中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划2024年第2季度报告
2024-07-19
中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理
计划
2024年第2季度报告
2024年6月30日
基金管理人：中信证券资产管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十九日中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划2024年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。
1中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划2024年第2季度报告
§2基金产品概况基金简称中信证券信远一年基金主代码900027基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年3月31日
报告期末基金份额总额123110488.35份
本集合计划在严格控制风险的前提下，主要投资于 A 股及港股通范投资目标围内具有明显竞争优势且质地良好的上市公司，力争实现集合计划的长期稳健增值。
根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的
分析研究，确定组合中股票、债券及其他金融工具的比例。主要投投资策略
资策略有：大类资产配置策略、权益类资产投资策略、债权类资产投资策略和衍生品投资策略等。
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率调整）×20%+业绩比较基准
中债综合财富指数收益率×20%
本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金，风险收益特征高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人中信证券资产管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信证券信远一年 A 中信证券信远一年 B 中信证券信远一年 C下属分级基金的交易代码900027900077900087报告期末下属分级基金的
33744992.09份72867407.65份16498088.61份
份额总额注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
2中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划2024年第2季度报告
单位：人民币元报告期
主要财务指标(2024年4月1日-2024年6月30日)
中信证券信远一年 A 中信证券信远一年 B 中信证券信远一年 C
1.本期已实现收益-13603.75-30180.80-20605.32
2.本期利润-141878.69-309547.00-82070.86
3.加权平均基金份额
-0.0042-0.0042-0.0050本期利润
4.期末基金资产净值14415778.2831135707.586875735.74
5.期末基金份额净值0.42720.42730.4168
注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*本基金本期发生的应支付业绩报酬为人民币1.69元。在本基金委托人赎回确认日和计划终止日，管理人将根据委托人的期间年化收益率（R），对 A 类、B 类或 C 类计划份额期间年化收益率超过8%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬。在本基金分红确认日，管理人将根据委托人的期间年化收益率（R），对 A 类计划份额期间年化收益率超过 8%以上部分按照 20%的比例收取业绩报酬。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信证券信远一年A：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-0.97%0.53%0.66%0.61%-1.63%-0.08%
过去六个月-4.73%0.72%2.43%0.74%-7.16%-0.02%
过去一年-24.24%1.07%-6.04%0.73%-18.20%0.34%
过去三年-51.67%1.29%-24.62%0.88%-27.05%0.41%自基金合同
-43.71%1.29%-23.32%0.86%-20.39%0.43%生效起至今
中信证券信远一年B：
阶段净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基*－**－*
3中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划2024年第2季度报告
*标准差*准收益率*准收益率标
准差*
过去三个月-0.97%0.53%0.66%0.61%-1.63%-0.08%
过去六个月-4.71%0.72%2.43%0.74%-7.14%-0.02%
过去一年-24.22%1.07%-6.04%0.73%-18.18%0.34%
过去三年-51.66%1.29%-24.62%0.88%-27.04%0.41%自基金合同
-43.69%1.29%-23.32%0.86%-20.37%0.43%生效起至今
中信证券信远一年C：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-1.16%0.53%0.66%0.61%-1.82%-0.08%
过去六个月-5.08%0.72%2.43%0.74%-7.51%-0.02%
过去一年-24.85%1.07%-6.04%0.73%-18.81%0.34%
过去三年-52.80%1.29%-24.62%0.88%-28.18%0.41%自基金合同
-45.08%1.30%-23.32%0.86%-21.76%0.44%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年3月31日至2024年6月30日)
中信证券信远一年A：
4中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划2024年第2季度报告
中信证券信远一年B：
中信证券信远一年C：
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
刘峣本基金的基金经2023-04-282024-04-305男，南开大学经济学学
5中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划2024年第2季度报告
理士、北京大学金融学硕
士、香港中文大学经济学硕士。现任中信证券资产管理有限公司跨境业务投资经理。2015年
7月加入南方基金，曾任
国际业务部研究员、高
级研究员，先后覆盖周期品、高端制造、交通运输及公用事业等板块。2018年7月加入中信证券资产管理业务。
男，香港大学统计学博士。现任中信证券资产管理有限公司量化投资经理。2010年加入北京尊嘉资产管理有限公司，从事量化策略的研究与开发，并参与量化私募产品的管理。2014本基金的基金经
魏孛2024-01-16-13年加入中金基金管理有理限公司，曾任投资经理管理量化专户产品，后任基金经理管理量化公募基金，获得“英华奖”两次。2021年加入中信证券，主要负责资产管理业务量化类产品的投资管理工作。
注：*基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离任日期"为根据公司决议确定的解聘日期。
*非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
*证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
*依据《证券业从业人员资格管理常见问题解答》，从业年限满12个月算一年，不满一年向下取整。
*2024年04月30日，本基金管理人发布《关于中信证券资产管理有限公司中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理变更公告》，刘峣先生不再担任本基金基金经理职务。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
6中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划2024年第2季度报告
姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间
公募基金2301916419.942017年03月28日私募资产管理计
14640768.78-
魏孛划
其他组合---
合计3306557188.72
注：任职时间为投资经理在行业内首次管理本类产品的时间。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及基金合
同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中信证券资产管理有限公司公平交易制度》《中信证券资产管理有限公司异常交易监控与报告管理制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
市场层面，本季度整体是下跌的表现，中证全指和万得全 A 分别下跌 6.28%和 5.32%。各规模指数呈现大盘风格，大盘的沪深300指数下跌2.14%，中盘的中证500指数下跌6.50%，中小盘的中证1000指数下跌10.02%，小盘的中证2000指数下跌13.75%。
红利低波100指数本季度下跌1.92%，全收益指数上涨0.64%，表现明显强于各大宽基指数。
中信5大风格指数金融类上涨0.50%，周期类下跌2.45%，消费类下跌9.86%，成长类下跌8.05%，稳定类上涨3.38%。与之相比，红利低波100指数表现居中。
行业层面，本季度银行、电力及公用事业、交通运输表现强势，分别上涨7.59%、5.31%和
2.74%；除综合外，消费者服务、传媒、商贸零售表现最差，分别下跌20.38%、19.81%和16.21%。
从上下游产业链角度看，本季度基建、金融地产表现最好，中游制造、下游消费表现最差，上游原材料以及 TMT 表现居中。
7中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划2024年第2季度报告
风格上看，市值层面，整体看本季度市值风格明显偏向大市值。万得超大盘股指数上涨3.96%，表现最佳，万得微盘股指数下跌12.27%，表现最差。估值方面，本季度价值风格明显，无论是大、中、小市值中，均是价值优于成长。
本季度，股票仓位依然保持合同的最低要求60%，其余资金做债券类投资。股票投资依然选定红利风格。本季度末，增加了港股的仓位。整体股票仓位保持 60%，根据投资经理判断，对 A股仓位和港股仓位进行分配。港股股票配置上，依然看好红利风格，目前精选通信和银行中的个股进行了配置。信远一年持有期 A 本季度绝对收益-0.97%，表现一般。未来会控制风险，继续秉持投资风格，加强策略研究，力争创造更稳健的收益。
对于后市展望，技术面上，市值层面，从趋势上看，大市值上行明显，预计下一季度仍以大市值为主，同时微盘方面本季度调整较多，可关注底部机会；行业概念上，煤炭行业长期表现较好，近一个月下调较多，未来可多关注左侧布局，通信板块近月触底反弹，支撑强劲，可结合政策面关注；风格方面，近月成长风格虽有回升，但长周期看，价值风格仍是趋势，预计下季度仍以价值风格为主。
政策和结构上，新质生产力稳步推进，科技硬件端业绩有望随着半导体、消费电子的复苏而继续向好。出口延续高增的制造领域 24Q2 业绩预计良好，机械、先进设备制造、家电等领域生产和出口同比上涨，未来可关注相关领域机会。房地产方面，地产供给端和需求端政策持续释放，但目前中观数据来看，地产同比依然阴跌下行，但环比开始略有改善，未来政策效果有待检验，可持续关注。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2024 年 06 月 30 日，中信证券信远一年 A 基金份额净值为 0.4272 元，本报告期份额净值增长率为-0.97%；中信证券信远一年 B 基金份额净值为 0.4273 元，本报告期份额净值增长率为-0.97%；中信证券信远一年 C 基金份额净值为 0.4168 元，本报告期份额净值增长率为-1.16%，同期业绩比较基准增长率为0.66%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
8中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划2024年第2季度报告
1权益投资31780933.3760.51
其中：股票31780933.3760.51
2基金投资--
3固定收益投资6172696.6411.75
其中：债券6172696.6411.75
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产银行存款和结算备
714569510.4427.74
付金合计
8其他各项资产900.000.00
9合计52524040.45100.00
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币9930997.37元，占期末净值比例为
18.94%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 243206.00 0.46
317815.000.61
B 采矿业
C 制造业 8867925.00 16.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1536345.00 2.93
E 建筑业 1093322.00 2.09
F 批发和零售业 1424729.00 2.72
G 交通运输、仓储和邮政业 2018317.00 3.85
9中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划2024年第2季度报告
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 5820448.00 11.10
K 房地产业 228839.00 0.44
L 租赁和商务服务业 82960.00 0.16
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 216030.00 0.41
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计21849936.0041.68
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
通讯业务4966592.409.47
金融4964404.979.47
合计9930997.3718.94
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
值比例(％)
100941中国移动69000.004966592.409.47
201398工商银行575000.002494046.404.76
2601398工商银行72900.00415530.000.79
300939建设银行458000.002470358.574.71
3601939建设银行52700.00389980.000.74
4600177雅戈尔100800.00717696.001.37
5601216君正集团152800.00563832.001.08
6000825太钢不锈163600.00552968.001.05
7600008首创环保201800.00540824.001.03
8000906浙商中拓77200.00520328.000.99
9000709河钢股份254900.00494506.000.94
10600997开滦股份71300.00489118.000.93
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
10中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划2024年第2季度报告
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)
1国家债券3054571.235.83
2央行票据--
3金融债券3118125.415.95
其中：政策性金融债3118125.415.95
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9公司债--
10地方债--
11定向工具--
12其他--
13合计6172696.6411.77
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
值比例（％）
124020524国开0530000.003118125.415.95
201972723国债2430000.003054571.235.83
注：报告期末，本基金仅持有上述2支债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
11中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划2024年第2季度报告
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有
限公司、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司、国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到
监管部门公开谴责、处罚的情况。该类情形对上市公司的经营和财务没有重大影响，该证券的投资决策程序符合相关法律法规以及基金合同的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款900.00
6其他应收款-
7其他-
8合计900.00
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
12中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划2024年第2季度报告
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份中信证券信远一年中信证券信远一年中信证券信远一年项目
A B C
基金合同生效日基金份额总额102669020.99--
本报告期期初基金份额总额34001742.2172902415.3516647659.97
报告期期间基金总申购份额-2387.7961565.36
减：报告期期间基金总赎回份额256750.1237395.49211136.72
报告期期间基金拆分变动份额---
本报告期期末基金份额总额33744992.0972867407.6516498088.61
注：基金合同生效日：2021年03月31日
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份中信证券信远一年中信证券信远一年中信证券信远一年项目
A B C报告期期初管理人持有的本基
-9137126.34-金份额
报告期期间买入/申购总份额---
报告期期间卖出/赎回总份额---报告期期末管理人持有的本基
-9137126.34-金份额报告期期末持有的本基金份额
-7.42-
占基金总份额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
13中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划2024年第2季度报告
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息2023-11-01中信证券股份有限公司与中信证券资产管理有限公司发布《关于中信证券股份有限公司管理的资产管理计划变更管理人的公告》，根据《中华人民共和国证券投资基金法》，按照《中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》约定，经与托管人协商一致，本基金的管理人自2023年11月1日起由中信证券股份有限公司变更为中信证券资产管理有限公司。
2024-04-16中信证券资产管理有限公司中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划
恢复申购（含转换转入、定期定额投资）公告
2024-04-19中信证券资产管理有限公司中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划
暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告
2024-04-24中信证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开中信证券信远一年持有期混合
型集合资产管理计划集合计划份额持有人大会的公告
2024-04-25中信证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开中信证券信远一年持有期混合
型集合资产管理计划集合计划份额持有人大会的第一次提示性公告
2024-04-26中信证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开中信证券信远一年持有期混合
型集合资产管理计划集合计划份额持有人大会的第二次提示性公告
2024-04-30中信证券资产管理有限公司中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划
基金经理变更公告
2024-05-07 900027_中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划（中信证券信远一年 A）
基金产品资料概要(2024-05-07)
2024-05-07 900027_中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划（中信证券信远一年 B）
基金产品资料概要(2024-05-07)
2024-05-07 900027_中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划（中信证券信远一年 C）
基金产品资料概要(2024-05-07)
2024-05-07中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书（2024-05-07更新）
2024-06-05中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划集合计划份额持有人大会表
14中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划2024年第2季度报告
决结果暨决议生效公告
2024-06-18 900027_中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划（中信证券信远一年 A）
基金产品资料概要(2024-06-18)
2024-06-18 900027_中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划（中信证券信远一年 B）
基金产品资料概要(2024-06-18)
2024-06-18 900027_中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划（中信证券信远一年 C）
基金产品资料概要(2024-06-18)
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会同意合同变更的文件；
2、中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同；
3、中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议；
4、中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书及其更新；
5、管理人业务资格批件、营业执照；
6、托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
9.2存放地点
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦16层。
9.3查阅方式
投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：95548转5
公司网址：http://www.citicsam.com中信证券资产管理有限公司
二〇二四年七月十九日
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