客服电话：0851-85407888
    公司网址：www.sdebank.com
    92）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A 栋 201室
    办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008号新洲同创汇 3层 D303
    法定代表人：杨柳
    联系人:朱润康
    公司网址：https://www.ppwfund.com
    客服电话：400-666-7388
    （2）C 类基金份额代销机构：
    1）招商银行股份有限公司
    注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
    办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
    法定代表人：缪建民
    客服电话：95555
    公司网址：www.cmbchina.com
    2）广州银行股份有限公司
    注册地址：广州市天河区珠江东路30号
    40华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    办公地址：广州市天河区珠江东路30号
    法定代表人：丘斌客服电话：96699(广东）400-83-96699（全国）
    公司网站：www.gzcb.com.cn
    3）东莞银行股份有限公司
    注册地址：东莞市莞城区体育路21号
    办公地址：东莞市莞城区体育路21号
    法定代表人：卢国锋
    联系人：朱杰霞
    电话：0769-27239605
    客服电话：956033
    公司网站：www.dongguanbank.cn
    4）中国光大银行股份有限公司
    注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
    办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
    法定代表人：唐双宁
    客服电话：95595
    公司网址：www.cebbank.com
    5）中国邮政储蓄银行股份有限公司
    注册地址：北京市西城区金融大街3号
    办公地址：北京市西城区金融大街3号
    法定代表人：刘建军
    客服电话：95580
    公司网址：www.psbc.com
    6）苏州银行股份有限公司
    注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号
    办公地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号
    法定代表人：王兰凤
    电话：0512-69868373
    客服电话：96067
    公司网址：www.suzhoubank.com
    7）广发银行股份有限公司
    注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
    办公地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
    法定代表人：杨明生
    客服电话：4008308003
    公司网址：www.cgbchina.com.cn
    41华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    8）中国农业银行股份有限公司
    注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人：谷澍
    联系人：韩国强
    传真：（010）85109219
    客服电话：95599
    公司网址：www.abchina.com
    9）大连银行股份有限公司
    注册地址：辽宁省大连市中山区中山路88号
    办公地址：辽宁省大连市中山区中山路88号
    法定代表人：彭寿斌
    客服电话：956169
    公司网址：www.bankofdl.com
    10）国泰君安证券股份有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
    办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
    法定代表人：贺青
    客服电话：95521
    公司网址：www.gtja.com
    11）中信期货有限公司
    注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、
    14层？
    办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、
    14层
    法定代表人：张皓
    客服电话：400-990-8826
    公司网址：www.citicsf.com
    12）湘财证券股份有限公司
    注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼
    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号5楼
    法定代表人：高振营
    客服电话：95351
    公司网址：www.xcsc.com
    13）中信证券股份有限公司
    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
    办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    42华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    法定代表人：张佑君
    客服电话：95548
    公司网址：www.cs.ecitic.com
    14）中信建投证券股份有限公司
    注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址：北京东城区朝内大街 2号 凯恒中心 B座 16层
    法定代表人：王常青
    客服电话：95587/4008-888-108
    公司网址：www.csc108.com
    15）国投证券股份有限公司
    注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
    办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
    法定代表人：段文务
    客服电话：95517
    公司网址：www.essence.com.cn
    16）山西证券股份有限公司
    注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
    办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
    法定代表人：王怡里
    客服电话：400-666-1618、（0351）95573
    公司网址：www.i618.com.cn
    17）中信证券华南股份有限公司
    注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
    办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
    法定代表人：胡伏云
    客服电话：95396
    公司网址：www.gzs.com.cn
    18）东海证券股份有限公司
    注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
    办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
    法定代表人：王文卓
    客服电话：95531；400-8888-588
    网址：www.longone.com.cn
    19）西南证券股份有限公司
    注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
    办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
    法定代表人：吴坚
    43华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    客服电话：400-809-6096
    公司网址：www.swsc.com.cn
    20）招商证券股份有限公司
    注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
    办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
    法定代表人：霍达
    客服电话：95565
    公司网址：www.newone.com.cn
    21）国元证券股份有限公司
    注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
    办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
    法定代表人：沈和付
    客服电话：95578
    公司网址：www.gyzq.com.cn
    22）国信证券股份有限公司
    注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼机构事业部
    法定代表人：张纳沙
    客服电话：95536
    公司网址：www.guosen.com.cn
    23）国联证券股份有限公司
    注册地址：江苏省无锡市县前东街168号
    办公地址：江苏省无锡市县前东街168号
    法定代表人：葛小波
    客服电话：95570
    公司网址：www.glsc.com.cn
    24）申万宏源证券有限公司
    注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
    办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
    法定代表人：杨玉成
    客服电话：95523或4008895523
    公司网址：www.swhysc.com
    25）西部证券股份有限公司
    注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
    办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
    法定代表人：徐朝晖
    客户服务电话：95582
    44华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    网站：www.westsecu.com
    26）平安证券股份有限公司
    注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
    办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层
    法定代表人：何之江
    客服电话：95511*8
    公司网址：stock.pingan.com
    27）粤开证券股份有限公司
    注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层
    办公地址：深圳市福田区大百汇广场12楼
    法定代表人：严亦斌
    客户服务电话：95564
    公司网址：http://www.ykzq.com
    28）渤海证券股份有限公司
    注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    办公地址：天津市南开区宾水西道8号
    法定代表人：安志勇
    客服电话：400-651-5988
    公司网址：www.ewww.com.cn
    29）华泰证券股份有限公司
    注册地址：南京市江东中路228号
    办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
    法定代表人：张伟
    客服电话：95597
    公司网址：www.htsc.com.cn
    30）中天证券有限责任公司
    注册地址：沈阳市和平区光荣街23号甲
    办公地址：沈阳市和平区光荣街23号甲
    法定代表人：李安有
    客服电话：400-6180-315
    网址：www.iztzq.com
    31）东北证券股份有限公司
    注册地址：长春市生态大街6666号
    办公地址：长春市生态大街6666号
    法定代表人：李福春
    客服电话：95360
    45华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    公司网址：www.nesc.cn
    32）申万宏源西部证券有限公司
    注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    法定代表人：王献军
    客服电话：95523或4008895523
    公司网址：www.swhysc.com
    33）中国银河证券股份有限公司
    注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
    办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
    法定代表人：王晟
    客服电话：4008-888-888、95551
    公司网址:www.chinastock.com.cn
    34）华西证券股份有限公司
    注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
    办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
    法定代表人：杨炯洋
    客服电话：95584
    公司网址：www.hx168.com.cn
    35）华宝证券股份有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
    办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
    法定代表人：刘加海
    客服电话：021-68777222
    公司网址：www.cnhbstock.com
    36）海通证券股份有限公司
    注册地址：上海市淮海中路98号
    办公地址：上海市广东路689号
    法定代表人：周杰
    客服电话：95553
    公司网址：www.htsec.com
    37）恒泰证券股份有限公司
    注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
    办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼7楼
    法定代表人:祝艳辉
    客服电话：956088
    公司网址：www.cnht.com.cn
    46华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    38）诚通证券股份有限公司
    注册地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼12层
    办公地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼12层
    法定代表人：张威
    客服电话：95399
    公司网址：www.cctgsc.com.cn
    39）国金证券股份有限公司
    注册地址：四川省成都市东城根上街95号
    办公地址：四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼
    法定代表人：冉云
    客服电话：95310
    公司网址：www.gjzq.com.cn
    40）中国中金财富证券有限公司
    注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
    层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
    办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层
    法定代表人：高涛
    客服电话：95532
    公司网址：www.china-invs.cn
    41）中信证券(山东)有限责任公司
    注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
    办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
    法定代表人：肖海峰
    客服电话：95548
    公司网址：sd.citics.com
    42）国新证券股份有限公司
    注册地址：北京市西城区车公庄大街 4号 2幢 1层 A2112室
    办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
    法定代表人：张海文
    客服电话：95390
    公司网址：www.crsec.com.cn
    43）长江证券股份有限公司
    注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
    办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
    法定代表人：尤习贵
    客服电话：95579或4008-888-999
    公司网址：www.95579.com
    47华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    44）中泰证券股份有限公司
    注册地址：山东省济南市经七路86号
    办公地址：山东省济南市经七路86号23层
    法定代表人：李玮
    客服电话：95538
    公司网址：www.zts.com.cn
    45）光大证券股份有限公司
    注册地址：上海市静安区新闸路1508号
    办公地址：上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人：刘秋明
    客服电话：95525
    公司网址：www.ebscn.com
    46）华龙证券股份有限公司
    注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
    办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
    法定代表人：祁建邦
    客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618
    公司网址：www.hlzqgs.com
    47）海银基金销售有限公司
    注册地址： 上海市浦东新区东方路 1217号 16楼 B单元
    办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼
    法定代表人：惠晓川
    联系人：毛林
    联系电话：021-80133597
    公司网址：www.fundhaiyin.com
    客服电话：400-808-1016
    48）北京格上富信基金销售有限公司
    注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
    办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
    法定代表人：肖伟
    联系人：王梦
    联系电话：010-8559-4745
    公司网址：www.igesafe.com
    客服电话：010-82350618
    49）扬州国信嘉利基金销售有限公司
    注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3期 20B栋
    办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320
    48华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    法定代表人：刘晓光
    客服电话：4000216088
    公司网站：www.gxjlcn.com
    50）深圳前海微众银行股份有限公司
    注册地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A座 36楼、37楼
    办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A座 36楼、37楼
    法定代表人：顾敏
    联系人：蓝智
    公司网址：https://www.webank.com/
    客服电话：400-999-8800
    51）上海华夏财富投资管理有限公司
    注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
    办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层
    法定代表人：毛淮平
    网站：www.amcfortune.com
    客服热线：400-817-5666
    52）上海挖财基金销售有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
    办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
    法定代表人：冷飞
    联系人：李娟
    电话：021-50810687
    传真：021-58300279
    客服电话：021-50810673
    公司网址：www.wacaijijin.com
    53）奕丰基金销售有限公司
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
    办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
    法定代表人： TEO WEE HOWE
    联系人：叶健
    电话：0755-89460507
    传真：0755-21674453
    客服电话：400-684-0500
    公司网址：www.ifastps.com.cn
    54）嘉实财富管理有限公司
    注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
    办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
    49华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    法定代表人：张峰
    网站：www.harvestwm.cn
    客服热线：400-021-8850
    55）上海攀赢基金销售有限公司
    注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
    办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦603单元
    法定代表人：沈茹意
    联系人：邓琦
    电话：13816003070
    传真：021-68889283
    客服电话：021-68889082
    公司网址：www.pytz.cn
    56）泛华普益基金销售有限公司
    注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
    办公地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
    法定代表人：于海锋
    联系人：曾健灿
    客服电话：400-080-3388
    公司网址：www.pywm.com.cn
    57）上海中正达广基金销售有限公司
    注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
    办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
    法定代表人：黄欣
    联系人：戴珉微
    联系电话：021-33768132-801
    公司网址：www.zzwealth.cn
    客服电话：400-6767-5263
    58）北京新浪仓石基金销售有限公司
    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼5层518室
    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼
    法定代表人：穆飞虎
    联系人：河雪燕
    电话：010-58982465
    客服电话：010-62675369
    公司网址：www.xincai.com
    50华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    59）和讯信息科技有限公司
    注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
    办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
    法定代表人：章知方
    联系人：陈慧慧
    电话：010-85657353
    客服电话：400-920-0022
    公司网址：licaike.hexun.com
    60）上海万得基金销售有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座
    办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦
    法定代表人：宋晓言
    联系人：马烨莹
    联系电话：021-50712782
    客服电话：400-799-1888
    公司网站：www.520fund.com.cn
    61）泰信财富基金销售有限公司
    注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012
    办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
    法定代表人：彭浩
    联系人：孔安琪
    客服电话：400-004-8821
    公司网址：www.taixincf.com
    62）玄元保险代理有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
    办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
    法定代表人：马永谙
    联系人：卢亚博
    客服电话：400-080-8208
    公司网址：www.licaimofang.cn
    63）北京创金启富基金销售有限公司
    注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
    办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
    法定代表人：梁蓉
    联系人:魏素清
    电话：010-66154828-8047
    传真：010-63583991
    51华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    公司网址： www.5irich.com
    客服电话：010-66154828
    64）深圳众禄基金销售股份有限公司
    注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
    办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼
    法定代表人：薛峰
    联系人：龚江江
    电话：0755-33227950
    传真：0755-33227951
    客服电话：4006-788-887
    公司网址：www.jjmmw.com；www.zlfund.cn
    65）上海长量基金销售有限公司
    注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
    办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
    法定代表人：张跃伟
    联系人：孙娅雯
    电话：021-20691831
    传真：021-2069-1861
    客服电话：400-820-2899
    公司网站： www.erichfund.com
    66）珠海盈米基金销售有限公司
    注册地址：珠海横琴新区宝华路6号105室-3491
    办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
    法定代表人：肖雯
    联系人：邱湘湘
    公司网址：www.yingmi.cn
    客服电话：020-89629066
    67）和耕传承基金销售有限公司
    注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
    办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
    法定代表人：温丽燕
    联系人：胡静华
    联系电话：0371-85518395
    公司网址：www.hgccpb.com
    客服电话：4000555671
    68）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
    注册地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
    52华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
    法定代表人：齐凌峰
    联系人：陈臣
    客服电话：400-158-5050
    公司网址：www.tl50.com
    69）上海利得基金销售有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
    办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
    法定代表人：李兴春
    联系人:张仕钰
    联系电话：021-60195205
    公司网址： www.leadfund.com.cn
    客服电话：400-032-5885
    70）上海凯石财富基金销售有限公司
    注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
    注册地址：上海市黄浦区延安东路凯石大厦 4F
    法定代表人：陈继武
    联系人：宗利军
    公司网址： www.vstonewealth.com
    客服电话：400-643-3389
    71）北京雪球基金销售有限公司
    注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
    办公地址：北京市朝阳区创远路 34号院融新科技中心 C座 17层
    法定代表人：李楠
    联系人：田文晔
    公司网址：https://danjuanfunds.com
    客服电话：400-159-9288
    72）通华财富（上海）基金销售有限公司
    注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
    办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼
    法定代表人：沈丹义
    联系人:宋芳馨
    客服电话：400-101-9301
    公司网址：www.tonghuafund.com
    73）腾安基金销售（深圳）有限公司
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
    办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦*
    53华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    法定代表人：林海峰
    联系人：李睿豪
    联系电话：0755-86013388-77386*
    公司网址：www.tenganxinxi.com
    客服电话：95017
    74）深圳市金斧子基金销售有限公司
    注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层
    1108
    办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层
    1108
    法定代表人：赖任军
    联系人：陈丽霞
    电话：0755-84355914
    公司网址：www.jfzinv.com
    客服电话：400-9302-888
    75）浙江同花顺基金销售有限公司
    注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
    办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
    法定代表人：吴强
    联系人：董一锋
    电话：0571—88911818
    传真：0571-86800423
    客服电话：4008-773-772
    公司网站：www.5ifund.com
    76）京东肯特瑞基金销售有限公司
    注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
    办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 17层
    法定代表人：邹保威
    联系人:文雯
    公司网址： kenterui.jd.com
    客服电话：95518
    77）北京度小满基金销售有限公司
    注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
    办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
    法定代表人：盛超
    联系人:陈冬雷
    客服电话：95055-4
    54华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    公司网址：https://www.baiyingfund.com
    78）浦领基金销售有限公司
    注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室
    办公地址：北京市朝阳区望京中航产融大厦10层
    法定代表人：张昱
    联系人：李艳
    电话：010-59497361
    客服电话：400-012-5899
    公司网址：www.prolinkfund.com
    79）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号
    法定代表人：王珺
    联系人：韩爱彬
    客服电话：95188-8
    公司网站： http://www.fund123.cn
    80）上海好买基金销售有限公司
    注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
    办公地址：上海市浦东新区潍坊新村街道张杨路500号华润时代广场商务楼10、11、12和14楼
    法定代表人：杨文斌
    联系人：鲁育铮
    电话：021-68077273
    传真：021-68596916
    客服电话：400-700-9665
    公司网址：www.ehowbuy.com
    81）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
    注册地址：北京市朝阳区光华路 7号楼 20层 20A1、20A2单元
    办公地址： 北京市朝阳区光华路 7号楼 20层 20A1、20A2单元
    法定代表人：才殿阳
    联系人:魏晨
    电话：01058664558
    公司网址：www.yixinfund.com
    客服电话：400-6099-200
    82）上海陆金所基金销售有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）
    办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层
    55华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    法定代表人：陈祎彬
    联系人：缪刘颖
    公司网址：https://lupro.lufunds.com/
    客服电话：4008219031
    83）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401
    办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦17层
    法定代表人：张斌
    联系人:孙博文
    电话：010-83363101
    公司网址： http://8.jrj.com.cn/
    客服电话：4001661188-2
    84）诺亚正行基金销售有限公司
    注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
    办公地址：中国上海市杨浦区昆明路 508号 B座 12F
    法定代表人：汪静波
    联系人：谭静怡
    电话：021-80358749
    公司网址： www.noah-fund.com
    客服电话：400-821-5399
    85）南京苏宁基金销售有限公司
    注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
    办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
    法定代表人：钱燕飞
    联系人：贾冠华
    电话：18840966113
    客服电话：95177
    公司网址：www.snjijin.com
    86）上海联泰基金销售有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
    办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
    法定代表人：尹彬彬
    联系人：陈东
    公司网址：www.66zichan.com
    客服电话：4000-466-788
    87）上海天天基金销售有限公司
    注册地址：上海市徐汇区龙田路190号二号楼2层
    56华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦26楼
    法定代表人：其实
    联系人：王超
    传真：021-54509953
    客服电话：400-181-8188
    公司网址：www.1234567.com.cn
    88）中证金牛(北京)基金销售有限公司
    注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层
    法定代表人：钱昊旻
    联系人:沈晨
    联系电话:010-59336544
    公司网址： www.jnlc.com
    客服电话：4008-909-998
    89）上海基煜基金销售有限公司
    注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
    办公地址：上海市杨浦区昆明路 518号北美广场 A座 1002室
    法定代表人：王翔
    客服电话：4008-205-369
    公司网址：www.jiyufund.com.cn
    90）博时财富基金销售有限公司
    注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
    办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
    法定代表人：王德英
    联系人：田媛
    客服热线：400-610-5568
    网站：www.boserawealth.com
    91）贵州省贵文文化基金销售有限公司
    注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A栋 2单元 5 层 17号
    办公地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A栋 2单元 5 层 17号
    法定代表人：陈成
    客服电话：0851-85407888
    公司网址：www.sdebank.com
    92）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A 栋 201室
    办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008号新洲同创汇 3层 D303
    法定代表人：杨柳
    57华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    联系人:朱润康
    公司网址：https://www.ppwfund.com
    客服电话：400-666-7388
    3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
    并及时在基金管理人网站公示。
    （二）登记机构
    名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
    住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
    法定代表人：贾波
    办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
    电话：400-888-0001，（021）38601777
    传真：（021）50103016
    联系人：赵景云
    （三）律师事务所和经办律师
    名称：上海源泰律师事务所
    住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室
    负责人：廖海
    电话：（021）51150298
    传真：（021）51150398
    经办律师：刘佳、吴卫英
    （四）会计师事务所和经办注册会计师
    名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
    注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼
    办公地址：上海市黄浦区延安东路222号21楼
    执行事务合伙人：付建超
    经办注册会计师：胡小骏冯适
    联系人：胡小骏
    联系电话：021-61418888
    传真：021-63350003
    58华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    六、基金的募集
    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并于2023年10月19日在中国证监会《关于准予华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]2362号）注册募集。
    （一）基金类型股票型证券投资基金
    （二）基金存续期不定期
    （三）基金运作方式契约型开放式
    （四）基金份额类别
    本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
    在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。
    本基金 A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。
    投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。
    根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在基金合同规定的范围内变更现
    有基金份额类别的收费方式、调整基金份额分类办法及规则等，无需召开基金份额持有人大会，但调整前基金管理人需及时公告。
    （五）募集方式和销售场所本基金通过基金管理人的直销和中国农业银行股份有限公司等代销机构的销售网点公开发售。
    投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后，通过登录本公司网站（www.huatai-pb.com）办理开户、认购等业务，有关基金网上交易的开通范围和具体业务规则请登录本公司网站查询。
    销售机构联系方式以及发售方案以发售公告及代销机构的相关公告为准，请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金基金份额发售公
    59华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金告》及代销机构的相关公告。
    （六）募集期限
    本基金具体发售时间在基金份额发售公告中披露。根据《运作办法》的规定，如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基
    金份额发售的时间，本基金可继续销售，但募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。
    同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。
    （七）募集对象
    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
    （八）基金的最低募集份额总额及金额
    本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金额应不少于2亿元人民币。
    本基金可设置募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模上限的限制。
    （九）基金的面值
    本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，以初始面值发售。
    （十）投资人对基金份额的认购
    1、认购方法
    投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在发售公告中确定并披露。
    2、认购的方式及确认
    （1）本基金认购采取全额缴款认购的方式。
    （2）销售网点（包括直销和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。
    （3）基金投资者在募集期内可以多次认购，A 类基金份额的认购费按每笔 A 类基金份额
    的认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。
    （4）若投资者的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。
    3、认购的限额
    （1）在募集期内，投资者可多次认购，原则上对单一投资者在募集期间累计认购份额不
    60华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金设上限，但单一投资人经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的
    50%，对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认。
    （2）认购最低限额：在基金募集期内，投资者认购本基金，基金管理人网上交易系统每
    个基金账户首次最低认购金额为人民币10元，追加单笔最低认购金额为人民币10元；直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为50000元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为10元人民币。
    除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低认购金额为人民币1元、追加单笔认购最低金额为人民币1元，各销售机构可根据情况设定最低认购金额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。
    4、认购费率
    本基金采取金额认购方式，A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不收取认购费。
    投资者在认购 A类基金份额时，具体的认购费率安排如下表所示：
    认购金额（M，含认购费，元） 认购费率
    M<100万 1.20%
    100万≤M<500万 0.80%
    M≥500万 1000元/笔
    投资者重复认购 A 类基金份额的，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记费、销售费及市场推广等支出，不计入基金财产。
    C类基金份额认购费率为 0。
    5、认购份额的计算
    认购本基金 A 类基金份额的认购费用采用前端收费模式，即在认购 A 类基金份额时缴纳认购费。投资者的 A 类基金份额认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所产生的利息折成基金份额，归投资者所有。
    （1）认购 A类基金份额
    当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：
    净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
    认购费用＝认购金额－净认购金额
    认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值
    当认购费用适用固定金额时，投资者的总认购份额的计算方式如下：
    认购费用＝固定金额
    净认购金额＝认购金额－认购费用
    认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值
    净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
    61华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    例：某投资者投资 10000 元认购本基金 A 类基金份额，其对应认购费率为 1.20%，如果募集期内认购资金获得的利息为 10元，则其可得到的 A类基金份额计算如下：
    净认购金额＝10000/（1＋1.20%）＝9881.42元
    认购费用＝10000－9881.42＝118.58元
    认购份额＝（9881.42＋10）/1.00＝9891.42份
    即投资者投资 10000 元认购本基金 A 类基金份额，其对应认购费率为 1.20%，加上认购资金在募集期内获得的利息，可得到 9891.42份 A类基金份额。
    （2）认购 C类基金份额时，投资者的总认购份额的计算方式如下：
    认购金额＝净认购金额
    认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值
    认购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
    例：某投资者投资 10000 元认购本基金 C 类基金份额，如果募集期内认购资金获得的利息为 10元，则其可得到的 C类基金份额计算如下：
    认购份额=（10000.00+10）/1.00=10010.00份
    即投资者投资 10000 元认购本基金 C 类基金份额，加上认购资金在募集期内获得的利息，可得到 10010.00份 C 类基金份额。
    （十一）募集资金及利息的处理
    1、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
    2、有效认购资金在募集期间产生的利息折成基金份额，归投资者所有。利息折算成基金份额，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。利息的计算和折算的基金份额的具体数额以登记机构的计算结果为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。
    62华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    七、基金合同的生效
    （一）基金备案的条件
    本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
    基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
    （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式
    如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
    1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
    2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；
    3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
    （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。
    若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
    63华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    八、基金份额的申购与赎回
    （一）申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
    （二）申购和赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
    在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
    （三）申购与赎回的原则
    1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基
    准进行计算；
    2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
    4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
    5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法
    权益不受损害并得到公平对待。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
    64华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    （四）申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
    2、申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项的，申购成立；
    登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购款项在规定时间内未全额到账，则申购不成立。
    基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
    遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
    或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。
    3、申购和赎回申请的确认
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。
    在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于调整开始实施前按照有关规定予以公告。
    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
    （五）申购与赎回的数额限制
    1、投资者申购本基金，基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为人民
    币10元，追加单笔申购最低金额为人民币10元；直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为50000元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为10元人民币。
    2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基
    金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。通过基金管理人网上交易系统或直销柜台赎回申请的最低份额为10份，但基金份额持有人单个交易账户内的基金份额余额少
    65华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    于10份并申请全部赎回时，可不受前述最低10份的申请限制。赎回申请的具体处理结果以登记中心确认结果为准。
    3、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币
    1元、单笔追加申购最低金额为人民币1元；每个基金账户单笔最低赎回份额为1份、单个基
    金账户最低持有份额为1份，各销售机构可根据情况设定最低申购金额、最低赎回份额以及最低持有份额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。
    4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应
    当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
    申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
    5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    （六）申购与赎回的数额和价格
    本基金将基金份额分为 A类基金份额和 C类基金份额两种。A类基金份额收取申购费，并对持有期限少于 365天的本类别基金份额的赎回收取赎回费；C类基金份额从本类别基金资产
    中计提销售服务费、不收取申购费用，并对持有期限少于30天的本类别基金份额的赎回收取赎回费。
    1、申购份额、余额以及赎回金额的处理方式：
    A 类基金份额申购份额、余额的处理方式：A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的
    申购金额在扣除申购费用后，以申请当日 A 类基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
    C 类基金份额申购份额、余额的处理方式：C 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的
    申购金额，以申请当日 C 类基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
    A 类及 C 类基金份额赎回金额的处理方式：A 类及 C 类基金份额赎回金额为按实际确认的
    有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额的基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
    2、申购费和赎回费
    （1）申购费
    投资者在申购 A类基金份额时，申购费率如下表：
    申购金额（M，含申购费，元） 申购费率
    M<100万 1.50%
    66华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    100万≤M<500万 1.20%
    M≥500万 1000元/笔
    在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购 A 类基金份额的，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额的申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
    C类基金份额申购费率为 0。
    （2）赎回费
    投资者在赎回 A类基金份额时，赎回费率如下表：
    持有期限（Y） 赎回费率
    Y<7 日 1.50%
    7日≤ Y <30日 0.75%
    30日≤Y <365日 0.50%
    Y≥365日 0%
    本基金的 A 类基金份额赎回费用由 A 类基金份额持有人承担，在 A 类基金份额持有人赎回该类基金份额时收取，其中持有期少于30日的赎回费用全部归入基金财产，持有期不少于
    30日但少于90日的赎回费用75%归入基金财产，持有期不少于90日但少于180日的赎回费用
    50%归入基金财产，持有期不少于180日的赎回费用25%归入基金财产，其余部分用于支付登
    记费等相关手续费。
    投资者在赎回 C类基金份额时，赎回费率如下表：
    持有期限（Y） 赎回费率
    Y<7 日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.50%
    Y≥30日 0%
    本基金的 C 类基金份额赎回费用由 C 类基金份额持有人承担，在 C 类基金份额持有人赎回该类基金份额时收取，并将上述赎回费全额计入基金财产。
    （3）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
    （4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。
    （5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
    基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
    3、申购份额的计算
    （1）申购 A类基金份额申购本基金 A 类基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购 A 类基金份额时缴纳申
    67华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金购费），投资者的 A类基金份额申购金额包括申购费用和净申购金额。
    当申购费用适用比例费率时，A类基金份额申购份额的计算方式如下：
    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
    申购费用=申购金额-净申购金额
    申购份额=净申购金额/T日 A类基金份额净值
    当申购费用适用固定金额时，A类基金份额申购份额的计算方式如下：
    申购费用＝固定金额
    净申购金额＝申购金额－申购费用
    申购份额＝净申购金额/T日 A类基金份额净值
    例：某投资者投资 50000 元申购本基金 A 类基金份额，其对应申购费率为 1.50%，假设T日 A类基金份额净值为 1.0520元，则可得到的 A类基金份额的申购份额为：
    净申购金额＝50000/（1＋1.50%）＝49261.08元
    申购费用＝50000－49261.08＝738.92元
    申购份额＝49261.08/1.0520＝46826.12份
    即：投资者投资 50000 元申购本基金 A 类基金份额，其对应申购费率为 1.50%，假设 T日 A类基金份额净值为 1.0520元，则其可得到 46826.12份 A类基金份额。
    （2）申购 C类基金份额
    本基金的 C类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。
    申购份额＝净申购金额/T日 C类基金份额净值
    例：某投资者投资 50000 元申购本基金 C 类基金份额，假设 T 日 C 类基金份额净值为
    1.0520元，则可得到的 C类基金份额的申购份额为：
    申购份额＝50000/1.0520＝47528.52份
    即：投资者投资50000元申购本基金C类基金份额，假设T日C类基金份额净值为1.0520元，则其可得到 47528.52 份 C类基金份额。
    4、净赎回金额的计算
    投资者在赎回本基金时缴纳赎回费，投资者的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，赎回金额＝赎回份额×T日 A类或 C类基金份额净值
    赎回费用＝赎回金额×赎回费率
    净赎回金额=赎回金额－赎回费用
    例：某投资者赎回本基金 10000 份 A 类基金份额，持有时间为 180 天，对应的赎回费率为 0.50%，假设 T日 A 类基金份额净值是 1.0520元，则其可得到的净赎回金额为：
    赎回金额＝10000×1.0520＝10520.00元
    赎回费用＝10520.00×0.50%＝52.60元
    净赎回金额＝10520.00-52.60＝10467.40元
    即：投资者赎回本基金 10000 份 A 类基金份额，持有时间为 180 天，对应的赎回费率为
    0.50%，假设 T日 A类基金份额净值是 1.0520元，则其可得到的净赎回金额为 10467.40元。
    68华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    5、基金份额净值计算
    T日某类基金份额净值＝T日该类基金资产净值/T日发行在外的该类基金份额总数。
    各类基金份额净值单位为元，计算结果均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
    （七）申购与赎回的登记
    1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。
    2、投资者 T 日申购基金成功后，基金登记机构在 T＋1 日为投资者增加权益并办理登记手续，投资者自 T＋2日起有权赎回该部分基金份额。
    3、投资者 T 日赎回基金成功后，基金登记机构在 T＋1 日为投资者扣除权益并办理相应的登记手续。
    4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开
    始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    （八）拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
    5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩
    产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
    6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基
    金管理人应当暂停接受基金申购申请。
    7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
    到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
    8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售
    系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
    9、法律法规规定或中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。
    发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时
    69华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    恢复申购业务的办理。
    （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
    发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回
    申请或延缓支付赎回款项。
    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停
    接受基金份额持有人的赎回申请。
    6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基
    金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
    7、法律法规规定或中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。
    发生上述第1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
    如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
    （十）巨额赎回的情形及处理方式
    1、巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一
    开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
    （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
    （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资
    人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
    对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
    70华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理，部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
    （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份
    额的20%，基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办理。
    而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请，基金管理人根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金持有人的赎回申请一并办理。如下一开放日，该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出上一开放日基金总份额20%的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占上一开放日基金总份额的比例低于20%。
    （4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过
    20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
    3、巨额赎回的公告
    当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
    （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
    2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最
    迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停
    公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
    （十二）基金转换
    1、基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金的基金份额
    转换为本公司管理的另一只基金的基金份额的业务。需要办理基金转换的投资者须到原销售机构办理手续。本基金开通转换业务时，本公司将另行公告具体情况。
    2、基金转换申请
    （1）个人投资者申请基金转换时，应当提供下列材料：
    1）有效身份证明文件原件及复印件；
    2）填妥的经本人签字确认的申请表。
    委托他人代办的，还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件原件及复印件。
    （2）机构投资者申请基金转换时，应当提供下列材料：
    71华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    1）授权经办人有效身份证件文件原件及复印件；
    2）填妥的加盖预留印鉴章的申请表。
    （3）电子方式的基金转换参照本公司或代销机构各相关规则。
    3、基金转换的规则
    （1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售；
    （2）基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在Ｔ日
    多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；
    （3）“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称；
    （4）基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算；
    （5）基金份额在转换后，持有人对转入基金的持有期自转入之日算起；
    （6）当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的基金合同和招募说明书
    中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回；
    （7）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额
    的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，除投资者在提交转换申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，转出基金赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部转换为止。部分顺延转换不受单笔赎回最低份额的限制；
    （8）投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态；
    （9）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额。如
    当日同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。
    （十三）基金份额的转让
    在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。
    基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
    （十四）基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
    交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国
    72华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
    继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
    指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
    （十五）基金的转托管
    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
    （十六）定期定额投资计划
    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
    （十七）基金的冻结、解冻与质押
    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。
    如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
    （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。
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    九、基金的投资
    （一）投资目标
    本基金力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8%。
    （二）投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发
    行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣
    除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    （三）投资策略
    1、股票投资策略
    本基金为增强型指数基金，主要利用量化投资模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。
    本基金运用的量化投资模型主要包括：
    （1）多因子 alpha模型——股票超额回报预测
    多因子 alpha 模型基于市场信息、基本面信息等，构建了 alpha 因子库，每一个因子的有效性通过历史回测进行验证，并定期进行评价改进。模型用量化的方法，在多维度的信息基础上，对股票的收益进行预测。
    （2）风险估测模型——有效控制预期风险
    本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预期投资风险，并
    74华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。
    （3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩
    本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上，进行投资收益的优化。
    （4）投资组合的优化和调整
    在投资过程中，管理人将利用量化投资模型，对投资组合进行重新优化，调整投资组合的构成。本基金会在监管允许的范围内参与短期交易，换手率可以比较高。
    2、债券投资策略
    本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策
    等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，构建债券投资组合，以保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。
    其中可转换债券和可交换债券，结合了权益类证券与固定收益类证券的特性，具有下行风险有限同时可分享基础股票价格上涨的特点。本基金将评估其内在投资价值，结合对可转换债券、可交换债券市场上的溢价率及其变动趋势、行业资金的配置以及基础股票基本面的
    综合分析，最终确定其投资权重及具体品种。
    3、资产支持证券投资策略
    资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
    4、衍生品投资策略
    为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。
    本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
    （1）股指期货投资策略
    本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
    （2）股票期权投资策略
    本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
    本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。
    （3）国债期货投资策略
    本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
    5、存托凭证投资策略
    75华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    6、融资及转融通证券出借业务的投资策略
    本基金在参与融资及转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资及转融通证券出借业务。
    本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
    为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件，合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
    未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略。
    （四）投资决策依据
    1、国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定；
    2、根据投研团队对于市场中可获得相应数据的研究分析所构建的投资模型以及投资经理
    和投研团队对市场状态的判断；
    3、基于风险估测模型的投资风险分析。
    （五）投资决策机制
    1、投资决策委员会负责审定基金经理的投资策略和原则；审定基金经理定期调整计划；
    审定基金定期投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。
    2、基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，根据基金的投资政策实施投资管理，确
    定具体的投资品种、数量、策略，构建优化和调整投资组合，进行投资组合的日常分析和管理。
    3、基金经理助理/投资分析员：通过内部调研和参考外部研究报告，编写有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告，提交基金经理，作为投资决策的依据。
    （六）投资程序
    1、投研团队对市场中可获得的相应数据进行研究分析，并构建投资模型，为本基金的投
    资管理提供决策依据。
    2、投资决策委员会依据投研团队的研究结果对基金的资产配置比例等提出指导性意见。
    3、基金经理根据投资决策委员会的决议，利用投资模型，并结合对宏观政策、证券市场
    和上市公司等的分析判断，形成基金投资计划。
    76华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    4、集中交易室依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行
    具体品种的交易。
    5、法律监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。
    6、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
    投资程序做出调整。
    （七）标的指数和业绩比较基准
    本基金的标的指数：中证2000指数。
    本基金的业绩比较基准：中证2000指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。
    中证2000指数由中证指数有限公司编制并发布，从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列，反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。
    本基金为股票型指数增强基金，选择95%的中证2000指数收益率加上5%的人民币活期存款税后利率作为业绩比较基准能够真实反映本基金的产品定位及其风险收益特征。
    未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
    （八）风险收益特征
    本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
    （九）投资禁止行为与限制
    1、为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
    （1）承销证券；
    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
    （3）从事承担无限责任的投资；
    （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    77华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
    2、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
    者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    3、基金投资组合比例限制
    基金的投资组合应遵循以下限制：
    （1）本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数
    成份股及其备选成份股（均含存托凭证）资产的比例不低于非现金基金资产的80%；
    （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
    （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
    （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
    （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
    的10％；
    （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
    （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
    券规模的10％；
    （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
    过其各类资产支持证券合计规模的10％；
    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
    支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
    （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
    （11）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得
    超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
    的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；本基金完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分可不受该比例限制；
    （12）本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日
    78华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
    （13）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
    值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超
    过上一交易日基金资产净值的20%；
    （14）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净
    值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超
    过上一交易日基金资产净值的30%；
    （15）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
    （16）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
    （17）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；
    开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得
    超过基金资产净值的20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
    （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因
    证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
    该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
    购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
    （20）任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超
    过基金资产净值的95%；
    （21）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
    1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券
    应纳入流动性受限证券的范围；
    2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
    3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
    4）本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平
    均计算；
    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
    不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务；
    （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
    79华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    的股票合并计算；
    （23）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
    除上述第（2）、（9）、（18）、（19）、（21）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理
    人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
    如法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更或取消上述限制，且适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
    （十）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持
    有人的利益；
    2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
    3、有利于基金财产的安全与增值；
    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
    （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排
    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
    侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
    对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
    （十二）基金投资组合报告
    投资组合报告截止日为2024年09月30日，本报告财务资料未经审计师审计。
    1、报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的比例
    序号项目金额（元）
    （%）
    80华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    1权益投资184939511.4592.53
    其中：股票184939511.4592.53
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融
    --资产
    7银行存款和结算备付金合计14229049.847.12
    8其他资产706483.540.35
    9合计199875044.83100.00
    2、报告期末按行业分类的股票投资组合
    2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    占基金资产净值比
    代码行业类别公允价值（元）例（%）
    A 农、林、牧、渔业 933688.00 0.48
    B 采矿业 556387.00 0.29
    C 制造业 143672467.16 73.71
    D 电力、热力、燃气及水生产和
    供应业3360738.001.72
    E 建筑业 2256149.00 1.16
    F 批发和零售业 2816107.00 1.44
    G 交通运输、仓储和邮政业 2896897.00 1.49
    H 住宿和餐饮业 265032.00 0.14
    I 信息传输、软件和信息技术服
    务业13170245.296.76
    J 金融业 2007257.00 1.03
    K 房地产业 1602839.00 0.82
    L 租赁和商务服务业 3196782.00 1.64
    M 科学研究和技术服务业 1263510.00 0.65
    N 水利、环境和公共设施管理业 2945201.00 1.51
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 454272.00 0.23
    R 文化、体育和娱乐业 3446324.00 1.77
    S 综合 95616.00 0.05
    合计184939511.4594.88
    2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
    3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    占基金资产净值比例
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
    （%）
    1300590移为通信1107001660500.000.85
    81华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    2002455百川股份1850001539200.000.79
    3300916朗特智能560001505280.000.77
    4002412汉森制药2122001305030.000.67
    5002363隆基机械1816001243960.000.64
    6002538司尔特2132001204580.000.62
    7002448中原内配1845001171575.000.60
    8688668鼎通科技286001165450.000.60
    9600551时代出版1274001158066.000.59
    10002676顺威股份2417001143241.000.59
    4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    注：本基金本报告期末未持有债券。
    5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    注：本基金本报告期末未持有债券。
    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
    8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注：本基金本报告期末未持有权证。
    9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    注：本基金本报告期末未持有股指期货。
    9.2本基金投资股指期货的投资政策
    注：本基金本报告期末未持有股指期货。
    10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    10.1本期国债期货投资政策
    注：本基金本报告期末未持有国债期货。
    10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注：本基金本报告期末未持有国债期货。
    10.3本期国债期货投资评价
    注：本基金本报告期末未持有国债期货。
    11、投资组合报告附注
    11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告
    编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
    11.3其他资产构成
    82华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    序号名称金额（元）
    1存出保证金-
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款706483.54
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计706483.54
    11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    83华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    十、基金的业绩
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    基金的业绩报告截止日为2024年09月30日。
    1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    华泰柏瑞中证 2000指数增强 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
    阶段增长率标基准收益*-**-*
    增长率*率标准差
    准差*率*
    *
    2024.04.01-2024.09.306.99%1.72%1.54%1.97%5.45%-0.25%
    2024.07.01-2024.09.3018.72%1.97%16.80%2.01%1.92%-0.04%
    自基金合同生效起至今2.22%1.49%-6.05%2.29%8.27%-0.80%
    华泰柏瑞中证 2000指数增强 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
    阶段增长率标基准收益*-**-*
    增长率*率标准差
    准差*率*
    *
    2024.04.01-2024.09.306.78%1.72%1.54%1.97%5.24%-0.25%
    2024.07.01-2024.09.3018.61%1.97%16.80%2.01%1.81%-0.04%
    自基金合同生效起至今1.93%1.49%-6.05%2.29%7.98%-0.80%
    2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
    比较
    84华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    注：1、A类图示日期为 2024 年 1月 12 日至 2024 年 9 月 30日。C 类图示日期为 2024 年 1月
    12日至2024年9月30日。
    2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基
    金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
    3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。
    85华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    十一、基金的财产
    （一）基金资产总值
    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。
    （二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    （三）基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
    所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、证券/期货经纪机构、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    （四）基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、证券/期货经纪机构和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、证券/期货经纪机构、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
    86华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    十二、基金资产估值
    （一）估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
    （二）估值对象
    基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、
    股票期权合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
    （三）估值原则
    基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
    1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除
    会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。
    估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
    与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
    他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
    3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调
    整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
    （四）估值方法
    1、证券交易所上市的权益类证券的估值
    交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品
    87华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
    2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：
    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
    估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
    （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
    量公允价值的情况下，按成本估值；
    （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发
    行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    3、固定收益品种的估值
    （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。
    （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。
    对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间
    选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，同
    时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。
    （3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券，选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。
    （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。
    4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
    5、存款的估值方法
    持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
    6、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约以估值当日结算价进行估值，估值当日
    无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
    7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
    8、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行估值。
    9、本基金参与转融通证券出借业务，应参照监管机构或行业协会的相关规定进行估值，
    确保估值的公允性。
    10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
    根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
    11、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
    88华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金值的公平性。
    12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
    律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
    根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
    （五）估值程序
    1、各类基金份额净值是按照每个交易日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份
    额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
    基金管理人于每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
    2、基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的
    规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
    （六）估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
    基金合同的当事人应按照以下约定处理：
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
    系统故障差错、下达指令差错等。
    2、估值错误处理原则
    （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
    89华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
    （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估
    值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
    （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
    不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
    （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
    （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
    （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
    （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
    （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；
    （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报
    中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人，及时公告，并报中国证监会备案；
    （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
    （七）暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
    3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基
    金管理人应当暂停估值；
    4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    90华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    （八）基金净值的确认
    基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。
    基金管理人应于每个交易日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
    （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值
    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
    （十）特殊情况的处理
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误差不作为基
    金资产估值错误处理；
    2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、证券/期货经纪机构、登记结算公司、指数编
    制机构、第三方估值基准服务机构、存款银行等第三方机构发送的数据错误、遗漏，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
    91华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    十三、基金的收益与分配
    （一）基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    （二）基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
    （三）基金收益分配原则
    1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
    金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
    2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金
    份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
    3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基
    金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
    4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
    在不违反法律法规和监管部门的规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
    （四）收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
    分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    （五）收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。基金收益分配方案确定后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    （六）基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持
    92华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
    （七）实施侧袋机制期间的收益分配
    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
    93华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    十四、基金费用与税收
    （一）基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费；
    2、基金托管人的托管费；
    3、本基金从 C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
    4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
    5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
    6、基金份额持有人大会费用；
    7、基金的投资标的交易费用；
    8、基金的银行汇划费用；
    9、基金的开户费用、账户维护费用；
    10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
    （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
    H＝E×0.80%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在次月初五个工作日内按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：
    H＝E×0.10%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在次月初五个工作日内按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
    3、C类基金份额的销售服务费
    本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：
    H＝E×0.40%÷当年天数
    H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
    94华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    E为 C类基金份额前一日基金资产净值
    销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在次月初五个工作日内按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付，再由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
    本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
    上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
    （三）不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用：
    1、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支；
    2、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
    3、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
    4、基金合同生效前的相关费用；
    5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    （四）实施侧袋机制期间的基金费用
    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支。侧袋账户资产不收取管理费，其他费用详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
    （五）基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
    95华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    十五、基金的会计与审计
    （一）基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
    2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如
    下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
    3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
    4、会计制度执行国家有关会计制度；
    5、本基金独立建账、独立核算；
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按
    照有关规定编制基金会计报表；
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
    （二）基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》
    规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务
    所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    96华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    十六、基金的信息披露
    （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
    （二）信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
    份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
    本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互
    联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    2、对证券投资业绩进行预测；
    3、违规承诺收益或者承担损失；
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
    5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
    6、中国证监会禁止的其他行为。
    （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务
    人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
    （五）公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括：
    1、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、基金托管协议、基金份额发售公告
    （1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会
    召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
    （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认
    97华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
    基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。
    基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
    基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书、基金产品资料概要。
    （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
    动中的权利、义务关系的法律文件。
    （4）基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
    基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
    2、基金合同生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日（若遇法定节假日规定报刊休刊，则顺延至法定节假日后首个出报日。下同）在规定报刊和规定网站上登载基金合同生效公告。
    3、基金净值信息
    基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
    4、基金份额申购、赎回价格
    基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价
    格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
    5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登
    98华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
    基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
    基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
    如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
    基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
    6、临时报告
    本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
    前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
    （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
    （2）基金合同终止、基金清算；
    （3）转换基金运作方式、基金合并；
    （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
    （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
    托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
    （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
    （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人；
    （8）基金募集期延长或提前结束募集；
    （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
    （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
    （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
    （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
    处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
    （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
    人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
    （14）基金收益分配事项；
    99华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
    （16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
    （17）本基金开始办理申购、赎回；
    （18）本基金发生巨额赎回并延期办理；
    （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
    （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
    （21）变更基金份额类别的设置；
    （22）本基金推出新业务或服务；
    （23）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
    （24）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
    （25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
    7、澄清公告
    在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
    8、基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
    9、清算报告
    基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    10、参与融资及转融通证券出借业务的信息披露
    本基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。
    11、投资股指期货的信息披露
    基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等
    文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标。
    12、投资国债期货的信息披露
    基金管理人应在在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书更新等文件
    中披露的国债期货交易情况，应当包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。
    13、投资股票期权的信息披露
    基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、
    100华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
    14、投资资产支持证券的信息披露
    基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
    15、实施侧袋机制期间的信息披露
    本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
    16、中国证监会规定的其他信息。
    （六）信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金
    产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
    基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
    基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
    （七）信息披露文件的存放与查阅
    依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
    101华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    （八）暂停或延迟披露基金信息的情形
    1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
    3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
    102华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    十七、侧袋机制
    （一）侧袋机制的实施条件和实施程序
    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
    基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在地中国证监会派出机构备案。
    启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。
    （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排
    1、基金份额的申购与赎回
    （1）侧袋账户
    侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回。基金份额持有人申请申购、赎回侧袋账户基金份额的，该申购、赎回申请将被拒绝。
    （2）主袋账户
    基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购安排，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。
    （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。
    （4）对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。
    2、基金的投资
    侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。
    基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
    基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
    侧袋机制实施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时仅考虑主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩相关指标时按投资损失处理。
    3、基金的费用
    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、
    103华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    审计费用等由基金管理人承担。
    4、基金的收益分配
    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益与分配条款。
    5、基金的信息披露
    （1）基金净值信息
    侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。
    （2）定期报告基金管理人应当按照规定在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息。披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。
    （3）临时报告
    基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、
    对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
    处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有
    人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
    侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律、法规要求及时发布临时公告。
    6、特定资产的处置清算
    基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。
    7、侧袋的审计基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
    104华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    十八、基金的风险揭示
    本基金的投资风险包括本基金特有的风险、投资组合的风险、管理风险、投资合规性风
    险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其它风险。
    （一）本基金特有风险
    1、指数增强型基金的特定风险
    （1）标的指数波动的风险
    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
    和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
    （2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
    （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
    1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏
    离度与跟踪误差。
    2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，
    使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    3）成份股派发现金红利将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。
    4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击
    成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资
    组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    6）在本基金投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买
    入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
    7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持
    有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成
    的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    （4）跟踪误差控制未达约定目标的风险本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
    105华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%，当标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。另外，本基金采取量化增强策略，可在一定幅度内减少或增加部分标的指数成份股的投资比例，甚至从投资组合中剔除个别标的指数成份股，或在标的指数成份股之外进行投资，也可能导致本基金跟踪误差超过约定目标。
    （5）成份股停牌的风险
    标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
    （6）标的指数变更的风险
    尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
    （7）指数编制机构停止服务的风险
    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定，召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同直接终止。
    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基
    金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
    （8）量化增强策略的风险
    本基金在一定的跟踪误差约束范围内，追求超越业绩比较基准的投资回报。为此，本基金可能在一定幅度内减少或增加部分标的指数成份股的投资比例，甚至从投资组合中剔除个别标的指数成份股，或在标的指数成份股之外进行投资。由于量化策略的表现存在不确定性，本基金进行增强投资的结果既可能超越业绩比较基准，也可能落后于业绩比较基准。
    2、股指期货投资风险
    本基金可投资于股指期货。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具，带有一定的投资杠杆，可放大指数的损益；同时，股指期货可进行反向卖空交易。因此，其投资风险高于传统证券。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比例，控制股指期货的投资风险。
    3、股票期权投资风险
    本基金可投资于股票期权。股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时，应当关注股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。
    106华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    4、国债期货的投资风险
    本基金可投资于国债期货。国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
    市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；
    另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
    5、资产支持证券投资风险
    （1）与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等。
    1）信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终转移至资产支
    持证券持有人，如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化，将可能给资产支持证券持有人带来投资损失。
    2）现金流预测风险是指，对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程度的偏差，优
    先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持证券投资风险。
    3）原始权益人的风险，如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权利瑕疵或转让
    资产行为不真实，将会导致资产支持证券持有人产生损失。
    （2）与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险等。
    1）市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级收益。当市场
    利率上升时，资产支持证券的相对收益水平就会降低。
    2）流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产
    支持证券而遭受损失的风险。
    3）评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的建议，而仅是
    对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不能保证资产支持证券的评级将一直保持在该等级，评级机构可能会根据未来具体情况撤销资产支持证券的评级或降低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低资产支持证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负面影响。
    4）提前偿付及延期偿付风险指，资产支持证券持有人可能在各档资产支持证券预期到期
    日之前或之后获得本金及收益偿付，导致实际投资期限短于或长于资产支持证券预期期限。
    6、存托凭证投资风险
    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境
    107华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
    7、融资及转融通证券出借业务的风险
    本基金可参与融资及转融通证券出借业务。融资及转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。其中，转融通证券出借业务的流动性风险是指基金面临大额赎回时可能因证券出借原因无法及时变现支付赎回款项的风险；信用风险是指证券出借对手方无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；市场风险是指证券出借期间无法正常处置该证券的风险。
    基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。
    （二）投资组合的风险
    投资组合风险主要包括系统性风险、非系统性风险、流动性风险等。
    1、系统性风险
    证券市场价格因受各种影响市场整体的因素如经济因素、政治因素、投资心理和交易监
    管制度等的影响而引起波动，从而导致基金收益水平变化，使本基金资产面临的风险。主要包括：
    （1）政策风险：货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市
    场价格波动，影响基金收益而产生风险；
    （2）经济周期风险：经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运
    行状况的影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之发生变化，从而产生风险；
    （3）利率风险：金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险；
    （4）购买力风险：基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。
    2、非系统性风险
    非系统性风险是指单个证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。
    上市公司的经营状况受到多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、技术更新、研究开发、人员素质等，都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资股票和债券的发行人经营不善，导致其股票价格下跌、股息、红利减少，或者存在所投资的企业债券发行人无法按时偿付本息，从而使基金投资收益下降。
    3、流动性风险
    流动性风险是指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或
    108华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金是开放式基金，基金规模将随着基金投资人对基金份额的申购和赎回而不断变化。基金投资人的连续大量赎回可能使基金资产难以按照预先期望的价格变现，而导致基金的投资组合流动性不足；或者投资组合持有的证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低，造成基金资产变现的损失，从而产生流动性风险。
    （1）基金申购、赎回安排
    本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八基金份额的申购与赎回”章节。
    （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发
    行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终
    在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    本基金基于分散投资的原则，在行业和个股、个券方面未有高度集中的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
    （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
    为应对巨额赎回情形下可能发生的流动性风险，基金管理人在认为支付投资人的赎回申请困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可能采取部分延期赎回或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的流动性风险管理措施，详细规则参见招募说明书第八章第（十）条的相关约定。
    （4）本基金实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    在特殊情形下，基金管理人可能会实施备用流动性风险管理工具，包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、
    摆动定价机制、实施侧袋机制以及中国证监会认定的其他措施。如果基金管理人实施备用流动性风险管理工具当中的一种或几种，基金投资人可能会面临赎回效率降低、赎回款延期到账、支付较高的赎回费用以及暂时无法获取基金净值等风险。提示投资者了解自身的流动性
    109华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    偏好、合理做好投资安排。
    1）延期办理巨额赎回申请
    在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。详见本招募说明书第八章第
    （十）条的相关约定。
    2）暂停接受赎回申请
    在此情形下，投资者赎回申请会被拒绝，将面临赎回申请无法及时受理的风险。详见本招募说明书第八章第（九）条、第（十）条的相关约定。
    3）延缓支付赎回款项
    在此情形下，投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。详见本招募说明书第八章第（九）条、第（十）条的相关约定。
    4）收取短期赎回费
    本基金对于持有期少于7天的投资者收取1.5%的赎回费用，并全额计入基金财产。若投资者持有期少于7天，将承担较高的交易成本。
    5）暂停基金估值
    在此情形下，投资人无法获得可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。详见本招募说明书第十一章第（七）条的相关约定。
    6）摆动定价
    当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
    7）侧袋机制
    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项，但因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
    8）中国证监会认定的其他措施。
    （三）管理风险
    基金的管理风险主要包括两个方面：一是在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、
    110华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。另一方面，基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。
    基金的管理风险包括以下几种具体风险：
    1、交易风险
    由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执行产生偏差或错误；或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后也未能及时通知相关人员或部门；或者银行间债券市场交易对手未能履约导致基金利益的直接损失。
    2、系统故障风险
    当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
    3、交易结算风险
    在基金的投资交易中，因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。
    4、会计核算风险
    会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误，通常是指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中，由于客观原因与非主观故意所造成的行为过失，从而对基金收益造成影响的风险。
    （四）投资合规性风险
    投资合规性风险是指因公司及员工违反法律法规、行业准则、职业操守和职业道德而可
    能引起法律制裁、重大财务损失或者声誉损失的风险，主要合规风险包括如下具体风险：
    1、法律风险
    法律风险是指基金管理人违反法律法规、基金合同从而给基金份额持有人利益带来损失的风险。
    2、道德风险
    道德风险是指员工违背职业道德、法规和公司制度，通过内幕信息、利用工作程序中的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。
    （五）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
    本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
    场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承
    111华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    受能力与产品风险之间的匹配检验。
    （六）其他风险
    战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
    112华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    十九、终止与基金财产的清算
    （一）基金合同的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意并履行适当程序后变更并公告。
    2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后按照
    《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    （二）基金合同的终止事由
    有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
    1、基金份额持有人大会决定终止的；
    2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
    3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
    4、基金合同约定的其他情形；
    5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    （三）基金财产的清算
    1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，
    基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
    《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序：
    （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
    （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    （3）对基金财产进行估值和变现；
    （4）制作清算报告；
    （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
    113华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    （7）对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
    （四）清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    （五）基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。
    （六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
    基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    （七）基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。
    114华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    二十、基金合同的内容摘要
    （一）基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
    1、基金管理人的权利
    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
    （1）依法募集资金；
    （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
    （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
    （4）销售基金份额；
    （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
    （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同
    及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
    （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
    （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
    （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用；
    （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
    （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
    （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
    （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通业务；
    （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
    （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
    （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和定期定额投资等业务规则；
    （17）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务；
    （18）委托证券经纪机构在证券交易所进行各类证券交易、证券交收，以及相关证券交
    易的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的相关权利、义务，由基金管理人与证券经纪机构签订的《证券经纪服务协议》约定为准；
    （19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
    2、基金管理人的义务
    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
    （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
    115华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    售、申购、赎回和登记事宜；
    （2）办理基金备案手续；
    （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
    （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
    （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
    基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
    （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何
    第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
    （7）依法接受基金托管人的监督；
    （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金
    合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
    （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    （10）编制季度、中期和年度基金报告；
    （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
    （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
    同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
    （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
    （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
    （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
    托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；
    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
    能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
    （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
    （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承
    担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基
    金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
    （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
    116华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    为承担责任；
    （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
    （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理
    人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
    （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （26）建立并保存基金份额持有人名册；
    （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    3、基金托管人的权利
    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
    （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
    （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
    （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法
    律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
    （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理场外交易资金清算；
    （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
    （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
    （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
    4、基金托管人的义务
    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
    （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
    （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基
    金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
    （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
    （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何
    第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
    （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
    （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
    （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金
    信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
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    （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
    （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
    （10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规
    定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
    （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；
    （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
    （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
    （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
    （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基
    金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
    （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
    （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人
    因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
    （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    5、基金份额持有人的权利
    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
    除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
    （1）分享基金财产收益；
    （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
    （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
    （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
    （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
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    （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
    （7）监督基金管理人的投资运作；
    （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
    （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
    6、基金份额持有人的义务
    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
    （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；
    （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做
    出投资决策，自行承担投资风险；
    （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
    （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
    （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
    （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
    （9）遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；
    （10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。
    本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
    1、召开事由
    （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会另有规定的除外：
    1）终止基金合同，基金合同另有约定的除外；
    2）更换基金管理人；
    3）更换基金托管人；
    4）转换基金运作方式；
    5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
    6）变更基金类别；
    7）本基金与其他基金的合并；
    8）变更基金投资目标、范围或策略，基金合同另有约定的除外；
    119华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    9）变更基金份额持有人大会程序；
    10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
    11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
    12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
    13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
    （2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
    利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
    1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
    2）调整本基金的申购费率、调低销售服务费率、变更收费方式、调整基金份额类别；
    3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
    4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当
    事人权利义务关系发生重大变化；
    5）经中国证监会允许，基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整
    有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务的规则；
    6）基金管理人在履行适当程序后，基金推出新业务或服务；
    7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
    2、会议召集人及召集方式
    （1）除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
    （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
    （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
    基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
    （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
    份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
    10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理
    人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
    （5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含
    120华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
    人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
    （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金
    份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
    1）会议召开的时间、地点和会议形式；
    2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
    3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
    4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、
    送达时间和地点；
    5）会务常设联系人姓名及联系电话；
    6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
    7）召集人需要通知的其他事项。
    （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
    基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
    票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
    4、基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
    其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
    （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
    1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的
    凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
    2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额
    不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登记日
    代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金
    121华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
    （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
    在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
    1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
    2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
    3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基
    金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金
    总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
    4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
    （3）在法律法规及监管机构允许的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其
    他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
    （4）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式，具体方式在会议通知中列明。
    5、议事内容与程序
    （1）议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    122华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    （2）议事程序
    1）现场开会
    在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
    2）通讯开会
    在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
    6、表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
    （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
    之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
    分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
    7、计票
    （1）现场开会
    1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开
    始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金
    123华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人
    代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
    2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
    3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布
    表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。
    （2）通讯开会
    在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
    8、生效与公告
    基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
    生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
    9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
    若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
    （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上（含10%）；
    （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
    金份额的二分之一（含二分之一）；
    （3）通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持
    有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
    （4）当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
    记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含
    124华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
    （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
    （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；
    （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。
    侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一类别账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
    侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本节没有规定的适用上文相关规定。
    10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，
    凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
    （三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
    1、基金合同的变更
    （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意并履行适当程序后变更并公告。
    （2）关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后按
    照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    2、基金合同的终止事由
    有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
    （1）基金份额持有人大会决定终止的；
    （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
    （3）出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
    （4）基金合同约定的其他情形；
    （5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    3、基金财产的清算
    125华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    （1）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
    《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    （4）基金财产清算程序：
    1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
    2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    3）对基金财产进行估值和变现；
    4）制作清算报告；
    5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
    6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    7）对基金剩余财产进行分配。
    （5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
    4、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    5、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。
    6、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
    基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    7、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。
    （四）争议解决方式
    各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
    126华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    好协商未能解决的，应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
    争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    基金合同受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。
    （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构二份外，基金管理人、基金托管人各持有两份，每份具有同等的法律效力。
    基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
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    二十一、基金托管协议的内容摘要
    （一）基金托管协议当事人
    1、基金管理人
    名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
    住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
    法定代表人：贾波
    设立日期：2004年11月18日
    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号
    组织形式：有限责任公司
    注册资本：贰亿元人民币
    存续期限：持续经营
    联系电话：（021）38601777
    2、基金托管人
    名称：中国农业银行股份有限公司
    注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
    邮政编码：100031
    法定代表人：谷澍
    成立时间：2009年1月15日
    基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号
    批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：34998303.4万元人民币
    存续期间：持续经营
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
    兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
    从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；
    外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票
    据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；
    企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；
    企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；
    代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理业务。
    128华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发
    行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣
    除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
    1）本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成
    份股及其备选成份股（均含存托凭证）资产的比例不低于非现金基金资产的80%；
    2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
    保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
    3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，但完全按照标
    的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
    4）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，
    不超过该证券的10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
    5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
    10％；
    6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
    7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券
    129华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    规模的10％；
    8）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各
    类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
    9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支
    持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
    10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
    所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
    11）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司
    发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；本基金完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分可不受该比例限制；
    12）本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
    13）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
    的10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
    上一交易日基金资产净值的20%；
    14）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值
    的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过
    上一交易日基金资产净值的30%；
    15）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
    16）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
    17）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开
    仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超
    过基金资产净值的20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
    18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证
    券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该
    比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
    130华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
    20）任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过
    基金资产净值的95%；
    21）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
    *出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入流动性受限证券的范围；
    *参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
    *最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
    *本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
    不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务；
    22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的
    股票合并计算；
    23）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
    除上述第2）、9）、18）、19）、21）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素
    致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
    如法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更或取消上述限制，且适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
    3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第
    （十一）项基金投资禁止行为进行监督。
    根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有重大利害关系的公司名单及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人有权向中国证监会报告。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
    与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
    131华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债
    券市场进行监督。
    基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行
    间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以定期对银行间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照相关协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对相关合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
    5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资银行存款进行监督。
    基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相关业务办理。
    6、基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配备技术系统和
    专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险。
    基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。
    7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类
    基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
    露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。
    8、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证券进行监督。
    （1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
    （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公
    开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重
    132华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
    （3）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制
    制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。
    （4）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有
    关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：
    拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的
    销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、
    划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
    （5）基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如有合理理由认为因市
    场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
    （6）基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并保证基金托
    管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承担。
    （7）如果基金管理人未按照本托管协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚
    假的数据，导致基金托管人不能履行基金托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本托管协议履行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本托管协议履行监督职责后不承担上述损失。
    9、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和
    基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
    10、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对
    基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报
    送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
    133华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基
    金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
    （三）基金管理人对基金托管人的业务核查
    1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全
    保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算
    的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行
    或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、
    本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
    3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金
    托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
    （四）基金财产的保管
    1、基金财产保管的原则
    （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券/期货经纪机构的固有财产。
    （2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
    （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
    （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，确保基金财产的完整与独立。
    （5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本托管协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
    （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
    期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任，但
    134华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    应给予积极的配合和协助。
    （7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
    2、基金募集期间及募集资金的验资
    （1）基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。
    （2）基金募集期满或基金管理人决定停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
    （3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退
    款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
    3、基金资金账户的开立和管理
    （1）基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
    （2）基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。
    （3）基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    （4）基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
    （5）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。
    4、基金证券账户和证券交易资金账户的开立和管理
    （1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。
    （2）基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
    管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    （3）基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基金财产证券
    交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算，并与基金托管人开立的托管账户建立第三方存管关系。
    （4）基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使用证券账户或证券交易资金账户进行本基金业务以外的活动。本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算。
    （5）基金证券账户的开立和开户回执的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用
    135华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    由基金管理人负责。
    5、债券托管账户的开设和管理
    基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表本基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
    6、其他账户的开立和管理
    （1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
    （2）法律法规对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
    7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
    8、与基金财产有关的重大合同的保管
    由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。
    重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。
    （五）基金资产净值计算和会计核算
    一）基金资产净值的计算及复核程序
    1、基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
    基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
    2、复核程序
    基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
    二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
    1、估值对象
    136华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、
    股票期权合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
    2、估值方法
    （1）证券交易所上市的权益类证券的估值
    交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
    （2）处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：
    1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估
    值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
    2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量
    公允价值的情况下，按成本估值；
    3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
    股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    （3）固定收益品种的估值
    1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估
    值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。
    2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值
    基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。
    对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间
    选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，同
    时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。
    3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，
    实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券，选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。
    4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用
    并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。
    （4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
    （5）存款的估值方法
    持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
    （6）股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约以估值当日结算价进行估值，估值当
    日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
    137华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
    （8）本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行估值。
    （9）本基金参与转融通证券出借业务，应参照监管机构或行业协会的相关规定进行估值，确保估值的公允性。
    （10）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
    可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
    （11）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。
    （12）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
    律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
    根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
    3、特殊情形的处理
    （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（10）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
    （2）由于不可抗力，或证券、期货交易所、证券/期货经纪机构、登记结算公司、指数
    编制机构、第三方估值基准服务机构、存款银行等第三方机构发送的数据错误、遗漏，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
    （六）基金份额持有人名册的登记与保管
    本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
    基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。
    138华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权益登记日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
    基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
    （七）托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    1、托管协议的变更程序
    本托管协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更需履行适当程序。
    2、基金托管协议终止的情形
    （1）基金合同终止；
    （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
    （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
    （4）发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
    3、基金财产的清算
    （1）基金财产清算小组
    1）自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织
    基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》
    规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小
    组可以依法进行必要的民事活动。
    （2）基金财产清算程序
    1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
    2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    3）对基金财产进行估值和变现；
    4）制作清算报告；
    5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
    6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    7）对基金剩余财产进行分配。
    139华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
    （3）清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    （4）基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。
    （5）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
    基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    （6）基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。
    （八）争议解决方式
    因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商解决，协商不能解决的，任何一方均应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
    争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    本协议适用中华人民共和国法律（为本托管协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区的有关规定）并从其解释。
    140华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    二十二、对基金份额持有人的服务
    对基金份额持有人的服务主要由基金管理人及销售机构提供，以下是基金管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权在符合法律法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。
    （一）网上开户及交易服务
    机构投资者可通过基金管理人直销柜台，个人投资者可通过基金管理人网站或 APP客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体规则请参见基金管理人网站相关公告和业务规则。
    （二）账户及信息查询服务
    机构投资者通过基金管理人网站，个人投资者通过基金管理人网站、微信公众号或 APP客户端，可享有基金交易查询、账户查询和基金管理人依法披露的各类基金信息等服务，包括基金产品基本信息（包括基金名称、管理人名称、基金代码、风险等级、持有份额、单位净值等）、基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类资料。
    （三）账单及资讯服务
    1、对账单服务基金管理人通过电子邮件形式向投资者定期发送交易电子邮件对账单（包括基金名称、基金代码、持有份额等基金保有情况信息），电子邮件地址不详及退订的除外。
    2、资讯服务
    投资者知悉并同意基金管理人不定期通过电话、短信、邮件、微信等方式提供与投资者
    相关的账户服务通知、交易确认通知、重要公告通知、活动消息、营销信息等资讯服务。如需取消相应资讯服务，可按照相关指引退订，或通过基金管理人客户服务中心热线400-888-
    0001、在线客服等人工服务方式退订。
    （四）客户服务中心电话及在线服务
    1、电话服务
    投资人拨打基金管理人客户服务中心热线400-888-0001可享有如下服务：
    （1）自助语音服务（7×24小时）：提供基金净值信息、账户信息等自助查询服务。
    （2）人工服务：提供交易日上午9：00-11：30下午13：00-17：30的人工服务。投资
    人可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。
    2、在线服务
    141华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    投资人通过基金管理人网站、微信公众号或 APP 客户端提供交易日上午 9：00-11：30下
    午13：00-17：30的在线服务人工服务。投资人可通过该方式获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。
    （五）投诉及建议受理服务
    投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提出建议。
    （六）联系基金管理人
    1、网址：www.huatai-pb.com
    2、客服邮箱：cs4008880001@huatai-pb.com
    3、客服热线：400-888-0001（免长途话费），或021-38784638
    4、传真：021-50103016
    5、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17
    层
    （七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。
    142华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    二十三、其他应披露事项
    本基金及基金管理人的有关公告（自2024年01月12日至2024年12月27日），下列公告在指定媒介披露：
    公告名称披露日期华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北
    2024-12-19
    京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内
    2024-11-27
    承销证券的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办
    2024-11-18
    理旗下基金相关业务公告华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金2024年第3季度
    2024-10-25
    报告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调
    2024-09-27
    整的提示性公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办
    2024-09-19
    理旗下基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有
    2024-09-04
    限公司办理旗下基金相关业务公告
    华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金2024年中期报告2024-08-31华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上
    2024-08-16
    海）有限公司办理旗下基金相关业务公告
    华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告2024-07-24华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有
    2024-07-19
    限公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金2024年第2季度
    2024-07-19
    报告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内
    2024-07-18
    承销证券的公告
    华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2024-07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公
    2024-07-06
    司办理旗下基金相关业务公告
    华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2024-07-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更网上直销汇款交易业务的
    2024-06-25
    收款银行账户的公告
    华泰柏瑞中证 2000指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产
    2024-06-18
    品资料概要更新
    华泰柏瑞中证 2000指数增强型证券投资基金（C类份额）基金
    2024-06-18
    产品资料概要更新华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内
    2024-05-29
    分销证券的公告华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金2024年第1季度
    2024-04-22
    报告华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒
    2024-03-29
    公司名义从事非法活动的公告
    华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金开放日常申购(赎
    2024-03-21
    回、转换、定期定额投资)业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理旗
    2024-02-21
    下基金相关业务公告
    143华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    华泰柏瑞基金管理有限公司关于对营业执照吊销客户采取限制
    2024-02-01
    交易措施的公告
    华泰柏瑞中证 2000指数增强型证券投资基金（A份额）基金产
    2024-01-16
    品资料概要更新
    华泰柏瑞中证 2000指数增强型证券投资基金（C份额）基金产
    2024-01-16
    品资料概要更新华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金基金合同生效公
    2024-01-13
    告
    144华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    二十四、招募说明书存放及查阅方式
    本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。
    145华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金
    二十五、备查文件
    （一）在中国证监会注册华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金募集的文件；
    （二）《华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金基金合同》；
    （三）《华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金托管协议》；
    （四）法律意见书；
    （五）基金管理人业务资格批件、营业执照；
    （六）基金托管人业务资格批件、营业执照；
    （七）中国证监会要求的其他文件。
    备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可在营业时间前往相应场所免费查阅，也可按工本费购买复印件。
    华泰柏瑞基金管理有限公司
    二〇二五年一月十四日
    146