摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第 2 季度报告摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
    基金(QDII)
    2024年第2季度报告
    2024年6月30日
    基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二四年七月十九日
    第 1 页共 15 页摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第 2 季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。
    §2基金产品概况
    2.1基金产品概况
    基金简称 摩根恒生科技 ETF 发起式联接(QDII)基金主代码018577交易代码018577基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年7月18日
    报告期末基金份额总额30744676.92份
    通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获投资目标得与指数收益相似的回报。
    本基金为摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金
    (QDII)的联接基金，通过将基金资产主要投资于目标 ETF投资策略
    基金份额，以实现对标的指数的跟踪。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
    2摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第 2 季度报告
    如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超
    过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
    基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了提高投资效率，基金还可以根据风险管理原则，少量投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具等。
    1、目标 ETF 投资策略
    为了实现追踪误差最小化，本基金投资于目标 ETF 基金份额的比例不低于基金资产净值的90%。本基金主要通过申购、赎回或二级市场买卖的方式投资于目标 ETF。当目标ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。
    本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。
    本基金可以基金资产特殊申购目标 ETF 份额，以进行基金建仓。
    2、其他投资策略包括股票投资策略、港股通标的股票投
    资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债
    券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托
    凭证投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、融资及转融通证券出借策略。
    经估值汇率调整的恒生科技指数收益率×95%＋活期存款业绩比较基准利率（税后）×5%
    本基金为 ETF 联接基金，具有与目标 ETF 相似的风险收风险收益特征 益特征。目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型
    3摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第 2 季度报告基金，且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
    本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    基金管理人摩根基金管理（中国）有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
    下属分级基金的基金简称 摩根恒生科技 ETF 发起式联 摩根恒生科技 ETF 发起式
    接(QDII)A 联接(QDII)C下属分级基金的交易代码018577018578报告期末下属分级基金的份额
    4669515.30份26075161.62份
    总额
    2.1.1目标基金基本情况
    基金名称 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金主代码513890基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年12月17日基金份额上市的证券交易上海证券交易所所上市日期2022年1月21日
    基金管理人名称摩根基金管理（中国）有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
    2.1.2目标基金产品说明
    本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪投资目标偏离度和跟踪误差最小化。
    本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权投资策略重构建股票资产组合，并配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充，构建本基金实际的投资组合，以追求尽
    4摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第 2 季度报告
    可能贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。
    本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生科技指数
    业绩比较基准 （HSTECH）收益率。本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在履行适当程序后及时公告。
    本基金属于股票基金，预期风险和收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。同时，本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征风险收益特征。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元报告期
    (2024年4月1日-2024年6月30日)主要财务指标
    摩根恒生科技 ETF 发起 摩根恒生科技 ETF 发起
    式联接(QDII)A 式联接(QDII)C
    1.本期已实现收益-81466.08-536183.06
    2.本期利润98545.67905904.86
    3.加权平均基金份额本期利润0.02180.0341
    4.期末基金资产净值4033299.4522484850.34
    5.期末基金份额净值0.86380.8623
    本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
    相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    5摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第 2 季度报告
    1、摩根恒生科技 ETF 发起式联接(QDII)A：
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*－**－*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月2.93%1.97%2.76%1.99%0.17%-0.02%
    过去六个月-3.55%2.04%-4.65%2.11%1.10%-0.07%
    过去一年------
    过去三年------
    过去五年------自基金合同
    -13.62%1.89%-15.13%2.01%1.51%-0.12%生效起至今
    过去三年------
    过去五年------
    2、摩根恒生科技 ETF 发起式联接(QDII)C：
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*－**－*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月2.88%1.97%2.76%1.99%0.12%-0.02%
    过去六个月-3.59%2.04%-4.65%2.11%1.06%-0.07%
    过去一年------
    过去三年------
    过去五年------自基金合同
    -13.77%1.89%-15.13%2.01%1.36%-0.12%生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
    基准收益率变动的比较
    摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    （2023年7月18日至2024年6月30日）
    1．摩根恒生科技 ETF 发起式联接(QDII)A：
    6摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第 2 季度报告
    注：本基金合同生效日为2023年7月18日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。
    本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
    2．摩根恒生科技 ETF 发起式联接(QDII)C：
    注：本基金合同生效日为2023年7月18日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。
    本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金
    7摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第 2 季度报告合同规定。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限毛时超先生曾任平安基金
    管理有限公司量化研究员、
    基金经理助理、基金经理；
    本基金自2021年11月加入摩根基
    毛时超基金经2023-07-18-8年金管理（中国）有限公司（原理上投摩根基金管理有限公司），现任指数及量化投资部基金经理。
    注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
    2.毛时超先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
    3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
    8摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第 2 季度报告
    理活动相关的环节均得到公平对待。
    对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；
    对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
    报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
    所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
    当日成交量的5%的情形：无。
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    回顾二季度，港股市场较为波动，经历了快速反弹和回调。4月中下旬以来，在基本面、政策面和资金面等多重因素的催化下，港股开启了一轮快速反弹。本轮反弹一方面来自出台的经济数据和政策的催化，如 1 季度 GDP 数据超预期、地产政策发力、新“国九条”颁布、证监会出台对港合作5项措施；另一方，由于亚洲货币表现疲弱，港币联系美元具有避险属性，避险资金和再平衡资金加速流入港股。港股短期快速反弹后面临一定获利回吐压力，从
    5月20日高点以来港股转为震荡回调阶段。报告期内，恒生指数上涨7.12%，恒生科技指
    数上涨2.21%。
    当前港股市场估值低位，且港股互联网科技板块经过三年调整后，当前估值具有较高的配置性价比。展望未来，若企业盈利改善、政策持续发力、地缘政治风险改善、美联储利率下行都将有助于港股估值修复。本基金跟踪的恒生科技指数由30家最大的与科技主题高度相关的香港上市公司组成，以反映科技板块港股上市公司的整体表现。本基金继续采用完全复制的方法跟踪标的指数，争取跟踪误差保持在合理范围内。
    本报告期本基金 A 份额净值增长率为:2.93%，同期业绩比较基准收益率为:2.76%;本报告期本基金 C 份额净值增长率为:2.88%，同期业绩比较基准收益率为:2.76%。
    9摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第 2 季度报告
    4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产
    序号项目金额(人民币元)
    的比例(%)
    1权益投资--
    其中：普通股--
    存托凭证--
    优先股--
    房地产信托--
    2基金投资25169032.0092.04
    3固定收益投资608424.172.22
    其中：债券608424.172.22
    资产支持证券--
    4金融衍生品投资--
    其中：远期--
    期货--
    期权--
    权证--
    5买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资产--
    6货币市场工具--
    7银行存款和结算备付金合计1284475.984.70
    8其他各项资产284153.521.04
    9合计27346085.67100.00
    5.2期末投资目标基金明细
    10摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第 2 季度报告
    占基金资基金运作方序号基金名称管理人公允价值产净值比类型式例（%）摩根基金管理摩根恒生科技股票交易型
    1（中国）有限公25169032.0094.91
    ETF(QDII) 型 开放式司
    5.3报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
    本报告期末本基金未持有股票和存托凭证
    5.4报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
    证投资明细本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
    5.6报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
    债券信用等级公允价值(人民币元)占基金资产净值比例（％）
    AAA - -
    AA-至 AA+ - -
    A-至 A+ 608424.17 2.29
    BBB-至 BBB+ - -
    BB-至 BB+ - -
    注：本基金债券投资组合主要采用标准普尔、惠誉等国际权威评级机构提供的债券信用评级信息。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    占基金资产净
    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
    值比例(％)
    101969322国债284000406278.031.53
    201973324国债022000202146.140.76
    11摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第 2 季度报告
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
    投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
    资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。
    5.10报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
    占基金基金运作方公允价值资产净序号基金名称管理人
    类型式（人民币元）值比例
    (%)摩根恒生科技股票交易型摩根基金管理（中
    125169032.0094.91ETF(QDII) 型 开放式 国）有限公司
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额(人民币元)
    1存出保证金3298.86
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款280854.66
    12摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第 2 季度报告
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计284153.52
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    摩根恒生科技ETF发起 摩根恒生科技ETF发起项目
    式联接(QDII)A 式联接(QDII)C
    本报告期期初基金份额总额4663237.1131098185.91
    报告期期间基金总申购份额1834706.4012102715.59
    减：报告期期间基金总赎回份额1828428.2117125739.88
    报告期期间基金拆分变动份额--
    本报告期期末基金份额总额4669515.3026075161.62
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    单位：份
    项目 摩根恒生科技 ETF 发 摩根恒生科技ETF发起
    13摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第 2 季度报告
    起式联接(QDII)A 式联接(QDII)C报告期期初管理人持有的本
    -10000097.22基金份额
    报告期期间期间买入/申购总
    --份额
    报告期期间期间卖出/赎回总
    --份额报告期期末管理人持有的本
    -10000097.22基金份额报告期期末持有的本基金份
    -32.53
    额占基金总份额比例（%）
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
    §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占发起份额占持有份额发起份额发起份额承诺项目基金总份额基金总份额总数总数持有期限比例比例
    10000091000009
    基金管理人固有资金32.53%32.53%3年
    7.227.22
    基金管理人高级管理人
    -----员
    基金经理等人员-----
    基金管理人股东-----
    其他-----
    10000091000009
    合计32.53%32.53%3年
    7.227.22
    §9影响投资者决策的其他重要信息
    9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比期初份申购份类别序号例达到或者超过赎回份额持有份额份额占比额额
    20%的时间区间
    14摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第 2 季度报告
    20240401-2024061000010000097.2
    机构10.000.0032.53%
    30097.222
    产品特有风险
    本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。
    §10备查文件目录
    10.1备查文件目录
    （一）中国证监会准予本基金募集注册的文件
    （二） 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同
    （三） 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)托管协议
    （四）法律意见书
    （五）基金管理人业务资格批件、营业执照
    （六）基金托管人业务资格批件、营业执照
    （七）摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则
    （八）中国证监会要求的其他文件
    10.2存放地点
    基金管理人或基金托管人处。
    10.3查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
    摩根基金管理（中国）有限公司
    二〇二四年七月十九日
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