兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
    2024年第2季度报告
    2024年06月30日
    基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    报告送出日期:2024年07月19日兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金2024年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。
    §2基金产品概况基金简称兴银创盈一年定开债发起基金主代码018826基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日2024年03月06日
    报告期末基金份额总额10000000.00份
    在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，投资目标通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
    本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部投资策略
    信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
    业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率
    本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平风险收益特征低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
    基金管理人兴银基金管理有限责任公司基金托管人中国银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    第1页，共10页兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金2024年第2季度报告
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元主要财务指标报告期（2024年04月01日-2024年06月30日）
    1.本期已实现收益36473.04
    2.本期利润36126.51
    3.加权平均基金份额本期利润0.0036
    4.期末基金资产净值10043929.37
    5.期末基金份额净值1.0044
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*-**-*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月0.36%0.01%1.06%0.07%-0.70%-0.06%
    自基金合同0.44%0.01%1.07%0.07%-0.63%-0.06%生效起至今
    注：1、本基金成立于2024年3月6日；2、本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    注：1、基金合同于2024年3月6日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。
    2、按基金合同约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。本报告期末基金处于建仓期内。
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    3.3其他指标注：无。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期
    硕士研究生，具有基金从业资格。2015年7月加入兴银基金管理有
    本基金的基金限责任公司，陶国峰2024-03-06-9年经理历任固定收益部债券研究
    员、专户投资经理。现任固定收益部基金经理。
    注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
    2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
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    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    二季度债券市场波动加大，季初收益率先下后上，随后在震荡中趋于下行。4月以来资金面逐步转松，地产新开工和销售乏力，居民和企业端信贷全线走弱，显示经济基本面动能仍然不足，长债收益率快速下行。但与此同时也引发了央行对长期收益率下行过快的关注，央行多次发声提示长债超涨的风险，导致长债在 4月下旬经历了超 10bp的大幅调整。此后虽然地产需求端政策密集出台，短期内有一定刺激效果，但预计可持续性有限，央行在陆家嘴论坛上提出淡化 MLF 利率、将 OMO 利率作为市场利率政策锚，引发债券收益率在震荡中趋于下行，曲线走陡。组合在二季度采取稳定配置策略，久期杠杆变化不大。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末兴银创盈一年定开债发起基金份额净值为1.0044元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.36%，同期业绩比较基准收益率为1.06%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的比例
    序号项目金额(元)
    （%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资9837239.1097.88
    其中：债券9837239.1097.88
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    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的
    --买入返售金融资产银行存款和结算备付
    7211301.562.10
    金合计
    8其他资产1766.730.02
    9合计10050307.39100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有股票。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    注：本基金本报告期末未持有股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    占基金资产净值比例
    序号债券品种公允价值(元)
    (％)
    1国家债券9837239.1097.94
    2央行票据--
    3金融债券--
    其中：政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计9837239.1097.94
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    占基金资产净
    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
    值比例(%)
    101973324国债02460004649361.1546.29
    201972723国债24320003258209.3232.44
    第5页，共10页兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金2024年第2季度报告
    301970923国债16190001929668.6319.21
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注：本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注：本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    注：本基金本报告期末未持有股指期货。
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本产品投资范围不包含股指期货，无股指期货投资政策。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    本产品投资范围不包含国债期货，无国债期货投资政策。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注：本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.10.3本期国债期货投资评价
    本组合未进行国债期货投资，无相关投资评价。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受
    到公开谴责、处罚的情形说明
    本基金投资的前十名证券发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
    第6页，共10页兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金2024年第2季度报告
    5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
    本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金1766.73
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计1766.73
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末未持有股票。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额10000000.00
    报告期期间基金总申购份额-
    减：报告期期间基金总赎回份额-报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-“-”填列）
    报告期期末基金份额总额10000000.00
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    第7页，共10页兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金2024年第2季度报告
    单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额10000000
    报告期期间买入/申购总份额-
    报告期期间卖出/赎回总份额-报告期期末管理人持有的本基金份额10000000报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比100例（%）
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金交易本基金。
    §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基发起份额占基发起份额承诺项目持有份额总数发起份额总数金总份额比例金总份额比例持有期限
    基金管理人固10000000100%10000000100%三年有资金
    基金管理人高-----级管理人员
    基金经理等人-----员
    基金管理人股-----东
    其他-----
    合计10000000100%10000000100%三年
    §9影响投资者决策的其他重要信息
    9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况持有基金投资者类份额比例别达到或者序号期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
    超过20%的时间区间
    机构12024040110000000100000100%
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    -00.0000.00
    20240630
    产品特有风险
    （1）赎回申请延缓支付的风险
    上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。
    （2）基金净值大幅波动的风险
    上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
    （3）基金规模过小导致的风险
    上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。
    注：份额占比为四舍五入后的结果。
    9.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §10备查文件目录
    10.1备查文件目录
    1.中国证监会准予基金募集注册的文件
    2.《兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金合同》
    3.《兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金招募说明书》
    4.《兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金托管协议》
    5.基金管理人业务资格批件、营业执照
    6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告
    7.中国证监会规定的其他备查文件
    10.2存放地点
    基金管理人处、基金托管人处。
    10.3查阅方式
    投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。
    第9页，共10页兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金2024年第2季度报告兴银基金管理有限责任公司
    二〇二四年七月十九日
    第10页，共10页