中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-19
中金兴元6个月持有期混合型证券投资基
金
2024年第2季度报告
2024年6月30日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2024年7月19日中金兴元6个月持有混合2024年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2基金产品概况基金简称中金兴元6个月持有混合基金主代码018628基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年7月18日
报告期末基金份额总额53552469.58份
投资目标本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金在分析宏观经济周期的基础上，结合政策面、资金面等多种因素，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，在控制风险的前提下，确定组合中股票、债券、基金、货币市场工具及其他金融工具的比例，结合市场观点动态调整各大类资产的投资比例，把握市场时机，获取超额收益。具体包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、基金投资策略；5、衍
生品投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、融资业务投资策略；8、存托凭证投资策略。详见《中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》。
业绩比较基准中债-综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数
收益率*10%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%
风险收益特征本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
本基金投资于港股通标的股票，还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
第2页共13页中金兴元6个月持有混合2024年第2季度报告基金管理人中金基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金兴元 6个月持有混合 A 中金兴元 6个月持有混合 C下属分级基金的交易代码018628018629
报告期末下属分级基金的份额总额12222588.87份41329880.71份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）主要财务指标
中金兴元 6个月持有混合 A 中金兴元 6个月持有混合 C
1.本期已实现收益61122.21171978.25
2.本期利润144393.89440569.89
3.加权平均基金份额本期利润0.00890.0076
4.期末基金资产净值12336726.0641594999.30
5.期末基金份额净值1.00931.0064
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金兴元 6个月持有混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月0.72%0.12%1.68%0.11%-0.96%0.01%
过去六个月1.93%0.13%3.62%0.14%-1.69%-0.01%自基金合同
0.93%0.10%3.35%0.14%-2.42%-0.04%
生效起至今
中金兴元 6个月持有混合 C
阶段净值增长率*净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准*－**－*
第3页共13页中金兴元6个月持有混合2024年第2季度报告
准差*收益率*收益率标准差
*
过去三个月0.65%0.12%1.68%0.11%-1.03%0.01%
过去六个月1.78%0.13%3.62%0.14%-1.84%-0.01%自基金合同
0.64%0.10%3.35%0.14%-2.71%-0.04%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第4页共13页中金兴元6个月持有混合2024年第2季度报告
注：本基金的基金合同生效日为2023年07月18日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
董珊珊女士，工商管理硕士。历任中国人本基金基2023年7月18寿资产管理有限公司固定收益部研究
董珊珊-18年金经理日员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。
李亚寅女士，经济学硕士。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控本基金基2023年7月18李亚寅-11年经理，恒泰证券股份有限公司资产管理部金经理日
固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。
高大亮先生，金融硕士。历任华商基金管理有限公司研究部研究员，大家资产管理本基金基2024年5月10有限公司研究部研究员，中金基金管理有高大亮-8年金经理日限公司权益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。
注：上述首任基金经理任职日期为本基金基金合同生效日；非首任基金经理的任职日期根据本基金管理人对外披露的任职日期填写。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
第5页共13页中金兴元6个月持有混合2024年第2季度报告本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度债券市场收益率在震荡中下行，风险资产表现较弱。股票市场二季度以来内需顺周期板块受需求持续走弱影响，整体表现不佳；外需出口方向表现相对强势，后受关税和海外需求的影响，出现一定的回调；高股息方向有所分化但整体表现强势；成长方向主要集中在电子的少数业绩板块。
操作方面，本季度组合积极跟随债市做多；权益方面整体保持较为谨慎的态度主要布局在红利和部分低估值板块。债券方面适度提高了久期与交易频率。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金兴元 6个月持有混合 A基金份额净值为 1.0093元，本报告期基金份额净值增长率为 0.72%；截至本报告期末中金兴元 6个月持有混合 C基金份额净值为 1.0064元，本报告期基金份额净值增长率为0.65%；同期业绩比较基准收益率为1.68%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资8295021.3811.26
其中：股票8295021.3811.26
2基金投资53699.800.07
第6页共13页中金兴元6个月持有混合2024年第2季度报告
3固定收益投资56941132.6677.31
其中：债券56941132.6677.31
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计8130256.4511.04
8其他资产235534.930.32
9合计73655645.22100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 747160.00 1.39
B 采矿业 - -
C 制造业 3904657.18 7.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业1370808.002.54
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 223368.00 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 812180.00 1.51
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 338022.00 0.63
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 864838.00 1.60
S 综合 - -
合计8261033.1815.32
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
基础材料--
消费者非必需品--
第7页共13页中金兴元6个月持有混合2024年第2季度报告
消费者常用品--
能源--
金融--
医疗保健--
工业--
信息技术--
电信服务33988.200.06
公用事业--
房地产--
合计33988.200.06
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600900长江电力474001370808.002.54
2600757长江传媒107300864838.001.60
3002714牧原股份13500588600.001.09
4688981中芯国际12279566061.901.05
5601156东航物流27000549450.001.02
6603986兆易创新5100487662.000.90
7002384东山精密21700449190.000.83
8002475立讯精密11200440272.000.82
9000333美的集团5400348300.000.65
10002241歌尔股份17700345327.000.64
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券1153956.992.14
2央行票据--
3金融债券17863532.3533.12
其中：政策性金融债10602732.8719.66
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据37923643.3270.32
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计56941132.66105.58
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
第8页共13页中金兴元6个月持有混合2024年第2季度报告
121020521国开05500005512667.1210.22
20陕有色
2102000033500005151775.419.55
MTN001
19龙城投资
3101901658500005100240.449.46
MTN001
24深圳特发
4102481280500005095195.629.45
MTN002
22桂交投
5102280411500005093134.259.44
MTN001
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末本基金未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
第9页共13页中金兴元6个月持有混合2024年第2季度报告
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙商银行股份有限公司本期出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金21984.32
2应收证券清算款213550.61
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计235534.93
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6基金中基金
6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
是否属于基金管理占基金资人及管理
序号基金代码基金名称运作方式持有份额（份）公允价值（元）产净值比人关联方例（%）所管理的基金
第10页共13页中金兴元6个月持有混合2024年第2季度报告华泰柏瑞沪交易型开放
151030015400.0053699.800.10否
深 300ETF 式(ETF)
6.2当期交易及持有基金产生的费用
其中：交易及持有基金管理人本期费用2024年4月1日至2024项目以及管理人关联方所管理基年6月30日金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）--
当期交易基金产生的赎回费（元）--当期持有基金产生的应支付销售
--
服务费（元）当期持有基金产生的应支付管理
880.22-费（元）当期持有基金产生的应支付托管
176.11-费（元）
当期交易基金产生的交易费（元）
54.95-
注：上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有
基金产生的应支付托管费，是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的费率估算得出。该三项费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用。
6.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件无。
§7开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金兴元 6个月持有混合 A 中金兴元 6个月持有混合 C
报告期期初基金份额总额23774316.5294235959.91
报告期期间基金总申购份额6125.15467047.36
减:报告期期间基金总赎回份额11557852.8053373126.56报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额12222588.8741329880.71
§8基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
第11页共13页中金兴元6个月持有混合2024年第2季度报告
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额20%的情况。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会准予中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金募集注册的文件
2、《中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
3、《中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》
4、《中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
5、中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金申请募集注册的法律意见书
6、基金管理人业务资格批复和营业执照
7、基金托管人业务资格批复和营业执照
8、报告期内中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
10.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3查阅方式
投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122400-868-1166
传真：（86）010-66159121
第12页共13页中金兴元6个月持有混合2024年第2季度报告中金基金管理有限公司
2024年7月19日
