博时裕富沪深300指数证券投资基金
    2024年第2季度报告
    2024年6月30日
    基金管理人：博时基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二四年七月十九日博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。
    §2基金产品概况
    2.1基金基本情况
    基金简称博时沪深300指数基金主代码050002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年8月26日
    报告期末基金份额总额4118168092.13份分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增投资目标
    长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。
    本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为95%以内，现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%。
    1.资产配置原则
    投资策略本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，再进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例，以完全复制的方法进行组合构建。
    2.资产配置策略
    1博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告
    本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。
    3.股票资产配置策略
    本基金股票资产投资以沪深300指数为标的指数，原则上采用完全复制标的指数的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配置比例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置比例。
    本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
    4、投资组合调整原则
    本基金的股票投资为完全复制的被动式指数投资，债券投资为流动性风险约束下的被动式投资，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
    业绩比较基准95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。
    由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运风险收益特征
    用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
    下属分级基金的基金简称 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 R下属分级基金的交易代码050002002385960022报告期末下属分级基金的份
    3022476523.21份1095691568.92份-份
    额总额
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元报告期
    主要财务指标(2024年4月1日-2024年6月30日)
    博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 R
    1.本期已实现收益6127634.87473526.60-
    2.本期利润-74719558.57-26473491.79-
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0247-0.0241-
    4.期末基金资产净值4425320229.831571054957.60-
    5.期末基金份额净值1.46411.4338-
    注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
    关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告
    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    1．博时沪深300指数A：
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*－**－*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月-1.68%0.74%-2.03%0.72%0.35%0.02%
    过去六个月2.52%0.86%0.88%0.85%1.64%0.01%
    过去一年-5.93%0.83%-9.38%0.83%3.45%0.00%
    过去三年-26.94%0.98%-32.19%0.99%5.25%-0.01%
    过去五年3.35%1.08%-8.62%1.09%11.97%-0.01%自基金合同
    379.47%1.49%174.93%1.49%204.54%0.00%
    生效起至今
    2．博时沪深300指数C：
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*－**－*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月-1.77%0.74%-2.03%0.72%0.26%0.02%
    过去六个月2.32%0.86%0.88%0.85%1.44%0.01%
    过去一年-6.31%0.83%-9.38%0.83%3.07%0.00%
    过去三年-27.81%0.98%-32.19%0.99%4.38%-0.01%
    过去五年1.31%1.08%-8.62%1.09%9.93%-0.01%自基金合同
    49.91%1.09%17.79%1.09%32.12%0.00%
    生效起至今
    注：自 2016 年 1 月 27 日起，本基金新增 C 类份额。
    3．博时沪深300指数R：
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*－**－*
    *标准差*准收益率*
    准差*自基金合同
    1.76%0.97%-3.67%0.95%5.43%0.02%
    生效起至今
    注：自 2016 年 9 月 8 日起，本基金新增 R 类份额；自 2018 年 11 月 15 日起，本基金份额全部赎空，故沪深 300R 类份额数据截止日为 2018 年 11 月 14 日。
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    1．博时沪深300指数A：
    3博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告
    2．博时沪深300指数C：
    3．博时沪深300指数R：
    §4管理人报告
    4博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
    杨振建先生，博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作（期间借调中国证监会任产品审核员）。
    2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投
    资基金(2018年12月3日-2021年
    7月16日)基金经理。现任博时中
    证淘金大数据100指数型证券投资
    基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开
    放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投
    杨振建基金经理2020-12-23-10.8
    资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指
    数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基
    金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开
    放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券
    投资基金(2023年11月2日—至
    今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金
    (2024年4月16日—至今)的基金经理。
    桂征辉先生，硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管指数与量理有限公司。历任高级程序员、高化投资部
    级研究员、基金经理助理、博时富
    桂征辉投资副总2015-07-21-14.8
    时中国 A 股指数证券投资基金
    监/基金经
    (2018年6月12日-2019年9月5理
    日)、博时中证500指数增强型证
    券投资基金(2017年9月26日
    -2020年12月23日)、博时中证银
    5博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告
    联智惠大数据100指数型证券投资
    基金(2016年5月20日-2021年7月16日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时中证淘金大数据100指数型证券投资
    基金(2015年7月21日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基
    金(2015年7月21日—至今)、博时沪深300指数增强发起式证券投
    资基金(2020年12月30日—至
    今)、博时中证1000指数增强型证
    券投资基金(2023年4月13日—至
    今)、博时恒享债券型证券投资基
    金(2023年9月26日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证
    券投资基金(2024年2月2日—至
    今)的基金经理。
    注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共22次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4报告期内基金投资策略和运作分析
    宏观层面，经济整体企稳，但总体仍然呈现弱修复的格局；政策方面，对房地产市场给予了一定的支
    6博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告持，但房地产市场的复苏仍然较为缓慢。房地产市场的低迷状态对整体经济也造成了一定程度拖累。国内持续保持相对积极的货币财政政策，国债收益率稳步下行。二季度后半段市场有所调整，当前市场整体估值水平处于历史上相对较低的位置，看好 A 股长期配置价值。从盈利预期角度看，在中国具备全球竞争力产业链优势方向，基本面韧性较强，同时叠加多重积极政策催化，宏观基本面有望逐渐触底向好回升。沪深 300 作为 A 股核心资产的重要标的，当前成份股的估值水平处于历史相对较低的位置，叠加相对较高的股息率水平，值得长期配置。当前我们需要持续关注不同板块景气趋势的变化，把握结构性机会。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至 2024 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.4641 元，份额累计净值为 3.4980 元，本基金C 类基金份额净值为 1.4338 元，份额累计净值为 1.4520 元，本基金 R 类基金期末无份额，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-1.68%，本基金 C 类基金份额净值增长率为-1.77%，同期业绩基准增长率为-2.03%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资5577269157.3492.78
    其中：股票5577269157.3492.78
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资产--
    7银行存款和结算备付金合计427512248.867.11
    8其他资产6601618.930.11
    7博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告
    9合计6011383025.13100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
    A 农、林、牧、渔业 32423138.99 0.54
    B 采矿业 313460743.57 5.23
    C 制造业 3039405074.79 50.69
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 194025344.80 3.24
    E 建筑业 120104515.56 2.00
    F 批发和零售业 30110501.00 0.50
    G 交通运输、仓储和邮政业 180850267.56 3.02
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 207061236.72 3.45
    J 金融业 1244053460.66 20.75
    K 房地产业 45251166.00 0.75
    L 租赁和商务服务业 101558675.47 1.69
    M 科学研究和技术服务业 24909085.62 0.42
    N 水利、环境和公共设施管理业 456154.68 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 43198291.92 0.72
    R 文化、体育和娱乐业 401500.00 0.01
    S 综合 - -
    合计5577269157.3493.01
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)
    1600519贵州茅台210670309135051.305.16
    2601318中国平安4184285173062027.602.89
    3300750宁德时代905892163087736.762.72
    4000333美的集团2034473131223508.502.19
    5601166兴业银行6528118115025439.161.92
    6601328交通银行1290390096392133.001.61
    7000651格力电器225295588360895.101.47
    8600030中信证券478638887255853.241.46
    9600887伊利股份331685485707507.361.43
    10 000725 京东方 A 20241860 82789207.40 1.38
    8博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
    的投资决策程序说明
    本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局绵阳市分局、国家金融监督管理总局北京监管局、天津市市场监督管理委员会的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行湖北省分行、国家外汇管理局湖州市分局、国家金融监督管理总局天津监管局的处罚。中信证券股份有限公司在报告期内被中国证券监督管理委员会立案调查。在报告
    9博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告
    编制前一年受到中国证券监督管理委员会的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
    除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金232217.89
    2应收证券清算款797139.46
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款5572261.58
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计6601618.93
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    项目 博时沪深300指数A 博时沪深300指数C 博时沪深300指数R
    本报告期期初基金份额总额3028213858.551102764279.61-
    报告期期间基金总申购份额86117824.04154379064.93-
    减：报告期期间基金总赎回份
    91855159.38161451775.62-
    额
    报告期期间基金拆分变动份额---
    本报告期期末基金份额总额3022476523.211095691568.92-
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    10博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    基金管理人未持有本基金。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息
    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2024年6月30日，博时基金公司共管理385只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾16037亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾5965亿元人民币，累计分红逾2009亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深300指数证券投资基金设立的文件
    2、《博时裕富沪深300指数证券投资基金基金合同》
    3、《博时裕富沪深300指数证券投资基金托管协议》
    4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    5、博时裕富沪深300指数证券投资基金各年度审计报告正本
    6、报告期内博时裕富沪深300指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
    11博时裕富沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告
    9.2存放地点
    基金管理人、基金托管人处
    9.3查阅方式
    投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
    二〇二四年七月十九日
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