平安双季盈6个月持有期债券型证券投资
    基金
    2024年第2季度报告
    2024年6月30日
    基金管理人：平安基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期：2024年7月19日平安双季盈6个月持有债券2024年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。
    §2基金产品概况基金简称平安双季盈6个月持有债券基金主代码012931基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年11月16日
    报告期末基金份额总额2239258123.85份
    投资目标在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、现金头寸策略；4、国债期货策略；5、资产支持证券投资策略；
    6、信用衍生品投资策略。
    业绩比较基准中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期
    存款利率（税后）×10%
    风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
    基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司平安双季盈6个月持有债券平安双季盈6个月持有债券下属分级基金的基金简称
    A C下属分级基金的交易代码012931012932
    报告期末下属分级基金的份额总额697636686.35份1541621437.50份
    §3主要财务指标和基金净值表现
    第2页共11页平安双季盈6个月持有债券2024年第2季度报告
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）
    平安双季盈 6个月持有债券 A 平安双季盈 6 个月持有债券 C
    1.本期已实现收益6320754.5011943486.66
    2.本期利润9782033.3518341714.14
    3.加权平均基金份额本期利润0.01510.0139
    4.期末基金资产净值776047718.241703751308.64
    5.期末基金份额净值1.11241.1052
    注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    平安双季盈 6个月持有债券 A业绩比较基净值增长率业绩比较基
    阶段净值增长率*准收益率标*－**－*
    标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月1.39%0.05%1.60%0.06%-0.21%-0.01%
    过去六个月2.50%0.04%3.46%0.06%-0.96%-0.02%
    过去一年4.50%0.04%5.48%0.05%-0.98%-0.01%自基金合同
    11.24%0.04%12.33%0.05%-1.09%-0.01%
    生效起至今
    平安双季盈 6个月持有债券 C业绩比较基净值增长率业绩比较基
    阶段净值增长率*准收益率标*－**－*
    标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月1.34%0.05%1.60%0.06%-0.26%-0.01%
    过去六个月2.37%0.04%3.46%0.06%-1.09%-0.02%
    过去一年4.24%0.04%5.48%0.05%-1.24%-0.01%
    第3页共11页平安双季盈6个月持有债券2024年第2季度报告自基金合同
    10.52%0.04%12.33%0.05%-1.81%-0.01%
    生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    注：1、本基金基金合同于2021年11月16日正式生效；
    2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
    资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
    第4页共11页平安双季盈6个月持有债券2024年第2季度报告
    3.3其他指标
    注：本基金本报告期内无其他指标。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
    张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士
    丹利华鑫基金、景顺长城基金，2015年
    起在第一创业证券历任投资经理、高级
    投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定固定收益收益投资部投资经理。现任固定收益投投资中心资中心总监助理，同时担任平安惠添纯总监助债债券型证券投资基金、平安中债1-5理，平安年政策性金融债指数证券投资基金、平双季盈62021年12月安季季享3个月持有期债券型证券投资
    张恒-12年个月持有29日基金、平安鑫瑞混合型证券投资基金、
    期债券型平安惠盈纯债债券型证券投资基金、平
    证券投资安稳健增长混合型证券投资基金、平安基金基金双季盈6个月持有期债券型证券投资基
    经理金、平安合庆1年定期开放债券型发起
    式证券投资基金、平安利率债债券型证
    券投资基金、平安惠禧纯债债券型证券
    投资基金、平安合顺1年定期开放债券
    型发起式证券投资基金、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
    注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
    第5页共11页平安双季盈6个月持有债券2024年第2季度报告
    严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
    报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析二季度，债券市场在宽信用力度整体较弱、债券供需失衡、降准降息预期、禁止手工补息后存款搬家等各种利好催化下，收益率整体震荡下行。期间，央行曾多次提醒长端利率债的风险，收益率有所波动，但短期的调整之后在较强的需求背景下，收益率或将再度下行至年内低位。
    报告期内，本基金主要配置中高等级信用债获取票息收益，并根据市场情况灵活调整组合的杠杆和久期，同时适当进行信用债和利率债的波段交易来增厚组合收益。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末平安双季盈 6个月持有债券 A的基金份额净值 1.1124元，本报告期基金份额净值增长率为1.39%，同期业绩比较基准收益率为1.60%；截至本报告期末平安双季盈6个月持有债券 C的基金份额净值 1.1052元，本报告期基金份额净值增长率为 1.34%，同期业绩比较基准收益率为1.60%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于5000万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    第6页共11页平安双季盈6个月持有债券2024年第2季度报告占基金总资产的比例
    序号项目金额（元）
    （%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资2846985490.2698.91
    其中：债券2846985490.2698.91
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计11894615.150.41
    8其他资产19485602.210.68
    9合计2878365707.62100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有股票。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    注：本基金本报告期末未持有股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1国家债券82028127.643.31
    2央行票据--
    3金融债券440548705.1117.77
    其中：政策性金融债176370341.657.11
    4企业债券341615284.6513.78
    5企业短期融资券30185610.961.22
    6中期票据1537785473.0162.01
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单196357118.907.92
    9其他218465169.998.81
    10合计2846985490.26114.81
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    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    24浦发银行
    1112409161100000098215572.603.96
    CD161
    24中信银行
    2112408187100000098141546.303.96
    CD187
    3 212480002 24 建行债 01B 800000 81966794.52 3.31
    22芙蓉城投
    410228111960000060702351.782.45
    MTN001
    24华夏银行永
    524248000460000060454701.372.44
    续债01
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注：本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.9.1本期国债期货投资政策
    本基金以套期保值为目的开展国债期货投资，选择流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。
    5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细持仓量（买/公允价值变动代码名称合约市值(元)风险指标说明卖）（元）
    ------
    公允价值变动总额合计（元）-
    国债期货投资本期收益（元）-18264.00
    国债期货投资本期公允价值变动（元）-
    注：本基金本报告期末未持有国债期货投资。
    5.9.3本期国债期货投资评价
    本基金参与国债期货的投资交易，符合法律法规规定和基金合同的投资限制，并遵守相关的业务规则，且对基金的总体风险相对可控。
    第8页共11页平安双季盈6个月持有债券2024年第2季度报告
    5.10投资组合报告附注
    5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
    本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
    5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.10.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金26465.41
    2应收证券清算款10298801.39
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款9160335.41
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计19485602.21
    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期未持有股票。
    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份平安双季盈6个月持有债平安双季盈6个月持有债项目
    券 A 券 C
    报告期期初基金份额总额581237271.21936049304.65
    报告期期间基金总申购份额157987342.75649172187.40
    减:报告期期间基金总赎回份额41587927.6143600054.55报告期期间基金拆分变动份额（份额减--
    第9页共11页平安双季盈6个月持有债券2024年第2季度报告少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额697636686.351541621437.50
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注：无。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：无。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    （1）中国证监会准予平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金募集注册的文件
    （2）平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金基金合同
    （3）平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金托管协议
    （4）法律意见书
    （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    9.2存放地点
    深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
    9.3查阅方式
    （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
    （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务
    电话：400-800-4800（免长途话费）
    第10页共11页平安双季盈6个月持有债券2024年第2季度报告平安基金管理有限公司
    2024年7月19日