诺德中证研发创新100指数型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-19
诺德中证研发创新100指数型证券投资基
金
2024年第2季度报告
2024年6月30日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024年7月19日诺德研发创新1002024年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。
§2基金产品概况基金简称诺德研发创新100基金主代码007737基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年8月26日
报告期末基金份额总额334125252.43份
投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证研发创新100指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对
值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪
标的指数,实现基金投资目标。
业绩比较基准中证研发创新100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)
*5%
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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主要财务指标报告期(2024年4月1日-2024年6月30日)
1.本期已实现收益-24082012.87
2.本期利润-22811975.76
3.加权平均基金份额本期利润-0.0592
4.期末基金资产净值301737658.29
5.期末基金份额净值0.9031
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-6.44%1.09%-5.72%1.07%-0.72%0.02%
过去六个月-11.71%1.43%-11.00%1.40%-0.71%0.03%
过去一年-26.36%1.22%-25.06%1.21%-1.30%0.01%
过去三年-44.25%1.32%-42.00%1.31%-2.25%0.01%自基金合同
4.77%1.47%10.23%1.44%-5.46%0.03%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:本基金成立于2019年8月26日,图示时间段为2019年8月26日至2024年6月30日。
本基金建仓期间自2019年8月26日至2020年2月25日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限上海对外经贸大学金融学硕士。2011年
9月至2013年8月任职于上海汇麟投资
有限公司,担任投资研究部数量研究员本基金基2019年8月潘永昌-8年职务。2016年4月加入诺德基金管理有金经理26日限公司,先后担任投资研究部宏观策略研究员、量化投资部量化研究员职务。
潘永昌先生具有基金从业资格。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年第二季度以来,A股市场呈现出先扬后抑的态势。受新“国九条”及工业领域设备更
新的政策推动,市场在二季度初出现了一波震荡上行的行情;随后受美联储降息节奏的延后刺激,及阶段性经济数据的扰动,市场的流动性受到一定程度的冲击,从而引起市场的调整。
报告期内,本基金紧密跟踪中证研发创新100指数,坚持既定的指数化的组合复制策略以及适当的替代性策略,以更好地跟踪标的指数,力争实现基金投资目标。
二季度后,政府在地产领域内各项政策的密集出台,或将加速地产库存的出清,促进房地产的触底反弹,大大减缓对总量经济的掣肘。中美算力产业链平行发展的趋势大概率已经确立,国产算力链或将迎来机遇期。另外,AI 手机换机周期开启,全球消费电子产业链高度耦合,身处其中的标的有望在产业扩张浪潮中受益。市场即将步入半年报的密集披露期以及经济政策的校准
第5页共11页诺德研发创新1002024年第2季度报告期,经济恢复节奏和结构或将有所分化,政策或有结构性加码(比如新质生产力方向),具有业绩证明的高成长性的板块或将迎来战略性的配置机会。
本基金将坚持既定的指数化投资策略和组合复制策略,积极应对成分股调整和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,努力实现对中证研发创新100指数的有效跟踪。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2024年6月30日,本基金份额净值为0.9031元,累计净值为1.0631元。本报告期份额净值增长率为-6.44%,同期业绩比较基准增长率为-5.72%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资282502386.6193.44
其中:股票282502386.6193.44
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计19711050.846.52
8其他资产117415.110.04
9合计302330852.56100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 231073731.77 76.58
D 电力、热力、燃气及水生产 - -
第6页共11页诺德研发创新1002024年第2季度报告和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I 48460687.84 16.06服务业
J 金融业 2488800.00 0.82
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理
N - -业
居民服务、修理和其他服务
O - -业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计282023219.6193.47
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 479167.00 0.16
电力、热力、燃气及水生产
D
和供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I
服务业--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
业--
O 居民服务、修理和其他服务
业--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计479167.000.16
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1002594比亚迪8220020570550.006.82
2600276恒瑞医药41631716011551.825.31
3300760迈瑞医疗5265515317866.055.08
4002371北方华创304009724656.003.22
5002415海康威视2996619262521.513.07
6300124汇川技术1725508851815.002.93
7000063中兴通讯2934008206398.002.72
8600406国电南瑞3203847996784.642.65
9688041海光信息973006842136.002.27
10002230科大讯飞1556006683020.002.21
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300171东富龙40300479167.000.16
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金87829.66
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
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5应收申购款29585.45
6其他应收款-
7其他-
8合计117415.11
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额418371525.07
报告期期间基金总申购份额1779110.04
减:报告期期间基金总赎回份额86025382.68报告期期间基金拆分变动份额(份额减-少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额334125252.43
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
第10页共11页诺德研发创新1002024年第2季度报告
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《诺德中证研发创新100指数型证券投资基金基金合同》。
3、《诺德中证研发创新100指数型证券投资基金托管协议》。
4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
5、诺德中证研发创新100指数型证券投资基金本季度报告原文。
6、诺德基金管理有限公司董事会决议。
9.2存放地点
基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:
http://www.nuodefund.com。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-
0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。
诺德基金管理有限公司
2024年7月19日