太平丰和一年定期开放债券型发起式证券
    投资基金
    2024年第2季度报告
    2024年6月30日
    基金管理人：太平基金管理有限公司
    基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
    报告送出日期：2024年7月19日太平丰和一年定开债券发起式2024年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。
    §2基金产品概况基金简称太平丰和一年定开债券发起式基金主代码010165基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日2020年9月17日
    报告期末基金份额总额5520000034.99份
    投资目标本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
    投资策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。
    （一）封闭期投资策略
    本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债
    策略、资产支持证券投资策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态的对债券投资组合进行调整。
    1、久期策略
    本基金将基于对宏观经济政策的分析，积极的预测未来利率变化趋势，并根据预测确定相应的久期目标，调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时，本基金将适当降低组合久期；而预期市场利率将
    第2页共16页太平丰和一年定开债券发起式2024年第2季度报告下降时，则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。
    2、收益率曲线策略
    在组合的久期配置确定以后，本基金将通过对收益率曲线的研究，分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
    3、类属配置策略
    本基金对不同类型债券的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风
    险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
    4、利率品种策略
    本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。
    5、信用债策略
    本基金所指信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、
    企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级
    债和中期票据等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具。
    本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%，并且不得投资于信用评级低于 AA+的信用债，其中投资于 AA+评级信用债的比例不超过信用债资产总值的 50%，投资于 AAA评级信用债的比例占信用债资产总值的50%-100%。
    金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、企业债、公司债、资产
    支持证券、次级债和中期票据等信用债的信用评级依照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级；短期融资券和超短期融资券等信用债的信用评级依照基金管理人选定评级机构出具的主体信用评级。
    本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的
    历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前
    偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素
    进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
    7、国债期货投资策略
    第3页共16页太平丰和一年定开债券发起式2024年第2季度报告
    基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的
    有效性等指标进行跟踪监控，谨慎进行对国债期货的投资。
    8、杠杆投资策略
    本基金可在封闭期内进行杠杆投资，所获得资金仍主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益品种，并采取买入并持有到期的策略。本基金采用滚动回购的方式维持杠杆，因此负债的资金成本存在一定的波动性。
    9、可转换债券投资策略
    着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；
    基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。
    10、股票投资策略
    本基金的股票投资策略以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团队的研究能力，从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素，包括净资产与市值比率（B/P）、每股盈利/每股市价（E/P）、年现金流/市值（cashflow-to-price）和销售收入/市值（S/P）等价值指标以及净
    资产收益率（ROE）、每股收益增长率和主营业务收入增长率等成长指标。定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素，精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。
    （二）开放期投资策略
    在开放期，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
    业绩比较基准中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
    风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
    基金管理人太平基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）
    1.本期已实现收益-42092440.01
    第4页共16页太平丰和一年定开债券发起式2024年第2季度报告
    2.本期利润37175286.67
    3.加权平均基金份额本期利润0.0067
    4.期末基金资产净值5299324999.61
    5.期末基金份额净值0.9600
    注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*－**－*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月0.70%0.24%0.75%0.07%-0.05%0.17%
    过去六个月0.40%0.27%2.31%0.09%-1.91%0.18%
    过去一年-3.37%0.26%1.96%0.09%-5.33%0.17%
    过去三年-5.53%0.31%2.00%0.11%-7.53%0.20%自基金合同
    -3.05%0.29%4.43%0.11%-7.48%0.18%生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    第5页共16页太平丰和一年定开债券发起式2024年第2季度报告
    注：本基金基金合同生效日为2020年9月17日，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
    武汉大学管理学硕士，具有证券投资基金从业资格。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金
    管理有限公司、信银理财有限责任公司等
    从事行业研究、投资管理等工作。2022本基金的2022年8月1年3月加入太平基金管理有限公司。2022赵超-9年基金经理日年8月1日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
    2023年5月17日起担任太平丰润一年定
    期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月28日起担任太平价值增长股票型证券投资基金基金经理。
    公司助理南开大学精算学专业经济学硕士。2010总经理、年7月加入光大保德信基金管理有限公
    固定收益司，历任投资部研究助理、固定收益研究
    2020年9月17
    陈晓投资部总-14年员、固定收益高级研究员。2018年11月日
    监、本基加入太平基金管理有限公司，现任公司助金的基金理总经理、固定收益投资部总监。2019经理年3月29日至2020年4月15日担任太
    第6页共16页太平丰和一年定开债券发起式2024年第2季度报告平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月29日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日起担任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至
    2024年6月24日担任太平丰盈一年定期
    开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日起担任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日起担任太平安元债券型证券投资基金基金经理。
    注：1、基金经理的任职日期、离任日期一般情况下根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；
    若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；
    2、证券基金从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定；
    3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。
    本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
    第7页共16页太平丰和一年定开债券发起式2024年第2季度报告
    成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    2024年一季度我国经济数据呈现企稳改善趋势，3月制造业 PMI为 50.8%（前值 49.1%），延
    续了1-2月的环比改善。在此背景下此前中央经济工作会议及政府工作报告指出的社会预期偏弱问题正处于调整修复过程中；但另一方面，受国内外政治经济等各项因素扰动，在前期指数持续上行一段时间后仍对投资者风险偏好带来一定影响。结构上看，出口和基建是主要驱动力，生活性服务业景气度和地产依然偏弱。两会确定了比较积极的广义赤字水平，财政、基建、消费等政策加快推进，通胀企稳概率较大，经济阶段性改善仍将延续。
    股票市场一季度先抑后扬，上证指数、沪深300年初至今实现正收益，大盘表现好于小盘。
    一季度后半段有色金属板块在黄金大涨的带动下涨幅明显。科技板块中 AI相关也有所表现但前期跌幅较多，汽车板块受益于政策以及新车上市市场关注度较高。
    债券市场一季度表现强劲，尤其超长端利率债收益率下行幅度明显。两会将全年经济增长目标定在5%左右，赤字率3%配合3.8万亿专项债加上1万亿长期特别国债，财政整体稳健。由于一季度整体债券供给偏少，叠加市场整体风险偏好较低，银行保险机构对于债券需求强劲，货币政策宽松，配置压力和交易盘共同推动收益率曲线整体下行。二季度债市存在一些中短期扰动因素：
    一是特别国债二季度带来供给压力；二是经济阶段性改善；三是地产政策的优化调整。
    报告期内，本基金债券部分根据市场变化灵活调整组合久期和杠杆，继续重点布局高等级信用债和金融债，保持较高的组合久期和杠杆率，阶段性参与中长期久期利率债的交易机会，力争获得资本利得收益。可转债方面，逐步降低转债仓位，并持续控制溢价率和绝对价格，继续降低组合波动率和下行风险。权益部分仍保持稳中求进、精选个股的风格，本报告期重视顺周期板块的投资机会，精选优质赛道，提高组合收益确定性，力争为投资人取得长期超额回报。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    本报告期内，本基金的份额净值增长率为0.70%，同期业绩比较基准收益率为0.75%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警的情况。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    第8页共16页太平丰和一年定开债券发起式2024年第2季度报告
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资854331636.1111.41
    其中：股票854331636.1111.41
    2基金投资--
    3固定收益投资6533565149.9287.24
    其中：债券6443370766.3686.03
    资产支持证券90194383.561.20
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产57016740.820.76
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计38925936.580.52
    8其他资产5616615.720.07
    9合计7489456079.15100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    占基金资产净值比
    代码行业类别公允价值（元）例（%）
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 - -
    C 制造业 465291010.79 8.78
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应
    业--
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 - -
    G 交通运输、仓储和邮政业 89454000.00 1.69
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
    J 金融业 153407000.00 2.89
    K 房地产业 139755625.32 2.64
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 - -
    N 水利、环境和公共设施管理业 - -
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 6424000.00 0.12
    S 综合 - -
    合计854331636.1116.12
    第9页共16页太平丰和一年定开债券发起式2024年第2季度报告
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1601601中国太保250000069650000.001.31
    2001979招商蛇口650007057135615.301.08
    3601688华泰证券450000055755000.001.05
    4603225新凤鸣349996954564516.711.03
    5600048保利发展600000052560000.000.99
    6600031三一重工300000049500000.000.93
    7601111中国国航630000046494000.000.88
    8 000100 TCL 科技 10500000 45360000.00 0.86
    9600309万华化学55000044473000.000.84
    10601816京沪高铁800000042960000.000.81
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1国家债券139969009.172.64
    2央行票据--
    3金融债券4489635606.3584.72
    其中：政策性金融债--
    4企业债券356571134.276.73
    5企业短期融资券--
    6中期票据778934640.8414.70
    7可转债（可交换债）629042725.8711.87
    8同业存单49217649.860.93
    9其他--
    10合计6443370766.36121.59
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1202803320建设银行二级2500000264798972.605.00
    20农业银行二级
    220280131800000182502887.673.44
    01
    20浦发银行二级
    320280251700000179344649.183.38
    01
    20中国银行二级
    420280381600000169403540.983.20
    01
    524042423招证131500000153457241.102.90
    第10页共16页太平丰和一年定开债券发起式2024年第2季度报告
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细
    序号证券代码证券名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1 262244 京诚 115A 600000 60121512.33 1.13
    2 262261 YR133A1 300000 30072871.23 0.57
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.9.1本期国债期货投资政策
    基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，谨慎进行对国债期货的投资。
    5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.9.3本期国债期货投资评价
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.10投资组合报告附注
    5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
    5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。
    第11页共16页太平丰和一年定开债券发起式2024年第2季度报告
    5.10.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金617809.56
    2应收证券清算款4998806.16
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计5616615.72
    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1110062烽火转债59467984.051.12
    2113043财通转债41865393.400.79
    3127045牧原转债37531298.530.71
    4127073天赐转债33643374.230.63
    5123216科顺转债23881965.370.45
    6113024核建转债22699582.100.43
    7110089兴发转债21352017.810.40
    8128132交建转债19187005.770.36
    9127089晶澳转债18376753.810.35
    10110067华安转债17829575.240.34
    11118034晶能转债17572162.190.33
    12110087天业转债17200688.490.32
    13127031洋丰转债16876453.790.32
    14113058友发转债15549355.530.29
    15127101豪鹏转债15439670.060.29
    16123107温氏转债15143884.930.29
    17123165回天转债14470799.730.27
    18118024冠宇转债12961099.560.24
    19113657再22转债12330098.840.23
    20113530大丰转债12140835.620.23
    21110064建工转债11158364.380.21
    22123190道氏转0210152977.360.19
    23113060浙22转债10008188.490.19
    24127085韵达转债9909091.230.19
    25113545金能转债9617400.360.18
    26113049长汽转债9600851.800.18
    27113623凤21转债8622169.960.16
    28110079杭银转债8453706.300.16
    第12页共16页太平丰和一年定开债券发起式2024年第2季度报告
    29127016鲁泰转债8231551.610.16
    30123113仙乐转债7707480.000.15
    31113641华友转债7102690.960.13
    32113062常银转债5487548.640.10
    33123158宙邦转债5458303.560.10
    34113627太平转债5131522.560.10
    35113050南银转债5016483.290.09
    36113064东材转债4722848.220.09
    37127100神码转债4635049.860.09
    38123119康泰转24146784.410.08
    39123174精锻转债3869965.480.07
    40128144利民转债3649944.650.07
    41118033华特转债3353153.420.06
    42127090兴瑞转债3208137.860.06
    43113675新23转债3130192.110.06
    44123090三诺转债3037352.050.06
    45123071天能转债2891128.050.05
    46128134鸿路转债2843272.230.05
    47113061拓普转债2730067.860.05
    48123114三角转债2621632.880.05
    49127074麦米转22398120.550.05
    50127034绿茵转债2244888.220.04
    51113054绿动转债2112713.970.04
    52127076中宠转21699474.520.03
    53123059银信转债1654015.620.03
    54113582火炬转债1330480.820.03
    55127062垒知转债1262167.510.02
    56110090爱迪转债1180379.450.02
    57113677华懋转债1082006.850.02
    58111004明新转债1062638.360.02
    59128122兴森转债997981.370.02
    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限情况。
    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    第13页共16页太平丰和一年定开债券发起式2024年第2季度报告
    报告期期初基金份额总额5520000034.99
    报告期期间基金总申购份额-
    减：报告期期间基金总赎回份额-报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额5520000034.99
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    单位：份报告期期初管理人持有的本
    10000000.00
    基金份额
    报告期期间买入/申购总份
    -额
    报告期期间卖出/赎回总份
    -额报告期期末管理人持有的本
    10000000.00
    基金份额报告期期末持有的本基金份
    0.1812
    额占基金总份额比例（%）
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
    §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金总发起份额占基金发起份额承项目持有份额总数发起份额总数
    份额比例(%)总份额比例(%)诺持有期限
    基金管理人10000000.000.181210000000.000.18123年固有资金
    基金管理人-0.0000-0.0000-高级管理人员
    基金经理等-0.0000-0.0000-人员
    基金管理人5509998000.0099.8188-0.0000-股东
    其他-0.0000-0.0000-
    合计5519998000.00100.000010000000.000.18123年
    第14页共16页太平丰和一年定开债券发起式2024年第2季度报告
    §9影响投资者决策的其他重要信息
    9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者期初申购赎回份额占比
    序号达到或者超过20%持有份额
    类份额份额份额（%）的时间区间别机
    120240401-202406305509998000.00--5509998000.0099.8188
    构产品特有风险
    本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
    9.2影响投资者决策的其他重要信息
    无
    §10备查文件目录
    10.1备查文件目录
    1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
    2、《太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
    3、《太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
    4、《太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
    10.2存放地点
    本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7 楼，503A）
    10.3查阅方式
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
    客户服务电话：021-61560999、400-028-8699
    公司网址：www.taipingfund.com.cn
    第15页共16页太平丰和一年定开债券发起式2024年第2季度报告太平基金管理有限公司
    2024年7月19日