汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-19
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券
投资基金2024年第2季度报告
2024年06月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2024年07月19日汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称汇添富稳瑞30天滚动持有中短债基金主代码016140基金运作方式契约型开放式基金合同生效
2022年07月26日
日报告期末基金
885074351.67
份额总额(份)
在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资投资目标回报。
本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策
投资策略略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。
中债总全价（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）业绩比较基准
×20%
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混风险收益特征
合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金汇添富稳瑞30汇添富稳瑞30汇添富稳瑞30汇添富稳瑞30
第2页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告的基金简称天滚动持有中短天滚动持有中短天滚动持有中短天滚动持有中短
债 A 债 B 债 C 债 D下属分级基金
016140017955016141017956
的交易代码报告期末下属
分级基金的份783871416.8555938.97101024732.70122263.15
额总额(份)
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期(2024年04月01日-2024年06月30日)汇添富稳瑞30汇添富稳瑞30汇添富稳瑞30汇添富稳瑞30天滚动持有中天滚动持有中天滚动持有中天滚动持有中
短债 A 短债 B 短债 C 短债 D
1.本期已实现
11412110.84400.80981397.821168.58
收益
2.本期利润10574537.64363.28910451.711080.68
3.加权平均基
金份额本期利0.01030.00910.00970.0099润
4.期末基金资821444820.3105835123.6
58620.75128109.96
产净值16
5.期末基金份
1.04791.04791.04761.0478
额净值注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富稳瑞 30天滚动持有中短债 A份额净值业绩比较业绩比较份额净值
阶段增长率标基准收益基准收益*－**－*
增长率*
准差*率*率标准差
第3页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告
*过去三个
0.96%0.02%0.37%0.03%0.59%-0.01%
月过去六个
1.61%0.02%0.55%0.03%1.06%-0.01%
月
过去一年3.02%0.02%0.71%0.03%2.31%-0.01%自基金合
同生效日4.79%0.03%0.79%0.03%4.00%0.00%起至今
汇添富稳瑞 30天滚动持有中短债 B业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
增长率*率标准差
准差*率*
*过去三个
0.96%0.02%0.37%0.03%0.59%-0.01%
月过去六个
1.61%0.02%0.55%0.03%1.06%-0.01%
月
过去一年3.02%0.02%0.71%0.03%2.31%-0.01%自基金合
同生效日4.23%0.02%1.14%0.03%3.09%-0.01%起至今
汇添富稳瑞 30天滚动持有中短债 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
增长率*率标准差
准差*率*
*过去三个
0.96%0.02%0.37%0.03%0.59%-0.01%
月过去六个
1.61%0.02%0.55%0.03%1.06%-0.01%
月
过去一年3.02%0.02%0.71%0.03%2.31%-0.01%自基金合
同生效日4.76%0.03%0.79%0.03%3.97%0.00%起至今
汇添富稳瑞 30天滚动持有中短债 D业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
增长率*率标准差
准差*率*
*过去三个
0.96%0.02%0.37%0.03%0.59%-0.01%
月过去六个
1.61%0.02%0.55%0.03%1.06%-0.01%
月
第4页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告
过去一年3.00%0.02%0.71%0.03%2.29%-0.01%自基金合
同生效日4.20%0.02%1.15%0.03%3.05%-0.01%起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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第6页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2022年07月26日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
本基金于 2023年 02月 27日新增 B、D类份额。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明
任职日期离任日期限（年）国籍：中国。
学历：天津大学管理学硕士。从业资格：证券本基金的基2022年07温开强-12投资基金从金经理月26日业资格CFA。从业经历：曾任长城基金债券
交易员、中
第7页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告金基金交易主管，高级经理。2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。
2016年8月
30日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。
2016年8月
30日至2023年3月15日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。
2016年8月
30日至2018
第8页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告年8月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年8月7日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2024年5月9日任汇添富货币市场基金的基金经理。
2019年1月
25日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2023年3月16日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020年
2月26日至
今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。
2020年2月
26日至今任
汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。
2022年3月
第9页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告
31日至今任
汇添富理财
14天债券型
证券投资基金的基金经理。2022年
6月10日至
今任汇添富中证同业存
单 AAA指数
7天持有期
证券投资基金的基金经理。2022年
7月26日至
今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
2023年3月
15日至今任
汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。
国籍：中国。
学历：复旦大学管理学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾本基金的基任长江养老金经理现金2023年09徐寅喆-16保险股份有管理部总经月13日限公司债券理交易员。
2012年5月
加入汇添富基金管理股
份有限公司，历任债券交
易员、固定收益基金经
第10页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告理助理，现任现金管理部总经理。
2014年8月
27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年
12月23日
至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年
5月4日至
今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年
5月4日至
2024年4月
26日任汇添
第11页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。
2018年5月
4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。
2019年1月
25日至今任
汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年
10月14日
任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。
2020年2月
26日至今任
汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。
2021年6月
24日至今任
第12页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告汇添富稳利
60天滚动持
有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年
5月9日至
今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。
2023年9月
13日至今任
汇添富稳瑞
30天滚动持
有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
2023年9月
14日至今任
汇添富稳益
60天持有期
债券型证券投资基金的基金经理。
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
第13页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律
法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有
业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采
用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过
T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有5次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
第14页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年二季度海内外宏观环境仍延续分化格局。海外方面，主要经济体通胀压力显著，
尽管通胀数据出现高位回落但黏性较强。国内方面，经济运行保持回升向好态势，新质生产力不断壮大，高质量发展扎实推进。主动适应房地产市场供求关系的重大转变，相关部门联合出台“517楼市新政”，释放“去库存、稳市场”的积极信号，加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，推动加快构建房地产市场发展新模式。最新6月份的制造业采购经理指数（PMI）为 49.5%，与上月持平，显示制造业市场需求依然偏弱。货币政策方面，坚持稳字当头，稳中求进，强化逆周期调节，综合运用利率、准备金和再贷款等工具，切实服务实体经济，有效防控金融风险，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。
本报告期内银行间市场流动性整体充裕，短期政策利率作为中枢，引导效果较好。作为中期政策利率标志的 MLF利率的政策利率色彩逐步淡化。报告期内，债券市场收益率走势先下后上再向下，长端债券品种表现更优。债券市场表现强劲，曲线明显平坦化，期限利差和信用利差显著压缩。本基金根据对宏观政策的跟踪和经济基本面的跟踪，投资风格保持稳健，适度提高组合的久期和杠杆水平。资产选择上，极其注重信用风险控制，以配置高等级债券为主。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富稳瑞 30天滚动持有中短债 A类份额净值增长率为 0.96%，同期业绩比较基准收益率为 0.37%。本报告期汇添富稳瑞 30天滚动持有中短债 B类份额净值增长率为
0.96%，同期业绩比较基准收益率为 0.37%。本报告期汇添富稳瑞 30天滚动持有中短债 C
类份额净值增长率为0.96%，同期业绩比较基准收益率为0.37%。本报告期汇添富稳瑞30天滚动持有中短债 D类份额净值增长率为 0.96%，同期业绩比较基准收益率为 0.37%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5投资组合报告
第15页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资1005526571.6399.57
其中：债券1005526571.6399.57
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产
7银行存款和结算备付金合计3970473.930.39
8其他资产389350.390.04
9合计1009886395.95100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1国家债券--
第16页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告
2央行票据--
3金融债券151035808.4116.28
其中：政策性金融债50683424.665.46
4企业债券38955495.244.20
5企业短期融资券151996432.3316.39
6中期票据663538835.6571.54
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9地方政府债--
10其他--
1005526571.
11合计108.42
63
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产公允价值
序号债券代码债券名称数量（张）净值比例
（元）
（％）
22鞍钢集61079704.
11022802756000006.59
MTN001 92
22桂交投50917060.
21022807045000005.49
MTN002 27
23农发清发50683424.
30923180025000005.46
0266
24济南城建50673770.
40124800145000005.46
SCP001 49
23晋能电力30681688.
51023802133000003.31
MTN003 52
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
第17页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金11046.44
2应收证券清算款302400.00
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款75903.95
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计389350.39
第18页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份汇添富稳瑞30汇添富稳瑞30汇添富稳瑞30汇添富稳瑞30项目天滚动持有中天滚动持有中天滚动持有中天滚动持有中
短债 A 短债 B 短债 C 短债 D本报告期期初1593024004
10909.8272095939.14105298.62
基金份额总额.75本报告期基金
23496826.3445756.1985422790.0867634.45
总申购份额
减：本报告期
832649414.2
基金总赎回份727.0456493996.5250669.92
4
额本报告期基金
----拆分变动份额
本报告期期末783871416.8101024732.7
55938.97122263.15
基金份额总额50
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注：无
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第19页共20页汇添富稳瑞30天滚动持有中短债2024年第2季度报告
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金在规定报刊上披露
的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年07月19日
