平安季添盈三个月定期开放债券型证券投
    资基金
    2024年第2季度报告
    2024年6月30日
    基金管理人：平安基金管理有限公司
    基金托管人：平安银行股份有限公司
    报告送出日期：2024年7月19日平安季添盈定开债2024年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。
    §2基金产品概况基金简称平安季添盈定开债基金主代码006986
    基金运作方式契约型、定期开放式。基金以每个封闭期为周期进行投资运作，在每个封闭期内不开放申购、赎回业务，也不上市交易，仅在开放期内开放申购、赎回业务。
    每个开放期的首个开放日指每年1月10日、4月10日、7月10日及10月10日（包括该日），若上述日期为非工作日，则首个开放日为该非工作日的下一工作日。本基金每个开放期最长不超过15个工作日，最短不少于1个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。
    基金合同生效日2019年3月5日
    报告期末基金份额总额1254732058.41份
    投资目标在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主
    体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸
    管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，
    第2页共13页平安季添盈定开债2024年第2季度报告获得债券市场的整体回报率及超额收益。
    业绩比较基准中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期
    存款利率（税后）×10%。
    风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
    基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司平安季添盈定开债平安季添盈定开平安季添盈定开下属分级基金的基金简称
    A 债 C 债 E下属分级基金的交易代码006986006987006988
    1165417209.59
    报告期末下属分级基金的份额总额151516.46份89163332.36份份
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）
    平安季添盈定开债 A 平安季添盈定开债 C 平安季添盈定开债 E
    1.本期已实现收益12976991.241402.63926718.59
    2.本期利润19483847.741589.591432541.76
    3.加权平均基金份额本期利润0.01670.01270.0160
    4.期末基金资产净值1340142756.90173675.87101716509.20
    5.期末基金份额净值1.14991.14631.1408
    注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    平安季添盈定开债 A业绩比较基净值增长率业绩比较基
    阶段净值增长率*准收益率标*－**－*
    标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月1.47%0.04%1.60%0.06%-0.13%-0.02%
    过去六个月2.81%0.04%3.46%0.06%-0.65%-0.02%
    第3页共13页平安季添盈定开债2024年第2季度报告
    过去一年4.37%0.03%5.48%0.05%-1.11%-0.02%
    过去三年12.39%0.04%14.42%0.05%-2.03%-0.01%
    过去五年18.93%0.05%23.04%0.06%-4.11%-0.01%自基金合同
    20.07%0.05%24.21%0.06%-4.14%-0.01%
    生效起至今
    平安季添盈定开债 C业绩比较基净值增长率业绩比较基
    阶段净值增长率*准收益率标*－**－*
    标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月1.49%0.04%1.60%0.06%-0.11%-0.02%
    过去六个月3.16%0.04%3.45%0.06%-0.29%-0.02%
    过去一年4.68%0.03%5.47%0.05%-0.79%-0.02%
    过去三年6.87%0.03%7.98%0.04%-1.11%-0.01%自基金合同
    11.21%0.04%12.64%0.06%-1.43%-0.02%
    生效起至今
    平安季添盈定开债 E业绩比较基净值增长率业绩比较基
    阶段净值增长率*准收益率标*－**－*
    标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月1.41%0.04%1.60%0.06%-0.19%-0.02%
    过去六个月2.68%0.04%3.46%0.06%-0.78%-0.02%
    过去一年4.12%0.03%5.48%0.05%-1.36%-0.02%
    过去三年11.56%0.04%14.42%0.05%-2.86%-0.01%
    过去五年17.45%0.05%23.04%0.06%-5.59%-0.01%自基金合同
    18.49%0.05%24.21%0.06%-5.72%-0.01%
    生效起至今
    注：1、本基金 C类份额自 2020年 04月 15日至 2023 年 01月 16日份额数量为 0；
    2、上述 C类份额“过去三年”为 2023年 01月 17日至 2024年 06月 30日、“自基金合同生效起至今”为2019年10月21日至2024年06月30日；
    第4页共13页平安季添盈定开债2024年第2季度报告
    3、净值表现按实际存续期计算。
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
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    注：1、本基金基金合同于2019年03月05日正式生效；
    2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
    资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定；
    3、C类份额从 2019 年 10月 21日开始有份额，所以以上 C类份额走势图从 2019年 10月 21日开始；
    4、本基金 C类份额自 2020年 04月 15日至 2023 年 01月 16日份额数量为 0
    3.3其他指标
    注：本基金本报告期内无其他指标。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
    欧阳亮女士，湖南大学计算金融专业硕平安季添士。曾历任毕马威华振会计师事务所注盈三个月册会计师、华泰联合证券有限公司高级
    定期开放分析师、大成基金管理有限公司基金经
    2021年11月
    欧阳亮债券型证-14年理。2020年7月加入平安基金管理有限
    10日
    券投资基公司，曾担任固定收益投资中心基金经金基金经理助理。现任平安短债债券型证券投资理基金、平安惠涌纯债债券型证券投资基
    金、平安高等级债债券型证券投资基
    第6页共13页平安季添盈定开债2024年第2季度报告
    金、平安惠锦纯债债券型证券投资基
    金、平安季添盈三个月定期开放债券型
    证券投资基金、平安元鑫120天滚动持
    有中短债债券型证券投资基金、平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
    注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
    报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    2024年二季度，基本面延续前期弱修复态势，仍然呈现生产、外需较强，内需较弱的格局。PMI短暂回升之后，5月再次回到荣枯线下。地产政策持续优化，一线城市限购放松，支持销售短期回暖，但地产拿地、投资仍在低位，政策效果持续性仍待观察。财政力度边际提升，特
    第7页共13页平安季添盈定开债2024年第2季度报告
    别国债启动发行，地方债发行也有所加速，对基本面形成支撑。货币政策基调仍然宽松，银行间流动性充裕，资金对债券的配置需求仍强。整体看，二季度收益率继续下行，中短端下行幅度大于长端，收益率全线陡峭化。信用债下行幅度更大，信用利差压缩。
    报告期内，本基金的投资操作相对稳健，保持了适中的杠杆水平、中低久期水平，同时积极寻找交易机会，在兼顾安全性、流动性和收益性的情况下，本基净值有所增长。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末平安季添盈定开债 A的基金份额净值 1.1499元，本报告期基金份额净值增长率为 1.47%，同期业绩比较基准收益率为 1.60%；截至本报告期末平安季添盈定开债 C的基金份额净值1.1463元，本报告期基金份额净值增长率为1.49%，同期业绩比较基准收益率为1.60%；截至本报告期末平安季添盈定开债 E 的基金份额净值 1.1408 元，本报告期基金份额净值增长率为
    1.41%，同期业绩比较基准收益率为1.60%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于5000万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的比例
    序号项目金额（元）
    （%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资2026435175.8399.37
    其中：债券2026435175.8399.37
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计12804670.370.63
    8其他资产41917.360.00
    9合计2039281763.56100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    第8页共13页平安季添盈定开债2024年第2季度报告
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有股票。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    注：本基金本报告期末未持有股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券215909392.0014.97
    其中：政策性金融债--
    4企业债券363717623.5625.22
    5企业短期融资券51060072.133.54
    6中期票据1193834343.9082.79
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他201913744.2414.00
    10合计2026435175.83140.53
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    21成都农商二
    1212103960000064626393.444.48
    级01
    22成都银行二
    223228000360000064543180.334.48
    级资本债01
    20德达城建
    310200047560000061555758.904.27
    MTN001
    22常德经建
    410228066555000056460754.793.92
    MTN001
    23河钢集
    510238051450000052718906.853.66
    MTN003
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    第9页共13页平安季添盈定开债2024年第2季度报告
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注：本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.9.1本期国债期货投资政策
    本基金本报告期无国债期货投资。
    5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注：本基金本报告期内无国债期货投资。
    5.9.3本期国债期货投资评价
    本基金本报告期无国债期货投资。
    5.10投资组合报告附注
    5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，成都农村商业银行股份有限公司、中国建筑第五工程局有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
    本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
    5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.10.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金41917.36
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计41917.36
    第10页共13页平安季添盈定开债2024年第2季度报告
    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期未持有股票。
    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份平安季添盈定开债平安季添盈平安季添盈定开项目
    A 定开债 C 债 E
    报告期期初基金份额总额1165224829.4194.9993025065.23
    报告期期间基金总申购份额523332.62151421.471388619.74
    减:报告期期间基金总赎回份额330952.44-5250352.61报告期期间基金拆分变动份额（份额减---少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额1165417209.59151516.4689163332.36
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注：无。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回份额占比序号或者超过持有份额
    类份额份额份额（%）
    20%的时间区
    别间
    机2024/04/01-
    1443677580.29--443677580.2935.36
    构2024/06/30
    第11页共13页平安季添盈定开债2024年第2季度报告
    2024/04/01-
    2443654835.85--443654835.8535.36
    2024/06/30
    2024/04/01-
    3266334339.49--266334339.4921.23
    2024/06/30
    个
    -------人产品特有风险
    本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    （1）中国证监会准予平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件
    （2）平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
    （3）平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
    （4）法律意见书
    （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    9.2存放地点
    深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
    9.3查阅方式
    （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
    （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务
    电话：400-800-4800（免长途话费）
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    2024年7月19日