中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-19
中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资
基金
2024年第2季度报告
2024年6月30日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：南京银行股份有限公司
报告送出日期：2024年7月19日中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2基金产品概况基金简称中欧鑫享鼎益一年持有混合基金主代码015098基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年3月8日
报告期末基金份额总额249688202.20份
投资目标本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括 GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策
环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。
业绩比较基准沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人南京银行股份有限公司中欧鑫享鼎益一年持有混合中欧鑫享鼎益一年持有混合下属分级基金的基金简称
A C
第2页共15页中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告下属分级基金的交易代码015098015099
报告期末下属分级基金的份额总额249318146.57份370055.63份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）主要财务指标
中欧鑫享鼎益一年持有混合 A 中欧鑫享鼎益一年持有混合 C
1.本期已实现收益9057389.7014229.34
2.本期利润3566089.325633.93
3.加权平均基金份额本期利润0.01260.0123
4.期末基金资产净值256995420.80377916.42
5.期末基金份额净值1.03081.0212
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧鑫享鼎益一年持有混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月1.02%0.19%1.29%0.14%-0.27%0.05%
过去六个月2.74%0.23%3.44%0.17%-0.70%0.06%
过去一年-0.72%0.26%2.86%0.17%-3.58%0.09%自基金合同
3.08%0.22%5.52%0.21%-2.44%0.01%
生效起至今
中欧鑫享鼎益一年持有混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
第3页共15页中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
过去三个月0.91%0.19%1.29%0.14%-0.38%0.05%
过去六个月2.53%0.23%3.44%0.17%-0.91%0.06%
过去一年-1.13%0.26%2.86%0.17%-3.99%0.09%自基金合同
2.12%0.22%5.52%0.21%-3.40%0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限多资产公历任浦银安盛基金管理有限公司固定收
募组组长益研究员、专户产品投资经理。
华李成2022-03-08-9年/基金经2016-05-09加入中欧基金管理有限公理司，历任投资经理助理、投资经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
-
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有3次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年二季度股票市场冲高回落，债券市场尽管期间有所波动，但从季度看保持流畅的涨势。
期间二季度中证800指数下跌3.27%，中债新综合财富（1-3年）指数上涨1.16%。
股票层面，4月上中旬市场整体保持震荡，4月下旬市场开始交易地产政策放松，地产及其产业链大幅上涨带动指数升至年内高位，5月下旬市场风险偏好重新走弱带动指数开始回落。从策略表现看，二季度红利策略和景气策略表现相对较好，但需注意的是进入6月后红利内部开始出现分化，红利短期走势较大程度上受风险偏好和资金流向影响，当上述变量发生变化时其后续走势值得关注。二季度质量策略和价值策略表现相对较差，除了共同受增长预期走弱拖累外，各自的事件性冲击进一步放大了策略波动。
债券层面，债券市场演绎节奏与股票市场基本保持一致，股债走势呈现出较强的联动性，甚至在资金流上相互强化。和一季度相比，二季度债券市场的新变化是非银机构负债端迎来明显流入，在负债压力驱动下我们观察到投资者提高了估值容忍度，机构行为高度趋同，压缩各类利差成为共同选择。二季度央行多次提示超长期利率债的风险，市场如何消化和应对央行的风险提示值得重点关注。
二季度组合坚持资产配置理念，组合配置结构基本保持稳定。股票方面，组合采用多策略管理框架，通过对红利、质量和景气策略均衡配置适当平滑了组合波动，但在各策略的行业配置上有需要改进的地方，同时通过调整港股配置比例以及持仓结构，把握了港股市场上部分投资机会；
债券方面，组合在坚持高等级信用债配置策略基础上，基于不同债券品种间的比价关系适时调整组合结构，基本把握了市场机会，同时通过转债仓位调整努力把握交易性机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金 A类份额净值增长率为 1.02%，同期业绩比较基准收益率为 1.29%；基金 C类份额净值增长率为0.91%，同期业绩比较基准收益率为1.29%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资52222979.2216.55
其中：股票52222979.2216.55
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2基金投资--
3固定收益投资260799151.3982.64
其中：债券260799151.3982.64
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1936599.220.61
8其他资产626246.410.20
9合计315584976.24100.00
注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为17535658.54元，占基金资产净值比例6.81%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1515108.00 0.59
C 制造业 25720946.15 9.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业1295070.000.50
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 857492.80 0.33
G 交通运输、仓储和邮政业 22385.00 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 185487.15 0.07
J 金融业 3887654.56 1.51
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 843258.30 0.33
N 水利、环境和公共设施管理业 293978.72 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 65940.00 0.03
S 综合 - -
合计34687320.6813.48
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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
基础材料--
消费者非必需品--
消费者常用品--
能源7508800.902.92
金融--
医疗保健5268509.192.05
工业--
信息技术--
电信服务4758348.451.85
公用事业--
地产业--
合计17535658.546.81
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
100700腾讯控股140004758348.451.85
201138中远海能4800004442196.101.73
300883中国海洋石油1500003066604.801.19
3600938中国海油21800719400.000.28
400013和黄医药1045002622814.151.02
5600519贵州茅台16002347824.000.91
6600309万华化学236001908296.000.74
706160百济神州211001660000.640.64
8601991大唐发电4000001204000.000.47
9600276恒瑞医药307001180722.000.46
10 02162 康诺亚-B 32000 985694.40 0.38
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券10388845.114.04
2央行票据--
3金融债券120934976.8046.99
其中：政策性金融债68048987.7226.44
4企业债券68829598.9526.74
5企业短期融资券--
6中期票据46318944.3518.00
7可转债（可交换债）14326786.185.57
8同业存单--
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9其他--
10合计260799151.39101.33
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
123021023国开1040000041739616.4416.22
211561023泉城0120000020777482.748.07
3 138616 22电 YK01 150000 15491091.78 6.02
423030223进出0215000015133890.415.88
518021018国开1010000011175480.874.34
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。
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5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局深圳监管局、国家外汇管理局深圳市分局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。建信人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到央行的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金61130.48
2应收证券清算款500194.11
3应收股利64921.82
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计626246.41
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1113602景20转债223742.190.09
2123178花园转债222836.790.09
3127084柳工转2219771.120.09
4113669景23转债219661.890.09
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5123184天阳转债206832.130.08
6123219宇瞳转债205743.560.08
7113667春23转债205129.250.08
8113651松霖转债204077.920.08
9111015东亚转债201965.920.08
10113055成银转债201510.580.08
11127035濮耐转债200310.910.08
12127095广泰转债197223.370.08
13123228震裕转债196783.570.08
14113069博23转债196755.920.08
15128087孚日转债194460.240.08
16127075百川转2191758.970.07
17113658密卫转债191266.220.07
18123194百洋转债182606.240.07
19128066亚泰转债168496.250.07
20113662豪能转债164209.970.06
21123205大叶转债161128.730.06
22123187超达转债159943.790.06
23113532海环转债159279.860.06
24111011冠盛转债158324.840.06
25123223九典转02152701.620.06
26123201纽泰转债144424.060.06
27123050聚飞转债143055.630.06
28111013新港转债142651.230.06
29113524奇精转债140854.490.05
30123218宏昌转债137616.000.05
31110077洪城转债124354.900.05
32127052西子转债124315.670.05
33123078飞凯转债122482.950.05
34110059浦发转债120200.150.05
35113673岱美转债119987.860.05
36113062常银转债119906.300.05
37113037紫银转债119685.490.05
38127032苏行转债119417.860.05
39113042上银转债119357.180.05
40113056重银转债119305.100.05
41128129青农转债119196.380.05
42123117健帆转债119118.620.05
43111002特纸转债118729.320.05
44123115捷捷转债118487.110.05
45110076华海转债118376.540.05
46110079杭银转债118351.890.05
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47127067恒逸转2118223.670.05
48113606荣泰转债118107.520.05
49118043福立转债117872.340.05
50113638台21转债117697.950.05
51118013道通转债117628.400.05
52118030睿创转债117353.180.05
53113657再22转债117048.400.05
54128116瑞达转债117003.240.05
55123121帝尔转债116908.390.05
56113632鹤21转债116825.290.05
57113668鹿山转债116627.430.05
58128130景兴转债116466.610.05
59123133佩蒂转债116388.590.05
60113065齐鲁转债116277.570.05
61118022锂科转债116073.620.05
62123236家联转债115898.450.05
63113046金田转债115586.580.04
64118028会通转债115276.850.04
65127042嘉美转债115119.830.04
66113637华翔转债114942.860.04
67111004明新转债114764.940.04
68113021中信转债114608.690.04
69127034绿茵转债114196.490.04
70113068金铜转债114008.810.04
71110084贵燃转债114001.120.04
72113530大丰转债113682.370.04
73113653永22转债113348.940.04
74111005富春转债113300.790.04
75128105长集转债112978.200.04
76127068顺博转债109615.830.04
77123190道氏转02107994.690.04
78123216科顺转债105858.080.04
79123209聚隆转债103911.510.04
80111012福新转债102732.490.04
81127077华宏转债97325.790.04
82127092运机转债97010.190.04
83111017蓝天转债96756.250.04
84113527维格转债96658.280.04
85128138侨银转债94794.870.04
86127053豪美转债93793.780.04
87123127耐普转债93006.620.04
88118029富淼转债91597.050.04
第12页共15页中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
89113672福蓉转债90321.910.04
90123204金丹转债89708.650.03
91127086恒邦转债89414.390.03
92123191智尚转债88616.080.03
93113615金诚转债87242.930.03
94118046诺泰转债86976.690.03
95123180浙矿转债82404.840.03
96123131奥飞转债82356.510.03
97128117道恩转债82144.970.03
98123088威唐转债81680.540.03
99127059永东转279810.580.03
100127069小熊转债78705.100.03
101113648巨星转债76816.140.03
102123220易瑞转债76077.930.03
103123222博俊转债73303.860.03
104123229艾录转债73062.780.03
105127028英特转债71733.330.03
106123221力诺转债70897.830.03
107110060天路转债66412.470.03
108113674华设转债64288.420.02
109123039开润转债59837.800.02
110123048应急转债59090.820.02
111128071合兴转债58459.600.02
112123152润禾转债45065.940.02
113113546迪贝转债44516.290.02
114123206开能转债44387.980.02
115123061航新转债40744.630.02
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份中欧鑫享鼎益一年持有混合中欧鑫享鼎益一年持有项目
A 混合 C
报告期期初基金份额总额324858704.62619795.31
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报告期期间基金总申购份额802123.190.32
减:报告期期间基金总赎回份额76342681.24249740.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额249318146.57370055.63
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
9.2存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3查阅方式
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投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700中欧基金管理有限公司
2024年7月19日
