长信富安纯债半年定期开放债券型证券投
    资基金
    2024年第2季度报告
    2024年6月30日
    基金管理人：长信基金管理有限责任公司
    基金托管人：中国民生银行股份有限公司
    报告送出日期：2024年7月19日长信富安纯债半年定开债券2024年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人于2024年4月27日0:00起至2024年5月28日17:00期间召开了长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会，审议通过了《关于长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金变更注册的议案》，议案于2024年5月29日被表决通过并生效。根据《长信基金管理有限责任公司关于长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，基金管理人决定2024年6月3日起至2024年7月1日为长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金赎回选择期。选择期结束之日的次一工作日（即2024年7月2日）起，长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金转型为长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金。
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。
    §2基金产品概况基金简称长信富安纯债半年定开债券基金主代码519945基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年6月10日
    报告期末基金份额总额1388316763.76份
    投资目标本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为目标。
    投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
    1、封闭期投资策略
    （1）资产配置策略
    （2）类属配置策略
    （3）个券选择策略
    第2页共12页长信富安纯债半年定开债券2024年第2季度报告
    （4）骑乘策略
    （5）息差策略
    （6）利差策略
    （7）资产支持证券的投资策略
    （8）国债期货的投资策略
    2、开放期投资策略
    开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
    业绩比较基准中债综合指数收益率
    风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
    基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司长信富安纯债半年定开债券长信富安纯债半年定开债券下属分级基金的基金简称
    A C下属分级基金的交易代码519945519944
    报告期末下属分级基金的份额总额1318627100.03份69689663.73份
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）主要财务指标
    长信富安纯债半年定开债券 A 长信富安纯债半年定开债券 C
    1.本期已实现收益15939006.96859860.43
    2.本期利润17031726.42925820.08
    3.加权平均基金份额本期利润0.00950.0084
    4.期末基金资产净值1412820620.8574618701.28
    5.期末基金份额净值1.07141.0707
    注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    第3页共12页长信富安纯债半年定开债券2024年第2季度报告
    长信富安纯债半年定开债券 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月0.86%0.02%1.05%0.07%-0.19%-0.05%
    过去六个月2.03%0.02%2.42%0.07%-0.39%-0.05%
    过去一年3.96%0.02%3.27%0.06%0.69%-0.04%
    过去三年20.63%0.05%6.58%0.05%14.05%0.00%
    过去五年31.21%0.05%8.35%0.06%22.86%-0.01%自基金合同
    31.40%0.05%8.46%0.06%22.94%-0.01%
    生效起至今
    长信富安纯债半年定开债券 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月0.77%0.02%1.05%0.07%-0.28%-0.05%
    过去六个月1.84%0.02%2.42%0.07%-0.58%-0.05%
    过去一年3.54%0.02%3.27%0.06%0.27%-0.04%
    过去三年19.20%0.05%6.58%0.05%12.62%0.00%
    过去五年28.62%0.05%8.35%0.06%20.27%-0.01%自基金合同
    28.78%0.05%8.46%0.06%20.32%-0.01%
    生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    第4页共12页长信富安纯债半年定开债券2024年第2季度报告
    注：1、图示日期为2019年6月10日至2024年6月30日。
    2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基
    金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期证券从姓名职务限说明业年限任职日期离任日期
    冯彬长信金葵纯债一年2019年10-16年厦门大学金融工程学硕士，具有基
    第5页共12页长信富安纯债半年定开债券2024年第2季度报告
    定期开放债券型证月11日金从业资格，中国国籍。曾任职于券投资基金、长信平安证券股份有限公司、光大证券
    利保债券型证券投股份有限公司、富国基金管理有限
    资基金、长信稳裕公司、恒丰银行股份有限公司、创
    三个月定期开放债金合信基金管理有限公司，2019年券型发起式证券投7月加入长信基金管理有限责任公
    资基金、长信富安司，曾任长信纯债一年定期开放债纯债半年定期开放券型证券投资基金、长信稳恒债券
    债券型证券投资基型证券投资基金、长信稳健纯债债
    金、长信90天滚动券型证券投资基金和长信富民纯债持有债券型证券投一年定期开放债券型证券投资基金
    资基金、长信稳固的基金经理，现任固收多策略部总
    60天滚动持有债券监、长信金葵纯债一年定期开放债
    型证券投资基金、券型证券投资基金、长信利保债券
    长信120天滚动持型证券投资基金、长信稳裕三个月有债券型证券投资定期开放债券型发起式证券投资基
    基金和长信利鑫债金、长信富安纯债半年定期开放债
    券型证券投资基金券型证券投资基金、长信90天滚动
    (LOF)的基金经理、 持有债券型证券投资基金、长信稳固收多策略部总监固60天滚动持有债券型证券投资
    基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金和长信利鑫债券型证
    券投资基金(LOF)的基金经理。
    注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；
    2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
    本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
    第6页共12页长信富安纯债半年定开债券2024年第2季度报告时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析二季度，国内宏观经济继续维持平稳状态，权益市场走高后小幅回落，市场流动性处于较为充裕的状态，债券市场收益率整体继续下行，收益率曲线平坦化，可转债经历了较大的波动。
    本基金在本季度进行转型，降低了杠杆水平，同时适度拉长了组合久期。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至 2024年 6月 30日，长信富安纯债半年定开债券 A基金份额净值为 1.0714元，份额累计净值为 1.4615元，本报告期内长信富安纯债半年定开债券 A净值增长率为 0.86%；长信富安纯债半年定开债券 C 基金份额净值为 1.0707 元，份额累计净值为 1.4232 元，本报告期内长信富安纯债半年定开债券 C净值增长率为 0.77%，同期业绩比较基准收益率为 1.05%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资1507031872.2997.78
    其中：债券1507031872.2997.78
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计784332.800.05
    第7页共12页长信富安纯债半年定开债券2024年第2季度报告
    8其他资产33455729.122.17
    9合计1541271934.21100.00
    注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1国家债券103888451.096.98
    2央行票据--
    3金融债券547895063.9536.83
    其中：政策性金融债81145731.515.46
    4企业债券420512098.9528.27
    5企业短期融资券51190822.953.44
    6中期票据383545435.3525.79
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计1507031872.29101.32
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1202202520招银租赁二级1000000106330655.747.15
    223002623附息国债261000000103888451.096.98
    3212301621阳光财险80000085316852.465.74
    422020222国开0280000081145731.515.46
    20徽商银行二级
    5202006570000074448213.115.01
    01
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    第8页共12页长信富安纯债半年定开债券2024年第2季度报告明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.9.1本期国债期货投资政策
    本基金本报告期末未投资国债期货。
    5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未投资国债期货。
    5.9.3本期国债期货投资评价
    本基金本报告期末未投资国债期货。
    5.10投资组合报告附注
    5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体徽商银行股份有限公司于2023年9月13日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2023〕33号，经查，徽商银行股份有限公司存在以下情况：一是《经营证券期货业务许可证》记载事项发生变更未及时申请换领；
    二是基金销售部门负责人未参加行业协会组织的水平评价测试，未取得基金从业资格；三是部分分支机构基金销售业务负责人、基金销售人员未取得基金从业资格。根据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第五十三条、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第五十一条第一款的规定，中国证券监督管理委员会安徽监管局决定对徽商银行采取监管谈话的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
    报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体徽商银行股份有限公司于2023年11月27日收到国家金融监督管理总局安徽监管局行政处罚信息公开表(皖金罚决字〔2023〕16号)，经查，徽商银行股份有限公司存在以下问题：管理不到位，违规向虚假项目提供融资；同业授信管理不
    第9页共12页长信富安纯债半年定开债券2024年第2季度报告审慎；EAST系统数据失真；受托支付管理不规范。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局安徽监管局决定对徽商银行处以罚款395万元。
    对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。
    报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编
    制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
    5.10.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金30257.77
    2应收证券清算款30240867.38
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款3184603.97
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计33455729.12
    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    第10页共12页长信富安纯债半年定开债券2024年第2季度报告
    单位：份长信富安纯债半年定开债长信富安纯债半年定开债项目
    券 A 券 C
    报告期期初基金份额总额1951245453.10121834705.54
    报告期期间基金总申购份额101892147.7510322948.03
    减:报告期期间基金总赎回份额734510500.8262467989.84报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额1318627100.0369689663.73
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息
    本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证监会批准设立基金的文件；
    2、《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
    3、《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
    4、《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
    5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
    6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
    9.2存放地点
    基金管理人的办公场所。
    第11页共12页长信富安纯债半年定开债券2024年第2季度报告
    9.3查阅方式
    长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
    长信基金管理有限责任公司
    2024年7月19日