博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-19
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金
2024年第2季度报告
2024年6月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十九日博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况基金简称博时亚洲票息收益债券基金主代码050030交易代码050030基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年2月1日
报告期末基金份额总额2373862652.08份本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主
投资目标体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要采取资产配置策略、债券投资策略、基金投资策略和金融衍生品投资策略。资产配置策略指本基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化，把握市场利率水平的运行态势，从宏观层面了解亚洲各国家、行业的景气情况、防范系统性的宏观经济、
政治以及信用风险，从而确定基金资产在不同国家、不同行业以及不同投资策略债券品种之间的配置比例。债券投资策略主要是指买入持有策略和信用策略。基金投资策略主要是指本基金投资债券基金等固定收益类基金。
金融衍生品投资策略是指本基金主要投资于在经中国证监会认可的交
易所上市交易的金融衍生品，当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时，在严格风险控制的前提下，本基金将采用场外交易市场（OTC）买卖衍生产品。
业绩比较基准 JPMorganAsianCreditIndexCompositeTotalReturn
1博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
本基金属于债券型基金，主要投资于亚洲市场的各类债券，预期收益和风险收益特征风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman Co.境外资产托管人中文名称布朗兄弟哈里曼银行下属分级基金的基金简称
博时亚洲票息收益债券 A 博时亚洲票息收益债券 C下属分级基金的交易代码
050030019480
报告期末下属分级基金的
1199512437.74份1174350214.34份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
主要财务指标(2024年4月1日-2024年6月30日)
博时亚洲票息收益债券 A 博时亚洲票息收益债券 C
1.本期已实现收益15250086.4813574288.56
2.本期利润14272591.8012995691.46
3.加权平均基金份额本期
0.01210.0123
利润
4.期末基金资产净值1696826190.791659833197.81
5.期末基金份额净值1.41461.4134
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时亚洲票息收益债券A：
业绩比较净值增长率净值增长率业绩比较基基准收益
阶段*－**－*
*标准差*准收益率*率标准差
*
过去三个月0.87%0.17%1.83%0.22%-0.96%-0.05%
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过去六个月0.62%0.17%3.45%0.20%-2.83%-0.03%
过去一年0.93%0.21%5.45%0.23%-4.52%-0.02%
过去三年-3.71%0.30%5.50%0.33%-9.21%-0.03%
过去五年0.12%0.30%8.51%0.31%-8.39%-0.01%自基金合同
61.34%0.28%57.39%0.28%3.95%0.00%
生效起至今
2．博时亚洲票息收益债券C：
业绩比较净值增长率净值增长率业绩比较基基准收益
阶段*－**－*
*标准差*准收益率*率标准差
*
过去三个月0.87%0.17%1.83%0.22%-0.96%-0.05%
过去六个月0.61%0.17%3.45%0.20%-2.84%-0.03%自基金合同
3.07%0.22%7.25%0.23%-4.18%-0.01%
生效起至今
注：自 2023 年 9 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 9 月 20 日，相关数据按实际存续期计算。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较博时亚洲票息收益债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年2月1日至2024年6月30日）
1．博时亚洲票息收益债券A：
2．博时亚洲票息收益债券C：
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限
何凯先生，双硕士。CFA，
2006年起先后在荷兰银行（伦敦），中国投资有限责任公司、南方东英资产管理有限公司从事投资研究工作。2012年12月加入博时基金管理有限公司。历任国际投资部副总经理、固定收益投国际投资部副总经理兼基资三部投资
何凯2014-04-02-17.8金经理助理、固定收益总
总监/基金部国际组投资副总监兼基经理
金经理助理、固定收益总
部国际组投资副总监、固定收益总部国际组负责人、投资总监。现任固定收益投资三部投资总监兼博时亚洲票息收益债券型
证券投资基金(2014年4月
2日—至今)的基金经理。
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注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共22次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明二季度，美国经济数据先强后弱，美债利率冲高回落，但曲线仍整体上行，形态平稳。全球信用利差小幅加宽，全球股市表现强劲，而大宗商品整体表现较为平稳，黄金上涨，原油下跌。
受到利率上行和利差压缩影响，亚洲债券市场表现有所分化，投资级债券表现弱于高收益债券。
此外从区域上看，马尔代夫、巴基斯坦、印度最强；斯里兰卡、印尼、马来西亚表现最弱。
在基金的操作上，我们平配利率久期，但由于低配信用，整体表现弱于基准。
展望未来，美国经济仍有韧性，短期内降息概率不大，预计美债利率仍会高位盘旋，但我们认为此阶段持续时间越久，最终美债利率下行的空间越大，且近期的数据表明我们可能距离利率下行渐行渐近。此外信用利差处于历史低位，价值有限。
5博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
截至 2024 年 06 月 30 日，本基金 A 基金份额净值为 1.4146 元，份额累计净值为 1.5571 元，本基金 C 基金份额净值为 1.4134 元，份额累计净值为 1.4134 元，报告期内，本基金 A 基金份额净值增长率为 0.87%，本基金 C 基金份额净值增长率为 0.87%，同期业绩基准增长率为 1.83%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中：普通股--
存托凭证--
优先股--
房地产信托--
2基金投资--
3固定收益投资3283944138.9595.30
其中：债券3283944138.9595.30
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产
6货币市场工具--
银行存款和结算备付
7135331653.933.93
金合计
8其他各项资产26468333.410.77
9合计3445744126.29100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
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5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投
资明细本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
债券信用等级公允价值(人民币元)占基金资产净值比例（％）
AAA+至 AAA- 401889838.54 11.97
AA+至 AA- 225211254.01 6.71
A+至 A- 1029729274.03 30.68
BBB+至 BBB- 1168510417.80 34.81
BB+至 BB- 322637006.54 9.61
未评级135966348.034.05
合计3283944138.9597.83
注：信用等级分类采用境外专业评级机构提供的债项评级。其中无债项评级的债券，其发行人信用评级补充如下：
未评级债券发行人信用评级公允价值(人民币元)占基金资产净值比例（％）
A+至 A- 21536566.29 0.64
未评级(发行人)114429781.743.41
合计135966348.034.05
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)净值比例
(％)
1 US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 350000 235479709.44 7.02
2 US912797LG02 B 09/10/24 190000 133988720.51 3.99
3 US912810TL26 T 4 11/15/52 120000 78114569.59 2.33
POSEDF 0
4 XS1759625491 80000 59288704.42 1.77
02/01/25
5 US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 80000 59110802.74 1.76
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的投资决策程序说明
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额(人民币元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款22904933.41
6其他应收款3563400.00
7待摊费用-
8其他-
9合计26468333.41
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值
序号债券代码债券名称公允价值(元)
比例(%)
1 XS1759625491 POSEDF 0 02/01/25 59288704.42 1.77
2 XS2333568751 MEITUA 0 04/27/27 47492995.20 1.41
3 XS2383419061 EVEENE 0 3/4 11/22/26 13877625.67 0.41
4 XS2112202101 SINBIO 0 02/17/25 11528636.61 0.34
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时亚洲票息收益债券 A 博时亚洲票息收益债券 C
本报告期期初基金份额总额1173865639.731018215422.17
报告期期间基金总申购份额97349931.63251783450.65
减：报告期期间基金总赎回
71703133.6295648658.48
份额报告期期间基金拆分变动份
--额
本报告期期末基金份额总额1199512437.741174350214.34
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况申投资持有基金份额比例达购者类序期初份额赎回
到或者超过20%的时份持有份额份额占比别号份额间区间额
机构12024-04-01~2024-06-30509312571.66--509312571.6621.46%产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
注：1.申购份额包含红利再投资份额。
9博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2.份额占比为四舍五入后的结果。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2024年6月30日，博时基金公司共管理
385只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业
年金及特定专户，管理资产总规模逾16037亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾5965亿元人民币，累计分红逾2009亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时亚洲票息收益债券型证券投资基金设立的文件
2、《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金基金合同》
3、《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时亚洲票息收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）
10博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
博时基金管理有限公司
二〇二四年七月十九日
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