新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
    2024年第2季度报告
    2024年06月30日
    基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
    基金托管人:浙商银行股份有限公司
    报告送出日期:2024年07月19日新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
    §2基金产品概况基金简称前海联合泓瑞定开债券基金主代码005722基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日2018年03月07日
    报告期末基金份额总额950679.69份
    本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积投资目标
    极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
    1、封闭期投资策略
    本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市
    场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
    投资策略本基金采取久期策略、期限结构策略、信用债投资策略等积
    极投资策略，在严格控股风险的前提下，发掘和利用潜在投资机会，力争获取超越比较基准的投资收益。
    2、开放期投资策略
    开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
    业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率
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    本基金是债券型基金，长期平均风险和预期收益率低于股票风险收益特征
    型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
    基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标报告期（2024年04月01日-2024年06月30日）
    1.本期已实现收益4226.00
    2.本期利润9840.43
    3.加权平均基金份额本期利润0.0104
    4.期末基金资产净值1047061.58
    5.期末基金份额净值1.1014
    注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
    费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基准
    阶段收益率标准差*-**-*
    *标准差*收益率*
    *
    过去三个月0.95%0.05%1.06%0.07%-0.11%-0.02%
    过去六个月2.10%0.05%2.42%0.07%-0.32%-0.02%
    过去一年5.00%0.06%3.27%0.06%1.73%0.00%
    过去三年11.03%0.06%6.58%0.05%4.45%0.01%
    过去五年18.92%0.06%8.35%0.06%10.57%0.00%
    自基金合同27.02%0.06%13.07%0.06%13.95%0.00%生效起至今
    注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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    3.3其他指标无。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经证理期限券从姓名职务说明离任业任职日期日期年限
    张文先生，硕士，11年证券基金投资研究交易经验。曾任中山证券有限责任公司固定收益
    部交易员、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易
    11
    张文本基金的基金经理2021-08-20-经理、深圳慈曜资产管理有限年
    公司交易管理部交易主管、新疆前海联合基金管理有限公司
    基金经理助理、新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理（自2021年8月20
    第4页，共12页新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告日至2021年9月14日）、新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2021年8月20日至2022年1月5日）和新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理（自2021年
    8月20日至2022年7月27日）。
    现任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2020年10月28日起任职）、新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自
    2020年10月28日起任职）、新
    疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理
    （自2020年10月29日起任职）、新疆前海联合汇盈货币市场基金基金经理（自2020年12月1日起任职）、新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理（自2021年5月18日起任职）、新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金
    经理（自2021年8月20日起任职）、新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2021年8月20日起任职）、新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2021年8月20日起任职）、新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理（自2022年3月5日起任职）和新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理（自2022年3月5日起任职）。
    注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。
    2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
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    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。
    本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    2024年二季度，中国经济持续回升向好，但同时仍面临一些挑战，主要是有效需求仍然不足，
    国内大循环不够顺畅，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，宏观经济呈现波浪式前进，曲折式发展的特征。国内方面，2024年二季度总量数据较好，景气指标企稳，工增、出口表现较好，社融、投资等指标表现一般，后续经济修复动能有望提升。国际方面，美联储降息节奏较预期不断推后，人民币汇率在复杂形势下保持基本稳定。
    资金面方面，央行在关键时点加大公开市场投放力度，流动性供给较充裕，资金价格中枢保持稳定，2024年4月末政治局会议提及具体货币政策工具后，二季度尚未有降息降准等操作。债市方面，经济虽持续向好，但社会预期偏弱，市场定价内需不足，此外，2024年二季度银行间市场流动性稳定，传统的高息资产缺失，机构配置压力大，因此债市除四月末五月初有过调整，其他时间震荡走强。整季来看，主要现券收益率下行幅度可观，信用利差压缩到极低位置，但长端收益率受相关政策表态影响，表现弱于其他品种，十年国债收益率下行 9bp收于 2.21%左右。
    报告期内，本基金以利率债持仓为主，资产的安全性和流动性较高，未来一个季度会根据基本
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    面和资金面的变化，灵活调整资产结构及杠杆。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末前海联合泓瑞定开债券基金份额净值为1.1014元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.95%，同期业绩比较基准收益率为1.06%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    截至本报告期末，本基金基金资产净值连续60个工作日以上低于5000万元。本基金管理人已向证监会报告持续运作本基金。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资1029489.4496.84
    其中：债券1029489.4496.84
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售
    --金融资产
    7银行存款和结算备付金合计33553.443.16
    8其他资产73.130.01
    9合计1063116.01100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有境内股票。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
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    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    占基金资产净值比例
    序号债券品种公允价值(元)
    (％)
    1国家债券1029489.4498.32
    2央行票据--
    3金融债券--
    其中：政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计1029489.4498.32
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    占基金资产净值
    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
    比例(%)
    101972523国债223000312658.3629.86
    201971023国债172000205682.4719.64
    301970823国债151000104017.959.93
    401973023国债271000102303.959.77
    501972723国债241000101819.049.72
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有股指期货。
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    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金本报告期内未投资股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    本基金本报告期内未投资国债期货。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.10.3本期国债期货投资评价
    本基金本报告期内未投资国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受
    到公开谴责、处罚的情形说明
    本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
    根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金73.13
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计73.13
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    第9页，共12页新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
    根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额950680.66
    报告期期间基金总申购份额-
    减：报告期期间基金总赎回份额0.97报告期期间基金拆分变动份额（份-额减少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额950679.69
    注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    单位：份
    报告期期初管理人持有的本基金份额949676.96
    报告期期间买入/申购总份额-
    报告期期间卖出/赎回总份额-
    报告期期末管理人持有的本基金份额949676.96
    报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）99.8945
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。
    §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占发起份额占持有份额总发起份额总发起份额承项目基金总份额基金总份额数数诺持有期限比例比例
    基金管理人固有资金949676.9699.8945%10000.1052%3年
    第10页，共12页新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
    基金管理人高级管理人员-----
    基金经理等人员-----
    基金管理人股东-----
    其他-----
    合计949676.9699.8945%10000.1052%3年注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。
    2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、基金管理人股
    东、其他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。
    3、本基金于2018年3月6日成立，截止2021年3月6日，本基金成立满3年，本基金管理人所持
    有发起份额已超过承诺持有期限。
    §9影响投资者决策的其他重要信息
    9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    投报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况资况者序持有基金份额比例达到或份额占类期初份额申购份额赎回份额持有份额
    号者超过20%的时间区间比别机
    120240401-20240630949676.96--949676.9699.89%
    构产品特有风险
    本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
    注：报告期内申购份额包含红利再投份额。
    9.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §10备查文件目录
    10.1备查文件目录
    1、中国证监会核准新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件；
    2、《新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
    3、《新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
    4、法律意见书；
    第11页，共12页新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
    7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。
    10.2存放地点
    除上述第6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。
    10.3查阅方式
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    新疆前海联合基金管理有限公司
    二〇二四年七月十九日
    第12页，共12页