博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年第2季度报告
2024-07-19
博时标普石油天然气勘探及生产精选行
业指数型发起式证券投资基金（QDII）
2024年第2季度报告
2024年6月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十九日博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）基金主代码018851交易代码018851基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年9月5日
报告期末基金份额总额46569439.68份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的投资目标
预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过
4%。
本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限投资策略制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长
期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日
1博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。其他投资策略包括债券（除可转换债券及可交换债券）投资策略、目标基金投资策略、资产支持
证券投资策略、港股通标的股票投资策略、可转换债券及可交换债券
投资策略、融资和转融通证券出借策略、存托凭证投资策略、金融衍生品投资策略等。
经汇率调整的标普石油天然气勘探及生产精选行业指数收益率×95%+业绩比较基准
活期存款利率（税后）×5%
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，风险收益特征跟踪标普石油天然气勘探及生产精选行业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资于境外证券，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人广发银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 The Northern Trust Company境外资产托管人中文名称美国北美信托银行下属分级基金的基金简称博时标普石油天然气勘探及生产博时标普石油天然气勘探及生产
精选行业指数发起（QDII）A 精选行业指数发起（QDII）C下属分级基金的交易代码
018851018853
报告期末下属分级基金的
25424642.82份21144796.86份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
(2024年4月1日-2024年6月30日)主要财务指标博时标普石油天然气勘探及生产博时标普石油天然气勘探及生产
精选行业指数发起（QDII）A 精选行业指数发起（QDII）C
1.本期已实现收益-75712.68-104928.65
2.本期利润-1789198.62-1597938.02
3.加权平均基金份额本期
-0.0720-0.0784利润
4.期末基金资产净值24628755.9420372257.76
5.期末基金份额净值0.96870.9635
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A：
净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*－**－*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
去三个-6.18%1.15%-5.35%1.16%-0.83%-0.01%月过
去六个5.02%1.11%6.70%1.15%-1.68%-0.04%月自基金合
-3.13%1.12%-4.37%1.24%1.24%-0.12%同生效起至今
2．博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C：
净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*－**－*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
去三个-6.31%1.15%-5.35%1.16%-0.96%-0.01%月过
去六个4.55%1.11%6.70%1.15%-2.15%-0.04%月自基金合
-3.65%1.12%-4.37%1.24%0.72%-0.12%同生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2023年9月5日至2024年6月30日）
1．博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A：
3博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
2．博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C：
注：本基金的基金合同于2023年9月5日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
王祥先生，硕士。
2006年起先后在中粮
期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司。曾任基金经理助理。现任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基
金(2016年11月2日—
至今)、上证自然资源交易型开放式指数证
券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时黄金交易型开放式证
券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(2016年
11月2日—至今)、博
基金经
王祥2023-09-05-11.9时中证光伏产业指数理
证券投资基金(2022年
8月16日—至今)、博
时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数
证券投资基金(2022年
11月8日—至今)、博
时中证农业主题指数型发起式证券投资基
金(2022年12月13日
—至今)、博时中证有色金属矿业主题指数
证券投资基金(2023年
5月16日—至今)、博
时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）(2023 年
9月5日—至今)、博时
中证基建工程指数型发起式证券投资基金
5博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
(2024年3月19日—至
今)、博时国证粮食产业指数型发起式证券
投资基金(2024年4月
9日—至今)、博时中证
油气资源交易型开放式指数证券投资基金
(2024年4月19日—至
今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共22次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金跟踪标的为标普石油天然气勘探及生产精选行业指数，该指数成分股为石油和天然气领域市值大、流动性好的证券，反映美国股市中石油和天然气上游业务公司的整体表现，与原油价格的相关性较高。
6博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
2024年2季度，标普石油天然气勘探及生产精选行业指数累计下跌6.07%，对前季涨幅有所回吐。国际油价在二季度呈现了回落整固的态势，芝加哥商品交易所低硫轻质原油期货主力合约价格季度收跌2.06%，当季内美股中小市值板块的相对弱势促使本行业指数表现弱于油价表现。
2024年二度原油价格在较窄幅区间震荡，季度初美股大跌、美国经济数据回落、美国油品需求下行，诱发系统风险担忧，原油价格短期回调。六月初欧佩克会议宣布延长减产，再次出现类似前几次会后的悲观情绪错配，原油价格短期急跌后，向上修正。
我们对于2024原油价格年度区间暂时维持70-100美元/桶预期。三季度是油品需求传统旺季，全球炼厂开工高峰有望拉动原油需求回升。虽然近期中美制造业景气度有所放缓，但欧佩克+延长减产使供应维持相对低位，基本面估值有望抬升。欧洲议会选举、伊朗总统大选、美国总统大选等带来的政治不确定性，从地缘属性角度给原油带来额外干扰综合来看，原油价格上方仍有空间。基本面角度有望在三季度修复；具体节奏可能受到政治事件影响。
报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
截至 2024 年 06 月 30 日，本基金 A 基金份额净值为 0.9687 元，份额累计净值为 0.9687 元，本基金 C 基金份额净值为 0.9635 元，份额累计净值为 0.9635 元，报告期内，本基金 A 基金份额净值增长率为-6.18%，本基金 C 基金份额净值增长率为-6.31%，同期业绩基准增长率为-5.35%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(人民币元)
(%)
1权益投资41785334.2390.69
其中：普通股41785334.2390.69
存托凭证--
优先股--
房地产信托--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
7博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产
6货币市场工具--
银行存款和结算备付
73395582.047.37
金合计
8其他各项资产894895.801.94
9合计46075812.07100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值(人民币元)占基金资产净值比例（％）
美国41785334.2392.85
合计41785334.2392.85
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
能源41785334.2392.85
合计41785334.2392.85
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投
资明细占基金公司名所在公司名称证券所属国公允价值（人民资产净序号称（英证券数量（股）（中文）代码家（地区)元）值比例
文）市场
（％）
DIA DIA纳
MONDB MONDB F斯达
1 ACK ACK ANG 美国 879.00 1254081.69 2.79
克交
ENERG ENERG US易所
Y INC Y INC
PER PER纽
MIAN MIAN
P 约证
2 RESOU RESOUR 美国 10872.00 1251343.50 2.78
R US 券交
RCES CES易所
CORP CORP
8博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
MAT
MAT 纽
ADOR M
ADOR 约证
3 RESOU TDR 美国 2927.00 1243264.56 2.76
RESOUR 券交
RCES US
CES CO 易所
CO
CIVI
CIVI 纽
TAS
TAS CI 约证
4 RESOU 美国 2526.00 1242158.48 2.76
RESOUR VI US 券交
RCES
CES INC 易所
INC
EOG 纽
EOG E
RESOU 约证
5 RESOUR OG 美国 1383.00 1240620.59 2.76
RCES 券交
CES INC US
INC 易所纳
APA APA A 斯达
6美国5878.001233280.772.74
CORP CORP PA US 克交易所
EXX EXX 纽
X
ON ON 约证
7 OM 美国 1498.00 1229014.95 2.73
MOBIL MOBIL 券交
US
CORP CORP 易所
OCC OCC
IDENTA IDENTA 纽
O
L L 约证
8 XY 美国 2732.00 1227220.42 2.73
PETROL PETROL 券交
US
EUM EUM 易所
CORP CORP
MA MAR 纽
M
RATHO ATHON 约证
9 RO 美国 5990.00 1223908.88 2.72
N OIL OIL 券交
US
CORP CORP 易所纽
CON CON C
1约证
OCOPHI OCOPHI OP 美国 1494.00 1217854.10 2.71
0券交
LLIPS LLIPS US易所
注：所用证券代码采用当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
9博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的投资决策程序说明
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额(人民币元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利12041.58
4应收利息-
5应收申购款882854.22
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计894895.80
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
10博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份博时标普石油天然气勘探及生博时标普石油天然气勘探及生产项目
产精选行业指数发起（QDII）A 精选行业指数发起（QDII）C本报告期期初基金份额总
16266790.1014253373.84
额报告期期间基金总申购份
16236780.4032501699.19
额
减：报告期期间基金总赎回
7078927.6825610276.17
份额报告期期间基金拆分变动
--份额本报告期期末基金份额总
25424642.8221144796.86
额
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额10000720.01
报告期期间买入/申购总份额-
报告期期间卖出/赎回总份额-
报告期期末管理人持有的本基金份额10000720.01报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例
21.47
（%）
注：1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。
2.基金管理人博时基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
11博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
持有份额占基发起份额占基发起份额承项目持有份额总数发起份额总数金总份额比例金总份额比例诺持有期限基金管理
人固有资10000720.0121.47%10000720.0121.47%3年金基金管理
人高级管-----理人员基金经理
-----等人员基金管理
-----人股东
其他-----
合计10000720.0121.47%10000720.0121.47%-
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比例达申购期初份额赎回
类别序号到或者超过20%的时份额持有份额份额占比份额间区间
2024-04-01~2024-04-1
机构110000720.01--10000720.0121.47%
4;2024-04-17~2024-06-30
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
注：1.申购份额包含红利再投资份额。
2.份额占比为四舍五入后的结果。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2024年6月30日，博时基金公司共管理
385只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业
年金及特定专户，管理资产总规模逾16037亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理
12博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
总规模逾5965亿元人民币，累计分红逾2009亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投
资基金（QDII）设立的文件
2、《博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》
3、《博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）各年度审计报
告正本
6、报告期内博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）在指
定报刊上各项公告的原稿
10.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
二〇二四年七月十九日
13
